信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警解析課件

1.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警業(yè)務(wù)理解和行業(yè)實(shí)踐2.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理的應(yīng)用架構(gòu)目錄1.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警業(yè)務(wù)理解和行業(yè)實(shí)踐目錄風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警業(yè)務(wù)理解和行業(yè)實(shí)踐目錄1目錄1影響風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)的環(huán)境要素內(nèi)部環(huán)境要素行內(nèi)對于風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的政策性要求，以及崗位、流程以及技術(shù)的不斷完善

監(jiān)管環(huán)境要素各項(xiàng)關(guān)于銀行授信風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管法規(guī)始終強(qiáng)調(diào)貸后風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的重要性影響風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)的環(huán)境要素內(nèi)部環(huán)境要素監(jiān)管環(huán)境要素監(jiān)管要求

在貸款存續(xù)期間，貸款人應(yīng)當(dāng)持續(xù)監(jiān)測項(xiàng)目的建設(shè)和經(jīng)營情況，根據(jù)貸款擔(dān)保、市場環(huán)境、宏觀經(jīng)濟(jì)變動(dòng)等因素，定期對項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評價(jià)，并建立貸款質(zhì)量監(jiān)控制度和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系。出現(xiàn)可能影響貸款安全情形的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)采取相應(yīng)措施。引自《項(xiàng)目融資業(yè)務(wù)指引》

貸款人應(yīng)定期對借款人和項(xiàng)目發(fā)起人的履約情況及信用狀況、項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)營情況、宏觀經(jīng)濟(jì)變化和市場波動(dòng)情況、貸款擔(dān)保的變動(dòng)情況等內(nèi)容進(jìn)行檢查與分析，建立貸款質(zhì)量監(jiān)控制度和貸款風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系。引自《固定資產(chǎn)貸款管理暫行辦法》監(jiān)管要求銀行定義

貸款人應(yīng)動(dòng)態(tài)關(guān)注借款人經(jīng)營、管理、財(cái)務(wù)及資金流向等重大預(yù)警信號，根據(jù)合同約定及時(shí)采取提前收貸、追加擔(dān)保等有效措施防范化解貸款風(fēng)險(xiǎn)。引自《流動(dòng)資金貸款管理暫行辦法》監(jiān)管要求在貸款存續(xù)期間，貸款人應(yīng)當(dāng)持續(xù)監(jiān)測項(xiàng)目監(jiān)管要求

商業(yè)銀行通過信貸管理信息系統(tǒng)應(yīng)能夠有效識(shí)別集團(tuán)客戶的各關(guān)聯(lián)方，能夠使商業(yè)銀行各個(gè)機(jī)構(gòu)共享集團(tuán)客戶的信息，能夠支持商業(yè)銀行全系統(tǒng)的集團(tuán)客戶貸款風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)集團(tuán)客戶所處的行業(yè)和經(jīng)營能力，對集團(tuán)客戶的授信總額、資產(chǎn)負(fù)債指標(biāo)、盈利指標(biāo)、流動(dòng)性指標(biāo)、貸款本息償還情況和關(guān)鍵管理人員的信用狀況等，設(shè)置授信風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警線。

引自《商業(yè)銀行集團(tuán)客戶授信業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》監(jiān)管要求銀行定義監(jiān)管要求商業(yè)銀行通過信貸管理信息系統(tǒng)應(yīng)能夠有有效的預(yù)警管理框架有效的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，必須明確“誰在做、怎么做、做什么”等關(guān)鍵問題；因此需要預(yù)警管理崗位職能清晰化、預(yù)警管理流程規(guī)范化、預(yù)警指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化。明確的組織職責(zé)

合理的信號體系清晰的預(yù)警流程

預(yù)警管理框架高效的信息系統(tǒng)

有效的預(yù)警管理框架有效的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，必須明確“誰在做、怎么預(yù)警管理模式管理模式內(nèi)容及優(yōu)缺點(diǎn)分析分散處理模式由客戶經(jīng)理為主對管戶客戶進(jìn)行預(yù)警處理。適用于傳統(tǒng)上客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)貸后的模式，但客戶經(jīng)理工作量大，效率低。集中專崗處理模式由專門的預(yù)警管理崗集中處理預(yù)警客戶。預(yù)警認(rèn)定和跟蹤由專職預(yù)警專員進(jìn)行適用于小企業(yè)類業(yè)務(wù)量比較大的客戶群，對專業(yè)崗位要求比較高。集中—分散處理模式首先由專門的崗位集中處理預(yù)警信號，做初步甄別和篩選；再分配給客戶經(jīng)理/風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理進(jìn)行深入地預(yù)警排查與跟蹤工作。待預(yù)警審查認(rèn)定崗認(rèn)定后歸集至預(yù)警管理崗統(tǒng)一發(fā)布預(yù)警客戶名單。預(yù)警管理模式管理模式內(nèi)容及優(yōu)缺點(diǎn)分析分散處理模式由客戶經(jīng)理為預(yù)警的專業(yè)崗位部門/崗位職責(zé)總行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警崗組織、推動(dòng)、監(jiān)督全行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警工作；制定風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理制度；負(fù)責(zé)建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)和預(yù)警信息管理；管理總行預(yù)警客戶名單，并實(shí)施持續(xù)管理；負(fù)責(zé)組合層面的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，提出組合預(yù)警行動(dòng)方案，報(bào)分管風(fēng)險(xiǎn)行長批準(zhǔn)后執(zhí)行。分支行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警崗/預(yù)警專員牽頭組織、安排轄內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警工作；啟動(dòng)轄內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)信號排查，制訂預(yù)警行動(dòng)方案，批準(zhǔn)轄內(nèi)預(yù)警客戶名單，并負(fù)責(zé)分行預(yù)警客戶名單管理；組織執(zhí)行預(yù)警行動(dòng)方案，對客戶進(jìn)行持續(xù)監(jiān)控，并定期報(bào)告監(jiān)控結(jié)果?？偡种蓄A(yù)警核定崗在核定權(quán)限內(nèi)，承擔(dān)對組合層面和單一客戶層面的預(yù)警認(rèn)定工作。審批包括預(yù)警指標(biāo)框架的審批和預(yù)警行動(dòng)方案的審批預(yù)警的專業(yè)崗位部門/崗位職責(zé)總行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警崗組織、推動(dòng)、監(jiān)督全預(yù)警管理趨勢全對象納入風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警監(jiān)測的對象不只限于授信客戶，還應(yīng)包括擔(dān)保客戶；不只限于單一客戶，還應(yīng)包括集團(tuán)等特殊客戶；不只限于對客戶層面的預(yù)警信號，還包括風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具、合作項(xiàng)目等預(yù)警對象；不只限于客戶本身，還應(yīng)以與客戶相關(guān)聯(lián)的其他對象組成的組合主體進(jìn)行預(yù)警。全過程風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警既是風(fēng)險(xiǎn)管理的一個(gè)獨(dú)立業(yè)務(wù)專題，也是授信后風(fēng)險(xiǎn)管理的核心工具之一；風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的管理控制要求還應(yīng)該貫穿于授信申請、審批、執(zhí)行、保全等授信全過程預(yù)警管理趨勢全對象全過程預(yù)警管理趨勢電子化風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的識(shí)別不只停留在人工判斷識(shí)別的基礎(chǔ)上，應(yīng)借助系統(tǒng)及數(shù)據(jù)的優(yōu)勢，通過設(shè)定相應(yīng)指標(biāo)自動(dòng)獲得，預(yù)警從識(shí)別、排查、跟蹤、認(rèn)定到解除的過程也應(yīng)體現(xiàn)無紙化線上流程，以積累預(yù)警數(shù)據(jù)信息。定量化隨著銀行風(fēng)險(xiǎn)量化程度的深入，預(yù)警指標(biāo)也將獲得更精確的表示，原本靠人的經(jīng)驗(yàn)判斷而獲得的定性指標(biāo)將逐漸向定量化發(fā)展，并與系統(tǒng)電子化想結(jié)合實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)信號識(shí)別過程。差異化預(yù)警體系不是單一預(yù)警對象的體系，它應(yīng)該從不同維度包含各個(gè)不同主體，對于不同的預(yù)警對象應(yīng)有差異化管理的要求，比如針對小企業(yè)、零售業(yè)務(wù)、集團(tuán)客戶等。預(yù)警管理趨勢電子化定量化差異化預(yù)警管理的動(dòng)態(tài)特征重復(fù)信號無效信號信號池預(yù)警排查預(yù)警跟蹤預(yù)警解除有效信號預(yù)警管理的動(dòng)態(tài)特征重復(fù)信號無效信號信號池預(yù)警排查預(yù)警跟蹤預(yù)警預(yù)警后續(xù)處理我們不是為了預(yù)警而預(yù)警，預(yù)警是作為貸后管理的重要工具之一，目的是提前發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)，并采取及時(shí)合適的措施防范風(fēng)險(xiǎn)凍結(jié)客戶授信額度提前收回貸款凍結(jié)借款人在我行處開立的存款帳戶對客戶建立特殊戶狀態(tài)根據(jù)合同或擔(dān)保書，向擔(dān)保人追索，要求其償還借款人到期應(yīng)付的本息和費(fèi)用處置貸款抵質(zhì)押品要求借款人增加抵押品提高保證，如更換擔(dān)保人，提供更多的擔(dān)保品等提前對貸款風(fēng)險(xiǎn)分類進(jìn)行重新評估，以決定是否降低其分類變更授信條件資產(chǎn)保全人員介入（對于嚴(yán)重預(yù)警信號采取的措施）加強(qiáng)監(jiān)控力度預(yù)警后續(xù)處理我們不是為了預(yù)警而預(yù)警，預(yù)警是作為貸后管理的重要基于規(guī)則集的零售預(yù)警處理模式原始客戶數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)個(gè)體反欺詐檢查集團(tuán)詐騙檢查黑名單檢查……欺詐數(shù)據(jù)庫債項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)檢查資金用途檢查合作方檢查合作項(xiàng)目檢查……過濾后客戶數(shù)據(jù)觸發(fā)預(yù)警信號直接通過規(guī)則觸發(fā)預(yù)警后續(xù)處理…….規(guī)則集規(guī)則集決策樹決策樹基于規(guī)則集的零售預(yù)警處理模式原始客戶數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)個(gè)體反欺詐檢風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理系統(tǒng)的應(yīng)用架構(gòu)目錄2目錄2預(yù)警認(rèn)定風(fēng)險(xiǎn)管理對象押品……..單一客戶大中型客戶小企業(yè)客戶……..群組客戶集團(tuán)客戶同一行業(yè)客戶預(yù)警應(yīng)用架構(gòu)業(yè)務(wù)拓展授信調(diào)查和授信方案制定

