KRI風險的報告(中國銀行)

KRI風險的報告(中國銀行)2建設現(xiàn)代金融企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略-資產(chǎn)負債與風險管理信息平臺AL@RM信用風險

客戶評級

債項評級

評級驗證市場風險操作風險資產(chǎn)負債內部轉移定價數(shù)據(jù)質量RWA質量1104

征信

外部數(shù)據(jù)

數(shù)據(jù)補錄限額管理貸款定價撥備計提風險預警組合管理績效管理資本評估加權風險資產(chǎn)內部資本充足率評估其他風險銀行賬戶利率風險管理流動性風險管理壓力測試風險偏好內部稽核風險報告KRI風險儀表盤監(jiān)管報告風險披露1104大額客戶外部審計金融風險數(shù)據(jù)集市（FDM金融數(shù)據(jù)模型）ODS（可選）核心業(yè)務系統(tǒng)信貸業(yè)務系統(tǒng)其他業(yè)務系統(tǒng)產(chǎn)品體系Pillar1Pillar2Pillar3瑞陽佳信上海輔捷青鳥團隊瑞陽佳信中軟風險團隊香港華軟（港中銀新資本）安永團隊上海輔捷青鳥團隊瑞陽佳信資產(chǎn)負債資金轉移定價管理會計風險加權資產(chǎn)全面風險咨詢新資本協(xié)議實施壓力測試風險預警產(chǎn)品定價整合國內、國際最佳風險實踐團隊團隊4團隊5愿景目錄CompanyLogo附錄：KRI示例內部風險報告項目實施計劃內部風險報告平臺內容分解內部風險報告框架、報告路徑及報告內容內部風險報告建設的背景及目標*BASELII對風險報告的要求Pillar1Pillar2Pillar3最低資本要求監(jiān)督主體：金融監(jiān)督委員會核心價值：比較可能性監(jiān)察審理程序監(jiān)督主體：金融公司自身核心價值：資本充足率市場自律監(jiān)督主體：市場利害關系者核心價值：

透明性滿足監(jiān)督委員會的最低資本要求條件具備金融公司固有的風險特征的內部資本充足率管理體系…通過健全信息批露，市場可選擇優(yōu)秀的企業(yè)。新協(xié)議框架BASELII對風險報告的要求Category第一支柱第二支柱第三支柱戰(zhàn)略&規(guī)劃識別信用/市場/操作風險，計算出所需的資本。綜合評價信用、市場、利率、流動性及操作風險遵守信用、市場、利率、流動性及操作風險批露要求組織&管理遵守新協(xié)議，改善組織結構高管層及董事會有責任對銀行的風險的管理組織，且風險管理流程需保持精致。擁有董事會認可的信息批露政策，制定批露目的與戰(zhàn)略。業(yè)務程序遵守新協(xié)議指引，流程重組監(jiān)督風險識別、監(jiān)測、報告有關政策及流程，資本充足率目標設置流程，內部監(jiān)控及驗證流程。評估包括批露周期的批露適當性。數(shù)據(jù)&系統(tǒng)建立豐富的風險評價計算系統(tǒng)。需要開發(fā)系統(tǒng)，計量出的風險聯(lián)系到銀行資本水平。為計算批露資料，實施系統(tǒng)。報告?定期檢查銀行風險特征以及現(xiàn)階段資本充足率的適當與否，并向董事會與高管層報告。?建立全面風險信息系統(tǒng)，向董事會與高管層傳達高效率信息。批露適用范圍、資本結構、風險敞口以及資本充足率。行內管理層對風險報告的要求由于行內業(yè)務系統(tǒng)和風險系統(tǒng)多樣化，在經(jīng)營決策的時候，不可避免地會遇上如何從眾多系統(tǒng)、海量數(shù)據(jù)中提取有用的信息進行判斷的問題。另外，多個系統(tǒng)間經(jīng)常會出現(xiàn)口徑不通一等質量問題，使銀行在進行分析與決策的時候困難重重，從而影響管理層決策的正確性與時效性。要提高分析和決策的效率，就必須把分析結論與其數(shù)據(jù)從操作型環(huán)境中分離。按管理層的需要進行重新組織，建立全視角下的分析處理環(huán)境。為銀行進行快速準確的決策提供有力的支撐。行內管理層對風險報告的要求監(jiān)事委員會該業(yè)務的風險管理第一責任第一道防線第二道防線第三道防線系統(tǒng)風險管理政策及流程的制定及履行全行資本充足率評價管理獨立檢驗第一，二階段的風險管理體系適當與否監(jiān)管損失規(guī)模龐大的風險董事會高管層單個業(yè)務部門風險管理專職部門監(jiān)事部門風險(損失可能性)發(fā)生損失需要對所屬業(yè)務部門的風險管理的內部報告需要反映全行觀點的風險管理的內部報告需要對報告全行風險管理結果及過程的合理性的獨立評價結果內部風險報告系統(tǒng)建設目標目錄CompanyLogo附錄：KRI示例內部風險報告項目實施計劃內部風險報告平臺內容分解內部風險報告框架、報告路徑及報告內容內部風險報告建設的背景及目標*銀行風險管理現(xiàn)有體系結構決策層風險管理戰(zhàn)略風險偏好業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略風險管理體系市場風險管理信用風險管理操作風險管理標準法內部評級體系(IRB)基本指標法市場風險資本違約損失率(LGD)操作風險資本違約概率(PD)信用風險資本有效期限(M)違約風險值(EAD)預期損失EL=PD*LGD*EAD，非預期損失UL=EL的標準差*根據(jù)置信水平設定的系數(shù)，風險加權資產(chǎn)總額RWA（根據(jù)PD、LGD、EAD、M計算）經(jīng)風險調整的資本收益RAROC=（凈收益NR-EL）/（信用風險資本+市場風險資本+操作風險資本），其中NR可根據(jù)財務數(shù)據(jù)計算。資本充足率測算風險限額及資產(chǎn)組合管理戰(zhàn)略計劃的調整及資產(chǎn)組合的優(yōu)化貸款損失準備金提取風險報告及早期預警經(jīng)濟資本配置業(yè)績考核貸款定價產(chǎn)品開發(fā)

