eviews教程-第十五章單方程模型命令

作為一種功能強(qiáng)大而且應(yīng)用廣泛的計(jì)量

，Eviews不僅提供了方便快捷的交互式菜單操作方式，而且也提供了功能強(qiáng)大的程序語句，通過使用系統(tǒng)提供的這種編程功能，用戶可以方便快捷的完成很多操

作和任務(wù)。本章

介紹Eviews編程的一系列相關(guān)的基本內(nèi)容，以

及在計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型分析中經(jīng)常遇到的一些模型的編程命令，包括

eviews命令基礎(chǔ)、單方程模型命令、時(shí)間序列模型命令以及聯(lián)立方程

模型命令等等。Eviews命令基礎(chǔ)工作文件的基本操作工作文件的建立Eviews可以輕松的實(shí)現(xiàn)截面數(shù)據(jù)、時(shí)間序列數(shù)據(jù)和面板數(shù)據(jù)的輸入。不同類型的工作文件有著不同

令格式，如下：截面數(shù)據(jù)命令格式：wfcreate

(選項(xiàng))

u

觀測(cè)值個(gè)數(shù)時(shí)間序列數(shù)據(jù)命令格式：wfcreate

(選項(xiàng))

時(shí)間頻率選項(xiàng)面板數(shù)據(jù)命令格式：wfcreate

(選項(xiàng)) 時(shí)間頻率選項(xiàng)起始日期

終止日期起始日期 終止日期 截面?zhèn)€數(shù)時(shí)間頻率選項(xiàng)包括：a/s/q/m/w/d/7/u其中：a為年度數(shù)據(jù)，s為半年度數(shù)據(jù)，q為季度數(shù)據(jù)，m為月度數(shù)據(jù)，w為周數(shù)據(jù)，d為日數(shù)據(jù)（每周一至周五），7為日數(shù)據(jù)（每周七天）選項(xiàng)包括：Wf=為工作文件命名；Page=為工作文件的文件頁命名。例15.1：試用Eviews命令的方法建立一個(gè)名為working的工作文件，并在此文件中建立名為p1的工作頁，數(shù)據(jù)為截面數(shù)據(jù)，共43個(gè)截面。按照前面講述的截面數(shù)據(jù)命令格式，我們?cè)贓views

令窗口中輸入wfcreate

(wf=working

,page=p1)

u

43F:\EViews6\EViews6.exe例15.2：試用Eviews命令的方法建立一個(gè)名為working的工作文件，并在該文件中建立名為p2的工作頁，數(shù)據(jù)為季度時(shí)間序列數(shù)據(jù)，區(qū)間為1960年第一季度至2008年第四季度。按照前面講述的時(shí)間序列數(shù)據(jù)命令格式，我們?cè)贓views

令窗口中輸入wfcreate

(wf=working

,page=p2)

q

1960q1

2008q4F:\EViews6\EViews6.exe例15.3：試用Eviews命令的方法建立一個(gè)名為working的工作文件，并在此文件中建立名為p3的工作頁，數(shù)據(jù)為面板數(shù)據(jù)，時(shí)間跨度為1930年至2007年，共20個(gè)截面。按照前面講述的面板數(shù)據(jù)命令格式，我們?cè)贓views

令窗口中輸入wfcreate

(wf=working

,page=p3)

a

1930a1

2007a1

20F:\EViews6\EViews6.exe2.工作文件的保存令窗新建工作文件的保存命令格式：wfsave保存位置\保存文件名例15.4：承接例15.3，試用Eviews命令的方法將工作文件working保存在d盤。按照前面講述的新建工作文件的保存命令格式，我們?cè)贓views口中輸入wfsave

d:\workingD:\working.wf13.工作文件的打開與關(guān)閉工作文件打開命令格式：load

文件名工作文件關(guān)閉命令格式：close文件名例15.5：承接例15.4，試用Eviews命令的方法打開工作文件working，然后再關(guān)閉此文件。按照前面講述的工作文件打開命令格式，我們?cè)贓views入load

d:\working按照前面講述的工作文件關(guān)閉命令格式，我們?cè)贓views入close

working令窗口中輸令窗口中輸D:\working.wf1分別介紹工作對(duì)象的建立以及工作15.1.2工作對(duì)象的基本操作對(duì)工作對(duì)象的基本操作，對(duì)象的賦值。1.工作對(duì)象的建立在編寫程序時(shí)，首先要建立一個(gè)工作對(duì)象。工作對(duì)象的建立有兩種命令格式，第一種簡(jiǎn)單，應(yīng)用于簡(jiǎn)單的操作，第二種比較復(fù)雜，適合于復(fù)雜但精確的操作。工作對(duì)象建立