授信審批

授信執(zhí)行

貸后管理預(yù)警信號體系信號1信號2信號n信號識(shí)別信號排查后續(xù)跟蹤…….預(yù)警處理……..預(yù)警認(rèn)定風(fēng)險(xiǎn)管理對象押品……..單一客戶大中型客戶小預(yù)警系統(tǒng)框架預(yù)警認(rèn)定預(yù)警跟蹤預(yù)警認(rèn)定預(yù)警排查預(yù)警信號排查預(yù)警信號認(rèn)定預(yù)警信號跟蹤預(yù)警信號認(rèn)定預(yù)警客戶認(rèn)定預(yù)警信號管理預(yù)警客戶管理信號搜集信號分類信號排查信號認(rèn)定信號失效預(yù)警發(fā)布預(yù)警跟蹤后續(xù)措施預(yù)警調(diào)整預(yù)警解除預(yù)警客戶認(rèn)定預(yù)警指標(biāo)體系維護(hù)預(yù)警系統(tǒng)框架預(yù)警認(rèn)定預(yù)警跟蹤預(yù)警認(rèn)定預(yù)警排查預(yù)警信號預(yù)警信號核心功能預(yù)警對象預(yù)警監(jiān)測預(yù)警信號預(yù)警流程預(yù)警接口風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理核心功能預(yù)警對象預(yù)警監(jiān)測預(yù)警信號預(yù)警流程預(yù)警接口風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理核心功能-預(yù)警對象預(yù)警對象預(yù)警信號預(yù)警流程預(yù)警接口預(yù)警監(jiān)測對象類型對象分類對象示例單一客戶授信客戶大中型客戶、小企業(yè)客戶、個(gè)人客戶非授信客戶純擔(dān)?？蛻簟㈥P(guān)聯(lián)客戶群組客戶集團(tuán)客戶集團(tuán)本身（實(shí)體或虛擬）、核心企業(yè)/成員企業(yè)供應(yīng)鏈客戶核心企業(yè)鏈屬企業(yè)資產(chǎn)組合行業(yè)、區(qū)域、產(chǎn)品、…其他風(fēng)險(xiǎn)管理對象合作項(xiàng)目樓盤、…押品……核心功能-預(yù)警對象預(yù)警對象預(yù)警信號預(yù)警流程預(yù)警接口預(yù)警監(jiān)測對預(yù)警對象信號都是依附于某個(gè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警對象而存在的預(yù)警對象信號該預(yù)警對象可以是：某個(gè)客戶某個(gè)行業(yè)某個(gè)項(xiàng)目……預(yù)警對象信號都是依附于某個(gè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警對象而存在的預(yù)警對象信號該預(yù)警對象管理——對象與信號的關(guān)系信號與客戶的關(guān)系：一對一、一對多、多對一、多對多。信號與客戶的復(fù)雜度要求我們不能簡單地從一個(gè)角度進(jìn)行對象管理；我們必須分辨是客戶的信號還是信號的客戶。信號1信號2信號3信號4客戶1客戶3客戶2客戶4預(yù)警對象管理——對象與信號的關(guān)系信號與客戶的關(guān)系：一對一、一預(yù)警對象管理——對象與信號的關(guān)系所以我們看對象的視角：以客戶歸集：以客戶為基點(diǎn)，了解該客戶的預(yù)警信號；該視圖主要用于單一層面預(yù)警信號以信號歸集：以信號為基點(diǎn)，了解該包含該信號的客戶；該視圖主要用于組合層面預(yù)警信號在信號管理模塊，最終的操作結(jié)果都?xì)w集到信號狀態(tài)的變化預(yù)警對象管理——對象與信號的關(guān)系所以我們看對象的視角：核心功能-預(yù)警信號預(yù)警對象預(yù)警信號預(yù)警流程預(yù)警接口預(yù)警監(jiān)測信號體系是預(yù)警管理的基礎(chǔ)定義明確：每個(gè)預(yù)警信號都有明確的定義，其對象要明確、標(biāo)準(zhǔn)要明確、含義要明確?？闪炕豪硐牖念A(yù)警體系是盡可能多地可量化，量化程度越高，其含義越清晰，且能根據(jù)定量指標(biāo)通過系統(tǒng)自動(dòng)實(shí)現(xiàn)預(yù)警識(shí)別。標(biāo)準(zhǔn)化：標(biāo)準(zhǔn)化是指信號體系都有統(tǒng)一的結(jié)構(gòu)，如將信號分拆為信號主體、信號指標(biāo)、信號觸發(fā)值等要素構(gòu)成，方便進(jìn)行信號體系的維護(hù)的擴(kuò)展。差異化：一方面針對不同的風(fēng)險(xiǎn)管理對象要有差異化的預(yù)警指標(biāo)體系；另一方面對于同一類風(fēng)險(xiǎn)管理對象，預(yù)警信號應(yīng)體現(xiàn)出等級差異。核心功能-預(yù)警信號預(yù)警對象預(yù)警信號預(yù)警流程預(yù)警接口預(yù)警監(jiān)測信預(yù)警信號體系——信號標(biāo)準(zhǔn)化信號標(biāo)準(zhǔn)化信號標(biāo)準(zhǔn)化是建立基于規(guī)則集信號處理機(jī)制的基礎(chǔ)預(yù)警信號體系——信號標(biāo)準(zhǔn)化信號標(biāo)準(zhǔn)化信號標(biāo)準(zhǔn)化是建立基于規(guī)則預(yù)警信號體系——建立步驟信號體系建立信號體系建立原則客觀性原則宏觀指標(biāo)和微觀指標(biāo)相結(jié)合原則

