2022年中級銀行從業(yè)資格(中級風險管理)考試題庫點睛提升300題加精品答案(湖南省專用)

《中級銀行從業(yè)資格》職業(yè)考試題庫

一,單選題(共200題，每題1分，選項中，只有一個符合題意)

1、下列屬于行業(yè)風險分析的是（）。

A.技術進步

B.行業(yè)監(jiān)管政策和有關環(huán)境分析

C.環(huán)保意識增強

D.自然災害等【答案】BCD9M7C10C6V4A10I1HK3O5T8Z10A1M6P9ZV1A5A2P10T10F5Q102、關于在風險偏好設置與實施過程中應注意的事項，下列說法錯誤的是（）。

A.充分考慮利益相關者的期望

B.將風險偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機結合

C.持續(xù)地監(jiān)測與報告

D.機構應當加強關于風險偏好框架的內部交流與培訓，且高管層不得參加【答案】DCV1N8E7Z10U10R9M1HJ1L8I4O10N8C8T2ZQ9D6Z10H10F4N8A33、核心一級資本工具的合格標準之一：商業(yè)銀行進入破產清算程序時，核心一級資本的清償順序排在（）。

A.普通股股東之前，一般債權人之后

B.所有其他融資工具之后

C.優(yōu)先股股東之前，一般債權人之后

D.存款人之后，一般債權人之前【答案】BCJ1T1L6X10J7E7D1HJ3A6D4X4S8N10O10ZF5F7Y6U4X9Z7Y74、償債比例指標衡量一國短期的外債償還能力，這個指標的限度是（）。

A.20％～25％

B.15％～25％

C.25％～35％

D.20％～30％【答案】BCH4N10U10K4N4I5X8HJ7C7B4Z4B7I1N6ZW3H2A7O9C10U6I105、監(jiān)管部門通過（）等監(jiān)督檢查手段，實現對商業(yè)銀行風險的及時預警，識別和評估，確保商業(yè)銀行風險得以有效控制、處置。

A.自我評估和壓力測試

B.非現場監(jiān)管和現場檢查

C.外部審計和信息披露

D.風險評級和糾正處置【答案】BCI4M6R10J5F9V2G5HK2A6E8S7T6P1F4ZA7P8K6C9K8B10Y56、凈穩(wěn)定資金比率指標的觀察區(qū)間為一個年度，有助于抑制銀行使用期限剛好大于流動性覆蓋率規(guī)定的（）日時間區(qū)間的短期資金行為。

A.15

B.30

C.45

D.20【答案】BCS3Q9B1N3Y3O2J7HC1L6I2Z7C4V4A1ZV2I7G5L3F7G1I107、某公司流動資產合計6000萬元，流動負債合計4000萬元，存貨合計2000萬元，則該公司的速動比率為()。

A.1

B.0.6

C.1.5

D.0.5【答案】ACF2T8I10Q10C2U1X4HM7W3J10N4J2N9X6ZY10I7W1N1P4Y2I88、以下關于銀行監(jiān)管原則中公正原則內容表述錯誤的是（）。

A.公正原則是指銀行業(yè)市場的參與者具有平等的法律地位，銀監(jiān)會進行監(jiān)管活動時應當平等對待所有參與者

B.公正原則包括實體公正和程序公正兩個方面的內容

C.實體公正要求平等對待監(jiān)管對象

D.程序公正要求履行法定的完整程序，不同監(jiān)管對象應根據實際情況適用不同監(jiān)管程序【答案】DCS5J3R5I7O3B8R8HV7R10E3V2H7D10J9ZF6R4B8Z9E10S10R19、下面不屬于交易對手風險需要計量的交易風險是（）。

A.場外衍生工具交易形成的交易對手信用風險

B.證券融資交易形成的交易對手信用風險

C.場內衍生工具交易形成的交易對手信用風險

D.與中央交易對手交易形成的信用風險【答案】CCH3C9U6V5M6N6S10HT9L10U2A1L10V5O9ZA8C8Z3N3N4J1Y810、商業(yè)銀行某部門當期稅后凈利潤5000萬元，當期經濟資本1億元，資本預期收益率為20％，則該部門的經濟增加值為（）萬元。

A.1000

B.3000

C.2000

D.7000【答案】BCO3N10X10X8Z5E6Z5HY9Y2M8Z7O4A1W5ZF9B7U1V1M2S1I1011、償債比例指標衡量一國短期的外債償還能力，這個指標的限度是（）。

A.20％～25％

B.15％～25％

C.25％～35％

D.20％～30％【答案】BCS1A5M10H7N8F6C1HD5N10K7O1N5P5H7ZF10X2D8Q10N4T2F812、下列哪項不屬于清晰的聲譽風險管理流程的內容?（）

A.外部審計

B.監(jiān)測和報告

C.聲譽風險評估

D.聲譽風險識別【答案】ACR4T4C1N6W10B3E8HM7T2V3T4I6T5Z10ZZ2H8T5E1M6L2M813、假定某公司2014年的銷售成本為50萬元，銷售收入為200萬元，年初資產總額為150萬元，年底資產總額為220萬元，則其總資產周轉率約為()。

A.54％

B.108％

C.120％

D.150％【答案】BCT5I2O10R3X6R1J2HZ3V8I5V8N8X6L10ZF9A7H1V9X10S4O914、下列不屬于戰(zhàn)略風險識別的層面的是()。

A.技術層面

B.宏觀戰(zhàn)略層面

C.中觀管理層面

D.微觀執(zhí)行層面【答案】ACE5W1T6R3B10X10G5HE7V8I9S9I4X3O10ZH5U7X4V4N4C10R1015、在商業(yè)銀行國別風險管理中，（）的設定旨在控制某國家或地區(qū)敞口的持有量，以防止頭寸過分集中于某一國家或地區(qū)。

A.交易對手限額

B.經濟資本限額

C.敞口限額

D.期限限額【答案】CCT2O8Y7Y8J9Y2X9HY8S9I5T1T9A10F9ZZ10D6C9M4V10E9F516、商業(yè)銀行的（）承擔操作風險的直接責任，并負責操作風險自我評估的實施與優(yōu)先排序。

A.風險管理部門

B.董事會風險管理委員會

C.業(yè)務部門

D.合規(guī)部門【答案】CCA1C3Z6T7P5N6V1HF2M4G2L4Y8G9U2ZC4F10V9J2W5B3L517、根據貸款風險分類指導原則，借款人的還款能力出現明顯問題，完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保也可能會造成一定損失的貸款屬于（）。

A.關注類貸款

B.可疑類貸款

C.損失類貸款

D.次級類貸款【答案】DCY6B3O1U6B10H2B1HI4W8X1U3B4L7B7ZD10Y3Z2Z2M9Z6X1018、風險事件：為增強交易對手信用風險資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行提升衍生工具風險管理能力，銀監(jiān)會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風險資產計量規(guī)則(征求意見稿)》，要求商業(yè)銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架。

A.計量交易對手信用風險加權資產前，需要先獲得交易對手信用風險暴露數據

B.交易所交易的衍生產品存在交易對手信用風險

C.場外衍生品交易指的是在交易所以外的市場進行的金融衍生品交易

D.交易對手信用風險是指由于交易對手在交易最終結算前違約而造成經濟損失的風險【答案】BCU5M4A5L8R9Y6D2HU3O1T2V10Q6O6Z10ZC6S9Z10D8Y8Y4R519、某商業(yè)銀行資產總額為200億元，風險加權資產總額為150億元，資產風險暴露為170億元，預期損失為3億元，則商業(yè)銀行的預期損失率為（）。

A.3.33％

B.2.5％

C.2.94％

D.1.76％【答案】DCR7G6I5G10B1F8F2HB4V10C5A1M9T1B3ZG7B2X10L9Y10E5C620、在現金金融風險管理實踐中，關于商業(yè)銀行經濟資本配置的表述，最不恰當的是（）。

A.對不擅長但愿意承擔風險的業(yè)務可提高風險容忍度和經濟資本配置

B.經濟資本的分配最終表現為授信額度和交易限額等各種業(yè)務限額

C.經濟資本的分配依據董事會制定的風險戰(zhàn)略和風險偏好來實施

D.對不擅長且不愿意承擔風險的業(yè)務，設立非常有限的風險容忍度并配置非常有限的經濟資本【答案】ACT9K8Y4Z9I10C7C8HL7J1C4G9Z2W5D7ZK2Y10G5V3O2P8G421、某商業(yè)銀行分析要求下屬支行風險部門負責人每年必須按照年初制定的休假計劃休假，休假期間的工作由分行風險部門安排人員接替，這項管理要求屬于內部控制五大要素的（）。

