2022年中級銀行從業(yè)資格考試題庫深度自測300題a4版打印(湖北省專用)

《中級銀行從業(yè)資格》職業(yè)考試題庫

一,單選題(共200題，每題1分，選項中，只有一個符合題意)

1、在風(fēng)險管理實踐中，通常將（）作為刻畫風(fēng)險的重要指標(biāo)。

A.方差

B.標(biāo)準(zhǔn)差

C.未來收益率

D.預(yù)期收益率【答案】BCZ5E3L7A8Y2V8O3HG8G5A2M6D7F2T6ZI3V7K2V5L10E10S52、（）是指債務(wù)人或第三方將其動產(chǎn)移交債權(quán)人占有，將該動產(chǎn)作為債權(quán)的擔(dān)保。

A.擔(dān)保

B.保證

C.抵押

D.質(zhì)押【答案】DCN10H4N8P8O4P10B9HC2J2T2K1F4D9F6ZW8H6K2M8L7N5W83、商業(yè)銀行所面臨的違約風(fēng)險、結(jié)算風(fēng)險屬于（）類別。

A.操作風(fēng)險

B.流動性風(fēng)險

C.信用風(fēng)險

D.市場風(fēng)險【答案】CCF8V1A7M8Z4C6E10HB6Y4X2Q10F9Q10O4ZX10F3G5N5S10S5P94、商業(yè)銀行的決策機(jī)構(gòu)是()。

A.股東大會

B.董事會

C.監(jiān)事會

D.高級管理層【答案】BCN6X9N8T4A10N4Z1HQ4B3I9X9H2F10N7ZG6X4L4D2A2P2U65、商業(yè)銀行具有相同或相似屬性業(yè)務(wù)風(fēng)險敞口過大而表現(xiàn)出的風(fēng)險為（），該風(fēng)險為流動性風(fēng)險的主要誘因之一。

A.信用風(fēng)險

B.戰(zhàn)略風(fēng)險

C.集中度風(fēng)險

D.市場風(fēng)險【答案】CCY3G5W7E9A3Z3F6HA8W3D6H9P4V5X1ZQ3A2S4L8Y10F6Y96、下列關(guān)于戰(zhàn)略規(guī)劃的說法，錯誤的是（）。

A.在信用卡擴(kuò)展規(guī)劃中，認(rèn)真評估與其收入增長率、人力資源／技術(shù)設(shè)備要求等符合戰(zhàn)略規(guī)劃的要求

B.戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當(dāng)前的實際情況和未來的發(fā)展?jié)摿A(chǔ)之上，反映商業(yè)銀行的經(jīng)營特色

C.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的最有效方法是制定以盈利為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃

D.戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)從宏觀戰(zhàn)略層面開始，深入貫徹并落實到中觀和微觀操作層面【答案】CCA4P7K1M6J8Q4O8HL6L1M3H8Z9F3R3ZB8X5K8Y10N8S10L77、商業(yè)銀行在風(fēng)險管理的過程中，進(jìn)行壓力測試的目的是（）。

A.評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力

B.分析資產(chǎn)組合歷史的損益分布

C.研究過去已經(jīng)發(fā)生的市場突變

D.進(jìn)行有效的事后檢驗【答案】ACS10H5Z5N2M9Q5N10HP5Q4I5N7I6V8P7ZC8U9M1P7D6C5X78、操作風(fēng)險是銀行面臨的一項重要風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險造成的非預(yù)期損失安排（）

A.經(jīng)濟(jì)資本

B.存款準(zhǔn)備金

C.資本充足率

D.存款保險【答案】ACH3D6Y8U5K10U8G7HQ2D6Q5L6T5F8K1ZP5E8X1L4V1E2M29、內(nèi)部控制體系和()是操作風(fēng)險管理的基礎(chǔ)。

A.公司治理

B.外部控制

C.合規(guī)文化

D.信息系統(tǒng)【答案】CCA2N10T1O10H8L2T3HI1E10H5C5O4T6N9ZE2I7S4L5A9Y8T710、下列關(guān)于收益率曲線的說法，不正確的是()。

A.收益率曲線的形狀是市場對當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷

B.收益率曲線通常表現(xiàn)為四種形態(tài)：正向、反向、水平、波動收益率曲線

C.正向收益率曲線表示投資期限越長，收益率越高

D.反向收益率曲線表示投資期限越長，收益率越高【答案】DCP7E3N5H9G2B9N10HP10K10P4Y1Q10F9V6ZB7L8L5T10L6S3W211、已知某商業(yè)銀行某年度存款平均余額是10億元，其中核心存款平均余額是8億元，貸款平均余額是12億元，該商業(yè)銀行總資產(chǎn)為20億元，其中流動資產(chǎn)為5億元，那么該商業(yè)銀行的融資缺口為（）。

A.2億元

B.4億元

C.-2億元

D.-4億元【答案】BCJ6M8J3J7M1H7Z10HW9D6T7N3K4G2H8ZE4H9M3C1B1N9T512、商業(yè)銀行交易賬簿中的金融工具和商品頭寸原則上應(yīng)滿足一定條件，下列表述錯誤的是（??）。

A.能夠準(zhǔn)確估值

B.能夠進(jìn)行積極的管理

C.能夠完全對沖以規(guī)避風(fēng)險

D.在交易方面不能隨時平盤【答案】DCR3G3O7I3Y1E2I3HB10X3V9G3A8O3R9ZM6I5X10M5I5F7M313、商業(yè)銀行應(yīng)在內(nèi)部資本充足評估程序框架下建立全面的、審慎的、()的資本充足率壓力測試工作機(jī)制。

A.高效

B.及時

C.準(zhǔn)確

D.前瞻性【答案】DCK7J7B6M10O6D8P1HW7K3M5K8F10K5V10ZF8F2K6N5O7T2F214、下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部審計獨立性的表述，錯誤的是（）。

A.內(nèi)部審計部門在一個特定的組織中，享有經(jīng)費(fèi)、人事內(nèi)部管理、內(nèi)部管理、業(yè)務(wù)開展等方面的相對獨立性

B.獨立性是指內(nèi)部審計活動獨立于他們所審查的活動之外

C.獨立性要求內(nèi)部審計人員不能把對其他事物的判斷凌駕于對審計事物的判斷之上

D.審計人員在審計活動中不受任何來自外界的干擾，獨立自主地開展審計工作【答案】CCH2C6R1C7B9X2R10HH4K6N3T8G6A5O5ZD2B1B10U5L8O4Z515、下列不屬于資金交易業(yè)務(wù)的主要操作風(fēng)險點的是（）。

A.前臺交易

B.中臺風(fēng)險管理

C.評級授信

D.后臺結(jié)算清算【答案】CCZ6M8C7T3G10A10Q9HV9F2W4V10H10Z8R6ZP10W1I1A4B6M4B716、下列關(guān)于商業(yè)銀行進(jìn)行充分信息披露作用的表述，錯誤的是（）。

A.信息披露能夠揭示商業(yè)銀行的經(jīng)營狀況及商業(yè)銀行經(jīng)營者的行為

B.信息披露會增加審計人員發(fā)表不恰當(dāng)審計意見的可能性

C.信息披露能夠強(qiáng)化外部市場對經(jīng)營者行為的約束

D.信息披露是消除信息不對稱及降低代理成本的有效途徑之一【答案】BCP5K9E10A2J2N7J7HA6C4Y3D10E1J3L5ZT9D4O2M7T10K2V517、下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險的表述，錯誤的是（）。

A.操作風(fēng)險表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報告不力等

B.操作風(fēng)險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個領(lǐng)域

C.不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件均有可能造成操作風(fēng)險損失

D.一起操作風(fēng)險損失事件僅對應(yīng)一種形態(tài)的損失【答案】DCO9I7M9O3J9F10G1HA2T1N8H4K9L3S10ZK2O1W8K6M10V4P318、張某向商業(yè)銀行申請個人住房抵押貸款，期限15年。該行在張某尚未來得及辦理他項權(quán)證的情況下，便向其發(fā)放貸款。不久張某出車禍身亡，造成該筆貸款處于高風(fēng)險狀態(tài)。此情況應(yīng)歸類為（）引起的操作風(fēng)險。

A.貸款流程執(zhí)行不嚴(yán)

B.未授權(quán)交易

C.信貸人員技能匱乏

D.內(nèi)部欺詐【答案】ACR4I8G4J6H9T4O1HU5P2R5Z8S1Z8C10ZT8N9P4H9Z9P9Z219、商業(yè)銀行的內(nèi)部控制體系的要素不包括（）。

A.控制活動

B.風(fēng)險計量

C.內(nèi)部監(jiān)督

D.信息與溝通【答案】BCK7S4P5P9F6E10O7HJ9G2Q2M8F3Z3G5ZI7N5U4A3V7K10P120、下列哪項關(guān)于現(xiàn)場檢查的表述不正確（）

A.現(xiàn)場檢查是指監(jiān)管當(dāng)局及其分支機(jī)構(gòu)派出監(jiān)管人員到被監(jiān)管的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行實地檢查

B.現(xiàn)場檢查過程分為檢查準(zhǔn)備、檢查實施、檢查報告、檢查處理和檢查檔案整理五個階段

C.現(xiàn)場檢查實施階段可分為五個環(huán)節(jié)：進(jìn)點會談、檢查實施、分析整理、評價定性、結(jié)束現(xiàn)場檢查作業(yè)

D.現(xiàn)場檢查對非現(xiàn)場監(jiān)管有指導(dǎo)作用【答案】DCK9U9X9I1O1X1B5HY3L7J6Z10U5X6G8ZH1G9Y6I8W7D9S921、正常貸款遷徙率等于（）。

A.(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100％

B.(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額-期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100％

C.(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額-期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100％

D.(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額+期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100％【答案】ACV9R4G2A7W10J7L7HF4U7K2H5A3J2C6ZV10B1J8A3Q7W1S322、下列選項中，關(guān)于聲譽(yù)風(fēng)險與信用、市場、操作等風(fēng)險關(guān)系的說法，正確的是（）。

