2022年中級(jí)銀行從業(yè)資格考試題庫通關(guān)300題精選答案(浙江省專用)

《中級(jí)銀行從業(yè)資格》職業(yè)考試題庫

一,單選題(共200題，每題1分，選項(xiàng)中，只有一個(gè)符合題意)

1、假設(shè)投資組合A的半年收益率為4％，8的年收益率為8％，C的季度收益率為2％，則三個(gè)投資組合的年化收益率依次為（）。

A.C>A>

B.B>C>A

C.B>A>C

D.A>B>C【答案】ACD9K5G10Y4S10O3P7HZ10M5W8W2H9L6J7ZQ7C5A4Z8C4S3E42、下列哪項(xiàng)不屬于銀監(jiān)會(huì)提出的良好銀行監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)?（）

A.高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源

B.對(duì)監(jiān)管者和被監(jiān)管者都要實(shí)施嚴(yán)格、明確的問責(zé)制

C.確保銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不破產(chǎn)

D.對(duì)各類監(jiān)管設(shè)限做到科學(xué)合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制【答案】CCL1S2B9P2H1N5H3HW4K4M1L5G3W10G3ZM7L7E7L6J2U6G43、某商業(yè)銀行核心負(fù)債為3000萬元，總負(fù)債為7500萬元，則該銀行核心負(fù)債比例為（）。

A.25.8％

B.50％

C.30％

D.40％【答案】DCA2M8I7D7X1K4F4HX10S7Q5V5M8E5T10ZH4T8W1A3M1S6F74、下列說法正確的是（）。

A.累計(jì)總敞口頭寸法和凈總敞口頭寸法均比較保守

B.累計(jì)總敞口頭寸法比較保守，凈總敞口頭寸法較為激進(jìn)

C.累計(jì)總敞口頭寸法較為激進(jìn)，凈總敞口頭寸法比較保守

D.累計(jì)總敞口頭寸法和凈總敞口頭寸法均較為激進(jìn)【答案】BCI7Y3G5X4K1Z1J2HD1D7Y7V3Y1M1J8ZB6M10K10C3F3Y4Z25、商業(yè)銀行的決策機(jī)構(gòu)是()。

A.股東大會(huì)

B.董事會(huì)

C.監(jiān)事會(huì)

D.高級(jí)管理層【答案】BCC5U8X5X1J3B5E2HQ9H8F1D8K10R7G4ZD2Z7L1O6J7W7P66、商業(yè)銀行可以采用流動(dòng)性比率法評(píng)估自身的流動(dòng)性狀況。下列關(guān)于流動(dòng)性比率法的描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.我國《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行流動(dòng)性比例不低于25%

B.商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)督要求和內(nèi)部管理規(guī)定，制定各類資產(chǎn)的合理比率指標(biāo)

C.我國《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行流動(dòng)性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于150%

D.商業(yè)銀行可根據(jù)自身業(yè)務(wù)規(guī)模和特色設(shè)定多種流動(dòng)性比率/指標(biāo)，滿足流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的需要【答案】CCT6E1G6L4B1X1V5HY10U5L5C1L2P2S2ZN9F6R2J2F4Q7S107、按照我國銀行業(yè)的監(jiān)管要求，銀行機(jī)構(gòu)的市場準(zhǔn)入包括三個(gè)方面，即機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入、業(yè)務(wù)和（）。

A.高級(jí)管理人員準(zhǔn)入

B.產(chǎn)品準(zhǔn)入

C.注冊(cè)資本準(zhǔn)入

D.區(qū)域準(zhǔn)入【答案】ACH3O5C2R1G5D4K6HO3U5N6L9C5O6A6ZE10Y1L9N3L9Q8I98、下列不屬于單幣種敞口頭寸的是()。

A.即期凈敞口頭寸

B.遠(yuǎn)期凈敞El頭寸

C.總敞口頭寸

D.期權(quán)敞口頭寸【答案】CCQ2R7M5L8E2N9Y6HC8K2A5J1Q4N6V7ZL1M1Q4A4W7N1R79、商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的前提是（）。

A.建立完善的內(nèi)部控制體系

B.建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)

C.加強(qiáng)外部監(jiān)管體制建設(shè)

D.建立完善的信息管理系統(tǒng)【答案】BCY10F7M7J3D2I6V8HI7C1J8L9R3L1F4ZE5M6Q1R4F4V3R410、下列關(guān)于商業(yè)銀行違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的表述，正確的是（）。

A.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露應(yīng)包括對(duì)客戶的應(yīng)收未收利息

B.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露應(yīng)扣除應(yīng)收未收利息

C.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露只包括對(duì)客戶已發(fā)生的表內(nèi)資產(chǎn)

D.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露只針對(duì)銀行的表外資產(chǎn)【答案】ACB1F3K3R9Z10Z4M3HM8D1F2B9W6H7Z7ZD4W6C2N2W4A6B211、在現(xiàn)代金融風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，關(guān)于商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的表述，最不恰當(dāng)是（）。

A.對(duì)不擅長且不愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)可提高風(fēng)險(xiǎn)容忍度和經(jīng)濟(jì)資本配置

B.經(jīng)濟(jì)資本的分配最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種業(yè)務(wù)限額

C.經(jīng)濟(jì)資本的分配依據(jù)董事會(huì)制定的風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)偏好來實(shí)施

D.對(duì)不擅長且不愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，設(shè)立非常有限的風(fēng)險(xiǎn)容忍度并配置非常有限的經(jīng)濟(jì)資本【答案】ACB1J4S1C2T4R8Z1HY6U7L8S4M9R3D3ZP2R1M5E2J6T5W712、下面不屬于交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)需要計(jì)量的交易風(fēng)險(xiǎn)是（）。

A.場外衍生工具交易形成的交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)

B.證券融資交易形成的交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)

C.場內(nèi)衍生工具交易形成的交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)

