微觀(guān)信息經(jīng)濟(jì)學(xué)的理論與應(yīng)用

微觀(guān)信息經(jīng)濟(jì)學(xué)的理論與應(yīng)用0引言1996年10月8日，美國(guó)哥倫比亞大學(xué)聲譽(yù)教授威廉·維克里(y)和英國(guó)劍橋大學(xué)教授詹姆斯·米爾利斯(es)以其在“不對(duì)稱(chēng)信息條件下的鼓勵(lì)理論〞研究領(lǐng)域的突出奉獻(xiàn)，共享了該年度諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)，進(jìn)而使信息經(jīng)濟(jì)學(xué)迅速成為國(guó)際學(xué)術(shù)界關(guān)注的焦點(diǎn)。我們國(guó)家學(xué)術(shù)界對(duì)信息經(jīng)濟(jì)學(xué)的研揪渴加?80年代中期，隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和社會(huì)信息化水平的提升，該領(lǐng)域的研究迅速發(fā)展。馬克盧普—普拉特(machlup-porat)的信息經(jīng)濟(jì)測(cè)算體系和約維茲()的廣義信息系統(tǒng)模型理論的系統(tǒng)引入，使情報(bào)學(xué)界對(duì)這些理論進(jìn)行了全面深切進(jìn)入地研究，并由此奠定了宏觀(guān)信息經(jīng)濟(jì)學(xué)的理論基礎(chǔ)和基本框架，尤其是在對(duì)信息產(chǎn)業(yè)的分類(lèi)、評(píng)價(jià)和測(cè)算方面，已獲得了相當(dāng)豐富的應(yīng)用性結(jié)果。相比之下，信息經(jīng)濟(jì)學(xué)的另一主要分支——微觀(guān)信息經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究則一直沒(méi)有能引起足夠的看重，迄今為止，國(guó)內(nèi)情報(bào)學(xué)界對(duì)該領(lǐng)域的研究進(jìn)展和理論體系還是相當(dāng)生疏的。筆者以為，微觀(guān)信息經(jīng)濟(jì)學(xué)作為現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)一個(gè)特別活潑踴躍的前沿分支，其主要意義不僅在于對(duì)傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)理論的基本假定提出了質(zhì)疑和挑戰(zhàn)，更為主要的是，它解決了很多傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)理論無(wú)法解釋的問(wèn)題，在理論中有著極為廣泛的應(yīng)用前景。雖然微觀(guān)信息經(jīng)濟(jì)學(xué)的產(chǎn)生和發(fā)展是從經(jīng)濟(jì)研究領(lǐng)域中展開(kāi)的，但其核心的研究對(duì)象是信息及其在經(jīng)濟(jì)行為中的作用機(jī)制，因此決不僅僅僅是一個(gè)經(jīng)濟(jì)學(xué)問(wèn)題，它同樣應(yīng)當(dāng)屬于情報(bào)學(xué)研究的范疇。確切地說(shuō)，微觀(guān)信息經(jīng)濟(jì)是經(jīng)濟(jì)學(xué)和情報(bào)學(xué)研究的穿插領(lǐng)域。因而，情報(bào)工作者應(yīng)當(dāng)拓展視野，捉住機(jī)會(huì)，迅速投入微觀(guān)信息經(jīng)濟(jì)學(xué)研究，這不僅僅是時(shí)代的呼喚，而且在某種意義上也是情報(bào)學(xué)發(fā)展的契機(jī)。1微觀(guān)信息經(jīng)濟(jì)學(xué)的理論體系和研究進(jìn)展1.1微觀(guān)信息經(jīng)濟(jì)學(xué)的產(chǎn)生與發(fā)展微觀(guān)信息經(jīng)濟(jì)學(xué)是研究在不確定、不對(duì)稱(chēng)信息條件下怎樣尋求一種契約和制度布置來(lái)規(guī)范當(dāng)事者雙方的經(jīng)濟(jì)行為，又稱(chēng)為不對(duì)稱(chēng)信息經(jīng)濟(jì)學(xué)或契約理論。新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本假定是理性的經(jīng)濟(jì)人和“完備信息〞。在這里前提下，任何經(jīng)濟(jì)行為的結(jié)果都是確定的和唯一的。