計量經濟學試卷匯總含答案

計量經濟學試卷匯總含答案計量經濟學試卷匯總含答案計量經濟學試卷匯總含答案計量經濟學試卷匯總含答案編制僅供參考審核批準生效日期地址：電話：傳真:郵編:選擇題（單選題1－10每題1分，多選題11－15每題2分，共20分）在多元線性回歸中，判定系數(shù)R2隨著解釋變量數(shù)目的增加而BA.減少B．增加C．不變D．變化不定在多元線性回歸模型中，若某個解釋變量對其余解釋變量的判定系數(shù)接近1，則表明模型中存在CA．異方差性B．序列相關C．多重共線性D．擬合優(yōu)度低經濟計量模型是指DA.投入產出模型B.數(shù)學規(guī)劃模C.模糊數(shù)學模型D.包含隨機方程的經濟數(shù)學模型當質的因素引進經濟計量模型時，需要使用DA.外生變量B.前定變量C.內生變量D.虛擬變量將內生變量的前期值作解釋變量，這樣的變量稱為DA.虛擬變量B.控制變量C.政策變量D.滯后變量根據(jù)樣本資料已估計得出人均消費支出Y對人均收入X的回歸模型LnY=5+,這表明人均收入每增加1%，人均消費支出將預期增加BA．%B．%C．5%D．%對樣本相關系數(shù)r，以下結論中錯誤的是DA．越接近于1，Y與X之間線性相關程度越高B．越接近于0，Y與X之間線性相關程度越弱C．-1≤r≤1D．若r=0,則X與Y獨立當DW>4-dL，則認為隨機誤差項εiA．不存在一階負自相關B．無一階序列相關C．存在一階正自相關D．存在一階負自相關如果回歸模型包含二個質的因素，且每個因素有兩種特征，則回歸模型中需要引入A．一個虛擬變量B．兩個虛擬變量C．三個虛擬變量D．四個虛擬變量線性回歸模型中，檢驗H0:i=0（i=1，2，…,k）時，所用的統(tǒng)計量t服從var(i)(n-k+1)(n-k-2)(n-k-1)(n-k+2)對于經典的線性回歸模型，各回歸系數(shù)的普通最小二乘法估計量具有的優(yōu)良特性有ABCA．無偏性B．有效性C．一致性D．確定性E．線性特性經濟計量模型主要應用于ABCDA．經濟預測B．經濟結構分析C．評價經濟政策D．政策模擬常用的檢驗異方差性的方法有ABC、A．戈里瑟檢驗B．戈德菲爾德-匡特檢驗C．懷特檢驗D．DW檢驗E．方差膨脹因子檢測對分布滯后模型直接采用普通最小二乘法估計參數(shù)時，會遇到的困難有BCEA．不能有效提高模型的擬合優(yōu)度B．難以客觀確定滯后期的長度C．滯后期長而樣本小時缺乏足夠自由度D．滯后的解釋變量存在序列相關問題E．解釋變量間存在多重共線性問題常用的檢驗自相關性的方法有BCDA．特征值檢驗B．偏相關系數(shù)檢驗C．布羅斯－戈弗雷檢驗D．DW檢驗E．懷特檢驗二、判斷正誤（正確打√，錯誤打×，每題1分，共10分，答案填入下表）在存異方差情況下采用的普通最小二乘回歸估計是有偏估計DW統(tǒng)計量的值接近于2，則樣本回歸模型殘差的一階自相關系數(shù)近似等于0方差膨脹因子檢測法可以檢測模型的多重共線性設有樣本回歸直線Y01X,X、Y為均值。則點(,)一定在回歸直線上5、回歸模型Yib0b1X1ib2X2ii中，檢驗H0:b10時，所用的統(tǒng)計量bb服從于s(b1)（2n2)用一階差分變換消除自相關性是假定自相關系數(shù)為1。解釋變量x為非隨機變量，則解釋變量與隨機誤差項相關。在Eviews中，常利用SCAT命令繪制趨勢圖。懷特檢驗是檢驗模型是否存在自相關性的方法之一。多重共線性的存在會降低OLS估計的方差。三、填空題（每空2分，共20分）古典回歸模型假定中的隨機擾動項的方差等于常數(shù)的假定被破壞，則稱模型出現(xiàn)了異方差性。方差膨脹因子(VIF)的倒數(shù)稱為容許度采用DW檢驗自相關時，DW值的范圍是0－dL時，認為存在正自相關。