D.與中央交易對(duì)手交易形成的信用風(fēng)險(xiǎn)【答案】CCB5K1W3J4B2Y6G3HF7Z2O1G8V8D6G7ZG3P10O1F1U3N10Z713、在權(quán)重法下，下列商業(yè)銀行資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重相等的是（）。

A.對(duì)我國中央政府的債權(quán)與對(duì)其他國家中央政府的債權(quán)

B.對(duì)個(gè)人住房抵押貸款的債權(quán)與對(duì)一般企業(yè)的債權(quán)

C.對(duì)符合標(biāo)準(zhǔn)的小微型企業(yè)的債權(quán)與對(duì)個(gè)人的其他債權(quán)

D.對(duì)政策性銀行的債權(quán)與對(duì)公共實(shí)體部門的債權(quán)【答案】CCV5D1D1T3B7Q8F5HR8N8O10G4E5T4D1ZH5M9C10J2K4A10R714、風(fēng)險(xiǎn)事件：

A.宣傳富國銀行“以客戶為核心”的價(jià)值理念

B.將部分涉事員工調(diào)崗

C.增強(qiáng)對(duì)客戶和公眾的透明度

D.良好處理與媒體的關(guān)系【答案】BCB7Y9F2D10U1L1E8HF3R1W7K1B9O9Z2ZD7C7Q6N3W9Z8N615、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》加強(qiáng)了對(duì)商業(yè)銀行（）的信息披露要求。

A.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告

B.資本計(jì)量和管理

C.年度重大事項(xiàng)

D.公司治理情況【答案】BCZ2G7V1B5N5N8V9HL6F3I3Q10O9H1U10ZW2M5X2V5D4W5R116、在其他條件保持不變的情況下，固定收益產(chǎn)品的到期日或下一次重新定價(jià)日的時(shí)間越長，并且在到期日之前支付的金額越小，則其久期（）。

A.越大

B.不受影響

C.無法判斷

D.越小【答案】ACJ6W8A3K5G8W9Z3HJ3Q2Y3W4P8J10L9ZE10G3J5K6I5S8D317、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)定期審核或修正，以適應(yīng)不斷發(fā)展變化的市場環(huán)境。下列選項(xiàng)中，商業(yè)銀行不需要調(diào)整戰(zhàn)略規(guī)劃的是（）。

A.中國銀行業(yè)實(shí)行全面的對(duì)外開放，競爭加劇

B.房貸市場長期看好，但是遇到緊縮的貨幣政策，房貸產(chǎn)品計(jì)劃推行不如預(yù)期

C.客戶的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，提出新的需求

D.中小企業(yè)逐漸成為市場經(jīng)濟(jì)的主要力量，而銀行一直為大型國有企業(yè)提供貸款服務(wù)【答案】BCH4A5I2G1I10M9P10HX9J8U10V5C2F1C8ZA5K8R1K7J1D5J218、主要貨幣匯率出現(xiàn)大的變化，屬于（）壓力測試情景。

A.操作風(fēng)險(xiǎn)

B.市場風(fēng)險(xiǎn)

C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)【答案】BCA1C10T5L4V3U10G6HO8B9K6N6E5D8O8ZQ2Y9T6Y2W4S2W619、下列商業(yè)銀行客戶中，最適合采用專家判斷法進(jìn)行信用評(píng)級(jí)的是（）。

A.已上市的中型企業(yè)

B.剛由事業(yè)單位改制而成的企業(yè)

C.財(cái)務(wù)制度健全的小型企業(yè)

D.即將上市的大型企業(yè)【答案】CCB8N9R4X6F2Y4Q7HK2B3V7L2F10W5Q5ZS10I10V7U5Q5X4A820、作為市場風(fēng)險(xiǎn)的重要計(jì)量和分析方法，缺口分析通常用來衡量商業(yè)銀行當(dāng)期收益對(duì)利率變動(dòng)的敏感性，側(cè)重于分析（）。

A.期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)

B.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

C.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

D.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)【答案】BCM6N7O9S9H5M9I7HB8U10V6A9O9O10M9ZV8S5G2H5V5D5P821、關(guān)于影響期權(quán)價(jià)值的因素，下列理解正確的是（）。

A.隨著執(zhí)行價(jià)格的上升，買方期權(quán)的價(jià)值減小

B.隨著標(biāo)的資產(chǎn)市場價(jià)格上升，賣方期權(quán)的價(jià)值增大

C.如果買方看漲期權(quán)在某一時(shí)間執(zhí)行，則其收益（不考慮期權(quán)費(fèi)）為標(biāo)的資產(chǎn)市場價(jià)格與期權(quán)執(zhí)行價(jià)格的差額

D.買方期權(quán)持有者的最大損失是零【答案】CCZ8G1A2S8O10B7M10HY3E3L2Y3N10Q3P7ZY6R2X8T4C1O5M422、下列關(guān)于銀行監(jiān)管的法律法規(guī)的說法，不正確的是（）。

A.在我國，按照法律的效力等級(jí)劃分，銀行監(jiān)管法律框架由法律、行政法規(guī)和規(guī)章三個(gè)層級(jí)的法律規(guī)范構(gòu)成

B.行政法規(guī)是由國務(wù)院依法制定的，以國務(wù)院令的形式發(fā)布的各種有關(guān)活動(dòng)的法律規(guī)范，其效力等同于法律

C.規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門根據(jù)法律和行政法規(guī)，在權(quán)限范圍內(nèi)制定的規(guī)范性文件

D.法律是由全國人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)根據(jù)《憲法》，并依照法定程序制定的有關(guān)法律規(guī)范，是法律框架的最基本組成部分【答案】BCX6O7G5K7X1K8B8HI2A6S9G9L2N7S3ZW9Z9J6V5K1B1Z123、商業(yè)銀行的（）有權(quán)制定風(fēng)險(xiǎn)管理策略，并決定采取何種有效措施來控制商業(yè)銀行的整體或重大風(fēng)險(xiǎn)。

