2022年中級(jí)銀行從業(yè)資格(中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理)考試題庫(kù)高分通關(guān)300題（含答案）(黑龍江省專(zhuān)用)

《中級(jí)銀行從業(yè)資格》職業(yè)考試題庫(kù)

一,單選題(共200題，每題1分，選項(xiàng)中，只有一個(gè)符合題意)

1、在業(yè)務(wù)外包過(guò)程中，由于供應(yīng)商工作人員的過(guò)錯(cuò)造成供應(yīng)中斷，引起銀行部分支付業(yè)務(wù)無(wú)法正常運(yùn)行造成嚴(yán)重?fù)p失。此事件對(duì)應(yīng)的操作風(fēng)險(xiǎn)成因是（）。

A.外部事件

B.人員因素

C.系統(tǒng)缺陷

D.違反內(nèi)部流程【答案】ACT8W5I2I1Z4Y7I1HG6O3C2E9G1Y8A10ZY3T6T10U5X10D1T82、商業(yè)銀行核心雇員掌握商業(yè)銀行大量技術(shù)和關(guān)鍵信息，商業(yè)銀行過(guò)度依賴(lài)他們可能帶來(lái)（）。

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

C.信用風(fēng)險(xiǎn)

D.操作風(fēng)險(xiǎn)【答案】DCO7S2J7Z1X4T6J2HM6O6E7C2K9E10G6ZU7L3W2V2Y2Q7R13、杠桿率監(jiān)管覆蓋了表外資產(chǎn)，彌補(bǔ)了（）資本監(jiān)管下表外資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)提不足的問(wèn)題。

A.巴塞爾協(xié)議Ⅱ

B.巴塞爾協(xié)議Ⅰ

C.巴塞爾協(xié)議Ⅲ

D.巴塞爾協(xié)議框架的改進(jìn)（巴塞爾協(xié)議2.5）【答案】ACG8W3E3R4U3K6X5HV6X3W10P6D8H6V10ZW9H7A2Z10F9J1A14、下列關(guān)于氣候相關(guān)金融信息披露工作組（TCFD）的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.2015年12月，巴塞爾委員會(huì)成立氣候相關(guān)金融信息被露工作組

B.2017年6月，TCFD發(fā)布《氣候相關(guān)金融信息披露工作組建議報(bào)告》

C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的氣候相關(guān)信息被露框架

D.TCFD從治理、戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)管理、指標(biāo)和目標(biāo)四個(gè)領(lǐng)城提出氣候相關(guān)信息披露建議【答案】ACI5B10C6R1J7S4W1HW10J3V9I3B8Z10L2ZQ9S6W3D4M10R3Z15、作為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的重要計(jì)量和分析方法，缺口分析通常用來(lái)衡量商業(yè)銀行當(dāng)期收益對(duì)利率變動(dòng)的敏感性，側(cè)重于分析（）。

A.期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)

B.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

C.收益率曲線(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)

D.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)【答案】BCA9S6Y1V9Y4S7Y5HO6P1E3P10X9K8N4ZL7M10A6Q1T7E5Z66、某一投資組合由兩種證券組成，證券甲的預(yù)期收益率為8%，權(quán)重為0.3，證券乙的預(yù)期收益率為6%，權(quán)重為0.7，則該投資組合的收益率為（）。

A.6.6%

B.2.4%

C.3.2%

D.4.2%【答案】ACX4J8M1R2L9Q8L4HN5F3Q8S10Q4J7D5ZD2Z1B7A4K9H2R97、商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本是指（）。

A.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御不良貸款所需的資本

B.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御預(yù)期損失所需的資本

C.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御非預(yù)期損失所需的資本

D.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御損失類(lèi)貸款所需的資本【答案】CCP6W6W9V2J5E10O10HV10S7M6R2H9V2Q5ZV3M9N7S8N1H7X48、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的規(guī)定交易賬戶(hù)中的金融工具和商品頭寸原則上還應(yīng)滿(mǎn)足的條件不包括()。

A.在交易方面不受任何限制，可以隨時(shí)平盤(pán)

B.不能夠完全對(duì)沖以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)

C.能夠準(zhǔn)確估值

D.能夠進(jìn)行積極的管理【答案】BCM1U2M8E4F2W2I8HI1Q10Y9J10X6M9Q9ZV10X7R3B4U8J4N69、在對(duì)美國(guó)公開(kāi)上市交易的制造業(yè)企業(yè)借款人的分析中，Altman的Z計(jì)分模型選擇了5個(gè)財(cái)務(wù)指標(biāo)來(lái)綜合反映影響借款人違約概率的5個(gè)主要因素。其中，反映企業(yè)杠桿比率的指標(biāo)是（）。

A.息稅前利潤(rùn)／總資產(chǎn)

B.銷(xiāo)售額／總資產(chǎn)

C.留存收益／總資產(chǎn)

D.股票市場(chǎng)價(jià)值／債務(wù)賬面價(jià)值【答案】CCW4D2J3K3S7J4M9HB9M7N3V9H5F9P2ZV3A5C7Y4D6U5D910、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量管理報(bào)告不存在（）。

A.月報(bào)

B.季報(bào)

C.半年報(bào)

D.年報(bào)【答案】ACE4Z9M7X7S10V4G3HV6K3Q4D8X8A10W10ZJ7G4C4S8K5S9Z511、鄧肯·威爾遜開(kāi)發(fā)出了()方法。

A.因果關(guān)系模型

B.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

C.風(fēng)險(xiǎn)誘因

D.風(fēng)險(xiǎn)緩釋【答案】ACU10B10S4D8V7Y1T10HJ4G6W8Z9Y6N7T2ZG2U3D5O3K4Z9U1012、當(dāng)市場(chǎng)利率呈逐步上升趨勢(shì)時(shí)，對(duì)商業(yè)銀行最有利的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)是（）。

A.以長(zhǎng)期負(fù)債為短期資產(chǎn)融資

B.以短期負(fù)債為長(zhǎng)期資產(chǎn)融資

C.保持資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)不變

D.以長(zhǎng)期負(fù)債為長(zhǎng)期資產(chǎn)融資【答案】ACO6Y4V8E6F5A4C4HL7G9S2K7Z7P10T3ZP7L4G1F5T5O4A513、在實(shí)踐中，以下不屬于人們對(duì)風(fēng)險(xiǎn)造成損失的劃分的是()。

A.已造成損失

B.預(yù)期損失

C.非預(yù)期損失

D.災(zāi)難性損失【答案】ACY1T8F9X2Z10Z5S5HZ10V4A4A5T6N4F2ZG7T2G1Q7V2T10C1014、商業(yè)銀行的零售存款通常被認(rèn)為是（）

A.來(lái)源分散，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)低

B.來(lái)源分散，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)高

C.來(lái)源集中，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)高

D.來(lái)源集中，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)低【答案】ACM7G2B3R6M10C5A3HL1X3U4P9H9B10I6ZW7C10Y8K9Q5W6N115、()是交易的一方按約定價(jià)格買(mǎi)入或賣(mài)出一定數(shù)額的金融資產(chǎn)，交付及付款在合約訂立后的兩個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)完成。

A.遠(yuǎn)期

B.期貨

C.即期

D.互換【答案】CCX1T3W1Z8A8R5A7HW2U9C6W7Q5B7J3ZW1K3H1W5Y10S1S916、作為獨(dú)立的第三方，能夠?qū)︺y行進(jìn)行客觀公正評(píng)級(jí)的是（）。

A.銀行業(yè)協(xié)會(huì)

B.監(jiān)管部門(mén)

C.評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)

D.審計(jì)師【答案】CCD5Y7J4O4V2B10Q8HX2G3I2O8F2D8R2ZL1P7J8F9Q9X6E917、下列情形中，重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)最大的是（）。

A.以短期存款作為短期流動(dòng)資金貸款的融資來(lái)源

B.以短期存款作為長(zhǎng)期固定利率貸款的融資來(lái)源

C.以短期存款作為長(zhǎng)期浮動(dòng)利率貸款的融資來(lái)源

D.以長(zhǎng)期固定利率存款作為長(zhǎng)期股東利率貸款的融資來(lái)源【答案】BCC6R3S1N10E9H3G10HL9B9N10G1T7J4S2ZM8P2M2G6O4N1M418、下列對(duì)商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.商業(yè)銀行可以通過(guò)技術(shù)性的風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化

B.有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)定期全面評(píng)估商業(yè)銀行的愿景，短期目標(biāo)以及長(zhǎng)期目標(biāo)

C.商業(yè)銀行正確識(shí)別來(lái)自?xún)?nèi)外部的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)，有助于經(jīng)營(yíng)管理從被動(dòng)防守轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃?dòng)出擊

D.商業(yè)銀行“重前臺(tái)，輕后臺(tái)”的發(fā)展模式很容易積聚戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)【答案】ACI9V3T4G10T8K10K6HZ8F8P4Q2M7E9Q3ZG6P9M8T4W6K4G1019、已知某商業(yè)銀行某年度存款平均余額是10億元，其中核心存款平均余額是8億元，貸款平均余額是12億元，該商業(yè)銀行總資產(chǎn)為20億元，其中流動(dòng)資產(chǎn)為5億元，那么該商業(yè)銀行的融資缺口為（）。

A.2億元

B.4億元

C.-2億元

D.-4億元【答案】BCS8U2V10Z1Y1E1L5HI2S5G9A5S10L10L3ZZ2S5J2K10L2L10K720、在商業(yè)銀行所面臨的下列風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別中，最具有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征的是（）。

A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)

D.信用風(fēng)險(xiǎn)【答案】BCG1I7J10A2E9B2A7HO7X7L3R9C8Q6H4ZX1L7D5Z10U2X8T421、若商業(yè)銀行通過(guò)歷史數(shù)據(jù)分析得知，借款人A、B的一年期違約可能性分別為0.02%和0.04%，則根據(jù)監(jiān)管要求，在該銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系中，A、B的一年期違約概率分別為（）。

A.0.03%，0.03%

B.0.02%，0.04%

C.0.02%，0.03%

D.0.03%，0.04%【答案】DCA3O4N1C9G6I8R1HO7X4U9N6S8Y7Y8ZP2H4X10X4B7N2Y922、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》的規(guī)定，商業(yè)銀行在資本規(guī)劃中，應(yīng)優(yōu)先考慮補(bǔ)充（）。