內(nèi)部指標(biāo)與外部指標(biāo)相結(jié)合、以內(nèi)部指標(biāo)為主的原則

定量和定性相結(jié)合、以定量指標(biāo)為主原則

確定信用風(fēng)險(xiǎn)因素反應(yīng)銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好確定預(yù)警指標(biāo)體系設(shè)置預(yù)警閥值123確定風(fēng)險(xiǎn)驅(qū)動(dòng)因素確定預(yù)警觸發(fā)值預(yù)警信號體系——建立步驟信號體系建立確定信用風(fēng)險(xiǎn)因素反應(yīng)銀行25

預(yù)警信號體系——信號來源1、業(yè)務(wù)端2、反欺詐3、授信審批4、授信服務(wù)/資產(chǎn)評估5、資產(chǎn)組合（情景分析）6、早期預(yù)警外部信息渠道反欺詐業(yè)務(wù)端授信服務(wù)部/資產(chǎn)評估資產(chǎn)組這/情景分析1、來自外部機(jī)構(gòu)（人民銀行/最高人民法院等）（1）客戶的信用信息；（2）客戶的負(fù)債信息；（3）客戶訴訟的信息；（4）客戶抵押品2、客戶使用其他銀行（銀行對賬單）3、互聯(lián)網(wǎng)查詢；（負(fù)面信息）4、政府有關(guān)的機(jī)構(gòu)、各類行業(yè)協(xié)會(huì)；5、其他非正式渠道；外部機(jī)構(gòu)政府機(jī)關(guān)內(nèi)部信息渠道25預(yù)警信號體系——信號來源1、業(yè)務(wù)端外部信息渠道反預(yù)警信號體系——風(fēng)險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)因素反映預(yù)警針對的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，是預(yù)警信號歸類的基礎(chǔ)，明確風(fēng)險(xiǎn)因素可以從全面的角度體現(xiàn)銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好：1、企業(yè)及所有者品格風(fēng)險(xiǎn)2、企業(yè)營運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)3、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)4、企業(yè)銀行交易行為風(fēng)險(xiǎn)5、擔(dān)保品和風(fēng)險(xiǎn)緩釋風(fēng)險(xiǎn)6、宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)以及其它風(fēng)險(xiǎn)客戶接觸資料分析/系統(tǒng)提取情景分析預(yù)警信號體系——風(fēng)險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)因素反映預(yù)警針對的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，是預(yù)警預(yù)警信號體系——指標(biāo)指標(biāo)：是預(yù)警對象在某一風(fēng)險(xiǎn)因素下的具體體現(xiàn)，指標(biāo)體系的建設(shè)是將風(fēng)險(xiǎn)因素具體化的過程，因此，指標(biāo)是在風(fēng)險(xiǎn)因素分類確定的前提下進(jìn)行設(shè)計(jì)的，通常情況下指標(biāo)分為定性指標(biāo)和定量指標(biāo)：定性指標(biāo)：該指標(biāo)只能用文字進(jìn)行描述，不能量化，如：經(jīng)營管理能力企業(yè)市場競爭力．．．．．．定量指標(biāo)：該指標(biāo)不僅能用文字進(jìn)行描述，還可以用具體的公式或者數(shù)字進(jìn)行量化，如：年銷售收入增長率＝（今年銷售收入－去年銷售收入）／去年銷售收入存貸比＝存款余額／貸款余額．．．．．．預(yù)警信號體系——指標(biāo)指標(biāo)：是預(yù)警對象在某一風(fēng)險(xiǎn)因素下的具體體預(yù)警信號體系——指標(biāo)定性指標(biāo)定量化：定性指標(biāo)在某些情況下是可以轉(zhuǎn)化為定量指標(biāo)的，而且從預(yù)警信號體系建設(shè)的原則考慮我們是希望指標(biāo)能盡可能地定量化，因此，在設(shè)立指標(biāo)過程中應(yīng)考慮將定性指標(biāo)向定量指標(biāo)轉(zhuǎn)化。風(fēng)險(xiǎn)因素定性指標(biāo)定量指標(biāo)轉(zhuǎn)化經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)銷售量明顯下降（今年銷售量－去年銷售量）/去年銷售量≥20％企業(yè)出現(xiàn)虧損銷售收入－各成本之和＜0管理風(fēng)險(xiǎn)關(guān)聯(lián)人財(cái)務(wù)出現(xiàn)問題關(guān)聯(lián)人在我行專用賬戶余額＜10萬信用風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)信用評級水平明細(xì)下降當(dāng)前信用評級等級-上期信用評級等級≥2級財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)無形資產(chǎn)激增無形資產(chǎn)總額/非流動(dòng)資產(chǎn)總額≥20%資產(chǎn)負(fù)債率持續(xù)上漲企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率-行業(yè)平均值≥20%擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)押品緩釋能力不足／明顯下降（押品市場價(jià)－押品評估價(jià)）/押品評估價(jià)≥10％預(yù)警信號體系——指標(biāo)定性指標(biāo)定量化：定性指標(biāo)在某些情況下是可預(yù)警信號體系——觸發(fā)值觸發(fā)值：是指標(biāo)的屬性，一般是針對定量指標(biāo)而言，指標(biāo)如果沒有觸發(fā)值的定義就不能反應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)管理的要求，對于指標(biāo)的觸發(fā)值在各個(gè)時(shí)點(diǎn)有不同要求，在同一時(shí)點(diǎn)不同觸發(fā)值的定義也反應(yīng)了風(fēng)險(xiǎn)控制程度的不同。指標(biāo)名稱觸發(fā)值風(fēng)險(xiǎn)控制內(nèi)容銷售收入增長率-20%緊急預(yù)警，指企業(yè)經(jīng)營狀況發(fā)生了嚴(yán)重問題，風(fēng)險(xiǎn)很大0一般預(yù)警，指企業(yè)經(jīng)營狀況有待考察，可能會(huì)出現(xiàn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)10%無預(yù)警，指企業(yè)經(jīng)營狀況良好，暫時(shí)沒有大的風(fēng)險(xiǎn)敏感指標(biāo)15%當(dāng)觸發(fā)值為5%時(shí)，有20%的正?？蛻粼谠撝笜?biāo)下發(fā)生預(yù)警8%當(dāng)觸發(fā)值調(diào)整為8%時(shí)，僅5%的正?？蛻粼谠撝笜?biāo)下發(fā)生預(yù)警，因此觸發(fā)值的微小變動(dòng)帶來了正常客戶分布的巨大變動(dòng)即為敏感指標(biāo)預(yù)警信號體系——觸發(fā)值觸發(fā)值：是指標(biāo)的屬性，一般是針對定量指預(yù)警信號體系——信號配置基于規(guī)則集的信號配置一條業(yè)務(wù)規(guī)則由以下幾部分構(gòu)成：參數(shù)：規(guī)則進(jìn)行內(nèi)部運(yùn)算所需的一些數(shù)值（例如運(yùn)算中所需的系數(shù)、權(quán)重等），可以是賦予的常數(shù)值，也可以是變量，用來控制隨其變化而變化的其他的量對象：規(guī)則配置過程中使用的變量，針對對象變量規(guī)則本身：處理邏輯的描述一個(gè)預(yù)警信號即為一條業(yè)務(wù)處理規(guī)則，標(biāo)準(zhǔn)化后的預(yù)警信號體系能通過規(guī)則集來實(shí)現(xiàn)可配置化、自動(dòng)化的預(yù)警處理預(yù)警信號體系——信號配置基于規(guī)則集的信號配置預(yù)警信號體系——信號配置規(guī)則對象規(guī)則參數(shù)規(guī)則邏輯預(yù)警規(guī)則示例：客戶主營銷售收入比上年降幅超過25%--------紅色預(yù)警規(guī)則對象：主營銷售收入增長率規(guī)則參數(shù)：25%規(guī)則邏輯：當(dāng)主營銷售收入增長率>25%時(shí)，觸發(fā)預(yù)警信號預(yù)警信號體系——信號配置規(guī)則對象規(guī)則參數(shù)規(guī)則邏輯預(yù)警規(guī)則示例預(yù)警信號體系——完善信號庫完善信號庫信號分析新信號的加入原有信號的完善原信號的退出新的信號體系實(shí)際產(chǎn)生的信號風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警崗應(yīng)對實(shí)際產(chǎn)生的信號定期進(jìn)行分析，分析的內(nèi)容不限于：信號使用頻率信號有效性、準(zhǔn)確性分析其他人工反應(yīng)的信號情況預(yù)警信號體系——完善信號庫完善信號庫信號分析新信號的加入原有僅指標(biāo)1預(yù)警客戶群雙指標(biāo)預(yù)警客戶群正常客戶群僅指標(biāo)2預(yù)警客戶群指標(biāo)2預(yù)警線指標(biāo)1預(yù)警線觸發(fā)值1觸發(fā)值2預(yù)警客戶分布圖預(yù)警信號體系——完善調(diào)整后的預(yù)警線指標(biāo)2指標(biāo)1信號觸發(fā)值調(diào)整僅指標(biāo)1預(yù)警客戶群雙指標(biāo)預(yù)警客戶群正?？蛻羧簝H指標(biāo)2預(yù)警客戶預(yù)警信號體系信號生命周期信號識(shí)別信號處理處理結(jié)束排查跟蹤排查中跟蹤中有效無效新增待排查預(yù)警信號體系信號生命周期信號識(shí)別信號處理處理結(jié)束排查跟蹤排查核心功能-預(yù)警評估預(yù)警對象預(yù)警信號預(yù)警流程預(yù)警接口預(yù)警監(jiān)測核心功能-預(yù)警評估預(yù)警對象預(yù)警信號預(yù)警流程預(yù)警接口預(yù)警監(jiān)測預(yù)警流程預(yù)警認(rèn)定流程是一次對預(yù)警對象的預(yù)警信號的風(fēng)險(xiǎn)評估過程，包括評估對象、評估時(shí)間、評估方法、評估過程、評估結(jié)論等關(guān)鍵要素。評估對象評估結(jié)論評估工具評估方法…...預(yù)警流程預(yù)警認(rèn)定流程是一次對預(yù)警對象的預(yù)警信號的風(fēng)險(xiǎn)評估過程預(yù)警評估框架評估對象：客戶、信號評估方法專業(yè)預(yù)警崗評估、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警例會(huì)評估等現(xiàn)場考察、電話溝通、其他途徑等評估工具預(yù)警排查認(rèn)定表預(yù)警跟蹤認(rèn)定表評估流程分支機(jī)構(gòu)預(yù)警流程、總行預(yù)警流程預(yù)警排查流程、預(yù)警跟蹤流程評估結(jié)論評估時(shí)間、評估人、評估機(jī)構(gòu)預(yù)警等級、等級有效期評估后措施建議等預(yù)警評估框架評估對象：客戶、信號