判定系數(shù)R2可以判定回歸直線擬合的優(yōu)劣，又稱為模型的可解釋程度。在Eviews軟件中，建立工作文件的命令是___create____________。在古典回歸模型假定中，要求隨機誤差項之間互不相關。若一元線性回歸模型YbbX存在一階、二階自相關性，使用廣義差分變換，變換后的被解釋變量Y*=Y－ρ1Yt-1－ρ2Yt-2。對于有限分布滯后模型，解釋變量的滯后長度每增加一期，可利用的樣本數(shù)據(jù)的容量就會減少一個。設某城市的微波爐需求函數(shù)為lnYXP，其中：Y為需求，X為消費者收入，P為價格。在P上漲10%的情況下，收入必須4%，才能保持原有的需求水平。若有若干年的某經濟變量月度數(shù)據(jù)，假定一年有1月、5月、10月、12月表現(xiàn)出季節(jié)變動，則應引入的虛擬變量個數(shù)為4。四、分析題（40分）1、根據(jù)8個企業(yè)的廣告支出X和銷售收入Y的資源，求得：,,,,,,試用普通最小二乘法確定銷售收入Y對廣告支出X的回歸直線，并說明其經濟含義。（6分）2、根據(jù)某地共39年的總產出Y、勞動投入L和資本投入K的年度數(shù)據(jù)，運用普通最小二乘法估計得出了下列回歸方程：（6分））R2=,DW=。式下括號中的數(shù)字為相應估計量的t檢驗值。在5%的顯著性水平之下，查t分布表(36)=，由DW檢驗臨界值表，得dL=，du=。問：(1)題中所估計的回歸方程的經濟含義；(2)該回歸方程的估計中存在什么問題(3)應如何改進yiabxii。樣本點共28個，本題假設去掉樣本點c＝8個，xi數(shù)值小的一組回歸殘差平方和為RSS1＝，xi數(shù)值大的一組回歸殘差平方和為RSS2＝。查表(10,10)=。問：（6分）(1)這是何種方法，作用是什么(2)簡述該方法的基本思想；(3)寫出計算過程，并給出結論。為研究體重與身高的關系，我們隨機抽樣調查了51名學生。(其中36名男生，l5名女生)并得到如下兩種回歸模型：其中，w為體重(單位：磅)；h為身高(單位：英寸)（6分）W＝十h（模型1）t＝W＝十D十h(模型2)t＝1：男生D 0：女生請回答以下問題：(1)你將選擇哪一個模型為什么(2)如果選擇了另外一個模型，將會犯什么錯誤(3)D的系數(shù)說明了什么5、利用某地區(qū)的有關統(tǒng)計資料，建立糧食生產函數(shù)如下：(10分)DependentVariable:Y============================================================VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.============================================================CLS============================================================R-squaredF-statisticAdjustedR-squaredProb(F-statistic)Durbin-Watsonstat============================================================其中，Y—糧食產量（億斤），L—農業(yè)勞動力（萬人），S—播種面積（萬畝）。寫出生成該回歸方程窗口的Eviews命令；寫出所建立的糧食生產函數(shù)模型；對模型進行統(tǒng)計檢驗，并說明檢驗的意義；對模型進行自相關性檢驗（dL=，dU=）；若存在自相關性，簡述消除方法，寫出Eviews命令。