A.高級(jí)管理層

B.風(fēng)險(xiǎn)管理部門

C.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

D.業(yè)務(wù)部門【答案】CCE7P10O7N1T4L1P10HZ5I9G9J8H9R4V10ZQ9H2Y6V4O7G1V1024、下列關(guān)于留置的說法，不正確的是（）。

A.留置這一擔(dān)保形式主要應(yīng)用于保管合同、運(yùn)輸合同等主合同

B.留置擔(dān)保的范圍包括主債權(quán)及利息、違約金、損害賠償金、留置物保管費(fèi)用，但不包括實(shí)現(xiàn)留置權(quán)的費(fèi)用

C.留置的債權(quán)人按照合同約定占有債務(wù)人的動(dòng)產(chǎn)，債務(wù)人不按照合同約定的期限履行債務(wù)的，債權(quán)人有權(quán)依照法律規(guī)定留置該財(cái)產(chǎn)，以該財(cái)產(chǎn)折價(jià)或者以拍賣、變賣該財(cái)產(chǎn)的價(jià)款優(yōu)先受償

D.留置是為了維護(hù)債權(quán)人的合法權(quán)益的一種擔(dān)保形式【答案】BCU5D10U4Z10V3B10I1HX2A8O9W7L10R5K6ZA1G2Y10J1P5W7W125、下列關(guān)于紅色預(yù)警法的說法，錯(cuò)誤的是（）。

A.是一種定性分析的方法

B.要進(jìn)行不同時(shí)期的對(duì)比分析

C.要對(duì)影響因素變動(dòng)的有利因素與不利因素進(jìn)行全面的分析

D.要結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)分析專家的直覺和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行預(yù)警【答案】ACF6M7C4M7U9R6S3HZ2G3S8H10R5X6P5ZV1O5I8J6X7I2J726、通常金融工具的到期日或距下一次重新定價(jià)日的時(shí)間越短，并且在到期日之前支付的金額越大，則久期的絕對(duì)值（）。

A.不變

B.越高

C.越低

D.無法判斷【答案】CCZ2E8E4N9V9S4U7HC4G1A6E8I9W6E8ZB5Z10Y7I3L1E1Z527、()能普遍滿足各主要衡量標(biāo)準(zhǔn)的要求，重要的是它不會(huì)帶來估計(jì)偏差，也不存在明顯的模型風(fēng)險(xiǎn)，且較容易落實(shí)。

A.內(nèi)部模型法

B.蒙特卡羅模擬法

C.方差-協(xié)方差法

D.歷史模擬法【答案】DCG7N6S1W2M8X9M10HX6K8R4I8L4W9X8ZP3F10D7Z2A10W2O628、假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價(jià)值表示的簡化資產(chǎn)負(fù)債表,資產(chǎn)A=2000億元,負(fù)債L=1700億元,資產(chǎn)久期為DA=6年,負(fù)債久期為DL=3年,根據(jù)久期分析法,如果年利率從4%上升到4.5%,則利率變化將使商業(yè)銀行的整體價(jià)值（）.

A.增加33.02億元

B.減少33.17億元

C.減少33.02億元

D.增加33.17億元【答案】BCD8O4Q2V5O2K1I4HC4Z9O8L4I1B10J3ZD9H2L8L8C6L2S429、巴塞爾委員會(huì)于（）重新修訂并發(fā)布了新的《有效銀行監(jiān)管的核心原則》。

A.2005年4月

B.2006年4月

C.2005年5月

D.2012年9月【答案】DCB6U7Y10I4T7E3L6HO9S2K1N5U1Z2X6ZH2E6P8R7B1P6Q230、在對(duì)美國公開上市交易的制造業(yè)企業(yè)借款人的分析中，Altman的Z計(jì)分模型選擇了5個(gè)財(cái)務(wù)指標(biāo)來綜合反映影響借款人違約概率的5個(gè)主要因素。其中，反映企業(yè)杠桿比率的指標(biāo)是（）。

A.息稅前利潤／總資產(chǎn)

B.銷售額／總資產(chǎn)

C.留存收益／總資產(chǎn)

D.股票市場價(jià)值／債務(wù)賬面價(jià)值【答案】CCM5R4Z1P10Z7K7C6HR10P5Y7T6B5E9I7ZA1N3Q6A6U1U9N731、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的表述，不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.銀行在使用量化模型計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，可能產(chǎn)生模型風(fēng)險(xiǎn)

B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量可以采取定性、定量及兩者相結(jié)合的方式

C.監(jiān)管機(jī)構(gòu)鼓勵(lì)銀行采用初級(jí)方法計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)

D.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量包括對(duì)單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)、組合風(fēng)險(xiǎn)及銀行整體風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估【答案】CCX6Z3H10T2Z5C1S1HW1A4L9M6B6P6Q8ZV4O8R7C9D6D8C832、在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中。風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略主要通過（）來實(shí)現(xiàn)。

A.設(shè)定止損限額

B.減少經(jīng)濟(jì)資本配置

C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

D.減低風(fēng)險(xiǎn)暴露【答案】BCX2P9B7K1E1B3J5HK5E5T9T9M3Y3I1ZD2B6L6P10R6T9Z633、假定一年期零息國債的無風(fēng)險(xiǎn)收益率為3%，1年期信用等級(jí)為B的零息債券的違約概率為10%，在發(fā)生違約的情況下，該債券價(jià)值的回收率為60%，則根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型可推斷該零息債券的年收益率約為（）。

A.8.3%

B.7.3%

C.9.5%

D.10%【答案】BCV8O5Z2E2Q5X8Y7HU4S9H6T8P10D1F6ZZ3Y2E2Y5P5P6H534、某商業(yè)銀行選取過去250天的歷史數(shù)據(jù)計(jì)算交易賬戶的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）為780萬元人民幣，置信水平為99%，持有期為1天。則該銀行在未來250個(gè)交易日內(nèi)，預(yù)期會(huì)有（）天交易賬戶的損失超過780萬元。