名單發(fā)布預(yù)警流程管理框架

流程入口流程運(yùn)行流程出口流程輸出

轉(zhuǎn)為不良、退出預(yù)警分行核定

排查報(bào)告重點(diǎn)排查要求信號落實(shí)情況建議行動(dòng)方案預(yù)警委員會(huì)評定確定排查結(jié)論總行核定

預(yù)警等級預(yù)警認(rèn)定理由預(yù)警后續(xù)處理方案認(rèn)定人認(rèn)定機(jī)構(gòu)

……..

總分支行預(yù)警排查總分支行預(yù)警跟蹤排查詳情表跟蹤詳情表名單發(fā)布預(yù)警流程管理框架流程入口預(yù)警流程管理——流程框架預(yù)警排查方案制定預(yù)警審查

預(yù)警例會(huì)審定

預(yù)警名單發(fā)布信號搜集預(yù)警排查環(huán)節(jié)相關(guān)信號狀 態(tài)預(yù)警跟蹤方案制定預(yù)警審查

預(yù)警例會(huì)審定確定是否退出預(yù)警信號更新預(yù)警跟蹤環(huán)節(jié)待排查待跟蹤審查認(rèn)定中已認(rèn)定有效無效預(yù)警流程與一般流程不同的是：流程運(yùn)行過程中，流程所要處理的對象分客戶和信號兩類另外，客戶的狀態(tài)可能時(shí)刻在變化；預(yù)警信號的數(shù)量和有效性也在變化預(yù)警流程管理——流程框架預(yù)警排查方案預(yù)警審查預(yù)警例會(huì)審定預(yù)警流程管理——流程分類根據(jù)預(yù)警階段的不同，分為預(yù)警排查與預(yù)警跟蹤兩大類預(yù)警排查指針對當(dāng)前為正?？蛻舻念A(yù)警發(fā)起和認(rèn)定過程流程重要結(jié)論：該客戶是否預(yù)警客戶，預(yù)警等級是什么預(yù)警跟蹤指針對當(dāng)前為預(yù)警客戶的預(yù)警發(fā)起和認(rèn)定過程流程重要結(jié)論：該客戶是否退出預(yù)警或預(yù)警等級是否進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后的等級根據(jù)預(yù)警審批權(quán)限的不同，分為分行內(nèi)部預(yù)警與總行范圍預(yù)警兩大類分行范圍針對的客戶授信額度相對較小，預(yù)警情況不是特別嚴(yán)重，對銀行影響不是很多重要判定指標(biāo)：預(yù)警信號等級、授信余額總行范圍針對的客戶授信額度相對較大，預(yù)警情況比較嚴(yán)重，對銀行影響較大預(yù)警流程管理——流程分類根據(jù)預(yù)警階段的不同，分為預(yù)警排查與預(yù)預(yù)警流程管理——流程分類根據(jù)預(yù)警階段的不同，分為預(yù)警排查與預(yù)警跟蹤預(yù)警排查指針對當(dāng)前為正常客戶的預(yù)警發(fā)起和認(rèn)定過程流程重要結(jié)論：該客戶是否預(yù)警客戶，預(yù)警等級是什么預(yù)警跟蹤指針對當(dāng)前為預(yù)警客戶的預(yù)警發(fā)起和認(rèn)定過程流程重要結(jié)論：該客戶是否退出預(yù)警或預(yù)警等級是否進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后的等級根據(jù)預(yù)警審批權(quán)限的不同，分為分行內(nèi)部預(yù)警與總行范圍預(yù)警兩大類分行范圍針對的客戶授信額度相對較小，預(yù)警情況不是特別嚴(yán)重，對銀行影響不是很多重要判定指標(biāo)：預(yù)警信號等級、授信余額總行范圍針對的客戶授信額度相對較大，預(yù)警情況比較嚴(yán)重，對銀行影響較大預(yù)警流程管理——流程分類根據(jù)預(yù)警階段的不同，分為預(yù)警排查與預(yù)核心功能-預(yù)警接口：預(yù)警識(shí)別預(yù)警對象預(yù)警信號預(yù)警流程預(yù)警接口預(yù)警監(jiān)測風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)相關(guān)系統(tǒng)預(yù)警數(shù)據(jù)庫賬務(wù)交易系統(tǒng)授信管理系統(tǒng)外部數(shù)據(jù)源-從賬戶表現(xiàn)獲取交易行為，預(yù)警事件信息-獲取預(yù)警后賬戶處理行動(dòng)任務(wù)-在授信的業(yè)務(wù)流程中觸發(fā)預(yù)警事件-獲取預(yù)警名單和預(yù)警后授信行動(dòng)任務(wù)-從外部信息渠道、監(jiān)管機(jī)構(gòu)獲得預(yù)警事件信息-向監(jiān)管報(bào)送預(yù)警信息核心功能-預(yù)警接口：預(yù)警識(shí)別預(yù)警對象預(yù)警信號預(yù)警流程預(yù)警接口核心功能-預(yù)警接口：預(yù)警識(shí)別結(jié)合點(diǎn)結(jié)合模塊結(jié)合內(nèi)容預(yù)警識(shí)別客戶管理客戶基本情況、財(cái)務(wù)情況、履約情況等發(fā)生變動(dòng)時(shí)可能引發(fā)預(yù)警評級管理客戶評級等級大幅變動(dòng)時(shí)可能引發(fā)預(yù)警押品管理押品價(jià)值發(fā)生巨大貶值時(shí)可能引發(fā)預(yù)警限額管理客戶授信超限額時(shí)可能引發(fā)預(yù)警授信執(zhí)行授信執(zhí)行過程中沒有落實(shí)授信條件可能引發(fā)預(yù)警貸后管理貸后監(jiān)測過程中發(fā)現(xiàn)資金流向、償還拖欠等情況可能引發(fā)預(yù)警核心功能-預(yù)警接口：預(yù)警識(shí)別結(jié)合點(diǎn)結(jié)合模塊結(jié)合內(nèi)容預(yù)警識(shí)別客核心功能-預(yù)警接口：預(yù)警行動(dòng)結(jié)合點(diǎn)結(jié)合模塊結(jié)合內(nèi)容預(yù)警行動(dòng)評級管理發(fā)生預(yù)警時(shí)可能需下調(diào)客戶評級等級授信管理發(fā)生預(yù)警時(shí)可能需追加擔(dān)保條件，調(diào)整授信方案、壓縮授信額度額度管理發(fā)生預(yù)警時(shí)可能需凍結(jié)授信額度，預(yù)警解除時(shí)需要解凍授信額度；且當(dāng)授信調(diào)整后額度應(yīng)做相應(yīng)調(diào)整授信執(zhí)行發(fā)生預(yù)警時(shí)可能需中止貸款發(fā)放，待預(yù)警排查后做進(jìn)一步處理授信后管理發(fā)生預(yù)警時(shí)可能觸發(fā)對客戶的高頻度監(jiān)控、風(fēng)險(xiǎn)分類調(diào)整…資產(chǎn)保全發(fā)生嚴(yán)重預(yù)警時(shí)可能直接將客戶移交至資產(chǎn)保全部進(jìn)行保全處理核心功能-預(yù)警接口：預(yù)警行動(dòng)結(jié)合點(diǎn)結(jié)合模塊結(jié)合內(nèi)容預(yù)警行動(dòng)評1.