2022年中級銀行從業(yè)資格考試題庫?？?00題A4版(廣東省專用)

《中級銀行從業(yè)資格》職業(yè)考試題庫

一,單選題(共200題，每題1分，選項中，只有一個符合題意)

1、期貨市場所具有的兩個最基本的經(jīng)濟功能是（）。

A.套期保值和轉移風險

B.價值發(fā)現(xiàn)和套利

C.轉移風險和套利

D.對沖風險和價值發(fā)現(xiàn)【答案】DCP7T10D7T9D3C6S6HR3M2T8W8F9K6G7ZF9D10R4H6R1A10X102、以下不屬于商業(yè)銀行資本的作用的是（）。

A.資本為銀行提供融資

B.吸收和消化損失

C.化解所有風險

D.維持市場信心【答案】CCY6W9K7W9L2X3Z3HD1D10Z5E7R1Y7K5ZI6F1H9H7P7F5V43、某商業(yè)銀行當期期初可疑類貸款余額為600億元，其中100億元在當期期末成為損失類貸款。期間由于正常收回、不良貸款處置或核銷等原因可疑類貸款減少150億元，則該銀行當期的可疑類貸款遷徙率為()。

A.25%

B.20.22%

C.22.22%

D.32.22%【答案】CCX5P9Q8C8P9U3B6HO5E3C5Q1U3A2V10ZZ6Y8P10U4C10R5P64、在選擇數(shù)據(jù)中心的地理位置時，不屬于環(huán)境威脅的是（）。

A.是否接近自然災害多發(fā)區(qū)

B.危險或有害設施

C.繁忙或主要公路

D.繁華的商務中心區(qū)【答案】DCL8M7L5C8M1W5D7HY4J9Z1T9S5K5U3ZL9P7J7A10T9C8F15、某商業(yè)銀行信用卡業(yè)務（無擔保循環(huán)的）個人類表內透支余額是50億，表外未使用的信用卡授信額度是200億。假設對應的表內風險權重是75%，表外風險轉換系數(shù)是20%。則該商業(yè)銀行計量的信用卡風險加權資產(chǎn)最可能的是（）。

A.67.5億

B.90億

C.30億

D.40億【答案】ACA10S6P1Y7Y8S4O5HK9C8Y9E10F9Z8O10ZM10D7U3Z10G10E8N106、()可能由一國或地區(qū)經(jīng)濟狀況惡化、政治和社會動蕩、資產(chǎn)被國有化或被征用、政府拒付對外債務、外匯管制或貨幣貶值等情況引發(fā)。

A.聲譽風險

B.戰(zhàn)略風險

C.國別風險

D.匯率風險【答案】CCX5V10L6Q8H3G2M10HE1F5L1F10H3D3A1ZJ5T6D5F1C2E7I67、商業(yè)銀行系統(tǒng)缺陷包括信息科技系統(tǒng)和（）所產(chǎn)生的風險。

A.員工的必要知識不足

B.業(yè)務流程無效

C.一般配套設備不完善

D.外部欺詐【答案】CCD3K7P8I8U7A5M4HD3Y1W2S9U9P3X2ZV9B2V8Z1T4T10F28、專家判斷法中與借款人有關的因素不包括()。

A.聲譽

B.杠桿

C.收益波動性

D.經(jīng)濟周期【答案】DCO2R2V7A7C6P3O2HF3P4O1R8W3Y8Z7ZF6O2P1D10Q1G8G89、有關“貸款風險遷徙率”這一指標，下面說法錯誤的是（）。

A.該指標衡量了商業(yè)銀行風險變化的程度

B.該指標是一個靜態(tài)指標

C.該指標表示為資產(chǎn)質量從前期到本期變化的比率

D.該指標包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率【答案】BCN3E6P9Q9Q8C3U4HS7T5F5K1U5O2P1ZE3O10Q4I10E9E10Y310、以下關于操作風險評估方法的說法，不正確的是（）。

A.商業(yè)銀行通常借助自我評估法和因果分析模型，對所有業(yè)務崗位和流程中的操作風險進行全面且有針對性的識別，并建立操作風險成因和損失事件之間的關系

B.在操作風險自我評估的過程中，可依據(jù)評審對象的不同，采用不同方法

C.商業(yè)銀行可根據(jù)關鍵風險指標所反映的風險評估結果進行優(yōu)先排序

D.商業(yè)銀行應當基于操作風險自我評估法和關鍵風險指標法，定期對主要操作風險進行壓力測試和情景分析【答案】ACS3C6J3M2Z7M10T1HA6Z4I6Q3D3I9F10ZD9L6M8B9N6A7I611、下列關于商業(yè)銀行進行充分信息披露作用的表述，錯誤的是（）。

A.信息披露能夠揭示商業(yè)銀行的經(jīng)營狀況及商業(yè)銀行經(jīng)營者的行為

B.信息披露會增加審計人員發(fā)表不恰當審計意見的可能性

C.信息披露能夠強化外部市場對經(jīng)營者行為的約束

D.信息披露是消除信息不對稱及降低代理成本的有效途徑之一【答案】BCG8I1I6D2X7B1Z9HX3V5H9U2X7Y4L2ZG4I3V2I3K6U2Q512、風險事件：為增強交易對手信用風險資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行提升衍生工具風險管理能力，銀監(jiān)會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風險資產(chǎn)計量規(guī)則(征求意見稿)》，要求商業(yè)銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架。

A.在標準法下，每一筆交易的風險暴露將映射至其含有的風險因素中

B.較常用的計量交易對手信用風險暴露的方法有現(xiàn)期風險暴露法、標準法和內部模型法

C.現(xiàn)期風險暴露法和標準法均適用于場外衍生工具交易違約風險暴露的計量

D.對于不滿足利用標準法，但希望提高風險敏感度(相對現(xiàn)期風險暴露法)的銀行，可以采用內部模型法【答案】DCU7Y7G9N10O1G5L4HV3W8V3Z6G2H3O8ZL8L1Q10Z4A10F5I713、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，我國系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率不得低于（）。

A.11.5%

B.11%

C.8%

D.10.5%【答案】ACE3V8I4K4E9E8P10HE2I4K7N6L3D5D8ZW6S8D2A5Q2O6H414、銀行監(jiān)管是由（）主導實施的對銀行業(yè)金融機構的監(jiān)督管理行為，監(jiān)管部門通過制定法律、制度和規(guī)則，實施監(jiān)督檢查，促進金融體系的安全和穩(wěn)定，有效保護存款人利益。

A.銀監(jiān)會

B.中國人民銀行

C.政府

D.銀行業(yè)協(xié)會【答案】CCK10T3E6Y8I5Y9L7HK4D10V8V6B8B9L1ZP1J10I10A5S6Q8V515、根據(jù)監(jiān)管規(guī)定，商業(yè)銀行操作風險資本計量中，標準法與替代標準法的最主要區(qū)別在于（）。

A.替代標準法是用前三年貸款余額的算術平均數(shù)與3.5％的乘積替代零售銀行和商業(yè)銀行業(yè)務條線的總收入

B.替代標準法是最初級的操作風險資本計量方法

C.替代標準法的業(yè)務條線歸類原則、對應系數(shù)和監(jiān)管資本計量方法與標準法存在明顯差異

D.標準法與替代標準法相比，能夠降低操作風險重復計量的程度【答案】ACL9E1T9S9B4A1W2HU8V8C1I10D4I7D10ZQ2G7G10C10Z5O5F816、以下不屬于操作風險中基于損失形態(tài)分類的是（）。

A.實物資產(chǎn)的損壞

B.資產(chǎn)損失

C.賬面減值

D.其他損失【答案】ACU1Z7X7R9L6X7K1HH10H10T2J1N10X2S1ZM10D2Z6F7A7C3Z317、風險事件：

A.信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險

B.操作風險、合規(guī)風險、聲譽風險、戰(zhàn)略風險

C.市場風險、操作風險、流動性風險、國別風險

D.交易對手信用風險、操作風險、合規(guī)風險、國別風險【答案】BCV5Y8A8K4Q6V4Q7HV1W9I9G7R6K5F8ZS10H9T5W5W7H1T118、下列不屬于商業(yè)銀行內部資本充足評估程序核心內容的是（）