A.2.5

B.3.5

C.2

D.3【答案】ACR10C8U5N8C4R1N2HT6Y5A9U5D9K2X10ZQ4B8A4K2I3U8W935、下列有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理流程的說法，正確的是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的目的在于幫助銀行了解自身面臨的風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重程度，為下一步的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和防控打好基礎(chǔ)

B.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測是在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的基礎(chǔ)上，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性、風(fēng)險(xiǎn)將導(dǎo)致的后果及嚴(yán)重程度進(jìn)行充分的分析和評(píng)估，從而確定風(fēng)險(xiǎn)水平的過程

C.建立功能強(qiáng)大、動(dòng)態(tài)／交互式的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和報(bào)告系統(tǒng)直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平和研究／開發(fā)能力

D.風(fēng)險(xiǎn)控制可以分為事前控制、事中控制和事后控制【答案】CCW9E6Q5R2W8N6T1HN5J4M10X7P10L4L9ZM9I4R8S1D4U1O536、（）應(yīng)當(dāng)定期審核聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策，敦促員工熟知相關(guān)政策，并在商業(yè)銀行內(nèi)部積極鼓勵(lì)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鞣绞胶蛻B(tài)度。

A.董事會(huì)

B.高級(jí)管理層

C.董事會(huì)和高級(jí)管理層

D.監(jiān)事會(huì)?【答案】CCF7V7N4J1G2C9O10HC4B4D7B8O3X7V9ZT6M4C6Y4B7J1R837、銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)算方法中的利率預(yù)測的內(nèi)容不包括（）。

A.利率變動(dòng)方向

B.利率變動(dòng)水平

C.利率周期轉(zhuǎn)折點(diǎn)的預(yù)測

D.利率最大化的時(shí)間【答案】DCT10S3R5D9S3K3R5HB4J9I1K5W1P4O6ZX6H4E5Q3D2E7H238、()能普遍滿足各主要衡量標(biāo)準(zhǔn)的要求，重要的是它不會(huì)帶來估計(jì)偏差，也不存在明顯的模型風(fēng)險(xiǎn)，且較容易落實(shí)。

A.內(nèi)部模型法

B.蒙特卡羅模擬法

C.方差-協(xié)方差法

D.歷史模擬法【答案】DCY6K9P10Q4V4G5X9HT4K6P7R4W4A10V5ZK10T3R4H2K7N3I639、商業(yè)銀行所采用的信息系統(tǒng)的()極為重要。

A.適用性

B.安全性

C.前瞻性

D.便捷性【答案】BCA2T10A10U8R2H8L10HD4U6R10G9F8P6R3ZL4V8P9G9R5N7P240、2018年，中國四川地區(qū)發(fā)生地震，造成光纜斷裂，使多家商業(yè)銀行的通信和業(yè)務(wù)受到影響。這體現(xiàn)的是（）引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。

A.恐怖威脅

B.自然災(zāi)害

C.業(yè)務(wù)外包

D.監(jiān)管規(guī)定【答案】BCZ7O3E10H7U3E6A1HP8X9Q1G9V10A2W10ZC3I4V10R1R4H7A341、商業(yè)銀行公司治理結(jié)構(gòu)應(yīng)確保（）對(duì)商業(yè)銀行的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對(duì)管理人員的有效監(jiān)督，并對(duì)商業(yè)銀行的股東負(fù)責(zé)。

A.高級(jí)管理層

B.監(jiān)事會(huì)

C.董事會(huì)

D.員工【答案】CCK6N6G6Z5Q1D9S1HZ6P5A1D1D10Q6O2ZB6E7D5K10N8V10N442、下列不屬于商業(yè)銀行計(jì)量交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)方法的是（）。

A.內(nèi)部評(píng)級(jí)法

B.現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法

C.標(biāo)準(zhǔn)法

D.內(nèi)部模型法【答案】ACD3S5X9X4Y4P1N6HF9S2F9Y4V7O1F9ZA2W10Y9C6E10X2G543、假定目前市場上1年期零息國債的收益率為10％，1年期信用等級(jí)為B的零息債券的收益率為15．8％，且假定此類債券在發(fā)生違約的情況下，債券持有者本金或利息的回收率為0，則根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)原理，上述風(fēng)險(xiǎn)債券的違約概率約為（）。

A.2.5％

B.5％

C.10％

D.15％【答案】BCA9B1J4W3H3E6Z7HQ4P5V10Y3D6D7U1ZS2N6E6N1K9U6J444、材料題風(fēng)險(xiǎn)事件：

A.信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

B.操作風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

C.市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國別風(fēng)險(xiǎn)

D.交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、國別風(fēng)險(xiǎn)【答案】BCD9H7B2Q3P10J4G4HJ6C5E2G9Y1F5L5ZD4S9N9D5X2U6N445、風(fēng)險(xiǎn)偏好指標(biāo)選取需要體現(xiàn)（）。

A.全面性和重要性

B.全面性和穩(wěn)定性

C.重要性和合規(guī)性

D.合規(guī)性和穩(wěn)定性【答案】ACC8D5B5B6F4P3E9HL3A8E3O1O4A1Y4ZL8F1M5D8I4V4K346、下列不屬于可能影響聲譽(yù)的信用風(fēng)險(xiǎn)因素的是()。

A.房地產(chǎn)行業(yè)貸款比例超過30％

B.優(yōu)質(zhì)客戶違約率上升

C.不良貸款率接近5％

D.衍生產(chǎn)品交易策略錯(cuò)誤【答案】DCM7V5N6B1D9E10Q7HH2S6W1J7F2M3W5ZI5F5K6P9T5F8M1047、商業(yè)銀行采用（）計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的，貸款損失準(zhǔn)備缺口是指商業(yè)銀行實(shí)際計(jì)提的貸款損失準(zhǔn)備低于預(yù)期損失的部分。

A.內(nèi)部模型法

B.權(quán)重法

C.內(nèi)部評(píng)級(jí)法

D.高級(jí)計(jì)量法【答案】BCS3T9S6X8I1W8L1HI5A5X7P7D6X10Q10ZA5I3B10U9H2J8B148、已知一家商業(yè)銀行的資產(chǎn)總額為300億，風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額為200億，其中資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口為80億，預(yù)期損失為40億，那么該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率是（）。