換句話(huà)說(shuō)，抉擇與行為后果一一對(duì)應(yīng)，“帕累托最優(yōu)〞(paretoperfect)是能夠?qū)崿F(xiàn)的。因而，微觀(guān)經(jīng)濟(jì)學(xué)的任務(wù)是最優(yōu)化決策問(wèn)題，即怎樣實(shí)現(xiàn)資源的最優(yōu)配置和效率最大化。以赫伯特·西蒙(于1978年以其〔對(duì)經(jīng)濟(jì)組織內(nèi)決策程序所進(jìn)行的創(chuàng)始性研究〕獲諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng))和肯尼思·阿羅(于1972年獲諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)，其重要研究領(lǐng)域是不確定條件下的經(jīng)濟(jì)行為研究)為代表的一批歐美經(jīng)濟(jì)學(xué)家在60年代率先對(duì)“充足信息假定〞提出質(zhì)疑，指出不確定性是經(jīng)濟(jì)行為的基本特征之一，任何決策都面臨著大量的不確定性，抉擇策略與行為后果并不存在一一對(duì)應(yīng)關(guān)系。一種抉擇可能有多種不同的后果，同一個(gè)后果可以能由不同的抉擇產(chǎn)生。進(jìn)入70年代以后，喬治·斯蒂格勒(r于1982年以其在產(chǎn)業(yè)組織和管制方面的創(chuàng)始性研究獲得諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng))、威廉·維克里、詹姆斯·米爾利斯等人對(duì)這一問(wèn)題作了進(jìn)一步研究，從現(xiàn)實(shí)的制度布置和經(jīng)濟(jì)理論中發(fā)現(xiàn)，不僅行為者的信息是不充足的，而且信息的分布是不均勻、不對(duì)稱(chēng)的，即同一經(jīng)濟(jì)行為的當(dāng)事人雙方所持有的信息量可能是不等的。這種狀態(tài)會(huì)嚴(yán)重影響市場(chǎng)的運(yùn)行效率并經(jīng)常導(dǎo)致“市場(chǎng)失靈〞。這一主要發(fā)現(xiàn)(此前也許有人發(fā)現(xiàn)過(guò)這類(lèi)問(wèn)題，但并未給予充足看重和深切進(jìn)入研究)構(gòu)成了不對(duì)稱(chēng)信息經(jīng)濟(jì)學(xué)產(chǎn)生和發(fā)展的基礎(chǔ)。1.2不對(duì)稱(chēng)信息經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本內(nèi)容不對(duì)稱(chēng)信息經(jīng)濟(jì)學(xué)所討論的議題涵蓋許多方面：例如，廠(chǎng)商和消費(fèi)者經(jīng)常缺乏對(duì)手和交易品的信息而無(wú)法預(yù)期可能的收益；保險(xiǎn)公司對(duì)投保人的詳細(xì)狀態(tài)缺乏足夠的信息；拍賣(mài)商不知道主顧終究肯出什么樣的價(jià)格，而欲購(gòu)者同樣也不了解其它競(jìng)購(gòu)者愿意支付多少錢(qián)；雇主并不清楚每個(gè)雇員的工作能力和努力水平等等。簡(jiǎn)而言之，經(jīng)濟(jì)行為中所有由于信息不充足和不對(duì)稱(chēng)分布所引起的市場(chǎng)不確定和交易障礙都屬于不對(duì)稱(chēng)信息經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的范疇。在現(xiàn)實(shí)的經(jīng)濟(jì)環(huán)境中，對(duì)于個(gè)別行為者而言，他所把握的與某一交易行為和交易結(jié)果有關(guān)的信息都可分為兩個(gè)部分：一部分是所有行為者或當(dāng)事人雙方都了解的信息，我們稱(chēng)之為公共信息；另一部分則是只要某個(gè)行為者自己知道，其它行為者或?qū)Ψ疆?dāng)事人所不了解的信息，我們稱(chēng)之為私人信息。例如，商品交易行為中的買(mǎi)方知道自己的消費(fèi)偏好、支付能力和意愿價(jià)格等，但不了解商品的質(zhì)量、性能和成本；而賣(mài)方則恰好相反。假如當(dāng)事人雙方各擁有自己的私人信息，就構(gòu)成了信息不對(duì)稱(chēng)。其中，持有較多私人信息的一方具有信息優(yōu)勢(shì)，在交易中處于比較有利的地位，而對(duì)方則居于信息劣勢(shì)。在這種情況下，交易的達(dá)成顯然要比在信息對(duì)稱(chēng)條件下困難得多，由于信息劣勢(shì)方試圖使交易愈加“公平〞的努力變得愈加困難。