令格式1：對(duì)象類別

對(duì)象名稱工作對(duì)象建立

令格式2：操作方式

對(duì)象名稱

觀察/程序（選項(xiàng)）

觀察/程序語句其中，操作方式有四種，分別為do<執(zhí)行命令>、freeze<生成表格>、print<打印處于激活狀態(tài)的對(duì)象>、show<顯示對(duì)象>。例15.6：承接例15.5，試用Eviews命令的方法在工作文件working中建立方程eq1、建立序列l(wèi)gdp、建立4×4階的矩陣mal。我們?cè)贓viewsequation

eq1series

lgdpmatrix(4，4)mal令窗口中分別輸入（表明對(duì)象類別是方程，對(duì)象名稱是eq1）（表明對(duì)象類別是序列，對(duì)象名稱是lgdp）（表明對(duì)象類別是矩陣，對(duì)象名稱是mal）并分別單擊鍵盤上的“enter”鍵，即成功的完成了題目的要求。D:\working.wf1例15.7：打開數(shù)據(jù)working1，試用Eviews命令操作普通最小二乘法估計(jì)gdp對(duì)常數(shù)項(xiàng)c和r的回歸。我們?cè)贓views

令窗口中首先輸入equation

eq1

（建立方程eq1）單擊鍵盤上的“enter”鍵，完成對(duì)eq1的定義，然后再在命令窗口中輸入doeq1.ls

gdp

c

r

（使用普通最小二乘法對(duì)方程eq1進(jìn)行估計(jì)）即成功的完成了題目的要求，雙擊“eq1”即可看到結(jié)果。D:\working1.wf12.工作對(duì)象的賦值對(duì)象賦值命令可以為Eviews的工作對(duì)象指派數(shù)據(jù)。工作對(duì)象賦值

令格式：對(duì)象名稱=表達(dá)式例15.8：承接例15.7，試用Eviews命令操作將方程eq1參數(shù)估計(jì)的協(xié)方差矩陣保存在矩陣對(duì)象eqcov中。我們?cè)贓views

令窗口中輸入matrix

eqcov=eq1.@coefcov

（對(duì)象名稱是矩陣eqcov，表達(dá)式是方程eq1的協(xié)方差矩陣）然后單擊鍵盤上的“enter”鍵，即成功的完成了題目的要求，雙擊“eqcov”即可看到結(jié)果。D:\working1.wf1例15.9：承接例15.8，試用Eviews命令操作建立一個(gè)2×2的矩陣A，矩陣A的每個(gè)元素都是零。然后我們要求：1.給矩陣A的第一列第一行元素賦值為7；2.給矩陣A的第一列第二行元素賦值為3。我們?cè)贓views令窗口中輸入matrix(2,2)a

（建立矩陣A）然后單擊鍵盤上的“enter”鍵，即成功的完成了題目的要求，雙擊“a”即可看到第一部分結(jié)果。我們?cè)贓viewsa(1,1)=7a(2,1)=3令窗口中分別輸入（給矩陣A的第一列第一行元素賦值為7）（給矩陣A的第一列第二行元素賦值為3）然后單擊鍵盤上的“enter”鍵，即成功的完成了題目的要求，雙擊“a”即可看到第二部分結(jié)果。15.1.3數(shù)據(jù)的導(dǎo)入與導(dǎo)出所謂數(shù)據(jù)的導(dǎo)入是指把其他數(shù)據(jù)文件中的數(shù)據(jù)讀入到工作文件中，數(shù)據(jù)的導(dǎo)出是指把工作文件中的數(shù)據(jù)導(dǎo)出到其他數(shù)據(jù)文件中。1.數(shù)據(jù)的導(dǎo)入從其他文件中讀入數(shù)據(jù)到工作文件中，可以用read命令來完成。數(shù)據(jù)導(dǎo)入