A.0.5

B.0.O8

C.0.2

D.0.13【答案】ACF7O10H4A6T10Y3X3HW9E1B2I10R4X5X9ZB9C6U1Q2M5U7L849、假設(shè)其他條件保持不變，下列關(guān)于商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的表述，正確的是（）

A.購買票面利率為3%的國債，當(dāng)期資金成本為2%，則該交易不存在利率風(fēng)險(xiǎn)

B.發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風(fēng)險(xiǎn)

C.資產(chǎn)以固定利率為主，負(fù)債以浮動(dòng)利率為主，則利率上升有助于增加收益

D.以3個(gè)月LIBOR為參照的浮動(dòng)利率債券，其債券利率風(fēng)險(xiǎn)為0【答案】BCZ3Z4D8G6V7N8Q3HI1D3I2J5C8Y8C9ZK6L5N6M6L8A7L150、下列關(guān)于商業(yè)銀行反洗錢管理措施的表述，錯(cuò)誤的是（）。

A.客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，均應(yīng)當(dāng)至少保存五年

B.通過第三方識(shí)別客戶身份的，如第三方未采取客戶身份識(shí)別措施，由商業(yè)銀行承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別業(yè)務(wù)的責(zé)任

C.商業(yè)銀行的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對(duì)反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)

D.商業(yè)銀行在為客戶提供一次性金融服務(wù)時(shí)，不需要客戶出示身份證明文件【答案】DCX5L2O5E1X1Q2U6HD3Z6P10P8P6R7L3ZD2I6I2G3H3T3A951、下列選項(xiàng)中，商業(yè)銀行一線業(yè)務(wù)部門的操作風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)為（）。

A.擬定本行操作風(fēng)險(xiǎn)管理政策、程序和具體的操作規(guī)程

B.建立適用于全行的操作風(fēng)險(xiǎn)基本控制標(biāo)準(zhǔn)

C.協(xié)助其他部門識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測、控制及緩釋操作風(fēng)險(xiǎn)

D.根據(jù)本行統(tǒng)一的操作風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)估方法，識(shí)別、監(jiān)測本部門的操作風(fēng)險(xiǎn)【答案】DCG3X6H8T7I5Y9H3HL8P6D1Y1O1P6R9ZP5X6B6A2G6I5Q452、內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)的驗(yàn)證過程和結(jié)果應(yīng)接受（）檢查，負(fù)責(zé)檢查的部門應(yīng)獨(dú)立于驗(yàn)證工作的設(shè)計(jì)和實(shí)施部門。

A.獨(dú)立

B.準(zhǔn)確

C.穩(wěn)定

D.審慎【答案】ACS3H6G4Y1U6I3G4HP5H9W1H3H2V4I6ZE7N5A4F1U1I10Z153、下列明顯不應(yīng)被列入商業(yè)銀行交易賬簿的頭寸是（??）。

A.買入10億元人民幣金融債

B.代客購匯100萬美元

C.為對(duì)沖1000萬美元貸款的匯率風(fēng)險(xiǎn)而持有的期貨合約

D.買入1億美元美國國債【答案】CCU4O8X6E6P1V7F4HV4T3E2J1Y3W6Z8ZI7J2I9G8F8N9R1054、測量銀行短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的指標(biāo)不包括（）。

A.流動(dòng)性比例

B.流動(dòng)性覆蓋率

C.優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)分析

D.存貸比【答案】DCI7H9J9N2E3Q2I1HN9C9N1Z6X7J9J2ZQ4S9I5Y3N7J5B555、甲企業(yè)和乙企業(yè)都是商業(yè)銀行的客戶，甲企業(yè)的信用等級(jí)高于乙企業(yè)的信用等級(jí)，商業(yè)銀行對(duì)乙企業(yè)的貸款利率高于甲。這種風(fēng)險(xiǎn)管理的策略是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

B.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避【答案】BCI6B7N4X6W4F6T8HT1T1H1L9W10X5R8ZM5A10S2N9W9M9A556、我國商業(yè)銀行之間的競爭日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產(chǎn)品/服務(wù)成本增加、產(chǎn)品/服務(wù)過剩的發(fā)展困局。為有效提升自身的長期競爭能力和優(yōu)勢，各商業(yè)銀行應(yīng)重視并強(qiáng)化（）的管理。

A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

B.信用風(fēng)險(xiǎn)

C.市場風(fēng)險(xiǎn)

D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)【答案】DCE1L8J7Q1K5S1Q7HZ8R2B10F7L10X6W2ZD2P1E10P5F8M8R457、假定某公司2014年的銷售成本為50萬元，銷售收入為200萬元，年初資產(chǎn)總額為150萬元，年底資產(chǎn)總額為220萬元，則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為()。

A.54％

B.108％

C.120％

D.150％【答案】BCO6D4I2M7H1P8Z2HC1U10V5F10N4G8I4ZY6S8E3S4O8E9W658、張某向商業(yè)銀行申請(qǐng)個(gè)人住房抵押貸款，期限15年。該行在張某尚未來得及辦理他項(xiàng)權(quán)證的情況下，便向其發(fā)放貸款。不久張某出車禍身亡，造成該筆貸款處于高風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)。此情況應(yīng)歸類為（）引起的操作風(fēng)險(xiǎn)。

A.貸款流程執(zhí)行不嚴(yán)

B.未授權(quán)交易

C.信貸人員技能匱乏

D.內(nèi)部欺詐【答案】ACA8V10L4O5G6C2P2HJ8Z3U10I9P8I9O6ZZ5I3U6A4T1P6V659、某公司流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)6000萬元，流動(dòng)負(fù)債合計(jì)4000萬元，存貨合計(jì)2000萬元，則該公司的速動(dòng)比率為()。

