2022年中級(jí)銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題及答案

2022年中級(jí)銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題及答案1［單選題］(江南博哥)部分行業(yè)出現(xiàn)集中違約，屬于()壓力測(cè)試情景。A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)正確答案：D參考解析：針對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的壓力情景包括但不限于以下內(nèi)容：國(guó)內(nèi)及國(guó)際主要經(jīng)濟(jì)體宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)下滑，房地產(chǎn)價(jià)格出現(xiàn)較大幅度向下波動(dòng)，貸款質(zhì)量和抵押品質(zhì)量惡化，授信較為集中的企業(yè)和主要交易對(duì)手信用等級(jí)下降乃至違約，部分行業(yè)出現(xiàn)集中違約，部分國(guó)際業(yè)務(wù)敞口面臨國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)或轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)，其他對(duì)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)重大影響的情況等。2［單選題］巴塞爾協(xié)議H明確指出，實(shí)施()的銀行必須單獨(dú)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試。A.標(biāo)準(zhǔn)法B.內(nèi)部評(píng)級(jí)法C.損失分布法D.打分卡方法正確答案：B參考解析：巴塞爾協(xié)議II明確指出銀行必須建立良好的壓力測(cè)試程序并定期進(jìn)行壓力測(cè)試，以反映各種經(jīng)濟(jì)環(huán)境改變的情景對(duì)信貸資產(chǎn)組合的不利影響，實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法的銀行必須單獨(dú)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試。3［單選題］商業(yè)銀行需要加強(qiáng)對(duì)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和管理。由于一般市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素，使得交易對(duì)手的違約概率與風(fēng)險(xiǎn)暴露正相關(guān)，這種風(fēng)險(xiǎn)被稱為()A.特定正向風(fēng)險(xiǎn)B.特定錯(cuò)向風(fēng)險(xiǎn)一般正向風(fēng)險(xiǎn)一般錯(cuò)向風(fēng)險(xiǎn)正確答案：D參考解析：錯(cuò)向風(fēng)險(xiǎn)被定義為交易對(duì)手信用水平與風(fēng)險(xiǎn)暴露正相關(guān)。由于一般市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素，交易對(duì)手的違約概率與風(fēng)險(xiǎn)暴露正相關(guān)，就會(huì)出現(xiàn)一般錯(cuò)向風(fēng)險(xiǎn)。由于交易的特性或結(jié)構(gòu)，交易對(duì)手的違約概率與風(fēng)險(xiǎn)暴露正相關(guān)，就會(huì)出現(xiàn)特定錯(cuò)向風(fēng)險(xiǎn)。4［單選題］某銀行將流動(dòng)性比例作為風(fēng)險(xiǎn)偏好定量指標(biāo)，下列風(fēng)險(xiǎn)偏好目標(biāo)值中，反映出該流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)偏好最為激進(jìn)的是（）oA.不低于30%B.不低于28%C.不低于23%D.不低于25%正確答案：C參考解析：商業(yè)銀行的流動(dòng)性比例應(yīng)當(dāng)不低于25%。5［單選題］下列是某商業(yè)銀行當(dāng)期貨款五級(jí)分類的遷徙矩陣期末正常關(guān)注次級(jí)可疑損失期初正常90%10%000關(guān)注5%80%10%5%0次級(jí)010%75%1()%5%可疑0010%70%20%已知期初正常類貸款余額500億,關(guān)注類貸款余額40億,次級(jí)類貸款余額20億，可疑類貸款余額10億，損失類貸款余額0,則該商業(yè)銀行當(dāng)期期末的不良貸款余額是（）億。36353432正確答案：C參考解析：貸款可分為正常、關(guān)注、次級(jí)、可疑和損失五類，后三類合稱為不良貸款。該商業(yè)銀行期末的損失類貸款數(shù)量=500X0+40X0+20X5%+10X20%=3（億）。期末的可疑類貸款數(shù)量=500X0+40X5%+2OX1O%+1OX7O%=11（億）。期末的次級(jí)類貸款數(shù)量=500X0+40X10%+20X75%+10X10%=20（億）。則該商業(yè)銀行當(dāng)期期末的不良貸款余額=3+11+20=34（億）。

6［單選題］某中小型商業(yè)銀行自身流動(dòng)性相關(guān)數(shù)據(jù)如下表所示，則該行的凈穩(wěn)定融資比率為()143%257%133%342%正確答案：C參考解析：凈穩(wěn)定融資比率(NSFR)=可用穩(wěn)定資金/業(yè)務(wù)所需的穩(wěn)定資金=120/90=133%［單選題］商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)通過(guò)系統(tǒng)化的管理方法降低聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可能給商業(yè)銀行造成的損失。因此對(duì)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的認(rèn)識(shí)，最不恰當(dāng)?shù)氖?)A.所有員工都應(yīng)當(dāng)深入理解風(fēng)管理念，恪守內(nèi)部流程，減少可能造成聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的因素B.有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理是有資質(zhì)的營(yíng)銷(xiāo)人員、高效的風(fēng)險(xiǎn)管理流程和現(xiàn)代信息技術(shù)共同作用的結(jié)果C.商業(yè)銀行面臨的幾乎所有風(fēng)險(xiǎn)都可能危及自身聲譽(yù)D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)一般不采取歷史模擬法進(jìn)行計(jì)量和監(jiān)測(cè)正確答案：B參考解析：商業(yè)銀行要采取恰當(dāng)?shù)穆曌u(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法進(jìn)行控制或緩釋聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn),有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理是完善的公司治理架構(gòu)、扎實(shí)的常態(tài)化建設(shè)、靈活的風(fēng)險(xiǎn)處置應(yīng)對(duì)措施、高效的風(fēng)險(xiǎn)管理流程、專業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理人員及系統(tǒng)共同作用的結(jié)果。［單選題］商業(yè)銀行運(yùn)用()能夠?qū)︼L(fēng)險(xiǎn)損失，風(fēng)險(xiǎn)成因和風(fēng)險(xiǎn)類別進(jìn)行邏輯分析和數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，進(jìn)而形成三者之間相互關(guān)聯(lián)的多元分布。A.損失數(shù)據(jù)收集.風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評(píng)估C.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)D.因果分析模型正確答案：D參考解析：在綜合自我評(píng)估結(jié)果和各類操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的基礎(chǔ)上，利用因果分析模型能夠?qū)︼L(fēng)險(xiǎn)損失、風(fēng)險(xiǎn)成因和風(fēng)險(xiǎn)類別進(jìn)行邏輯分析和數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，進(jìn)而形成三者之間相互關(guān)聯(lián)的多元分布。［單選題］下列戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理措施中，不具有前瞻性，預(yù)防性特征的是()A.對(duì)風(fēng)險(xiǎn)造成的損失進(jìn)行最大程度的控制B.從應(yīng)急性的風(fēng)險(xiǎn)管理操作轉(zhuǎn)變?yōu)轭A(yù)防性的風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃C.定期評(píng)估威脅商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)因素，及早采取有效措施減少杜絕各類風(fēng)險(xiǎn)隱患D.將最佳的風(fēng)險(xiǎn)管理辦法轉(zhuǎn)變?yōu)樯虡I(yè)很行的既定政策和原則正確答案：A參考解析：為了避免因盲目承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)造成的重大經(jīng)濟(jì)損失，同時(shí)又能適時(shí)把握發(fā)展機(jī)遇，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將最佳的風(fēng)險(xiǎn)管理辦法轉(zhuǎn)變?yōu)樯虡I(yè)銀行的既定政策和原則，從應(yīng)急性的風(fēng)險(xiǎn)管理操作轉(zhuǎn)變?yōu)轭A(yù)防性的風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃，通過(guò)定期評(píng)估威脅商業(yè)銀行產(chǎn)品/服務(wù)、員工、財(cái)物、信息以及正常運(yùn)營(yíng)的所有風(fēng)險(xiǎn)因素，及早采取有效措施減少或杜絕各類風(fēng)險(xiǎn)隱患，確保商業(yè)銀行的健康和可持續(xù)發(fā)展。10［單選題］杠桿率監(jiān)管覆蓋了表外資產(chǎn)，彌補(bǔ)了()資本監(jiān)管下表外資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)提不足的問(wèn)題。A.巴塞爾協(xié)議IB.巴塞爾協(xié)議II.5C.巴塞爾協(xié)議IID.巴塞爾協(xié)議III正確答案：C參考解析：杠桿率監(jiān)管覆蓋表外資產(chǎn)，彌補(bǔ)了巴塞爾協(xié)議口資本監(jiān)管下表外資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)提不足的問(wèn)題，減少了銀行向表外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)管利的可能性。11［單選題］商業(yè)銀行在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評(píng)估(RCSA)時(shí)，針對(duì)經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中本身所具有的風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)施了旨在改變風(fēng)險(xiǎn)可能性和影響強(qiáng)度的管理控制活動(dòng)后,仍然保留的那部分風(fēng)險(xiǎn)是()A.固有風(fēng)臉B.非系統(tǒng)性風(fēng)臉C.剩余風(fēng)險(xiǎn)D.系統(tǒng)性風(fēng)臉正確答案：c參考解析：剩余風(fēng)險(xiǎn)是指在實(shí)施了旨在改變風(fēng)險(xiǎn)可能性和影響強(qiáng)度的管理控制活動(dòng)后，仍然保留的風(fēng)險(xiǎn)。12［單選題］商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部資本充足評(píng)估程序的報(bào)告體系，定期監(jiān)測(cè)和報(bào)告銀行資本水平和主要影響因素的變化趨勢(shì)。下列關(guān)于內(nèi)部資本充足評(píng)估程序報(bào)告體系的表述，錯(cuò)誤的是()A.報(bào)告僅作為銀行內(nèi)部資本管理使用，不需要交監(jiān)管機(jī)構(gòu)審閱B.報(bào)告要提出確保資本能夠充分覆蓋主要風(fēng)險(xiǎn)的建議C.報(bào)告應(yīng)評(píng)估銀行實(shí)際持有的資本是否足以抵制主要風(fēng)險(xiǎn)D.報(bào)告應(yīng)評(píng)估主要風(fēng)險(xiǎn)狀況及發(fā)展趨勢(shì)、戰(zhàn)略目標(biāo)和外部環(huán)境對(duì)資本水平的影響等正確答案：A參考解析：商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部資本充足評(píng)估程序的報(bào)告體系，定期監(jiān)測(cè)和報(bào)告銀行資本水平和主要影響因素的變化趨勢(shì)報(bào)告應(yīng)至少包括以下內(nèi)容：首先，評(píng)估主要風(fēng)險(xiǎn)狀況及發(fā)展趨勢(shì)、戰(zhàn)略目標(biāo)和外部環(huán)境對(duì)資本水平的影響。