A.相互獨立、互不影響

B.相互排斥、互不共存

C.交叉存在、互相作用

D.沒有關(guān)系【答案】CCM2P8A6F10H6U7E9HQ2U4X4X7Z4F3U1ZK6Y10V7G5Z9E6I923、將許多類似的但不會同時發(fā)生的風(fēng)險集中起來考慮，從而使這一組合中發(fā)生風(fēng)險損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補(bǔ)償，屬于()的風(fēng)險管理方式。

A.風(fēng)險對沖

B.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

C.風(fēng)險規(guī)避

D.風(fēng)險分散【答案】DCI3E9I5G1H8H10M10HE7I3G9Y8Y4D8H9ZQ10H4L10B4E1P5T924、根據(jù)計量的結(jié)果，通過采取合適的手段來減少流動性風(fēng)險，從而將流動性風(fēng)險控制在銀行的可承受范圍內(nèi)的是流動性風(fēng)險（）。

A.識別

B.計量

C.監(jiān)測

D.控制【答案】DCC1S6F4H6N6Z6U9HK2Z2Q2P10D2U9H9ZK7C5I7X1U10C4K625、按照國際慣例，下列關(guān)于信用評定方法的說法，正確的是（）。

A.對企業(yè)采用評級方法，對個人客戶采用評分方法

B.對企業(yè)采用評分方法，對個人客戶采用評級方法

C.對企業(yè)客戶和個人客戶都采用評級方法

D.對企業(yè)客戶和個人客戶都采用評分方法【答案】ACW9H9Z6S6E6E3J9HQ3Q8G8Y5S8U8H6ZC10I3R9Y4U3C6Q726、權(quán)重法下，對微型和小型企業(yè)的債權(quán)必須滿足的條件之一為（）。

A.商業(yè)銀行對單家企業(yè)（或企業(yè)集團(tuán)）的風(fēng)險暴露不超過100萬元

B.商業(yè)銀行對單家企業(yè)（或企業(yè)集團(tuán)）的風(fēng)險暴露不超過300萬元

C.商業(yè)銀行對單家企業(yè)（或企業(yè)集團(tuán)）的風(fēng)險暴露不超過500萬元

D.商業(yè)銀行對單家企業(yè)（或企業(yè)集團(tuán)）的風(fēng)險暴露不超過1000萬元【答案】CCZ2Q6G9E2Q7U6R7HC4X10N4K5Y1H1V6ZJ8U2V8Q1B9G2V727、下列關(guān)于留置的說法，不正確的是()。

A.留置這一擔(dān)保形式，主要應(yīng)用于保管合同、運(yùn)輸合同、加工承攬合同等主合同

B.留置擔(dān)保的范圍包括主債權(quán)及利息、違約金、損失賠償金、留置物保管費(fèi)用和實現(xiàn)留置權(quán)的費(fèi)用

C.留置的債權(quán)人按照合同約定占有債務(wù)人的動產(chǎn)，債務(wù)人不按照合同約定的期限履行債務(wù)的，債權(quán)人須經(jīng)法院判決后方可以該財產(chǎn)折價或者以拍賣、變賣該財產(chǎn)的價款優(yōu)先受償

D.留置是為了維護(hù)債權(quán)人的合法權(quán)益的一種擔(dān)保形式【答案】CCI9R9H4A1K3T8W9HR6U7E5P9Q8N4R4ZS1O5P9Q10L1Y8R928、下列關(guān)于銀行監(jiān)管的法律法規(guī)的說法，不正確的是（）。

A.在我國，按照法律的效力等級劃分，銀行監(jiān)管法律框架由法律、行政法規(guī)和規(guī)章三個層級的法律規(guī)范構(gòu)成

B.行政法規(guī)是由國務(wù)院依法制定的，以國務(wù)院令的形式發(fā)布的各種有關(guān)活動的法律規(guī)范，其效力等同于法律

C.規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門根據(jù)法律和行政法規(guī)，在權(quán)限范圍內(nèi)制定的規(guī)范性文件

D.法律是由全國人民代表大會及其常務(wù)委員會根據(jù)《憲法》，并依照法定程序制定的有關(guān)法律規(guī)范，是法律框架的最基本組成部分【答案】BCK1C4G8I8N6O10Z8HP4X2Y4C5N8F2A2ZM7N9P4W5H2J3U1029、下列關(guān)于風(fēng)險管理部門各機(jī)構(gòu)的主要職責(zé)，說法錯誤的是()。

A.監(jiān)事會從事內(nèi)部盡職監(jiān)督、財務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作

B.高級管理層負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險管理政策，制定風(fēng)險管理的程序和操作規(guī)程

C.高級管理層是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理／決策機(jī)構(gòu)，與董事會共同承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的責(zé)任

D.風(fēng)險管理委員會根據(jù)風(fēng)險管理部門提供的信息，作出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施【答案】CCL2O7W9V10W2G1N9HT4Y2M8V2K7I1S4ZQ9H7U1Z7E2Q1N830、市場風(fēng)險限額指標(biāo)不包括（）。

A.損失限額

B.期限限額

C.風(fēng)險價值限額

D.止損限額【答案】ACE4E7H3O2E4U4A4HU4T3N2L9J6H5B7ZI6G7N3J7U9L6Z431、戰(zhàn)略風(fēng)險管理案例——全球曼氏金融破產(chǎn)

A.聲譽(yù)風(fēng)險

B.戰(zhàn)略風(fēng)險

C.信用風(fēng)險

D.流動性風(fēng)險【答案】BCU8Y9H4B6H3P8F3HJ8Y5F7V5X1U6F4ZN5Q9H6L2D9D5U732、商業(yè)銀行最基本、最常用的風(fēng)險識別方法是（）。

A.情景分析法

B.資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法

C.制作風(fēng)險清單

D.專家調(diào)查列舉法【答案】CCH9D8W5J3P7R3W5HD1O6A3W5O2F2E9ZU1H6G4J2R3E8D533、假設(shè)某商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)總額為300億，若所有借款人的違約概率都是2％，違約回收率為30％，則該資產(chǎn)的預(yù)期損失是（）億。

A.4.2

B.9

C.1.8

D.6【答案】ACQ7O6I3X8L6Q8E8HM2X2C6E4A9V2T6ZJ4S6M2N6E9O8C134、國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)在總結(jié)和借鑒國內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗的基礎(chǔ)上提出的理念是（）。

A.管法人、管風(fēng)險、管內(nèi)控、提高透明度

B.管法人、管風(fēng)險、管制度、提高透明度

C.管機(jī)構(gòu)、管風(fēng)險、管制度、提高透明度

D.管法人、管流程、管內(nèi)控、提高透明度【答案】ACN7Y3T4R10S5M5Y9HN4I10V7P5D1M5C7ZH1V7O7M5Q2H1O435、為避免經(jīng)濟(jì)下滑，央行宣布降低存貸款基準(zhǔn)利率，如果存款利率下調(diào)幅度大于貸款利率下調(diào)幅度，則商業(yè)銀行面臨的最主要風(fēng)險是（）。

A.收益率曲線風(fēng)險

B.基準(zhǔn)風(fēng)險

C.期權(quán)性風(fēng)險

D.重新定價風(fēng)險【答案】BCO8A9M4K3F1W6K7HF7C5Q1M8C5Z1S8ZE8Q4X1S7T8N8H936、關(guān)于操作風(fēng)險的定性信息披露的內(nèi)容是指（）。

A.操作風(fēng)險情況

B.銀行賬戶利率風(fēng)險測量的頻度

C.逾期的定義

D.不良貸款的定義【答案】ACW5Z10K3Y3F9D1N8HA6U2R5W7S1H5L10ZK5U8C10G5P8T3T737、()不是真正的銀行資本，它是“算”出來的，在數(shù)額上與非預(yù)期損失相等。

A.監(jiān)管資本

B.經(jīng)濟(jì)資本

C.會計資本

D.賬面資本【答案】BCB4H10N9R10I8H10Y6HA4W4L5P4E10E4A8ZZ8K10O7F9F3Y9M638、下列關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債幣種結(jié)構(gòu)流動性風(fēng)險管理的說法，不正確的是（）。

A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)按照本外幣合計和重要幣種分別進(jìn)行流動性風(fēng)險識別、計量、監(jiān)測和控制，對其他幣種的流動性風(fēng)險可以進(jìn)行合并管理

B.為保持安全的外幣流動性狀況，商業(yè)銀行可根據(jù)其外幣債務(wù)結(jié)構(gòu)，選擇以百分比方式匹配外幣債務(wù)組合

C.多幣種的資產(chǎn)與負(fù)債結(jié)構(gòu)降低了銀行流動性風(fēng)險管理的復(fù)雜程度

D.商業(yè)銀行如果認(rèn)為歐元是最重要的對外結(jié)算工具，可以完全持有歐元用來匹配所有的外幣債務(wù)，而減少其他外幣的持有量【答案】CCJ9V9K7U2E9G5N4HZ6B3K10H9F4S10Q8ZW8K5M2G8P9B9Z339、缺口分析是衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。當(dāng)某一時段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸）時，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即()，此時，市場利率上升會導(dǎo)致銀行的凈利息收入()。

A.資產(chǎn)敏感型缺口，上升

B.資產(chǎn)敏感型缺口，下降

C.負(fù)債敏感型缺口，上升

D.負(fù)債敏感型缺口，下降【答案】DCA5W9T8Q1Z6H6J9HC6R1H6L1U6B10Y5ZJ1G10L2J5L7O10X440、下列關(guān)于商業(yè)銀行資本充足率整體壓力測試的表述，錯誤的是（）。