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警業(yè)務(wù)理解和行業(yè)實(shí)踐2.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理的應(yīng)用架構(gòu)目錄1.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警業(yè)務(wù)理解和行業(yè)實(shí)踐目錄風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警業(yè)務(wù)理解和行業(yè)實(shí)踐目錄1目錄1影響風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)的環(huán)境要素內(nèi)部環(huán)境要素行內(nèi)對于風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的政策性要求，以及崗位、流程以及技術(shù)的不斷完善

監(jiān)管環(huán)境要素各項(xiàng)關(guān)于銀行授信風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管法規(guī)始終強(qiáng)調(diào)貸后風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的重要性影響風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)的環(huán)境要素內(nèi)部環(huán)境要素監(jiān)管環(huán)境要素監(jiān)管要求

在貸款存續(xù)期間，貸款人應(yīng)當(dāng)持續(xù)監(jiān)測項(xiàng)目的建設(shè)和經(jīng)營情況，根據(jù)貸款擔(dān)保、市場環(huán)境、宏觀經(jīng)濟(jì)變動(dòng)等因素，定期對項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評價(jià)，并建立貸款質(zhì)量監(jiān)控制度和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系。出現(xiàn)可能影響貸款安全情形的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)采取相應(yīng)措施。引自《項(xiàng)目融資業(yè)務(wù)指引》

貸款人應(yīng)定期對借款人和項(xiàng)目發(fā)起人的履約情況及信用狀況、項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)營情況、宏觀經(jīng)濟(jì)變化和市場波動(dòng)情況、貸款擔(dān)保的變動(dòng)情況等內(nèi)容進(jìn)行檢查與分析，建立貸款質(zhì)量監(jiān)控制度和貸款風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系。引自《固定資產(chǎn)貸款管理暫行辦法》監(jiān)管要求銀行定義

貸款人應(yīng)動(dòng)態(tài)關(guān)注借款人經(jīng)營、管理、財(cái)務(wù)及資金流向等重大預(yù)警信號，根據(jù)合同約定及時(shí)采取提前收貸、追加擔(dān)保等有效措施防范化解貸款風(fēng)險(xiǎn)。引自《流動(dòng)資金貸款管理暫行辦法》監(jiān)管要求在貸款存續(xù)期間，貸款人應(yīng)當(dāng)持續(xù)監(jiān)測項(xiàng)目監(jiān)管要求

商業(yè)銀行通過信貸管理信息系統(tǒng)應(yīng)能夠有效識(shí)別集團(tuán)客戶的各關(guān)聯(lián)方，能夠使商業(yè)銀行各個(gè)機(jī)構(gòu)共享集團(tuán)客戶的信息，能夠支持商業(yè)銀行全系統(tǒng)的集團(tuán)客戶貸款風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)集團(tuán)客戶所處的行業(yè)和經(jīng)營能力，對集團(tuán)客戶的授信總額、資產(chǎn)負(fù)債指標(biāo)、盈利指標(biāo)、流動(dòng)性指標(biāo)、貸款本息償還情況和關(guān)鍵管理人員的信用狀況等，設(shè)置授信風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警線。

引自《商業(yè)銀行集團(tuán)客戶授信業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》監(jiān)管要求銀行定義監(jiān)管要求商業(yè)銀行通過信貸管理信息系統(tǒng)應(yīng)能夠有有效的預(yù)警管理框架有效的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，必須明確“誰在做、怎么做、做什么”等關(guān)鍵問題；因此需要預(yù)警管理崗位職能清晰化、預(yù)警管理流程規(guī)范化、預(yù)警指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化。明確的組織職責(zé)

合理的信號體系清晰的預(yù)警流程

預(yù)警管理框架高效的信息系統(tǒng)