6．利用我國城鄉(xiāng)居民儲蓄存款年底余額Y與GDP指數(shù)X的歷年統(tǒng)計資料建立計量經濟模型之后，再利用EViews軟件有關命令輸出殘差檢驗的以下結果：（6分）(1)寫出產生該窗口的Eviews命令，該結果說明了什么問題(2)采用什么方法修正模型(3)寫出使用EViews軟件估計模型時的有關命令。五、論述題（10分）根據(jù)計量經濟研究的步驟，論述如何建立和應用糧食需求回歸模型。第一學期試卷答案(A)四、分析計算題10816208)(Xn10816208)(Xn X n 8aybxYi（1分）n n估計回歸方程為：y（2分）解釋經濟意義（2分）（1）L增長（變化）1％，Y增長（變化）％；K增長（變化）1％，Y增長（變化）％。（2分）DW<dl，模型存在一階正自相關；（2分）應采用廣義差分法修正。（2分）（1）這是G－Q檢驗，檢驗模型是否存在異方差性。（2分）略（2分）構造統(tǒng)計量F=RSS2/RSS1=；比較統(tǒng)計量F與臨界值(10,10)，F(xiàn)〉(10,10)說明模型存在異方差性。（2分）(1)因為模型2中D的系數(shù)估計值在統(tǒng)計上顯著，所以選擇模型（2)；（2分）(2)遺漏了對被解釋變量有顯著影響的變量，不能反映性別因素對身高的影響，（2分）(3)總體上講，男生的體重大于女生的體重。（2分）（1）LSYCLS（1分）（2）Y（2分）R2=，表明模型有較高的擬合優(yōu)度，（1分）F的概率近似為0，表明模型對總體擬合顯著（1分）T檢驗：L影響不顯著；S影響較顯著。（1分）由于0<DW<dL=，故模型存在一階自相關性。（2分）（5）采用廣義差分法修正模型LSCXAR(1)（2分）6、（1）IDENT(5)RESID，該結果說明模型存在二階自相關性。（2分）采用廣義差分法來修正投資函數(shù)模型。（2分）LSYCXAR(2)（2分）第一學期試卷答案(B)選擇題（單選題1－10每題1分，多選題11－15每題2分，共20分）1．在C-D生產函數(shù)YALKA、和是彈性B、A和是彈性C、A和是彈性D、A是彈性2．同一統(tǒng)計指標按時間順序記錄的數(shù)據(jù)列稱為A、橫截面數(shù)據(jù)B、時間序列數(shù)據(jù)C、修勻數(shù)據(jù)D、原始數(shù)據(jù)3．回歸分析中，用來說明擬合優(yōu)度的統(tǒng)計量為A、相關系數(shù)B、回歸系數(shù)C、判定系數(shù)D、標準差b

4．回歸模型yibbx中，檢驗H:b0時，所用統(tǒng)計量Sb1bA、服從2n2B、服從tn1C、服從2n1D、服從tn25．如果回歸模型中的隨機誤差項存在異方差，則模型參數(shù)的普通最小二乘估計量A、無偏且有效B、無偏但非有效C、有偏但有效D、有偏且非有效6．若回歸模型中的隨機誤差項存在異方差性，則估計模型參數(shù)應采用A、普通最小二乘法B、廣義差分法C、加權最小二乘法D、工具變量法7．已知DW統(tǒng)計量的值接近于2，則樣本回歸模型殘差的一階自相關系數(shù)近似等于A、1B、-1C、0D、8．在線性回歸模型中，若解釋變量X1和X2的觀測值成比例，即有X1ikX2i，其中k為非零常數(shù)，則表明模型中存在A、多重共線性B、方差非齊性C、序列相關D、設定誤差9.設個人消費函數(shù)yib0b1xii中，消費支出Y不僅同收入X有關，而且與消費者年齡構成有關，年齡構成可分為青年、中年和老年三個層次，假設邊際消費傾向不變，則考慮年齡因素的影響，該消費函數(shù)引入虛擬變量的個數(shù)應為A、1個B、2個C、3個D、4個10．