其次，評(píng)估實(shí)際持有的資本是否足以抵御主要風(fēng)險(xiǎn)。最后，提出確保資本能夠充分覆蓋主要風(fēng)險(xiǎn)的建議。ICAAP報(bào)告有兩方面的作用，一方面，作為銀行的自我評(píng)估過(guò)程和結(jié)論的書(shū)面報(bào)告，可以作為內(nèi)部完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系和控制機(jī)制，實(shí)現(xiàn)資本管理與風(fēng)險(xiǎn)管理密切結(jié)合的重要參考文件;另一方面，ICAAP報(bào)告作為銀行提交給監(jiān)管機(jī)構(gòu)的合規(guī)文件，當(dāng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)在評(píng)估后認(rèn)為銀行的ICAAP程序符合監(jiān)管要求時(shí)，監(jiān)管機(jī)構(gòu)可以基于銀行自行評(píng)估的內(nèi)部資本水平來(lái)確定監(jiān)管資本要求。13［單選題］某企業(yè)在銀行有一筆信用貸款，當(dāng)商業(yè)銀行下調(diào)該企業(yè)信用等級(jí)后,該企業(yè)對(duì)原貸款增加了商用房地產(chǎn)作為抵押，則該筆債項(xiàng)的違約損失率(LGD)會(huì)()。A.無(wú)法確定B.降低C.不變D.增加正確答案：B參考儲(chǔ)析：貸款合同中要求借款企業(yè)提供特定的抵押品使得抵押貸款的清償優(yōu)先性得以提高，借款企業(yè)一旦破產(chǎn)清算時(shí)可以使銀行提高回收率，降低違約損失率。14［單選題］利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量不包括以下()方法A.敞口分新B.敏感性分析C.久期分析D.缺口分析正確答案：A參考解析：外匯敞口分析(ForeignCurrencyExposureAnalysis)是衡量匯率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。15［單選題］某商業(yè)銀行的一筆債務(wù)的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為2500萬(wàn)元，假定其回收金額為2000萬(wàn)元，回收成本為800萬(wàn)元，若采取回收現(xiàn)金流法，則這筆債項(xiàng)的違約金額為()20%48%52%80%正確答案：C參考解析：根據(jù)違約歷史清收情況，預(yù)測(cè)違約貸款在清收過(guò)程中的現(xiàn)金流，并計(jì)算出LGD,即LGD=1-回收率=1-(回收金額-回收成本)/違約風(fēng)險(xiǎn)暴露。16［單選題］某商業(yè)銀行分行要求下屬支行風(fēng)險(xiǎn)部分負(fù)責(zé)人每年必須按照年初制定的休假計(jì)劃休假，休假期間的工作有分行風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)安排人員接替，這項(xiàng)管理要求屬于內(nèi)部控制五大要素的()A.信息與溝通B.內(nèi)部環(huán)境C.控制活動(dòng)D.外部環(huán)境正確答案：B參考解析：內(nèi)部環(huán)境處于內(nèi)部控制五大要素之首。內(nèi)部環(huán)境體內(nèi)容包括治理結(jié)構(gòu)、機(jī)構(gòu)設(shè)置及權(quán)責(zé)分配、內(nèi)部審計(jì)、人力資源政策、企業(yè)文化等。17［單選題］假設(shè)中央銀行正在實(shí)施寬松的貨幣政策，基準(zhǔn)利率水平持續(xù)下調(diào)，從宏觀的角度看，在該貨幣政策的影響下，通常會(huì)使()A.所有企業(yè)的履約程度有一定程度的降低B.潛在借款人的風(fēng)險(xiǎn)水平上升C.借款人承受較高的風(fēng)險(xiǎn)D.所有企業(yè)的違約風(fēng)險(xiǎn)有一定程度的降低正確答案：D參考解析：低利率水平表示中央銀行正在實(shí)施寬松已經(jīng)開(kāi)始的貨幣政策。從宏觀角度看,在該貨幣政策的影響之下,所有企業(yè)的違約風(fēng)險(xiǎn)都會(huì)有一定程度的降低。此外,在內(nèi)部信息不完全對(duì)稱的情況下，商業(yè)銀行在向企業(yè)要求較低風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的同時(shí)也使自身面臨的風(fēng)險(xiǎn)降低,原因在于，由于逆向選擇效應(yīng)與激勵(lì)效應(yīng)的作用，低利率不僅造成潛在借款人的整體違約風(fēng)險(xiǎn)降低,而且會(huì)促使借款人承擔(dān)更低的風(fēng)險(xiǎn)。18［單選題］下列不屬于內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法合格信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋范圍的是（）A.合格金融質(zhì)押品B.合格應(yīng)收賬款C.合格通用設(shè)備D.合格住宅房地產(chǎn)正確答案：C參考解析：內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法下的合格抵（質(zhì)）押品：金融質(zhì)押品、應(yīng)收賬款、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)，經(jīng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)可的符合信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具認(rèn)定和管理要求的抵（質(zhì)）押品19［單選題］按執(zhí)行的剛性程度作為劃分標(biāo)準(zhǔn)，資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)限額的主要類型是（）A.必須嚴(yán)格執(zhí)行的指令性限額，柔性控制的指導(dǎo)性限額B.體現(xiàn)監(jiān)管要求的限額，體現(xiàn)管理人自身風(fēng)險(xiǎn)偏好的限額C.由高管層審批的限額，由業(yè)務(wù)部門(mén)自行審批的限額D.針對(duì)管理人全部產(chǎn)品的限額，針對(duì)單一資產(chǎn)管理產(chǎn)品的限額正確答案：A參考解析：按執(zhí)行剛性程度劃分，資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)限額可分為必須嚴(yán)格執(zhí)行的指令性限額和柔性控制的指導(dǎo)性限額。20［單選題］新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）的信用風(fēng)險(xiǎn)是指借款人或交易對(duì)手按照約定履行業(yè)務(wù)，從而可能使商業(yè)銀行產(chǎn)生（）的風(fēng)險(xiǎn)。A.損失B.破產(chǎn)C.違約D.盈利正確答案：A參考解析：信用風(fēng)險(xiǎn)指新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）因借款人或交易對(duì)手未按照約定履行義務(wù)從而可能使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。21［單選題］對(duì)商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效管理的最佳做法是0A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)盡早可能覆蓋商業(yè)銀行的各種行為B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)主要針對(duì)高管言行和理財(cái)產(chǎn)品C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)主要針對(duì)高管言行和新聞媒體D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)重在加強(qiáng)銀行內(nèi)部控制制度建設(shè)正確答案：A參考解析：2009年8月，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)正式發(fā)布《商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》，要求商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)全面覆蓋商業(yè)銀行的各種行為、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和業(yè)務(wù)領(lǐng)域，督促商業(yè)銀行規(guī)范聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理，引導(dǎo)商業(yè)銀行完善全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系,并通過(guò)審慎有效監(jiān)管，保護(hù)廣大存款人和消費(fèi)者的利益。22［單選題］某商業(yè)銀行客戶經(jīng)理在金融產(chǎn)品消費(fèi)過(guò)程中，向風(fēng)險(xiǎn)承受能力較低的保守型客戶銷(xiāo)售高風(fēng)險(xiǎn)金融產(chǎn)品，此后因違反適當(dāng)性原則遭到監(jiān)管處罰，根據(jù)操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件分類，上述事件應(yīng)當(dāng)歸類于（）A.客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動(dòng)事件B.內(nèi)部流程C.執(zhí)行、交割和流程管理事件D.內(nèi)部敲詐正確答案：A參考解析：客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動(dòng)事件，指因未按有關(guān)規(guī)定造成未對(duì)特定客戶履行分內(nèi)義務(wù)（如誠(chéng)信責(zé)任和適當(dāng)性要求）或產(chǎn)品性質(zhì)或設(shè)計(jì)缺陷導(dǎo)致的損失事件。23［單選題］巴塞爾委員會(huì)于2011年發(fā)布的《全球系統(tǒng)重要性銀行評(píng)估方法及其附加資本要求》最終版文件規(guī)定，在認(rèn)定全球系統(tǒng)重要性銀行時(shí)所使用的附加資本要求為（）1%-2.5%0%-3.5%1%-3.5%0%-2.5%正確答案：C參考解析：若國(guó)內(nèi)銀行被認(rèn)定為全球系統(tǒng)重要性銀行，所使用的附加資本按照巴塞爾委員會(huì)發(fā)布的《全球系統(tǒng)重要性銀行評(píng)估方法及其附加資本要求》規(guī)定為1%-3.5%o24［單選題］在我國(guó)，負(fù)責(zé)接收、分析全國(guó)大額和可疑交易報(bào)告向有關(guān)部門(mén)移交可疑交易線索的金融情報(bào)機(jī)構(gòu)是（）A.反洗錢(qián)工作部際聯(lián)席會(huì)議制度B.中國(guó)反洗錢(qián)檢測(cè)分析中心C.中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)管管理委員會(huì)D.中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)局正確答案：B參考解析：中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心。中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心是2004年成立的中國(guó)金融情報(bào)機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)接收、分析全國(guó)大額和可疑交易報(bào)告并向有關(guān)部門(mén)移交可疑交易線索。中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心在上海和深圳設(shè)立分中心，作為派出機(jī)構(gòu)開(kāi)展工作。25［單選題］股票市場(chǎng)大概下跌以及貨幣市場(chǎng)大幅波動(dòng)，屬于()壓力情景。A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)D.操作風(fēng)險(xiǎn)正確答案：c參考。析：針對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的壓力情景包括但不限于以下內(nèi)容:利率重新定價(jià)、基準(zhǔn)利率不同步以及收益率曲線出現(xiàn)大幅變動(dòng)、期權(quán)行使帶來(lái)的損失，主要貨幣匯率出現(xiàn)大的變化，信用價(jià)差出現(xiàn)不利走勢(shì)，商品價(jià)格出現(xiàn)大幅波動(dòng)，股票市場(chǎng)大幅下跌以及貨幣市場(chǎng)大幅波動(dòng)等。具體壓力情景的選擇應(yīng)考慮銀行賬戶和交易賬戶的差異。26［單選題］下列商業(yè)商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)事件中，屬于轉(zhuǎn)型風(fēng)險(xiǎn)的是()A.洪水導(dǎo)致借款人的抵押品損毀B.碳減排政策導(dǎo)致“棕色”企業(yè)客戶償債能力下降C.極端天氣事件降低企業(yè)生產(chǎn)頻率、企業(yè)銷(xiāo)售收入減少D.氣候變化導(dǎo)致銀行資產(chǎn)價(jià)值出現(xiàn)波動(dòng)正確答案：b參考。析：轉(zhuǎn)型風(fēng)險(xiǎn)是指社會(huì)向可持續(xù)發(fā)展轉(zhuǎn)型的過(guò)程中，氣候政策轉(zhuǎn)向、技術(shù)革新和市場(chǎng)情緒變化等因素導(dǎo)致銀行發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。轉(zhuǎn)型風(fēng)險(xiǎn)對(duì)金融體系及銀行的影響主要體現(xiàn)為：(1)〃棕色"企業(yè)償債能力下降、抵押品貶值，銀行信用風(fēng)險(xiǎn)上升?！