令格式：read

（選項(xiàng)）

路徑\文件名

序列1

序列2

…選項(xiàng)包括：t=xls<

excel/xls格式的文件>；t=dat/txt<ASCII純文本文件>；t=wkl/wk3<Lotus文件>。其中，對(duì)于Excel和Lotus文件的選項(xiàng)有：數(shù)據(jù)；t=按照行讀入數(shù)據(jù)，否則安列s=數(shù)表名稱<比如：s=sheet2>。對(duì)于純文本文件的選項(xiàng)有：t=按照行讀入數(shù)據(jù)，否則安列數(shù)據(jù)；d=t/c/s/a

<t/c/s/a分別表示將Tab/逗號(hào)/空格/字母視作分隔符>；

mult=將多個(gè)分隔符視作一個(gè)；name=文件中的序列名；label=整數(shù)<標(biāo)題名與數(shù)據(jù)相隔的行數(shù)>。比如我們要 “d:\eviews\example

files\tdhj”

中data.xls文

件工作表data中的數(shù)據(jù)，b3起的三列數(shù)據(jù)按列讀入Eviews工作文件中，并分別命名gdp、price和cost。我們就應(yīng)該在eviews

令操作窗口中這樣輸入：read

(t=xls,s=data,b3,name)

“d:\eviews\examplefiles\tdhj\data.xls” gdp

price

cost2.數(shù)據(jù)的導(dǎo)出工作文件中數(shù)據(jù)的導(dǎo)出可以用write命令來完成，其他選項(xiàng)與導(dǎo)入命令均相同。比如我們要將時(shí)間序列z1、z2、z3的數(shù)據(jù)存入“d:\eviews\examplefiles\thsk”我們就應(yīng)該在eviews中的data_1.xls文件。令操作窗口中這樣輸入：write(t=xls,a2,names,dates)“d:\eviews\examplefiles\thsk\data_1.xls”z1

z2

z315.2單方程模型命令單方程模型是計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中最為簡(jiǎn)單的一類，是其他復(fù)雜模型的基礎(chǔ)。本節(jié)重令。點(diǎn)介紹單方程模型的設(shè)定、估計(jì)、檢驗(yàn)等操作15.2.1模型的設(shè)定單方程模型的設(shè)定命令格式：equation方程名稱.估計(jì)方法（選項(xiàng)）模型設(shè)定形式對(duì)命令格式的幾點(diǎn)說明：1.回歸方程中所有的回歸系數(shù)均用c(i)表示；例15.10：打開數(shù)據(jù)working3，用

LS方法估計(jì)模型其中y表示gdp，x1、x2分別表示r、

。試使用Eviews命令來操作。我們?cè)诿畲翱谥休斎雃quation

eq.ls

gdp=c(1)+c(2)*r+c(3)*（方程名稱是eq，估計(jì)方法是ls，模型設(shè)定形式是gdp=c(1)+c(2)*r+c(3)*

）然后單擊鍵盤上的“enter”鍵，即成功的完成了題目的要求，雙擊“eq”即可看到結(jié)果。D:\working3.wf12.當(dāng)模型的形式?jīng)]有明確表示時(shí)，則Eviews缺省項(xiàng)選擇線性模型，則例15.11中模型命令也可寫作：equation

eq.ls

gdp

cr（方程名稱是eq，估計(jì)方法是ls，模型設(shè)定形式為線性）D:\working3.wf13.Eviews中可以加入自回歸（AR）、移動(dòng)平均（MA）、季節(jié)自回歸（SAR）、季節(jié)移動(dòng)平均（SMA）等項(xiàng)，或者變量的滯后項(xiàng)和超前項(xiàng)。例15.11：承接例15.10，使用LS方法估計(jì)模型。我們?cè)诿畲翱谥休斎隕quation

eq.ls

gdp

c

r r(-1)