設定風險管理的目標，制定相應的風險管理政策以實現(xiàn)該目標。對市場風險的度量方法，新巴塞爾協(xié)議提出標準法和內部模型法兩種方法供選擇?？紤]到銀行面臨的市場風險較小，可采用相對簡單的標準法。銀行應按照新巴塞爾協(xié)議的要求測算資本充足率，即：資本充足率=資本金/（RWA+市場風險資本*12.5+操作風險資本*12.5）

目前銀行貸款損失準備金按照資產(chǎn)質量分類結果提取。在銀行IRB建設完成后，可考慮參考資產(chǎn)的預期損失(EL)進行提取。銀行可考慮根據(jù)風險加權資產(chǎn)總額(RWA)進行經(jīng)濟資本配置，即：各業(yè)務部門分配的資本金＝銀行總的經(jīng)濟資本需求＊各業(yè)務部門風險加權資產(chǎn)總額／銀行總的風險加權資產(chǎn)總額，銀行的ＩＲＢ應滿足這種經(jīng)濟資本分配方法。

對風險的基本態(tài)度，決定銀行應承擔的風險內容與大小。設定業(yè)務發(fā)展目標，根據(jù)該目標對風險管理提出相應的要求。

對操作風險的度量方法，新巴塞爾協(xié)議提出基本指標法、標準法和內部計量方法三種方法供選擇?？紤]到銀行面臨的操作風險較小，可采用相對簡單的基本指標法。目前的風險限額主要是按照經(jīng)濟指標法進行測算，在銀行IRB建設完成后，可考慮按照資本金分配法進行完善。根據(jù)有關量化指標監(jiān)控有關風險因素，提出風險報告并進行早期預警。根據(jù)面臨的風險因素適時調整業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略、風險管理戰(zhàn)略，并對現(xiàn)有資產(chǎn)組合進行優(yōu)化。業(yè)績考核主要通過各部門RAROC指標進行，而經(jīng)濟資本分配是各部門的RAROC測算的基礎，即：各部門RAROC=（各部門NR-各部門EL）/各部門分配的經(jīng)濟資本，其中NR需要財務數(shù)據(jù)支持，各部門經(jīng)濟資本可根據(jù)銀行的IRB測算。銀行可以考慮以經(jīng)濟資本為基礎計算風險溢價，并進而測算貸款價格，即：風險溢價=經(jīng)濟資本*（要求的稅前回報-債務成本）/風險暴露貸款價格=預期損失+經(jīng)營成本+債務成本+風險溢價上述公式中，稅前回報取決于貸款政策，經(jīng)營成本和債務成本根據(jù)財務數(shù)據(jù)測算，其他指標可由銀行的IRB提供。根據(jù)風險管理和業(yè)務發(fā)展的需要，研究新產(chǎn)品開發(fā)，以預防、規(guī)避、轉移、分散和補償風險，在追求最大收益的同時，使承擔的風險最小化。內部風險報告框架體系涉及對象董事會、高層管理者具體業(yè)務部門、風險管理部門分支機構報告頻度定期報告、特定條件觸發(fā)、非定期報告報告內容綜合風險報告、專業(yè)風險報告、專題風險報告自我評估報告、差距報告、資本管理報告分析思路風險發(fā)現(xiàn)、監(jiān)測與計量、分析與預測、報告與方案、風險跟蹤不同對象對風險報告的不同需求單個業(yè)務部門高管層董事會風險管理責任范圍管轄業(yè)務部門全行同左風險范圍該業(yè)務部門暴露的所有重要風險