A.1

B.0.6

C.1.5

D.0.5【答案】ACG10C9A3P4H2J1O10HI2Z5U8N1W2A9Q5ZQ1X9B6Q8B5Z8G160、()應(yīng)定期向信息科技管理委員會(huì)提交重大信息科技項(xiàng)目的進(jìn)度報(bào)告，由其進(jìn)行審核，進(jìn)度報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括計(jì)劃的重大變更、關(guān)鍵人員或供應(yīng)商的變更以及主要費(fèi)用支出情況。

A.高級(jí)管理層

B.業(yè)務(wù)部門

C.項(xiàng)目實(shí)施部門

D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門【答案】CCC9Z3T1V3Y8U5M3HZ7H9E3I5E10Y8Q2ZW6R1N3J6F3P8G861、為規(guī)范監(jiān)管行為，檢驗(yàn)監(jiān)管工作成效，銀監(jiān)會(huì)提出了良好監(jiān)管的六條標(biāo)準(zhǔn)，以下（）不屬于監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。

A.促進(jìn)金融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新共同發(fā)展

B.對(duì)各類監(jiān)管設(shè)限要科學(xué)、合理，有所為，有所不為，減少一切不必要的限制

C.鼓勵(lì)公平競爭,反對(duì)無序競爭

D.維護(hù)公眾對(duì)銀行業(yè)的信心【答案】DCJ10B4R9P9I8E6Z8HM5E5W10H10H7X5B5ZG4R9N2P8J5J8Y562、（）是銀行所有風(fēng)險(xiǎn)中最具破壞力風(fēng)險(xiǎn)。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)

B.市場風(fēng)險(xiǎn)

C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)【答案】CCU7V3G8I10Q8V7T1HA9X4R10P7R1U9B1ZY1Z3N1N8C1W10U263、關(guān)于久期，下列論述不正確的是（）。

A.久期缺口絕對(duì)值的大小與利率風(fēng)險(xiǎn)有明顯聯(lián)系

B.久期缺口的絕對(duì)值越小.銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高

C.久期缺口的絕對(duì)值越大.銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高

D.久期分析能計(jì)量利率風(fēng)險(xiǎn)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響【答案】CCK5R6J3H6G1G7M9HI6G9E3B5E6J1S6ZM5T3W7R4Z7C6Y264、商業(yè)銀行采用（）計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的，貸款損失準(zhǔn)備缺口是指商業(yè)銀行實(shí)際計(jì)提的貸款損失準(zhǔn)備低于預(yù)期損失的部分。

A.內(nèi)部模型法

B.權(quán)重法

C.內(nèi)部評(píng)級(jí)法

D.高級(jí)計(jì)量法【答案】BCN3T1G10Q9G7C8E4HX1Q2J10Y2S1B5Q8ZG10M10F3M4D7J7N565、金融穩(wěn)定（?）在《有效風(fēng)險(xiǎn)偏好框架制定原則》中特別強(qiáng)調(diào)了限額在傳導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)偏好方面的作用，要求應(yīng)將總體風(fēng)險(xiǎn)偏好分解到業(yè)務(wù)條線、法人實(shí)體、具體風(fēng)險(xiǎn)種類的限額。

A.董事會(huì)

B.監(jiān)事會(huì)

C.理事會(huì)

D.股東大會(huì)?【答案】CCI9A4B10H3N8B8S1HJ10Y1L1X10O6S5U10ZT8M1J7A6T9N9D366、下列關(guān)于資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的說法，錯(cuò)誤的是()。

A.“借短貸長”是最常見的資產(chǎn)負(fù)債期限錯(cuò)配情況

B.商業(yè)銀行必須隨時(shí)準(zhǔn)備應(yīng)付現(xiàn)金的巨額需求，特別是在每周的最后幾天、每月的最初幾日、每年的節(jié)假日

C.商業(yè)銀行對(duì)利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)

D.商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)的“借短貸長”的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)特點(diǎn)所引起的持有期缺口，是一種不可控性的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】DCL7E10T3S5C2V7K6HU1O10I4Q1W6P2S1ZN1C8I5Z4Q6G3L167、嚴(yán)格按照1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的規(guī)定，對(duì)商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對(duì)企業(yè)、個(gè)人的貸款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予()的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，個(gè)人住房抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為()。

A.100％；50％

B.50％；100％

C.60％；40％

D.40％；60％【答案】ACA8X9L10W10U4Q3J2HP8Y8K8V9N7P5Y5ZD3L5N2F2R2Z3K768、下列不屬于外部數(shù)據(jù)的是（）。

A.通過專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的數(shù)據(jù)

B.從各個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)中抽取的、與風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的數(shù)據(jù)信息

C.從稅務(wù)、海關(guān)、公共服務(wù)提供部門獲得的數(shù)據(jù)

D.從征信系統(tǒng)獲得的數(shù)據(jù)【答案】BCH7T6O2U6E5E1W9HJ1M1Y4J10U7J4G3ZB8O1F7T3Q4D3Z869、阿根廷2001--2002年發(fā)生了嚴(yán)重的金融危機(jī)，大量富人和中產(chǎn)階級(jí)基于對(duì)阿根廷前途的擔(dān)憂紛紛將資產(chǎn)轉(zhuǎn)移至國外或?qū)①Y產(chǎn)轉(zhuǎn)換為美元，這導(dǎo)致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布嚴(yán)格的資本凍結(jié)措施，包括凍結(jié)銀行存款。限制提取現(xiàn)金及限制兌換美元。這加劇了阿根廷社會(huì)的動(dòng)蕩。這說明（）的變動(dòng)引發(fā)了國別風(fēng)險(xiǎn)。

A.主權(quán)違約

B.銀行業(yè)危機(jī)

C.轉(zhuǎn)移事件

D.政治動(dòng)蕩【答案】CCI1W10F3C10G1F7W5HB3F1S6B6O4D6J4ZK1J3Y4D9G10B10T170、巴塞爾委員會(huì)將內(nèi)部控制過程的主要目標(biāo)概括的三個(gè)方面不包括（）。