ar(1)ma(1)（方程名稱是eq，估計(jì)方法是ls，模型設(shè)定形式為線性，選項(xiàng)是隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的一階AR以及一階MA）然后單擊鍵盤上的“enter”鍵，即成功的完成了題目的要求，雙擊“eq”即可看到結(jié)果。D:\working3.wf115.2.2模型的估計(jì)方法Eviews中設(shè)定的模型的估計(jì)方法有很多，包括：ls，arch，binary，censored，count，gmm，ordered，tsls。不同估計(jì)方法所應(yīng)對(duì)的選項(xiàng)令選項(xiàng)，主要包括：也不盡相同，但存在一些通用m=設(shè)定最大迭代次數(shù)；c=設(shè)定收斂標(biāo)準(zhǔn)；s=使用現(xiàn)有的C中的系數(shù)值作為含有AR或MA項(xiàng)方程的初始估計(jì)值；s=設(shè)定AR或MA項(xiàng)方程的初始估計(jì)值，此初始值為s乘以沒有AR或MA項(xiàng)時(shí)的系數(shù)估計(jì)值；showopts/-showopts=估計(jì)結(jié)果中顯示/不顯示選項(xiàng)。除了以上的通用 令選項(xiàng)，下面將分別介紹幾種常用的估計(jì)方法所適用的選項(xiàng)。1.ls（選項(xiàng)）模型設(shè)定：線性及非線性最小二乘法w=序列名<使用

最小二乘法估計(jì)模型，權(quán)數(shù)序列為w設(shè)定的序列>；h=懷特異方差一致標(biāo)準(zhǔn)差；n

=Newey-West異方差自相關(guān)一致性標(biāo)準(zhǔn)差；。比如我們要使用我們就應(yīng)該在eviews最小二乘法估計(jì)模型：，權(quán)數(shù)序列為s，使用eviews命令操作來完成。令操作窗口中這樣輸入：equation

eq.ls

(w=sr)

y

c

x1

x2/x12.arch（p，q，選項(xiàng)）模型設(shè)定：廣義自回歸條件異方差，p為ARCH項(xiàng)階數(shù)，q為GARCH項(xiàng)階數(shù)e=指數(shù)GARCH；t=門檻（非對(duì)稱）GARCH；c=成分GARCH；a=非對(duì)稱成分GARCH；v=均值方程中包含條件方差項(xiàng)；m=均值方程中包含條件標(biāo)準(zhǔn)差項(xiàng)；h

=Bollerslev-Wooldridge穩(wěn)健呢極大似然標(biāo)準(zhǔn)差/協(xié)方差；b=使用BHHH極大化代數(shù)，否則使用Marquardt代數(shù)。例15.12：打開數(shù)據(jù)working3，估計(jì)指數(shù)garch(1,1)模型，均值方程的設(shè)，其中y表示gdp，x表示r。試使用定形式為Eviews命令來操作。我們?cè)诿畲翱谥休斎雃quation

eq.arch(1,1,e)

gdp

c

rar(1)（方程名稱是eq，估計(jì)方法是arch(1,1,e)，模型設(shè)定形式為線性，選項(xiàng)是隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的一階AR）然后單擊鍵盤上的“enter”鍵，即成功的完成了題目的要求，雙擊“eq”即可看到結(jié)果。3.binray（選項(xiàng)）模型設(shè)定：二元離散選擇模型d=n(缺省選項(xiàng))<probit模型>；d=l

<logit模型>；d=x

<gompitt模型>；h=擬極大似然標(biāo)準(zhǔn)差；g=廣義線性模型標(biāo)準(zhǔn)差。比如我們要估計(jì)y與w、e、k的logit模型，標(biāo)準(zhǔn)差計(jì)算使用擬極大似然法，并使用eviews命令操作來完成。我們就應(yīng)該在eviews

令操作窗口中這樣輸入：equation

eq.binary

(d=l,h)

y

c

w

e

k4.tsls（選項(xiàng)）模型設(shè)定：@工具變量：二階段最小二乘回歸w=

的二階段最小二乘法；h

=White異方差一致標(biāo)準(zhǔn)差；n

=Newey-West異方差、自相關(guān)一致標(biāo)準(zhǔn)差。比如我們要使用二階段最小二乘法估計(jì)方程：，工具變量是m1，m2，使用eviews命令操作來完成。我們就應(yīng)該在eviews