信用風險(Corporate,Retail,SpecializedLending)市場風險(Trading)操作風險(共同)利率風險(獨立的融資部門-信托部門等)全行所暴露的所有重要風險信用風險市場風險操作風險利率風險(銀行賬戶)

流動風險同左主要報告內容評價業(yè)務部門的業(yè)務總量及效率業(yè)務部門的風險輪廓業(yè)務部門的經(jīng)濟附加價值全行業(yè)務總量及效率評價全行風險輪廓全行資本充足率全行經(jīng)濟附加價值同左

+對風險管理驗證結果比較基準銀行整體及其他業(yè)務部門同行業(yè)競爭銀行同左下個層次分析單位風險類型地區(qū)分行風險類型業(yè)務部門地區(qū)分行同左報告頻率每天最低每月最低季度行長、高管層的風險報告體系分類報告項目主要報告對象報告頻率關注點收益性各損益科目分類別，收益源（利息收益與非利息收益等）結構各營銷領域別，收益源結構各營銷領域別，預算對比績效行長,CRO每月信用風險信用風險敞口全行及營銷領域，商品/客戶細分化敞口比率行長,CRO每日信用風險因素全行及商品/客戶細分化delinquencyratio,NPLratio行長,CRO每月信用風險資本全行及營銷領域，各商品/客戶細分化別風險資本CreditVaR,SA,IRB等行長,CRO每月市場風險全行及會計別，投資金額、現(xiàn)值、損失狀況行長,CRO每日全行及會計別MarketVaR及StressTest行長,CRO每日操作風險全行及銷售領域別操作風險損失發(fā)生現(xiàn)狀操作風險RCSA/KRI現(xiàn)狀操作風險資本現(xiàn)狀行長,CRO每月利率風險全行及會計別利率缺口、利率VaR、利率EaR行長,CRO每月流動性風險流動性缺口/比率、市場流動性、早期警報指標監(jiān)控現(xiàn)狀行長,CRO每日各管理局的風險報告體系分類報告項目主要報告對象報告頻率關注點收益性損益科目分類別收益源結構主要商品/客戶細分化別收益源結構預算對比績效局長每月信用風險信用風險敞口該營銷領域的商品/客戶細分化別敞口比率局長每日信用風險因素該營銷領域的商品/客戶細分化別delinquencyratio,NPLratio局長每月信用風險資本該營銷領域全體及商品/客戶細分化別風險資本CreditVaR,SA,IRB等局長每月市場風險只局限于持有市場風險敞口的營銷部門該營銷領域全體及商品/客戶細分化別投資金額、現(xiàn)值、損失、MarketVaR及StressTest局長每日操作風險該營銷領域的操作風險損失發(fā)生現(xiàn)狀該營銷領域的操作風險RCSA/KRI現(xiàn)狀該營銷領域的操作風險資本現(xiàn)狀局長每月利率風險只局限于該營銷領域固有的會計單位該營銷領域的利率缺口、利率NII、利率EaR局長每月流動性風險該營銷領域的早期警報指標現(xiàn)狀局長每日內部風險報告體系各類風險報告內容共性和特性風險報告共性結構各類風險報告所覆蓋的內容目錄CompanyLogo附錄：KRI示例內部風險報告項目實施計劃內部風險報告平臺內容分解內部風險報告框架、報告路徑及報告內容內部風險報告建設的背景及目標*信用風險報告內容介紹信用風險報告體系框架業(yè)務角度客戶行業(yè)幣種期限緩釋工具貸款周期機構區(qū)域報告角度客戶類型：主權、金融機構、一般公司、零售等客戶規(guī)模：大、中小型一般性行業(yè)限制類行業(yè)重點扶持行業(yè)發(fā)展瓶頸行業(yè)綠色行業(yè)貸款投向行業(yè)人民幣美元港幣日元