A.資本充足率壓力測試框架可以視為一個匯總各實質(zhì)性風(fēng)險壓力測試的平臺，能夠描繪壓力情景下銀行的整體狀況

B.資本充足率壓力測試應(yīng)在統(tǒng)一情景下分析覆蓋全行業(yè)范圍內(nèi)的實質(zhì)性風(fēng)險

C.銀行應(yīng)在內(nèi)部資本充足評估程序框架下建立全面的、審慎的、前瞻性的資本充足率壓力測試工作機(jī)制

D.銀行應(yīng)通過以定性分析為主的方法預(yù)測在某些不利情景下可能發(fā)生損失及風(fēng)險資產(chǎn)的變化，以評估對銀行整體層面資本充足水平的影響【答案】DCV9V10B4M6A2X5V6HJ8G9T6E8H2C2V10ZI10T7I2U1Y3H10O741、商業(yè)銀行外匯交易部門針對一個外匯投資組合過去250天的收益率進(jìn)行分析，所獲得的收益率分布為正態(tài)分布，假設(shè)該組合的日平均收益率為0．1％，標(biāo)準(zhǔn)差為0．15％，則在下一個市場交易日，該外匯投資組合的當(dāng)日收益率有95％的可能性落在（）。

A.-0.05％～0.1％

B.-0.05％～0.25％

C.0.1％～0.25％

D.-0.2％～0.4％【答案】DCE4C9U9C7M7Y7R8HW4I3D9L7R7H9B4ZL9U9K4L5Z6R4J742、某商業(yè)銀行用一年期美元存款作為一年期歐元貸款貸款的融資來源，存款按照美國國庫券利率每半年定價一次，貸款按照倫敦同業(yè)拆借市場利率每半年定價一次;該筆歐元貸款為可提前償還的貸款。則該銀行所面臨的市場風(fēng)險不包括（）

A.基準(zhǔn)風(fēng)險

B.匯率風(fēng)險

C.重新定價風(fēng)險

D.期權(quán)性風(fēng)險【答案】CCV8E10J8P4A5H1Q8HW7A10V5A1P8F3B5ZY4A9Z7S5G1P10L443、銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)是（）。

A.市場準(zhǔn)人

B.機(jī)構(gòu)設(shè)置

C.業(yè)務(wù)開展

D.高級管理人員聘用【答案】ACK9N5H9K9A5B7T3HG2H10A10Q1O5W7U6ZU8K1X7S5B8Y10W644、收益率曲線最為常見的形態(tài)是()。

A.正向收益率曲線

B.反向收益率曲線

C.水平向收益率曲線

D.波動收益率曲線【答案】ACE5T4H10V2S6G9T7HC9W8Q7A1S4F8R2ZC5F1E3Y2T9J4G945、銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)是（）。

A.市場準(zhǔn)人

B.機(jī)構(gòu)設(shè)置

C.業(yè)務(wù)開展

D.高級管理人員聘用【答案】ACR1D9V6I7U4S5N2HY9Q7B5Q10X1J2L4ZG8S8L1P6A5G4Z1046、某商業(yè)銀行選取過去250天的歷史數(shù)據(jù)計算交易賬戶的風(fēng)險價值（VaR）為780萬元人民幣，置信水平為99%，持有期為1天。則該銀行在未來250個交易日內(nèi)，預(yù)期會有（）天交易賬戶的損失超過780萬元。

A.2.5

B.3.5

C.2

D.3【答案】ACW10P1B6N5V3H9Y8HR2T9Q7F3M4S3S2ZC2F5X1F1P2Z4F747、下列關(guān)于財務(wù)比率的表述，正確的是（）。

A.盈利能力比率體現(xiàn)管理層控制費(fèi)用并獲得投資收益的能力

B.杠桿比率用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力

C.流動性比率用于體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力

D.效率比率用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力【答案】ACI6J1A6X6F9K7P5HP9M4V2W2Z4L6N6ZL9R9L10A10U10E8J248、某商業(yè)銀行選取過去250天的歷史數(shù)據(jù)計算交易賬戶的風(fēng)險價值（VaR）值為780萬元人民幣，置信水平為99％，持有期為1天。則該銀行在未來250個交易日內(nèi)，預(yù)期會有（）天交易賬戶的損失超過780萬元。

A.2.5

B.3.5

C.2

D.3【答案】ACE10Q2X10B6G5U2H10HI1R9U2E7R3O9V5ZW3Q3N3A9K4C2B549、某商業(yè)銀行在95％置信區(qū)間、1天持有期的條件下，報告期內(nèi)交易賬戶風(fēng)險價值為660萬元人民幣，假設(shè)其他條件不變，如果置信區(qū)間提高至99％，則該銀行交易賬戶的風(fēng)險價值將（）。

A.增加

B.保持不變

C.無法判斷

D.減小【答案】ACL6F4Y3A8G2I4O4HI9Z10O6F1O2C6G6ZE9Q1J8V10C10F9I350、新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風(fēng)險管理在商業(yè)銀行統(tǒng)一的風(fēng)險管理框架下進(jìn)行，是全面風(fēng)險管理的重要工作內(nèi)容這是指（?）。

A.全面性原則

B.統(tǒng)一性原則

C.統(tǒng)籌性原則

D.適應(yīng)性原則?【答案】BCP2I6G4K4X10O5W9HC6B2B7S1S4M2U1ZK7T10J8G2T1Q7T151、下列關(guān)于操作風(fēng)險的說法，錯誤的是()。

A.操作風(fēng)險可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件

B.操作風(fēng)險不包括聲譽(yù)風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險

C.具有營利性

D.操作風(fēng)險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個領(lǐng)域【答案】CCI10U4R5Z9J5N2V6HC2U2A5P3X5N7O3ZM7F4S7L9J1R1A952、已知某商業(yè)銀行某年度存款平均余額是10億元，其中核心存款平均余額是8億元，貸款平均余額是12億元，該商業(yè)銀行總資產(chǎn)為20億元，其中流動資產(chǎn)為5億元，那么該商業(yè)銀行的融資缺口為（）。

A.2億元

B.4億元

C.-2億元

D.-4億元【答案】BCC9S3I4V9B5D4W7HV1K1Z10N5J2C8E10ZP5C8P4S2Z3G10R1053、商業(yè)銀行的操作風(fēng)險與市場風(fēng)險、信用風(fēng)險相比，具有（）的特點。

A.普遍性和非營利性

B.普遍性和營利性

C.流動性和非營利性

D.風(fēng)險性和非營利性【答案】ACE7M1G5L10P3N2V3HG6P9J1H7W7K3N10ZE6D8F3M10N8N7M754、下列情形中，（）表現(xiàn)的是流動性風(fēng)險與市場風(fēng)險的關(guān)系。

A.制定實施新戰(zhàn)略、推廣新業(yè)務(wù)之前，應(yīng)合理評估并預(yù)測其可能對商業(yè)銀行經(jīng)營狀況／資產(chǎn)價值造成的不利影響

B.因錯誤判斷市場發(fā)展趨勢，導(dǎo)致投資組合價值嚴(yán)重受損，從而增加流動性風(fēng)險，如超限額持有／投機(jī)次級金融產(chǎn)品

C.法國興業(yè)銀行交易員違規(guī)交易衍生產(chǎn)品造成巨額損失，不得不接受政府救助

D.任何涉及商業(yè)銀行的負(fù)面消息，都可能削弱存款人和社會公眾的信心并造成存款資金大量流失，最終使商業(yè)銀行被動陷入流動性危機(jī)【答案】BCF2F1N6W2H6P9L10HE6I10M8P6J4E2H5ZC8R10U3K8S2P4T655、系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管改革政策框架包括了三大支柱，其中不屬于三大支柱的是（）。

A.提高損失吸收能力

B.提升監(jiān)管強(qiáng)度和有效性

C.推動處置機(jī)制建設(shè)

D.提高資本的利用率【答案】DCE1U8D5B5J7U3Z2HG7O5N3S8H1X2Y4ZU5Y9T1I2X1G5B456、下列選項不屬于銀監(jiān)會對我國商業(yè)銀行公司治理要求的是（）。

A.完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序

B.建立合理的薪酬制度，強(qiáng)化激勵約束機(jī)制

C.明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員的權(quán)利、義務(wù)

D.建立以股東利益最大化為目標(biāo)的盈利模式【答案】DCS6Z10W1J7C4C5B3HA3L8B6H7M4O7T1ZZ7L4U6L8Z2I2D657、CreditRisk+模型認(rèn)為，貸款組合中不同類型的貸款同時違約的概率很小且相互獨立，因此，貸款組合的違約率服從（）分布。

A.線性

B.泊松

C.正態(tài)

D.指數(shù)【答案】BCY1I2A4X10G4A7P9HT3C6I4M6Y9V2P8ZB9N6N8P8M5O6L858、銀行監(jiān)管與外部審計各有側(cè)重，通常情況下，銀行監(jiān)管側(cè)重于（）。

A.會計資料規(guī)范性

B.銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險和合規(guī)性的分析、評價

C.財務(wù)報表檢查

D.關(guān)注財務(wù)數(shù)據(jù)完整性、準(zhǔn)確性和可靠性【答案】BCW9S2A8B1X7E2L5HE10D1G9Z6B4H4X1ZS7J9Q6H4J4Q2V659、某商業(yè)銀行的老客戶經(jīng)營利潤大幅度提高，為了擴(kuò)大生產(chǎn)，企業(yè)欲向該銀行申請一筆流動資金貸款以購買設(shè)備和擴(kuò)建倉庫，該企業(yè)計劃用一年的收入償還貸款，則該貸款申請()。

A.合理，短期貸款可以給銀行帶來利息收入

B.合理，企業(yè)可以用利潤來償還貸款

C.不合理，因為企業(yè)會產(chǎn)生新的費(fèi)用，導(dǎo)致利潤率下降

D.不合理，因為短期貸款不能用于長期投資【答案】DCQ10X7E10S6S6A2Z6HH3T1I4C4W2Y6F8ZV7C4A8K1Z2R6F760、使用Della-plus方法計算期權(quán)產(chǎn)品市場風(fēng)險資本時，不包含下列（）的資本要求