有效的預(yù)警管理框架有效的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，必須明確“誰在做、怎么預(yù)警管理模式管理模式內(nèi)容及優(yōu)缺點(diǎn)分析分散處理模式由客戶經(jīng)理為主對管戶客戶進(jìn)行預(yù)警處理。適用于傳統(tǒng)上客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)貸后的模式，但客戶經(jīng)理工作量大，效率低。集中專崗處理模式由專門的預(yù)警管理崗集中處理預(yù)警客戶。預(yù)警認(rèn)定和跟蹤由專職預(yù)警專員進(jìn)行適用于小企業(yè)類業(yè)務(wù)量比較大的客戶群，對專業(yè)崗位要求比較高。集中—分散處理模式首先由專門的崗位集中處理預(yù)警信號，做初步甄別和篩選；再分配給客戶經(jīng)理/風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理進(jìn)行深入地預(yù)警排查與跟蹤工作。待預(yù)警審查認(rèn)定崗認(rèn)定后歸集至預(yù)警管理崗統(tǒng)一發(fā)布預(yù)警客戶名單。預(yù)警管理模式管理模式內(nèi)容及優(yōu)缺點(diǎn)分析分散處理模式由客戶經(jīng)理為預(yù)警的專業(yè)崗位部門/崗位職責(zé)總行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警崗組織、推動(dòng)、監(jiān)督全行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警工作；制定風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理制度；負(fù)責(zé)建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)和預(yù)警信息管理；管理總行預(yù)警客戶名單，并實(shí)施持續(xù)管理；負(fù)責(zé)組合層面的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，提出組合預(yù)警行動(dòng)方案，報(bào)分管風(fēng)險(xiǎn)行長批準(zhǔn)后執(zhí)行。分支行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警崗/預(yù)警專員牽頭組織、安排轄內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警工作；啟動(dòng)轄內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)信號排查，制訂預(yù)警行動(dòng)方案，批準(zhǔn)轄內(nèi)預(yù)警客戶名單，并負(fù)責(zé)分行預(yù)警客戶名單管理；組織執(zhí)行預(yù)警行動(dòng)方案，對客戶進(jìn)行持續(xù)監(jiān)控，并定期報(bào)告監(jiān)控結(jié)果?？偡种蓄A(yù)警核定崗在核定權(quán)限內(nèi)，承擔(dān)對組合層面和單一客戶層面的預(yù)警認(rèn)定工作。審批包括預(yù)警指標(biāo)框架的審批和預(yù)警行動(dòng)方案的審批預(yù)警的專業(yè)崗位部門/崗位職責(zé)總行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警崗組織、推動(dòng)、監(jiān)督全預(yù)警管理趨勢全對象納入風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警監(jiān)測的對象不只限于授信客戶，還應(yīng)包括擔(dān)?？蛻?；不只限于單一客戶，還應(yīng)包括集團(tuán)等特殊客戶；不只限于對客戶層面的預(yù)警信號，還包括風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具、合作項(xiàng)目等預(yù)警對象；不只限于客戶本身，還應(yīng)以與客戶相關(guān)聯(lián)的其他對象組成的組合主體進(jìn)行預(yù)警。全過程風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警既是風(fēng)險(xiǎn)管理的一個(gè)獨(dú)立業(yè)務(wù)專題，也是授信后風(fēng)險(xiǎn)管理的核心工具之一；風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的管理控制要求還應(yīng)該貫穿于授信申請、審批、執(zhí)行、保全等授信全過程預(yù)警管理趨勢全對象全過程預(yù)警管理趨勢電子化風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的識(shí)別不只停留在人工判斷識(shí)別的基礎(chǔ)上，應(yīng)借助系統(tǒng)及數(shù)據(jù)的優(yōu)勢，通過設(shè)定相應(yīng)指標(biāo)自動(dòng)獲得，預(yù)警從識(shí)別、排查、跟蹤、認(rèn)定到解除的過程也應(yīng)體現(xiàn)無紙化線上流程，以積累預(yù)警數(shù)據(jù)信息。定量化隨著銀行風(fēng)險(xiǎn)量化程度的深入，預(yù)警指標(biāo)也將獲得更精確的表示，原本靠人的經(jīng)驗(yàn)判斷而獲得的定性指標(biāo)將逐漸向定量化發(fā)展，并與系統(tǒng)電子化想結(jié)合實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)信號識(shí)別過程。差異化預(yù)警體系不是單一預(yù)警對象的體系，它應(yīng)該從不同維度包含各個(gè)不同主體，對于不同的預(yù)警對象應(yīng)有差異化管理的要求，比如針對小企業(yè)、零售業(yè)務(wù)、集團(tuán)客戶等。預(yù)警管理趨勢電子化定量化差異化預(yù)警管理的動(dòng)態(tài)特征重復(fù)信號無效信號信號池預(yù)警排查預(yù)警跟蹤預(yù)警解除有效信號預(yù)警管理的動(dòng)態(tài)特征重復(fù)信號無效信號信號池預(yù)警排查預(yù)警跟蹤預(yù)警預(yù)警后續(xù)處理我們不是為了預(yù)警而預(yù)警，預(yù)警是作為貸后管理的重要工具之一，目的是提前發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)，并采取及時(shí)合適的措施防范風(fēng)險(xiǎn)凍結(jié)客戶授信額度提前收回貸款凍結(jié)借款人在我行處開立的存款帳戶對客戶建立特殊戶狀態(tài)根據(jù)合同或擔(dān)保書，向擔(dān)保人追索，要求其償還借款人到期應(yīng)付的本息和費(fèi)用處置貸款抵質(zhì)押品要求借款人增加抵押品提高保證，如更換擔(dān)保人，提供更多的擔(dān)保品等提前對貸款風(fēng)險(xiǎn)分類進(jìn)行重新評估，以決定是否降低其分類變更授信條件資產(chǎn)保全人員介入（對于嚴(yán)重預(yù)警信號采取的措施）加強(qiáng)監(jiān)控力度預(yù)警后續(xù)處理我們不是為了預(yù)警而預(yù)警，預(yù)警是作為貸后管理的重要基于規(guī)則集的零售預(yù)警處理模式原始客戶數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)個(gè)體反欺詐檢查集團(tuán)詐騙檢查黑名單檢查……欺詐數(shù)據(jù)庫債項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)檢查資金用途檢查合作方檢查合作項(xiàng)目檢查……過濾后客戶數(shù)據(jù)觸發(fā)預(yù)警信號直接通過規(guī)則觸發(fā)預(yù)警后續(xù)處理…….規(guī)則集規(guī)則集決策樹決策樹基于規(guī)則集的零售預(yù)警處理模式原始客戶數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)個(gè)體反欺詐檢風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理系統(tǒng)的應(yīng)用架構(gòu)目錄2目錄2預(yù)警認(rèn)定風(fēng)險(xiǎn)管理對象押品……..單一客戶大中型客戶小企業(yè)客戶……..群組客戶集團(tuán)客戶同一行業(yè)客戶預(yù)警應(yīng)用架構(gòu)業(yè)務(wù)拓展授信調(diào)查和授信方案制定