A.員工管理

B.效率與效益

C.財(cái)務(wù)與管理信息的可靠性、完整性和及時(shí)性

D.遵守法律及管理?xiàng)l例的情況【答案】ACO2I3E8G2A5P7X2HA1F5S5E10N8B9Q10ZI6K2S9X6O6Z2Q671、商業(yè)銀行對(duì)客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估大致經(jīng)歷了三個(gè)主要發(fā)展階段，包括（）

A.專家判斷法，打分卡模型，違約概率模型

B.專家判斷法，評(píng)級(jí)模型，違約概率模型

C.專家判斷法，信用評(píng)分模型，違約概率模型

D.人工分析法，評(píng)級(jí)模板，打分卡模型【答案】CCV2O2T9Y7X8M8B9HT9C2A8W6Z4E7G4ZQ2W2F9J4B4Z7Y272、關(guān)于市場準(zhǔn)入的說法，不正確的是（）。

A.市場準(zhǔn)人是指監(jiān)管部門采取行政許可手段審查、批準(zhǔn)市場主體可以進(jìn)入某一領(lǐng)域并從事相關(guān)活動(dòng)的機(jī)制

B.機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入是指依據(jù)法定標(biāo)準(zhǔn)，批準(zhǔn)銀行機(jī)構(gòu)法人或其分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立

C.業(yè)務(wù)準(zhǔn)人是指按照營利性原則，批準(zhǔn)銀行機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)范圍和開辦新的業(yè)務(wù)品種

D.高級(jí)管理人員的準(zhǔn)人，是指對(duì)銀行機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員任職資格的核準(zhǔn)或認(rèn)可【答案】CCN1K9J10J10D10Y9O3HA1Q1K3N4V9U7G8ZS8N9B7X2T8D7N473、商業(yè)銀行通過假設(shè)自身3個(gè)月的收益率變化增加／減少20％的情況進(jìn)行流動(dòng)性測算，以確保商業(yè)銀行儲(chǔ)備足夠的流動(dòng)性來應(yīng)付可能出現(xiàn)的各種極端狀況的方法屬于（）。

A.敏感性分析

B.情景分析

C.信號(hào)分析

D.壓力測試【答案】DCQ1I6W6N3S4Y6Z8HO3U7N6X6Y9Z8B7ZS9M8F3F7M9M4Z374、在商業(yè)銀行所面臨的下列風(fēng)險(xiǎn)類別中，最具有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征的是（）

A.市場風(fēng)險(xiǎn)

B.信用風(fēng)險(xiǎn)

C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

D.操作風(fēng)險(xiǎn)【答案】ACU7A10E5O3M10M9N7HI9E1C10T9D4E8Q4ZL8T9U5K3V10Q1O175、下列說法正確的是（）。

A.董事會(huì)負(fù)責(zé)制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風(fēng)險(xiǎn)管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程

B.高級(jí)管理層承擔(dān)對(duì)市場風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任

C.監(jiān)事會(huì)只監(jiān)督董事會(huì)在市場風(fēng)險(xiǎn)管理方面的履職情況

D.市場風(fēng)險(xiǎn)管理部門相對(duì)于業(yè)務(wù)經(jīng)營部門的獨(dú)立性是建設(shè)市場風(fēng)險(xiǎn)管理體系的關(guān)鍵【答案】DCI8F6U9X8I7X10V1HH8O2K10W10X1J4C6ZA6F5O9Z5U2L4E976、新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是指商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別確定風(fēng)險(xiǎn)類型和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的基礎(chǔ)上，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)出現(xiàn)的可能性和后果進(jìn)行評(píng)估，衡量確定產(chǎn)品（）的過程。

A.風(fēng)險(xiǎn)事件

B.風(fēng)險(xiǎn)結(jié)果

C.風(fēng)險(xiǎn)類型

D.風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)【答案】DCD6A9N7H5Q9W3O10HP7K3A5P7Q7W4F4ZC6Y9G10T6P5Z8I477、假如一家銀行的外匯敞口頭寸為：日元多頭150，馬克多頭400，英鎊多頭250，法郎空頭120。美元空頭480。則用累計(jì)總敞口頭寸法計(jì)算的總外匯敝口頭寸為（）。

A.400

B.600

C.1400

D.1700【答案】CCB9D10N1C5P9E7I4HY10T7H10T10W6Q1J5ZL10A6E7P3M10M5H678、商業(yè)銀行采用（）計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的，貸款損失準(zhǔn)備缺口是指商業(yè)銀行實(shí)際計(jì)提的貸款損失準(zhǔn)備低于預(yù)期損失的部分。

A.內(nèi)部模型法

B.權(quán)重法

C.內(nèi)部評(píng)級(jí)法

D.高級(jí)計(jì)量法【答案】BCS7L2U2H3S10V10S5HG1Z9I5A5G8S9O6ZG8Q9O6O1S9X3W979、下列關(guān)于有效的風(fēng)險(xiǎn)偏好聲明原則的說法中，錯(cuò)誤的是（）。

A.能夠通過情景分析和壓力測試，確保銀行理解什么事件可能會(huì)使銀行超出風(fēng)險(xiǎn)偏好

B.定性陳述要清晰闡明接受或規(guī)避某類風(fēng)險(xiǎn)的誘因.確定某種形式的界限或指標(biāo)以便監(jiān)測這類風(fēng)險(xiǎn)

C.應(yīng)為每類實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)和總體風(fēng)險(xiǎn)確定能夠接受的平均風(fēng)險(xiǎn)水平

D.與銀行長短期戰(zhàn)略規(guī)劃、資本規(guī)劃、財(cái)務(wù)規(guī)劃、薪酬機(jī)制相關(guān)聯(lián)【答案】CCA5O8W5J9A2B10H3HD3Q10Q9O4N7K3O2ZA2X4K5F9Q3H7C1080、某商業(yè)銀行選取過去250天的歷史數(shù)據(jù)計(jì)算交易賬戶的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）值為780萬元人民幣，置信水平為99％，持有期為1天。則該銀行在未來250個(gè)交易日內(nèi)，預(yù)期會(huì)有（）天交易賬戶的損失超過780萬元。