在分布滯后模型ytab0xtb1xt1b2xt2t中，短期影響乘數(shù)為b1B、b1C、b0D、b0A、 1a 1a11．計量經濟模型主要應用于ABCDA、經濟預測B、經濟結構分析C、評價經濟政策D、實證分析12．若表示隨即誤差項，e表示殘差，則下列計量經濟學模型的表述形式正確的有：BDEA、yib0b1xiB、yib0b1xiiC、yib0b1xiD、yib0b1xiE、yib0b1xiei13．常用的檢驗異方差性的方法有：ABCA、戈里瑟檢驗B、戈德菲爾德-匡特檢驗C、懷特檢驗D、DW檢驗E、方差膨脹因子檢測14．對自回歸模型進行自相關檢驗時，直接用DW檢驗，則一般：CEA、DW值趨近于0B、DW值趨近于4C、DW值趨近于2D、DW檢驗有效E、DW檢驗無效15．對分布滯后模型直接采用普通最小二乘法估計參數(shù)時，會遇到的困難有：ABCDE無法估計無限分布滯后模型參數(shù)難以客觀確定滯后期長度滯后期長而樣本小時缺乏足夠自由度滯后的解釋變量存在序列相關問題解釋變量間存在多重共線性問題二、填空（20分）1.使用OLS法估計古典回歸模型ybbx，若～N0,，則b～Nb,S或?Nb1,2。xx2.估計線性回歸模型時，可以將總平方和分解為回歸平方和與殘差平方和，其中回歸平方和表示被解釋變量的變化中可以用回歸模型來解釋的部分。3.設某商品需求函數(shù)為lnYXP，其中Y為需求量，X為消費者收入，P為該商品價格。若價格上漲10％，則需求將下降2％，此時收入應增加4％才能保持原有的需求水平。4.若所建模型的殘差分布呈現(xiàn)出周期性波動、或誤差有逐漸擴大的趨勢，則表明模型可能存在自相關性或異方差性。5.戈德菲爾德－匡特檢驗適用于檢驗樣本容量較大、異方差性呈遞增趨勢變化的情況。6.若使用偏相關系數(shù)檢驗方法檢驗模型的自相關性，則在EVIEWS軟件中，其命令為IDENTRESID。7.在模型中引入多個虛擬變量時，虛擬變量的個數(shù)應按下列原則確定：如果有M個互斥的屬性類型，則在模型中引入M－1個虛擬變量。8.估計模型ytab0xtb1xt1b2xt2b3xt3t，假設bi可用一個二次多項式逼近，則利用阿爾蒙法估計模型的EVIEWS軟件命令為YCPDL(X,3,2)。三、判斷正誤（正確打√，錯誤打×，每題1分，共10分，答案填入下表）1．計量經濟學通過建立模型定量分析經濟變量之間的確定性關系。2.總體回歸直線是解釋變量取各給定值時被解釋變量條件均值的軌跡。3.使用普通最小二乘法估計模型時，所選擇的回歸模型使得所有觀察值的殘差和達到最小。4．若建立計量經濟模型的目的是用于預測，則要求模型的遠期擬合誤差較小。5.當yiy2確定時，yiy2越小，表明模型的擬合優(yōu)度越好。6.在模型中增加解釋變量會使得判定系數(shù)增大，但調整的判定系數(shù)不一定增大。7.使用高斯－牛頓迭代法估計非線性回歸模型時，只有誤差精度的設定不同會影響迭代估計的結果。8.當模型存在異方差性、自相關性或多重共線性時，OLS估計都不再是有效估計。9.隨著多重共線性程度的增強，方差膨脹因子以及系數(shù)估計誤差都在增大。中，利用葛蘭杰方法檢驗變量X是否為Y變化的原因時，若F統(tǒng)計量大于給定顯著水平下的臨界值F，則X不是Y變化的原因。五、計算分析（40分）1.假設已經得到關系式Yb0b1X的最小二乘估計，試問：（6分）假設決定把X變量的單位擴大10倍，這樣對原回歸的斜率和截距項會有什么樣的影響如果把Y變量的單位擴大10倍，又會怎樣假定給X的每個觀測值都增加2，對原回歸的斜率和截距會有什么樣的影響如果給Y的每個觀測值都增加2，又會怎樣2.現(xiàn)有根據(jù)中國1980-2000年投資總額X與工業(yè)總產值Y的統(tǒng)計資料，用EVIEWS軟件估計的結果如圖1，請根據(jù)要求依次答題。（18分）圖1寫出能得到圖1估計結果的EVIEWS命令；根據(jù)圖1估計結果寫出相應的計量經濟學模型；對模型進行經濟檢驗、統(tǒng)計檢驗，并解釋各種統(tǒng)計檢驗的意義；模型中，解釋變量前的系數(shù)有什么含義在經濟學中它表示什么（5）若給定顯著性水平