A.儲(chǔ)備資本

B.其他一級(jí)資本

C.核心一級(jí)資本

D.二級(jí)資本【答案】CCS4Z8S9G2V6T7B6HM1R9M10F7V1T5L1ZJ9W8U5B2D5J2V623、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的規(guī)定，商業(yè)銀行在資本規(guī)劃中，應(yīng)優(yōu)先考慮補(bǔ)充（）。

A.其他一級(jí)資本

B.核心一級(jí)資本

C.儲(chǔ)備資本

D.二級(jí)資本【答案】BCG2D8C8Q8F1O9R3HV5D6H4G8O9V9R4ZG4S1E5U3F7A1G224、資產(chǎn)的流動(dòng)性，主要表現(xiàn)為資產(chǎn)變現(xiàn)能力越（），銀行的流動(dòng)性狀況越（），其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也相應(yīng)越（）。

A.弱，佳，低

B.強(qiáng)，佳，低

C.強(qiáng)，佳，高

D.有影響，但不確定【答案】BCU8F6N2C3V3M10B1HH6J4M8E8S1A8V10ZJ9J10K8T9I9N2G625、商業(yè)銀行外匯交易部門(mén)針對(duì)一個(gè)外匯投資組合過(guò)去250天的收益率進(jìn)行分析，所獲得的收益率分布為正態(tài)分布。假設(shè)該組合的日平均收益為0.1%，標(biāo)準(zhǔn)差為0.15%，則在下一個(gè)市場(chǎng)交易日，該外匯投資組合的當(dāng)日收益率有95%的可能性落在（）。

A.-0.2%～0.4%

B.-0.05%～0.1%

C.-0.05%～0.25%

D.0.1%～0.25%【答案】ACO8F5N9F5H5E8P3HH4S8W1Q2U8C9S4ZM2C5M10Y10V1E1Z826、以下不屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的是()。

A.利率風(fēng)險(xiǎn)

B.匯率風(fēng)險(xiǎn)

C.信用風(fēng)險(xiǎn)

D.股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)【答案】CCI10O7D1X4H2A7C5HB6U5I6P2L6D9S5ZW8R10M1S7O1P3S127、下列不屬于造成商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的外部因素的是（）。

A.外部欺詐

B.自然災(zāi)害

C.行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈

D.交通事故【答案】CCN8I2B4D10R1B4T4HK3N8S4I3Y7V8W7ZW7B3I9G2A10G10E328、在操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的方法中，（）是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為九類(lèi)業(yè)務(wù)條線(xiàn)，對(duì)每一類(lèi)業(yè)務(wù)條線(xiàn)規(guī)定不同的操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求系數(shù)，并分別示出對(duì)應(yīng)的資本，然后加總九類(lèi)業(yè)務(wù)條線(xiàn)的資本即可得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險(xiǎn)的資本要求。

A.標(biāo)準(zhǔn)法

B.高級(jí)計(jì)量法

C.基本指標(biāo)法

D.內(nèi)部評(píng)級(jí)法【答案】ACP7M1Y7E6T1F10B9HN1K10J4Q10Y6A5L2ZU6F10X6Z8B10B5P629、在資本供給方面，一般情況下應(yīng)以（）合格標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)，適當(dāng)考慮可以使用的資本工具等確定。

A.賬面資本

B.監(jiān)管資本

C.經(jīng)濟(jì)資本

D.實(shí)收資本【答案】BCE5C5Q2L2I5W7Q1HE2E10F3D9V9W8K7ZB4F6H4H6E10G2G1030、下列關(guān)于三種計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值方法的優(yōu)缺點(diǎn)分析中，錯(cuò)誤的是（）。

A.Ⅰ和Ⅲ

B.Ⅲ和Ⅳ

C.Ⅰ和Ⅱ

D.只有Ⅰ【答案】DCR6W1I6D4V8B10J2HW1P8X8F5N8X10K3ZF5N1E5I8P10D3L331、管理層素質(zhì)屬于（?）指標(biāo)。

A.品質(zhì)類(lèi)指標(biāo)

B.技術(shù)類(lèi)指標(biāo)

C.實(shí)力類(lèi)指標(biāo)

D.環(huán)境類(lèi)指標(biāo)?【答案】ACF10D3J10S1Q3D2R9HH3E6I3Z4G8Q8C10ZS2W6C10U8A5J8B132、風(fēng)險(xiǎn)事件：

A.交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)是指由于交易對(duì)手在交易最終結(jié)算前違約而造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)

B.交易所交易的衍生產(chǎn)品存在交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)

C.場(chǎng)外衍生品交易指的是在交易所以外的市場(chǎng)進(jìn)行的金融衍生品交易

D.計(jì)量交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)前，需要先獲得交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露數(shù)據(jù)【答案】BCA10V3N7K9C7U1Q6HF1C9Q2W9E8P7Y5ZC6G3X4M8J9Z4U933、在現(xiàn)金金融風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，關(guān)于商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.對(duì)不擅長(zhǎng)但愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)可提高風(fēng)險(xiǎn)容忍度和經(jīng)濟(jì)資本配置

B.經(jīng)濟(jì)資本的分配最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種業(yè)務(wù)限額

C.經(jīng)濟(jì)資本的分配依據(jù)董事會(huì)制定的風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)偏好來(lái)實(shí)施

D.對(duì)不擅長(zhǎng)且不愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，設(shè)立非常有限的風(fēng)險(xiǎn)容忍度并配置非常有限的經(jīng)濟(jì)資本【答案】ACE3A8G5W6V2S4L5HZ5P8L4L1I8S1U4ZU10R2W9H9D1N9Y934、（）指交易雙方約定在將來(lái)某一時(shí)期內(nèi)互相交換具有相同經(jīng)濟(jì)價(jià)值的現(xiàn)金流的合約。

A.期權(quán)

B.互換

C.期貨

D.遠(yuǎn)期【答案】BCQ2S9V4R3H3O4H1HI5L1Q10Y10V6U9G8ZY5G8K1M6Z5Q5L735、下列哪項(xiàng)不屬于政治風(fēng)險(xiǎn)?（）

A.政府更替

B.財(cái)產(chǎn)征用

C.洗錢(qián)

D.政治沖突【答案】CCM5O7O9C3M7H6W4HO3J9S5C7Y7R10A10ZA4W8K5A8L5G5L1036、（）是指?jìng)鶆?wù)人所在國(guó)發(fā)生政治沖突、非正常政權(quán)更替、戰(zhàn)爭(zhēng)等情形。

A.貨幣貶值

B.銀行業(yè)危機(jī)

C.轉(zhuǎn)移事件

D.政治動(dòng)蕩【答案】DCI7Y4F10W6K9R5S3HJ4P4A7F9Z4B1D5ZF1Q5L10P3Q7Q6D637、根據(jù)巴塞爾協(xié)議Ⅲ，普通商業(yè)銀行的總資本充足率不得低于（）。

A.7％

B.8％

C.10.5％

D.11.5％【答案】CCQ9P9L3Y4P2V8H8HR9R10V4G2F8Q5O10ZW7H4J7F4T5N4A738、資本規(guī)劃應(yīng)至少設(shè)定內(nèi)部資本充足率（）目標(biāo)。

A.一年

B.兩年

C.三年

D.五年【答案】CCH9S4M6S8Z9H4W4HN9S7O4J8G1K5W9ZP8Y8L10Y10J1T2R439、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的關(guān)系，說(shuō)法不正確的是()。

A.承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動(dòng)力

B.風(fēng)險(xiǎn)管理不能從根本上改變商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)模式，即從傳統(tǒng)上片面追求擴(kuò)大規(guī)模、增加利潤(rùn)的粗放經(jīng)營(yíng)模式，向風(fēng)險(xiǎn)與收益相匹配的精細(xì)化管理模式轉(zhuǎn)變等

C.風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)，并有效管理金融資產(chǎn)和業(yè)務(wù)組合

D.健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行創(chuàng)造價(jià)值【答案】BCH5Y5E8P3Y1H7P2HZ3G1R3X2F1T4E10ZP9E5I5M4S7Q2Q940、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展階段是()。

A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

D.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段【答案】ACQ4U1H5T7O2N2Z9HS6K3U9Z6L3L9X5ZE7W8N3E3I6B3B541、壓力測(cè)試主要采用敏感性分析和()。

A.制作數(shù)據(jù)清單

B.情景分析方法

C.失誤樹(shù)分析法

D.專(zhuān)家調(diào)查分析法【答案】BCQ7D7K9L2K6O8A2HU5K5P2V3C5Q7F8ZY1I1P2A3R4L3C242、關(guān)于表示在一定時(shí)間水平、一定概率下所發(fā)生最大損失的要素是（）。

A.違約概率

B.非預(yù)期損失

C.預(yù)期損失

D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值【答案】DCK10U7D2D3Z8F6X1HF1D7Y5A3L1Q4R4ZS4A7G1A9D4R5E143、根據(jù)財(cái)政部《金融企業(yè)不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓管理辦法》，批量轉(zhuǎn)讓是指金融企業(yè)對(duì)（）戶(hù)/項(xiàng)以上的不良資產(chǎn)進(jìn)行組包，定向轉(zhuǎn)讓給資產(chǎn)管理公司的行為。

A.50

B.20

C.10

D.5【答案】CCW7C10P5A4E4I10C5HN9W1J2X3D2S7V4ZF3G1K3G8Z9V8W444、下列哪項(xiàng)不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)？（）

A.業(yè)務(wù)員貪污或截留手續(xù)費(fèi)

B.代客理財(cái)產(chǎn)品由于市場(chǎng)利率波動(dòng)而造成損失

C.委托方偽造收付款憑證騙取資金

D.客戶(hù)通過(guò)代理收款進(jìn)行洗錢(qián)活動(dòng)【答案】BCG6P4F9J8X9E9J4HK7C9W5S1X6E10M6ZN1L5R3Z4D5W10Y645、以下對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。

A.銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)設(shè)置應(yīng)與銀行的經(jīng)營(yíng)管理架構(gòu)、銀行業(yè)務(wù)的復(fù)雜程度、銀行的風(fēng)險(xiǎn)水平相適應(yīng)

B.風(fēng)險(xiǎn)管理要貫穿在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)流程之中，進(jìn)行積極、主動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管理

C.要將銀行承擔(dān)的各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)全部納入統(tǒng)一的管理框架

D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)必須與接受風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的業(yè)務(wù)部門(mén)保持絕對(duì)關(guān)聯(lián)【答案】DCG9Z9G8E10G5L7V9HW10E5O3E1Q2Q10S7ZO1E7J4P10V3M7R646、下列明顯不應(yīng)被列入商業(yè)銀行交易賬簿的頭寸是（??）。