……我行分支機構

業(yè)務部門公司注冊地

貸款投向地

3M以內，6M，1Y1~3Y3Y~5Y5Y~10Y10Y以上合格抵押品：金融質押品、應收賬款、房地產(chǎn)等

保證：單一保證、聯(lián)保等信用衍生工具、凈額結算貸前：申請、評審、審核，簽訂合同貸中：提款計劃、還款計劃貸后：正常還款、提前還款、逾期、欠息、墊款、不良、保全、清收、核銷信用風險報告-信用風險KPI概覽信用風險報告-信用風險KPI預警及分析KPI預警指標分類----------------------------------不良資產(chǎn)率不良貸款率單一集團客戶授信集中度全部關聯(lián)度撥備覆蓋率授信集中度單一客戶關聯(lián)度集團客戶關聯(lián)度信用風險報告-多角度風險KPI指標分析信用風險報告-客戶評級結構分析信用風險報告-客戶評級遷徙分析AAAAAABBBBBBCCCDAAA98.18.330.680.060.12000AA0.796.567.790.640.060.140.020A0.092.2791.055.520.740.260.010.06BBB0.020.335.9587.935.361.170.120.18BB0.030.140.677.7380.538.841.001.06B00.110.240.436.4883.464.075.2CCC0.2200.221.32.3811.2454.8619.79客戶評級遷徙矩陣查看（遷徙結果分析）信用風險報告-客戶評級違約概率分析年份123456789101112131415AAA0.000.000.090.180.280.410.480.590.630.670.670.670.670.730.79AA0.010.050.090.190.290.400.520.620.710.810.910.991.091.171.21A0.060.160.290.450.780.860.991.021.151.561.892.262.352.572.61BBB0.230.340.450.791.051.352.342.893.524.075.356.226.487.107.86BB1.002.934.567.899.3011.2314.5615.4416.1217.0217.8718.5118.9619.3319.43B4.5710.0614.7218.3921.0823.1924.9426.3327.1528.7429.0230.1531.2232。5733.26CCC25.5934.0639.0441.8644.5045.6246.6747.2548.8649.7650.5051.2651.8752.5052.50客戶評級遷徙矩陣查看（按按年份查看到違約概率）信用風險報告-信用風險敞口分析資產(chǎn)健全性等級基準敞口構成比率統(tǒng)計分析各業(yè)務部門別敞口構成比率統(tǒng)計分析各業(yè)務單位及分析維度別敞口比重推算及報告。信用風險報告-風險壓力測試信用風險報告-風險壓力測試信用風險報告-風險壓力測試信用風險報告-風險分析報告形成市場風險報告內容介紹市場風險報告特性內容MarketRisk說明市場風險是指因市場價格（利率、匯率、股票價格和商品價格）的不利變動而使銀行表內和表外業(yè)務發(fā)生損失的風險。主要暴露于銀行的交易對象資產(chǎn)、表內/表外衍生產(chǎn)品、外匯資產(chǎn)。市場計量方法有