，dL,dU，檢驗模型的自相關性；若本模型存在自相關性，應該用什么方法解決？寫出本題中解決模型自相關性的EVIEWS命令；用DW法檢驗模型的自相關性有什么局限性若存在高階自相關，可以用什么方法檢驗3.已知根據(jù)我國城鎮(zhèn)居民家庭1955—1985年人均收入和人均儲蓄的數(shù)據(jù)資料，可以建立并估計出如下A、B兩種儲蓄模型：（6分）A：StttR2＝，DW＝B：SttR2，DW＝式中，St為人均儲蓄，Xt為人均收入，且以1955年的物價水平為100，從St和Xt中扣除了物價上漲因素，t代表年份，D10t1979。t1979試回答以下問題：你將選擇哪一個模型為什么若D與DXt的影響是顯著的，則代表了什么含義；（2）寫出該儲蓄模型的等價形式，分析其經濟含義；4.現(xiàn)有某地區(qū)制造行業(yè)歷年庫存Y與銷售額X的統(tǒng)計資料，使用分布滯后模型建立庫存函數(shù)，若在EVIEWS軟件中使用阿爾蒙法估計模型，設有圖2和圖3輸出，請依次回答問題。（10分）圖2圖3寫出能得到圖2的EVIEWS命令，并說明此命令的作用；根據(jù)圖2寫出庫存函數(shù)的設定形式；若假定該模型為解釋變量滯后3期的分布滯后模型，系數(shù)bi可以用二次多項式逼近，寫出能得到圖3的EVIEWS命令；根據(jù)圖3分別寫出阿爾蒙變化之后的模型以及原分布滯后模型；根據(jù)估計出的分布滯后模型分別求短期乘數(shù)、延期乘數(shù)、長期乘數(shù)，并解釋各種乘數(shù)的含義。第一學期試卷答案(B)四、計算分析（40分）*為原變量X單位擴大10倍的變量，則X=X,于是1．（1）記X10Yb0b1Xb0b1Xb0bX 10 10可見，解釋變量的單位擴大10倍時，回歸的截距項不變，而斜率項將會成為原回歸系數(shù)的1/10。（1分）同樣地，記Y*為原變量Y單位擴大10倍的變量，則Y=Y*,于是10Yb0b1X10即Y*10b010b1X可見，被解釋變量的單位擴大10倍時，截距項與斜率項都會比原回歸系數(shù)擴大10倍。（1分）（2）記X*＝X+2，則原回歸模型為Yb0b1Xb0b1X*2b02b1b1X*記Y*＝Y+2，則原回歸模型為Y*2b0b1X即Y*b02b1X可見，無論解釋變量還是被解釋變量以加法的形式變化，都會造成原回歸模型的截距項變化，而斜率不變。（4分）2．（1）LSLNYCLNX（2分）(2)LNY=+（2分）(3)經濟檢驗：解釋變量前的系數(shù)值在0到1之間，是合理的；（1分）統(tǒng)計檢驗：①模型的擬合優(yōu)度檢驗：判定系數(shù)R2值為，接近1，表明模型對樣本數(shù)據(jù)的近似程度較好；②方程的顯著性檢驗：F統(tǒng)計量值為，大于給定顯著性水平下的臨界值，顯著性概率為0，小于給定顯著性水平，表明解釋變量與被解釋變量的線性關系在總體上是顯著的；③變量的顯著性檢驗：模型中，常數(shù)項和解釋變量的T檢驗值分別為、，都大于給定顯著性水平下的臨界值，顯著性概率小于，說明其對被解釋變量的單獨影響是顯著的。（3分）表示當投資增加1％時，工業(yè)總產值將增加％，在經濟學中，這個系數(shù)表示投入產出彈性。（2分）DW＝，0<DW<dL，所以模型存在一階正自相關性。