令操作窗口中這樣輸入：equation

eq.tsls

y

c

x1

x2

@

m1

m215.2.3方程的設(shè)定檢驗(yàn)Eviews中對(duì)模型設(shè)定的檢驗(yàn)多種多樣，下面將主要介紹常用的設(shè)定檢驗(yàn)。Ramsey模型設(shè)定誤差檢驗(yàn)命令格式：方程.reset(p)<檢驗(yàn)方程中加入擬合值的2至p+1次方是否合適>系數(shù)約束的Wald檢驗(yàn)命令格式：方程名稱.wald系數(shù)約束同時(shí)為0，使用令操作窗比如我們要檢驗(yàn)一個(gè)模型中第一個(gè)估計(jì)參數(shù)和第二eviews命令操作來完成。我們就應(yīng)該在進(jìn)行完回歸方程的參數(shù)估計(jì)以后，在eviews口中這樣輸入：eq.wald

c(1)=0

c(2)=03.鄒檢驗(yàn)命令格式：方程.chow觀測(cè)點(diǎn)1觀測(cè)點(diǎn)2……<對(duì)設(shè)定的觀測(cè)點(diǎn)進(jìn)行鄒檢驗(yàn)>比如我們要檢驗(yàn)1988年和1997年是否為一個(gè)模型中的突變點(diǎn)，使用eviews命令操作來完成。令操作窗我們就應(yīng)該在進(jìn)行完回歸方程的參數(shù)估計(jì)以后，在eviews口中這樣輸入：eq.chow

1988

19974.White異方差檢驗(yàn)命令格式1：方程.White<輔助檢驗(yàn)回歸式中不含有交叉項(xiàng)>，命令格式2：方程.White(c)<輔助檢驗(yàn)回歸式5.殘差序列自相關(guān)的Breusch-Godfrey拉格朗日乘子檢驗(yàn)命令格式：方程.auto(p)<p為滯后階數(shù)>比如我們要檢驗(yàn)方程eq的殘差項(xiàng)到滯后10階是否存在序列自相關(guān)現(xiàn)象，使用eviews命令操作來完成。令操作窗我們就應(yīng)該在進(jìn)行完回歸方程的參數(shù)估計(jì)以后，在eviews口中這樣輸入：eq.auto(10)6.檢驗(yàn)殘差項(xiàng)是否具有條件異方差現(xiàn)象命令格式：方程.archtest(p)<p為滯后階數(shù)>時(shí)間序列模型命令本節(jié)

依次介紹時(shí)間序列的濾波方法、季節(jié)調(diào)整方法、變量的單位根檢驗(yàn)、非平穩(wěn)變量的協(xié)整檢驗(yàn)以及格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)的Eviews操作命令。時(shí)間序列的濾波方法介紹時(shí)間序列的HP濾波方法以及BP濾波方法的eviews命本節(jié)令操作。1.HP濾波HP是一種雙端線性濾波，是一種數(shù)據(jù)季節(jié)調(diào)整的方法，它將時(shí)間序列分解為趨勢(shì)成分和周期成分兩部分。如果設(shè)一個(gè)平滑序列為st，HP濾波的效果是使得下面的函數(shù)取值為最?。浩渲?，決定了平滑程度，其取值越大表示序列越平滑。Eviews提供了兩種方法來設(shè)定的取值，

法是由用戶自行設(shè)定，比如直接令其為500；另一種是根據(jù)頻冪規(guī)則，取決于數(shù)據(jù)的頻率和設(shè)定的冪，。其中n表示每年的期數(shù)，p表示冪。HP濾波命令格式：序列名稱.hpf

（選項(xiàng)）濾波名稱選項(xiàng)包括：lamda=，表示用戶自行設(shè)定平滑參數(shù)值Power=，表示根據(jù)頻冪規(guī)則設(shè)定平滑參數(shù)，Power為冪的取值例15.13：打開數(shù)據(jù)working1，試用Eviews命令操作對(duì)r序列進(jìn)行HP平滑，平滑參數(shù)為1500，平滑后的序列為r_hp我們?cè)贓views

令窗口中輸入r.hpf

r_hp

（序列名稱是r，濾波名稱是r_hp）然后單擊鍵盤上的“enter”鍵，可以看到彈出的

框。我們?cè)贚ambda框中輸入“1500”，再點(diǎn)擊“OK”，即完成了題目的要求。雙擊“r_hp”即可看到結(jié)果。D:\working1.wf12.BP濾波BP濾波的原理是通過設(shè)定不同周期持續(xù)的長(zhǎng)度，從而分離出周期成分。在Eviews中操作時(shí)，需要設(shè)定擬提取的周期的上界和下界。比如我們想要提取周期時(shí)間在3~5年的周期，那么就需要把上界設(shè)定為5，下界設(shè)定為3。BP濾波命令格式：序列名稱.bpf