ㄗ厣笔桥c〃綠色”對(duì)應(yīng)的概念，指二氧化碳及其他大氣污染物排放量高的資產(chǎn)或活動(dòng)。(2)銀行持有的“棕色〃資產(chǎn)預(yù)期收益減少、市場(chǎng)價(jià)值下降，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)上升。(3)債務(wù)人違約銀行持有的"棕色”資產(chǎn)貶值或面臨拋售導(dǎo)致銀行可獲取資金少于預(yù)期，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)上升。(4)氣候相關(guān)政策轉(zhuǎn)向，持有〃棕色〃資產(chǎn)的銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)上升。27［單選題］下列未體現(xiàn)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理職能的獨(dú)立性的是().A.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)薪酬與業(yè)務(wù)條線收入掛鉤B.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)具備足夠的職權(quán)、資源以及與董事會(huì)進(jìn)行直接溝通的渠道C.設(shè)置獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)以獨(dú)立于業(yè)務(wù)部門(mén)的報(bào)告路線直接向高管層和董事會(huì)報(bào)告業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)狀況正確答案：A參考解析：商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在人員數(shù)量和資質(zhì)、薪酬和其他激勵(lì)政策、信息科技系統(tǒng)訪問(wèn)權(quán)限、專門(mén)的信息系統(tǒng)建設(shè)以及商業(yè)銀行內(nèi)部信息渠道等方面給予風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)足夠的支持。28［單選題］某商業(yè)銀行當(dāng)期貸款余額共2600億元，其中正常類2300億元，關(guān)注類190億元。一般準(zhǔn)備、專項(xiàng)準(zhǔn)備、特種準(zhǔn)備分別為100億元、55億元、15億元。則該銀行當(dāng)期的不良貸款撥備覆蓋率為()o90.9%6.83%6.54%155%正確答案：D參考M析：不良貸款撥備覆蓋率，是指貸款損失準(zhǔn)備與不良貸款余額之比，即撥備覆蓋率=［(一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)/(次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)］x100%=(100+55+15)/(2600-2300-190)=154%29［單選題］下列關(guān)于洗錢(qián)、恐怖融資、擴(kuò)散融資的區(qū)別，表述最不恰當(dāng)?shù)氖?。A.洗錢(qián)和擴(kuò)散融資的資金量往往比較大，而恐怖融資的資金量小、交易簡(jiǎn)單B.洗錢(qián)的資金來(lái)源為非法所得，而恐怖融資、擴(kuò)散融資的資金來(lái)源往往合法C.洗錢(qián)的資金用于政治目的，恐怖融資和擴(kuò)散融資的目的是隱藏犯罪資金來(lái)源D.洗錢(qián)的資金環(huán)形流動(dòng)，而恐怖融資、擴(kuò)散融資的資金是資金點(diǎn)到點(diǎn)的流動(dòng)正確答案：C參考解析：*6-17 洗錢(qián)、恐怖融詼、擴(kuò)散融資三者的區(qū)別項(xiàng)目洗餞恐怖融貿(mào)曠散收資資金來(lái)豫資金來(lái)源為薦法所梅費(fèi)金來(lái)豫往往合法資金來(lái)集往往合法行為目的廚藏犯用資金來(lái)源將資金用于政治目的將資金用于軍事目的交易規(guī)模資金成大、交翱復(fù)雜貴金st小、交易篇單貴金景大.交5噲/資金特點(diǎn)資金環(huán)形我動(dòng)熨金點(diǎn)到點(diǎn)浪動(dòng)資金點(diǎn)到點(diǎn)流動(dòng)30［單選題］商業(yè)銀行常采取衍生工具來(lái)主動(dòng)對(duì)沖市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。下列做法最不恰當(dāng)?shù)氖?)。A.采用國(guó)債期貨規(guī)避未來(lái)利率不利變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)B.采用遠(yuǎn)期利率協(xié)議規(guī)避未來(lái)利率不利變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)C.采用外匯期貨避免未來(lái)匯率不利變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)D.采用商品期貨對(duì)沖未來(lái)的股票價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)正確答案：D參考解析：在利率風(fēng)險(xiǎn)方面，通常可采用遠(yuǎn)期利率協(xié)議(FRA)、國(guó)債期貨等產(chǎn)品規(guī)避未來(lái)利率不利變動(dòng)帶來(lái)的損失風(fēng)險(xiǎn);在匯率風(fēng)險(xiǎn)方面，則通?？刹捎猛鈪R遠(yuǎn)期、外匯期貨，持有外匯多頭或空頭頭寸，鎖定匯率價(jià)差水平，避免匯率不利變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；在商品風(fēng)險(xiǎn)方面，通常采用各類商品期貨對(duì)沖未來(lái)的商品價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。31［單選題］下列選項(xiàng)中不屬于內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)應(yīng)用的是()A.信貸政策的制定B.績(jī)效衡量和考核C.風(fēng)險(xiǎn)偏好的設(shè)定D.貸款定價(jià)正確答案：A參考解析：內(nèi)部評(píng)級(jí)法的高級(jí)應(yīng)用包括：風(fēng)險(xiǎn)偏好的設(shè)定、經(jīng)濟(jì)資本的建模與管理、貸款定價(jià)、損失準(zhǔn)備計(jì)提、績(jī)效衡量和考核、推動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)建設(shè)。32［單選題］某銀行風(fēng)險(xiǎn)管理人員針對(duì)不良貸款建立了以下模型：不良貸款率=4.3-0.07*GDP增長(zhǎng)率-0.13*M2增長(zhǎng)率+0.04*貸款增長(zhǎng)率，對(duì)上述模型下列表述最不恰當(dāng)?shù)氖?)oA.在GDP、M2、貸款均為零增長(zhǎng)情況下，不良貸款率的期望值為4.3B.不良貸款率與貸款增長(zhǎng)率之間的相關(guān)系數(shù)為正C.其他條件不變，M2增長(zhǎng)率每增加1個(gè)百分點(diǎn)，不良貸款率下降0.13個(gè)百分點(diǎn)D.其他條件不變，GDP每增長(zhǎng)1倍、不良貸款率下降0.07個(gè)百分點(diǎn)正確答案：D參考解析：增長(zhǎng)1倍為增長(zhǎng)100%,0.07*100%=7%其他條件不變，GDP每增長(zhǎng)1倍、不良貸款率下降7個(gè)百分點(diǎn)。33［單選題］根據(jù)《關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)》，資產(chǎn)管理產(chǎn)品中，權(quán)益類產(chǎn)品股投資與股票、未上市企業(yè)股權(quán)等權(quán)益類資產(chǎn)的比例不低于()OA.60%80%40%20%正確答案：B參考解析：資產(chǎn)管理產(chǎn)品分為固定收益類產(chǎn)品、權(quán)益類產(chǎn)品、商品及金融衍生品類產(chǎn)品和混合類產(chǎn)品固定收益類產(chǎn)品投資于存款債券等債權(quán)類資產(chǎn)的比例不低于80臨權(quán)益類產(chǎn)品投資于股票、未上市企業(yè)股權(quán)等權(quán)益類資產(chǎn)的比例不低于80%,商品及金融衍生品類產(chǎn)品投資于商品及金融衍生品的比例不低于80%,混合類產(chǎn)品投資于債權(quán)類資產(chǎn)權(quán)益類資產(chǎn)、商品及金融衍生品類資產(chǎn)且任一資產(chǎn)的投資比例未達(dá)到前三類產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。34［單選題］多年來(lái)國(guó)內(nèi)外銀行危機(jī)的慘痛教訓(xùn)反復(fù)證明，()是最可能導(dǎo)致銀行危機(jī)的最主要原因。A.銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新不足B.市場(chǎng)過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)C.監(jiān)管不到位D.風(fēng)險(xiǎn)偏好過(guò)于激進(jìn)正確答案：D參考解析：銀行普遍存在通過(guò)擴(kuò)大資產(chǎn)規(guī)模增加利潤(rùn)的發(fā)展沖動(dòng)。由于銀行本身并不承擔(dān)全部風(fēng)險(xiǎn)成本，因此容易引發(fā)銀行機(jī)構(gòu)在信貸配置方面的逆向選擇與道德風(fēng)險(xiǎn)，造成金融市場(chǎng)效率低下。國(guó)內(nèi)外教訓(xùn)反復(fù)證明，銀行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模的盲目擴(kuò)張是銀行業(yè)危機(jī)的主要原因。我國(guó)商業(yè)銀行長(zhǎng)期缺乏資產(chǎn)擴(kuò)張的約束機(jī)制，普遍存在“速度情結(jié)”和“規(guī)模沖動(dòng)”，導(dǎo)致商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量不高，銀行體系積聚較高風(fēng)險(xiǎn)。35［單選題］商業(yè)銀行持有的資本是否能夠充分覆蓋風(fēng)險(xiǎn)，取決于資本充足率計(jì)算公式的分子與分母兩個(gè)部分。下列屬于商業(yè)銀行提高資本充足率“分子對(duì)策”的是()OA.增加普通股權(quán)益資本B.降低總的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)C.銀行并購(gòu)和重組D.增加風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重低的資產(chǎn)正確答案：A參考解析：商業(yè)銀行要提高資充足率，主要有兩個(gè)途徑:一是增加資本;二是降低總的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)。前者稱為分子對(duì)策，后者稱為分母對(duì)策。商業(yè)銀行提高資本充足率的分子對(duì)策，包括增加一級(jí)資本和二級(jí)資本。一級(jí)資本的來(lái)源最常用的方式是發(fā)行普通股和提高留存利潤(rùn)。二級(jí)資本主要來(lái)源于超額貸款損失準(zhǔn)備、次級(jí)債券、可轉(zhuǎn)換債券等。36［單選題］下列不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的是0。A.通過(guò)代理收付款業(yè)務(wù)進(jìn)行洗錢(qián)活動(dòng)B.內(nèi)外勾結(jié)編造代理業(yè)務(wù)合同騙取手續(xù)費(fèi)收入C.未獲得客戶允許代理扣劃資金或進(jìn)行交易D.代客理財(cái)產(chǎn)品由于市場(chǎng)利率變動(dòng)而造成損失正確答案：D代理業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)控制參考解析:代理業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)控制衰6T風(fēng)險(xiǎn)防偃,第不足.認(rèn)為B<*4攆作風(fēng)險(xiǎn)，損失也不大U?好咫DIE,內(nèi)咐MH嬉*.部門(mén)及崗但世?不合理.?9MX?n■務(wù)依理分1R.電子化健&t*H,映乏相應(yīng)的代理業(yè)務(wù)系統(tǒng)等71矣財(cái)■作Xft示例人員因宗"修人員食力或**手***.不限人大irtKH內(nèi)外勾結(jié)用窟虐俄代理w號(hào)介同?今不諼?牧人大短授權(quán)*驚白遺打父?內(nèi)的人員蹙5）客戶寅N單取私利等內(nèi)部旅程確傳時(shí)送行不恰當(dāng)?shù)摹浮?不的自傳.修溪餐保學(xué)M許未時(shí)3?何?或業(yè)舞中的風(fēng)險(xiǎn)遇行岐■,不當(dāng)利用*要內(nèi)/信息也儀他人買(mǎi)1：證券崢代理令網(wǎng)或文件。&，位.對(duì)各方的枚利.文著.If任規(guī)定不明■.或樽?*?行軍號(hào)6入代”業(yè)務(wù)科給中未就洱客戶允許代理加創(chuàng)皆金欣遨行交勺必代殍單詈審核不清.出現(xiàn)通**"或*作失跟W0就落想辦才?號(hào)嶂系統(tǒng)簸陶計(jì)算機(jī)梟統(tǒng)中?.業(yè)務(wù)板金計(jì)H不力看成代理業(yè)分中的■據(jù)不失西引發(fā)彼失.“代，if等集臭出系統(tǒng)中*使客戶小佬及時(shí)4人賣(mài)出及■而覆置或失系統(tǒng)設(shè)計(jì)加或系統(tǒng)罐妒不完■.AAttUk信*.質(zhì)量不錯(cuò)令委托方要求造反系就安全K定造成累垃運(yùn)行不暢???!?數(shù)娟傳送失0等■府要把方業(yè)務(wù)等風(fēng)險(xiǎn)類利 小例委托力偽建收付款$ti￡曾取費(fèi)* 外降事件通過(guò)的■收付lUHMUt* 由于新的盆看觀走出白ii引起的風(fēng)的等I*作同府冷蠲措祐修化艮齡巨歌.