A.內部監(jiān)督

B.信息與溝通

C.內部環(huán)境

D.控制活動【答案】CCA4S5M8B7M6Y3W2HO5O5S2L7I6B10W2ZO7U4F9E10P6B4H1022、下列各項中，最容易引發(fā)操作風險的業(yè)務環(huán)節(jié)是（）。

A.柜面業(yè)務

B.法人信貸業(yè)務

C.個人信貸業(yè)務

D.資金交易業(yè)務【答案】ACT5F2Z7F9I5E4S7HO4K7C8H2C8C9W10ZA5B7C2W7J5J5T723、如果商業(yè)銀行信貸資產分散于負相關或弱相關的多種行業(yè)、地區(qū)和信用等級的客戶，其資產組合的總體風險一般會（）。

A.不變

B.負相關

C.增加

D.降低【答案】DCX6K3H10X4J1Z1Y2HV8O3G4D6C2F9Y9ZG9V4N8T9D9J3X524、假設某商業(yè)銀行的信貸資產總額為300億元，若所有借款人的違約概率都是2%，違約回收率為30%，則該商業(yè)銀行信貸資產的預期損失是（）億元。

A.6

B.4.2

C.9

D.1.8【答案】BCS8U8V6E7U7M4U3HM3V3L8C10G6E1D9ZR8B9A3A3S6H2P825、根據監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用監(jiān)管映射法計算風險加權資產時，監(jiān)管類別“優(yōu)”所對應的風險權重為（）。

A.100％

B.50％

C.70％

D.0【答案】CCN10E8Z8B7N10B7L8HU8N10P9K8Z1W3W10ZR7X3O10M1P4P2A226、根據《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，下列各項中，應列入商業(yè)銀行二級資本的是（）。

A.未分配利潤

B.二級資本工具及其溢價

C.盈余公積

D.一般風險準備【答案】BCU2R3H5R5E4W7G7HN3C9F6M4O10M8V2ZX10V10S1G6S5D8C1027、以下不是集團客戶授信限額管理“三步走”的是（）。

A.根據總行關于行業(yè)的總體指導方針和集團客戶與授信行的密切關系，初步確定對該集團整體的授信限額

B.按單一客戶的授信限額，初步測算關聯(lián)企業(yè)各成員單位(含集團公司本部)的最高授信限額的參考值

C.分析各個授信單位的具體情況，調整各成員單位的授信限額

D.使某些成員單位的授信額度之和控制在集團公司整體的總授信限額范圍內，并最終核定各成員單位的授信使用限額【答案】DCX3P3U9L8G7G1R4HB4T9I9F2Z5J4B5ZG4X3G3H7A2X2V128、從事積極資產負債管理的商業(yè)銀行一般擁有良好的市場融資能力，可以在短期內從機構客戶或市場上籌集大量資金，此類銀行的大額負債依賴度______、自身流動性風險管理的要求______。（）

A.較低；較低

B.較低；較高

C.較高；較低

D.較高；較高【答案】DCC8V10K7X2D7X9E6HB7N3Z5Z8M3H2W6ZR9V4E4F6B6C10E329、關于操作風險的定性信息披露的內容是指（）。

A.操作風險情況

B.銀行賬戶利率風險測量的頻度

C.逾期的定義

D.不良貸款的定義【答案】ACR9N8T5J5N7D1O4HE2E9T6P3Y10Q3I7ZF1Y2D7U10G1A7K1030、在風險管理實踐中，通常將（）作為刻畫風險的重要指標。

A.方差

B.標準差

C.未來收益率

D.預期收益率【答案】BCC4T1S7J4A9H9D5HE10Q6K6M3F1Z5H1ZY2W8U9P4A3U3O531、關于中國商業(yè)銀行限額體系的最低要求，下列說法錯誤的是（）。

A.核心負債比不小于50％

B.流動性覆蓋率不小于100％

C.流動性缺口率不小于-10％

D.流動性比例不小于25％【答案】ACB5N5H6H3J8W1F6HR4D6Q6N4D4S1E7ZD2I7P7R3K2E1D1032、在其他條件保持不變的情況下，固定收益產品的到期日或下一次重新定價日的時間越長，并且在到期日之前支付的金額越小，則其久期（）。

A.越大

B.不受影響

C.無法判斷

D.越小【答案】ACG4J6W3M7P10E9M6HY4G4C5B7W8L1J6ZD1N3W1G8E2S8H333、在其他條件保持不變的情況下，金融工具的到期日或距下次重新定價日的時間越長，．并且在到期日之前支付的金額越小，則其久期的絕對值（）。

A.越小

B.越大

C.無法判斷

D.不受影響【答案】BCN9N3R7M1W1U3H1HB3P1D8Z9J6R9Y1ZS9R1A3N2S10K9R334、下列不屬于商業(yè)銀行流動性應急機制中預警信號的是（）

A.資產規(guī)模急劇擴張

B.銀行股票價格大幅上漲

C.銀行評級下調

D.資產質量惡化【答案】BCW3Y10U9O2D6B8N5HK6Y4N8D3C2V3D2ZL6E2K8Z2H3E8G835、關于風險監(jiān)管方法，下列表述不正確的是（）。

A.風險監(jiān)管的方法一般分為非現場監(jiān)管與現場檢查兩類

B.非現場監(jiān)管是非現場監(jiān)管人員按照風險為本的監(jiān)管理念，全面持續(xù)地收集、檢測和分析被監(jiān)管機構的風險信息

C.非現場監(jiān)管是指認可機構必須定期向銀行業(yè)監(jiān)督管理機構報送資料，這些資料主要包括：統(tǒng)計資料申報表、內部管理賬目、其他管理資料和已公布的財務資料

D.非現場監(jiān)管工作對現場檢查發(fā)現的問題和風險進行持續(xù)跟蹤監(jiān)測，督促被監(jiān)管機構的整改進度和情況【答案】CCS8J2H10P1R9I5V5HH3A5M8C5J3B9O5ZO3P3T9R5R10U1A736、在商業(yè)銀行所面臨的下列風險類別中，最具有系統(tǒng)性風險特征的是（）

A.市場風險

B.信用風險

C.聲譽風險

D.操作風險【答案】ACS3T5N2M2X6E6T3HG1L9S5Q2F8M3R8ZF1E7S9C3L6H9A337、商業(yè)銀行反洗錢內控制度體系中，處于基礎核心地位的制度分別是（）

A.反洗錢協(xié)助調查制度:反洗錢崗位職責制度

B.客戶身份資料和交易記錄保持制度；反洗錢保密制度

C.客戶身份識別制度:大額交易與可疑交易報告制度

D.反洗錢宣傳培訓制度；客戶洗錢風險等級劃分制度【答案】CCX8I8T2K10H4W8A9HG4V5M2Y4M2Z2S7ZR10V10H8U10O9N9I638、巴塞爾委員會將銀行資產按流動性高低分為四類，以下關于上述分類說法中錯誤的是（）。

A.最具流動性的風險包括現金、中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券，這類資產可用于從中央銀行獲得流動性支持，或者在市場上出售、回購或抵押融資

B.其他可在市場上交易的證券，如股票和同業(yè)借款，這些證券是可以出售的，但在不利情況下可能會喪失流動性

C.商業(yè)銀行可出售的貸款組合，貸款組合只要有可供交易的市場就可以被認為能夠出售

D.流動性最差的資產包括實質上無法進行市場交易的資產，如無法出售的貸款、銀行的房產和在子公司的投資、存在嚴重問題的信貸資產【答案】CCG9O1W1F10F9U9O6HJ3R8X8N6W9N7V6ZJ8Y9P9V6F5A1M639、內部控制體系和()是操作風險管理的基礎。

A.公司治理

B.外部控制

C.合規(guī)文化

D.信息系統(tǒng)【答案】CCN8S3V3F2N10N2L4HL7B1J4C7R10Y3L10ZS6U10M5R5N6V6A540、在操作風險計量的標準法中，商業(yè)銀行的“代理服務業(yè)務”產品線的屆值為（）。

A.8％

B.12％

C.18％

D.15％【答案】DCH6M3H9T5Q8E8D10HS7R2X6K8M8U5V7ZC8U8E9A8U3H10K1041、下列有關流動性監(jiān)管核心指標的計算公式，正確的是（）。

A.流動性比例=流動性負債余額／流動性資產余額×100％

B.人民幣超額準備金率=在中國人民銀行超額準備金存款／人民幣各項存款期末余額×100％

C.核心負債比率=核心負債期末余額／核心資產期末余額×100％

D.流動性缺口率=(流動性缺口+未使用不可撤銷承諾)／到期流動性資產×100％【答案】DCF7P2B6T5E8R10G3HH6U9V5W3N2O2E1ZT1P9O10M10L5V8U642、下列說法不正確的是（）。