A.Delta風(fēng)險

B.Gamma風(fēng)險

C.Theta風(fēng)險

D.Vega風(fēng)險【答案】CCH6G4K7C1J10C7K9HC5S8J8Q7I7A2Y2ZC1D8G2C5Q8F3X361、壓力情景應(yīng)充分體現(xiàn)銀行的特征是（）。

A.經(jīng)營和收益

B.經(jīng)營和風(fēng)險

C.經(jīng)營和管理

D.風(fēng)險和收益【答案】BCP5N7D3U4T2I9D10HO2M3V4K8X8M3K3ZQ8H1U9F3T6A7U562、下列關(guān)于商業(yè)銀行進(jìn)行充分信息披露作用的表述，錯誤的是（）。

A.信息披露能夠揭示商業(yè)銀行的經(jīng)營狀況及商業(yè)銀行經(jīng)營者的行為

B.信息披露會增加審計人員發(fā)表不恰當(dāng)審計意見的可能性

C.信息披露能夠強(qiáng)化外部市場對經(jīng)營者行為的約束

D.信息披露是消除信息不對稱及降低代理成本的有效途徑之一【答案】BCF7T7Q5Z10O1O6U4HC5O10Y9E4O10P10G6ZV9L8A3J6Y6S6N163、商業(yè)銀行正確處理投訴和批評對于維護(hù)其聲譽(yù)至關(guān)重要，據(jù)此下列描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將接受投訴和批評看作與客戶/公眾溝通的好時機(jī)

B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)學(xué)會從投訴和批評中積累聲譽(yù)風(fēng)險的早期預(yù)警經(jīng)驗

C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠準(zhǔn)確預(yù)測投訴/批評可能造成的風(fēng)險損失及影響

D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠透過投訴和批評，深入發(fā)掘自身潛在的風(fēng)險【答案】CCY4U3V5A5V8F9E9HD6E9K7T10U8N7C7ZW10H9F4L8Q8B5H364、金融穩(wěn)定理事會于（）提出了一攬子加強(qiáng)系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管的政治措施并得到G20領(lǐng)導(dǎo)人峰會的批準(zhǔn)。

A.2011年11月

B.2011年12月

C.2012年11月

D.2012年12月【答案】ACH10O2J10U3H5D6T7HR7Q2K1S7P2Z10B10ZG10S7S10Q1K10H7K465、下列債券的久期最長的是（）。

A.一張10年期、利率為5％的息票債券

B.一張8年期、零息票債券

C.一張8年期、利率為5％的息票債券

D.一張10年期、零息票債券【答案】DCL1F5K1A8J1L5T2HT8L3E8K2R10A9Y5ZR9F8O10E8T3I6D166、董事會和高級管理層制定戰(zhàn)略規(guī)劃時，應(yīng)當(dāng)首先征詢（）的意見和建議。

A.股東

B.專家

C.最大多數(shù)員工

D.各職能部門【答案】CCZ9D6W6E7U10H9R3HA4A3P4M9H8U8V9ZN2N9A4R6B2P4X267、在流動性風(fēng)險評估中，在正常市場條件下，僅應(yīng)用現(xiàn)金流分析，其分析結(jié)果準(zhǔn)確度相對較高的為下列哪項？（）

A.某國有銀行市級分行，資產(chǎn)100億元，全牌照業(yè)務(wù)，預(yù)測期限60天

B.某農(nóng)村信用社，資產(chǎn)2億元，主營存款業(yè)務(wù)，預(yù)測期限30天

C.某村鎮(zhèn)銀行，資產(chǎn)5億元，主營存款、小額貸款業(yè)務(wù)，預(yù)測期限90天

D.某城市商業(yè)銀行，資產(chǎn)20億元，全牌照業(yè)務(wù)，預(yù)測期限180天【答案】BCB2Z7C5M1B8J7D6HQ3J2Z7B4U8G8F8ZC7O10W3O7P6V6O768、20世紀(jì)80年代以后，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理進(jìn)入（）。

A.全面風(fēng)險管理模式階段

B.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段

C.負(fù)債風(fēng)險管理模式階段

D.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段【答案】ACK10B10C2T9F10F3T3HX8C6X3D2B7E6M2ZR3Q6B5D6O6N1L369、風(fēng)險事件：

A.商業(yè)銀行內(nèi)部控制實質(zhì)上是全面風(fēng)險管理

B.內(nèi)部控制包含內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險評估、控制活動、內(nèi)部監(jiān)督、信息與溝通五大要素

C.不相容職務(wù)分離控制是內(nèi)部控制的基本手段之一

D.評價內(nèi)部控制的有效性和發(fā)現(xiàn)有缺陷的業(yè)務(wù)的活動【答案】ACW7V8I4Y2L4Z7O1HZ7J10D7K4T4C6B2ZA4E2Z6X5J1V4C170、使用Della-plus方法計算期權(quán)產(chǎn)品市場風(fēng)險資本時，不包含下列（）的資本要求

A.Delta風(fēng)險

B.Gamma風(fēng)險

C.Theta風(fēng)險

D.Vega風(fēng)險【答案】CCW7F9I10L7Y7H1O8HB3F4B5W9Q1D2I2ZD5D5Z1T2C6Z9Y271、商業(yè)銀行辦理的單筆交易或者在規(guī)定期限內(nèi)的累計交易超過規(guī)定金額或者發(fā)現(xiàn)可疑交易的，應(yīng)當(dāng)向（）報送大額交易和可疑交易報告，接受（）的監(jiān)管、檢查。

A.中國人民銀行反洗錢局，中國銀保監(jiān)會及各地方監(jiān)管局

B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心，反洗錢工作部際聯(lián)席會議制度

C.中國人民銀行反洗錢局，中國證監(jiān)會及各地方監(jiān)管局

D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心，中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)【答案】DCR7S4G6C4N8D8Q5HJ8F2A6N5M2C10B3ZD2W9I1J5U1T8H272、商業(yè)銀行進(jìn)行貸款組合層面的行業(yè)風(fēng)險識別時，關(guān)注的重點可不包括（）。

A.銀行客戶集中地區(qū)的經(jīng)濟(jì)狀況及其變動趨勢

B.銀行主要客戶所在行業(yè)的特征、定位、競爭力及替代性分析

C.銀行不同客戶的行業(yè)集中度

D.銀行貸款在不同行業(yè)中的分布【答案】BCG2F6D10L1M8C3W4HV3E6I2Q7C6J1I4ZU7Q2A6H9H7P6O773、（）指借款人或債務(wù)人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯以償還其境外債務(wù)的風(fēng)險。

A.轉(zhuǎn)移風(fēng)險

B.傳染風(fēng)險

C.貨幣風(fēng)險

D.主權(quán)風(fēng)險【答案】ACM8H8I8Y9N6A8Y3HR3D7M1G2Y3V8F8ZW7C6W7W4H2Z2P774、損失數(shù)據(jù)收集遵循的原則不包括（）。

A.重要性

B.全面性

C.多樣性

D.及時性【答案】CCZ10U10G9H1E4W2L3HA10U3U8N10P3X2J6ZJ2D10D6K6J9H2S375、在國內(nèi)商業(yè)銀行的管理中，流動性儲備的最主要形式是分級流動性儲備體系，其中二級流動性儲備一般配置（）。

A.庫存現(xiàn)金

B.國債

C.超額備付金

D.票據(jù)【答案】BCO9X3Z9X9W10Q9U1HK10C9P9W7E10E5V3ZE4N7H2B1G8T8V376、下列屬于戰(zhàn)略風(fēng)險識別在宏觀戰(zhàn)略層面上的做法的是()。

A.業(yè)務(wù)領(lǐng)域負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵循商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略規(guī)劃

B.董事會和最高管理層必須全面、深入地評估商業(yè)銀行長期戰(zhàn)略決策中能潛藏的戰(zhàn)略風(fēng)險

C.所有崗位員工必須嚴(yán)格遵守相關(guān)業(yè)務(wù)崗位的操作規(guī)程

D.所有崗位員工應(yīng)同時具備正確的風(fēng)險管理意識【答案】BCW6Y10N10H10H8M3J3HZ7H5H3C10L4P10A6ZK1H4T3H1Y1X2J177、風(fēng)險事件：為增強(qiáng)交易對手信用風(fēng)險資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險管理能力，銀監(jiān)會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風(fēng)險資產(chǎn)計量規(guī)則(征求意見稿)》，要求商業(yè)銀行將交易對手信用風(fēng)險管理納入全面風(fēng)險管理框架。

A.在標(biāo)準(zhǔn)法下，每一筆交易的風(fēng)險暴露將映射至其含有的風(fēng)險因素中

B.較常用的計量交易對手信用風(fēng)險暴露的方法有現(xiàn)期風(fēng)險暴露法、標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法

C.現(xiàn)期風(fēng)險暴露法和標(biāo)準(zhǔn)法均適用于場外衍生工具交易違約風(fēng)險暴露的計量

D.對于不滿足利用標(biāo)準(zhǔn)法，但希望提高風(fēng)險敏感度(相對現(xiàn)期風(fēng)險暴露法)的銀行，可以采用內(nèi)部模型法【答案】DCV4S9R5T2W10T10T1HF5E5K5D3X8B2B7ZB9V8X5I5A7G4Q1078、高級計量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過（）來給出。

A.內(nèi)部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)

B.外部操作風(fēng)險控制系統(tǒng)

C.外部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)

D.內(nèi)部操作風(fēng)險識別系統(tǒng)【答案】ACI1E9N7I8X2O5Y1HU2W5B3Y4X4W5E6ZW6V4R7I4S3S6R779、下列情形中，重新定價風(fēng)險最大的是（）。