（選項(xiàng)）周期成分存放的序列名稱選項(xiàng)包括：type=bk/cffix/cfasym其中bk表示BK固定長(zhǎng)度對(duì)稱濾波，cffix表示CF固定長(zhǎng)度對(duì)稱濾波，cfasym表示完全樣本非對(duì)稱濾波。low=，<設(shè)定周期長(zhǎng)度的上界和下界>，上界和下界必須滿足。lag=，<設(shè)定固定長(zhǎng)度濾波的滯后/超前階數(shù)（適用于bk/cffix）>，lag必須小于樣本容量的一半。iorder=0/1，<用于計(jì)算CF濾波權(quán)數(shù)（適用于cffix/cfasym），設(shè)定序列的單整階數(shù)，0表示序列為協(xié)方差平穩(wěn)過程，1表示序列為單位根序列>detrend=n/c/t/d，<CF濾波的退勢(shì)方法，其中n表示不進(jìn)行退勢(shì)處理，c表示均值退勢(shì)，t表示剔除常數(shù)項(xiàng)和線性趨勢(shì)項(xiàng)，d表示當(dāng)iorder=1時(shí)剔除漂移項(xiàng)>nogain=，<對(duì)固定長(zhǎng)度對(duì)稱濾波（bk/cffix）不畫出其頻率響應(yīng)圖>noncyc=，<設(shè)定非周期序列（實(shí)際值-濾波值）>w=，<設(shè)定濾波權(quán)數(shù)>例15.14：打開數(shù)據(jù)working1，試用Eviews命令操作對(duì)序列r進(jìn)行BP濾波處理，具體參數(shù)采用系統(tǒng)默認(rèn)值。我們?cè)贓viewsr.bpf

cyc0令窗口中輸入（序列名稱是r，周期成分存放的序列名稱是cyc0）然后單擊鍵盤上的“enter”鍵，即成功的完成了題目的要求，雙擊“cyc0”即可看到結(jié)果。D:\working1.wf115.3.2時(shí)間序列的季節(jié)調(diào)整方法本節(jié)

介紹幾種時(shí)間序列季節(jié)調(diào)整方法的eviews命令操作。1.移動(dòng)平均方法移動(dòng)平均方法命令格式：序列名稱.seas（選項(xiàng)）調(diào)整后的序列名稱【調(diào)整因子序列名稱】選項(xiàng)包括：m，表示乘法模型；a，表示加法模型。比如我們要對(duì)序列g(shù)dp進(jìn)行乘法季節(jié)調(diào)整，調(diào)整后的序列為gdp_adj，調(diào)整因子序列為gdp_fac，使用eviews命令操作來完成。我們就應(yīng)該在eviews

令操作窗口中這樣輸入：gdp.seas（m）gdp_adj

gdp_fac。2.X11方法X11方法命令格式：序列名稱.X11（選項(xiàng)）調(diào)整后的序列名稱【調(diào)整因子序列名稱】選項(xiàng)包括：m，表示乘法模型；a，表示加法模型。值得說明的是，本方法只適用于月度數(shù)據(jù)或季度數(shù)據(jù)。對(duì)于月度數(shù)據(jù)，時(shí)間長(zhǎng)度至少為4年，至多為20年；對(duì)于季度數(shù)據(jù)，時(shí)間長(zhǎng)度至少為4年，至多為30年。比如我們要對(duì)序列g(shù)dp進(jìn)行乘法季節(jié)調(diào)整，調(diào)整后的序列為gdp_adj，調(diào)整因子序列為gdp_fac，使用eviews命令操作來完成。我們就應(yīng)該在eviews

令操作窗口中這樣輸入：gdp.X11（m）gdp_adj

gdp_fac。15.3.3變量的單位根檢驗(yàn)本節(jié)我們來講述一下變量單位根檢驗(yàn)問題的eviews操作命令。變量的單位根檢驗(yàn)命令格式：序列名稱.uroot（選項(xiàng)）選項(xiàng)包括：檢驗(yàn)方程形式的設(shè)定Const=檢驗(yàn)方程中包含常數(shù)項(xiàng)；