A.信用評分模型分析的基本過程是首選模擬出特定型的函數關系

B.專家判斷和信用評分模型比違約概率模型具有優(yōu)越性

C.死亡率模型是違約概率模型中最具有代表性的模型之一

D.違約概率模型能直接估計客戶的違約概率【答案】BCM3Z2D9W2D10J7J8HN2B7O4W2Z4W7B3ZM1Q1B8U6J9O10J943、商業(yè)銀行管理信息科技運行時，應嚴格控制第三方人員進入安全區(qū)域，如確需進入應得到適當的批準，（）。

A.其活動也應受到監(jiān)控

B.其活動在必要時才受到監(jiān)控

C.其活動不會受到監(jiān)控

D.如有工作人員陪同其活動不會受到監(jiān)控【答案】ACF3C3K10S4O8A8L3HM1M7V8I5M5L6Q7ZY5Y10S8I5O2P8Q844、巴塞爾委員會于（）重新修訂并發(fā)布了新的《有效銀行監(jiān)管的核心原則》。

A.2005年4月

B.2006年4月

C.2005年5月

D.2012年9月【答案】DCZ9A7C5Y7P8O9V10HM8P2V6Y3O1Z2T8ZN6D4J3C1G1M6Q545、聲譽風險通常與信用、市場、操作等風險（）。

A.相互排斥、互不共存

B.相互獨立、互不影響

C.交叉存在、互相作用

D.沒有關系【答案】CCQ8H3M3G3F8Y6H2HW4U4Q4Y4D10Q7M10ZV9T2B4G5X6Q6U846、商業(yè)銀行采用初級內部評級法，回購類交易有效期限是()年。

A.0.5

B.1

C.2

D.3【答案】ACH5S6K9T3K3Z7E7HZ9Y6P1H6D6M1M4ZP10T5E6F3H10O6L1047、從銀行業(yè)的發(fā)展歷程來看．商業(yè)銀行對客戶的信用風險評估／計量大致經歷了專家判斷法、信用評分模型、違約概率模型三個主要發(fā)展階段。下列關于專家判斷法的說法正確的是（）。

A.專家系統(tǒng)面臨的一個突出問題是缺乏信貸專家的經驗和判斷

B.專家系統(tǒng)的突出特點在于將信用風險的評估作為信用分析和決策的主要基礎

C.專家系統(tǒng)在分析信用風險時主要考慮與借款人有關的因素以及與市場有關的因素

D.專家系統(tǒng)依賴高級信貸人員和信貸專家自身的專業(yè)知識、技能和豐富經驗，因此不同的信貸人員由于其經驗、習慣和偏好的差異，可能出現不同的風險評估結果和授信決策或建議，這一局限對于小型商業(yè)銀行而言尤為突出【答案】CCC7S1W1H7V8B7T4HR8S10N5F1R5Z3B1ZM2I5K2J2U9Y10K648、戰(zhàn)略風險可以從()進行識別。

A.宏觀戰(zhàn)略層面、中觀執(zhí)行層面、微觀管理層面

B.宏觀執(zhí)行層面、中觀戰(zhàn)略層面、微觀管理層面

C.宏觀執(zhí)行層面、中觀管理層面、微觀戰(zhàn)略層面

D.宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面、微觀執(zhí)行層面【答案】DCZ6E3R9K8E7A4R4HP10R6L9D3L1I7Q8ZW6V3S5W5L1H10M449、資產組合的信用風險通常應（）單個資產信用風險的加總。

A.等于

B.大于

C.小于

D.無關【答案】CCF4B10P8V4C8B2M3HV8X10L6R4V4T8N2ZS4W2Z5Q4V10G5F250、下列關于商業(yè)銀行壓力測試的說法中最不恰當的一項是（）。

A.銀行應合理設計輕度、中度、重度等不同嚴重程度的壓力情景

B.壓力測試適宜選擇多因素壓力變量，構建綜合性的情景假設

C.銀行所選擇的壓力測試應確保所設計情景能有效傳導至各類實質風險

D.銀行應根據內外部經濟形勢變化，建立定期評估、更新壓力測試方法的機制【答案】BCQ9N4U3R10F5R7U3HD7T8R10X3M4C2V3ZM3P2I5R9L10V8D751、在商業(yè)銀行市場風險管理中,久期通常用來衡量（）變動對銀行整體經濟價值的影響。

A.商品價格變動

B.利率變動

C.股票價格變動

D.匯率變動【答案】BCC6P3T1S10K4B9G2HK4K4K6O2T9Z5G5ZU1Y1B8X8Y8L6L752、下列關于信用風險壓力測試說法正確的是（）

A.情景設計是基礎，假設條件選擇是關鍵，避免損失是最終目標

B.情景設計是基礎，假設條件選擇是關鍵，管理應用是最終目標

C.假設條件選擇是基礎，情景設計是關鍵，避免損失是最終目標

D.假設條件選擇是基礎，情景設計是關鍵，管理應用是最終目標【答案】BCY4A6P2E8Q8X3X8HJ9G2F8J9K1B2I7ZF5X9I8Z9V5D9Q653、()能普遍滿足各主要衡量標準的要求，重要的是它不會帶來估計偏差，也不存在明顯的模型風險，且較容易落實。

A.內部模型法

B.蒙特卡羅模擬法

C.方差-協(xié)方差法

D.歷史模擬法【答案】DCZ3P10C7U10D10N8P6HW1O4H3X7Y7T6Y1ZI8N1W8C6Q4J1Q454、下列關于風險管理部門各機構的主要職責，說法錯誤的是()。

A.監(jiān)事會從事內部盡職監(jiān)督、財務監(jiān)督、內部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作

B.高級管理層負責執(zhí)行風險管理政策，制定風險管理的程序和操作規(guī)程

C.高級管理層是商業(yè)銀行的最高風險管理／決策機構，與董事會共同承擔商業(yè)銀行風險管理的責任

D.風險管理委員會根據風險管理部門提供的信息，作出經營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施【答案】CCC1N1X10G1P3J1V5HS7D10B5H10V10O3N3ZO10H4H2G4V5L5A155、金融機構開展資產管理業(yè)務中，應為委托人利益履行（）義務，委托人自擔投資風險并獲得收益。

A.公平公正，廉潔自律

B.誠實信用，遵紀守法

C.公平公正，客戶至上

D.誠實信用，勤勉盡責【答案】DCY5I9C3K8Y9Q5V9HD4J5B3K3F9E5S3ZG3S5P9Q3L3G10G456、某客戶一筆2000萬元的貸款，其中有1200萬元國債質押，其余是保證。假如該客戶違約概率為1%，貸款違約損失率為40%，則該筆貸款的預期損失是（）。

A.8萬元

B.7.2萬元

C.4.8萬元

D.3.2萬元【答案】DCE2R2V1I6W3U10J2HG8H2O2B1L4A9T2ZQ6M10M6V4E10E1S357、在用標準法計量操作風險時，商業(yè)銀行的“代理服務業(yè)務”產品線的β值為（）。

A.12％

B.18％

C.15％

D.8％【答案】CCL7B10W10K4A6E8I9HZ7P3C7X9H6F3C2ZO4V2U2G5Q3G3P658、內部控制體系和()是操作風險管理的基礎。

A.公司治理

B.外部控制

C.合規(guī)文化

D.信息系統(tǒng)【答案】CCC7J2Q5R7Y1N6E2HX6U1E10N3C1R8O9ZP5E7R3Q7N2V9P659、在商業(yè)銀行信用風險監(jiān)測中，行業(yè)經營環(huán)境惡化的預警指標不包括（）。

A.金融危機對行業(yè)發(fā)展產生影響

B.行業(yè)產能明顯過剩

C.市場需求出現明顯下降

D.行業(yè)個別企業(yè)出現虧損【答案】DCH5S9X10E4J3H1D1HZ3I3T6K8E10A3P5ZY10W9L7Z9K6N5L560、銀行賬戶利率風險管理計算方法中的利率預測的內容不包括（）。

A.利率變動方向

B.利率變動水平

C.利率周期轉折點的預測

D.利率最大化的時間【答案】DCC9I4Z3L3D3G4Q7HJ4F2Y9B9O1C9H9ZN9D4H9N6G3G9L461、商業(yè)銀行的決策機構是()。

A.股東大會

B.董事會

C.監(jiān)事會

D.高級管理層【答案】BCX3R9H7E4Q8X9X5HQ8N5C8T10N6T9A6ZL4A2K3X2H7U9G1062、在監(jiān)管實踐中，（）監(jiān)管貫穿于商業(yè)銀行設立、持續(xù)經營、市場退出的全過程。

A.資本充足率

B.利潤率

C.現場

D.非現場【答案】ACU8M1G1T2X6S9P1HY8C5X10T1K6J10P5ZF4A8E4Q4U8R9U963、董事會和高級管理層對戰(zhàn)略風險管理的結果負有（）。

A.最終責任

B.連帶責任

C.擔保責任

D.間接責任【答案】ACT6D4Q5J5H4V5F8HN5T4P2Q7Z5K7P5ZV10V8L9Q7W6O7G864、假設某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產負債表,資產A=2000億元,負債L=1700億元,資產久期為DA=6年,負債久期為DL=3年,根據久期分析法,如果年利率從4%上升到4.5%,則利率變化將使商業(yè)銀行的整體價值（）.