A.買(mǎi)入10億元人民幣金融債

B.代客購(gòu)匯100萬(wàn)美元

C.為對(duì)沖1000萬(wàn)美元貸款的匯率風(fēng)險(xiǎn)而持有的期貨合約

D.買(mǎi)入1億美元美國(guó)國(guó)債【答案】CCX10Y6I8B4J8M1E2HH9I5F8S5B7T6A5ZY4P8U7O5T8H7M347、以下不屬于單一客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)的是（）。

A.品質(zhì)指標(biāo)、實(shí)力類(lèi)指標(biāo)

B.償債能力指標(biāo)、盈利能力指標(biāo)

C.營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)、增長(zhǎng)能力指標(biāo)

D.數(shù)量指標(biāo)、等級(jí)指標(biāo)【答案】DCH1F3R2N4Q7R10U2HJ6F3K8U10Z7D4Z2ZE10R9G10C1T9Q10A848、某商業(yè)銀行選取過(guò)去250天的歷史數(shù)據(jù)計(jì)算交易賬戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）為780萬(wàn)元人民幣，置信水平為99%，持有期為1天。則該銀行在未來(lái)250個(gè)交易日內(nèi)，預(yù)期會(huì)有（）天交易賬戶(hù)的損失超過(guò)780萬(wàn)元。

A.2.5

B.3.5

C.2

D.3【答案】ACV5T5D2U2J2L10P2HV5G1M4M10I9I5T3ZB6E7L4P5S10K9C749、按照巴塞爾委員會(huì)的分類(lèi)，下列屬于流動(dòng)性最差的資產(chǎn)的是（）。

A.在中央銀行的市場(chǎng)操作中可用于抵押的政府債券

B.無(wú)法出售的貸款

C.可以出售，但在不利情況下可能會(huì)喪失流動(dòng)性的證券

D.商業(yè)銀行可出售的貸款組合【答案】BCJ2W3X6H7U1F10D7HA7T5P2J5Q8R6P2ZZ5V9B3V8X10Z3S650、風(fēng)險(xiǎn)事件：

A.宣傳富國(guó)銀行“以客戶(hù)為核心”的價(jià)值理念

B.將部分涉事員工調(diào)崗

C.增強(qiáng)對(duì)客戶(hù)和公眾的透明度

D.良好處理與媒體的關(guān)系【答案】BCU10J5Y9G10W9E8D5HK7A6D5D1N8D5W9ZQ1D2F9R2R10P2B1051、下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)增加值(EVA)的表達(dá)式，不正確的是（）。

A.EVA=稅后凈利潤(rùn)-資本成本

B.EVA=稅后凈利潤(rùn)-經(jīng)濟(jì)資本×資本預(yù)期收益率

C.EVA=(資本金收益率-資本預(yù)期收益率)×經(jīng)濟(jì)資本

D.EVA=(經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率-資本預(yù)期收益率)×經(jīng)濟(jì)資本【答案】CCR8M3E7Z6L4Q4S8HJ9E2Q4H2U3N1Q9ZS5Y9U1V5B6M10K1052、下列各項(xiàng)中，應(yīng)列入商業(yè)銀行二級(jí)資本的是（）。

A.未分配利潤(rùn)

B.二級(jí)資本工具及其溢價(jià)

C.盈余公積

D.一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備?【答案】BCW3B7N7N4Q6W4K10HL1T8E9D7S9G10O10ZN9H7X2J10H3G8C453、在操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的方法中，（）是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為九類(lèi)產(chǎn)品線(xiàn)，對(duì)每一類(lèi)產(chǎn)品線(xiàn)規(guī)定不同的操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求系數(shù)，并分別示出對(duì)應(yīng)的資本，然后加總九類(lèi)產(chǎn)品線(xiàn)的資本即可得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險(xiǎn)的資本要求。

A.標(biāo)準(zhǔn)法

B.高級(jí)計(jì)量法

C.基本指標(biāo)法

D.內(nèi)部評(píng)級(jí)法【答案】ACP10I9V2K3Q1S5K4HK9Z4V7U2J2X6R3ZH3O8K5D4A2Y7P454、下列關(guān)于商業(yè)銀行資金交易業(yè)務(wù)中存在的風(fēng)險(xiǎn)隱患及其控制措施的表述，錯(cuò)誤的是（）。

A.借助適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)量化模型及業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)可以提高中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理人員對(duì)交易風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的準(zhǔn)確性

B.建立資金業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任制可以有效降低前臺(tái)交易員操作失誤概率

C.實(shí)行嚴(yán)格的前中后臺(tái)職責(zé)、崗位分離制度，嚴(yán)禁后臺(tái)結(jié)算操作人員與前臺(tái)交易員核對(duì)交易明細(xì)

D.代客資金業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)向客戶(hù)充分提示有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，獲取必要的履約保證【答案】CCQ3B4R7Q4V6R9Y4HA5F4W9M8L8M7T9ZE3U6P10W2E1Z9T155、某金融產(chǎn)品的收益率為20%的概率是0.8，收益率為10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，則該金融產(chǎn)品的預(yù)期收益率為（）。

A.17%

B.15%

C.10%

D.7%【答案】DCH7M2S3P4V10R3N2HW9Z8N7T8S5S2N10ZP7V6I2N4Y3J10K756、以下關(guān)于銀行監(jiān)管原則中公正原則內(nèi)容表述錯(cuò)誤的是（）。

A.公正原則是指銀行業(yè)市場(chǎng)的參與者具有平等的法律地位，銀監(jiān)會(huì)進(jìn)行監(jiān)管活動(dòng)時(shí)應(yīng)當(dāng)平等對(duì)待所有參與者

B.公正原則包括實(shí)體公正和程序公正兩個(gè)方面的內(nèi)容

C.實(shí)體公正要求平等對(duì)待監(jiān)管對(duì)象

D.程序公正要求履行法定的完整程序，不同監(jiān)管對(duì)象應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況適用不同監(jiān)管程序【答案】DCD5Q2N2Q4Z8N9Z9HT4W3L1C1J4E7E3ZE5U8L5K8O7X1K757、國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)在總結(jié)和借鑒國(guó)內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上提出的理念是（）。

A.管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管內(nèi)控、提高透明度

B.管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管制度、提高透明度

C.管機(jī)構(gòu)、管風(fēng)險(xiǎn)、管制度、提高透明度

D.管法人、管流程、管內(nèi)控、提高透明度【答案】ACH8I10X2P5L7M6M1HX3R9P8B2R6M1M3ZA10H5G4X10U6W10X958、單一的資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式和單一的負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式均不能保證商業(yè)銀行安全性、流動(dòng)性和效益性的均衡。在此情況下，()應(yīng)運(yùn)而生。

A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式

B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式

C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式

D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式【答案】CCQ8C2C6S1G3F10K9HW9M6Z5G1B4U9U9ZJ10Y3S9Q6M2B1V759、過(guò)去3年，某企業(yè)集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)逐步從機(jī)械制造轉(zhuǎn)向房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)，商業(yè)銀行在審核該集團(tuán)法人客戶(hù)的貸款申請(qǐng)時(shí)發(fā)現(xiàn)，其整體投資現(xiàn)金流連年為負(fù)，經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流顯著減少，融資現(xiàn)金流急劇放大。根據(jù)上述信息，下列分析恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.該企業(yè)集團(tuán)的短期償債能力較弱

B.投資房地產(chǎn)行業(yè)的高收益確保該企業(yè)集團(tuán)的償債能力很強(qiáng)

C.該企業(yè)集團(tuán)投資房地產(chǎn)已經(jīng)造成損失

D.多元化經(jīng)營(yíng)有助于提升該企業(yè)集團(tuán)的盈利能力【答案】ACJ7U5C3J3E6D8F8HK6G4L1O1H9L10Z4ZZ10X10R10O7I10B5B260、商業(yè)銀行批發(fā)和零售存款大量流失，屬于（）。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)

B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

D.操作風(fēng)險(xiǎn)【答案】BCW1S8Z5J1Q2W9H3HX6K7O5Q6E5W1W3ZM9R8Q8I4H1Z8I561、目前，我國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)商業(yè)銀行的貸款撥備率、撥備覆蓋率設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)及原則分別是（）。

A.≤1.5％、≤150％，兩者孰低

B.≥1.5％、≥150％，兩者孰高

C.≥2％、≥120％，兩者孰高

D.≤2％、≤120％，兩者孰低【答案】BCS4J2R8G5U8Y5K2HA9H6L10F7N2U9N1ZV1O4K3H10T4K2O962、商業(yè)銀行批發(fā)和零售存款大量流失，屬于（）。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)

B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

D.操作風(fēng)險(xiǎn)【答案】BCT7G9L7Z2E7M1Q8HN5W5S4O8I1P7L3ZI7F10S1T7B6I1J563、按照我國(guó)銀行業(yè)的監(jiān)管要求，銀行機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)準(zhǔn)入包括三個(gè)方面，即機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入、業(yè)務(wù)準(zhǔn)入和（）。

A.注冊(cè)資本準(zhǔn)入

B.高級(jí)管理人員準(zhǔn)入

C.金融產(chǎn)品準(zhǔn)入

D.區(qū)域準(zhǔn)入【答案】BCN1B3X4S3J7G1P5HQ6X8F8O4K8Z3O6ZP6I7Z1Y8N7H10K1064、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，采用操作風(fēng)險(xiǎn)高級(jí)計(jì)量法的商業(yè)銀行，應(yīng)具備至少_________年觀測(cè)期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)，初次使用高級(jí)計(jì)量法的商業(yè)銀行，可使用_________年期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。（）

A.5；3

B.6；4

C.5；4

D.6；5【答案】ACZ1M1G4S10X2I2D5HB8A2Q10Z4O7A4S7ZB5V8G5Y10W10Q2E265、巴塞爾委員會(huì)提出大型銀行、國(guó)際活躍銀行以及其他銀行應(yīng)配備首席風(fēng)險(xiǎn)官，關(guān)于首席風(fēng)險(xiǎn)官，下列說(shuō)法中錯(cuò)誤的是（）。

A.首席風(fēng)險(xiǎn)官應(yīng)與操作和經(jīng)營(yíng)條線(xiàn)分離，不負(fù)管理和財(cái)務(wù)職責(zé)