（2分）（6）采用廣義差分法解決，LSLOG(Y)CLOG(X)AR(1)（2分）(7)局限性：①只能檢驗模型是否存在一階自相關；②有兩個無法判定的區(qū)域；③若解釋變量中有被解釋變量的滯后項，則不能用DW法檢驗。（3分）高階自相關可以用偏相關系數(shù)法或BG法檢驗。（1分）3．（1）將選擇B模型，因為B的解釋變量都通過了顯著性檢驗，且擬合優(yōu)度較模型A高，DW值接近2，模型不存在一階自相關，而模型A擬合優(yōu)度較B低，且DW值很小，存在一階自相關。（2分）表明制度因素對儲蓄模型的截距和斜率的影響都是顯著的，即儲蓄模型的截距和斜率在1979年前后有顯著差異。（2分）等價形式：Stt1979年以前（D＝1）Stt1979年以后（D＝0）可以看出，儲蓄模型的截距和斜率在1979年前后有顯著差異：1979年之前，我國城鎮(zhèn)居民的邊際儲蓄傾向僅為，即收入增加一元儲蓄平均增加4厘；而在1979一1985年期間，城鎮(zhèn)居民的邊際儲蓄傾向高達。（2分）4．（1）CROSSYX作用：輸入此命令后，系統(tǒng)將輸出y與x以及x滯后1、2、3…p期的各期相關系數(shù)，可以初步判斷滯后期長度k。（2分）ytab0xtb1xt1t（1分）LSYCPDL(X,3,2)（1分）(4)阿爾蒙變換的模型：yt（1分）原模型：yt（2分）（5）短期乘數(shù)為，表示銷售額變化一個單位對同期庫存的影響；（1分）延期乘數(shù)為、、，表示銷售額在各滯后期的單位變化對庫存的影響，即銷售額的滯后影響；（1分）長期乘數(shù)為，表示銷售變動一個單位對庫存產生的累計總影響。（1分）第一學期試卷(C)選擇題（單選題1－10每題1分，多選題11－15每題2分，共20分，答案填入下表）回歸分析中定義A.解釋變量和被解釋變量都是隨機變量B.解釋變量為非隨機變量，被解釋變量為隨機變量C.解釋變量和被解釋變量都為非隨機變量D.解釋變量為隨機變量，被解釋變量為非隨機變量下面哪一項不能用于回歸模型高階自相關的檢驗：檢驗B.偏自相關檢驗C.B-G檢驗D.拉格朗日乘數(shù)檢驗3、設M為貨幣需求量，Y為收入水平，r為利率，流動性偏好函數(shù)M=β0+β1Y+β2r+ε，又設分別是β1β2的估計值，則根據(jù)經濟理論，一般來說A.a應為正值，b應為負值B.a應為正值，b應為正值C.a應為負值，b應為負值D.a應為負值，b應為正值4．利用容量大于30的年度數(shù)據(jù)樣本對某市2005年GNP進行預測得點預測值為18400萬，回歸標準差為183。該市2005年GNP的95%置信區(qū)間。A.[18217,18583]B.[18034,18766]C.[18126,18583]D.[18126,18675]5．下列哪種檢驗，不僅能夠檢驗異方差的存在性，而且通過“試驗”可以探測異方差的具體形式。A.Park檢驗B.Gleiser檢驗C.Park檢驗和Gleiser檢驗D.White檢驗6、模型變換法可用于解決模型中存在A、異方差B、自相關C、多重共線性D、滯后效應7、變量的顯著性檢驗主要使用AF檢驗Bt檢驗CDW檢驗D檢驗8、下列屬于統(tǒng)計檢驗的是A、多重共線性檢驗B、自相關性檢驗C、F檢驗D、異方差性檢驗9、當回歸模型存在自相關性時，t檢驗的可靠性會A.降低B.增大C.不變D.無法確定10、分布滯后模型中，反映中期乘數(shù)的是 Ab0BbiCbiDbi 11、自相關系數(shù)的估計方法有ABCDA、近似估計法；B、迭代估計法C、Durbin估計法；D、搜索估計法12、構造模型時，若遺漏了重要的解釋變量，則模型可能出現(xiàn)BCA、多重共線性B、異方差性C、自相關性D、滯后效應13、關于多重共線性的影響，下面哪些不正確：ABCDA.