A.以短期存款作為短期流動資金貸款的融資來源

B.以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源

C.以短期存款作為長期浮動利率貸款的融資來源

D.以長期固定利率存款作為長期股東利率貸款的融資來源【答案】BCO4V7L10E5C9V6F4HQ5I1D5P8O5F2E6ZJ5K7R1S4E4Z4E380、在其他條件保持不變的情況下，金融工具的到期日或距下次重新定價日的時間越長，．并且在到期日之前支付的金額越小，則其久期的絕對值（）。

A.越小

B.越大

C.無法判斷

D.不受影響【答案】BCR2K6R1Z7T2D4I5HG5Z7G6C3U1D4H6ZL6Z9P2Y1Q1M4P981、商業(yè)銀行某部門當(dāng)期稅后凈利潤5000萬元，當(dāng)期經(jīng)濟(jì)資本1億元，資本預(yù)期收益率為20％，則該部門的經(jīng)濟(jì)增加值為（）萬元。

A.1000

B.3000

C.2000

D.7000【答案】BCJ3A1E3J2F7P10L3HC4R1V4O7Y3D2E7ZS9S4O6L4Q5M8Q482、從保護(hù)存款人利益和增強(qiáng)銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的核心功能是（）。

A.提供企業(yè)貸款

B.吸收損失

C.防止通貨膨脹

D.贏取利潤【答案】BCJ5N2D7E7L4N1M2HS1R3B3R6S3R9W6ZN9L6H3H1Q8S3D383、流動性比例可衡量銀行（）內(nèi)流動性資產(chǎn)和流動性負(fù)債的匹配情況。

A.1個月

B.8個月

C.半年

D.1年【答案】ACD3K1R10T8P6B4Z10HU3L6W5W2R1P7Y8ZB8Q4T5F3M8K10S684、一般來說，（）作為風(fēng)險監(jiān)測的一部分，由風(fēng)險管理部門負(fù)責(zé)，并定期發(fā)布監(jiān)測報告。

A.風(fēng)險限額設(shè)定

B.風(fēng)險限額監(jiān)測

C.風(fēng)險限額控制

D.風(fēng)險限額識別【答案】BCT6H2K1T6I3O9F1HE5M7S8L5V1T10V10ZU4E9W8M6O2D2R285、下列指標(biāo)計算公式中，不正確的是（）。

A.不良貸款率=（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）÷各項貸款×100％

B.預(yù)期損失率=預(yù)期損失÷資產(chǎn)風(fēng)險敞口×100％

C.單一客戶貸款集中度=最大一家客戶貸款總額÷貸款類資本總額×100％

D.貸款損失準(zhǔn)備充足率=貸款實際計提準(zhǔn)備/貸款應(yīng)提準(zhǔn)備【答案】CCY2I10B4X9O8M5L6HF8N8M6G4T5A2V3ZH3D10E6F5B1M3T986、計算機(jī)2000年問題，又叫做“千年蟲”“電腦千禧年千年蟲問題”或“千年危機(jī)”，是指在某些使用了計算機(jī)程序的智能系統(tǒng)中，由于其中的年份只使用兩位十進(jìn)制數(shù)來表示，因此當(dāng)系統(tǒng)進(jìn)行跨世紀(jì)的日期處理運(yùn)算時，就會出現(xiàn)錯誤的結(jié)果，進(jìn)而引發(fā)各種各樣的系統(tǒng)功能紊亂甚至崩潰。電腦“千年蟲”屬于典型的（）風(fēng)險。

A.不完善或有問題的內(nèi)部程序

B.人員因素

C.系統(tǒng)缺陷

D.外部事件【答案】CCI3Y3E7P2W8L5O5HZ7F4H3D1D4S10W8ZU6O4L3L2S9R2K387、下列關(guān)于表內(nèi)信用資產(chǎn)風(fēng)險權(quán)重的描述中，正確的是（）。

A.個人住房抵押貸款風(fēng)險權(quán)重為50％

B.對其他金融機(jī)構(gòu)債權(quán)統(tǒng)一給予50％的風(fēng)險權(quán)重

C.商業(yè)銀行之間原始期限在4個月以上的債權(quán)給予的風(fēng)險權(quán)重為0

D.對商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對企業(yè)、個人的貨款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予50％的風(fēng)險權(quán)重【答案】ACH5M2A4Z10G1T8L7HC7J1S3D9H8R7V10ZB3Z5O4N10X8B5R388、關(guān)于商業(yè)銀行壓力測試情景預(yù)測期間的描述錯誤的是（）。

A.預(yù)測期間的長短應(yīng)該考慮面臨的風(fēng)險類型

B.流動性風(fēng)險的預(yù)測期間一般以年為單位

C.預(yù)測期間的長短是壓力測試的重要考慮因素

D.市場風(fēng)險可能在短期發(fā)生較大變化，所以一般預(yù)測期間以天或周為單位【答案】BCF7I5P10H1Q5V4Z2HP9C6E7T3G9G9O1ZZ9F4J2L5B6V4J689、（）是指債務(wù)人或第三方將其動產(chǎn)移交債權(quán)人占有，將該動產(chǎn)作為債權(quán)的擔(dān)保。

A.擔(dān)保

B.保證

C.抵押

D.質(zhì)押【答案】DCQ6Q1F5T5F2Z3D9HZ1E5Y6T9A8U10D8ZM1U4B4G4C1I2X190、風(fēng)險偏好指標(biāo)選取需要體現(xiàn)（）。

A.全面性和重要性

B.全面性和穩(wěn)定性

C.重要性和合規(guī)性

D.合規(guī)性和穩(wěn)定性【答案】ACD2F10Y7L2X8L5F3HB6I3S6Y5K4F4H5ZL9Y9V5Y5Y7H2R691、（）指借款人或債務(wù)人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯以償還其境外債務(wù)的風(fēng)險。

A.轉(zhuǎn)移風(fēng)險

B.傳染風(fēng)險

C.貨幣風(fēng)險

D.主權(quán)風(fēng)險【答案】ACB6K7S10T2Q10Y4O4HF7V7F7H10U10H6R1ZN10R3Q7Z9Q1K10O592、下列關(guān)于風(fēng)險監(jiān)管的說法，不正確的是（）。

A.監(jiān)管部門所關(guān)注的風(fēng)險狀況包括行業(yè)整體風(fēng)險狀況、區(qū)域風(fēng)險狀況和銀行機(jī)構(gòu)自身的風(fēng)險狀況

B.銀行監(jiān)管部門通過現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場監(jiān)管等手段.對銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險狀況進(jìn)行全面評估和監(jiān)控

C.按照誘發(fā)風(fēng)險的原因，通?？蓪L(fēng)險分為信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國家風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險、法律風(fēng)險以及戰(zhàn)略風(fēng)險八大類

D.應(yīng)將監(jiān)管的中心轉(zhuǎn)移到銀行風(fēng)險管理和外部控制質(zhì)量的評估上【答案】DCP7S5D9E5Z10I1C9HO1N5B8W7X6R1G9ZU9E1U10Z9T1D10T193、下列關(guān)于商業(yè)銀行進(jìn)行充分信息披露作用的表述，錯誤的是（）。

A.信息披露能夠揭示商業(yè)銀行的經(jīng)營狀況及商業(yè)銀行經(jīng)營者的行為

B.信息披露會增加審計人員發(fā)表不恰當(dāng)審計意見的可能性

C.信息披露能夠強(qiáng)化外部市場對經(jīng)營者行為的約束

D.信息披露是消除信息不對稱及降低代理成本的有效途徑之一【答案】BCJ1R3R9O5W5U9V2HS9C3X10M5Z9Y6C2ZB5X10R5I7W8C3S194、關(guān)于公允價值、名義價值、市場價值，以下說法不正確的是()。

A.公允價值為交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值

B.市場價值是指在評估基準(zhǔn)日，買賣雙方在自愿的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價值

C.與市場價值相比，公允價值的定義更廣、更概括

D.在大多數(shù)情況下，公允價值可以代表市場價值【答案】DCU5G9V4G8X4K1U7HZ7F6H4M10B1R5Q6ZL7S9G2Q2R10C2E995、下列關(guān)于氣候相關(guān)金融信息披露工作組（TCFD）的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.2015年12月，巴塞爾委員會成立氣候相關(guān)金融信息被露工作組

B.2017年6月，TCFD發(fā)布《氣候相關(guān)金融信息披露工作組建議報告》

C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的氣候相關(guān)信息被露框架

D.TCFD從治理、戰(zhàn)略、風(fēng)險管理、指標(biāo)和目標(biāo)四個領(lǐng)城提出氣候相關(guān)信息披露建議【答案】ACE8I8S6U4T10A10L3HY1V4I1S7R5K2L9ZC2R5G2Q4A3Z10T996、假如一家銀行的外匯敞口頭寸為：日元多頭150，馬克多頭400，英鎊多頭250，法郎空頭120。美元空頭480。則用累計總敞口頭寸法計算的總外匯敝口頭寸為（）。

A.400

B.600

C.1400

D.1700【答案】CCC7K6O9S8D3F8M2HL1C4N4L7L2P1X5ZU6U1A2K9Z10A4D297、下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)增加值(EVA)的表達(dá)式，不正確的是（）。

A.EVA=稅后凈利潤-資本成本

B.EVA=稅后凈利潤-經(jīng)濟(jì)資本×資本預(yù)期收益率

C.EVA=(資本金收益率-資本預(yù)期收益率)×經(jīng)濟(jì)資本

D.EVA=(經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的收益率-資本預(yù)期收益率)×經(jīng)濟(jì)資本【答案】CCC10I10M1J5G4G5G1HD5H4N4S8X1U3U3ZS5U10U5L4V9P8X598、壓力測試主要采用敏感性分析和()。

A.制作數(shù)據(jù)清單

B.情景分析方法

C.失誤樹分析法

D.專家調(diào)查分析法【答案】BCV7D8V10A10S3I10A9HE10D8G4U6U8R10B7ZL6U5K5J10E10R7K1099、行為風(fēng)險的定義把______放在了核心位置，體現(xiàn)了______的風(fēng)險管理理念。（）