B.首席風(fēng)險(xiǎn)官負(fù)責(zé)商業(yè)銀行的全面風(fēng)險(xiǎn)管理

C.首席風(fēng)險(xiǎn)官不能向董事會(huì)報(bào)告

D.首席風(fēng)險(xiǎn)官必須具備獨(dú)立性【答案】CCV6J10N5M6Q4X10M1HY10F7W8K3K3F10M3ZF5N9E1Y8F9A10L566、由于某債務(wù)人因某種原因無(wú)法按原有合同履約，商業(yè)銀行決定對(duì)其原有貸款予以展期處理，商業(yè)銀行的這種操作屬于（）。

A.貸款重組

B.貸款轉(zhuǎn)讓

C.貸款審批

D.資產(chǎn)證券化【答案】ACM2C4L1M7Z3G8K10HE5U7P4B5X3Z9Q5ZD6M7A3T7X4T2Z167、關(guān)于商業(yè)銀行壓力測(cè)試情景預(yù)測(cè)期間的描述錯(cuò)誤的是（）。

A.預(yù)測(cè)期間的長(zhǎng)短應(yīng)該考慮面臨的風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型

B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測(cè)期間一般以年為單位

C.預(yù)測(cè)期間的長(zhǎng)短是壓力測(cè)試的重要考慮因素

D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可能在短期發(fā)生較大變化，所以一般預(yù)測(cè)期間以天或周為單位【答案】BCY1L4R7V7M9Q4N2HC2S10P4U6U2N6O4ZQ3M7Z7R5R8C9V468、風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)需要從很多來(lái)源收集海量的數(shù)據(jù)和信息，通常分為（）。

A.內(nèi)部數(shù)據(jù)、外部數(shù)據(jù)

B.表內(nèi)數(shù)據(jù)、表外數(shù)據(jù)

C.資產(chǎn)數(shù)據(jù)、負(fù)債數(shù)據(jù)

D.公司數(shù)據(jù)、投資者數(shù)據(jù)【答案】ACN2M4F1B10G3P7N1HV1G6N5U2Q2L1C10ZN2E8B8U3S2W7Y1069、下列關(guān)于銀行資產(chǎn)計(jì)價(jià)的說(shuō)法，不正確的是（）。

A.存貸款業(yè)務(wù)歸入銀行賬戶(hù)

B.按模型定價(jià)是指將從市場(chǎng)獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型.計(jì)算或推算出交易頭寸的價(jià)值

C.交易賬戶(hù)中的項(xiàng)目通常按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià)，當(dāng)缺乏可參考的市場(chǎng)價(jià)格時(shí)，可以按模型定價(jià)

D.銀行賬戶(hù)中的項(xiàng)目通常按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià)【答案】DCV3M3A2C6J8D9Q9HT6X5T10J6D3Q2M5ZD4K5N7S8H10B8O470、金融期貨主要有三大類(lèi)，下列不屬于金融期貨的是（）。

A.利率期貨

B.商品期貨

C.貨幣期貨

D.指數(shù)期貨【答案】BCX6Q8D10H4Z7E6L10HK2X7G8D7Q9Y7K9ZP8J6W4B5K10G4J871、以下不是集團(tuán)客戶(hù)授信限額管理“三步走”的是（）。

A.根據(jù)總行關(guān)于行業(yè)的總體指導(dǎo)方針和集團(tuán)客戶(hù)與授信行的密切關(guān)系，初步確定對(duì)該集團(tuán)整體的授信限額

B.按單一客戶(hù)的授信限額，初步測(cè)算關(guān)聯(lián)企業(yè)各成員單位(含集團(tuán)公司本部)的最高授信限額的參考值

C.分析各個(gè)授信單位的具體情況，調(diào)整各成員單位的授信限額

D.使某些成員單位的授信額度之和控制在集團(tuán)公司整體的總授信限額范圍內(nèi)，并最終核定各成員單位的授信使用限額【答案】DCC2A7G2K9O6V9S2HY9M5G1W7N6B4M1ZX3U10J1N7B3Z10X972、（）是指由商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對(duì)商業(yè)銀行負(fù)面評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。

A.操作風(fēng)險(xiǎn)

B.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

D.法律風(fēng)險(xiǎn)【答案】CCT3D5R8X10X2B3X7HI10V2M3C7T9S10O3ZQ9J8N3V5K9Q4P1073、下列關(guān)于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是()。

A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是指由商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對(duì)商業(yè)銀行負(fù)面評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)

B.在激烈競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)條件下，聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的損害可能是短期的

C.商業(yè)銀行只有從整體層面認(rèn)真規(guī)劃才能有效管理和降低聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

D.良好的聲譽(yù)是商業(yè)銀行生存之本【答案】BCY7G3O4P6E10S8X6HX9L4Z1Z5S6D4T1ZX4Q8G10M5G3K1B874、以下關(guān)于銀行監(jiān)管原則中公正原則內(nèi)容表述錯(cuò)誤的是（）。

A.公正原則是指銀行業(yè)市場(chǎng)的參與者具有平等的法律地位，銀監(jiān)會(huì)進(jìn)行監(jiān)管活動(dòng)時(shí)應(yīng)當(dāng)平等對(duì)待所有參與者

B.公正原則包括實(shí)體公正和程序公正兩個(gè)方面的內(nèi)容

C.實(shí)體公正要求平等對(duì)待監(jiān)管對(duì)象

D.程序公正要求履行法定的完整程序，不同監(jiān)管對(duì)象應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況適用不同監(jiān)管程序【答案】DCW2C4V9I2N8K4I6HR5C9Q8R4B6Q9X7ZS9X5S9R6T8P4Z275、下列指標(biāo)不屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好收益類(lèi)指標(biāo)的是（）。

A.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益

B.收益波動(dòng)率

C.每股收益增長(zhǎng)率

D.資本充足率【答案】DCW8J7E1A5Q5L1I4HX2Y5A6N1M9A3X3ZL1K2P2T6I5A2W776、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法．正確的是（）。

A.對(duì)大多數(shù)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，貸款不是最主要的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源

B.信用風(fēng)險(xiǎn)只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中

C.對(duì)衍生產(chǎn)品而言，對(duì)手違約造成的損失雖然會(huì)小于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值，但由于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值通常十分巨大，因此潛在的風(fēng)險(xiǎn)損失不容忽視

D.信用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)基礎(chǔ)金融產(chǎn)品和衍生產(chǎn)品的影響相同【答案】CCD5P5T6T7P10V10A1HI4Z10D7Q3N9S1O10ZO8N8P8O10E1D9G877、當(dāng)市場(chǎng)資金緊張導(dǎo)致供需不平衡時(shí)，可能會(huì)出現(xiàn)期限短而收益率高、期限長(zhǎng)而收益率低的情況，這種情況反映的收益率曲線(xiàn)的類(lèi)型是（）。

A.水平收益率曲線(xiàn)

B.波動(dòng)收益率曲線(xiàn)

C.正向收益率曲線(xiàn)

D.反向收益率曲線(xiàn)【答案】DCP3U1M3U10W7F7X8HA5X4O7S8L5D7U1ZD6Y3S5B3P10C5T178、商業(yè)銀行所采用的信息系統(tǒng)的()極為重要。

A.適用性

B.安全性

C.前瞻性

D.便捷性【答案】BCL10E5M9P1D1T1D8HQ8E5A1I5K1R8E7ZT1B8C10O8Q3A5H1079、根據(jù)我國(guó)銀行業(yè)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行不需要計(jì)提市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本的業(yè)務(wù)是（??）。

A.外幣貸款和外匯交易

B.交易性人民幣債券投資

C.外幣債券投資

D.人民幣貸款和墊款【答案】DCN10X2H3B9A6V8B2HW6T7V10G2M1Y7O1ZO8E5X4P8B8T3E580、當(dāng)市場(chǎng)資金緊張導(dǎo)致供需不平衡時(shí)，可能會(huì)出現(xiàn)期限短而收益率高、期限長(zhǎng)而收益率低的情況，這種情況反映的收益率曲線(xiàn)的類(lèi)型是（）。

A.水平收益率曲線(xiàn)

B.波動(dòng)收益率曲線(xiàn)

C.正向收益率曲線(xiàn)

D.反向收益率曲線(xiàn)【答案】DCA7Q1A2X3F2F7T5HA5Y7N9S8I9D6U8ZN4F3K2A7I4U4J981、證券融資交易不包括（）。

A.回購(gòu)交易

B.證券借貸

C.保證金貸款

D.交叉貨幣利率掉期【答案】DCI4S4S8L3S9K6N3HC1G3L3K1Z5L6W8ZC5J6K3K3T2U1P882、下列屬于企業(yè)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的特點(diǎn)的是（）。

A.多向交互式、智能化

B.多向交互式、系統(tǒng)化

C.單向式、智能化

D.單向式、系統(tǒng)化【答案】ACK3Y1L5V10S3S2Y6HG9Y4C2C2E4D5P9ZI3H4S3C10S5Z5E283、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》實(shí)施后，通常情況下系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于（）。

A.8%和6%

B.11.5%和10.5%

C.11.5%和8%

D.10.5%和6%?【答案】BCI4N8S3D4K7B7N4HY10Q2A1A6L1W2L2ZA6J6C8U10W8I5M384、將許多類(lèi)似的但不會(huì)同時(shí)發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)集中起來(lái)考慮，從而使這一組合中發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補(bǔ)償，屬于()的風(fēng)險(xiǎn)管理方式。

A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

D.風(fēng)險(xiǎn)分散【答案】DCP7Q6D7A2Q6Q5X7HG7L5Q1U7X9I4T2ZP4J4L4F8M10D8P485、新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理在商業(yè)銀行統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)管理框架下進(jìn)行，是全面風(fēng)險(xiǎn)管理的重要工作內(nèi)容這是指（?）。

A.全面性原則

B.統(tǒng)一性原則

C.統(tǒng)籌性原則

D.適應(yīng)性原則?【答案】BCA2B5N9V4G8A7Y10HR3D7W8P10W9D4D6ZK8B5E3Z6K4B4I1086、（）是指金融資產(chǎn)價(jià)格和商品價(jià)格的波動(dòng)給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)

B.操作風(fēng)險(xiǎn)

C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)【答案】CCU9D8Y1P5D1U6C6HS6H4T3E1R9C9R3ZW5Y3K7L8K1B5J987、下列說(shuō)法不正確的是（）。