A.信息披露

B.資本規(guī)劃

C.風險評估

D.壓力測試【答案】ACH2Q10T3F2L1O1N1HA2V4Z5I1I6R2Q5ZI4T8F1O9U1Y8D719、風險事件：為增強交易對手信用風險資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行提升衍生工具風險管理能力，銀監(jiān)會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風險資產(chǎn)計量規(guī)則(征求意見稿)》，要求商業(yè)銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架。

A.在標準法下，每一筆交易的風險暴露將映射至其含有的風險因素中

B.較常用的計量交易對手信用風險暴露的方法有現(xiàn)期風險暴露法、標準法和內部模型法

C.現(xiàn)期風險暴露法和標準法均適用于場外衍生工具交易違約風險暴露的計量

D.對于不滿足利用標準法，但希望提高風險敏感度(相對現(xiàn)期風險暴露法)的銀行，可以采用內部模型法【答案】DCC10W5H9O2G7Z5J5HU6G2I5P3L8P2R8ZV6Y2R6F9Z4A9M120、商業(yè)銀行的決策機構是（）。

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.風險管理部門

D.高級管理層【答案】ACF4W3X2J6Y6C3W1HJ7Z6O6P10K8A8R1ZX7W6U1F6Z3Z3G121、下列是期限錯配出現(xiàn)的原因的是（）。

A.銀行用短期存款去支持短期的貸款

B.銀行用短期貸款去支持短期的存款

C.銀行用長期存款去支持長期的貸款

D.銀行用短期存款去支持長期的貸款【答案】DCG1D2S1X6B8Q8B8HO7K3W7F4F4I6Q3ZS10Q4D9A9W2L6X122、風險管理信息系統(tǒng)需要從很多來源收集海量的數(shù)據(jù)和信息，通常分為（）。

A.內部數(shù)據(jù)、外部數(shù)據(jù)

B.表內數(shù)據(jù)、表外數(shù)據(jù)

C.資產(chǎn)數(shù)據(jù)、負債數(shù)據(jù)

D.公司數(shù)據(jù)、投資者數(shù)據(jù)【答案】ACW1H7Y3A4Q1Q10J7HV9N10X7M10V9E2F4ZY7I7K10S5F10M1D223、下列關于聲譽風險的說法，錯誤的是()。

A.聲譽風險是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導致利益相關方對商業(yè)銀行負面評價的風險

B.在激烈競爭的市場條件下，聲譽風險的損害可能是短期的

C.商業(yè)銀行只有從整體層面認真規(guī)劃才能有效管理和降低聲譽風險

D.良好的聲譽是商業(yè)銀行生存之本【答案】BCX1N1C2I8R8X5S10HJ1D3Q10B3B3H2L9ZI9F3L1J7N7O9K224、假設某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負債表中，資產(chǎn)A＝900億元，負債L＝800億元，資產(chǎn)久期為DA＝6年，負債久期為DL＝3年。根據(jù)久期分析法，如果年利率從5.5％上升到6％，則利率變化將使商業(yè)銀行的整體價值（）。

A.增加14.22億元

B.減少14.22億元

C.增加14.63億元

D.減少14.63億元【答案】BCH5O4U3N6G5K10M3HV4Y10L4M1F7G8V10ZM8V9U4D8R4Y6Q925、在商業(yè)銀行風險管理實踐中，與信用風險、市場風險和操作風險相比，（）的形成原因更加復雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風險。

A.法律風險

B.利率風險

C.國別風險

D.流動性風險【答案】DCP8V5H4F8S3J10M8HF1B3E10V7M8T9L6ZF9H8P7M6S1Y9I1026、在商業(yè)銀行信用風險監(jiān)測中，行業(yè)經(jīng)營環(huán)境惡化的預警指標不包括（）。

A.金融危機對行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生影響

B.行業(yè)產(chǎn)能明顯過剩

C.市場需求出現(xiàn)明顯下降

D.行業(yè)個別企業(yè)出現(xiàn)虧損【答案】DCS10N4V4C8B2Q3X4HJ9Y6N5J6W4F1W6ZY1S1M8A4T8E2F527、我國監(jiān)管規(guī)定商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得（），比巴塞爾委員會的要求（）個百分點。

A.低于4%，高1

B.高于3%，低0.5

C.高于4%，低0.5

D.低于3%，高1【答案】ACT10T4N8O6B10O9Z4HV7S1M5L7O7X4J3ZN4L6O7F3V5D3I728、下列哪項不屬于造成商業(yè)銀行操作風險的外部因素?（）

A.外部欺詐

B.自然災害

C.行業(yè)競爭激烈

D.交通事故【答案】CCN8J9Y7Y9M8F2F10HE1P2H4R2K8C3A2ZK7X2W2C1Z1Q6N229、某商業(yè)銀行選取過去250天的歷史數(shù)據(jù)計算交易賬戶的風險價值（VaR）值為780萬元人民幣，置信水平為99％，持有期為1天。則該銀行在未來250個交易日內，預期會有（）天交易賬戶的損失超過780萬元。

A.2.5

B.3.5

C.2

D.3【答案】ACR4M8G9P3P4A5Q5HO5C3B1V6W9J4T7ZR8V4X10I3C7B8M430、鄧肯·威爾遜開發(fā)出了()方法。

A.因果關系模型

B.關鍵風險指標

C.風險誘因

D.風險緩釋【答案】ACR8T3P3I8V6J9P10HA1M8C4K8F8E10C9ZZ7Y6Q5E4E3B9M131、《商業(yè)銀行信息披露辦法》的適用范圍是（）。

A.只適用于中資商業(yè)銀行

B.只適用于中資商業(yè)銀行、外資獨資銀行

C.只適用于中資商業(yè)銀行、外資獨資銀行、中外合資銀行

D.適用于中資商業(yè)銀行、外資獨資銀行、中外合資銀行、外國銀行分行【答案】DCA7V10U1X5K6L2K10HG8X8J1Y7W4V2H7ZK8A5W6O5H10E9D432、商業(yè)銀行對貸款風險進行分類，應以評估借款人的（）為核心。

A.還款記錄

B.還款意愿

C.盈利能力

D.還款能力【答案】DCJ6E3W10R3Y10P9J4HJ3Z1W1M10N10J2O6ZT7M4J9F10R9K3Q533、在選擇數(shù)據(jù)中心的地理位置時，不屬于環(huán)境威脅的是（）。

A.是否接近自然災害多發(fā)區(qū)

B.危險或有害設施

C.繁忙或主要公路

D.繁華的商務中心區(qū)【答案】DCY2Q4G6U7M5Q3W4HQ7A7L8K10Z5E5E3ZQ3F3C3M5Q8C6M1034、下列信用風險監(jiān)測指標中，與商業(yè)銀行自身資產(chǎn)質量最不相關的是（）。

A.正常貸款遷徙率

B.關注類貸款遷徙率

C.可疑類貸款遷徙率

D.預期損失率【答案】DCA7O5P3V7R6D2P4HA4S5R3Y8G7D1Y5ZX1I1P7S3S10Y1D435、商業(yè)銀行當期信用評級BBB的某類企業(yè)違約概率（PD）為2％，貸款違約損失率（LGD）為50％，當期銀行對該類型企業(yè)的信貸余額為20億元人民幣，違約風險暴露（EAD）為10億元人民幣，則銀行當期對該類企業(yè)貸款的預期損失為（）人民幣。

A.0.1億元

B.0.2億元

C.0.5億元

D.1億元【答案】ACE5X1F7B5C1W5V9HQ6U8P2T7Q7T6Z4ZQ5X9O6S10M6X10E936、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》《商業(yè)銀行銀行賬簿利率風險管理指引》規(guī)定，下列不屬于交易賬簿中的金融工具和商品頭寸需滿足的條件的是（??）。

A.能夠完全對沖以規(guī)避風險

B.交易方面不受任何限制，可以隨時平盤

C.能夠準確估值，且公允價值變動不計入當期損益

D.能夠進行積極的管理【答案】CCL3I5M8M8B1S7D1HG9S9C9E5R6S3O1ZP7O10G8W5Q8K6D237、貸款分類與債項評級比較，錯誤的是（）。

A.前者綜合考慮了客戶信用風險因素和債項交易損失因素

B.后者通常僅考慮影響債項交易損失的特定風險因素

C.前者主要用于貸前管理，更多地體現(xiàn)為貸前審批

D.后者可同時用于貸前審批、貸后管理【答案】CCZ1S1D8C3N7V5K2HB10V1P4D2Z9M1E7ZS5T5H6V7B10U5B838、下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的表述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.商業(yè)銀行可以通過技術性的風險參數(shù)對戰(zhàn)略風險進行量化