增大回歸標準差B.難以區(qū)分單個自變量的影響C.t統(tǒng)計量增大D.回歸模型不穩(wěn)定14、虛擬變量的作用有ABCA、描述定性因素B、提高模型精度C、便于處理異常數(shù)據(jù)D、便于測定誤差15、產生滯后效應的原因有ABDA、心理因素B、技術因素C、隨機因素D、制度因素二、判斷正誤（正確打√，錯誤打×，每題1分，共10分，答案填入下表）1、回歸模型Yib0b1X1ibXi0時，所用的統(tǒng)計量bb服從于中，檢驗H:bs(b1)（2n2)2．用一階差分變換消除自相關性是假定自相關系數(shù)為1。解釋變量x為非隨機變量，則解釋變量與隨機誤差項相關。在Eviews中，常利用SCAT命令繪制趨勢圖。懷特檢驗是檢驗模型是否存在自相關性的方法之一。橫截面數(shù)據(jù)容易產生自相關性。當模型存在異方差時，普通最小二乘法不是最佳線性估計?？梢宰C明，判定系數(shù)R2是關于解釋變量個數(shù)的單調遞增函數(shù)。多重共線性的存在會降低OLS估計的方差。阿爾蒙法是用來對自回歸模型進行估計的。三、填空題（每空2分，共20分）在Eviews軟件中，建立工作文件的命令是_____________?？梢岳秒p對數(shù)模型的系數(shù)直接進行分析。在古典回歸模型假定中，要求隨機誤差項之間。模型中若存在多重共線性，則難以區(qū)分每個的單獨影響。若一元線性回歸模型YbbX存在一階、二階自相關性，使用廣義差分變換，變換后的被解釋變量Y*。對于有限分布滯后模型，解釋變量的滯后長度每增加一期，可利用的樣本數(shù)據(jù)的容量就會。設某城市的微波爐需求函數(shù)為lnYP，其中：Y為需求，X為消費者收入，P為價格。在P上漲10%的情況下，收入必須，才能保持原有的需求水平。戈德菲爾德－匡特（G-Q）檢驗適用于異方差呈遞減或遞增變化的情況。9.若有若干年的某經濟變量月度數(shù)據(jù)，假定一年有1月、5月、10月、12月表現(xiàn)出季節(jié)變動，則應引入的虛擬變量個數(shù)為4個。10、如果模型中的滯后變量只是解釋變量x的過去各期值，則稱該模型為___分布滯后模型模型。四、分析題（40分）1．利用某地區(qū)的有關統(tǒng)計資料，建立糧食生產函數(shù)如下：(12分)DependentVariable:Y============================================================VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.============================================================CLS============================================================R-squaredF-statisticAdjustedR-squaredProb(F-statistic)Durbin-Watsonstat============================================================其中，Y—糧食產量（億斤），L—農業(yè)勞動力（萬人），S—播種面積（萬畝）。寫出生成該回歸方程窗口的Eviews命令；寫出所建立的糧食生產函數(shù)模型；對模型進行統(tǒng)計檢驗，并說明檢驗的意義；對模型進行自相關性檢驗（dL=，dU=）；若存在自相關性，簡述消除方法。2．現(xiàn)有如下畢業(yè)生就業(yè)率的估計模型：（4分）y269875.6599.XDt=R2