不幸的是，在現(xiàn)實(shí)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，信息不對(duì)稱(chēng)分布的發(fā)生概率要比理想狀況高得多，因而，需要制訂某種交易規(guī)范和契約，以確?！翱赡艿抹暯灰醉樌_(dá)成，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)對(duì)當(dāng)事人雙方都有利或至少對(duì)其中的一方有利，同時(shí)又不損害另一方利益的“合作剩余〞。這恰是不對(duì)稱(chēng)信息經(jīng)濟(jì)學(xué)所要解決的重要問(wèn)題。從廣義上講，產(chǎn)權(quán)經(jīng)濟(jì)學(xué)，鼓勵(lì)經(jīng)濟(jì)學(xué)和博奕論(gametheory)都能夠視為微觀(guān)信息經(jīng)濟(jì)學(xué)的范疇，而其核心議題則是“反向選擇〞(adverseselecting)和“道德危機(jī)〞(moralhazard)以及與此相關(guān)的“委托人—代理人〞問(wèn)題。“反向選擇〞是指在信息不對(duì)稱(chēng)條件下，當(dāng)事人中的信息優(yōu)勢(shì)方可能會(huì)存心故意隱藏私人信息，以求在交易中獲取更大收益，而另一方則可能由于缺乏信息而利益受損。這種狀態(tài)經(jīng)常阻礙和阻攔某些“有效率的〞交易的達(dá)成。“反向選擇〞最典型的例子是人壽保險(xiǎn)。由于保險(xiǎn)公司不可能充足了解每個(gè)投保人的實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)概率，因此高風(fēng)險(xiǎn)者可能有意隱瞞某些對(duì)自己晦氣的信息，使保險(xiǎn)公司相信自己屬于低風(fēng)險(xiǎn)者，并通過(guò)支付相應(yīng)保險(xiǎn)費(fèi)而獲益，這種做法無(wú)疑會(huì)損害保險(xiǎn)公司和低風(fēng)險(xiǎn)投保人的利益，并可能最終導(dǎo)致“市場(chǎng)失靈〞?！暗赖挛C(jī)〞，亦稱(chēng)“道德風(fēng)險(xiǎn)〞，是指當(dāng)事人雙方在契約簽訂之前擁有的信息是對(duì)稱(chēng)的，但簽約之后，一方因無(wú)法對(duì)另一方的行為進(jìn)行監(jiān)督和約束，很可能由于對(duì)方不負(fù)責(zé)任、混水摸魚(yú)的做法而利益受損。換言之，這種信息不對(duì)稱(chēng)發(fā)生在簽訂契約之后，是一種人為的道德風(fēng)險(xiǎn)。例如，購(gòu)買(mǎi)了就業(yè)保險(xiǎn)的人可能不會(huì)急于找工作，購(gòu)買(mǎi)了火災(zāi)保險(xiǎn)的人可能會(huì)不太留意防火，進(jìn)而導(dǎo)致失業(yè)的人數(shù)或火災(zāi)發(fā)生的可能性增長(zhǎng)。委托人—代理人理論所要研究的恰是怎樣設(shè)計(jì)一種有效的鼓勵(lì)—約束機(jī)制來(lái)解決這類(lèi)問(wèn)題。值得一提的是，不對(duì)稱(chēng)信息經(jīng)濟(jì)學(xué)的理論方法對(duì)于我們研究信息商品交易活動(dòng)，規(guī)范信息市場(chǎng)提供了一種有效的工具。事實(shí)上，信息市場(chǎng)自己就是一種典型的不對(duì)稱(chēng)市場(chǎng)，由于信息商品具有效用滯后的特性，在交易達(dá)成之前，買(mǎi)方無(wú)法確切地了解和驗(yàn)證其真實(shí)效用，只能重要根據(jù)賣(mài)方所提供的有限資料進(jìn)行大致的估測(cè)和抉擇，而賣(mài)方則很可能存心故意隱瞞對(duì)自己晦氣的信息或不真實(shí)地夸張信息商品的效用以謀求更高層次的價(jià)格。因而，信息商品交易中的買(mǎi)方經(jīng)常陷入一種“反向選擇〞的窘境；而且表現(xiàn)得比一般交易活動(dòng)更為顯著，這種狀態(tài)導(dǎo)致信息商品交易中的欺詐行為特別普遍，并經(jīng)常使信息市場(chǎng)陷入混亂和無(wú)序狀況，嚴(yán)重地阻礙了信息市場(chǎng)的有效運(yùn)行。引入不對(duì)稱(chēng)信息經(jīng)濟(jì)的理論與方法，并借助這一工具設(shè)計(jì)和改良某種制度布置，肯定會(huì)有助于提升信息市場(chǎng)的運(yùn)行效率。2威廉·維克里的重要成就評(píng)價(jià)威廉·維克里教授堪稱(chēng)現(xiàn)代最有影響的經(jīng)濟(jì)學(xué)家之一。