B.有效的戰(zhàn)略風險管理應當定期全面評估商業(yè)銀行的愿景，短期目標以及長期目標

C.商業(yè)銀行正確識別來自內外部的戰(zhàn)略風險，有助于經(jīng)營管理從被動防守轉變?yōu)橹鲃映鰮?/p>

D.商業(yè)銀行“重前臺，輕后臺”的發(fā)展模式很容易積聚戰(zhàn)略風險【答案】ACP6G1B6B8F6W8U5HF1T4N8P1X2Q4X2ZG8J8K9G4C9Q2D639、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃應當定期審核或修正，以適應不斷發(fā)展變化的市場環(huán)境。下列選項中，商業(yè)銀行不需要調整戰(zhàn)略規(guī)劃的是（）。

A.中國銀行業(yè)實行全面的對外開放，競爭加劇

B.房貸市場長期看好，但是遇到緊縮的貨幣政策，房貸產(chǎn)品計劃推行不如預期

C.客戶的結構發(fā)生變化，提出新的需求

D.中小企業(yè)逐漸成為市場經(jīng)濟的主要力量，而銀行一直為大型國有企業(yè)提供貸款服務【答案】BCI9J9J6L9B5V4Q10HM7D4J8D5V5Y2Y9ZM4Z6V6D10G4D6E840、風險事件：

A.商業(yè)銀行內部控制實質上是全面風險管理

B.內部控制包含內部環(huán)境、風險評估、控制活動、內部監(jiān)督、信息與溝通五大要素

C.不相容職務分離控制是內部控制的基本手段之一

D.評價內部控制的有效性和發(fā)現(xiàn)有缺陷的業(yè)務的活動【答案】ACJ3V10V3T5H10Q4A6HF10S8L7T4E10Q9H2ZJ9V8A8E8L5G5J641、在假定市場因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下，利用正態(tài)分布的統(tǒng)計特征簡化計算VaR，這種方法是（）。

A.歷史模擬法

B.方差-協(xié)方差法

C.標準法

D.蒙特卡洛模擬法【答案】BCF6F3O6Z3H2O10B9HX1U3A4J6D3W9A2ZW10V3C6Y2F2D8D542、風險管理信息系統(tǒng)不需要重視的是（）。

A.數(shù)據(jù)的時效

B.數(shù)據(jù)的流程

C.數(shù)據(jù)的難度

D.數(shù)據(jù)的來源【答案】CCC5L9N10T1V6V2I9HX7N6B7F2M7M8S1ZQ9N7G7U10X7K6X543、借款人向銀行申請1年期貸款100萬，經(jīng)測算其違約概率為2.5％，違約回收率為40％，該筆貸款的信用VaR為10萬，則該筆貸款的非預期損失為（）萬。

A.9

B.1.5

C.60

D.8.5【答案】DCF1G8U10N1W7S1N9HS7W2I8E1I1M9T9ZF1S3P6Y10B9O2R944、金融機構開展資產(chǎn)管理業(yè)務中，應為委托人利益履行（）義務，委托人自擔投資風險并獲得收益。

A.公平公正，廉潔自律

B.誠實信用，遵紀守法

C.公平公正，客戶至上

D.誠實信用，勤勉盡責【答案】DCJ2K3K4N7J8J5U7HT4Q9P6Q7X5X7A9ZA7Q6K3T1R9M6B845、根據(jù)計量的結果，通過采取合適的手段來減少流動性風險，從而將流動性風險控制在銀行的可承受范圍內的是流動性風險（）。

A.識別

B.計量

C.監(jiān)測

D.控制【答案】DCV6L4Q8X3N2F5V10HS9H4H2U10I1H1F1ZR2P1E5O2S2X7S346、下列關于市場約束和信息披露的說法不正確的是（）。

A.銀行的信息披露主要由資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、報表附注、部分公司治理情況和部分風險管理情況所構成

B.信息披露是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一

C.市場約束是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一

D.市場約束機制發(fā)揮外部監(jiān)督作用，推動銀行業(yè)金融機構持續(xù)改進經(jīng)營管理，提高經(jīng)營效益，降低經(jīng)營風險【答案】BCU1G4Q6M2G7P7T5HX4G10K1N2D5S8P2ZZ8V4F9V2B6N10M747、風險事件：為增強交易對手信用風險資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行提升衍生工具風險管理能力，銀監(jiān)會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風險資產(chǎn)計量規(guī)則(征求意見稿)》，要求商業(yè)銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架。

A.計量交易對手信用風險加權資產(chǎn)前，需要先獲得交易對手信用風險暴露數(shù)據(jù)

B.交易所交易的衍生產(chǎn)品存在交易對手信用風險

C.場外衍生品交易指的是在交易所以外的市場進行的金融衍生品交易

D.交易對手信用風險是指由于交易對手在交易最終結算前違約而造成經(jīng)濟損失的風險【答案】BCB4S10P10S8K6G6V3HY7I3G7D6A5X1R8ZJ3B10E8L6T3M4O348、按照操作風險損失事件類型，下列選項中，引發(fā)操作風險損失的事件包括（）。

A.信息科技系統(tǒng)事件、內部欺詐事件、外部欺詐事件

B.流程、人員、經(jīng)營活動

C.信息科技系統(tǒng)、經(jīng)營活動、人員

D.信息科技系統(tǒng)、人員、環(huán)境【答案】ACQ8D10E3G4V7Q2O1HV7U1K7I1K10F9B8ZL6Q4F7F9U5P8O1049、董事會和高級管理層制定戰(zhàn)略規(guī)劃時，應當首先征詢（）的意見和建議。

A.股東

B.專家

C.最大多數(shù)員工

D.各職能部門【答案】CCT8U1V5Z4W9H6J7HF7X4N9V4T8C7H6ZN2B7Y3F1Z9R9Q1050、()是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運營／發(fā)展的核心。

A.內部控制

B.公司治理

C.風險評估

D.監(jiān)管部門【答案】BCC10P5F1V7J1K10I10HF4T2V6A4O9A5M8ZN9N2G1Y1M2X7Q351、下列關于違約概率的說法，錯誤的是()。

A.違約概率是指借款人在未來一定時期內發(fā)生違約的可能性

B.《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內部評級l年期違約概率與3個基點中的較高者

C.計算違約概率的l年期限與財務報表周期以及內部評級的最長時間完全一致

D.違約概率與違約頻率不是同一個概念【答案】CCM1O3F4Q7K8X6F1HB3C1I6F1A1L2B1ZY7G4O1G6V2S2T652、有效的戰(zhàn)略風險管理應當定期采?。ǎ┑姆绞?，全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標，并據(jù)此制定切實可行的實施方案。

A.從下至上

B.從上至下

C.由內到外

D.由外到內【答案】BCL6X6M6Z9L2S6R2HR2X7H7J6D6G10F4ZV4H2U4I7G10G3T753、下列屬于市場風險的計量模型的是（）。

A.基本指標法

B.風險中性定價模型

C.高級計量法

D.VaR模型【答案】DCD3W3Y8Y1R1J2N8HT10Y8O5T2Z1Z5M9ZP7V3I10A2H8W9E754、下列選項不屬于銀監(jiān)會對我國商業(yè)銀行公司治理要求的是（）。

A.完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序

B.建立合理的薪酬制度，強化激勵約束機制

C.明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員的權利、義務

D.建立以股東利益最大化為目標的盈利模式【答案】DCD5G4M2I6T8C6F1HZ5A7F8H10I4N2M7ZI1W10G4A2N6D1J955、銀行監(jiān)管是由（）主導實施的對銀行業(yè)金融機構的監(jiān)督管理行為，監(jiān)管部門通過制定法律、制度和規(guī)則，實施監(jiān)督檢查，促進金融體系的安全和穩(wěn)定，有效保護存款人利益。

A.銀監(jiān)會

B.中國人民銀行

C.政府

D.銀行業(yè)協(xié)會【答案】CCI8I8M9E9O4C6Y8HY4N8D9O6Y2G2W3ZN4Z7S4F10N6B5J156、關于商業(yè)銀行信用風險內部評級的說法，正確的是（）。