VaR(ValueatRisk)、標準方法、壓力測試方法等。一般情況下VaR作為主要指標。標準方法不反映市場變動性，因此內部報告存在著限制?，F(xiàn)階段處于經(jīng)濟危機，必須進行壓力測試。主要報告指標報告銀行的市場風險概況及風險。為制定市場風險管理政策，提供所需的基礎資料。報告的指標有市場風險敞口與市場風險資本等。指標說明敞口投資金額、市值、損益等交易資產(chǎn)的B/S及損益信息報告市場VaR內部模型計量的市場風險資本有ParametricVaR,HistoricalVaR,MonteCarloSimulationVaR方法論標準方法銀監(jiān)會提出的標準方法為基礎計算的市場風險資本利率、股票價格、匯率、商品價格等風險要素別評價并合計一般風險、個別風險、期權風險壓力測試雖然幾乎不可能發(fā)生，但極端損失發(fā)生狀況下，推算投資組合的損失金額，反映投資組合管理的方法論。市場風險報告特性內容市場風險標準方法對市場變化不敏感，所以不適合于內部報告。特別是股票風險與中國股票價格指數(shù)變動相比較，存在著標準方法風險加權值相對過少評價的傾向。MarketVaR模型反映市場變化，計量風險標準方法不考慮市場變動，而使用一定的風險加權值標準方法的股價風險計算方法隨金融市場，存在過低評價風險的傾向市場風險報告特性內容對于外匯風險，中國貨幣匯率變動性相比，存在標準方法的風險加權值相對過大的傾向。MarketVaR模型反映市場的變動而計量風險。標準方法與市場的變動性無關，適用一定的風險加權值外匯風險計量方法隨金融市場，存在過低評價風險的傾向市場風險報告特性內容國際金融危機的爆發(fā)，壓力測試的重要性逐漸增加，需要適合銀行投資組合的壓力測試情景生成方法論。ValueatRiskStressTest定義正常市場狀況下，給定的置信水平下，發(fā)生極端的損失可能金額例外但可發(fā)生的極端損失情景下的損失可能性

(ExceptionalbutPlausible)特征不是只靠歷史經(jīng)驗。不假設特定的置信水平，假設通常目標置信水平以上的損失情景利用目的監(jiān)管資本/內部資本評價及監(jiān)控（限額管理）監(jiān)管資本/內部資本的補充分析風險脆弱點，建立危機狀況發(fā)生時的應急計劃主要方法ParametricMethodHistoricalMethodMonteCarloSimulationMethod歷史情景分析判斷情景分析關注主題目標置信水平與持有期間返回測試滿足壓力測試情景需求，且適合于投資組合特征的壓力情景定義計量得出的壓力損失，如何利用到風險管理?歷史收益率自身或分布假設ValueatRisk特定的置信水平下，損失可能金額2007/01/022007/07/032008/01/072008/07/102008年下半年，隨市場變化增加，返回測試失敗次數(shù)激增操作風險報告內容介紹操作風險報告特性內容OperationalRisk說明操作風險指因不適當或不正確的內部流程、人員、系統(tǒng)及外部事件所引起損失可能性。雖金融商品交易的復雜化，系統(tǒng)建立活躍，管理操作風險的重要性增大。特別是新協(xié)議第一支柱包括了最低監(jiān)管資本計量對象風險范圍。主要報告指標報告銀行的操作風險概況及風險，提供為操作風險管理政策建立所需的基礎資料。報告指標有

RCSA,KRI,損失數(shù)據(jù)、操作風險資本。指標說明RCSARisk&ControlSelfAssessment根據(jù)業(yè)務負責人的判斷為基礎，評價操作風險事件的發(fā)生可能性，并利用于監(jiān)控KRIKeyRiskIndicator選擇表示操作風險事件的原因與結果的指標，進行監(jiān)控，事先預防風險的發(fā)生活動損失數(shù)據(jù)收集操作風險有關事件數(shù)據(jù)，進行監(jiān)控，計量風險，并利用于管理OperationalVaR操作風險資本新資本協(xié)議提出基礎指標法、標準方法及高級計量方法操作風險報告特性內容操作風險RCSA是根據(jù)業(yè)務負責人的判斷為基礎，識別銀行所暴露的所有操作風險因素，為建立對策的內部控制流程。<銀行操作風險矩陣案例>頻率2345123451234影響高低低高容忍限額風險管理戰(zhàn)略類型矩陣影響頻率低高低高回避(高頻率/影響大)減少(高頻率/低危險)轉移(低頻率/影響大)維持風險承擔限額戰(zhàn)略設置移動路徑操作風險報告特性內容選擇操作風險原因結果的指標，進行監(jiān)控，事先預防的業(yè)務階段。RI評價選擇KRI評價關鍵風險KRIRI評價基準適當性:與識別的風險的相關關系緊密計量可能性:可收集計量有關數(shù)據(jù)包括性：同樣的類型風險指標，適用到單個分行/銀行整體。對不能滿足評價基準的RI，從RI管理對象（計量/報告）當中刪除確定KRI

:

反映評價結果，確定KRI目錄KRI管理信息定義

KRI類型定義收集方法

:手動輸入/自動化數(shù)據(jù)管理報告對象/數(shù)據(jù)