授信審批

授信執(zhí)行

貸后管理預(yù)警信號體系信號1信號2信號n信號識(shí)別信號排查后續(xù)跟蹤…….預(yù)警處理……..預(yù)警認(rèn)定風(fēng)險(xiǎn)管理對象押品……..單一客戶大中型客戶小預(yù)警系統(tǒng)框架預(yù)警認(rèn)定預(yù)警跟蹤預(yù)警認(rèn)定預(yù)警排查預(yù)警信號排查預(yù)警信號認(rèn)定預(yù)警信號跟蹤預(yù)警信號認(rèn)定預(yù)警客戶認(rèn)定預(yù)警信號管理預(yù)警客戶管理信號搜集信號分類信號排查信號認(rèn)定信號失效預(yù)警發(fā)布預(yù)警跟蹤后續(xù)措施預(yù)警調(diào)整預(yù)警解除預(yù)警客戶認(rèn)定預(yù)警指標(biāo)體系維護(hù)預(yù)警系統(tǒng)框架預(yù)警認(rèn)定預(yù)警跟蹤預(yù)警認(rèn)定預(yù)警排查預(yù)警信號預(yù)警信號核心功能預(yù)警對象預(yù)警監(jiān)測預(yù)警信號預(yù)警流程預(yù)警接口風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理核心功能預(yù)警對象預(yù)警監(jiān)測預(yù)警信號預(yù)警流程預(yù)警接口風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理核心功能-預(yù)警對象預(yù)警對象預(yù)警信號預(yù)警流程預(yù)警接口預(yù)警監(jiān)測對象類型對象分類對象示例單一客戶授信客戶大中型客戶、小企業(yè)客戶、個(gè)人客戶非授信客戶純擔(dān)?？蛻?、關(guān)聯(lián)客戶群組客戶集團(tuán)客戶集團(tuán)本身（實(shí)體或虛擬）、核心企業(yè)/成員企業(yè)供應(yīng)鏈客戶核心企業(yè)鏈屬企業(yè)資產(chǎn)組合行業(yè)、區(qū)域、產(chǎn)品、…其他風(fēng)險(xiǎn)管理對象合作項(xiàng)目樓盤、…押品……核心功能-預(yù)警對象預(yù)警對象預(yù)警信號預(yù)警流程預(yù)警接口預(yù)警監(jiān)測對預(yù)警對象信號都是依附于某個(gè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警對象而存在的預(yù)警對象信號該預(yù)警對象可以是：某個(gè)客戶某個(gè)行業(yè)某個(gè)項(xiàng)目……預(yù)警對象信號都是依附于某個(gè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警對象而存在的預(yù)警對象信號該預(yù)警對象管理——對象與信號的關(guān)系信號與客戶的關(guān)系：一對一、一對多、多對一、多對多。信號與客戶的復(fù)雜度要求我們不能簡單地從一個(gè)角度進(jìn)行對象管理；我們必須分辨是客戶的信號還是信號的客戶。信號1信號2信號3信號4客戶1客戶3客戶2客戶4預(yù)警對象管理——對象與信號的關(guān)系信號與客戶的關(guān)系：一對一、一預(yù)警對象管理——對象與信號的關(guān)系所以我們看對象的視角：以客戶歸集：以客戶為基點(diǎn)，了解該客戶的預(yù)警信號；該視圖主要用于單一層面預(yù)警信號以信號歸集：以信號為基點(diǎn)，了解該包含該信號的客戶；該視圖主要用于組合層面預(yù)警信號在信號管理模塊，最終的操作結(jié)果都?xì)w集到信號狀態(tài)的變化預(yù)警對象管理——對象與信號的關(guān)系所以我們看對象的視角：核心功能-預(yù)警信號預(yù)警對象預(yù)警信號預(yù)警流程預(yù)警接口預(yù)警監(jiān)測信號體系是預(yù)警管理的基礎(chǔ)定義明確：每個(gè)預(yù)警信號都有明確的定義，其對象要明確、標(biāo)準(zhǔn)要明確、含義要明確?？闪炕豪硐牖念A(yù)警體系是盡可能多地可量化，量化程度越高，其含義越清晰，且能根據(jù)定量指標(biāo)通過系統(tǒng)自動(dòng)實(shí)現(xiàn)預(yù)警識(shí)別。標(biāo)準(zhǔn)化：標(biāo)準(zhǔn)化是指信號體系都有統(tǒng)一的結(jié)構(gòu)，如將信號分拆為信號主體、信號指標(biāo)、信號觸發(fā)值等要素構(gòu)成，方便進(jìn)行信號體系的維護(hù)的擴(kuò)展。差異化：一方面針對不同的風(fēng)險(xiǎn)管理對象要有差異化的預(yù)警指標(biāo)體系；另一方面對于同一類風(fēng)險(xiǎn)管理對象，預(yù)警信號應(yīng)體現(xiàn)出等級差異。核心功能-預(yù)警信號預(yù)警對象預(yù)警信號預(yù)警流程預(yù)警接口預(yù)警監(jiān)測信預(yù)警信號體系——信號標(biāo)準(zhǔn)化信號標(biāo)準(zhǔn)化信號標(biāo)準(zhǔn)化是建立基于規(guī)則集信號處理機(jī)制的基礎(chǔ)預(yù)警信號體系——信號標(biāo)準(zhǔn)化信號標(biāo)準(zhǔn)化信號標(biāo)準(zhǔn)化是建立基于規(guī)則預(yù)警信號體系——建立步驟信號體系建立信號體系建立原則客觀性原則宏觀指標(biāo)和微觀指標(biāo)相結(jié)合原則

內(nèi)部指標(biāo)與外部指標(biāo)相結(jié)合、以內(nèi)部指標(biāo)為主的原則

定量和定性相結(jié)合、以定量指標(biāo)為主原則

確定信用風(fēng)險(xiǎn)因素反應(yīng)銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好確定預(yù)警指標(biāo)體系設(shè)置預(yù)警閥值123確定風(fēng)險(xiǎn)驅(qū)動(dòng)因素確定預(yù)警觸發(fā)值預(yù)警信號體系——建立步驟信號體系建立確定信用風(fēng)險(xiǎn)因素反應(yīng)銀行69