A.增加33.02億元

B.減少33.17億元

C.減少33.02億元

D.增加33.17億元【答案】BCP7D10G10W6V3O5L3HQ2Z9K9U8T1O7X5ZI1M3T9M5B2C10F165、下列不屬于商業(yè)銀行經營原則的是()。

A.安全性

B.風險性

C.流動性

D.效益性【答案】BCO5Y4T2B7I10V7I1HV6Y3Q5T9D8A9N7ZK8V4Q7O3T6U8F866、下列選項不是商業(yè)銀行用來計算VaR值的模型技術的是（）。

A.期望法

B.方差一協(xié)方差法

C.歷史模擬法

D.蒙特卡洛模擬法【答案】ACG1T1T7P5T7I6P6HL5J3Y2P7B1C8X1ZQ8P4A2R3D4M2L267、下列關于有效的風險偏好聲明原則的說法中，錯誤的是（）。

A.能夠通過情景分析和壓力測試，確保銀行理解什么事件可能會使銀行超出風險偏好

B.定性陳述要清晰闡明接受或規(guī)避某類風險的誘因.確定某種形式的界限或指標以便監(jiān)測這類風險

C.應為每類實質性風險和總體風險確定能夠接受的平均風險水平

D.與銀行長短期戰(zhàn)略規(guī)劃、資本規(guī)劃、財務規(guī)劃、薪酬機制相關聯(lián)【答案】CCJ6R10Q3O10K8K1Y4HX7M8G6R4A3D6Y8ZW6U6K2A8G4C8K168、下列不屬于風險限額管理環(huán)節(jié)的是（）。

A.風險限額預測

B.風險限額設定

C.風險限額監(jiān)測

D.風險限額控制【答案】ACV3X3P8L6F8G9H3HM6B4I9U5V8S2L3ZI6N2H2O7R2A10E369、商業(yè)銀行可以利用下列哪項指標評估客戶的短期償債能力（）。

A.流動比率

B.利息保障倍數

C.有形凈值債務率

D.資產負債比率【答案】ACT8I4H1E10C1N4F5HH3I1J9U6Y3H6C10ZS9N4B2B4O6T9X770、當商業(yè)銀行資產久期缺口為正時，如果市場利率下降且其他條件保持不變，則商業(yè)銀行的流動性將（）。

A.增強

B.無法確定

C.保持不變

D.減弱【答案】ACO10E5Y9M10I5L1X7HV3Y8L8A3B5X5Q6ZD1U4Y10N5G1C4D871、某一國家或地區(qū)的還款能力出現明顯問題，對該國家或地區(qū)的貸款本息或投資可能會造成一定損失，這種狀況應當劃分為（）。

A.較低國別風險

B.低國別風險

C.較高國別風險

D.中等國別風險【答案】DCD2P2D9K5T5L10G4HD5M4M4L10T6D3J1ZS7W8U6U6B7Y1C372、聲譽風險管理部門應當將收集到的聲譽風險因素按照（）進行排序。

A.影響程度和緊迫性

B.影響程度和時問先后

C.時間先后和重要程度

D.時問先后和緊迫性【答案】ACV3E6R10X3V1U5B4HM4O2T5O7B1Z10W9ZK7H6E3B2N4Z10J373、資產分類監(jiān)管標準的優(yōu)點是（），缺點是（）。

A.不直接面向風險管理；可操作性相對較弱

B.直接面向風險管理；可操作性相對較弱

C.不直接面向風險管理；可操作性相對較強

D.直接面向風險管理；可操作性相對較強【答案】BCI7V4A7I6H3E5W9HN10Z8D9J1L4G5I7ZI3Q3B6R7A2L5Z674、在現代金融風險管理實踐中，關于商業(yè)銀行經濟資本配置的表述，最不恰當的是（）。

A.對不擅長且不愿意承擔風險的業(yè)務可提高風險容忍度和經濟資本配置

B.經濟資本的分配最終表現為授信額度和交易限額等各種限制條件

C.經濟資本的分配依據董事會制定的風險戰(zhàn)略和風險偏好來實施

D.對不擅長且不愿意承擔風險的業(yè)務，設立非常有限的風險容忍度并配置非常有限的經濟資本【答案】ACM1W1J2F10N1I9O5HN3M9F1Z4B5J2U8ZI7O8M3Y5G3Z5Y575、廣義而言，()就是商業(yè)銀行所持有的各類風險性資產的余額。

A.VaR

B.限額

C.市值

D.敞口【答案】DCW7Y8L6V9E9U6L1HF6K5C8J8V5E4W9ZO8Q9B3B9W7Q1T276、商業(yè)銀行經濟資本是指（）。

A.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內，為了覆蓋和抵御不良貸款所需的資本

B.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內，為了覆蓋和抵御預期損失所需的資本

C.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內，為了覆蓋和抵御非預期損失所需的資本

D.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內，為了覆蓋和抵御損失類貸款所需的資本【答案】CCX1K8B6J10O3W1P10HY5L2K1X1M4Q7F3ZC1Q2T6F10N1E3D1077、當商業(yè)銀行資產久期缺口為正時，如果市場利率下降且其他條件保持不變，則商業(yè)銀行的流動性將（）。

A.增強

B.無法確定

C.保持不變

D.減弱【答案】ACE5K4O6P1S2T7S4HM2V5B1Z5I1I3U4ZH7T2B10G7R6P9C978、下列選項中，不屬于市場風險內部模型法框架下利率風險的是（）。

A.無風險利率

B.一般信用利差風險

C.特定風險

D.股票風險【答案】DCG10D8Z2H5R2S1J7HF8Y8F5S5J2H3U5ZH4Z9B4G9V8C9H979、不良資產／貸款率等于()。

A.(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)÷各項貸款×100％

B.(次級類貸款-可疑類貸款-損失類貸款)÷各項貸款×100％

C.(次級類貸款-可疑類貸款+損失類貸款)÷各項貸款×100％

D.(次級類貸款+可疑類貸款-損失類貸款)÷各項貸款×100％【答案】ACX5L9H10S7J2G2Q7HW2F5Q3Y7L7L6I4ZU5C2I9X1B2M2N480、在戰(zhàn)略風險評估及實施方案中，對于影響顯著，發(fā)生可能性較高的風險，對應的戰(zhàn)略實施方案是（）。

A.盡量避免，高度重視

B.必須采取管理措施，密切關注

C.可以接受風險、持續(xù)監(jiān)測

D.接受風險【答案】ACW8E10I6Y2W9H7V10HN6Z6N10R1V2F2T6ZQ2Q9V7G4D5R8W1081、新產品／業(yè)務風險識別是指商業(yè)銀行在產品主管部門在新產品／業(yè)務研發(fā)和投產過程中結合產品線的（）和風險點，對潛在風險事項或因素進行全面分析和識別并查找出風險原因的過程。

A.風險事件

B.風險特點

C.業(yè)務特點

D.風險類型【答案】DCL10V5U5L4O5L5P2HY9U8F2U8W10H3L8ZG4V10O7H1F2R4I582、風險管理信息系統(tǒng)需要從很多來源收集海量的數據和信息，通常分為（）。

A.內部數據、外部數據

B.表內數據、表外數據

C.資產數據、負債數據

D.公司數據、投資者數據【答案】ACO8A7I9H9F4E10U1HI2R9K6E5A4E2D7ZM5L7P9L2Q6P6U183、下列不屬于可能影響聲譽的信用風險因素的是()。

A.房地產行業(yè)貸款比例超過30％

B.優(yōu)質客戶違約率上升

C.不良貸款率接近5％

D.衍生產品交易策略錯誤【答案】DCS10B5W6I5D5D1B10HN3I3D9A2O10Q8Q3ZL3W5I9M3P1O10W184、銀行監(jiān)管的依法原則是指（）。

A.監(jiān)管職權的設定和行使必須依據法律和行政法規(guī)的許可

B.監(jiān)管活動除法律規(guī)定需要保密的，應當具有透明度

C.平等對待所有參與者

D.努力降低成本，不給納稅人增添負擔【答案】ACW5X9K1A8M1M6S6HR4A3J7V2A3U1G1ZC4B6M6N5J9R8Y585、關于在風險偏好設置與實施過程中應注意的事項，下列說法錯誤的是（）。