他不僅以其創(chuàng)造性的想象力和敏銳的洞察力而享有盛譽(yù)，而且其著作之豐，研究領(lǐng)域之廣也罕有人及。維克里一生發(fā)表了140余篇學(xué)術(shù)論文，廣泛地涉足了公共經(jīng)濟(jì)學(xué)的幾乎所有分支，其中重要集中在社會(huì)選擇理論、稅收理論、邊際成本定價(jià)、城市經(jīng)濟(jì)學(xué)等領(lǐng)域。直接促成維克里教授獲獎(jiǎng)的理論成就是他所提出的最佳所得稅系統(tǒng)形式(40年代中后期)和選擇學(xué)說(shuō)(60年代初)，而維氏最有影響的奉獻(xiàn)則是他所發(fā)明的“維克里拍賣(mài)法〞(vickeryauction)。從外表上，我們似乎看不出維克里的這些研究與不對(duì)稱(chēng)信息經(jīng)濟(jì)學(xué)有什么直接的聯(lián)絡(luò)，但假如深切進(jìn)入地考察他所進(jìn)行的詳細(xì)的研究工作，就會(huì)發(fā)現(xiàn)實(shí)際上他幾乎所有的研究都是以信息不對(duì)稱(chēng)為基點(diǎn)展開(kāi)的，導(dǎo)出的理論方法也是圍繞怎樣設(shè)計(jì)和構(gòu)造一種更有效的契約和制度布置，以躲避信息不對(duì)稱(chēng)對(duì)效率的負(fù)面影響?；蛘呶覀兡軌蜻@樣理解，維克里是將不對(duì)稱(chēng)信息條件下的鼓勵(lì)理論作為一種工具和方法，將其廣泛地應(yīng)用于眾多領(lǐng)域，而這些方法也恰是在針對(duì)某些詳細(xì)經(jīng)濟(jì)問(wèn)題的研究中構(gòu)成并逐步發(fā)展和完善起來(lái)的。由于維氏的不對(duì)稱(chēng)信息經(jīng)濟(jì)理論貫穿于他在各個(gè)領(lǐng)域的研究活動(dòng)之中，因而很難對(duì)其加以簡(jiǎn)單的概括和總結(jié)，我們只能深切進(jìn)入而全面地理解和把握其理論的內(nèi)核，能力一窺端倪。維氏的理論奉獻(xiàn)重要在下面幾個(gè)方面：(1)稅收理論。1946年，維克里建立了以所得稅來(lái)平衡效率和公平的形式。這一形式后來(lái)由米爾利斯進(jìn)行了發(fā)展和完善，并將其推延到其他領(lǐng)域。這一理論結(jié)果是維克里和米爾利斯榮獲1996年度諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)的主要原因。維克里在其博士論文〔累進(jìn)稅制的議事日程〕(agendaforprogressivetaxation)中對(duì)這一形式進(jìn)行了系統(tǒng)地論述。他以為累進(jìn)稅影響了個(gè)人的工作積極性，并提出了一系列改良的建議。他的另一項(xiàng)發(fā)明是“累積平均化〞(cumulativeaveraging)，指出所得稅對(duì)于日期而言應(yīng)是中性的，進(jìn)而消除了納稅人為避稅而改變交易日期的動(dòng)機(jī)。除此之外，維克里在遺產(chǎn)稅、消費(fèi)稅、公司稅等方面也多有建樹(shù)。(2)選擇學(xué)說(shuō)。維克里在〔效用、策略和社會(huì)決策規(guī)則〕(utility，strategyandsocialdecisionrules196011)一文中修正了肯尼思·阿羅的社會(huì)選擇理論，提出由基數(shù)效用定義社會(huì)福利函數(shù)，并討論了社會(huì)決策中的策略性因素。(3)“維克里拍賣(mài)法〞又稱(chēng)為“第二價(jià)格拍賣(mài)法〞。維克里在〔反投機(jī)、拍賣(mài)和競(jìng)爭(zhēng)性密封投標(biāo)〕(counterspeculation,auctionsandcompetitivesealedtenders19613)一文中指出拍賣(mài)中競(jìng)買(mǎi)者的個(gè)人估價(jià)為私人信息，并創(chuàng)造性地發(fā)明了第二價(jià)格拍賣(mài)法，以抑制投標(biāo)者的投機(jī)行為。采取這種拍賣(mài)法，投標(biāo)者在決定其出價(jià)時(shí)只需要確定自己的個(gè)人估價(jià)，而不需要搜集和估測(cè)其他競(jìng)買(mǎi)者的出價(jià)，因此大大減少了投標(biāo)者的信息搜索費(fèi)用。該理論的主要意義并不僅限于拍賣(mài)和投標(biāo)方面，它實(shí)際上解決的是在信息不充足、不對(duì)稱(chēng)條件下怎樣更有效地配置資源的問(wèn)題，因此有著極其廣泛的應(yīng)用價(jià)值。(4)邊際效用測(cè)度。