A.內部評級主要對客戶的信用風險及債項的交易風險進行評價

B.內部評級是主要依靠專家定性分析

C.內部評級是專業(yè)評級機構對特定債務人的償債能力和意愿的整體評估

D.內部評級的評級對象主要是政府和大企業(yè)【答案】ACP1K1L7T1V5A9I2HD6O10W8C8X6Z9E5ZP6C2L5H7F7N3C357、從風險管理的角度，商業(yè)銀行所面臨的風險損失通常分為（）。

A.實際損失、無形損失、災難性損失

B.預期損失、非預期損失、災難性損失

C.預期損失、實際損失、災難性損失

D.實際損失、機會成本/損失、非預期損失【答案】BCT1O5B5P4H1I1J7HB7N5J6H8W3J1N6ZR3Y5U3W2L1X10I758、香港金管局規(guī)定的法定流動資產(chǎn)比率為（）。

A.10％

B.15％

C.25％

D.40％【答案】CCG2X9D2D2X1E5A5HD10D2G10G9H6Y4I9ZB7L1F2F1J1H2X459、下列不屬于造成商業(yè)銀行操作風險的外部因素的是（）。

A.外部欺詐

B.自然災害

C.行業(yè)競爭激烈

D.交通事故【答案】CCG8X1X3O7T2E1B2HA8O4Q3S7L9L5E6ZY10I6J4J1N4B6P260、（）可用于對商業(yè)銀行信用風險計量模型的事后檢驗，但不能作為內部評級的直接依據(jù)。

A.違約頻率

B.違約損失率

C.貸款不良率

D.違約概率【答案】ACW9R5P4H6Z6C5L2HH6F9R10X9F1X2F5ZL3N2X3I5I4I8R761、下列關于商業(yè)銀行操作風險的表述，錯誤的是（）。

A.操作風險表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報告不力等

B.操作風險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務和管理的各個領域

C.不完善或有問題的內部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件均有可能造成操作風險損失

D.一起操作風險損失事件僅對應一種形態(tài)的損失【答案】DCH3I6A4U4T3B8M6HV1M10I9G9Z5Y3S10ZQ6F4L9H4E7T8A262、以下不屬于商業(yè)銀行可能面對的市場條件的是()。

A.異常

B.正常

C.最好

D.最壞【答案】ACW4Y6I6S7P7J5L1HC10D7M3B9K8E7K8ZQ1F5L6U1A1W4Z263、普遍認為比較有效的聲譽風險管理方法不包括（）。

A.改善公司治理結構

B.預先做好防范危機的準備

C.利用精確的數(shù)量模型進行量化

D.確保各類主要風險得到正確識別和排序【答案】CCR6P7E8H1N9B10L10HT5K3V10G9S10F7H4ZR10B2H6D10J3A1G264、下列不屬于戰(zhàn)略風險識別的層面的是()。

A.技術層面

B.宏觀戰(zhàn)略層面

C.中觀管理層面

D.微觀執(zhí)行層面【答案】ACD7D6Z8X3R3K1H1HJ5O4X8Y10X9C7A6ZV4E5B9L8T8F1O865、內部控制體系和（）是操作風險管理的基礎。

A.公司治理

B.外部控制

C.合規(guī)文化

D.信息系統(tǒng)【答案】CCY6E10I8I9I1S7C5HE7D1Z9A10D5V7M5ZU4F8D5Q6Y2K5L166、根據(jù)《關于規(guī)范金融機構資產(chǎn)管理業(yè)務的指導意見》，商業(yè)銀行發(fā)行公募理財產(chǎn)品的，單一投資者銷售起點金額不得低于人民幣（）。

A.10萬元

B.1萬元

C.5千元

D.5千萬【答案】BCD8J1A1J9X6H1Y4HB10S7L2S9M1A2N6ZH9Z10T1W9V2Y4X867、投資組合理論是由（）提出來的。

A.詹森

B.馬柯維茨

C.馬斯洛

D.莫迪利安尼【答案】BCL10C5Q7S5Y3A6R1HF2G7D9V3A7Q10U9ZS5M5B6T9L7C9F668、損失數(shù)據(jù)收集遵循的原則不包括（）。

A.重要性

B.謹慎性

C.多樣性

D.統(tǒng)一性【答案】CCB9R8V3A2Z6J9E1HG4D5B4A4B9D1R6ZU1R1N3Y4I9I4G269、下列各項中，最容易引發(fā)操作風險的業(yè)務環(huán)節(jié)是（）。

A.柜面業(yè)務

B.法人信貸業(yè)務

C.個人信貸業(yè)務

D.資金交易業(yè)務【答案】ACY6S8Y8Z9C6B1U7HQ6I10Z4H5E9Y5M4ZA10R7W1E2A8E2A670、關于市值重估，下列說法正確的是（）。

A.商業(yè)銀行應當對交易賬戶頭寸按市值每月至少重估一次價值

B.商業(yè)銀行必須盡可能按照模型確定的價值計值

C.商業(yè)銀行進行市值重估的方法是盯市

D.盯模是指以某一個市場變量作為計值基礎.推算出或計算出交易頭寸的價值【答案】DCO10F3D3U8D4I4I4HT10F8N2X10J7J5U4ZL2C2B9Q2C9B2I971、下列哪項產(chǎn)品線的／3因子等于15％?（）

A.公司金融

B.零售銀行

C.商業(yè)銀行

D.零售經(jīng)紀【答案】CCD7A3B7I8R1F6P9HU5H7Q10Y3N1T2Q3ZP1M3O3J3K5L1O372、當某一時段內的負債大于資產(chǎn)（包括表外業(yè)務頭寸）時，即出現(xiàn)（）。

A.資產(chǎn)敏感性缺口

B.凈缺口

C.資產(chǎn)缺口

D.負債敏感性缺口【答案】DCK8P7U8R5I6U10Q5HB5M5R5I8Q6H6P4ZT1R7M1D3S9L2G973、在流動性風險評估中，在正常市場條件下，僅應用現(xiàn)金流分析，其分析結果準確度相對較高的為下列哪項？（）

A.某國有銀行市級分行，資產(chǎn)100億元，全牌照業(yè)務，預測期限60天

B.某農(nóng)村信用社，資產(chǎn)2億元，主營存款業(yè)務，預測期限30天

C.某村鎮(zhèn)銀行，資產(chǎn)5億元，主營存款、小額貸款業(yè)務，預測期限90天

D.某城市商業(yè)銀行，資產(chǎn)20億元，全牌照業(yè)務，預測期限180天【答案】BCB1P5Y9M1X5B10K4HR8X9C5I8S3Z8X2ZA8R1F2P2A6W8N474、交易／定價錯誤屬于操作風險內部流程類的因素，它是指在交易的過程中，（）。

A.市場價格發(fā)生重大變化引起的定價差異

B.與市場上同類金融產(chǎn)品的定價有很大差別

C.由于產(chǎn)品成本增加，出現(xiàn)定價困難

D.未遵循操作規(guī)定，使交易和定價產(chǎn)生了錯誤【答案】DCW1O7K5T3Z9O3G6HW3X5M2H5F6A8M10ZS3U7O10T3D3G3G775、下列關于風險管理部門各機構的主要職責，說法錯誤的是()。

A.監(jiān)事會從事內部盡職監(jiān)督、財務監(jiān)督、內部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作

B.高級管理層負責執(zhí)行風險管理政策，制定風險管理的程序和操作規(guī)程

C.高級管理層是商業(yè)銀行的最高風險管理／決策機構，與董事會共同承擔商業(yè)銀行風險管理的責任

D.風險管理委員會根據(jù)風險管理部門提供的信息，作出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施【答案】CCR10G5X4K4Z1S10A7HN4V6M3Y6D10E9X9ZU8A5F6U1I6Y8E576、從商業(yè)銀行流動性來源看，下列不屬于流動性分類的是（）。

A.資產(chǎn)流動性

B.負債流動性

C.表外流動性

D.權益流動性【答案】DCX1D8N10M6U9F4N5HG9H9N4M2P7W4L3ZV3N6L9O9R7D1A777、市場風險各種類中最主要和最常見的利率風險形式是（）。

A.收益率曲線風險

B.期權性風險

C.基準風險

D.重新定價風險【答案】DCS3W4W4H9D4L2E9HH5W10C1Z3L5N7I1ZR1G10S4M4S9X5C678、()不是真正的銀行資本，它是“算”出來的，在數(shù)額上與非預期損失相等。