輸入部門/負責人等階段

關鍵風險RI關鍵風險RI適當性/包括性計量可能性分析圖像確定KRIKRI管理信息定義KRI限額設置及管理各KRI數(shù)據(jù)收集KRI限額設置方法定義各KRI限額設置定期計量結果，KRI限額正確性驗證后調整第一限額第二限額KRI值操作風險報告特性內容流動性風險報告內容介紹流動性風險報告特性內容LiquidityRisk說明流動性風險指商業(yè)銀行雖然有清償能力，但無法及時獲得充足資金或無法以合理成本及時獲得充足資金以應對資產(chǎn)增長或支付到期債務的風險。流動性風險一般是“隨之發(fā)生的風險“，流動性問題的發(fā)生意味著其他主要指標出現(xiàn)問題即一旦發(fā)生流動性風險，只要確保流動性之方法有限制。因此，發(fā)生深刻的流動性風險之前，要掌握其原因。因此，監(jiān)控及報告基本流動性管理指標與影響銀行流動性的內外部參數(shù)。主要報告指標流動性風險指商業(yè)銀行雖然有清償能力，但無法及時獲得充足資金或無法以合理成本及時獲得充足資金以應對資產(chǎn)增長或支付到期債務的風險。指標說明流動性比率各期間流動性現(xiàn)金流入與支出指比率市場流動性在正常/壓力狀況下，流動所持有的資產(chǎn)的期間或1天內可流動金額應急警報指標影響流動性風險的銀行內/外部指標案例:流動性比率、新存款中到期3個月未滿比率，同行業(yè)借貸利率變動率、匯率、銀行信用等級BIS比率等流動性風險報告特性內容流動性風險管理部門應管理流動性早期警報體系，特別的事宜應及時報告給高管層。流動性危機狀況判斷基準案例如下：分類危機狀況判斷項目注意階段惡化階段危機階段人民幣人民幣流動性比率限額

(80%基準)低于1回連續(xù)2次未達到或75%以下連續(xù)未達到3回或70%以下Interbankloanrate變動率±20%超過超過±30%超過±40%新存款中到期3個月內的比率60%超過超過65%超過70%月平均短期資金不足規(guī)?！?%超過超過△4%超過△5%信用等級下降1個等級下降2個等級下降3等級BIS比率9.0%以下8.5%以下8.0%以下外匯流動性比率低于88%低于85%低于80%MaturityMismatch比率(7日以內)低于1%低于0%低于-5%MaturityMismatch比率(1個月以內)低于-8%低于-10%低于-15%中長期融資比率低于90%低于80%低于70%Rolloverrate低于80%低于60%低于40%Spread上升20bp以上上升50%以上上升100bp以上RMB/USD匯率變動率超過10%超過20%30%超過國家與銀行信用等級前景不樂觀或分類到下降調整對象信用等級的下降信用等級下降1回以上，今后還有下降的可能風險報告平臺功能架構介紹內部風險報告系統(tǒng)功能體系結構基礎數(shù)據(jù)供應風險信息展現(xiàn)/風險報告風險發(fā)現(xiàn)信用評級資產(chǎn)負債信貸管理不良資產(chǎn)管理其他風險偏好設定風險內容分類報告模板設定風險數(shù)據(jù)處理流程設定報告路徑設定風險跟蹤機制設定風險監(jiān)測風險分析風險預測報告生成風險集市的建立與數(shù)據(jù)體系風險組合分析風險戰(zhàn)略仿真風險邊界監(jiān)控經(jīng)濟資本配置損益分析貸款定價客戶關系優(yōu)化計劃與控制經(jīng)營決策在線報告基礎數(shù)據(jù)庫（完備數(shù)據(jù)庫）風險識別與量化分析數(shù)據(jù)緩沖區(qū)數(shù)據(jù)析取財務性數(shù)據(jù)引擎政策、法律、法規(guī)數(shù)據(jù)庫國內外銀行業(yè)數(shù)據(jù)庫企業(yè)數(shù)據(jù)庫描述性數(shù)據(jù)引擎數(shù)據(jù)過濾數(shù)據(jù)定制數(shù)據(jù)關系數(shù)據(jù)加載數(shù)據(jù)緩沖區(qū)數(shù)據(jù)緩沖區(qū)數(shù)據(jù)緩沖區(qū)數(shù)據(jù)緩沖區(qū)數(shù)據(jù)緩沖區(qū)數(shù)據(jù)緩沖區(qū)數(shù)據(jù)緩沖區(qū)數(shù)據(jù)緩沖區(qū)負債業(yè)務項目開發(fā)信用評級項目評審信貸管理投資業(yè)務不良資產(chǎn)管理金融創(chuàng)新其他業(yè)務預期損失與非預期損失信用風險邊界市場風險邊界投資風險邊界法律風險邊界利率風險邊界資產(chǎn)負債匹配損益風險邊界