「解片?段代期業(yè)務(wù)*的性作風(fēng)*先■業(yè)詈操作彼樣、操作管理mu加強(qiáng)單。臂坦.*橋委托--代承業(yè)務(wù)介同的育化.昨只令X神金托輪仔尸絡(luò)審修.業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收人必臧靖人做析雄骨收入大K惘款業(yè)務(wù)H件及育能皆G.《守做宴守佑品畫(huà).i＞制保號(hào)性二代加恰溫制包.燈業(yè)務(wù)風(fēng)話丑行必襄的風(fēng)險(xiǎn)發(fā)下.！＞「■■恒行信價(jià)KgR*后象加鯉產(chǎn)叢"震岔埋.SilMCi34"費(fèi)授告.健。?產(chǎn)U火險(xiǎn)BUBW體制度.n*i產(chǎn)&燧出6.射新一品的風(fēng)除狀肛打定期M信國(guó)離電子化水草.充分履用4行的網(wǎng)絡(luò)樂(lè)緩.檢術(shù)慢工與*代可單f口的敢翻卑,奸財(cái)檀.國(guó)&研究開(kāi)發(fā)?行與被代到尊付的宴Mfft*系統(tǒng),慢成雙向我網(wǎng)修作.審理代H*務(wù)電F化鼻件0文▼戶演算代考貫會(huì),完善代M費(fèi)金的猿儀.M?C,楂財(cái)?shù)妊览m(xù).防止代*安金K轎占舞用.■保?？钪杏谩Ｊ厝忠淮?協(xié)儀.技F代理林議妁定分If,金劃其F-flt.H守?行不公款軟出,不介入委抵人與其侑人的文?加的37［單選題］商業(yè)銀行通過(guò)銀團(tuán)貸款的方式來(lái)降低風(fēng)險(xiǎn)的做法屬于()管理策略。A.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償B.風(fēng)險(xiǎn)分散C.風(fēng)險(xiǎn)適中D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移正確答案：B參考解析：商業(yè)銀行可通過(guò)信貸資產(chǎn)組合管理或與其他商業(yè)銀行組成銀團(tuán)貸款的方式，使授信對(duì)象多樣化，從而分散和降低風(fēng)險(xiǎn)。38［單選題］下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖?).A.實(shí)現(xiàn)不同業(yè)務(wù)條線風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)暴露的有效加總，有助于準(zhǔn)確了解自身風(fēng)險(xiǎn)狀況B.與風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的系統(tǒng)流程設(shè)計(jì)應(yīng)全面考慮前、中、后臺(tái)相關(guān)部門(mén)的需求C.為提高風(fēng)險(xiǎn)信息傳遞的及時(shí)性，不同部門(mén)崗位應(yīng)設(shè)置統(tǒng)一的系統(tǒng)登錄級(jí)別避免流程冗長(zhǎng)D.對(duì)交易對(duì)手的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)不能及時(shí)到達(dá)結(jié)算部門(mén)是風(fēng)險(xiǎn)信息傳導(dǎo)失效的表現(xiàn)之一

正確答案：c參考解析：風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系、部門(mén)職能、崗位職責(zé)等，設(shè)置不同的登錄級(jí)別。39［單選題］根據(jù)我國(guó)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用權(quán)重法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí)，對(duì)符合標(biāo)準(zhǔn)的微型和小型企業(yè)的債權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為()O085%50%75%正確答案：D參考解析：權(quán)重法下，不同的資產(chǎn)類別分別對(duì)應(yīng)不同的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重/信用轉(zhuǎn)換系數(shù)。表內(nèi)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重中，對(duì)符合標(biāo)準(zhǔn)的微型和小型企業(yè)的債權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為75%O40［單選題］下列關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布的表述正確的是()①標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布的方差等于lo②標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布曲線下的面積等于loA.①和②都不正確B.僅②正確C.①和②都正確D.僅①正確正確答案：C參考解析:正態(tài)分布曲線的性質(zhì)：(1)關(guān)于"=乂對(duì)稱.在處曲線坡高.在*。處在有一個(gè)拐點(diǎn)；(2)若固定。.隨“值不同,曲線位置不同.故也稱0為位置參數(shù)；(3)若闔定小o?大時(shí).曲線短而胖,。小時(shí).曲線瘦而高，故也稱“為形狀參數(shù)；(4)|整個(gè)曲線F面積為?(5)正態(tài)隨機(jī)變StX的觀測(cè)值常在距均值的距離為I倍、2倍、2.5倍標(biāo)準(zhǔn)差值圉內(nèi)的概率分別如下：P((k-<r<X</1+tr)=68%P(p.-2a<X<n^2a)-95%-25<r<X”+25。)-99%當(dāng).=0.1時(shí).稱正態(tài)分布為標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)而|(見(jiàn)圖I—2).記為N(0.1).其&奉密度函數(shù)為41［單選題］()遵循資本數(shù)量和質(zhì)量同步提高、資本監(jiān)管和流動(dòng)性監(jiān)管并重、資本充足率與杠桿率并行等原則，確立了全球銀行業(yè)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)則的新框架。A.巴塞爾協(xié)議IIIB.巴塞爾協(xié)議IVC.巴塞爾協(xié)議Id.巴塞爾協(xié)儀n正確答案：A參考解析：巴塞爾協(xié)議HI的貢獻(xiàn)在于，按照資本數(shù)量和質(zhì)量同步提高、資本監(jiān)管和流動(dòng)性監(jiān)管并重、資本充足率與杠桿率并行等原則重新確立了全球銀行業(yè)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)則的新框架。42［單選題］商業(yè)銀行反洗錢(qián)內(nèi)控制度體系中，處于基礎(chǔ)和核心地位的制度分別是().A.反洗錢(qián)宣傳培訓(xùn)制度；客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分制度B.反洗錢(qián)協(xié)助調(diào)查制度；反洗錢(qián)崗位職責(zé)制度C.客戶身份資料和交易記錄保存制度；反洗錢(qián)制度D.客戶身份識(shí)別制度；大額交易與可疑交易報(bào)告制度正確答案：D參考解析：商業(yè)銀行反洗錢(qián)內(nèi)控制度體系主要包括：客戶身份識(shí)別制度；大額交易與可疑交易報(bào)告制度；客戶身份資料和交易記錄保存制度；客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分制度；反洗錢(qián)宣傳培訓(xùn)制度；反洗錢(qián)保密制度；反洗錢(qián)協(xié)助調(diào)查制度；反洗錢(qián)稽核審計(jì)制度；反洗錢(qián)崗位職責(zé)制度；反洗錢(qián)業(yè)務(wù)操作規(guī)程其中，處于基礎(chǔ)地位的是客戶身份識(shí)別制度，處于核心地位的是大額交易與可疑交易報(bào)告制度。43［單選題］下列不屬于日常情況下商業(yè)銀行流動(dòng)性來(lái)源的是()。A.發(fā)行債券B.拆入資金和正回購(gòu)C.增加同業(yè)負(fù)債D.不良貸款核銷(xiāo)正確答案：D參考解析：日常管理下銀行的主要流動(dòng)性來(lái)源在資產(chǎn)方體現(xiàn)為貸款歸還、債券投資到期與出售、同業(yè)拆放與逆回購(gòu)到期、其他資產(chǎn)的出售；在負(fù)債方體現(xiàn)為客戶存款增加、拆入資金與正回購(gòu)、發(fā)行債券與股票。44［單選題］商業(yè)銀行采用()計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí)，貸款損失準(zhǔn)備缺口是指商業(yè)銀行實(shí)際計(jì)算的貸款損失準(zhǔn)備低于預(yù)期損失的部分。A.高級(jí)計(jì)量法B.權(quán)重法C.內(nèi)部模型法D.內(nèi)部評(píng)級(jí)法正確答案：D參考解析：商業(yè)銀行采用權(quán)重法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的，貸款損失準(zhǔn)備缺口是指商業(yè)銀行實(shí)際計(jì)提的貸款損失準(zhǔn)備低于貸款損失準(zhǔn)備最低要求的部商業(yè)銀行采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法計(jì)信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的，貸款損失準(zhǔn)備缺口是指商業(yè)銀行實(shí)際計(jì)提的貸款損失準(zhǔn)備低于預(yù)期損失的部分。45［單選題］下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)與預(yù)期尾部損失(ES)的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖?)OA.巴塞爾協(xié)議III市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)新規(guī)采用ES代替VaRB.采用歷史模擬法計(jì)算VaR,不需要基于任何分布假設(shè)C.當(dāng)選擇的置信區(qū)間發(fā)生變動(dòng)時(shí)，VaR隨之變動(dòng)，但ES不變D.ES是一定置信水平下，超過(guò)VaR值水平的潛在損失均值正確答案：C參考解析：巴塞爾協(xié)議皿內(nèi)部模型法資本計(jì)量以預(yù)期尾部損失替代風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值指標(biāo)，提出全新的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法管理流程和計(jì)量方法。內(nèi)部模型法資本計(jì)量以ES替代VaRo預(yù)期尾部損失是一定置信水平下，超過(guò)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值水平的潛在損失均值，能夠更審慎反映尾部損失風(fēng)險(xiǎn)。歷史模擬法反映了風(fēng)險(xiǎn)因素統(tǒng)計(jì)規(guī)律，因此不需要任何分布假設(shè)，也無(wú)須計(jì)算波動(dòng)率、相關(guān)系數(shù)等模型參數(shù)。［單選題］下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的表述最不恰當(dāng)?shù)氖?)oA.銀行通常用損失發(fā)生頻率和損失嚴(yán)重度矩陣來(lái)分析剩余風(fēng)險(xiǎn)B.銀行可根據(jù)“固有風(fēng)險(xiǎn)暴露=控制有效性-剩余風(fēng)險(xiǎn)暴露”，確定剩余風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)C.銀行要從控制的設(shè)計(jì)和實(shí)施兩方面評(píng)估控制活動(dòng)的有效性，確定控制有效性評(píng)級(jí)D.銀行對(duì)于自身面臨的每個(gè)操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，都要分析固有風(fēng)險(xiǎn)正確答案：B參考解析：開(kāi)展評(píng)估：一是固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。對(duì)銀行所面臨的每個(gè)操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)都必須進(jìn)行固有風(fēng)險(xiǎn)分析。通常用發(fā)生頻率和損失嚴(yán)重度矩陣來(lái)分析固有風(fēng)險(xiǎn)。二是控制有效性評(píng)估。固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)后，需要識(shí)別有助于減少其發(fā)生頻率和嚴(yán)重度的控制活動(dòng)。評(píng)估控制活動(dòng)有效性要從控制的設(shè)計(jì)和控制的實(shí)施兩方面進(jìn)行,確定控制有效性評(píng)級(jí)。三是剩余風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。綜合考慮固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)和控制有效性評(píng)級(jí)，根據(jù)“固有風(fēng)險(xiǎn)暴露-控制有效性=剩余風(fēng)險(xiǎn)暴露”原則確定剩余風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)。［單選題］根據(jù)我國(guó)監(jiān)管規(guī)定，系統(tǒng)重要性銀行在達(dá)到最低資本要求，儲(chǔ)備資本和逆周期資本基礎(chǔ)上，還應(yīng)符合附加資本要求。其中，附加資本要求主要通過(guò)O資本類型滿足。A.核心一級(jí)資本B.總資本C.