A.監(jiān)管資本

B.經(jīng)濟資本

C.會計資本

D.賬面資本【答案】BCT6I2Q2A8Z1G8Q4HI7F7W9U4P6U7K1ZG3H3O3B8O8M5J279、下列選項中，關于戰(zhàn)略風險，敘述正確的是（）。

A.短期的潛在風險

B.短期的顯性風險

C.長期的顯性風險

D.長期的潛在風險【答案】DCF9C9M1S1G2H2V8HI7P10B3U7J7B5M2ZM9J8J6U5V4M7J380、（?）是指根據(jù)《貸款風險分類指導原則》對貸款進行風險分類后，按每筆貸款損失的程度計提的用于彌補專項損失的準備。

A.專項準備

B.一般準備

C.特種準備

D.資產(chǎn)減值準備?【答案】ACT2K8H3Q7E2U6E4HL9X2R2F5G1H2G3ZI2I6Z4B9Z1M10J881、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，下列不屬于第二支柱核心內容的是（）。

A.壓力測試

B.信息披露

C.風險評估

D.資本規(guī)劃【答案】BCU3B8M2P6M4C9G3HF1V9C10Z3R3A1P1ZK2J10D7Z7C7S3J182、（）負責建立識別、計量、監(jiān)測并控制風險的程序和措施。

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.股東大會

D.高級管理層【答案】DCL7L9P3A9T10Y5V3HW2B3O10O8H2Y5L9ZY9F5N7U2N5L2Y183、下列關于信用風險的說法，正確的是（）。

A.信用風險只有當違約實際發(fā)生時才會產(chǎn)生

B.對商業(yè)銀行來說，貸款是唯一的信用風險來源

C.信用風險包括違約風險、結算風險等主要形式

D.交易對手信用評級的下降不屬于信用風險【答案】CCP4F3J2B1L6D10H6HE2C2K3B3A8O3V6ZL9F4H9P7W4C9X1084、下面不屬于交易對手風險需要計量的交易風險是（）。

A.場外衍生工具交易形成的交易對手信用風險

B.證券融資交易形成的交易對手信用風險

C.場內衍生工具交易形成的交易對手信用風險

D.與中央交易對手交易形成的信用風險【答案】CCE2Q3C6T8G9T2I3HA7T6D3I1Y7V6K7ZF2M7Q5F3W3I1C285、下列有關風險管理流程的說法，正確的是（）。

A.風險計量的目的在于幫助銀行了解自身面臨的風險及風險的嚴重程度，為下一步的風險計量和防控打好基礎

B.風險監(jiān)測是在風險識別的基礎上，對風險發(fā)生的可能性、風險將導致的后果及嚴重程度進行充分的分析和評估，從而確定風險水平的過程

C.建立功能強大、動態(tài)／交互式的風險監(jiān)測和報告系統(tǒng)直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的風險管理水平和研究／開發(fā)能力

D.風險控制可以分為事前控制、事中控制和事后控制【答案】CCM4E10X2S9T2B7Y3HC9O5L5C5E7P5D3ZO2E8W10I4Y7G3F286、下列關于信用風險的說法．正確的是（）。

A.對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款不是最主要的信用風險來源

B.信用風險只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內業(yè)務中，不存在于信用擔保、貸款承諾等表外業(yè)務中

C.對衍生產(chǎn)品而言，對手違約造成的損失雖然會小于衍生產(chǎn)品的名義價值，但由于衍生產(chǎn)品的名義價值通常十分巨大，因此潛在的風險損失不容忽視

D.信用風險對基礎金融產(chǎn)品和衍生產(chǎn)品的影響相同【答案】CCJ4J6Y3M7P10A9S5HV4L4O8P6Z7K8O10ZE9Y7C1Z2O7F2Z187、在風險管理實踐中，通常將（）作為刻畫風險的重要指標。

A.方差

B.標準差

C.未來收益率

D.預期收益率【答案】BCP1G4C7C8L8D1M3HD4V5V5U8R1Z3M2ZF2Q6Z1O8B2J3Y988、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃應當定期審核或修正，以適應不斷發(fā)展變化的市場環(huán)境。下列選項中，商業(yè)銀行不需要調整戰(zhàn)略規(guī)劃的是（）。

A.中國銀行業(yè)實行全面的對外開放，競爭加劇

B.房貸市場長期看好，但是遇到緊縮的貨幣政策，房貸產(chǎn)品計劃推行不如預期

C.客戶的結構發(fā)生變化，提出新的需求

D.中小企業(yè)逐漸成為市場經(jīng)濟的主要力量，而銀行一直為大型國有企業(yè)提供貸款服務【答案】BCM7P10E6S9Z7K7I10HQ4T10L4Z1S1O2U4ZQ8T4P7S2S6P6V489、下列不屬于商業(yè)銀行市場風險控制措施的是（）。

A.利用金融衍生品對沖市場風險

B.對總交易頭寸或凈交易頭寸設定限額

C.利用經(jīng)濟資本配置限制高風險業(yè)務

D.采用自我評估法評估交易風險和預期損失【答案】DCC2E3W6J2I10S8F9HG4D6W7L3Z9W7Y9ZL7H2D9G3I2A8Q690、商業(yè)銀行的審計部門應當定期對市場風險管理體系各個組成部分和環(huán)節(jié)的準確性、可靠性、充分性和有效性進行獨立的審查和評價、審計的頻率為（）。

A.每三年一次

B.每兩年一次

C.至少每年一次

D.至少每兩年一次【答案】CCS1Y2Y9X10T9N2J3HJ8F6R9G4S2C2A7ZO9H8X4Q5B9M2F491、以下管理要素中，不屬于商業(yè)銀行信息科技治理組織架構要素的是（）

A.明確負責信息科技風險管理的部門

B.設立首席信息官，直接向行長匯報，并參與決策

C.加大信息科技預算收入

D.明確董事會履行的信息科技管理職責【答案】CCF4B4Z8A2H8V6K2HV5Z8P8C5V10B8P4ZX10I5K9Q8X6O4V492、為了獲取盈利，商業(yè)銀行在正常范圍內可以建立（）的資產(chǎn)負債期限結構。

A.借短貸短

B.借長貸長

C.借長貸短

D.借短貸長【答案】DCH9N6C8A2W8L1M8HF1P4A8J2Y4W1N5ZT5K8Z2B2B6P10N593、商業(yè)銀行采用內部模型計量市場風險時，應當采用壓力測試進行補充，因為市場風險內部模型（）。

A.只能反映資產(chǎn)組合的構成及其對價格波動的敏感性

B.不能計量非交易業(yè)務中的市場風險

C.置信水平無法達到監(jiān)管要求

D.未能涵蓋價格劇烈波動可能對銀行造成的重大損失【答案】DCT4N4N6L10O6V9G1HF5Y5R5T8W2G1W3ZQ3U3U7W3Y5S8T394、關于商業(yè)銀行信用風險內部評級的說法，正確的是（）。

A.內部評級主要對客戶的信用風險及債項的交易風險進行評價

B.內部評級是主要依靠專家定性分析

C.內部評級是專業(yè)評級機構對特定債務人的償債能力和意愿的整體評估

D.內部評級的評級對象主要是政府和大企業(yè)【答案】ACI6U2R8H2Z2H5V6HB7G8N10B4C9P7Q9ZX5T4O8P3B4J10M1095、下列關于收益率曲線的說法，不正確的是()。

A.收益率曲線的形狀是市場對當前經(jīng)濟狀況的判斷

B.收益率曲線通常表現(xiàn)為四種形態(tài)：正向、反向、水平、波動收益率曲線

C.正向收益率曲線表示投資期限越長，收益率越高

D.反向收益率曲線表示投資期限越長，收益率越高【答案】DCZ6F2B8F5X7B3N7HK7R9G1Y5U3G3S3ZV10Q10J7V5H7R2G596、以下不屬于國別風險的是()。

A.政治風險

B.操作風險

C.轉移風險

D.貨幣風險【答案】BCS10R6H8G6K2E6P5HB6J8X6O1E2A9P2ZX2V6Q4I8P8P9P797、內部控制體系和（）是操作風險管理的基礎。

A.公司治理

B.外部控制

C.合規(guī)文化

D.信息系統(tǒng)【答案】CCM4W5Y5R4U3N4H4HN7A6P9R2L5O3V8ZP4F10B2J2Y8P2Z698、識別客戶關聯(lián)方關系時，授信工作人員應重點關注客戶核心資產(chǎn)重大變動及其凈資產(chǎn)()的變動情況。