RAROC與經(jīng)濟資本配置客戶篩選標準項目遴選標準行業(yè)經(jīng)營同比指標體系同比數(shù)據(jù)采集數(shù)據(jù)整理數(shù)據(jù)分析目錄CompanyLogo附錄：KRI示例內部風險報告項目實施計劃內部風險報告平臺內容分解內部風險報告框架、報告路徑及報告內容內部風險報告建設的背景及目標*三、項目計劃與項目團隊分期實施里程碑開始時間結束時間項目需求調研2010-5-42010-8-4系統(tǒng)設計2010-7-12010-8-15系統(tǒng)開發(fā)2010-8-162010-11-15報告定義及流程配置2010-9-152010-11-20系統(tǒng)測試2010-11-162010-12-15系統(tǒng)培訓2010-12-162010-12-20部署上線2010-12-212010-12-31第一期計劃*項目質量保障在項目進行過程中，質量管理專員與測試專員將針對項目業(yè)務和系統(tǒng)功能進行測試案例的編寫，在系統(tǒng)開發(fā)完畢后，引入白盒測試、黑盒測試和UAT測試，保證項目的質量。項目風險管理保障*討論與交流5555552.2.1RWA系統(tǒng)信息處理流程RDMFDM

數(shù)據(jù)源涵蓋我行新、舊線20余個系統(tǒng)，信息覆蓋我行客戶、交易、會計、緩釋等各類信息通過數(shù)據(jù)下傳平臺完成每日增量數(shù)據(jù)的采集和累計，完成持續(xù)的數(shù)據(jù)存儲和整合實現(xiàn)風險數(shù)據(jù)集市的搭建，為數(shù)據(jù)加工和內部管理分析提供強大信息支持562.2.2RWA系統(tǒng)投產(chǎn)可支持KRI指標分析56數(shù)據(jù)整合與數(shù)據(jù)集市

風險計量

監(jiān)管資本

經(jīng)濟資本及風險績理貸款集中度撥備覆蓋率評級遷移率LTV風險監(jiān)控指標……..CRM合格性CRM效率PDLGDEADM……RWAEL監(jiān)管資本占用…..ECRAROCEVA….系統(tǒng)功能KRI實現(xiàn)方式RWA一期（含第一階段、第二階段）二期及遠期一期：風險集市+EXCEL；二期：OLAP/報表工具與財務整合增加專用軟件57572.2.3一期KRI指標RWA指標類—RWA占比（單因素）分析我行不同資產(chǎn)、行業(yè)、機構的資產(chǎn)風險分布情況，為授信投向選擇提供量化支持1.RWA指標類2.風險因素指標類3.風險緩釋指標類4.會計指標對比類指標名稱指標意義5858RWA指標類——RWA占比（多因素）分析我行不同評級區(qū)間，不同產(chǎn)品的組合風險情況示例2.2.3一期KRI指標1.RWA指標類2.風險因素指標類3.風險緩釋指標類4.會計指標對比類指標名稱指標意義5959RWA指標類——風險遷徙率

分析不同時間點，既定的PD區(qū)間RWA占比遷徙情況，跟蹤風險資產(chǎn)質量的變化2.2.3一期KRI指標示例1.RWA指標類2.風險因素指標類3.風險緩釋指標類4.會計指標對比類指標名稱指標意義60

分析我行不同資產(chǎn)、行業(yè)、機構的資本占用，為資本分配和產(chǎn)品定價提供量化工具RWA指標類——資本占用比602.2.3一期KRI指標1.RWA指標類2.風險因素指標類3.風險緩釋指標類4.會計指標對比類指標名稱指標意義61風險因素指標類——PD分析我行不同產(chǎn)品的組合風險情況612.2.3一期KRI指標樣例1.RWA指標類2.風險因素指標類3.風險緩釋指標類4.會計指標對比類指標名稱指標意義62風險因素指標類