二級(jí)資本D.一級(jí)資本正確答案：A參考解析：我國(guó)國(guó)內(nèi)系統(tǒng)要性銀行附加資本要求為風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的1%,由核心一級(jí)資本滿足。48［單選題］假設(shè)某商業(yè)銀行以市場(chǎng)價(jià)值表示的簡(jiǎn)化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A=2000億元，負(fù)債L-1800億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為DA=5年,負(fù)債加權(quán)平均久期為DL=3年。根據(jù)久期分析法，如果市場(chǎng)利率從4%下降到3.5%,則商業(yè)銀行的整體價(jià)值約()。A.增加26億元B.減少22億元C.減少26億元D.增加22億元正確答案：D參考解析:用DA表示總資產(chǎn)的加權(quán)平均久期,DL表示總負(fù)債的加權(quán)平均久期，VA表示總資產(chǎn)的初始值，VL表示總負(fù)債的初始值。當(dāng)市場(chǎng)利率變動(dòng)時(shí)，資產(chǎn)和負(fù)債的變化具體為：①AVA=-［DAXVAXAy/(1+y)］=-5X2000X(-0.5%)/(1+3.5%)^48.31(億元)；②AVL=-［DLXVLXAy/(l+y)］=-3X1800X(-0.5%)/(1+3.5%)^=-26.09(億元)；③AVA—AVL=48.31-26.09=22.22(億元)，即商業(yè)銀行的整體價(jià)值增加了22.22億元。49［單選題］()也稱期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)，是最主要和最常見(jiàn)的利率風(fēng)險(xiǎn)形式。A.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)B.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)C.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)D.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)正確答案：A參考解析：重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)也稱期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)，是最主要和最常見(jiàn)的利率風(fēng)險(xiǎn)形式。50［單選題］下列選項(xiàng)中，屬于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)的是()A.國(guó)家限額B.信貸限額C.止損限額D.行業(yè)限額正確答案：C參考解析：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)主要包括頭寸限額、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額、止損限額、敏感度限額等。51［單選題］下列關(guān)于久期的描述錯(cuò)誤的是()A.久期是用于衡量利率敏感度的指標(biāo)或利率彈性的指標(biāo)B.久期可以用于對(duì)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債的利率風(fēng)險(xiǎn)管理C.當(dāng)市場(chǎng)收益率下行時(shí)，債券久期變短，債券價(jià)格上升D.相同市場(chǎng)波動(dòng)下，久期越長(zhǎng)的債券價(jià)格變動(dòng)幅度越大正確答案：C參考解析：久期隨著市場(chǎng)利率的下降而上升，隨著市場(chǎng)利率的上升而下降。52［單選題］2018年1月銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)量規(guī)則》，以替代現(xiàn)有的()A.內(nèi)部評(píng)級(jí)法B.現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法C.內(nèi)部模型法D.標(biāo)準(zhǔn)法正確答案：B參考解析：2018月，銀監(jiān)會(huì)發(fā)布了《交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)量規(guī)則》，中國(guó)商業(yè)銀行也將采用SA-CCR方法替代現(xiàn)有的現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法。53［單選題］下列對(duì)商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖?)A.商業(yè)銀行正確識(shí)別來(lái)自于內(nèi)外部的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)，有助于經(jīng)營(yíng)管理從被動(dòng)防守轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃?dòng)出擊B.有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)定期全面評(píng)估商業(yè)銀行的質(zhì)量，短期和長(zhǎng)期目標(biāo)C.商業(yè)銀行可以通過(guò)技術(shù)性的風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化D.商業(yè)銀行“重前臺(tái)，輕后臺(tái)”的發(fā)展模式很容易積累戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)正確答案：C參考解析：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)相似，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)也是無(wú)形的，因此很難量化。54［單選題］下列商業(yè)銀行流動(dòng)性預(yù)警指標(biāo)發(fā)生變化時(shí)，最不能表明流動(dòng)性惡化情形的是()A.無(wú)法獲得市場(chǎng)借款B.資產(chǎn)證券化的利差擴(kuò)大C.收購(gòu)規(guī)模急劇減少D.銀行收入下降正確答案：C參考解析：以下是一些示例性的預(yù)警信號(hào)。①銀行收入下降。②資產(chǎn)質(zhì)量惡化。③銀行評(píng)級(jí)下調(diào)。④無(wú)保險(xiǎn)的存款、批發(fā)融資或資產(chǎn)證券化的利差擴(kuò)大。⑤股價(jià)大幅下跌。⑥資產(chǎn)規(guī)模急速擴(kuò)張或收購(gòu)規(guī)模急劇增大。⑦無(wú)法獲得市場(chǎng)借款。55［單選題］《巴塞爾m最終方案》對(duì)全球系統(tǒng)重要性銀行提出了杠桿率緩沖要求。如果某商業(yè)銀行被納入全球系統(tǒng)重要銀行資本附加要求的第四組，已知杠桿率指標(biāo)國(guó)際監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)為不低于3%,則該商業(yè)銀行總的杠桿率最低要求與杠桿率緩沖要求分別為()4.25%；1.75%4.75%；1.25%4.25%；1.25%4.75%；1.75%正確答案：C參考解析：《巴塞爾in最終方案》對(duì)全球系統(tǒng)重要性銀行提出了比一般銀行更高的杠桿率緩沖要求，即”全球系統(tǒng)重要性銀行的杠桿率最低要求=一般銀行杠桿率最低要求+50%x系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求目前，巴塞爾委員會(huì)將全球系統(tǒng)重要性銀行分為5個(gè)組別，資本附加要求分別為1%、1.5%>2%>2.5%、3.5%，一般銀行的杠桿率國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)最低為3%，因此要求的最高杠桿率為4.25%(3%+2.5%/2),杠桿率緩沖要求2.5%/2=l.25%O56［單選題］二項(xiàng)分布在風(fēng)險(xiǎn)管理中有著重要運(yùn)用，假設(shè)隨機(jī)變量X服從參數(shù)為n、p的二項(xiàng)分布，下列表述錯(cuò)誤的是()A.二項(xiàng)分布的數(shù)學(xué)期望E(X)=npB.貝努利分布是二項(xiàng)分布的特殊情況C.二項(xiàng)分布是連續(xù)型隨機(jī)變量的概率分布D.二項(xiàng)分布的方差D(X)=np(l-p)正確答案：C參考解析：二項(xiàng)分布是描述只有兩種可能結(jié)果的多次重復(fù)事件的離散型隨機(jī)變量的概率分布。例如，貸款是否發(fā)生違約就只有兩種可能結(jié)果，如果有多家公司或多筆貸款，就相當(dāng)于一個(gè)多次重復(fù)的二項(xiàng)分布隨機(jī)變量。貝努利分布是二項(xiàng)分布的特殊情況。二項(xiàng)分布的數(shù)學(xué)期望和方差：E(X)=np,D(X)=np(1-p)o57［單選題］流動(dòng)性管理部門(mén)應(yīng)建立流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急管理機(jī)制，其原因不包括()。A.流動(dòng)性應(yīng)急管理能夠幫助銀行統(tǒng)一應(yīng)對(duì)危機(jī)的認(rèn)識(shí)B.流動(dòng)性應(yīng)急管理能夠幫助降低銀行流動(dòng)性成本C.流動(dòng)性應(yīng)急管理有助于銀行管理人員迅速?zèng)Q策D.流動(dòng)性應(yīng)急機(jī)制是銀行滿足監(jiān)管合規(guī)的重要條件之一正確答案：C參考解析：流動(dòng)性應(yīng)急機(jī)制是銀行進(jìn)行流動(dòng)性管理的一類政策和程序，這類政策和程序用于應(yīng)對(duì)極端的流動(dòng)性緊張情形，使銀行能夠在危機(jī)情景下依然合理控制流動(dòng)性成本，進(jìn)行及時(shí)有效的籌資，以應(yīng)對(duì)流動(dòng)性危機(jī)。銀行建立流動(dòng)性應(yīng)急機(jī)制主要原因如下：第一，流動(dòng)性應(yīng)急機(jī)制是銀行流動(dòng)性管理中必不可少的部分，也是滿足監(jiān)管合規(guī)的重要條件。如銀保監(jiān)會(huì)在《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》中規(guī)定，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)模、性質(zhì)、復(fù)雜程度、風(fēng)險(xiǎn)水平、組織架構(gòu)及其市場(chǎng)影響力，制定有效的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急計(jì)劃。第二，流動(dòng)性應(yīng)急機(jī)制能夠幫助銀行提高應(yīng)對(duì)危機(jī)的及時(shí)性。在危機(jī)來(lái)臨的時(shí)候，并不是各級(jí)管理人員、各管理部門(mén)都能夠、都愿意承認(rèn)危機(jī)的來(lái)臨。在危機(jī)情形下，如果銀行花太多的時(shí)間去爭(zhēng)論流動(dòng)性危機(jī)是否來(lái)臨，多大可能性惡化，如何采取措施，這會(huì)導(dǎo)致銀行在流動(dòng)性來(lái)源依然可行的情況下，喪失稍縱即逝的時(shí)機(jī)。一個(gè)良好的流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃能夠幫助銀行統(tǒng)一應(yīng)對(duì)危機(jī)的認(rèn)識(shí)，更早更快地采取行動(dòng)。第三，流動(dòng)性應(yīng)急機(jī)制能夠幫助銀行提高應(yīng)對(duì)危機(jī)的有效性。危機(jī)情況下，銀行的管理人員承受巨大壓力，需要在有限的時(shí)間作出許多重大決定。一個(gè)預(yù)先制定的應(yīng)急機(jī)制，能夠在這樣的關(guān)鍵時(shí)刻幫助銀行的管理人員做更全面、有效、有序的管理。58［單選題］壓力測(cè)試完成后應(yīng)撰寫(xiě)壓力測(cè)試報(bào)告，下面關(guān)于壓力測(cè)試報(bào)告的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖荗oA.應(yīng)闡明測(cè)試對(duì)象、承壓指標(biāo)、壓力情景、數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，并描述傳導(dǎo)機(jī)制，同時(shí)詳細(xì)說(shuō)明各項(xiàng)假設(shè)條件和參數(shù)B.應(yīng)闡明壓力測(cè)試反映的當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)管理中的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，薄弱環(huán)節(jié)和不足，并制訂改進(jìn)措施C.一般應(yīng)包括全面風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制工作情況，資本充足率和杠桿率指標(biāo)情況、各類損失的大小和頻率D.應(yīng)描述并分析壓力測(cè)試結(jié)果，重點(diǎn)評(píng)估不同情景下可能的資產(chǎn)質(zhì)量、損失和資本充足變化等正確答案：C參考解析：壓力測(cè)試完成后應(yīng)撰寫(xiě)壓力測(cè)試報(bào)告，報(bào)告一般應(yīng)包括背景分析、壓力測(cè)試目標(biāo)與數(shù)據(jù)的說(shuō)明、壓力情景及閾值的設(shè)置、傳導(dǎo)模型的說(shuō)明、測(cè)試結(jié)果與分析、改進(jìn)措施等內(nèi)容，故“一般應(yīng)包括全面風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制工作情況、資本充足率和杠桿率指標(biāo)情況、各類損失的大小和頻率”錯(cuò)誤。