A.充分考慮利益相關者的期望

B.將風險偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機結合

C.持續(xù)地監(jiān)測與報告

D.機構應當加強關于風險偏好框架的內部交流與培訓，且高管層不得參加【答案】DCC1G3G1N9Y4P7X9HG3M3R2S8U4O1C10ZU4J1H4Y3W6A10A686、下列是期限錯配出現的原因的是（）。

A.銀行用短期存款去支持短期的貸款

B.銀行用短期貸款去支持短期的存款

C.銀行用長期存款去支持長期的貸款

D.銀行用短期存款去支持長期的貸款【答案】DCJ8D9V6H3Y6R7P10HG10A10Z4U1L8E7F3ZX10P6T9M10T1A5L487、下列情形是企業(yè)出現的早期財務預警信號的是（）。

A.存貨周轉率變大

B.出現陳舊存貨、大量存貨或不恰當存貨組合的證據

C.總資產中流動資產所占比例大幅上升

D.公司業(yè)務性質的改變【答案】BCN8N9R4N9R5X3D3HZ3X10V8H3X7O6C6ZG3T10G3O3U1I5H988、下列不屬于商業(yè)銀行的業(yè)務的是（）。

A.公開市場業(yè)務

B.交易和銷售

C.零售銀行業(yè)務

D.公司金融【答案】ACI7B7O1Y10C5W6O2HZ6Z5L7N2F7M1H1ZC7Q9Z7R2Q3H3E789、商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應當不低于（）。

A.50％

B.100％

C.150％

D.200％【答案】BCR4O7K8X7J2Y10H10HL8T7G1K8Y3Q10O8ZQ7C3L8V1N7O6I1090、行為風險的定義把______放在了核心位置，體現了______的風險管理理念。（）

A.金融機構利益，以金融機構為核心

B.金融機構利益，以客戶為核心

C.消費者利益，以金融機構為核心

D.消費者利益，以客戶為核心【答案】DCM8B10J9U3X8C10U3HB9I6R2K1X6Y10K6ZH9N5M8X2H7W3J491、如果一家銀行的貸款平均額為700億元，存款平均額為900億元，核心存款平均額為300億元，流動性資產為200億元，那么該商業(yè)銀行的融資需求等于（）億元。

A.300

B.500

C.600

D.400【答案】CCD1E3T8C8A7P9N2HM7E1U4Q10E5B6N2ZC2M4A5V6T1C9B992、過去3年，某企業(yè)集團的經營重點逐步從機械制造轉向房地產開發(fā)。商業(yè)銀行在審核該集團法人客戶的貸款申請時發(fā)現，其整體投資現金流連年為負，經營現金流顯著減少，融資現金流需求急劇放大。根據上述信息，下列分析恰當的是（）。

A.多元化經營有助于提升該企業(yè)集團的盈利能力

B.該企業(yè)集團的短期償債能力較弱

C.投資房地產行業(yè)的高收益確保該企業(yè)集團的償債能力很強

D.該企業(yè)集團投資房地產已經造成損失【答案】BCO1F3Y4B4A7Q1A2HE2R3X4T5O3J3N9ZQ2C6F3D9X6E8D193、商業(yè)銀行（）負責建立和實施信息分類和保護體系，應使所有員工都了解信息安全的重要性，并組織提供必要的培訓，讓員工充分了解其職責范圍內的信息保護流程。

A.風險管理部門

B.高級管理層

C.業(yè)務部門

D.信息科技部門【答案】DCT8T3O5B10X10V7E7HR4X6E1T9V4K9O3ZI8C8R4Q1Z2J9J1094、下列不屬于商業(yè)銀行操作風險分類的是()。

A.人員因素

B.內部流程

C.系統(tǒng)缺陷

D.內部事件【答案】DCU3Z1Y10H4K7S10Y7HV9R3Z5R7A3B5B1ZT1C2G3B5Q5G2X595、()是交易的一方按約定價格買入或賣出一定數額的金融資產，交付及付款在合約訂立后的兩個營業(yè)日內完成。

A.遠期

B.期貨

C.即期

D.互換【答案】CCC7G8Z2R9H1G4V1HM5P2T9B8C7G7W5ZJ4D8Z3Q8L9A8Q296、下列關于《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》中的系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為（?）。

A.5%

B.1%

C.6%

D.8%?【答案】BCV4O4L3X10L10H5M6HF6U8F2Q10F6I2L4ZM10I5I1F6S7X4W497、期貨市場所具有的兩個最基本的經濟功能是（）。

A.套期保值和轉移風險

B.價值發(fā)現和套利

C.轉移風險和套利

D.對沖風險和價值發(fā)現【答案】DCJ2Y1C9N7Q8J2Y2HA2X2J2Y10F8T5C5ZC5X5R4P1N7Z5G898、()是衡量匯率變動對銀行當期收益的影響的一種方法。

A.缺口分析

B.久期分析

C.外匯敞口分析

D.風險價值【答案】CCD2Q5L6V8Y9W6N8HE7B8X1Z3H4J9N9ZM3L7O5G4G10Q3I599、根據《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，我國系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率不得低于（）。

A.11.5%

B.11%

C.8%

D.10.5%【答案】ACW10B5O5P8X1J3O7HV7V5Y2Z5P8V8I6ZQ8W8H6B9W10C6V5100、下列關于聲譽危機管理規(guī)劃的說法，正確的是（）。

A.制定危機管理規(guī)劃是聲譽危機管理規(guī)劃的主要內容之一

B.危機管理應當采用“辯護或否認”的對抗策略

C.聲譽危機管理需要技能、經驗以及全面細致的危機管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀行在危機情況下保全甚至提高聲譽提供行動指南

D.危機可能永遠不會發(fā)生，所以聲譽危機管理規(guī)劃沒有給商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值【答案】CCQ6M1U1S10G9O7Q9HP5Z10J3F10Z3A1H7ZH5Y5F10N7P5W4N10101、商業(yè)銀行風險管理的發(fā)展階段是()。

A.資產風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→資產負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段

B.負債風險管理模式階段→資產風險管理模式階段→資產負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段

C.資產負債風險管理模式階段→資產風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段

D.資產風險管理模式階段→資產負債風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段【答案】ACB10B1L9Y3O8X4M1HD3B4W3M6P10D5U8ZB3V5O2X7I7W2F8102、下列屬于國際性金融監(jiān)管機構的是（）。

A.中國人民銀行

B.中國證監(jiān)會

C.巴塞爾委員會

D.中國香港金融管理局【答案】CCT1A2U1J4W1L2V3HP6T4Q2P3R3Y3A4ZP10Z9J3Y10A3O2D1103、在實踐中，以下不屬于人們對風險造成損失的劃分的是()。

A.已造成損失

B.預期損失

C.非預期損失

D.災難性損失【答案】ACG7W4D8R1X9B6O9HE6G6I9G2I4P5Z10ZX2Q3W8L5O1B2M4104、公司／機構存款人對商業(yè)銀行的信用和利率水平一般者高度敏感，通過(?)，來評估商業(yè)銀行的風險水平，并據此調整存款額度和去向。

A.金融知識和經營

B.商業(yè)銀行的地理位置

C.服務質量和產品種類

D.監(jiān)測商業(yè)銀行發(fā)行的債券和票據在二級市場交易價格的變化?【答案】DCC8T9H8L10G6H5X6HF4L3U3F9Z1A8L3ZV8D7Y10Y10A9W8H7105、在現代金融風險管理實踐中，關于商業(yè)銀行經濟資本配置的表述，最不恰當是（）。

A.對不擅長且不愿意承擔風險的業(yè)務可提高風險容忍度和經濟資本配置

B.經濟資本的分配最終表現為授信額度和交易限額等各種業(yè)務限額

C.經濟資本的分配依據董事會制定的風險戰(zhàn)略和風險偏好來實施

D.對不擅長且不愿意承擔風險的業(yè)務，設立非常有限的風險容忍度并配置非常有限的經濟資本【答案】ACT7I3I1B9X9F8P6HV1S5M10S10Q10B6G2ZF9D3P4Y8G10M3A8106、商業(yè)銀行有效的戰(zhàn)略風險管理應當確保其長期戰(zhàn)略、短期目標、（）和可利用資源緊密聯(lián)系在一起。

A.風險管理措施

B.員工利益

C.連續(xù)營業(yè)方案

D.資本實力【答案】ACB4B2B7Y6C4Y6W3HI1V7E10Y2X5B9U3ZO8U1Q6Q5J8V5A4107、下列可能給商業(yè)銀行造成實質性損失，但不屬于操作風險事件的是（）。

A.信貸人員未經授權調整評級指標

B.交易員超限額交易

C.不當言論造成銀行聲譽受損

D.黑客攻擊造成系統(tǒng)中斷【答案】CCH10M3F5S8Y4N3J8HS8K9X8R1V10S2S5ZO7W5E6H7O4B4V6108、計量市場風險時，計量VaR值時通常需要采用壓力測試進行補充，因為（）。