預(yù)警信號體系——信號來源1、業(yè)務(wù)端2、反欺詐3、授信審批4、授信服務(wù)/資產(chǎn)評估5、資產(chǎn)組合（情景分析）6、早期預(yù)警外部信息渠道反欺詐業(yè)務(wù)端授信服務(wù)部/資產(chǎn)評估資產(chǎn)組這/情景分析1、來自外部機(jī)構(gòu)（人民銀行/最高人民法院等）（1）客戶的信用信息；（2）客戶的負(fù)債信息；（3）客戶訴訟的信息；（4）客戶抵押品2、客戶使用其他銀行（銀行對賬單）3、互聯(lián)網(wǎng)查詢；（負(fù)面信息）4、政府有關(guān)的機(jī)構(gòu)、各類行業(yè)協(xié)會(huì)；5、其他非正式渠道；外部機(jī)構(gòu)政府機(jī)關(guān)內(nèi)部信息渠道25預(yù)警信號體系——信號來源1、業(yè)務(wù)端外部信息渠道反預(yù)警信號體系——風(fēng)險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)因素反映預(yù)警針對的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，是預(yù)警信號歸類的基礎(chǔ)，明確風(fēng)險(xiǎn)因素可以從全面的角度體現(xiàn)銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好：1、企業(yè)及所有者品格風(fēng)險(xiǎn)2、企業(yè)營運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)3、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)4、企業(yè)銀行交易行為風(fēng)險(xiǎn)5、擔(dān)保品和風(fēng)險(xiǎn)緩釋風(fēng)險(xiǎn)6、宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)以及其它風(fēng)險(xiǎn)客戶接觸資料分析/系統(tǒng)提取情景分析預(yù)警信號體系——風(fēng)險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)因素反映預(yù)警針對的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，是預(yù)警預(yù)警信號體系——指標(biāo)指標(biāo)：是預(yù)警對象在某一風(fēng)險(xiǎn)因素下的具體體現(xiàn)，指標(biāo)體系的建設(shè)是將風(fēng)險(xiǎn)因素具體化的過程，因此，指標(biāo)是在風(fēng)險(xiǎn)因素分類確定的前提下進(jìn)行設(shè)計(jì)的，通常情況下指標(biāo)分為定性指標(biāo)和定量指標(biāo)：定性指標(biāo)：該指標(biāo)只能用文字進(jìn)行描述，不能量化，如：經(jīng)營管理能力企業(yè)市場競爭力．．．．．．定量指標(biāo)：該指標(biāo)不僅能用文字進(jìn)行描述，還可以用具體的公式或者數(shù)字進(jìn)行量化，如：年銷售收入增長率＝（今年銷售收入－去年銷售收入）／去年銷售收入存貸比＝存款余額／貸款余額．．．．．．預(yù)警信號體系——指標(biāo)指標(biāo)：是預(yù)警對象在某一風(fēng)險(xiǎn)因素下的具體體預(yù)警信號體系——指標(biāo)定性指標(biāo)定量化：定性指標(biāo)在某些情況下是可以轉(zhuǎn)化為定量指標(biāo)的，而且從預(yù)警信號體系建設(shè)的原則考慮我們是希望指標(biāo)能盡可能地定量化，因此，在設(shè)立指標(biāo)過程中應(yīng)考慮將定性指標(biāo)向定量指標(biāo)轉(zhuǎn)化。風(fēng)險(xiǎn)因素定性指標(biāo)定量指標(biāo)轉(zhuǎn)化經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)銷售量明顯下降（今年銷售量－去年銷售量）/去年銷售量≥20％企業(yè)出現(xiàn)虧損銷售收入－各成本之和＜0管理風(fēng)險(xiǎn)關(guān)聯(lián)人財(cái)務(wù)出現(xiàn)問題關(guān)聯(lián)人在我行專用賬戶余額＜10萬信用風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)信用評級水平明細(xì)下降當(dāng)前信用評級等級-上期信用評級等級≥2級財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)無形資產(chǎn)激增無形資產(chǎn)總額/非流動(dòng)資產(chǎn)總額≥20%資產(chǎn)負(fù)債率持續(xù)上漲企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率-行業(yè)平均值≥20%擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)押品緩釋能力不足／明顯下降（押品市場價(jià)－押品評估價(jià)）/押品評估價(jià)≥10％預(yù)警信號體系——指標(biāo)定性指標(biāo)定量化：定性指標(biāo)在某些情況下是可預(yù)警信號體系——觸發(fā)值觸發(fā)值：是指標(biāo)的屬性，一般是針對定量指標(biāo)而言，指標(biāo)如果沒有觸發(fā)值的定義就不能反應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)管理的要求，對于指標(biāo)的觸發(fā)值在各個(gè)時(shí)點(diǎn)有不同要求，在同一時(shí)點(diǎn)不同觸發(fā)值的定義也反應(yīng)了風(fēng)險(xiǎn)控制程度的不同。指標(biāo)名稱觸發(fā)值風(fēng)險(xiǎn)控制內(nèi)容銷售收入增長率-20%緊急預(yù)警，指企業(yè)經(jīng)營狀況發(fā)生了嚴(yán)重問題，風(fēng)險(xiǎn)很大0一般預(yù)警，指企業(yè)經(jīng)營狀況有待考察，可能會(huì)出現(xiàn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)10%無預(yù)警，指企業(yè)經(jīng)營狀況良好，暫時(shí)沒有大的風(fēng)險(xiǎn)敏感指標(biāo)15%當(dāng)觸發(fā)值為5%時(shí)，有20%的正?？蛻粼谠撝笜?biāo)下發(fā)生預(yù)警8%當(dāng)觸發(fā)值調(diào)整為8%時(shí)，僅5%的正?？蛻粼谠撝笜?biāo)下發(fā)生預(yù)警，因此觸發(fā)值的微小變動(dòng)帶來了正?？蛻舴植嫉木薮笞儎?dòng)即為敏感指標(biāo)預(yù)警信號體系——觸發(fā)值觸發(fā)值：是指標(biāo)的屬性，一般是針對定量指預(yù)警信號體系——信號配置基于規(guī)則集的信號配置一條業(yè)務(wù)規(guī)則由以下幾部分構(gòu)成：參數(shù)：規(guī)則進(jìn)行內(nèi)部運(yùn)算所需的一些數(shù)值（例如運(yùn)算中所需的系數(shù)、權(quán)重等），可以是賦予的常數(shù)值，也可以是變量，用來控制隨其變化而變化的其他的量對象：規(guī)則配置過程中使用的變量，針對對象變量規(guī)則本身：處理邏輯的描述一個(gè)預(yù)警信號即為一條業(yè)務(wù)處理規(guī)則，標(biāo)準(zhǔn)化后的預(yù)警信號體系能通過規(guī)則集來實(shí)現(xiàn)可配置化、自動(dòng)化的預(yù)警處理預(yù)警信號體系——信號配置基于規(guī)則集的信號配置預(yù)警信號體系——信號配置規(guī)則對象規(guī)則參數(shù)規(guī)則邏輯預(yù)警規(guī)則示例：客戶主營銷售收入比上年降幅超過25%--------紅色預(yù)警規(guī)則對象：主營銷售收入增長率規(guī)則參數(shù)：25%規(guī)則邏輯：當(dāng)主營銷售收入增長率>25%時(shí)，觸發(fā)預(yù)警信號預(yù)警信號體系——信號配置規(guī)則對象規(guī)則參數(shù)規(guī)則邏輯預(yù)警規(guī)則示例預(yù)警信號體系——完善信號庫完善信號庫信號分析新信號的加入原有信號的完善原信號的退出新的信號體系實(shí)際產(chǎn)生的信號風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警崗應(yīng)對實(shí)際產(chǎn)生的信號定期進(jìn)行分析，分析的內(nèi)容不限于：信號使用頻率信號有效性、準(zhǔn)確性分析其他人工反應(yīng)的信號情況預(yù)警信號體系——完善信號庫完善信號庫信號分析新信號的加入原有僅指標(biāo)1預(yù)警客戶群雙指標(biāo)預(yù)警客戶群正?？蛻羧簝H指標(biāo)2預(yù)警客戶群指標(biāo)2預(yù)警線指標(biāo)1預(yù)警線觸發(fā)值1觸發(fā)值2預(yù)警客戶分布圖預(yù)警信號體系——完善調(diào)整后的預(yù)警線指標(biāo)2指標(biāo)1信號觸發(fā)值調(diào)整僅指標(biāo)1預(yù)警客戶群雙指標(biāo)預(yù)警客戶群正?？蛻羧簝H指標(biāo)2預(yù)警客戶預(yù)警信號體系信號生命周期信號識(shí)別信號處理處理結(jié)束排查跟蹤排查中跟蹤中有效無效新增待排查預(yù)警信號體系信號生命周期信號識(shí)別信號處理處理結(jié)束排查跟蹤排查核心功能-預(yù)警評估預(yù)警對象預(yù)警信號預(yù)警流程預(yù)警接口預(yù)警監(jiān)測核心功能-預(yù)警評估預(yù)警對象預(yù)警信號預(yù)警流程預(yù)警接口預(yù)警監(jiān)測預(yù)警流程預(yù)警認(rèn)定流程是一次對預(yù)警對象的預(yù)警信號的風(fēng)險(xiǎn)評估過程，包括評估對象、評估時(shí)間、評估方法、評估過程、評估結(jié)論等關(guān)鍵要素。評估對象評估結(jié)論評估工具評估方法…...預(yù)警流程預(yù)警認(rèn)定流程是一次對預(yù)警對象的預(yù)警信號的風(fēng)險(xiǎn)評估過程預(yù)警評估框架評估對象：客戶、信號評估方法專業(yè)預(yù)警崗評估、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警例會(huì)評估等現(xiàn)場考察、電話溝通、其他途徑等評估工具預(yù)警排查認(rèn)定表預(yù)警跟蹤認(rèn)定表評估流程分支機(jī)構(gòu)預(yù)警流程、總行預(yù)警流程預(yù)警排查流程、預(yù)警跟蹤流程評估結(jié)論評估時(shí)間、評估