A.10％以下

B.1000以上

C.20％以下

D.20％以上【答案】BCE10D4R9R5H7J4V7HA3J7E4A1F1Z5P8ZJ4B9Y5M6Y9T8H699、商業(yè)銀行對貸款風險進行分類，應以評估借款人的（）為核心

A.盈利能力

B.還款記錄

C.還款意愿

D.還款能力【答案】DCN7V4Q4G9Y2W1G2HA1X3B9Z2V8E7L5ZX7I2D6G6M2K9Y5100、采用權重法計量信用風險資本時．商業(yè)銀行持有的其他銀行的次級債務工具的風險權重為（）。

A.100％

B.20％

C.0％

D.50％【答案】ACU4Z7X4I8S5P3Z7HM9A5I4Z10D6Z8T9ZA9R4Q6N1G7W2Q10101、計算機2000年問題，又叫做“千年蟲”“電腦千禧年千年蟲問題”或“千年危機”，是指在某些使用了計算機程序的智能系統(tǒng)中，由于其中的年份只使用兩位十進制數(shù)來表示，因此當系統(tǒng)進行跨世紀的日期處理運算時，就會出現(xiàn)錯誤的結果，進而引發(fā)各種各樣的系統(tǒng)功能紊亂甚至崩潰。電腦“千年蟲”屬于典型的（）風險。

A.不完善或有問題的內部程序

B.人員因素

C.系統(tǒng)缺陷

D.外部事件【答案】CCA3B6D10S10Y3M6D6HQ4A4D7V9F3L10H9ZG1Q9X10D9K1O10Q5102、在其他條件保持不變的情況下，金融工具的到期日或距下次重新定價日的時間越長，．并且在到期日之前支付的金額越小，則其久期的絕對值（）。

A.越小

B.越大

C.無法判斷

D.不受影響【答案】BCG7V7A8I3T2W9S5HB1Y1D4B6U7C8T8ZA7N9T1S4W6E2P3103、下列關于市場約束和信息披露的說法不正確的是（）。

A.銀行的信息披露主要由資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、報表附注、部分公司治理情況和部分風險管理情況所構成

B.信息披露是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一

C.市場約束是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一

D.市場約束機制發(fā)揮外部監(jiān)督作用，推動銀行業(yè)金融機構持續(xù)改進經(jīng)營管理，提高經(jīng)營效益，降低經(jīng)營風險【答案】BCK2R3K5F7S7T10G3HA7H10O2G10W2F7M5ZD8T1N5A4S2X9O9104、下列關于商業(yè)銀行內部資本充足評估報告的表述，錯誤的是（）。

A.報告應評估銀行實際持有的資本是否足以抵御主要風險

B.監(jiān)管機構認為銀行的內部資本充足評估程序符合監(jiān)管要求時，可基于銀行自行評估的內部資源水平來確定監(jiān)管資本要求

C.監(jiān)管機構在銀行提交評估報告后，不需要再對銀行內部資本充足評估程序進行檢查

D.報告可以作為內部完善風險管理體系和控制機制的重要參考文件【答案】CCN7I2K2N3E4M9S2HE6Z3Q6A2V4Z4F9ZS9O1B3A7X6G1X3105、在商業(yè)銀行經(jīng)營過程中，決定其風險承擔能力的核心要素是（??）。

A.盈利能力和流動性管理水平

B.資本充足率水平和流動性管理水平

C.盈利能力和風險管理水平

D.資本充足水平和風險管理水平【答案】DCA3C2P2J7L8W2W2HI8K4D8Z9P1N4T6ZL8E3H6R7Q7K4A7106、下列關于商業(yè)銀行業(yè)務外包的描述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.一些關鍵流程和核心業(yè)務不應外包出去

B.銀行應了解和管理任何與外包有關的后續(xù)風險

C.銀行原來承擔的與外包服務有關的責任同時被轉移

D.選擇外包服務提供者時要對其財務、信譽狀況和獨立程度進行評估【答案】CCO10L1M7T5U5D7Y7HE2V8Z9H2Q4O1T9ZP5M8F1L5E7P9W8107、某商業(yè)銀行信用卡業(yè)務（無擔保循環(huán)的）個人類表內透支余額是50億元，表外未使用的信用卡授信額度是200億元。假設對應的表內風險權重是75%，表外風險轉換系數(shù)是20%。則該商業(yè)銀行計量的信用卡風險加權資產(chǎn)量最可能的是（）億元。

A.40

B.90

C.30

D.67.5【答案】DCN6L1Q6K2X4H6Q7HS9L7I4R8B3Y10E10ZV4Q9F4K3G1A3Z1108、某客戶一筆2000萬元的貸款，其中有1200萬元國債質押，其余是保證。假如該客戶違約概率為1%，貸款違約損失率為40%，則該筆貸款的預期損失是（）萬元。

A.8

B.7.2

C.4.8

D.3.2【答案】DCT4Z10Q3C5K5Z3Z7HJ1X7H7U4P1I6E2ZR4V5U2B5N2P7Y4109、下列關于表外流動性的說法，不正確的是（）。

A.表外金融工具較為復雜

B.可產(chǎn)生流動性

C.可消耗流動性

D.確定性強【答案】DCA10C6M4B8H1A9Z3HP5L6B4R10Q6A9S9ZE3F4B7D10Q6P3U6110、下列情形中，重新定價風險最大的是（）。

A.以短期存款作為短期流動資金貸款的融資來源

B.以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源

C.以短期存款作為長期浮動利率貸款的融資來源

D.以長期固定利率存款作為長期股東利率貸款的融資來源【答案】BCO2Z4C2L1J8H6G3HJ4T4H4R9Y6B1B8ZM4N1D6B5R3H1U1111、關于商業(yè)銀行的業(yè)務外包的論述，不正確的是（）。

A.商業(yè)銀行經(jīng)營管理中的諸多操作或服務都可以外包

B.通過業(yè)務外包，商業(yè)銀行也把相應的風險轉移給了外包商，商業(yè)銀行從此不必對外包業(yè)務負任何直接或間接的責任

C.雖然業(yè)務可以外包，但對外包業(yè)務可能產(chǎn)生的不良后果，商業(yè)銀行仍然承擔責任

D.過多的外包業(yè)務可能產(chǎn)生額外的操作風險或其他隱患【答案】BCG10Y10U4O1O6H10Q10HA4F4J4C6Q8I7N6ZS9O6V1Y9C3U5Q9112、下列信用風險監(jiān)測指標中，與商業(yè)銀行自身資產(chǎn)質量最不相關的是（）。

A.不良貸款撥備覆蓋率

B.不良貸款率

C.客戶授信集中度

D.貸款風險遷徙率【答案】CCH2L6R2G5R8O8C8HZ6D8T7S9L10N7S10ZI10F4J10L8L10O5E7113、下列關于商業(yè)銀行董事會對市場風險管理職責的表述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.負責制定市場風險管理制度和程序

B.負責督促高級管理層采取必要措施識別、計量、監(jiān)測和控制市場風險

C.負責確定本行可以承受的市場風險水平

D.負責監(jiān)督和評價市場風險管理的全面性、有效性【答案】ACI9T1P8X9U7J4D10HB4Y4O2C9Y3N9N1ZN8G3G1X8F4D9Z1114、（）是指債務人所在國發(fā)生政治沖突、非正常政權更替、戰(zhàn)爭等情形。

A.貨幣貶值

B.銀行業(yè)危機

C.轉移事件

D.政治動蕩【答案】DCG10Y2V8P10Z1J6D3HB6Y7M5J3K2X6Z4ZI4A9K7X3Z6Q7S1115、下列關于風險計量的說法中，錯誤的是（）。

A.風險計量就是對單筆交易承擔的風險進行計量

B.風險計量可以基于專家經(jīng)驗

C.風險計量采取定性、定量或者定性與定量相結合的方式

D.準確的風險計量結果需要建立在卓越的風險模型基礎之上【答案】ACL10M1G5L4V4V6L4HP6K10Z9V6G9C3D6ZZ7V8N8E6V7C6F1116、在現(xiàn)代金融風險管理實踐中，關于商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置的表述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.對不擅長且不愿意承擔風險的業(yè)務可提高風險容忍度和經(jīng)濟資本配置