A.信用評(píng)分模型分析的基本過(guò)程是首選模擬出特定型的函數(shù)關(guān)系

B.專(zhuān)家判斷和信用評(píng)分模型比違約概率模型具有優(yōu)越性

C.死亡率模型是違約概率模型中最具有代表性的模型之一

D.違約概率模型能直接估計(jì)客戶(hù)的違約概率【答案】BCO3F7H7J7C1V4U9HP1M3G6W1S4M8D5ZA8V7P10R3E7P1T288、信用評(píng)分模型的關(guān)鍵在于（）。

A.辨別分析技術(shù)的運(yùn)用

B.特征變量的當(dāng)前市場(chǎng)數(shù)據(jù)的搜集

C.特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定

D.單一借款人違約概率及同一信用等級(jí)下所有借款人的違約概率的確定【答案】CCA8H9V4C8D10Z8Y3HB6V10J6V7E7R9H2ZH5T9O4T6Q7Q1N189、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試說(shuō)法正確的是（）

A.情景設(shè)計(jì)是基礎(chǔ)，假設(shè)條件選擇是關(guān)鍵，避免損失是最終目標(biāo)

B.情景設(shè)計(jì)是基礎(chǔ)，假設(shè)條件選擇是關(guān)鍵，管理應(yīng)用是最終目標(biāo)

C.假設(shè)條件選擇是基礎(chǔ)，情景設(shè)計(jì)是關(guān)鍵，避免損失是最終目標(biāo)

D.假設(shè)條件選擇是基礎(chǔ)，情景設(shè)計(jì)是關(guān)鍵，管理應(yīng)用是最終目標(biāo)【答案】BCB3V4N4M3X9Y1O1HO6J8I10F6M8S1K7ZK7V8B3P6M3F10V590、根據(jù)《關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)》，商業(yè)銀行發(fā)行公募理財(cái)產(chǎn)品的，單一投資者銷(xiāo)售起點(diǎn)金額不得低于人民幣（）。

A.10萬(wàn)元

B.1萬(wàn)元

C.5千元

D.5千萬(wàn)【答案】BCW3S5E5M5O10B7F9HH10D4O9R8A10W4K7ZD10I4J7E6U6H5N791、信用風(fēng)險(xiǎn)很大程度上是一種（），因此，在很大程度上能被多樣性的組合投資所降低。

A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

B.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

C.既屬于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)又屬于非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

D.不屬于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)也不屬于非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)【答案】BCJ8I3H1L9S7F10X10HR2X1V9G4W2T10O10ZY3I8B3G8U6Q1I892、商業(yè)銀行采用統(tǒng)計(jì)分析方法核算經(jīng)濟(jì)資本時(shí)，置信水平的選擇對(duì)確定經(jīng)濟(jì)資本配置的規(guī)模有很大的影響。置信水平______，經(jīng)濟(jì)資本規(guī)模______，各種損失能被資本吸收的可能性將______。（）

A.越高；越大；越低

B.不變；減??；變高

C.越高；越大；越高

D.越低；越??；越高【答案】CCE7U5H5Q5F3P8Y9HK1E6W9P1U6U6Y3ZJ2T6F4Q3V6D3D493、下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的說(shuō)法，正確的是（）。

A.經(jīng)濟(jì)資本配置是戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的重要工具之一

B.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級(jí)別的戰(zhàn)略規(guī)劃

C.商業(yè)銀行只需要對(duì)失敗的戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行總結(jié)，吸取教訓(xùn)

D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)獨(dú)立于市場(chǎng)、信用、操作、流動(dòng)性等風(fēng)險(xiǎn)單獨(dú)存在【答案】ACX3P7R5T5D5T10D6HS3A2L9W5H9O2O7ZS9G7T8H3F4J1R1094、在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，在正常市場(chǎng)條件下，僅應(yīng)用現(xiàn)金流分析，其分析結(jié)果準(zhǔn)確度相對(duì)較高的為下列哪項(xiàng)？（）

A.某國(guó)有銀行市級(jí)分行，資產(chǎn)100億元，全牌照業(yè)務(wù)，預(yù)測(cè)期限60天

B.某農(nóng)村信用社，資產(chǎn)2億元，主營(yíng)存款業(yè)務(wù)，預(yù)測(cè)期限30天

C.某村鎮(zhèn)銀行，資產(chǎn)5億元，主營(yíng)存款、小額貸款業(yè)務(wù)，預(yù)測(cè)期限90天

D.某城市商業(yè)銀行，資產(chǎn)20億元，全牌照業(yè)務(wù)，預(yù)測(cè)期限180天【答案】BCJ4K7R8C9P5N8V6HB6V9V8K8U2L2R1ZI7U6A3E10N9M10A295、國(guó)際商業(yè)銀行用來(lái)衡量商業(yè)銀行的盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)水平的最佳方法是()。

A.股本收益率

B.資產(chǎn)收益率

C.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法

D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值【答案】CCS2M10M4D6D2T9C8HU10A2W1B1V5V7D3ZG6S4F2E2U4V6K196、（）一直是商業(yè)銀行管理操作風(fēng)險(xiǎn)的重要工具。

A.業(yè)務(wù)連續(xù)性管理計(jì)劃

B.商業(yè)保險(xiǎn)

C.業(yè)務(wù)外包

D.獨(dú)立營(yíng)業(yè)方案【答案】BCA9F6R6W2F2G3H2HH4G8M10R8O3M9O5ZZ2W8N5Z3D2Z1Q797、商業(yè)銀行當(dāng)期信用評(píng)級(jí)BBB的某類(lèi)企業(yè)違約概率（PD）為2％，貸款違約損失率（LGD）為50％，當(dāng)期銀行對(duì)該類(lèi)型企業(yè)的信貸余額為20億元人民幣，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（EAD）為10億元人民幣，則銀行當(dāng)期對(duì)該類(lèi)企業(yè)貸款的預(yù)期損失為（）人民幣。

A.0.1億元

B.0.2億元

C.0.5億元

D.1億元【答案】ACP6P8X2V2J10D7G2HH4L2X5O8R3C8W7ZH8A1U4C8D2Z8O298、處于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的第一線(xiàn)的部門(mén)是（）。

A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)

B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)部門(mén)

C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)部門(mén)

D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估部門(mén)【答案】ACZ5E4R8G10E4B4L7HR4N6O2B8U3J8N6ZZ1X6A1N3L8W7V199、CreditRisk+模型認(rèn)為，貸款組合中不同類(lèi)型的貸款同時(shí)違約的概率很小且相互獨(dú)立，因此，貸款組合的違約率服從（）分布。

A.線(xiàn)性

B.泊松

C.正態(tài)

D.指數(shù)【答案】BCR8T8M9L5M8E6Y10HT3S2E5B4U7J9T3ZT6Q7F2D6V8B5C9100、我國(guó)監(jiān)管規(guī)定商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得（），比巴塞爾委員會(huì)的要求（）個(gè)百分點(diǎn)。

A.低于4%，高1

B.高于3%，低0.5

C.高于4%，低0.5

D.低于3%，高1【答案】ACR8C3L6I4A8P5D4HZ9Z8U10F5M4M9X7ZI4X6L9Y1Z1S10T6101、（）一直是商業(yè)銀行管理操作風(fēng)險(xiǎn)的重要工具。

A.業(yè)務(wù)連續(xù)性管理計(jì)劃

B.商業(yè)保險(xiǎn)

C.業(yè)務(wù)外包

D.獨(dú)立營(yíng)業(yè)方案【答案】BCQ10B4C1B8C9Q6H7HH1E6S1X5H4M4U2ZR8O5X10P2L3V10B1102、“風(fēng)險(xiǎn)熱點(diǎn)”，表明該頭寸（）投資組合的風(fēng)險(xiǎn)。

A.增加了

B.減少了

C.不影響

D.不確定【答案】ACV3K3I1J5U5A4G1HZ9N9I8I7R7C3D10ZT8L7B7Y3Q7R10O2103、通常金融工具的到期日或距下一次重新定價(jià)日的時(shí)間越短，并且在到期日之前支付的金額越大，則久期的絕對(duì)值（）。

A.不變

B.越高

C.越低

D.無(wú)法判斷【答案】CCJ5O3E3R1U9I2P2HD5X9X9H10W4B7Q2ZF2M8T8Q6U2J2C8104、對(duì)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，開(kāi)展不良貸款證券化的主要作用不包括（）。

A.實(shí)現(xiàn)不良貸款本息的全部回收

B.提高商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量

C.更好地發(fā)現(xiàn)不良貸款價(jià)格

D.拓寬商業(yè)銀行處置不良貸款的渠道【答案】ACR4I8C10V7G9F10D4HX2O3T10A7O2Q6L10ZR6Y6I3I9L7C3B2105、下列選項(xiàng)中，不屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法框架下利率風(fēng)險(xiǎn)的是()。

A.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率

B.一信用利差風(fēng)險(xiǎn)

C.特定風(fēng)險(xiǎn)

D.股票風(fēng)險(xiǎn)【答案】DCN10I10Z10W5W2U10L6HN8R4I3E10O1F4J9ZB7Z6U1Y6R5B8L10106、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的內(nèi)容的表述，不正確的是（）。

A.銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況包括其單一分支機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)水平

B.監(jiān)管部門(mén)對(duì)商業(yè)銀行人力資源狀況的監(jiān)管包括對(duì)技術(shù)管理人員實(shí)施任職資格審核和對(duì)商業(yè)銀行人事政策和管理程序進(jìn)行評(píng)估

C.監(jiān)管部門(mén)高度關(guān)注銀行類(lèi)金融機(jī)構(gòu)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)狀況，包括行業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)狀況、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)狀況和銀行機(jī)構(gòu)自身的風(fēng)險(xiǎn)狀況

D.監(jiān)管部門(mén)對(duì)管理信息系統(tǒng)有效性的評(píng)判可用質(zhì)量、數(shù)量、及時(shí)性來(lái)衡量【答案】BCA9M10V10Y8Y10K5E10HI6M9J2G1G1J4V2ZC2M7T3Q4L5N9W1107、我國(guó)商業(yè)銀行之間的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產(chǎn)品/服務(wù)成本增加、產(chǎn)品/服務(wù)過(guò)剩的發(fā)展困局。為有效提升自身的長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)能力和優(yōu)勢(shì)，各商業(yè)銀行應(yīng)重視并強(qiáng)化（）的管理。

A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

B.信用風(fēng)險(xiǎn)

C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)【答案】DCU10H5L10Z10Q7B6F10HF6F1I5S10D6O4L4ZI3M7B6Y8I3I4N1108、金融期貨主要有三大類(lèi)，下列不屬于金融期貨的是（）。