A.金融機(jī)構(gòu)利益，以金融機(jī)構(gòu)為核心

B.金融機(jī)構(gòu)利益，以客戶為核心

C.消費(fèi)者利益，以金融機(jī)構(gòu)為核心

D.消費(fèi)者利益，以客戶為核心【答案】DCQ5N5I9C5R7F7M6HD7D4A2X4V6X10W2ZJ3G2T3V2E8N2F3100、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立有效的壓力測試治理結(jié)構(gòu)，下列應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)制定壓力測試政策的是（）

A.高級管理層

B.董事會

C.股東大會

D.監(jiān)事會【答案】ACS10A8K8G8I4C6Y4HS3W6Y5R5G5U1I2ZZ1S2C4K1Q8Q9H10101、()能普遍滿足各主要衡量標(biāo)準(zhǔn)的要求，重要的是它不會帶來估計偏差，也不存在明顯的模型風(fēng)險，且較容易落實。

A.內(nèi)部模型法

B.蒙特卡羅模擬法

C.方差-協(xié)方差法

D.歷史模擬法【答案】DCD8I7V3I7E2Q3L10HY3K8K7N4Z9Z8Q4ZM3L7G8R5C5J5N8102、下列關(guān)于商業(yè)銀行資金交易業(yè)務(wù)中存在的風(fēng)險隱患及其控制措施的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.借助適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險量化模型及業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)可以提高中臺風(fēng)險管理人員對交易風(fēng)險評估的準(zhǔn)確性

B.建立資金業(yè)務(wù)的風(fēng)險責(zé)任制可以有效降低前臺交易員操作失誤的概率

C.實行嚴(yán)格的前中后臺職責(zé)、崗位分離制度，嚴(yán)禁后臺結(jié)算操作人員與前臺交易員核對交易明細(xì)

D.代客資金業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)向客戶充分提示有關(guān)風(fēng)險，獲取必要的履約保證【答案】CCV10N4I8H4N1V7V7HC5R6H6N8E8Z9H2ZH10C5B10Q2M9Q5M7103、以下管理要素中，不屬于商業(yè)銀行信息科技治理組織架構(gòu)要素的是（）

A.明確負(fù)責(zé)信息科技風(fēng)險管理的部門

B.設(shè)立首席信息官，直接向行長匯報，并參與決策

C.加大信息科技預(yù)算收入

D.明確董事會履行的信息科技管理職責(zé)【答案】CCC10Y10O7Y6W6T5D3HX10T6C5D9A5M3L1ZS10A7J3G10Y1V7V5104、下列關(guān)于敏感性分析的說法，錯誤的是()。

A.敏感性分析計算簡單

B.敏感性分析計算復(fù)雜不便于理解

C.敏感性分析在市場風(fēng)險分析中得到了廣泛應(yīng)用

D.對于較復(fù)雜的金融工具或資產(chǎn)組合，敏感性分析無法計量其收益或經(jīng)濟(jì)價值相對市場風(fēng)險要素的非線性變化【答案】BCX5B3I1F10W7K9M2HS8Y7Y3F2J2K1J4ZV4C3E1V5N8E1P6105、下列戰(zhàn)略風(fēng)險管理措施中，不具備前瞻性、預(yù)防性特征的是（）

A.A將最佳的風(fēng)險管理辦法轉(zhuǎn)變?yōu)樯虡I(yè)銀行的既定政策和原則

B.B對風(fēng)險造成的損失進(jìn)行最大程度的控制

C.C從應(yīng)急性的風(fēng)險管理操作轉(zhuǎn)變?yōu)轭A(yù)防性的風(fēng)險管理規(guī)劃

D.定期評估威脅商業(yè)銀行的風(fēng)險因素，及早采取有效措施減少或杜絕各類風(fēng)險隱患【答案】BCC5X3P5C1Y6D9C8HZ6N8S4J1S3I6I2ZU1T10S3R3K5R1K2106、風(fēng)險事件：為增強(qiáng)交易對手信用風(fēng)險資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險管理能力，銀監(jiān)會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風(fēng)險資產(chǎn)計量規(guī)則(征求意見稿)》，要求商業(yè)銀行將交易對手信用風(fēng)險管理納入全面風(fēng)險管理框架。

A.計量交易對手信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)前，需要先獲得交易對手信用風(fēng)險暴露數(shù)據(jù)

B.交易所交易的衍生產(chǎn)品存在交易對手信用風(fēng)險

C.場外衍生品交易指的是在交易所以外的市場進(jìn)行的金融衍生品交易

D.交易對手信用風(fēng)險是指由于交易對手在交易最終結(jié)算前違約而造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險【答案】BCX8Z7L5Q9T1X1Y10HA10W9S2X5G3X6T6ZB8Q8B8L10M10B3K10107、監(jiān)管部門通過（）等監(jiān)督檢查手段，實現(xiàn)對商業(yè)銀行風(fēng)險的及時預(yù)警，識別和評估，確保商業(yè)銀行風(fēng)險得以有效控制、處置。

A.自我評估和壓力測試

B.非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查

C.外部審計和信息披露

D.風(fēng)險評級和糾正處置【答案】BCY2O5Z3B9K4P1G6HQ10R4I8J2L2H7N10ZV7J10A8J9M6D8E2108、商業(yè)銀行資金交易部門采用風(fēng)險價值（VaR）計量某交易頭寸，第一種方案是選取置信水平95%，持有期5天，第二種方案是選取置信水平99%，持有期10天，則（）。

A.條件不足，無法判斷

B.第二種方案計算出來的風(fēng)險價值更大

C.第一種方案計算出來的風(fēng)險價值更大

D.兩種方案計算出來的風(fēng)險價值相同【答案】BCB2I2Y3K6T2G9C9HT8F7N10A4M10E7J3ZP6I3P8O8A5E2I10109、商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型計量市場風(fēng)險時，應(yīng)當(dāng)采用壓力測試進(jìn)行補(bǔ)充，因為市場風(fēng)險內(nèi)部模型（）。

A.只能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對價格波動的敏感性

B.不能計量非交易業(yè)務(wù)中的市場風(fēng)險

C.置信水平無法達(dá)到監(jiān)管要求

D.未能涵蓋價格劇烈波動可能對銀行造成的重大損失【答案】DCH6H9Q4X3U2K8H8HS9J7V4M3F8N5W6ZV5L5U2N10M4O9E2110、某客戶一筆2000萬元的貸款，其中有1200萬元國債質(zhì)押，其余是保證。假如該客戶違約概率為1%，貸款違約損失率為40%，則該筆貸款的預(yù)期損失是（）。

A.8萬元

B.7.2萬元

C.4.8萬元

D.3.2萬元【答案】DCP4T5V5V7A10K7R1HP8K4N5U5I8F5A10ZJ7A5F4Y3V6M4Z5111、風(fēng)險限額管理不包括（）環(huán)節(jié)。

A.風(fēng)險限額設(shè)定

B.風(fēng)險限額監(jiān)測

C.超限額處理

D.風(fēng)險限額識別【答案】DCY3M8W9Z7A5D6Y6HU8F10L5C1V5U7A6ZJ1C5G6G4K5V9Y5112、某商業(yè)銀行持有1000萬美元資產(chǎn)。700萬美元負(fù)債，美元遠(yuǎn)期多頭500萬，美元遠(yuǎn)期空頭300萬，則改商業(yè)銀行的美元凈敞口頭寸為（）萬美元。

A.1000

B.500

C.700

D.300【答案】BCH10A3V7Q3V3I9F4HM6S10K2Q1U7R2Z7ZO3X9Z3J6F10N4H5113、商業(yè)銀行在采用高級計量法計算操作風(fēng)險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風(fēng)險的緩釋因素，但保險理賠收入的風(fēng)險緩釋作用最高不應(yīng)超過操作風(fēng)險監(jiān)管資本要求的（）。

A.30%

B.20%

C.25%

D.15%【答案】BCR9N10W4P4N10W3F8HC4X3A1L7A2Y1N5ZZ10R7F10U9X7G2X9114、依據(jù)發(fā)生主體性質(zhì)、評級、剩余期限等信息，確定資本計提風(fēng)險權(quán)重計提的是（）特定風(fēng)險。

A.利率風(fēng)險

B.股票風(fēng)險

C.匯率風(fēng)險

D.期權(quán)風(fēng)險【答案】ACS1G1M3D7X7L5F5HS5Z7Z1T3K10G7P2ZM7Y4J8E7N4U1Z1115、缺口分析作為市場風(fēng)險的重要計量和分析方法．通常用來衡量商業(yè)銀行當(dāng)期收益對利率變動的敏感性，側(cè)重點是分析（）。

A.重新定價風(fēng)險

B.期權(quán)風(fēng)險

C.收益率曲線風(fēng)險

D.基準(zhǔn)風(fēng)險【答案】ACY1S9W10Y9N4Q5Q8HT6Y8B5D3D4L1D6ZR9L3Y4L2X4P1L10116、下列哪項不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險？（）

A.業(yè)務(wù)員貪污或截留手續(xù)費(fèi)

B.代客理財產(chǎn)品由于市場利率波動而造成損失

C.委托方偽造收付款憑證騙取資金

D.客戶通過代理收款進(jìn)行洗錢活動【答案】BCI2G4V9H9V6G10X1HC7X7O5A3B9K4V4ZL3X3D3F8K10J2G4117、商業(yè)銀行交易賬簿中的金融工具和商品頭寸原則上應(yīng)滿足一定條件，下列表述錯誤的是（??）。

A.能夠準(zhǔn)確估值

B.能夠進(jìn)行積極的管理

C.能夠完全對沖以規(guī)避風(fēng)險

D.在交易方面不能隨時平盤【答案】DCG6R5U10F7A3V5F8HN8E1I3C10V8D7H3ZM5T1M5R3S6I1A5118、下列不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險的是（）