壓力測(cè)試報(bào)告應(yīng)根據(jù)重要性程度，設(shè)置不同級(jí)別，并按照不同匯報(bào)路線報(bào)告不同層級(jí)管理人員。應(yīng)闡明測(cè)試對(duì)象、承壓指標(biāo)、壓力情景、數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，并描述傳導(dǎo)機(jī)制，同時(shí)詳細(xì)說(shuō)明各項(xiàng)假設(shè)條件和參數(shù);應(yīng)闡明壓力測(cè)試反映的當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)管理中的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、薄弱環(huán)節(jié)和不足，并制訂改進(jìn)措施;應(yīng)描述并分析壓力測(cè)試結(jié)果，重點(diǎn)評(píng)估不同情景下可能的資產(chǎn)質(zhì)量、損失和資本充足變化等。59［單選題］與商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理三道防線相呼應(yīng)，前中后臺(tái)分離體現(xiàn)了通過(guò)職責(zé)分工和流程安排形成的相互監(jiān)督和制約的風(fēng)險(xiǎn)治理原則，下列關(guān)于前中后臺(tái)分離的表述錯(cuò)誤的是()OA.中臺(tái)部門(mén)包括稽核監(jiān)督、業(yè)務(wù)處理等部門(mén)B.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)獨(dú)立于前臺(tái)營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)C.前臺(tái)的職能包括對(duì)個(gè)人客戶開(kāi)展市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)D.后臺(tái)部門(mén)包括人力資源管理、信息技術(shù)支持等部門(mén)正確答案：A參考解析：與風(fēng)險(xiǎn)管理三道防線相呼應(yīng)，前臺(tái)、中臺(tái)、后臺(tái)分離體現(xiàn)了通過(guò)職責(zé)分工和流程安排形成的相互監(jiān)督和制約的風(fēng)險(xiǎn)治理原則。通常，前臺(tái)主要是市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)，負(fù)責(zé)對(duì)公司類、機(jī)構(gòu)類和個(gè)人類目標(biāo)客戶開(kāi)展市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)，推介金融服務(wù)方案；中臺(tái)主要是財(cái)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)，負(fù)責(zé)信用分析、貸款審核、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制等，后臺(tái)主要是人力資源管理、稽核監(jiān)督、業(yè)務(wù)處理、信息技術(shù)等支持保障部門(mén)。60［單選題］下列四家商業(yè)銀行具有相似的資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模和業(yè)務(wù)種類，其三類經(jīng)營(yíng)指標(biāo)如下表：經(jīng)營(yíng)指標(biāo)銀行A銀行B銀行C銀行D存貸比60%75%75%60%中長(zhǎng)期貨款比重50%50%30%最大十家存款戶的存款占比20%20%10%10%假設(shè)其他條件完全相同，則流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理壓力最大的銀行是()oA.銀行AB.銀行BC.銀行CD.銀行D正確答案：B參考解析：A、B、C三家銀行的三類流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量指標(biāo)中，存貸比最大的是B和C銀行，中長(zhǎng)期貸款比重最大的是B和C銀行，最大十家存款戶的存款占比最大的是A和B銀行。綜上，B銀行的各項(xiàng)指標(biāo)都是最大的，即其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理壓力最大。61［單選題］下列商業(yè)銀行資本規(guī)劃頻率的表述錯(cuò)誤的是()oA.銀行對(duì)于未來(lái)一年往往有更多的信息、，因此規(guī)劃的重點(diǎn)往往在第一年B.商業(yè)銀行在開(kāi)展資本規(guī)劃時(shí)，第一年的預(yù)測(cè)與后幾年的預(yù)測(cè)應(yīng)相互獨(dú)立C.資本規(guī)劃采用滾動(dòng)預(yù)測(cè)的方式，即每年重新開(kāi)展一次對(duì)未來(lái)3年或5年的規(guī)劃D.由于經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的實(shí)施影響期較長(zhǎng)，因此在規(guī)劃中有必要考慮未來(lái)3年甚至5年的長(zhǎng)遠(yuǎn)影響正確答案：B參考解析：由于銀行對(duì)未來(lái)一年往往有更多的信息，因此規(guī)劃的重點(diǎn)往往在第一年，第一年的預(yù)測(cè)也為后幾年的預(yù)測(cè)提供了基礎(chǔ)信息。由于經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的實(shí)施影響的時(shí)間較長(zhǎng)，因此在規(guī)劃中考慮未來(lái)三年甚至五年對(duì)于管理層了解戰(zhàn)略的長(zhǎng)遠(yuǎn)影響至關(guān)重要。資本規(guī)劃采用滾動(dòng)預(yù)測(cè)的方式，即每年重新開(kāi)展一次對(duì)未來(lái)三年或五年的規(guī)劃。62［單選題］國(guó)際金融危機(jī)后，為了強(qiáng)化金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)，二十國(guó)集團(tuán)發(fā)布的有關(guān)政策文件是()。A.《金融消費(fèi)者保護(hù)的良好經(jīng)驗(yàn)》B.《金融消費(fèi)者保護(hù)高級(jí)原則》C.《金融機(jī)構(gòu)董事會(huì)和高管人員公平交易職責(zé)指引》D.《多德-弗蘭克華爾街改革與消費(fèi)者保護(hù)法案》正確答案：B參考解析：2008年國(guó)際金融危機(jī)后，針對(duì)行為風(fēng)險(xiǎn)和消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)，國(guó)際消費(fèi)者聯(lián)盟、二十國(guó)集團(tuán)(G20)、金融穩(wěn)定理事會(huì)、世界銀行、國(guó)際貨幣基金組織等國(guó)際組織發(fā)布了加強(qiáng)金融消費(fèi)者保護(hù)的指引，如二十國(guó)集團(tuán)的《金融消費(fèi)者保護(hù)高級(jí)原則》、世界銀行的《金融消費(fèi)者保護(hù)的良好經(jīng)驗(yàn)》等。63［單選題］下列緩釋手段中，不屬于商業(yè)銀行的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)緩釋手段的是()oA.與境外用款項(xiàng)目公司約定還款幣種采用當(dāng)?shù)刎泿臖.支持出口信用保險(xiǎn)公司投?？蛻舻木惩忭?xiàng)目C.要求境內(nèi)集團(tuán)公司為境外某子公司的項(xiàng)目融資提供擔(dān)保D.要求境外欠發(fā)達(dá)地區(qū)項(xiàng)目主體公司附加國(guó)際主要銀行履約保函正確答案：B參考解析：為有效規(guī)避和緩釋業(yè)務(wù)所涉國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)做到：第一，了解你的客戶及所在國(guó)家(地區(qū))風(fēng)險(xiǎn)。第二，嚴(yán)守集中度限額，減少對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)和較高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家的業(yè)務(wù)。第三，通過(guò)投保國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)。投保人通過(guò)支付一定的保費(fèi)將所承擔(dān)的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給承保人。承保機(jī)構(gòu)包括各國(guó)政府開(kāi)辦或代表政府的出口信用機(jī)構(gòu)以及國(guó)際多邊擔(dān)保機(jī)構(gòu)、其他商業(yè)性保險(xiǎn)公司，如投保中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司的政治險(xiǎn)和商業(yè)險(xiǎn)。第四，增加風(fēng)險(xiǎn)較低的第三國(guó)母公司或銀行的擔(dān)保或承兌。第五，以銀團(tuán)貸款方式分散風(fēng)險(xiǎn)或?qū)J款采取結(jié)構(gòu)性的安排。如對(duì)于某些風(fēng)險(xiǎn)較高的國(guó)家設(shè)立離岸賬戶，規(guī)避轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)。第六，吸引世界銀行、亞洲開(kāi)發(fā)銀行等有政治影響力的多邊金融機(jī)構(gòu)參與項(xiàng)目。第七，合同中增加保護(hù)條款旦觸發(fā)，未提款的合約不再提款，已提款的合約須提前還款。第八，項(xiàng)目收入幣種與貸款幣種存在錯(cuò)配時(shí)，除了通常的套期保值方式外，可對(duì)資金的籌措、發(fā)放、收回約定幣種。第九，建立國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)黑名單，對(duì)黑名單國(guó)家實(shí)行禁入或經(jīng)批準(zhǔn)才可準(zhǔn)入。［單選題］巴塞爾委員會(huì)關(guān)于商業(yè)銀行數(shù)據(jù)靈活性的要求，不包括()oA.除生成總風(fēng)險(xiǎn)敞口外，具有按監(jiān)管要求生成數(shù)據(jù)子集的能力B.銀行生成的匯總風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)應(yīng)該有針對(duì)性的滿足壓力或危機(jī)情境下風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告的需要C.商業(yè)銀行對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)應(yīng)盡量采用單個(gè)權(quán)威的數(shù)據(jù)來(lái)源D.要能夠生成客制化數(shù)據(jù),適應(yīng)監(jiān)管要求變化、組織架構(gòu)變化和新業(yè)務(wù)正確答案：C參考解析：關(guān)于靈活性。巴塞爾委員會(huì)要求:銀行生成的匯總風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)應(yīng)該有針對(duì)性地滿足風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告的需要，包括壓力/危機(jī)情景下的需要、內(nèi)部需求以及監(jiān)管問(wèn)詢的要求。加總流程的靈活性是指能夠生成客制化數(shù)據(jù)，適應(yīng)監(jiān)管要求變化，適應(yīng)組織架構(gòu)變化和新業(yè)務(wù)。除生成總的風(fēng)險(xiǎn)敞口外，還要具有按監(jiān)管要求生成數(shù)據(jù)子集的能力。［單選題］下列對(duì)商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的認(rèn)識(shí)，最恰當(dāng)?shù)氖?)oA.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的長(zhǎng)期收益高于短期收益B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可能引發(fā)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理不需要配置資本D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是一項(xiàng)長(zhǎng)期性的戰(zhàn)略投資，實(shí)施效果短期不能顯現(xiàn)正確答案：B參考解析：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理通常被認(rèn)為是一項(xiàng)長(zhǎng)期性的戰(zhàn)略投資，實(shí)施效果需要很長(zhǎng)時(shí)間才能顯現(xiàn)。實(shí)質(zhì)上，商業(yè)銀行可以在短期內(nèi)便體會(huì)到戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的諸多益處，例如比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手更早采取風(fēng)險(xiǎn)控制措施、可以更為妥善地處理風(fēng)險(xiǎn)事件等。戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)與其他主要風(fēng)險(xiǎn)密切聯(lián)系且相互作用，是一種多維風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)充分評(píng)估戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可能給銀行帶來(lái)的損失及其對(duì)資本水平的影響，并視情況對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)配置資本。