Trend=檢驗(yàn)方程中包含時(shí)間趨勢(shì)項(xiàng)；None=檢驗(yàn)方程中不包含常數(shù)項(xiàng)，也不包含時(shí)間趨勢(shì)項(xiàng)；檢驗(yàn)方法的設(shè)定

ADF：ADF檢驗(yàn)

DFGLS：DFGLS檢驗(yàn)PP：PP檢驗(yàn)

KPSS：KPSS檢驗(yàn)ERS：ERS檢驗(yàn)NP：NP檢驗(yàn)3.其他選項(xiàng)dif=整數(shù)：<檢驗(yàn)差分序列的平穩(wěn)性，dif={0,1,2}>比如我們要對(duì)對(duì)r進(jìn)行單位根檢驗(yàn)，檢驗(yàn)方法為KPSS檢驗(yàn)，使用eviews命令操作來完成。我們就應(yīng)該在eviews

令操作窗口中這樣輸入：r.uroot(trend，2，kpss)。15.3.4非平穩(wěn)變量的協(xié)整檢驗(yàn)要檢驗(yàn)幾個(gè)變量之間是否存在協(xié)整關(guān)系，必須要把這幾個(gè)變量存放在一個(gè)數(shù)組或者一個(gè)VAR模型中。非平穩(wěn)變量的協(xié)整檢驗(yàn)命令格式：數(shù)組名/VAR名稱.coint（選項(xiàng)）

@外生變量選項(xiàng)包括：a:表示數(shù)據(jù)空間中沒有時(shí)間趨勢(shì)項(xiàng)、協(xié)整方程中沒有常數(shù)項(xiàng)和時(shí)間趨勢(shì)項(xiàng)；

b:表示數(shù)據(jù)空間中沒有時(shí)間趨勢(shì)項(xiàng)、協(xié)整方程中有常數(shù)項(xiàng)但沒時(shí)間趨勢(shì)項(xiàng)；

c:表示數(shù)據(jù)空間中有時(shí)間趨勢(shì)項(xiàng)、協(xié)整方程中有常數(shù)項(xiàng)但沒時(shí)間趨勢(shì)項(xiàng)；

d:表示數(shù)據(jù)空間中有時(shí)間趨勢(shì)項(xiàng)、協(xié)整方程中有常數(shù)項(xiàng)和時(shí)間趨勢(shì)項(xiàng)；e:表示數(shù)據(jù)空間中有二次時(shí)間趨勢(shì)項(xiàng)、協(xié)整方程中有常數(shù)項(xiàng)和時(shí)間趨勢(shì)項(xiàng)；

s:表示綜合a、b、c、d、e五種選擇p:表示滯后階數(shù)m=:表示施加約束的協(xié)整估計(jì)最大迭代次數(shù)

c=：表示施加約束的協(xié)整估計(jì)收斂標(biāo)準(zhǔn)

save=:表示將檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量存放在設(shè)定的矩陣中比如我們要對(duì)數(shù)組r中的序列進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn)，滯后階數(shù)選擇為1~2階，外生解釋變量為z1、z2；檢驗(yàn)形式為第二種，將檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量存放在矩陣mat中，使用eviews命令操作來完成。我們就應(yīng)該在eviews 令操作窗口中這樣輸入：r.coint(b，2，save=mat)@

z1

z2。15.3.5格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)命令格式：數(shù)組名.cause(p)，其中p為滯后階數(shù)。比如我們要檢驗(yàn)數(shù)組gdp中所有序列兩兩之間的格蘭杰因果關(guān)系，滯后階數(shù)為2，使用eviews命令操作來完成。我們就應(yīng)該在eviews

令操作窗口中這樣輸入：gdp.cause(2)。聯(lián)立方程模型命令正如本書前面章節(jié)所提到的，聯(lián)立方程模型的估計(jì)、檢驗(yàn)等操作要在Eviews的操作對(duì)象“系統(tǒng)”中進(jìn)行。本部分

一一的介紹系統(tǒng)的建立與設(shè)定、系統(tǒng)的估計(jì)、系統(tǒng)估計(jì)結(jié)果中統(tǒng)計(jì)量和序列的提取、系統(tǒng)特征的結(jié)果顯示等內(nèi)容的eviews命令操作。系統(tǒng)的建立與設(shè)定系統(tǒng)的建立