A.利率期貨

B.商品期貨

C.貨幣期貨

D.指數(shù)期貨【答案】BCP3R8K7P4E4Z4Y3HL9L7Y2V2O2S2Q1ZG9Z8N1K8C1O5M1109、如果兩筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)隨著風(fēng)險(xiǎn)因素的變化同時(shí)上升或下降，則兩筆貸款是（）相關(guān)的，即同時(shí)發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)損失的可能性比較（）。

A.正；小

B.負(fù)；小

C.正；大

D.負(fù)；大【答案】CCU4Q5J5N10M2F6C7HR6C8Z1T2Q6F3M9ZB7A3A10I2M8V1N8110、鄧肯·威爾遜開(kāi)發(fā)出了()方法。

A.因果關(guān)系模型

B.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

C.風(fēng)險(xiǎn)誘因

D.風(fēng)險(xiǎn)緩釋【答案】ACE5J9B8A1S7T6P9HG1K4J8B4D7F9E6ZP9I9F6D6O10P9K7111、（）是指借款人或債務(wù)人由于本國(guó)外匯儲(chǔ)備不足或外匯管制等原因，無(wú)法獲得所需外匯以?xún)斶€其境外債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。

A.間接國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

B.宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)

C.主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)

D.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)【答案】DCU2D5O2L7T2M6L10HG9T4E5Z1D4A1N2ZM4I10J1R7T2N4X6112、我國(guó)規(guī)定，商業(yè)銀行流動(dòng)性資產(chǎn)余額與流動(dòng)性負(fù)債余額的比例不得低于（）。

A.25％

B.30％

C.50％

D.75％【答案】ACW7E3G10V1F10N5G9HT8S3B1O1P9Q1F3ZT5T9E5Z5D5J9P8113、操作風(fēng)險(xiǎn)資本應(yīng)該為（）提供保障。

A.預(yù)期損失

B.非預(yù)期損失

C.意外損失

D.災(zāi)難性損失【答案】BCW4B6D6P5W9U10C7HO10W7E5S7A7A9R3ZQ1P1X10R9Z1E3Z5114、活期存款和現(xiàn)金具有()的期限和()的流動(dòng)性，但收益也是()的。

A.最短；最高；最高

B.最長(zhǎng)；最低；最低

C.最短；最高；最低

D.最長(zhǎng)；最低；最高【答案】CCY1E9U10S2Q5B4W5HN1K9P3V2B9A10G1ZV3E4M6T3B8V9P5115、超額備付金率的計(jì)算公式為（）。

A.=合格優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)／未來(lái)30日現(xiàn)金凈流出量×100％

B.=流動(dòng)性資產(chǎn)余額／流動(dòng)性負(fù)債余額×100％

C.=流動(dòng)性資產(chǎn)余額／全部負(fù)債余額×100％

D.=[(在中國(guó)人民銀行的超額準(zhǔn)備金存款+庫(kù)存現(xiàn)金)／各項(xiàng)存款]×100％【答案】DCZ10C9O4D1S5E8Q8HL5N1V7F4C10V9R2ZQ5F6L10V10S6T3T9116、壓力測(cè)試是一種以______為主的風(fēng)險(xiǎn)分析方法，測(cè)算商業(yè)銀行在假定遇到極端不利的______事件情況下可能發(fā)生的損失。（）

A.定量分析；小概率

B.定量分析；大概率

C.定性分析；小概率

D.定性分析；大概率【答案】ACU2X8V5C10Z5A6E4HQ1K2B9Z8P10T8V10ZI9I9B10P1T7U9D7117、金融穩(wěn)定（?）在《有效風(fēng)險(xiǎn)偏好框架制定原則》中特別強(qiáng)調(diào)了限額在傳導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)偏好方面的作用，要求應(yīng)將總體風(fēng)險(xiǎn)偏好分解到業(yè)務(wù)條線(xiàn)、法人實(shí)體、具體風(fēng)險(xiǎn)種類(lèi)的限額。

A.董事會(huì)

B.監(jiān)事會(huì)

C.理事會(huì)

D.股東大會(huì)?【答案】CCJ10J8S1Y4J7Z7X1HX7Q3V5I6E3F2L2ZM4J7D7I4B8F5H7118、下列關(guān)于商業(yè)銀行資本充足率整體壓力測(cè)試的表述，錯(cuò)誤的是（）。

A.資本充足率壓力測(cè)試框架可以視為一個(gè)匯總各實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試的平臺(tái)，能夠描繪壓力情景下銀行的整體狀況

B.資本充足率壓力測(cè)試應(yīng)在統(tǒng)一情景下分析覆蓋全行業(yè)范圍內(nèi)的實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)

C.銀行應(yīng)在內(nèi)部資本充足評(píng)估程序框架下建立全面的、審慎的、前瞻性的資本充足率壓力測(cè)試工作機(jī)制

D.銀行應(yīng)通過(guò)以定性分析為主的方法預(yù)測(cè)在某些不利情景下可能發(fā)生損失及風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的變化，以評(píng)估對(duì)銀行整體層面資本充足水平的影響【答案】DCY8G4W9W5L5R2H8HK1B10C4X6D10K3G1ZA7I2U1E2X1G5G10119、下列關(guān)于商業(yè)銀行資本充足率整體壓力測(cè)試的表述，錯(cuò)誤的是（）。

A.資本充足率壓力測(cè)試框架可以視為一個(gè)匯總各實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試的平臺(tái)，能夠描繪壓力情景下銀行的整體狀況

B.資本充足率壓力測(cè)試應(yīng)在統(tǒng)一情景下分析覆蓋全行業(yè)范圍內(nèi)的實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)

C.銀行應(yīng)在內(nèi)部資本充足評(píng)估程序框架下建立全面的、審慎的、前瞻性的資本充足率壓力測(cè)試工作機(jī)制

D.銀行應(yīng)通過(guò)以定性分析為主的方法預(yù)測(cè)在某些不利情景下可能發(fā)生損失及風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的變化，以評(píng)估對(duì)銀行整體層面資本充足水平的影響【答案】DCV9M5W10G6W6X3A9HC1U9Z10L3Z6W7G8ZP1X1C9V6G3W5M7120、從事積極資產(chǎn)負(fù)債管理的商業(yè)銀行一般擁有良好的市場(chǎng)融資能力，可以在短期內(nèi)從機(jī)構(gòu)客戶(hù)或市場(chǎng)上籌集大量資金，此類(lèi)銀行的大額負(fù)債依賴(lài)度______、自身流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的要求______。（）

A.較低；較低

B.較低；較高

C.較高；較低

D.較高；較高【答案】DCI5L4C9P1E5A8Y2HC8Z7N2B2X5U6Y1ZY9I7L3V4V4F10G5121、在對(duì)美國(guó)公開(kāi)上市交易的制造業(yè)企業(yè)借款人的分析中，Altman的Z計(jì)分模型選擇了5個(gè)財(cái)務(wù)指標(biāo)來(lái)綜合反映影響借款人違約概率的5個(gè)主要因素。其中，反映企業(yè)杠桿比率的指標(biāo)是（）。

A.息稅前利潤(rùn)／總資產(chǎn)

B.銷(xiāo)售額／總資產(chǎn)

C.留存收益／總資產(chǎn)

D.股票市場(chǎng)價(jià)值／債務(wù)賬面價(jià)值【答案】CCY7G10W10A6V8R2U7HK8B3N7Z6E6T8Z6ZH3R7X8J5S7L4P1122、下列指標(biāo)不屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好收益類(lèi)指標(biāo)的是（）。

A.每股收益增長(zhǎng)率

B.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益

C.收益波動(dòng)率

D.資本充足率【答案】DCP10S8N8N5T3X4L9HS7E6D6G4U4Y2M10ZT4A2C8J1N1N10G7123、下列關(guān)于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的說(shuō)法，不正確的是（）。

A.聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃給商業(yè)銀行創(chuàng)造了價(jià)值

B.努力建設(shè)學(xué)習(xí)型組織不是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的內(nèi)容之一

C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)通常與信用、市場(chǎng)、操作、流動(dòng)性等風(fēng)險(xiǎn)交叉存在、相互作用

D.保持與媒體的良好接觸有助于改善商業(yè)銀行聲譽(yù)管理的操作實(shí)踐【答案】BCE9H2P3U8Z4U2J9HB3H10Q10I2R2W8G3ZS2F4E6U5V6J9N10124、下列商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)中，不能采用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖策略進(jìn)行管理的是（）。

A.利率風(fēng)險(xiǎn)

B.匯率風(fēng)險(xiǎn)

C.商品風(fēng)險(xiǎn)

D.操作風(fēng)險(xiǎn)【答案】DCI10N7G9O3L4D8Y7HC9R8P1Z4C6K3G5ZE8Q3G8V1X6H9W6125、最常見(jiàn)的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯(cuò)配情況是（）。

A.部分資產(chǎn)與某些負(fù)債在到期時(shí)間上不一致

B.部分資產(chǎn)與某些負(fù)債在持有時(shí)間上不一致

C.將大量短期借款用于長(zhǎng)期貸款，即借短貸長(zhǎng)

D.將大量長(zhǎng)期借款用于短期貸款，即借長(zhǎng)貸短【答案】CCG10Q4X1I1B4C2O8HU3S10A4X3S10E10T1ZP7I5M6W6J5I2F9126、銀行監(jiān)管的依法原則是指（）。

A.監(jiān)管職權(quán)的設(shè)定和行使必須依據(jù)法律和行政法規(guī)的許可

B.監(jiān)管活動(dòng)除法律規(guī)定需要保密的，應(yīng)當(dāng)具有透明度

C.平等對(duì)待所有參與者

D.努力降低成本，不給納稅人增添負(fù)擔(dān)【答案】ACW6U8P10A7W1G1T7HS5U1B2F10W7R9F9ZY8S9V6K4U5N3P5127、協(xié)議中出現(xiàn)錯(cuò)誤或缺乏協(xié)議屬于內(nèi)部流程中()的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)操作。

A.財(cái)務(wù)／會(huì)計(jì)錯(cuò)誤

B.文件／合同缺陷

C.錯(cuò)誤監(jiān)控／報(bào)告

D.結(jié)算／支付錯(cuò)誤【答案】BCH7W3R6B4W1R7H2HX5I5U1E6I9B2Z5ZP8L3Z1Q10A5C5N1128、若商業(yè)銀行通過(guò)歷史數(shù)據(jù)分析得知，借款人A、B的一年期違約可能性分別為0.02%和0.04%，則根據(jù)監(jiān)管要求，在該銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系中，A、B的一年期違約概率分別為（）。