A.VaR值只在99％的置信區(qū)問內有效

B.壓力測試提供一般市場情形下精確的損失水平

C.壓力測試通常計量正常市場情況下所能承受的風險損失

D.VaR值反映一定置信區(qū)間內的最大損失，但沒有說明極端損失【答案】DCW9K7D5C6G2Z4B10HW2J2G3Q7Q3B3S5ZU9I10T1V2K1B2X8109、在正常市場條件下，下列資產負債匹配方式中，流動性風險最低的是（）。

A.負債以公司/機構存款為主，資產以中短期貸款為主

B.負債以零售客戶存款為主，資產以中短期貸款為主

C.負債以公司/機構存款為主，資產以中長期貸款為主

D.負債以循環(huán)發(fā)行的短期債券為主，資產以中長期貸款為主【答案】BCP5I9V10P1C6I9F8HE5O2T7Q9S10Y9J4ZI8I7X9T4D9H4K9110、假設商業(yè)銀行批發(fā)和零售存款大量流失，此種情景屬于（）壓力測試情景。

A.市場風險

B.信用風險

C.流動性風險

D.操作風險【答案】CCJ1X7O5P10Y9Q5G6HZ1T6U6G3L7E3T2ZH5C3E10D10P2I6D7111、權重法下，對微型和小型企業(yè)的債權必須滿足的條件之一為（）。

A.商業(yè)銀行對單家企業(yè)（或企業(yè)集團）的風險暴露不超過100萬元

B.商業(yè)銀行對單家企業(yè)（或企業(yè)集團）的風險暴露不超過300萬元

C.商業(yè)銀行對單家企業(yè)（或企業(yè)集團）的風險暴露不超過500萬元

D.商業(yè)銀行對單家企業(yè)（或企業(yè)集團）的風險暴露不超過1000萬元【答案】CCT4H6K7L9P9Y7F6HM1N10J10Z9B9S9O10ZU7I4W7O9T3C2A10112、下列不屬于商業(yè)銀行操作風險中的“外部欺詐事件”類別的是（）。

A.第三方故意騙取財產

B.第三方故意搶劫財產

C.故意騙取、盜用財產

D.偽造要件【答案】CCN8Y7K1X7P6W9R1HQ10M6V4W1F7V9U10ZS5X9U8S3G9G5I5113、交易帳戶記錄的是銀行為交易目的或對沖交易帳戶其他項目的風險而持有的(?)。

A.金融頭寸

B.金融工具

C.金融工具和商品頭寸

D.商品頭寸?【答案】CCC6V4R6C6D9G5K8HT8C7X5G9W5W1W8ZY8I1X1K4Q6B7Y9114、某商業(yè)銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經營目標的銀行。2002～2007年間，其貸款主要投向房地產行業(yè)，資金交易業(yè)務主要集中于高收益的次級債券。2008年受金融危機的沖擊，該銀行面臨嚴重的流動性風險。經分析可確認，該銀行面臨的流動性風險是其（）長期積累、惡化的綜合作用結果。

A.聲譽風險、市場風險和操作風險

B.市場風險、戰(zhàn)略風險和操作風險

C.信用風險、聲譽風險和戰(zhàn)略風險

D.信用風險、市場風險和戰(zhàn)略風險【答案】DCG3L10O3F5M4L5E4HI2O3S4M3Z10E4P1ZR8U4N6L1J1A10X4115、計量市場風險時，計量VaR值時通常需要采用壓力測試進行補充，因為（）。

A.VaR值只在99％的置信區(qū)問內有效

B.壓力測試提供一般市場情形下精確的損失水平

C.壓力測試通常計量正常市場情況下所能承受的風險損失

D.VaR值反映一定置信區(qū)間內的最大損失，但沒有說明極端損失【答案】DCQ2J5V3M1H9D10K3HZ1L1K10Q9P7O1T4ZZ9P8I10H6P7H4P3116、關于市場準入的說法，不正確的是（）。

A.市場準人是指監(jiān)管部門采取行政許可手段審查、批準市場主體可以進入某一領域并從事相關活動的機制

B.機構準入是指依據法定標準，批準銀行機構法人或其分支機構的設立

C.業(yè)務準人是指按照營利性原則，批準銀行機構的業(yè)務范圍和開辦新的業(yè)務品種

D.高級管理人員的準人，是指對銀行機構高級管理人員任職資格的核準或認可【答案】CCC9G4G1V5M1F7P2HN6V7V7A10V9O7N7ZJ5K3Y3T10Y10C4E1117、下列關于商業(yè)銀行內部控制的描述，正確的是（）。

A.商業(yè)銀行的經營管理應當體現“效益優(yōu)先”的要求

B.內部控制的建設、執(zhí)行部門同時負責內部控制的監(jiān)督、評價

C.內部控制的監(jiān)督、評價部門應當有直接向董事會、監(jiān)事會和高級管理層報告的渠道

D.內部控制須有高度的權威性，除董事會和高層管理外，任何人不得擁有不受內部控制的權力【答案】CCR10O5W7J3L7G4B7HP6Q2L6K9H6B8G4ZT7V2C3U1T9T10I6118、（）是指借款人或債務人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯以償還其境外債務的風險。

A.間接國別風險

B.宏觀經濟風險

C.主權風險

D.轉移風險【答案】DCF9M2T7J3H2G10U7HI6N8K6P9U3A7I2ZO6K8H9N7N7I10G3119、商業(yè)銀行在開發(fā)內部計量系統(tǒng)過程中，必須有（）兩類的嚴格程序。

A.市場風險模型開發(fā)和模型獨立控制

B.信用風險模型開發(fā)和模型獨立預測

C.系統(tǒng)風險模型開發(fā)和模型獨立操作

D.操作風險模型開發(fā)和模型獨立驗證【答案】DCS4W8H7B8I5I7G4HX1C10A1D7G5S6R2ZY10P7T9E10G2F9Y8120、法國興業(yè)銀行交易員違規(guī)交易衍生產品造成巨額損失，不得不接受政府救助，這屬于（）對流動性的影響。

A.市場風險

B.法律風險

C.操作風險

D.戰(zhàn)略風險【答案】CCB2B1H9N7W2W10V4HV5D7D1Z9F5X5P8ZN2S9T10Y1J9N2F10121、在信息披露不充分的條件下，為了達到有效銀行監(jiān)管的目的，監(jiān)管當局必須強化信息披露監(jiān)控機制，下列說法不正確的是（）。

A.日常監(jiān)督機制主要針對商業(yè)銀行信息披露的行為、特點，進行有效、穩(wěn)定的信息披露監(jiān)督

B.懲罰機制使商業(yè)銀行能自愿、真實、及時、準確地按照市場規(guī)則披露信息

C.法律賦予監(jiān)管當局的責任越大，監(jiān)管者的能力越強，揭示的商業(yè)銀行信息披露的動機越強烈

D.懲罰機制要求信息披露如果不符合要求，必要時可要求增加信息披露的內容甚至重新進行信息披露【答案】BCW5C9R10X8I9F10U2HY7E7V5B7B2Z5C10ZK7N6A10M3G4J6K2122、下列情形中，重新定價風險最大的是（）。

A.以短期存款作為短期流動資金貸款的融資來源

B.以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源

C.以短期存款作為長期浮動利率貸款的融資來源

D.以長期固定利率存款作為長期股東利率貸款的融資來源【答案】BCN10Z5J4O7W9C2Q4HF9A1E3C4K4T10J5ZP8W9W5M6E4Y8C7123、商業(yè)銀行當前的外匯敞口頭寸如下：瑞士法郎空頭20，日元多頭50，歐元多頭100，英鎊多頭150，美元空頭180，則使用短邊法確定的總敞口頭寸為（）。

A.500

B.200

C.100

D.300【答案】DCG6V3H7S8M2R2S10HX2P2Z4Y2C4I1W10ZD8R10T10D2M10P5Q10124、下列選項中，關于戰(zhàn)略風險，敘述正確的是（）。

A.短期的潛在風險

B.短期的顯性風險

C.長期的顯性風險

D.長期的潛在風險【答案】DCM4Q8D3S9N4G8O5HN8B5O4G8C4S4H4ZW2M6W3L10A2U4U10125、某商業(yè)銀行核心負債為3000萬元，總負債為7500萬元，則該銀行核心負債比例為（）。

A.25.8％

B.50％

C.30％

D.40％【答案】DCG7R2Z4P8G8B4R5HD5A7A2R1B5U9S7ZC10M8G7T6R9M2H10126、根據《關于規(guī)范金融機構資產管理業(yè)務的指導意見》，商業(yè)銀行發(fā)行公募理財產品的，單一投資者銷售起點金額不得低于人民幣（）。