令格式：system

系統(tǒng)名稱系統(tǒng)的設(shè)定

令格式：系統(tǒng)名稱.append聯(lián)立方程的設(shè)定形式例15.15：打開工作文件working1，用eviews命令操作建立系統(tǒng)mac1并設(shè)定聯(lián)立方程。我們?cè)诿畲翱谥幸来芜M(jìn)行如下操作輸入

system

mac1

（建立系統(tǒng)mac1）單擊“enter”鍵，即完成了系統(tǒng)mac1的建立；輸入

mac1.append

cons=c1+c2*gdp+c3*cons(-1)

（設(shè)定方程cons）單擊“enter”鍵，即完成了對(duì)聯(lián)立方程cons的設(shè)定；輸入

mac1.append

inv=a1+a2*tb+a3*d(gdp)

（設(shè)定方程inv）單擊“enter”鍵，即完成了對(duì)聯(lián)立方程inv的設(shè)定；輸入

mac1.append

gdp=cons+inv+

（設(shè)定方程gdp）單擊“enter”鍵，即完成了對(duì)聯(lián)立方程gdp的設(shè)定。至此，我們成功的建立了系統(tǒng)mac1并設(shè)定了系統(tǒng)內(nèi)的各個(gè)聯(lián)立方程。D:\working1.wf115.4.2系統(tǒng)的估計(jì)系統(tǒng)估計(jì)

令格式：系統(tǒng)名稱.估計(jì)方法

（選項(xiàng)）Eviews中聯(lián)立方程的估計(jì)方法有很多,主要有：普通最小二乘法（ols）、最小二乘法（wls）、兩階段最小二乘法（stls）、

二階段最小二乘法（wstls）、三階段最小二乘法（3sls）、極大似然法（fiml）、廣義矩估計(jì)法（gmm）和似不相關(guān)回歸法（sur）。Ols選項(xiàng)同單方程ols估計(jì)方法選項(xiàng)相同；wls與tsls選項(xiàng)主要同前面所述的一般通用選項(xiàng)；gmm選項(xiàng)同單方程gmm估計(jì)方法的選項(xiàng)相同；sur同3sls估計(jì)方法的選項(xiàng)相同。因此本章節(jié)重點(diǎn)介紹其余估計(jì)方法的選項(xiàng)。1.wtsls（選項(xiàng)）選項(xiàng)包括：i=對(duì)權(quán)數(shù)矩陣和系數(shù)向量同時(shí)進(jìn)行迭代；s=對(duì)權(quán)數(shù)矩陣和系數(shù)向量序貫進(jìn)行迭代；o（缺省選項(xiàng)）=權(quán)數(shù)矩陣一步迭代后，只對(duì)系數(shù)向量進(jìn)行反復(fù)迭代；

c=權(quán)數(shù)矩陣的一步迭代跟著系數(shù)矩陣的一步迭代；m=設(shè)定最大的迭代次數(shù)；

c=設(shè)定收斂標(biāo)準(zhǔn)。

2.3sls（選項(xiàng)）除了包括wtsls的選項(xiàng)，還有：showopts/-showopts=估計(jì)結(jié)果中顯示/不顯示上述選項(xiàng)。3.fiml（選項(xiàng)）選項(xiàng)包括：i=對(duì)權(quán)數(shù)矩陣和系數(shù)向量同時(shí)進(jìn)行迭代；s(缺省選項(xiàng))=對(duì)權(quán)數(shù)矩陣和系數(shù)向量序貫進(jìn)行迭代；

m=設(shè)定最大的迭代次數(shù)；c=設(shè)定收斂標(biāo)準(zhǔn)；b=采用BHHH代數(shù)；否則，采用Maequardt代數(shù)；

showopts/-showopts=估計(jì)結(jié)果中顯示/不顯示上述選項(xiàng)。15.4.3系統(tǒng)估計(jì)結(jié)果中統(tǒng)計(jì)量和序列的提取命令格式：系統(tǒng)名稱.統(tǒng)計(jì)量參數(shù)估計(jì)的相關(guān)統(tǒng)計(jì)量@coefs(i)=第i個(gè)系數(shù)；

@stderrs(i)=第i個(gè)估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)差；@tstats(i)=第i個(gè)估計(jì)量的t統(tǒng)計(jì)量；@coe