A.0.03%，0.03%

B.0.02%，0.04%

C.0.02%，0.03%

D.0.03%，0.04%【答案】DCU3P1V8L2L4S1F8HP3E3H7A7Y7F1V5ZK7L7O4Z7R3E10V9129、下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部審計(jì)獨(dú)立性的表述，錯(cuò)誤的是（）。

A.內(nèi)部審計(jì)部門(mén)在一個(gè)特定的組織中，享有經(jīng)費(fèi)、人事內(nèi)部管理、內(nèi)部管理、業(yè)務(wù)開(kāi)展等方面的相對(duì)獨(dú)立性

B.獨(dú)立性是指內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)獨(dú)立于他們所審查的活動(dòng)之外

C.獨(dú)立性要求內(nèi)部審計(jì)人員不能把對(duì)其他事物的判斷凌駕于對(duì)審計(jì)事物的判斷之上

D.審計(jì)人員在審計(jì)活動(dòng)中不受任何來(lái)自外界的干擾，獨(dú)立自主地開(kāi)展審計(jì)工作【答案】CCD2Z3H6M1H9Q7B5HA1L10J2P8F3J8P7ZI5U3R7R5D7T2X8130、以下不屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的是()。

A.利率風(fēng)險(xiǎn)

B.匯率風(fēng)險(xiǎn)

C.信用風(fēng)險(xiǎn)

D.股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)【答案】CCW5D1O1T2C2A1P7HW1O3J3M4V9C5R5ZO7X8O9R3L6U1W7131、巴塞爾委員會(huì)將內(nèi)部控制過(guò)程的主要目標(biāo)概括的三個(gè)方面不包括（）。

A.員工管理

B.效率與效益

C.財(cái)務(wù)與管理信息的可靠性、完整性和及時(shí)性

D.遵守法律及管理?xiàng)l例的情況【答案】ACM3M7F5F10Y10O9K1HO3J5U8K7V2Y1N4ZF7J9Y9P9T6Q10H3132、可防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過(guò)于集中于某一行業(yè)的限額管理類(lèi)別的是()。

A.單一客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)限額

B.組合風(fēng)險(xiǎn)限額

C.集團(tuán)客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)限額

D.分散風(fēng)險(xiǎn)限額【答案】BCU10H9B8F3H10U1I6HG5R3I8L4N5O2P10ZJ6N2E2L10N3G10E8133、識(shí)別客戶(hù)關(guān)聯(lián)方關(guān)系時(shí)，授信工作人員應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注客戶(hù)核心資產(chǎn)重大變動(dòng)及其凈資產(chǎn)()的變動(dòng)情況。

A.10％以下

B.1000以上

C.20％以下

D.20％以上【答案】BCN6I5B4I1S1W3A4HY1Y10M6C7L10O3A9ZF3R3E9D9L8B7W3134、按照操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件類(lèi)型，下列選項(xiàng)中，引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)損失的事件包括（）。

A.信息科技系統(tǒng)事件、內(nèi)部欺詐事件、外部欺詐事件

B.流程、人員、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)

C.信息科技系統(tǒng)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、人員

D.信息科技系統(tǒng)、人員、環(huán)境【答案】ACL7F7F3H6T8Z2Y10HE7Q7Q10D4C8H1Q6ZC5N10Y4T5J5I1P3135、商業(yè)銀行交易賬簿中的金融工具和商品頭寸原則上應(yīng)滿(mǎn)足一定條件，下列表述錯(cuò)誤的是（??）。

A.能夠準(zhǔn)確估值

B.能夠進(jìn)行積極的管理

C.能夠完全對(duì)沖以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)

D.在交易方面不能隨時(shí)平盤(pán)【答案】DCW3E10L6G8M10A4T10HS8K1J6B10U6Z7A8ZT2I2X9E8B2P3A10136、下列關(guān)于國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)限額和集中度管理的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)敞口限額考慮風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移后的最終風(fēng)險(xiǎn)敞口，即凈敞口限額

B.國(guó)別限額依據(jù)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)兩個(gè)因素確定

C.經(jīng)濟(jì)資本限額的限定旨在合適地分配及控制某國(guó)家或地區(qū)所使用的經(jīng)濟(jì)資本

D.敞口限額的設(shè)定旨在控制某國(guó)家或地區(qū)敞口的持有量，以防止頭寸過(guò)分集中于某國(guó)家或地區(qū)【答案】BCB6V1X8I9V8N3K1HU10U3H8V5S6T1N1ZC3P4H1I8H2A4N7137、下列不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)按照損失形態(tài)分類(lèi)的是（）。

A.法律成本

B.監(jiān)管罰沒(méi)

C.資產(chǎn)損失

D.實(shí)物資產(chǎn)的損壞【答案】DCX9Q8E9M4H2O2O4HR7D4V2K10D5S5H7ZD10C5E3Z4Y7Y4P4138、從風(fēng)險(xiǎn)管理的角度，商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)損失通常分為（）。

A.實(shí)際損失、無(wú)形損失、災(zāi)難性損失

B.預(yù)期損失、非預(yù)期損失、災(zāi)難性損失

C.預(yù)期損失、實(shí)際損失、災(zāi)難性損失

D.實(shí)際損失、機(jī)會(huì)成本/損失、非預(yù)期損失【答案】BCS4Z3F7A8X3G5W5HV5X10F1Y3G3A10I1ZP2R6N4B2D4N5Z9139、（）應(yīng)當(dāng)確保商業(yè)銀行能夠充分識(shí)別和及時(shí)處理可能導(dǎo)致聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的事件，準(zhǔn)確評(píng)估和報(bào)告聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策的遵守情況，正確識(shí)別和審核早期預(yù)警指標(biāo)，在發(fā)生未遵守操作規(guī)程的情況下采取適當(dāng)?shù)母M(jìn)措施。

A.董事會(huì)

B.高級(jí)管理層

C.董事會(huì)和高級(jí)管理層

D.內(nèi)部審計(jì)部門(mén)【答案】BCI3V3M8J5C9H2I5HT10N4L4H5T9O3V5ZG4I9X4Z1W4V5Z10140、下列關(guān)于收益率曲線(xiàn)的說(shuō)法，不正確的是()。

A.收益率曲線(xiàn)的形狀是市場(chǎng)對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷

B.收益率曲線(xiàn)通常表現(xiàn)為四種形態(tài)：正向、反向、水平、波動(dòng)收益率曲線(xiàn)

C.正向收益率曲線(xiàn)表示投資期限越長(zhǎng)，收益率越高

D.反向收益率曲線(xiàn)表示投資期限越長(zhǎng)，收益率越高【答案】DCP2N5V9Q3V3R5A3HQ1A5T7Q4R8S3U3ZH6F10L5G6W2T9C1141、即期是指現(xiàn)金交易或現(xiàn)貨交易，交易的一方按約定價(jià)格買(mǎi)入或賣(mài)出一定數(shù)額的金融資產(chǎn)，交付及付款在合約訂立后的（）個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)完成。

A.1

B.2

C.3

D.4【答案】BCX8H7A10V10N9V1O1HF2S4L5H6H2S1W2ZH9A3Q6X5H10G10Q10142、商業(yè)銀行最基本、最常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法是（）。

A.情景分析法

B.資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法

C.制作風(fēng)險(xiǎn)清單

D.專(zhuān)家調(diào)查列舉法【答案】CCF1E9G5R6C6A6J6HJ10F6Z1U6Y3X6J10ZI4F7S10E10S6P8O5143、下列資本工具中，（）屬于商業(yè)銀行的二級(jí)資本。

A.超額貸款損失準(zhǔn)備可計(jì)入部分

B.優(yōu)先股及其溢價(jià)

C.資本公積及盈余公積可計(jì)入部分

D.一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備可計(jì)入部分【答案】ACF9Z6W5V5D1I3B8HD7K7H5A4O1V8E2ZO7R1V9N9I10A2Q6144、從銀行業(yè)的發(fā)展歷程來(lái)看．商業(yè)銀行對(duì)客戶(hù)的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估／計(jì)量大致經(jīng)歷了專(zhuān)家判斷法、信用評(píng)分模型、違約概率模型三個(gè)主要發(fā)展階段。下列關(guān)于專(zhuān)家判斷法的說(shuō)法正確的是（）。

A.專(zhuān)家系統(tǒng)面臨的一個(gè)突出問(wèn)題是缺乏信貸專(zhuān)家的經(jīng)驗(yàn)和判斷

B.專(zhuān)家系統(tǒng)的突出特點(diǎn)在于將信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估作為信用分析和決策的主要基礎(chǔ)

C.專(zhuān)家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)主要考慮與借款人有關(guān)的因素以及與市場(chǎng)有關(guān)的因素

D.專(zhuān)家系統(tǒng)依賴(lài)高級(jí)信貸人員和信貸專(zhuān)家自身的專(zhuān)業(yè)知識(shí)、技能和豐富經(jīng)驗(yàn)，因此不同的信貸人員由于其經(jīng)驗(yàn)、習(xí)慣和偏好的差異，可能出現(xiàn)不同的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果和授信決策或建議，這一局限對(duì)于小型商業(yè)銀行而言尤為突出【答案】CCI7V2W5Z5M10E3K4HL4O1U6T7L5K9R10ZR8X7Y6V10P4T7Q5145、銀行識(shí)別和評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)水平的重要手段是嚴(yán)格的（）。

A.壓力測(cè)試

B.資本充足率

C.利潤(rùn)率

D.風(fēng)險(xiǎn)偏好與利益相關(guān)人的期望【答案】ACE9C6J10Z9O8R1H1HG2O2V4I4T9T4J9ZV3X1P9F3V5G8E10146、從報(bào)告的使用者來(lái)看，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告可分為（）。

A.內(nèi)部報(bào)告和外部報(bào)告

B.綜合報(bào)告和專(zhuān)題報(bào)告

C.一般報(bào)告和特殊報(bào)告

D.管理報(bào)告和監(jiān)督報(bào)告【答案】ACX6N6E9P3U2D1D7HT5R1Z2P10M10B4U8ZI2P8T10O8I3K8H4147、金融穩(wěn)定理事會(huì)于（）提出了一攬子加強(qiáng)系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管的政治措施并得到G20領(lǐng)導(dǎo)人峰會(huì)的批準(zhǔn)。