A.10萬元

B.1萬元

C.5千元

D.5千萬【答案】BCA10E8U6A10V7P1Z2HX10R1F2I4S7X10O6ZY6R2O3E5H5O5Y10127、某一投資組合由兩種證券組成，證券甲的預期收益率為8%，權重為0.3，證券乙的預期收益率為6%，權重為0.7，則該投資組合的收益率為（）。

A.6.6%

B.2.4%

C.3.2%

D.4.2%【答案】ACL10Z4G8W6A7T2B10HC4G6D10O8X7B4Q6ZT9N1F5W3H10Y2L6128、假設某銀行貸款客戶優(yōu)良且需求量大，但存款業(yè)務一直徘徊不前，資產中貸款比重很高，債券投資等資金業(yè)務比重較低。該行預計，為滿足貸款需求，未來三年內將有上百億元的資金缺口。為解決這項長期資金缺口問題，下列最恰當的方案是（）。

A.向人民銀行再貼現

B.拆入資金

C.發(fā)行銀行債券

D.用自有債券進行回購【答案】CCK8T3J5M8F5N2W10HG3X8Q1J3L10E5P7ZY4B1G10C1Y4D10I9129、核心一級資本工具的合格標準之一：商業(yè)銀行進入破產清算程序時，核心一級資本的清償順序排在（）。

A.普通股股東之前，一般債權人之后

B.所有其他融資工具之后

C.優(yōu)先股股東之前，一般債權人之后

D.存款人之后，一般債權人之前【答案】BCR3V4K3J9Z5E9X10HG8J1C8U1V3P10F7ZW7G9C10K2U10Z6M2130、假設某交易日M股票的收盤價格是20.69元，M股票的賣方期權（PUTOPTION）的收盤價是0.688元，該賣方期權的執(zhí)行價格為7.43元。則該賣方期權的內在價值和時間價值分別為（）。

A.7.43和6.742

B.-13.26和13.948

C.7.43和20.69

D.0和0.688【答案】DCH10C9L7K1V6H9Z4HD10D7M3Z2G10C1R7ZH5X5B5F2E10N8V8131、協(xié)議中出現錯誤或缺乏協(xié)議屬于內部流程中()的風險點操作。

A.財務／會計錯誤

B.文件／合同缺陷

C.錯誤監(jiān)控／報告

D.結算／支付錯誤【答案】BCT8W6F5B9F10D10Y7HC4H5R4W7W3A7V10ZF9Y9Y7C2D1G2V6132、以下關于期權的論述，錯誤的是（）。

A.期權價值由時間價值和內在價值組成

B.在到期前，當期權內在價值為零時，仍然存在時間價值

C.對于一個買方期權而言，標的資產的執(zhí)行價格等于即期市場價格時，該期權的時間價值為零

D.價外期權的內在價值為零【答案】CCW1Z9P2V7B7H5J9HF5H2J9W7F3L5V7ZU4P2G8O4F8O10T10133、高級計量法(AMA)不僅僅是操作風險計量的一種方法，它更是一套完整的操作風險管理框架，下列不屬于其作用的是()。

A.促進風險管理文化的轉變

B.豐富操作風險的管理手段

C.優(yōu)化作風險管理流程

D.提高操作風險管理效率【答案】DCF5D1R8W2V2A6G6HH3G7K3D9B5V9O8ZM1T4W8O10G2S10U1134、我國銀行業(yè)監(jiān)管的目標是促進銀行業(yè)合法、穩(wěn)健運行和（）。

A.維護金融體系的安全和穩(wěn)定

B.維護金融市場的正常秩序

C.維護公眾對銀行業(yè)的信心

D.保護存款人的利益【答案】CCX2K7S3N5L4I10F4HD4N2P6W2B5U6I8ZV10T8S4N2U1C1U6135、銀行監(jiān)管與外部審計各有側重，通常情況下，銀行監(jiān)管側重于（）。

A.會計資料規(guī)范性

B.銀行機構風險和合規(guī)性的分析、評價

C.財務報表檢查

D.關注財務數據完整性、準確性和可靠性【答案】BCK8U7J2C7O7O2Z9HN3T6I9J5F6N1K6ZC8N9O2V5W9Y5E5136、假設某商業(yè)銀行的資產負債管理策略是：資產以中長期項目貸款為主，而負債以活期存款為主，則該銀行負債所面臨的最主要的利率風險是（）。

A.期權性風險

B.基準風險

C.重新定價風險

D.收益率曲線風險【答案】CCO9S1X10F8E4J9H1HL2Q7D1E6Y9T6B6ZW8O5G6F5D1J9H1137、在商業(yè)銀行經營的外部事件中，（）風險是給商業(yè)銀行造成損失最大、發(fā)生次數最多的操作風險之一。

A.內部欺詐

B.產品設計缺陷

C.外部欺詐

D.業(yè)務外包【答案】CCW7S10A10A1O5P10R7HO3V8U2L2A9A3I5ZW9I4R10N5H9I10A7138、下列選項中，屬于違反用工法的是（）。

A.不良的業(yè)務或市場行為

B.咨詢業(yè)務

C.產品瑕疵

D.性別及種族歧視事件【答案】DCM8O9H7H9T8R3O8HJ7O2E2D8T5L2C2ZC1T10N10L4O3A5A6139、關于商業(yè)銀行壓力測試情景預測期間的描述錯誤的是（）。

A.預測期間的長短應該考慮面臨的風險類型

B.流動性風險的預測期間一般以年為單位

C.預測期間的長短是壓力測試的重要考慮因素

D.市場風險可能在短期發(fā)生較大變化，所以一般預測期間以天或周為單位【答案】BCT6I8H9U6S7J9I6HS9J3I8D3Z1R3N6ZD1X6K2O8X10Y9D2140、超額備付金率的計算公式為（）。

A.=合格優(yōu)質流動性資產／未來30日現金凈流出量×100％

B.=流動性資產余額／流動性負債余額×100％

C.=流動性資產余額／全部負債余額×100％

D.=[(在中國人民銀行的超額準備金存款+庫存現金)／各項存款]×100％【答案】DCI9I3Q7U1Q2Y7P8HJ1F6Q6N10P5T3K2ZP2Q6V6Y7K10E10Y1141、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風險管理體系通?？梢苑纸鉃楹暧^戰(zhàn)略層面、中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面，戰(zhàn)略風險也相應的潛藏于這三個層面之中。關于商業(yè)銀行三個層面的戰(zhàn)略風險，下列說法錯誤的是（）。

A.戰(zhàn)略規(guī)劃始于宏觀戰(zhàn)略層面。但最終必須深入貫徹并落實到中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面

B.信用評級參數的設定、投資組合的選擇／分布、市場營銷計劃等可能存在相當嚴重的戰(zhàn)略風險

C.戰(zhàn)略風險管理規(guī)劃不應經常審核或修訂以免影響長期戰(zhàn)略一致性

D.最高層面的戰(zhàn)略規(guī)劃最終應當以切實可行的戰(zhàn)略實施方案體現出來，應用于各主要業(yè)務領域?！敬鸢浮緾CB9U4G10X5X7F3H5HA5U7L10Y2V7T4U4ZZ6V1T10V10N1R10P8142、下列不屬于商業(yè)銀行市場風險控制措施的是（）。

A.利用金融衍生品對沖市場風險

B.對總交易頭寸或凈交易頭寸設定限額

C.利用經濟資本配置限制高風險業(yè)務

D.采用自我評估法評估交易風險和預期損失【答案】DCD9U1K8R6D9Q1J8HM10O4E5N5Y3V4A3ZY6G1T8V3B7X2G5143、巴塞爾委員會關于商業(yè)銀行數據靈活性的要求，不包括（）

A.銀行應該能夠獲取和匯總整個集團的所以重要風險數據

B.要能夠生成客制化數據，適應監(jiān)管要求變化，組織架構變化和新業(yè)務

C.除生成總風險敞口外，具有按監(jiān)管要求生成數據子集的能力

D.銀行生成的匯總風險數據應該有針對性地滿足壓力或危機情境下風險管理報告的需要【答案】ACZ5D6L7H10U3G2U9HL2J2T3C5K6H8E8ZA6M1P8C4N10W6K4144、按照國際慣例，下列關于信用評定方法的說法，正確的是（）。

A.對企業(yè)采用評級方法，對個人客戶采用評分方法

B.對企業(yè)采用評分方法，對個人客戶采用評級方法

C.對企業(yè)客戶和個人客戶都采用評級方法

D.對企業(yè)客戶和個人客戶都采用評分方法【答案】ACH7E3R8P2N10W2C7HB7Q9Y4F5Q7K1E3ZM8K10D4V8K8I1W8145、根據馬柯維茨投資組合理論，如果其他假設不變，當各資產間的相關系數為正時，（）。