維克里對(duì)將某一商品的效用獨(dú)立于其他商品效用的測(cè)度方法提出異議，建議對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的反應(yīng)測(cè)度邊際效用，以為這將有助于優(yōu)化收入分配。在〔效用效勞的反應(yīng)性計(jì)價(jià)〕(responsivepricingofutilityservices.1971.2)一文中，維克里系統(tǒng)地發(fā)展了這一理論，研究了公平與鼓勵(lì)之間的沖突問(wèn)題，討論了當(dāng)個(gè)人生產(chǎn)率是私人信息時(shí)的最優(yōu)化問(wèn)題。這一理論后來(lái)被米爾利斯發(fā)展為一種更為精到準(zhǔn)確化的模型。3詹姆斯·米爾利斯的重要成就評(píng)價(jià)米爾利斯教授并不是一位多產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)學(xué)家，其公開(kāi)發(fā)表的論文屈指可數(shù)。但他所進(jìn)行的創(chuàng)始性的研究成就，尤其是在方法論方面所作出的突出奉獻(xiàn)并沒(méi)有因而而失去光輝。米爾利斯在學(xué)術(shù)界的高尚聲望決不僅僅僅是由于他獲得1996年度的經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)，相反，早在被提名為候選人之前，他就已經(jīng)是奪標(biāo)呼聲最高的幾位學(xué)術(shù)泰斗之一。對(duì)此，我們可能只要一種解釋?zhuān)蔷褪敲资系闹龃_實(shí)是字字珠璣。事實(shí)上，他的一些主要成就至今仍未公開(kāi)發(fā)表。米爾利斯在不對(duì)稱(chēng)信息經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域所作出的奉獻(xiàn)是全方位的，他不僅發(fā)展和完善了維克里等人的理論，而且開(kāi)展了一系列創(chuàng)造性的研究工作，更為主要的是，他在理論應(yīng)用和模型化方面作出了基礎(chǔ)性的奉獻(xiàn)。雖然米爾利斯的研究也牽涉財(cái)務(wù)與稅收、福利經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)增加理論等眾多領(lǐng)域，但總的說(shuō)來(lái)，從米氏的研究工作和學(xué)術(shù)成就中，更容易理解和把握微觀(guān)信息經(jīng)濟(jì)學(xué)的框架和基本理論。米爾利斯的重要奉獻(xiàn)包含下面幾個(gè)方面：(1)委托人—代理人理論。米爾利斯創(chuàng)立了委托人—代理人的模型化方法，并奠定了其基本的模型框架。70年代中期，他深切進(jìn)入地研究了鼓勵(lì)與風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，并推導(dǎo)出委托人—代理人理論的一個(gè)基本結(jié)論——個(gè)人努力水平與風(fēng)險(xiǎn)高度相關(guān)，進(jìn)而解釋了風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)的需要性。(2)稅收理論。在〔最優(yōu)所得稅理論的討論〕(anexplorationinthetheoryofoptimunincometaxation.1971)一文中，米爾利斯討論了在不充足、不對(duì)稱(chēng)信息條件下，怎樣設(shè)計(jì)最優(yōu)化個(gè)人所得稅稅收制度，以實(shí)現(xiàn)社會(huì)福利最大化。他發(fā)現(xiàn)，假如充足了解納稅人的能力差異不同，那么根據(jù)個(gè)人能力征收所得稅是公平而有效率的，但在不對(duì)稱(chēng)信息條件下，這種稅制則會(huì)影響高能力者的努力水平，降低稅率，因此最高收入的邊際稅率應(yīng)該為零。這一結(jié)論后來(lái)發(fā)展成為不對(duì)稱(chēng)信息經(jīng)濟(jì)學(xué)的一個(gè)基本定理：必需讓擁有私人信息者享有信息租金，否則就會(huì)導(dǎo)致反向選擇，降低整個(gè)社會(huì)的福利。(3)福利經(jīng)濟(jì)學(xué)。在〔福利經(jīng)濟(jì)學(xué)、信息和不確定性注釋〕(notesonwelfareeconomics,informationanduncertainty.1974)一文中，米爾利斯通過(guò)對(duì)社會(huì)福利函數(shù)的研究得出了同樣的結(jié)論，即由于缺乏企業(yè)和家