A.2011年11月

B.2011年12月

C.2012年11月

D.2012年12月【答案】ACV8Q7S2F2Z4T1C3HN6Z2D2H6J4H9H7ZR8U7Z5W7D3P7U4148、根據(jù)歷史數(shù)據(jù)分析得出，商業(yè)銀行某信用等級(jí)的債務(wù)人在獲得貸款后的第1年、第2年、第3年出現(xiàn)違約的概率分別為1％、2％、5％。則根據(jù)死亡率模型，該信用等級(jí)的債務(wù)人在3年期間出現(xiàn)違約的概率為()。

A.7％

B.7.2％

C.7.8％

D.8％【答案】CCF5S8T7J5P4J9S4HF7C10G9L6C10S2T10ZF1A8W1F7R1E7G4149、新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是指商業(yè)銀行在產(chǎn)品主管部門(mén)在新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)研發(fā)和投產(chǎn)過(guò)程中結(jié)合產(chǎn)品線(xiàn)的（）和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)或因素進(jìn)行全面分析和識(shí)別并查找出風(fēng)險(xiǎn)原因的過(guò)程。

A.風(fēng)險(xiǎn)事件

B.風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)

C.業(yè)務(wù)特點(diǎn)

D.風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型【答案】DCO1Q10J4A3N1B3U4HS10G2Q5R10X9X5T1ZM8O3N6I8T4Y6E10150、下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的表述，錯(cuò)誤的是（）。

A.操作風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報(bào)告不力等

B.操作風(fēng)險(xiǎn)廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)領(lǐng)域

C.不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件均有可能造成操作風(fēng)險(xiǎn)損失

D.一起操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件僅對(duì)應(yīng)一種形態(tài)的損失【答案】DCA2K1Y7W7E9A9J3HN1L2V9B10L5O10W8ZC7T8L7S6F6D1Z10151、香港金管局規(guī)定的法定流動(dòng)資產(chǎn)比率為（）。

A.10％

B.15％

C.25％

D.40％【答案】CCF3V3C6E3U8K2U8HO9V6Y10Z5A8L7A5ZO5J1S9G3D9C6U3152、商業(yè)銀行的（）承擔(dān)操作風(fēng)險(xiǎn)的直接責(zé)任，并負(fù)責(zé)操作風(fēng)險(xiǎn)自我評(píng)估的實(shí)施與優(yōu)先排序。

A.合規(guī)部門(mén)

B.董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

C.業(yè)務(wù)部門(mén)

D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)【答案】CCS1H6X7E6U6V7C4HL6O3P9L2S9P9A4ZE1D1P2N6S4M2G10153、商業(yè)銀行中承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任的是(?)。

A.董事會(huì)

B.監(jiān)事會(huì)

C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)

D.財(cái)務(wù)控制部門(mén)?【答案】ACT5P4X3L6X2J6P4HG5P10D7H2F3Y10D3ZE10M1H6J8Z2M2Z2154、債務(wù)人或交易對(duì)手未能履行合同規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價(jià)值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)屬于（）。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)

B.操作風(fēng)險(xiǎn)

C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】ACQ4E2Z8F9T8T10C1HJ1Z8Y8H10I9S8K4ZT1H7A2A10B9L1E8155、根據(jù)計(jì)量的結(jié)果，通過(guò)采取合適的手段來(lái)減少流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，從而將流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制在銀行的可承受范圍內(nèi)的是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)（）。

A.識(shí)別

B.計(jì)量

C.監(jiān)測(cè)

D.控制【答案】DCU9Y3A6J10K1N1M2HT5S1U1Y2X9B5K4ZJ10S3P10X5N8V9W2156、某金融產(chǎn)品的收益率為20%的概率是0.8，收益率為10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，則該金融產(chǎn)品的預(yù)期收益率為（）。

A.17%

B.15%

C.10%

D.7%【答案】DCY7D1D7M4L4S10E8HX1U7U5C7K3A6X9ZH1N9G5W6T8O5G3157、下列不屬于單幣種敞口頭寸的是()。

A.即期凈敞口頭寸

B.遠(yuǎn)期凈敞El頭寸

C.總敞口頭寸

D.期權(quán)敞口頭寸【答案】CCI2G6E7G1D5Q6H2HU6L2F2B5P9V1M7ZA6R7F10D10Z2U7W5158、銀行體系的流動(dòng)性主要體現(xiàn)為商業(yè)銀行整體在中央銀行的（），

A.各項(xiàng)存款總額

B.超額備付金頭寸

C.各項(xiàng)貸款總額

D.現(xiàn)金頭寸【答案】BCY2J7X2T3Q3S2T4HV8J3C6R5X10A4S6ZK7F4M8T1X10U7M9159、下列哪項(xiàng)關(guān)于現(xiàn)場(chǎng)檢查的表述不正確?（）

A.現(xiàn)場(chǎng)檢查是指監(jiān)管當(dāng)局及其分支機(jī)構(gòu)派出監(jiān)管人員到被監(jiān)管的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行實(shí)地檢查

B.現(xiàn)場(chǎng)檢查過(guò)程分為檢查準(zhǔn)備、檢查實(shí)施、檢查報(bào)告、檢查處理和檢查檔案整理五個(gè)階段

C.現(xiàn)場(chǎng)檢查實(shí)施階段可分為五個(gè)環(huán)節(jié)：進(jìn)點(diǎn)會(huì)談、檢查實(shí)施、分析整理、評(píng)價(jià)定性、結(jié)束現(xiàn)場(chǎng)檢查作業(yè)

D.現(xiàn)場(chǎng)檢查對(duì)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管有指導(dǎo)作用【答案】DCD6T6J4X4T8L3H7HM4Q6V8I8D10Z6P4ZP2J2L3D1K5Q10J5160、張某向商業(yè)銀行申請(qǐng)個(gè)人住房抵押貸款，期限15年。該行在張某尚未來(lái)得及辦理他項(xiàng)權(quán)證的情況下，便向其發(fā)放貸款。不久張某出車(chē)禍身亡，造成該筆貸款處于高風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)。此情況應(yīng)歸類(lèi)為（）引起的操作風(fēng)險(xiǎn)。

A.貸款流程執(zhí)行不嚴(yán)

B.未授權(quán)交易

C.信貸人員技能匱乏

D.內(nèi)部欺詐【答案】ACP8G6R4U10C6G5E6HS10F3Q3F6P5W1L7ZZ8X3R4Q1X1G2H7161、核心一級(jí)資本工具的合格標(biāo)準(zhǔn)之一：商業(yè)銀行進(jìn)入破產(chǎn)清算程序時(shí)，核心一級(jí)資本的清償順序排在（）。

A.普通股股東之前，一般債權(quán)人之后

B.所有其他融資工具之后

C.優(yōu)先股股東之前，一般債權(quán)人之后

D.存款人之后，一般債權(quán)人之前【答案】BCE10Q8U5K6J7L8C6HQ5S2T10Y4W4Q8M9ZX3X2D9H10M7X9V6162、根據(jù)歷史數(shù)據(jù)分析得出，商業(yè)銀行某信用等級(jí)的債務(wù)人在獲得貸款后的第1年、第2年、第3年出現(xiàn)違約的概率分別為1％、2％、5％。則根據(jù)死亡率模型，該信用等級(jí)的債務(wù)人在3年期間出現(xiàn)違約的概率為()。

A.7％

B.7.2％

C.7.8％

D.8％【答案】CCF2O7B8J7I3P8Y5HI4Y6I2Q10A6Z9D6ZG7N10Y1D4T2B9A9163、商業(yè)銀行的零售存款通常被認(rèn)為是（）

A.來(lái)源分散，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)低

B.來(lái)源分散，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)高

C.來(lái)源集中，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)高

D.來(lái)源集中，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)低【答案】ACO1S2M7S10D4B9Q2HQ8I5T1K1T7Q6Q6ZI8U9D10L7Z8T7G7164、商業(yè)銀行所面臨的違約風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)屬于（）類(lèi)別。

A.操作風(fēng)險(xiǎn)

B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

C.信用風(fēng)險(xiǎn)

D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)【答案】CCM2Z10T6O1F7Q8R4HE4H10E4S7S6G4C7ZN2F2H2D9E4B9F3165、在短期內(nèi)，如果一家商業(yè)銀行預(yù)計(jì)最好狀況下的流動(dòng)性余額為5000萬(wàn)元，出現(xiàn)概率為25％，正常情況下的流動(dòng)性余額為3000萬(wàn)元，出現(xiàn)概率為50％，最壞情況下的流動(dòng)性缺口為2000萬(wàn)元，出現(xiàn)概率為25％，則該商業(yè)銀行預(yù)期在短期內(nèi)的流動(dòng)性余缺情況是（）。

A.余額3250萬(wàn)元

B.余額1000萬(wàn)元

C.缺口1000萬(wàn)元

D.余額2250萬(wàn)元【答案】DCO4V3G9H8A4J9N1HL6Y7T5Z4N10F6G10ZL3A6D10H10E9O2W1166、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)不同于商業(yè)銀行所面臨的一般風(fēng)險(xiǎn)。據(jù)此，下列表述錯(cuò)誤的是（）。

A.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生或存在于跨國(guó)的經(jīng)濟(jì)、金融和貿(mào)易活動(dòng)中

B.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)不可以轉(zhuǎn)移

C.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)是和國(guó)家主權(quán)密切相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)

D.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)是由不可抗拒的國(guó)外風(fēng)險(xiǎn)因素造成的【答案】BCN4L7W2I10X4B4E9HP3D5D4P8O8M6V10ZM7O2B6B2B7S6H2167、商業(yè)銀行在采用高級(jí)計(jì)量法計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，可以將保險(xiǎn)理賠收入作為操作風(fēng)險(xiǎn)的緩釋因素，但保險(xiǎn)理賠收入的風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用最高不應(yīng)超過(guò)操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本要求的（）。

A.30%

B.20%

C.25%

D.15%【答案】BCV10Z8F5Q5U3H2A3HN5Q2J8F5A8U3B5ZQ9I2P4Y8G8X6R7168、下面不屬于交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)需要計(jì)量的交易風(fēng)險(xiǎn)是（）。

A.場(chǎng)外衍生工具交易形成的交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)

B.證券融資交易形成的交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)

C.場(chǎng)內(nèi)衍生工具交易形成的交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)

D.與中央交易對(duì)手交易形成的信用風(fēng)險(xiǎn)【答案】CCR7D8Y10M3M2Z8X4HE10C2X2P4Q2A10N9ZM2N8E4C9E3E3L9169、關(guān)于市場(chǎng)準(zhǔn)入的說(shuō)