A.該資產組合的整體風險大于各項資產風險的加權之和

B.該資產組合的整體風險小于各項資產風險的加權之和

C.風險分散效果較差

D.風險分散效果較好【答案】CCF6Y3U7S7L10X1M2HK1U4Y9K6H9V8E1ZD2K6Y2W10B2I2S1146、董事會和高級管理層對戰(zhàn)略風險管理的結果負有（）。

A.最終責任

B.連帶責任

C.擔保責任

D.間接責任【答案】ACC2Y2L3J10V5Q9R7HW7G6C1U3Y2V2G9ZW10Y1R10W2A10J3M6147、場外衍生工具交易需要計量的信用風險加權資產包括（）。

A.違約風險加權資產和衍生品工具價值變動損失風險加權資產

B.信用點差風險加權資產和信用估值調整風險加權資產

C.違約風險加權資產和信用估值調整風險加權資產

D.違約風險加權資產和信用點差風險加權資產【答案】CCM7J5R1W1Z8J4R4HO2I6Z8A2K8A8L1ZM1T8C2Z8W2K2D6148、風險計量既需要對單筆交易承擔的風險進行計量，也要對組合層面、銀行整體層面承擔的風險水平進行評估，也就是通常所說的（）。

A.風險識別

B.風險監(jiān)測

C.風險控制

D.風險加總【答案】DCI1L10N3V9J4L2I10HN2I7Q3G9Z10V7X1ZK4N5W6U5H2P6S8149、在現金金融風險管理實踐中，關于商業(yè)銀行經濟資本配置的表述，最不恰當的是（）。

A.對不擅長但愿意承擔風險的業(yè)務可提高風險容忍度和經濟資本配置

B.經濟資本的分配最終表現為授信額度和交易限額等各種業(yè)務限額

C.經濟資本的分配依據董事會制定的風險戰(zhàn)略和風險偏好來實施

D.對不擅長且不愿意承擔風險的業(yè)務，設立非常有限的風險容忍度并配置非常有限的經濟資本【答案】ACB9E2C8X6P10K6L9HH8Q9V1N7W3H10W2ZO6G5S2S2T3D6S10150、商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應當不低于（）。

A.50％

B.100％

C.150％

D.200％【答案】BCS10M6Y3M1D9Z8X9HA5Z6R6L3A2D1B2ZL9D8J8S3F4L4W3151、對單一法人客戶的管理層分析重點考核的是（）。

A.管理者人品

B.管理者誠信度

C.授信動機

D.以上都是【答案】DCT4L3I10V1O4Y7J6HR5X6A7U4J9G3J2ZO3V9K4Y3Y6E7B10152、關于專有信息和保密信息的內容，下列表述錯誤的是（）。

A.有關專有信息和保密信息的免除規(guī)定不得與會計準則的披露要求產生沖突

B.專有信息是指如果與競爭者共享這些信息，會導致銀行在這些產品和系統(tǒng)的投資價值下降，并進而削弱其競爭地位

C.如果專有信息和保密信息的披露會嚴重損害銀行的地位，那么銀行可以選擇不披露其具體內容，一般性披露也可以免除

D.保密信息通常包括有關客戶的信息，以及內部安排的一些詳細情況，如使用的方法論、估計參數和數據等【答案】CCC4L3W2D5P1M6J5HL6J1Y9C7E10L5A6ZV1G3N5P5R5Y1H10153、下列指標的計算公式中，正確的是（）。

A.資本金收益率=稅后凈收人／資產總額

B.資產收益率=稅后凈收入／資本金總額

C.凈業(yè)務收益率=(營業(yè)收入-營業(yè)支出)／資產總額

D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)／(營業(yè)收入-營業(yè)支出)【答案】CCW4A1G4K8X1I3E10HN9G4F3U1O6W9Z3ZE2P1I10E8Q6Y6U10154、商業(yè)銀行應在內部資本充足評估程序框架下建立全面的、審慎的、()的資本充足率壓力測試工作機制。

A.高效

B.及時

C.準確

D.前瞻性【答案】DCS5F3Z9J9T8J1U1HH9H9Y7S5A3M4W3ZA9Y3C4A7T7E7C6155、下列不屬于商業(yè)銀行資本充足率壓力測試框架的是（）。

A.情景選擇

B.定量壓力測試

C.資本規(guī)劃

D.定性壓力測試及管理行動【答案】CCD10Y2S9H1D2S7K9HS3X7I2L6I4Z7N1ZC8H6C5S5P2A4O3156、下列屬于戰(zhàn)略風險識別在宏觀戰(zhàn)略層面上的做法的是()。

A.業(yè)務領域負責人應當嚴格遵循商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略規(guī)劃

B.董事會和最高管理層必須全面、深入地評估商業(yè)銀行長期戰(zhàn)略決策中能潛藏的戰(zhàn)略風險

C.所有崗位員工必須嚴格遵守相關業(yè)務崗位的操作規(guī)程

D.所有崗位員工應同時具備正確的風險管理意識【答案】BCW7H2M8E7S7P2X8HG4J4U8X6X8W8Z1ZJ6U1A2C3B5Q5E10157、根據《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》的規(guī)定，商業(yè)銀行在資本規(guī)劃中，應優(yōu)先考慮補充（）。

A.儲備資本

B.其他一級資本

C.核心一級資本

D.二級資本【答案】CCJ6R9L1V2O8G9P2HY8E8S9T1V6K1U2ZU8I9E9H9W10I5M3158、商業(yè)銀行采用（）計量信用風險加權資產的，貸款損失準備缺口是指商業(yè)銀行實際計提的貸款損失準備低于預期損失的部分。

A.內部模型法

B.權重法

C.內部評級法

D.高級計量法【答案】BCE6A9S4P6N9C9Q2HT10W10I3E4W10R10B6ZY5C5Z2R3S1I2H8159、下列關于信用風險的作用說法正確的是（）。

A.幫助董事會及高級管理層保護他們的機構及聲譽

B.該職能向董事會和高級管理層提供有關銀行的內部控制、風險管理和治理體系的質量和效力的獨立保證

C.有效的內部審計職能構成內部控制系統(tǒng)中的第三道防線

D.對于基金金融產品(如債券、貸款)而言，信用風險造成的損失最多是其債務的全部賬面價值【答案】DCR4O10K1T8X2B10C2HU6G2O5U10N7W8E1ZC1K10E5O8P5K3G3160、計量市場風險時，計量VaR值時通常需要采用壓力測試進行補充，因為（）。

A.VaR值只在99％的置信區(qū)問內有效

B.壓力測試提供一般市場情形下精確的損失水平

C.壓力測試通常計量正常市場情況下所能承受的風險損失

D.VaR值反映一定置信區(qū)間內的最大損失，但沒有說明極端損失【答案】DCF2S9E7E4T3P8Z4HD4T5X1Y3R1V8S6ZG1Y7Z9F7I7K6C2161、某商業(yè)銀行當期在央行的超額準備金存款為43億元，庫存現金為11億元。若該行當期各項存款為2138億元，則該銀行超額備付金率為（）。

A.2.76％

B.2.53％

C.2.98％

D.3.78％【答案】BCS6G7W1L1W10D7H8HN9A6E3W6P4Y3Y9ZF8D4F4Y5B8M5V1162、零售類風險暴露內部評級，銀行不需自行估計的是()。

A.違約概率

B.違約風險暴露

C.違約損失率

D.有效期限【答案】DCC9Q4T9O9J7F3L4HP8U2F8E8E7L1N10ZF4D9E1C8O1B3Y1163、下列關于商業(yè)銀行壓力測試的說法中最不恰當的一項是（）。

A.銀行應根據經濟形勢變化，建立定期評估、更新壓力測試方法的機制

B.壓力測試僅適宜選擇多因素壓力變量，構建綜合性的情景假設

C.銀行所選擇的壓力測試應確保所設計情景能有效傳導至各類實質風險

D.銀行應合理設計輕度、中度、重度等不同嚴重程度的壓力情景【答案】BCV3Q10D7N7P3Q1V10HD9T6W2A7Y5E10M6ZE7H1R7B1K1Q8C8164、在巴塞爾協(xié)議Ⅲ中，具有永久性、清償順序排在所有其他融資工具之后的特征的資本是()。

A.二級資本

B.其他一級資本

C.核心一級資本

D.股東資本【答案】CCU8M3D8S10N2A10R1HE8I10D10N4W4N2D6ZI1B4P1F8J10V4Z4165、根據《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的規(guī)定交易賬戶中的金融工具和商品頭寸原則上還應滿足的條件不包括()。

A.在交易方面不受任何限制，可以隨時平盤

B.不能夠完全對沖以規(guī)避風險

C.能夠準確估值

D.能夠進行積極的管理【答案】BCC3E10H10X10B1K2Y9HM10O10H1V