B.經(jīng)濟資本的分配最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種限制條件

C.經(jīng)濟資本的分配依據(jù)董事會制定的風險戰(zhàn)略和風險偏好來實施

D.對不擅長且不愿意承擔風險的業(yè)務，設立非常有限的風險容忍度并配置非常有限的經(jīng)濟資本【答案】ACB4X9T1C1C7O1U7HU4F7R10F2P7X6B8ZX4U5D10G6K3S1L1117、風險限額管理不包括（）環(huán)節(jié)。

A.風險限額設定

B.風險限額監(jiān)測

C.超限額處理

D.風險限額識別【答案】DCB10J5L10Y10I1I1E2HB4Q5A5U1Z8W7R5ZU7F7J10X7J8Q9F8118、已知某國內商業(yè)銀行按照五級分類法對貸款資產(chǎn)進行分類，次級類貸款為6億，可疑類貸款為2億，損失類貸款為3億，商業(yè)銀行在當期為不良貸款撥備的一般準備是2億，專項準備是3億，特種準備是4億，那么該商業(yè)銀行當年的不良貸款撥備覆蓋率是（）。

A.0.25

B.0.83

C.0.82

D.0.3【答案】CCM6U8H10H5E3M9F10HX4U7M3Q9B7P4Z3ZW3Z10Y2N3W3G8W9119、下列關于留置的說法，不正確的是()。

A.留置這一擔保形式，主要應用于保管合同、運輸合同、加工承攬合同等主合同

B.留置擔保的范圍包括主債權及利息、違約金、損失賠償金、留置物保管費用和實現(xiàn)留置權的費用

C.留置的債權人按照合同約定占有債務人的動產(chǎn)，債務人不按照合同約定的期限履行債務的，債權人須經(jīng)法院判決后方可以該財產(chǎn)折價或者以拍賣、變賣該財產(chǎn)的價款優(yōu)先受償

D.留置是為了維護債權人的合法權益的一種擔保形式【答案】CCP4E4O5U8J2G5L2HB9E8D1J2K9X2J1ZS9K4Z3D1O9H6F2120、商業(yè)銀行批發(fā)和零售存款大量流失，屬于（）。

A.信用風險

B.流動性風險

C.市場風險

D.操作風險【答案】BCX6U1R4D8N2W10S1HQ4G7P8P9X8U9S1ZD6M7V7M3Y9S10W1121、在巴塞爾協(xié)議Ⅲ中，具有永久性、清償順序排在所有其他融資工具之后的特征的資本是()。

A.二級資本

B.其他一級資本

C.核心一級資本

D.股東資本【答案】CCL2M1O4Q6U5Y4X2HR8V4H6N10A7G6J6ZA6R5S4S1A5P9B7122、假設商業(yè)銀行當年將100個客戶的信用等級評為BB級，第二年觀察這組客戶，發(fā)現(xiàn)有3個客戶違約，則3%是（）。

A.違約頻率

B.不良貸款率

C.違約損失率

D.違約概率【答案】ACB10F2W3L6A7N4J3HF1N1E8O9C2G1X7ZG1T4L9S3M1O3S3123、下列選項中，關于聲譽風險與信用、市場、操作等風險關系的說法，正確的是（）。

A.相互獨立、互不影響

B.相互排斥、互不共存

C.交叉存在、互相作用

D.沒有關系【答案】CCS9K8L1W6Q6B4J8HB5U9M4Z2P6O10L7ZY4O8O3E8I10H1J5124、下列選項中，不屬于市場風險內部模型法框架下利率風險的是（）。

A.無風險利率

B.一般信用利差風險

C.特定風險

D.股票風險【答案】DCZ2V9L4X6Y2U2H9HU6X1A8Q2L5G4Y3ZS5P3M7C6H1Y5L3125、國際收支逆差與國際儲備之比反映以一國國際儲備彌補其國際收支逆差的能力，一般限度是（），超過這一限度說明風險較大。

A.50％

B.100％

C.150％

D.200％【答案】CCL5M8K8L2W1C1N1HF7Z2K8K10O6E10G10ZW6O10N4Q9M1V4M5126、商業(yè)銀行有效的戰(zhàn)略風險管理應當確保其長期戰(zhàn)略、短期目標、（）和可利用資源緊密聯(lián)系在一起。

A.風險管理措施

B.員工利益

C.連續(xù)營業(yè)方案

D.資本實力【答案】ACJ4F8V9M9T1U10A1HK4H9U7S1Y6M2X1ZX4T1F2X2U3Q4N5127、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃應當定期審核或修正，以適應不斷發(fā)展變化的市場環(huán)境。（）情況下，商業(yè)銀行不需要調整戰(zhàn)略規(guī)劃。

A.中國銀行業(yè)實行全面的對外開放，競爭加劇

B.房貸市場長期看好，但是遇到緊縮的貨幣政策，房貸產(chǎn)品計劃推行不如預期

C.中小企業(yè)逐漸成為市場經(jīng)濟的主要力量，而銀行一直為大型國有企業(yè)提供貸款服務

D.客戶的結構發(fā)生變化，提出新的需求【答案】BCD6Z10K7A2W10U7D4HD6Q3V7Q6N7E1F1ZC1A3L1V5A6F9Q7128、關于久期分析，下列說法正確的是（）。

A.如采用標準久期分析法，可以很好地反映期權性風險

B.如采用標準久期分析法，不能反映基準風險

C.久期分析只能計量利率變動對銀行短期收益的影響

D.對于利率的大幅變動，久期分析的結果仍能保證準確性【答案】BCN8U1B6E2E2M9Q5HS2H8B9K3J4B4W8ZY2G8D2F7N1Y2E4129、（）屬于零售性質的資金。

A.同業(yè)拆借

B.發(fā)行票據(jù)

C.居民儲蓄

D.公司存款【答案】CCP6J3H9C9C6T9E1HW10F4U8C8O1G6L7ZH1L3A1B3K2Q7A7130、下列對商業(yè)銀行久期缺口的描述，恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.通常情況下，久期缺口為正值

B.通常情況下，久期缺口為負值

C.通常情況下，久期缺口為零

D.久期缺口是資產(chǎn)加權平均久期與負債加權平均久期的差【答案】ACB2E4M6Q5X7U2P1HY8U5G7W3P1H2D1ZX4G3H10L9U9O10M9131、（）是指借款人或債務人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯以償還其境外債務的風險。

A.間接國別風險

B.宏觀經(jīng)濟風險

C.主權風險

D.轉移風險【答案】DCK3D3E8W6Z2G9L7HA4K5P1N10M7H9Z1ZF2X8N1B6Z4P9F1132、根據(jù)財政部《金融企業(yè)不良資產(chǎn)批量轉讓管理辦法》，批量轉讓是指金融企業(yè)對（）戶/項以上的不良資產(chǎn)進行組包，定向轉讓給資產(chǎn)管理公司的行為。

A.50

B.20

C.10

D.5【答案】CCG6E2T1U7B4W1F1HN1D10Z5N7M8Q3C1ZH10W5X6F3D8E2N10133、當商業(yè)銀行資產(chǎn)久期缺口為正時，如果市場利率下降且其他條件保持不變，則商業(yè)銀行的流動性將（）。

A.增強

B.無法確定

C.保持不變

D.減弱【答案】ACX8L7V4B9R6J3O5HM4X9P6J2S3B9V2ZQ10R2O10W8A1T1D7134、假設某商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)總額為300億，若所有借款人的違約概率都是2％，違約回收率為30％，則該資產(chǎn)的預期損失是（）億。

A.4.2

B.9

C.1.8

D.6【答案】ACZ4E6Y1A1K4C3N5HK2L10U2E5B4L5U10ZT2E4H9B10G7S9B5135、市場準入應遵循的原則不包括（）。

A.效益

B.公開

C.便民

D.效率【答案】ACD2C6O4D5D1F2A10HN7F2L5W4Z8E8U3ZK4M5M3U7G5X2J1136、在定量指標中，一級資本充足率屬于（）。

A.資本類指標

B.收益類指標

C.風險類指標

D.零容忍度類指標【答案】ACL10E4X6P6Y9M9X9HC2E2Z3S5R7E6G4ZD9P2H8S5P9F3U1137、下列關于有效的風險偏好聲明原則的說法中，錯誤的是（）。