66［單選題］商業(yè)銀行針對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)潛在損失不斷增大的情況，應(yīng)及早加以防范并及時(shí)采取()降低風(fēng)險(xiǎn)和損失程度。A.數(shù)據(jù)分析B.補(bǔ)充資本C.控制措施D.評(píng)估手段正確答案：C參考解析：商業(yè)銀行針對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)潛在損失不斷增大的情況，應(yīng)及早加以防范并及時(shí)采取控制措施降低風(fēng)險(xiǎn)和損失程度。67［單選題］就業(yè)制度和工作場(chǎng)所安全事件，屬于()壓力測(cè)試情景。A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)D.操作風(fēng)險(xiǎn)正確答案：D參考解析：針對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的壓力情景包括但不限于受到以下重大操作事件影響:內(nèi)部欺詐事件，外部欺詐事件，就業(yè)制度和工作場(chǎng)所安全事件，客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動(dòng)事件，實(shí)物資產(chǎn)的損壞，信息科技系統(tǒng)事件，執(zhí)行、交割和流程管理事件等信息系統(tǒng)事件應(yīng)充分考慮業(yè)務(wù)中斷系統(tǒng)失靈導(dǎo)致的直接和間接損失。68［單選題］二級(jí)資本是商業(yè)銀行監(jiān)管資本的重要組成部分，以下關(guān)于二級(jí)資本的說(shuō)法，正確的是()OA.二級(jí)資本是指在持續(xù)經(jīng)營(yíng)條件下無(wú)條件用來(lái)吸收損失的資本工具B.二級(jí)資本不帶贖回機(jī)制，不允許設(shè)定利率跳升條款C.二級(jí)資本收益具有信用敏感性特征，必須含有減計(jì)或轉(zhuǎn)股條款D.二級(jí)資本的受償順序列在普通股之后，在一般債權(quán)人之前正確答案：B參考解析：二級(jí)資本是指在破產(chǎn)清算條件下可以用于吸收損失的資本工具，二級(jí)資本的受償順序列在普通股之前、在一般債權(quán)人之后，不帶贖回機(jī)制，不允許設(shè)定利率跳升條款，收益不具有信用敏感性特征，必須含有減記或轉(zhuǎn)股條款。69［單選題］Y銀行在其2021年年度報(bào)告中披露，該行一天中99%的VaR值為3000萬(wàn)元人民幣，下列表述最恰當(dāng)?shù)氖?)OY銀行的投資組合在1天內(nèi)損失超過(guò)3000萬(wàn)元的概率不大于99%Y銀行的投資組合在1天內(nèi)有99%的概率損失金額為3000萬(wàn)元Y銀行的投資組合在1天內(nèi)有1%的概率損失金額為3000萬(wàn)元Y銀行的投資組合在1天內(nèi)損失超過(guò)3000萬(wàn)元的概率不大于1%正確答案：D參考解析：風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(ValueatRisk,VaR)是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)產(chǎn)品頭寸或組合造成的潛在最大損失。70［單選題］某商業(yè)銀行通過(guò)操作風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評(píng)結(jié)。發(fā)現(xiàn)網(wǎng)點(diǎn)A的效益不高、周邊的治安不佳。風(fēng)險(xiǎn)隱患較為嚴(yán)重，決定對(duì)該網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行撤并，這種管理方式屬于()A.承受風(fēng)險(xiǎn)B.規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)C.降低風(fēng)險(xiǎn)D.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)正確答案：B參考解析：風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場(chǎng)，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的策略性選擇。［多選題］銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布的《商業(yè)銀行大額風(fēng)險(xiǎn)暴露管理辦法》旨在形成統(tǒng)一，規(guī)范的大額風(fēng)險(xiǎn)暴露監(jiān)管規(guī)則，其主要目的和作用包括()oA.改變授信過(guò)程中“搭便車(chē)”、“壘大戶”等現(xiàn)象B.推動(dòng)提升集中度風(fēng)險(xiǎn)管理水平，降低客戶授信集中度C.改善信貸資源配置效率，提高上市公式信貸可獲得性D.引導(dǎo)回歸本源，專注主業(yè)，降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)E.增強(qiáng)對(duì)同業(yè)業(yè)務(wù)的布局，將更多資金投向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)正確答案：A,B,D參考解析：經(jīng)借鑒國(guó)際監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合國(guó)內(nèi)銀行業(yè)實(shí)踐，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《商業(yè)銀行大額風(fēng)險(xiǎn)暴露管理辦法》，旨在形成統(tǒng)一、規(guī)范的大額風(fēng)險(xiǎn)暴露監(jiān)管規(guī)則。該辦法對(duì)商業(yè)銀行加強(qiáng)大額風(fēng)險(xiǎn)暴露管理提出一整套安排和要求，有助于推動(dòng)商業(yè)銀行提升集中度風(fēng)險(xiǎn)管理水平，降低客戶授信集中度;提高單家銀行對(duì)單個(gè)同業(yè)客戶風(fēng)險(xiǎn)暴露的監(jiān)管要求，有助于引導(dǎo)銀行回歸本源、專注主業(yè)，弱化對(duì)同業(yè)業(yè)務(wù)的依賴，將更多資金投向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)；明確單家銀行對(duì)單個(gè)企業(yè)或集團(tuán)的授信總量上限，有助于改變授信過(guò)程中〃搭便車(chē)”“壘大戶〃等現(xiàn)象，提高中小企業(yè)信貸可獲得性，改善信貸資源配置效率，降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。［多選題］商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架應(yīng)當(dāng)包括的要素有()。A.適當(dāng)?shù)恼?、程序和限額B.有效的董事會(huì)和高級(jí)管理層監(jiān)督C.良好的管理信息系統(tǒng)D.全面、及時(shí)地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)、緩釋和控制風(fēng)險(xiǎn)E.對(duì)銀行的資本充足問(wèn)題早干預(yù)，早介入正確答案：A,B,C,D參考解析：全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架應(yīng)當(dāng)包括以下要素:有效的董事會(huì)和高級(jí)管理層監(jiān)督;適當(dāng)?shù)恼?、程序和限額;全面、及時(shí)地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)、緩釋和控制風(fēng)險(xiǎn)；良好的管理信息系統(tǒng);全面的內(nèi)部控制。73［多選題］商業(yè)銀行針對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的壓力測(cè)試情景包括()A.房地產(chǎn)價(jià)格出現(xiàn)較大幅度向下波動(dòng)B.部分行業(yè)出現(xiàn)集中違約C.部分國(guó)際業(yè)務(wù)敞口面臨國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)或轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)D.國(guó)內(nèi)及國(guó)際主要經(jīng)濟(jì)體宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)下滑E.銀行支付清算系統(tǒng)突然中斷運(yùn)行正確答案:A,B,C,D參考解析：針對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的壓力情景包括但不限于以下內(nèi)容：國(guó)內(nèi)及國(guó)際主要經(jīng)濟(jì)體宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)下滑，房地產(chǎn)價(jià)格出現(xiàn)較大幅度向下波動(dòng)，貸款質(zhì)量和抵押品質(zhì)量惡化，授信較為集中的企業(yè)和主要交易對(duì)手信用等級(jí)下降乃至違約，部分行業(yè)出現(xiàn)集中違約，部分國(guó)際業(yè)務(wù)敞口面臨國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)或轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)，其他對(duì)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)重大影響的情況等。E是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力情景。74［多選題］衡量商業(yè)銀行短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)狀況的主要指標(biāo)包括()oA.現(xiàn)金頭寸比例B.流動(dòng)性覆蓋率C.流動(dòng)性比例D.優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)占總資產(chǎn)的比重E.流動(dòng)性負(fù)債正確答案:B,C,D參考解析：短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量：流動(dòng)性比例、流動(dòng)性覆蓋率、優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)分析75［多選題］商業(yè)銀行面臨的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)存在于()經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中。A.設(shè)立境外機(jī)構(gòu)B.由境外服務(wù)提供商提供的外包服務(wù)C.對(duì)“一帶一路”國(guó)家的授信D.代理行往來(lái)E.國(guó)際資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)正確答案:A,B,C,D,E參考解析：國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)存在于授信、國(guó)際資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)、設(shè)立境外機(jī)構(gòu)、代理行往來(lái)和由境外服務(wù)提供商提供的外包服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中。76［多選題］根據(jù)《金融企業(yè)不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓管理辦法》，下列商業(yè)銀行不良資產(chǎn)中，不得進(jìn)行批量轉(zhuǎn)讓的有()A作用卡秀古B.3核銷(xiāo)的賬銷(xiāo)案存資產(chǎn)C.經(jīng)批準(zhǔn)列入全國(guó)企業(yè)政策性關(guān)閉破產(chǎn)計(jì)劃的資產(chǎn)D.債務(wù)人或擔(dān)保人為國(guó)家機(jī)關(guān)的資產(chǎn)E.合同中有限制轉(zhuǎn)讓條款的資產(chǎn)正確答案：A,C,D,E參考解析：下列不良資產(chǎn)不得進(jìn)行批量轉(zhuǎn)讓：債務(wù)人或擔(dān)保人為國(guó)家機(jī)關(guān)的資產(chǎn)；經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)列入全國(guó)企業(yè)政策性關(guān)閉破產(chǎn)計(jì)劃的資產(chǎn)；國(guó)防軍工等涉及國(guó)家安全和敏感信息的資產(chǎn)；個(gè)人貸款(包括向個(gè)人發(fā)放的購(gòu)房貸款、購(gòu)車(chē)貸款、教育助學(xué)貸款、信用卡透支、其他消費(fèi)貸款等以個(gè)人為借款主體的各類貸款)；在借款合同或擔(dān)保合同中有限制轉(zhuǎn)讓條款的資產(chǎn)；國(guó)家法律法規(guī)限制轉(zhuǎn)讓的其他資產(chǎn)。77［多選題］商業(yè)銀行記入交易賬簿的頭寸應(yīng)該滿足以下條件A.能夠完全對(duì)沖以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)B.能夠進(jìn)行積極的管理C.能夠準(zhǔn)確估值D.在交易方面不受任何限制，可以隨時(shí)平盤(pán)E.長(zhǎng)期持有，獲取利息收入正確答案:A,B,C,D參考解析：交易賬簿中的金融工具和商品頭寸原則上還應(yīng)滿足以下條件:在交易方面不受任何限制，可以隨時(shí)平盤(pán);能夠完全對(duì)沖以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)；能夠準(zhǔn)確估值；能夠進(jìn)行積極的管理。