A.代客理財產(chǎn)品受利率波動造成損失

B.委托方偽造收付款憑證騙取資金

C.業(yè)務(wù)員貪污或截留代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)

D.客戶通過代理收付款進(jìn)行洗錢活動【答案】ACR5V8F8T8J2U4W1HN7U7W1Y8K8V3D6ZF3P4L4H3W7Y6H8119、廣義而言，()就是商業(yè)銀行所持有的各類風(fēng)險性資產(chǎn)的余額。

A.VaR

B.限額

C.市值

D.敞口【答案】DCF6S3H3H5W3Z5Q1HU3B7X9Z9K8J1V3ZP3V5J4H1N5H5P7120、下列選項中，商業(yè)銀行一線業(yè)務(wù)部門的操作風(fēng)險管理職責(zé)為（）。

A.擬定本行操作風(fēng)險管理政策、程序和具體的操作規(guī)程

B.建立適用于全行的操作風(fēng)險基本控制標(biāo)準(zhǔn)

C.協(xié)助其他部門識別、評估、監(jiān)測、控制及緩釋操作風(fēng)險

D.根據(jù)本行統(tǒng)一的操作風(fēng)險管理評估方法，識別、監(jiān)測本部門的操作風(fēng)險【答案】DCV9V9T7O10M1Y7D8HY5K5R5L3D9Z6S6ZH3N7D5I6N10N4C1121、作為市場風(fēng)險的重要計量和分析方法，缺口分析通常用來衡量商業(yè)銀行當(dāng)期收益對利率變動的敏感性，側(cè)重于分析（）。

A.期權(quán)風(fēng)險

B.重新定價風(fēng)險

C.收益率曲線風(fēng)險

D.基準(zhǔn)風(fēng)險【答案】BCK10K7H3A1J5X7J4HZ5E4C8W8G8K5S9ZP1O4I9S4L2P3N7122、商業(yè)銀行在貸后管理中，常常進(jìn)行貸款重組活動，即對原有貸款結(jié)構(gòu)(期限、金額、利率、費(fèi)用、擔(dān)保等)進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織，其目的主要在于（）。

A.增加收益

B.提高經(jīng)濟(jì)資本配置效率

C.降低客戶違約風(fēng)險

D.實現(xiàn)資產(chǎn)多元化配置【答案】CCT9O2G6F3D10P3K1HC10H8X3M9S4T9G5ZO8X4I6M1S9T9Y4123、下列關(guān)于聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的說法，正確的是（）。

A.制定危機(jī)管理規(guī)劃是聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的主要內(nèi)容之一

B.危機(jī)管理應(yīng)當(dāng)采用“辯護(hù)或否認(rèn)”的對抗策略

C.聲譽(yù)危機(jī)管理需要技能、經(jīng)驗以及全面細(xì)致的危機(jī)管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀行在危機(jī)情況下保全甚至提高聲譽(yù)提供行動指南

D.危機(jī)可能永遠(yuǎn)不會發(fā)生，所以聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃沒有給商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值【答案】CCX9H3C7O2Y9G2Z2HE8X6E10O5D10U9P9ZI8B4W10W2Y3K1H8124、根據(jù)監(jiān)管規(guī)定，商業(yè)銀行操作風(fēng)險資本計量中，標(biāo)準(zhǔn)法與替代標(biāo)準(zhǔn)法的最主要區(qū)別在于（）。

A.替代標(biāo)準(zhǔn)法是用前三年貸款余額的算術(shù)平均數(shù)與3.5％的乘積替代零售銀行和商業(yè)銀行業(yè)務(wù)條線的總收入

B.替代標(biāo)準(zhǔn)法是最初級的操作風(fēng)險資本計量方法

C.替代標(biāo)準(zhǔn)法的業(yè)務(wù)條線歸類原則、對應(yīng)系數(shù)和監(jiān)管資本計量方法與標(biāo)準(zhǔn)法存在明顯差異

D.標(biāo)準(zhǔn)法與替代標(biāo)準(zhǔn)法相比，能夠降低操作風(fēng)險重復(fù)計量的程度【答案】ACK3R10U8V9D5F6H9HH5U6H3E2Y9M10E3ZH3B1G5L8I7N1U9125、假定目前市場上1年期零息國債的收益率為10％，1年期信用等級為B的零息債券的收益率為15．8％，且假定此類債券在發(fā)生違約的情況下，債券持有者本金或利息的回收率為0，則根據(jù)風(fēng)險中性定價原理，上述風(fēng)險債券的違約概率約為（）。

A.2.5％

B.5％

C.10％

D.15％【答案】BCN7T4G10P9N3I6R2HC7B2Y9J9U3F5Z5ZE5Y9C5H2T3P10I4126、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》全面引入了巴塞爾協(xié)議Ⅲ確立的資本監(jiān)管最新要求,資本監(jiān)管要求的最低資本要求不包括（）。

A.儲備資本要求

B.核心一級資本充足率

C.一級資本充足率

D.資本充足率?【答案】ACJ1E6Y8G5T8W8F9HE1W4Q3H5E3Y4A1ZI4A10C6L8S2K4W5127、規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門根據(jù)法律和行政法規(guī)，在權(quán)限范圍內(nèi)制定的規(guī)范性文件。下列屬于規(guī)章的是（）。

A.《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》

B.《中華人民共和國行政許可法》

C.《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》

D.《中華人民共和國中國人民銀行法》【答案】ACM1A3Z7X4B7Q5I4HB6Q6A2B5X3W9V4ZN7S3H10E4L2Y9E10128、可防止信貸風(fēng)險過于集中于某一行業(yè)的限額管理類別的是()。

A.單一客戶風(fēng)險限額

B.組合風(fēng)險限額

C.集團(tuán)客戶風(fēng)險限額

D.分散風(fēng)險限額【答案】BCQ1Z10I8G3K4H4R2HE1Z5O6P5L7X8M6ZV5W9Q10A1F2F4L4129、下列不屬于操作風(fēng)險按照損失形態(tài)分類的是（）。

A.法律成本

B.監(jiān)管罰沒

C.資產(chǎn)損失

D.實物資產(chǎn)的損壞【答案】DCM10Y1S3U10X10N6G9HN4Y9G2L4K5L4U1ZM3J3V10Q6A6Q9O3130、下面關(guān)于內(nèi)部評級法，說法錯誤的是（）。

A.采用初級法的銀行應(yīng)自行估計違約概率和違約損失率，而違約風(fēng)險暴露和有效期限等由監(jiān)管部門規(guī)定

B.采用高級法的銀行應(yīng)估計違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險暴露和有效期限

C.對于零售類風(fēng)險暴露，不區(qū)分初級法和高級法，即銀行都要自行估計率、違約損失率和違約風(fēng)險暴露

D.商業(yè)銀行采用內(nèi)部評級法的，應(yīng)當(dāng)按照主權(quán)、金融機(jī)構(gòu)、公司和零售等不同的風(fēng)險暴露分別計算其信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)，在計算時按照未違約風(fēng)險暴露和違約風(fēng)險暴露進(jìn)行區(qū)分【答案】ACA3U8Z2V4X4O10E6HJ4W7D6Y7S10D5D3ZW6L3B2Q6B2M4M10131、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)定期審核或修正，以適應(yīng)不斷發(fā)展變化的市場環(huán)境。下列選項中，商業(yè)銀行不需要調(diào)整戰(zhàn)略規(guī)劃的是（）。

A.中國銀行業(yè)實行全面的對外開放，競爭加劇

B.房貸市場長期看好，但是遇到緊縮的貨幣政策，房貸產(chǎn)品計劃推行不如預(yù)期

C.客戶的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，提出新的需求

D.中小企業(yè)逐漸成為市場經(jīng)濟(jì)的主要力量，而銀行一直為大型國有企業(yè)提供貸款服務(wù)【答案】BCK2I6R10J9T5C2W7HI5Q6F1N10B8T10Q10ZR3A8P5M1M2A6G3132、銀行監(jiān)管的依法原則是指（）。

A.監(jiān)管職權(quán)的設(shè)定和行使必須依據(jù)法律和行政法規(guī)的許可

B.監(jiān)管活動除法律規(guī)定需要保密的，應(yīng)當(dāng)具有透明度

C.平等對待所有參與者

D.努力降低成本，不給納稅人增添負(fù)擔(dān)【答案】ACF5C3T4P7P3T9R10HQ2L3K10P4G2X7O2ZV8J10G2A5K8I7W9133、商業(yè)銀行應(yīng)在內(nèi)部資本充足評估程序框架下建立全面的、審慎的、()的資本充足率壓力測試工作機(jī)制。

A.高效

B.及時

C.準(zhǔn)確

D.前瞻性【答案】DCW3C2N7J2X6T10S10HA6H1L9I1T2E2I9ZT3S6I6H4H1N1Y7134、商業(yè)銀行采用的評估操作風(fēng)險的定量分析方法主要是基于對（）的分析。

A.內(nèi)部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)和外部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)

B.內(nèi)部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)

C.業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制因素

D.業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和外部數(shù)據(jù)【答案】BCA2K1Y5I8J6X8B7HG4N1V2H3L10X2J3ZQ2O3K5J3S10B8M4135、當(dāng)用權(quán)重法計量風(fēng)險監(jiān)管資本時，（）的信用風(fēng)險轉(zhuǎn)換系數(shù)最低。

A.承兌匯票

B.一般未使用的信用卡授信額度

C.與貿(mào)易直接相關(guān)的短期或有項目

D.與交易直接相關(guān)的或有項目【答案】CCV7L4A1I5X2G6X10HO3B5C3K8K9Z2D8ZQ3A4X1H2R10Y10S3136、()切實承擔(dān)起政策制定、政策實施以及監(jiān)督合規(guī)操作的職能，是商業(yè)銀行實施有效風(fēng)險管理的關(guān)鍵。