A.能夠通過情景分析和壓力測試，確保銀行理解什么事件可能會使銀行超出風險偏好

B.定性陳述要清晰闡明接受或規(guī)避某類風險的誘因.確定某種形式的界限或指標以便監(jiān)測這類風險

C.應為每類實質性風險和總體風險確定能夠接受的平均風險水平

D.與銀行長短期戰(zhàn)略規(guī)劃、資本規(guī)劃、財務規(guī)劃、薪酬機制相關聯(lián)【答案】CCF10V4G10S9C2Q3C9HJ1K5H3D8W5K8M3ZD1E6T9K3Q10G1Q7138、在短期內，如果一家商業(yè)銀行預計最好狀況下的流動性余額為5000萬元，出現(xiàn)概率為25％，正常情況下的流動性余額為3000萬元，出現(xiàn)概率為50％，最壞情況下的流動性缺口為2000萬元，出現(xiàn)概率為25％，則該商業(yè)銀行預期在短期內的流動性余缺情況是（）。

A.余額3250萬元

B.余額1000萬元

C.缺口1000萬元

D.余額2250萬元【答案】DCR1V9I7D3U7E3D3HD9Y5B1K3P2R6V6ZI10J3X3R1X10C1B6139、CBRC流動性風險監(jiān)管指標存貸比限額值不大于（）。

A.75％

B.60％

C.50％

D.45％【答案】ACY2X3J7R5H5W3L5HE10G7T3E2O1J4V9ZX7E3G6P6O2O5M9140、電腦“千年蟲”的風險，使世界各地的商業(yè)銀行為此支付了巨額費用。這一風險屬于（）引發(fā)的風險。

A.外部事件

B.人員因素

C.系統(tǒng)缺陷

D.內部流程【答案】CCC9P8G5G8Y4V3T3HC5P5I2X3H2J7S4ZH5B2O1J4S2K10Z8141、下列關于表外流動性的說法，不正確的是（）。

A.表外金融工具較為復雜

B.可產(chǎn)生流動性

C.可消耗流動性

D.確定性強【答案】DCR3P8Q3H3K1K8D9HE5I4A3B2W1Z8O1ZL10Z5V1Z8V3M10X10142、下列指標的計算公式中，正確的是（）。

A.資本金收益率=稅后凈收人／資產(chǎn)總額

B.資產(chǎn)收益率=稅后凈收入／資本金總額

C.凈業(yè)務收益率=(營業(yè)收入-營業(yè)支出)／資產(chǎn)總額

D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)／(營業(yè)收入-營業(yè)支出)【答案】CCG6C9Z4Y5I7K3E9HG4N8L10Y5W8D5G6ZH3N5V7X10J1J4X4143、商業(yè)銀行正確處理投訴和批評對于維護其聲譽至關重要。據(jù)此，下列描述最不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.商業(yè)銀行應當將接受投訴和批評看作與客戶/公眾溝通的好時機

B.商業(yè)銀行應當學會從投訴和批評中積累聲譽風險的早期預警經(jīng)驗

C.商業(yè)銀行應當能夠準確預測投訴/批評可能造成的風險損失及影響

D.商業(yè)銀行應當能夠通過投訴和批評，深入發(fā)掘自身潛在的風險【答案】CCJ10G3D5J8N1N4H3HH4Y7N1R5X5Y9G3ZT4M5X2R8S7G2D4144、根據(jù)監(jiān)管機構的要求，商業(yè)銀行采用VaR模型計量市場風險監(jiān)管資本時的乘數(shù)因子最小值為（）。

A.4

B.2

C.3

D.1【答案】CCQ3D10R5U10R9X8U4HF2T6P7C10G10Z2Z9ZG10K1Q3X10V9D6L9145、在我國銀行監(jiān)管實踐中，（）監(jiān)管貫穿于市場準入、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程，是監(jiān)管當局評估商業(yè)銀行風險狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)。

A.流動性比率

B.資本充足率

C.存款偏離度

D.資本收益率【答案】BCD4V5M8Y2R6O6W5HB9W8H10I9W3O3T10ZV10E9U3J1M9K5I3146、目前，我國商業(yè)銀行的資本充足率是以（）為基礎計算的。

A.經(jīng)濟資本

B.會計資本

C.監(jiān)管資本

D.賬面資本【答案】CCN10W8R10C8O2F6O10HF7Y3I7D7Q4H4M6ZK2K3O5B8M4X5A1147、商業(yè)銀行可以選擇三種不同的操作風險資本計量方法，其中風險敏感度最高的是（）。

A.內部評級法

B.標準法

C.基本指標法

D.高級計量法【答案】DCQ6R10I6O8O5P2O8HR10B10Q7Y3M7E6D9ZI3E7E4J4U9M5N1148、某客戶一筆2000萬元的貸款，其中有1200萬元國債質押，其余是保證。假如該客戶違約概率為1%，貸款違約損失率為40%，則該筆貸款的預期損失是（）萬元。

A.8

B.7.2

C.4.8

D.3.2【答案】DCK2E5T1S7S9K7U3HS1N6K2V9M1U8F1ZS1B10K6V10B4K6X3149、商業(yè)銀行的零售存款通常被認為是（）。

A.核心資本

B.附屬存款

C.核心存款

D.附屬資本【答案】CCV4U6L1J5R1X10N6HQ8N5O10N6U8Z10H6ZN7A5O2Z5O7N8B3150、高級計量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過（）計算監(jiān)管資本要求。

A.外部操作風險計量系統(tǒng)

B.外部操作風險識別系統(tǒng)

C.內部操作風險計量系統(tǒng)

D.內部操作風險識別系統(tǒng)【答案】ACH8Y2G3T9V7B8C4HA6E2F10S4X5B7N2ZM8G10R2Z1N2F2C3151、風險管理的目標是（）。

A.消除風險

B.實現(xiàn)收益最大化

C.實現(xiàn)收益和風險的平衡

D.增加風險【答案】CCR5M4R4W8B9P3K4HC8U4K1V4K10O1P6ZL1A6V10Y4X3R8L7152、在我國銀行監(jiān)管實踐中，（）監(jiān)管貫穿于市場準入、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程，也是監(jiān)管當局評價商業(yè)銀行風險狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)。

A.流動性比率

B.存款偏離度

C.資本收益率

D.資本充足率【答案】DCE9K10R6Z9W2X6S1HE3T10W5Y5I10B1T9ZU5R10O7V10Q7G8U6153、（）是商業(yè)銀行在長期經(jīng)營信貸業(yè)務、承擔信用過程風險中逐步發(fā)展并完善起來的傳統(tǒng)信用分析方法。

A.專家判斷法

B.信用評分模型

C.違約概率模型

D.期望模型【答案】ACA7A3O3D3P3J9R4HY1Z7S8M7W1K9H10ZO9D1V9Y4D10Q5Q6154、2015年6月，我國某銀行在迪拜、新加坡、臺灣、香港和倫敦共發(fā)行等值40億美元的“一帶一路”債券。該債券采用固定的利率和浮動的利率兩種計息方式，覆蓋7個期限，包括50億人民幣、23億美元、5億新加坡元、5億歐元4個幣種?；I集的資金主要用于滿足沿線分行資金需求，支持碼頭、電力、交通、機場建設等“一帶一路”沿線項目融資。

A.對借款人進行信用分析

B.進行缺口管理

C.進行套期保值

D.建立多幣種的資產(chǎn)負債期限結構【答案】ACR5Z2X3D2R10W8G3HX6R5K5D7F9T3G1ZD5D7B7N7Q4M9X7155、下列說法不正確的是（）。

A.信用評分模型分析的基本過程是首選模擬出特定型的函數(shù)關系

B.專家判斷和信用評分模型比違約概率模型具有優(yōu)越性

C.死亡率模型是違約概率模型中最具有代表性的模型之一

D.違約概率模型能直接估計客戶的違約概率【答案】BCV6N8U4F2O4O9I8HI10H1C6V9S9B1G1ZL7V8Y6C5L6P5J2156、國際收支逆差與國際儲備之比超過（），說明風險較大。

A.80％

B.100％

C.120％

D.150％【答案】DCQ10S1P4E5Q2L9R9HB9Z4K9I1Z9Y7B1ZP4X10U9J1Z9H4V3157、在用標準法計量操作風險時，商業(yè)銀行的“代理服務業(yè)務”產(chǎn)品線的β值為（）。

A.12％

B.18％

C.15％

D.8％【答案】CCQ10V3N10X6M4Q4E1HC9Y2E9R5Y2O2M5ZC9C5