78［多選題］近年來(lái)，我國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)部分“問(wèn)題銀行”采取了風(fēng)險(xiǎn)處置方式。具體包括()A.實(shí)施資本規(guī)劃B.實(shí)施恢復(fù)計(jì)劃“在線修復(fù)”“地方政府注資+引戰(zhàn)重組”E.收購(gòu)承接正確答案：C,D.E參考解析：2020年11月，中國(guó)人民銀行發(fā)布《中國(guó)金融穩(wěn)定報(bào)告2020》，以專題形式分析了包商銀行、恒豐銀行、錦州銀行三家銀行的不同風(fēng)險(xiǎn)處置方式及效果。.以收購(gòu)承接方式處置包商銀行鳳險(xiǎn).以〃地方政府注資+引戰(zhàn)重組''的方式處置恒豐銀行風(fēng)險(xiǎn).以''在線修復(fù)”方式化解錦州銀行風(fēng)險(xiǎn)79［多選題］下列關(guān)于金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的表述不正確的有()A.資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)是金融機(jī)構(gòu)的表外業(yè)務(wù)B.金融機(jī)構(gòu)可以在表內(nèi)開(kāi)展資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)C.金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)時(shí)可以承諾保本保收益D.金融機(jī)構(gòu)可以與委托人約定收取業(yè)績(jī)報(bào)酬E.出現(xiàn)兌付困難時(shí)，金融機(jī)構(gòu)有必要墊資兌付正確答案：B,C,E參考解析：資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)是金融機(jī)構(gòu)的表外業(yè)務(wù)，金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)時(shí)不得承諾保本保收益。出現(xiàn)兌付困難時(shí)，金融機(jī)構(gòu)不得以任何形式墊資兌付。金融機(jī)構(gòu)不得在表內(nèi)開(kāi)展資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)。金融機(jī)構(gòu)可以與委托人在合同中事先約定收取合理的業(yè)績(jī)報(bào)酬，業(yè)績(jī)報(bào)酬計(jì)入管理費(fèi)，須與產(chǎn)品一一對(duì)應(yīng)并逐個(gè)結(jié)算，不同產(chǎn)品之間不得相互串用。80［多選題］商業(yè)銀行對(duì)公司客戶進(jìn)行財(cái)務(wù)分析時(shí)，下列指標(biāo)屬于營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)的有()A.銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)率B.債務(wù)本息償還保障倍數(shù)C.總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率D.現(xiàn)金支付能力E.應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率正確答案：C,E參考解析：營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)。包括總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、存貨周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率等指標(biāo)。A是增長(zhǎng)能力指標(biāo)，B、D是償債能力指標(biāo)，81［多選題］廣義的資產(chǎn)證券化是指某一資產(chǎn)或資產(chǎn)組合采取證券資產(chǎn)這一價(jià)值形態(tài)的資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)方式，包括()。A.票證資產(chǎn)證券化B.證券資產(chǎn)證券化C.信貸資產(chǎn)證券化D.現(xiàn)金資產(chǎn)證券化E.實(shí)體資產(chǎn)證券化正確答案:B,C,D,E參考初析:的資產(chǎn)證券化是指某一資產(chǎn)或資產(chǎn)組合采取證券資產(chǎn)這一價(jià)值形態(tài)的資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)方式，包括以下四類：(1)信貸資產(chǎn)證券化。(2)實(shí)體資產(chǎn)證券化。(3)證券資產(chǎn)證券化。(4)現(xiàn)金資產(chǎn)證券化。

A.B.C.D.E.參考解析:業(yè)務(wù)條線3系數(shù)公司金融A.B.C.D.E.參考解析:業(yè)務(wù)條線3系數(shù)公司金融IS18等》簿行業(yè)務(wù)12?業(yè)根行業(yè)務(wù)15支忖”請(qǐng)W19代理?務(wù)15康產(chǎn)管理12軍督經(jīng)紀(jì)12其傀*務(wù)IB?6-12 各業(yè)務(wù)條線。系財(cái) 單位：%83［多選題］2012年版《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》明確提出分層次的監(jiān)管資本要求，包括（）。A.系統(tǒng)重要性銀行杠桿率緩沖要求B.第二支柱資本要求C.最低資本要求D.儲(chǔ)備資本要求和逆周期資本要求E.系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求正確答案：b,C,D,E參考角畢析:‘高業(yè)銀行資本充足率監(jiān)管要求包括最低資本要求、儲(chǔ)備資本要求、逆周期資本要求、系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求以及第二支柱資本要求。84［多選題］國(guó)際金融危機(jī)以來(lái)，為完善銀行審慎監(jiān)管指標(biāo)體系，巴塞爾協(xié)議m引入了杠桿率指標(biāo)。與資本充足率指標(biāo)相比，杠桿率指標(biāo)主要優(yōu)點(diǎn)包括OoA.逆周期調(diào)節(jié)作用B.避免監(jiān)管套利C.計(jì)量相對(duì)簡(jiǎn)單明晰D.避免資本套利E.反映資本風(fēng)險(xiǎn)水平正確答案:A,B,C,D參考解析：作為簡(jiǎn)單、透明、不具有風(fēng)險(xiǎn)敏感性的監(jiān)管工具，杠桿率兼具宏觀審慎和微觀審慎功效。首先，杠桿率具備逆周期調(diào)節(jié)作用，能維護(hù)金融體系穩(wěn)定和實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。其次，杠桿率避免了資本套利和監(jiān)管套利。最后，杠桿率是風(fēng)險(xiǎn)中性的，相對(duì)簡(jiǎn)單易懂。85［多選題］下列項(xiàng)目中，屬于現(xiàn)金流量分析表“資金運(yùn)用”項(xiàng)目的有（）。A.資產(chǎn)出售B.存款減少C.投資增長(zhǎng)D.回購(gòu)增長(zhǎng)E.存單減少正確答案：B,C,E參考解析:

?7-3 現(xiàn)金流分析奧（正常業(yè)務(wù)借■） 單位：億美兀9HMflIte1X1Mm-10Mir-20lUr-30Ape-10Apr-20A）&邦4金出倚135.0 90090.0105.0111073.09U0nao?*??1貨幣市4存款*民0.01405.010103.00.00.01定編存蠹*長(zhǎng)00L00000.00.0ao0.0003抵刷存款*K0.00OlO2000.010.00.00.04-可傳it支付命令?戶?Kno11aoMOaoiao0.00.03.大子1憶美元存單增長(zhǎng)0.0ao0.0GII0.0ao0.00.06同的及慢丈*長(zhǎng)2.0ao0.0ao000.00.00.07投賢求少<)II16.9so.o20.0200IS.O0.00.01.90.0ao50.0ao0.0ao0.00.09M小貨款（削減）9.019.010.0S.000aoaoao10.苴偷W產(chǎn)?夕0.0iao10aoaoao0.00.011.其他負(fù)供增加4.0ao11.00.0 0.0aoUIIaoH）費(fèi)金來(lái)?合計(jì)170.0ei.oIMO,ii 25.040.000aoH金運(yùn)用1.W?ff*00ao0.0ao505.0105.02投費(fèi)*長(zhǎng)1230ao)00X0MO15.0QIJ0.03儲(chǔ)蓄存款/WiE市場(chǎng)”少10ao,0oao0.00.00.04.定mqaut少19.026.015.015.0100S.05.05.0s.0.026.0290aoIU.00.000ao6可轉(zhuǎn)讓文忖存軟■少00ao1100.0200aoao0.07.大Ft億美it”單乂少37.0ao1.0ao0.0ao0.0ao1口■及K復(fù)K少ao10aoao0.0aoao0.09.貴戶?其0.00.0aoao0.00.00.0ao10.H值貴產(chǎn)*加32.0ao00aoao0.00.0aoII.K值負(fù)債M夕007.0aoao00ao00 0.0C）熏金運(yùn)用自什2IS.061.0113.060.065.0noiaoiaoD）州館的廉用修金（H■水）（A*?-C）90090.0IQS.O115.075090080.070.086［多選題］關(guān)于商業(yè)銀行的氣候風(fēng)險(xiǎn)管理措施，下列表述恰當(dāng)?shù)挠?)A.加大對(duì)“棕色”企業(yè)的信貸支持力度B.將應(yīng)對(duì)氣候變化納入公司戰(zhàn)略C.明確“三道防線”對(duì)氣候風(fēng)險(xiǎn)的職責(zé)分工D.降低氣候風(fēng)險(xiǎn)信息的披露水平E.運(yùn)用氣候風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試評(píng)估極端損失正確答案:B,C,E參考解析：氣候風(fēng)險(xiǎn)管理措施將應(yīng)對(duì)氣候風(fēng)險(xiǎn)納入公司戰(zhàn)略建立全面的氣候風(fēng)險(xiǎn)管理體系優(yōu)化和調(diào)整信貸資產(chǎn)結(jié)構(gòu)加強(qiáng)情景分析和壓力測(cè)試加強(qiáng)氣候風(fēng)險(xiǎn)信息披露87［多選題］商業(yè)銀行應(yīng)致力于培育良好的風(fēng)險(xiǎn)文化，對(duì)應(yīng)以下表述正確的有()。A.風(fēng)險(xiǎn)文化應(yīng)隨著外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境的變化而不斷加以修正B.風(fēng)險(xiǎn)文化應(yīng)當(dāng)融入到商業(yè)銀行員工的價(jià)值觀和日常行為中C.風(fēng)險(xiǎn)管理理念應(yīng)當(dāng)固化到內(nèi)部規(guī)章制度并輔之以合規(guī)和績(jī)效考核D.風(fēng)險(xiǎn)文化應(yīng)貫穿于商業(yè)銀行的整個(gè)生命周期E.商業(yè)銀行應(yīng)通過(guò)開(kāi)展運(yùn)動(dòng)式的教育活動(dòng)來(lái)盡快形成良好的風(fēng)險(xiǎn)文化正確答案：A,B,C,D參考解析：由于商業(yè)銀行的內(nèi)外部經(jīng)營(yíng)管理環(huán)境不斷發(fā)生變化，風(fēng)險(xiǎn)文化被不斷修正。因此，商業(yè)銀行無(wú)法通過(guò)運(yùn)動(dòng)式的突擊培訓(xùn)和教育達(dá)到培育風(fēng)險(xiǎn)文化的目的，而只能將其貫穿到商業(yè)銀行的整個(gè)生命周期。培植風(fēng)險(xiǎn)文化不是階段性任務(wù)，而是商業(yè)銀行的一項(xiàng)“終身事業(yè)”。商業(yè)銀行應(yīng)通過(guò)建立管理制度和實(shí)施績(jī)效考核，將風(fēng)險(xiǎn)文化融入到商業(yè)銀行員工的價(jià)值觀和日常行為中。只有將風(fēng)險(xiǎn)管理理念固化到每一條規(guī)章制度中，并輔之以合規(guī)和績(jī)效考核，才會(huì)形成良好的風(fēng)險(xiǎn)文化環(huán)境和氛圍。［多選題］下列關(guān)于線性回歸模型的假設(shè)，表述正確的有()oA.誤差項(xiàng)￡的期望值為1B.被解釋變量Y與解釋變量Xi之間的關(guān)系的線性的C.對(duì)不同的觀察值，誤差項(xiàng)￡的方差等于0D.解釋變量Xi之間不存在多重共線性E,誤差項(xiàng)￡滿足標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布正確答案：B,D參考解析：模型的假定：第一，Y與解釋變量Xi之間的關(guān)系是線性的；第二，解釋變量Xi之間互不相關(guān)，即不存在多重共線性；第三，誤差項(xiàng)￡的期望值為零，即E(￡)=0;第四，對(duì)不同的觀察值，￡的方差不變，即不存在異方差；第五，誤差項(xiàng)￡滿足正態(tài)分布。［多選題］下列產(chǎn)品中要計(jì)量利率風(fēng)險(xiǎn)資本的有()。A.類似股票交易的可轉(zhuǎn)換債券B.利率及債券衍生工具頭寸C.包銷(xiāo)方式承銷(xiāo)債券產(chǎn)生的頭寸D.交易賬簿的信用衍生品E.交易賬簿的債券頭寸正確答案：B,C,D,E參考解析：利率風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量需計(jì)算交易賬簿相關(guān)產(chǎn)品的利率風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)特定風(fēng)險(xiǎn)。涉及利率風(fēng)險(xiǎn)的交易賬簿產(chǎn)品包括債券(固定利率和浮動(dòng)利率債券、央行票據(jù)、可轉(zhuǎn)讓存單、不可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股及按照債券交易規(guī)則進(jìn)行交易的可轉(zhuǎn)換債券)、利率及債券衍生工具頭寸。同時(shí)，商業(yè)銀行采取包銷(xiāo)方式