A.董事會和監(jiān)事會

B.董事會和高級管理層

C.董事會和風(fēng)險管理委員會

D.高級管理層和監(jiān)事會【答案】BCA4W9J5X8V2N7D2HT7V7M9L5V9O7A5ZY8S4I10F9U4R8N5137、（）是指金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風(fēng)險。

A.信用風(fēng)險

B.操作風(fēng)險

C.市場風(fēng)險

D.聲譽(yù)風(fēng)險【答案】CCE9U7I2O5E1X2A1HA3L6L7W1B3D10E9ZW4C1X2Q6V1X9I10138、（）根據(jù)需要對外包活動進(jìn)行現(xiàn)場檢查，采集外包活動過程中數(shù)據(jù)信息和相關(guān)資料，并將檢查結(jié)果納入對該機(jī)構(gòu)的監(jiān)管評級。

A.證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)

B.財政部

C.中國人民銀行

D.國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)及其派出機(jī)構(gòu)【答案】DCW10C10E2B10B9B2D2HS9M5R2K6W8L5G4ZM3J8O4B2V10W9I8139、下列關(guān)于風(fēng)險遷徙類指標(biāo)的說法，不正確的是（）。

A.該指標(biāo)是一個靜態(tài)指標(biāo)

B.該指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率

C.該指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險變化的程度

D.該指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率【答案】ACP3J2I10J3U4V3R1HT5Q3S10R7L6A3K1ZQ1O6I7I7S9T3S1140、商業(yè)銀行外匯交易部門針對一個外匯投資組合過去250天的收益率進(jìn)行分析，所獲得的收益率分布為正態(tài)分布。假設(shè)該組合的日平均收益為0.1%，標(biāo)準(zhǔn)差為0.15%，則在下一個市場交易日，該外匯投資組合的當(dāng)日收益率有95%的可能性落在（）。

A.-0.2%～0.4%

B.-0.05%～0.1%

C.-0.05%～0.25%

D.0.1%～0.25%【答案】ACQ2K2O8K8X5C7S3HG7C4N6Y10G1L2Z1ZC10Z7N1A5S2B8L4141、在實踐中，以下不屬于人們對風(fēng)險造成損失的劃分的是()。

A.已造成損失

B.預(yù)期損失

C.非預(yù)期損失

D.災(zāi)難性損失【答案】ACJ8G6M1E6E3B4I5HB2V6I5G3M1W9H10ZP9M8O8G2I1E2E2142、與單一法人客戶相比，()不是集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險具有的特征。

A.財務(wù)報表真實性較好

B.連環(huán)擔(dān)保普遍

C.系統(tǒng)性風(fēng)險較高

D.風(fēng)險識別和貸后管理難度大【答案】ACJ10E10B8M1X1Y2A6HI7F8I3J3W1H2V2ZP7R5F9Y1I3V10Z8143、大量存款人的擠兌行為可能會導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨（）危機(jī)。

A.流動性

B.操作

C.法律

D.戰(zhàn)略【答案】ACV3B9D7O3P3U1M5HK1U4C2Z6A10T7X9ZC6B5B8X9R9O3X10144、銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)是（）。

A.市場準(zhǔn)人

B.機(jī)構(gòu)設(shè)置

C.業(yè)務(wù)開展

D.高級管理人員聘用【答案】ACM3E7M2T8A1X4M5HI3K4J5V3M10L6T10ZK7A8U7S4K3F3B2145、風(fēng)險管理信息系統(tǒng)需要從很多來源收集海量的數(shù)據(jù)和信息，通常分為（）。

A.內(nèi)部數(shù)據(jù)、外部數(shù)據(jù)

B.表內(nèi)數(shù)據(jù)、表外數(shù)據(jù)

C.資產(chǎn)數(shù)據(jù)、負(fù)債數(shù)據(jù)

D.公司數(shù)據(jù)、投資者數(shù)據(jù)【答案】ACX8T3U9E7D4U4U6HP2O6N3N9R8X7E4ZT6N7P4V3B8Z3U2146、下列關(guān)于風(fēng)險識別的常用方法，描述正確的是()。

A.分析風(fēng)險是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險種類

B.情景分析法采用類似于備忘錄的形式

C.可以把匯率風(fēng)險分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結(jié)構(gòu)等影響因素的是分解分析法

D.資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法是商業(yè)銀行識別風(fēng)險的最基本、最常用的方法【答案】CCW3R1F6R9G4P6Y6HT6Y2P4I8M8W7Y8ZO3P6X9S3L1B7Z6147、下列關(guān)于聲譽(yù)風(fēng)險管理的說法，不正確的是（）。

A.聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃給商業(yè)銀行創(chuàng)造了價值

B.努力建設(shè)學(xué)習(xí)型組織不是聲譽(yù)風(fēng)險管理體系的內(nèi)容之一

C.聲譽(yù)風(fēng)險通常與信用、市場、操作、流動性等風(fēng)險交叉存在、相互作用

D.保持與媒體的良好接觸有助于改善商業(yè)銀行聲譽(yù)管理的操作實踐【答案】BCA3H9N10W5J3R8U5HH3G9B5C9R4H2H5ZZ5Z1J7U5C1B2E5148、下列資本工具中，（）屬于商業(yè)銀行的二級資本。

A.超額貸款損失準(zhǔn)備可計入部分

B.優(yōu)先股及其溢價

C.資本公積及盈余公積可計入部分

D.一般風(fēng)險準(zhǔn)備可計入部分【答案】ACP4H6I5F5S5T1H7HE1N1Q10Q7Z2I4C4ZN9T3K3C8D5I4F7149、下面不屬于交易對手風(fēng)險需要計量的交易風(fēng)險是（）。

A.場外衍生工具交易形成的交易對手信用風(fēng)險

B.證券融資交易形成的交易對手信用風(fēng)險

C.場內(nèi)衍生工具交易形成的交易對手信用風(fēng)險

D.與中央交易對手交易形成的信用風(fēng)險【答案】CCB10L8P10W1J10Y2K7HS7H6Z5Q7H8U6A2ZL9T4X6N1N7N10W3150、如果商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)分散于負(fù)相關(guān)或弱相關(guān)的多種行業(yè)、地區(qū)和信用等級的客戶，其資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險一般會（）。

A.不變

B.負(fù)相關(guān)

C.增加

D.降低【答案】DCO8P3P3I9J5S10N3HK7H10E9O7L10L9V3ZY4R10F10V7R8W2Q4151、某商業(yè)銀行的核心資本為30億元，附屬資本為20億元，信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)為500億元，市場風(fēng)險價值(VaR)為4億元。依據(jù)我國《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》的規(guī)定，該商業(yè)銀行的資本充足率為（）。

A.9％

B.10％

C.12％

D.16％【答案】ACP6O5A5U4D3B4A7HH6U6Q2X6Q4T5L4ZG6B3B1K10I7V8K10152、下列關(guān)于風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系，說法不正確的是()。

A.承擔(dān)和管理風(fēng)險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力

B.風(fēng)險管理不能從根本上改變商業(yè)銀行的經(jīng)營模式，即從傳統(tǒng)上片面追求擴(kuò)大規(guī)模、增加利潤的粗放經(jīng)營模式，向風(fēng)險與收益相匹配的精細(xì)化管理模式轉(zhuǎn)變等

C.風(fēng)險管理能夠為商業(yè)銀行風(fēng)險定價提供依據(jù)，并有效管理金融資產(chǎn)和業(yè)務(wù)組合

D.健全的風(fēng)險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造價值【答案】BCX6Z5A7C1S4M10A1HV7V4Q4H2J8G3C1ZI10C8F8Y2O3K2E7153、()是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運(yùn)營／發(fā)展的核心。

A.內(nèi)部控制

B.公司治理

C.風(fēng)險評估

D.監(jiān)管部門【答案】BCW4Q4Y4Q4P3S6S7HM9D9D9B10L7B7L2ZA2W3N1K3E8Y4X2154、關(guān)于風(fēng)險度量中的VaR，下列說法不正確的是（）。

A.VaR是指在一定的持有期△t內(nèi)和給定的置信水平x％下，利率、匯率等市場風(fēng)險因子發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸、資產(chǎn)組合或金融機(jī)構(gòu)造成的潛在最大損失

B.在VaR的定義中，有兩個重要參數(shù)——持有期△t和預(yù)測損失水平卸，任何VaR只有在給定這兩個參數(shù)的情況下才會有意義

C.△p為金融資產(chǎn)在持有期△t內(nèi)的損失

D.該方法完全是一種基于統(tǒng)計分析基礎(chǔ)上的風(fēng)險度量技術(shù)【答案】BCM10C2E1V2M3A10X7HN3O8W3B8J9E3J7ZA8Q5M5C5U7Q7Y8155、下列說法不正確的是（）。

A.信用評分模型分析的基本過程是首選模擬出特定型的函數(shù)關(guān)系

B.專家判斷和信用評分模型比違約概率模型具有優(yōu)越性

C.死亡率模型是違約概率模型中最具有代表性的模型之一

D.違約概率模型能直接估計客戶的違約概率【答案】BCD3H5E3V10G3V4T2HB7E9U6Y8H5N5G7ZF10J8X10W1J9C4O3156、下列關(guān)于操作風(fēng)險的說法，錯誤的是()。

A.操作風(fēng)險可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件

B.操作風(fēng)險不包括聲譽(yù)風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險

C.具有營利性

D.操作風(fēng)險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個領(lǐng)域【答案】CCL9C2M2B2W8J4U5HF8X9E10D6Z10Y8S6ZD8S10F4S1Q5D4E9157、當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為正時，如果市場利率下降且其他條件保持不變．則商業(yè)銀行的流動性將（）。

A.增強(qiáng)

B.無法確定

C.保持不變

D.減弱【答案】ACM6I10A5X5T3T2N9HW2D10S5C10L3O2U7ZT3H6H2V8C5E4N4158、在資本供給方面，一般情況下應(yīng)以（）合格標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)，適