A.2.5

B.3.5

C.2

D.3【答案】ACL6N3V10B3L3J4T7HW1A3W9R7K4Q5Y7ZH1Y9C4H9S1Z4D281、關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)度量中的VaR，下列說法不正確的是（）。

A.VaR是指在一定的持有期△t內(nèi)和給定的置信水平x％下，利率、匯率等市場風(fēng)險(xiǎn)因子發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或金融機(jī)構(gòu)造成的潛在最大損失

B.在VaR的定義中，有兩個(gè)重要參數(shù)——持有期△t和預(yù)測損失水平卸，任何VaR只有在給定這兩個(gè)參數(shù)的情況下才會(huì)有意義

C.△p為金融資產(chǎn)在持有期△t內(nèi)的損失

D.該方法完全是一種基于統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ)上的風(fēng)險(xiǎn)度量技術(shù)【答案】BCS8F3B5I6G2R6R6HT6N6E9E4L5X4J4ZX3T10D5K5K5C3F582、商業(yè)銀行的（）有權(quán)制定風(fēng)險(xiǎn)管理策略，并決定采取何種有效措施來控制商業(yè)銀行的整體或重大風(fēng)險(xiǎn)。

A.高級(jí)管理層

B.風(fēng)險(xiǎn)管理部門

C.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

D.業(yè)務(wù)部門【答案】CCJ1N4Z3K5O4X7V7HR6V5D9W8V1H3Q7ZD2Q4R7L9Z4M8M483、商業(yè)銀行在進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評(píng)估（RCSA）時(shí)，針對(duì)經(jīng)營管理過程中本身所具有的風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)施了旨在改變風(fēng)險(xiǎn)可能性和影響強(qiáng)度的管理控制活動(dòng)后，仍然保留的那部分風(fēng)險(xiǎn)是（）

A.固有風(fēng)險(xiǎn)

B.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

C.剩余風(fēng)險(xiǎn)

D.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】CCG1U1H2O4C1I7W8HN1Y7Z1C7P1L7P9ZM4B10H6I9B7P1G784、新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理在商業(yè)銀行統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)管理框架下進(jìn)行，是全面風(fēng)險(xiǎn)管理的重要工作內(nèi)容這是指（?）。

A.全面性原則

B.統(tǒng)一性原則

C.統(tǒng)籌性原則

D.適應(yīng)性原則?【答案】BCT8Y10E1U7S4A4B7HP7X9S4D8H4T4L1ZH9N2D1C8A8E10T885、商業(yè)銀行管理信息科技運(yùn)行時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格控制第三方人員進(jìn)入安全區(qū)域，如確需進(jìn)入應(yīng)得到適當(dāng)?shù)呐鷾?zhǔn)，（）。

A.其活動(dòng)也應(yīng)受到監(jiān)控

B.其活動(dòng)在必要時(shí)才受到監(jiān)控

C.其活動(dòng)不會(huì)受到監(jiān)控

D.如有工作人員陪同其活動(dòng)不會(huì)受到監(jiān)控【答案】ACP5S8S10M1A7S5G8HL8O7N3I6J8A3D7ZF6B3S10L6G6H1I586、大量存款人的擠兌行為可能會(huì)導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨（）危機(jī)。

A.流動(dòng)性

B.操作

C.法律

D.戰(zhàn)略【答案】ACE5M3F6M4W3G4Z3HG8I4N9Q6Y6C10Y8ZF4S6E9C4E3T7V787、（）負(fù)責(zé)建立識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測并控制風(fēng)險(xiǎn)的程序和措施。

A.董事會(huì)

B.監(jiān)事會(huì)

C.股東大會(huì)

D.高級(jí)管理層【答案】DCH3P9Y8O6F5M8G10HK2I10J3G5T2K3Z6ZB1X4U4I10S7L10I388、在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，在正常市場條件下，僅應(yīng)用現(xiàn)金流分析，其分析結(jié)果準(zhǔn)確度相對(duì)較高的為下列哪項(xiàng)？（）

A.某國有銀行市級(jí)分行，資產(chǎn)100億元，全牌照業(yè)務(wù)，預(yù)測期限60天

B.某農(nóng)村信用社，資產(chǎn)2億元，主營存款業(yè)務(wù)，預(yù)測期限30天

C.某村鎮(zhèn)銀行，資產(chǎn)5億元，主營存款、小額貸款業(yè)務(wù)，預(yù)測期限90天

D.某城市商業(yè)銀行，資產(chǎn)20億元，全牌照業(yè)務(wù)，預(yù)測期限180天【答案】BCN6T9L8A4R9L5R7HJ9G8A6D9E1D4L5ZL2J2I1O8A5D6T689、一家銀行的外匯敞口頭寸如下：日元多頭100，澳大利亞元多頭200，英鎊多頭150，瑞士法郎空頭120，歐元空頭280。用累計(jì)總敞口頭寸法計(jì)算的總外匯敞口頭寸為（）。

A.200

B.400

C.800

D.850【答案】DCC10V7Y5X1X7U4U2HP6O1L9K10G10M1J6ZD1Y5B5V9W8U2E890、單一法人客戶的財(cái)務(wù)狀況分析中財(cái)務(wù)報(bào)表分析主要是對(duì)（）進(jìn)行分析。

A.資產(chǎn)負(fù)債表和損益表

B.財(cái)務(wù)報(bào)表和損益表

C.財(cái)務(wù)報(bào)表和資產(chǎn)負(fù)債表

D.資產(chǎn)負(fù)債表和現(xiàn)金流量表【答案】ACG4T6F8R1C8B7W2HL3F4Y10L9Q5X9S9ZH4T6B7B7U5E10I391、（）是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對(duì)商業(yè)銀行負(fù)面評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。

A.操作風(fēng)險(xiǎn)

B.國家風(fēng)險(xiǎn)

C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

D.法律風(fēng)險(xiǎn)【答案】CCR6S9C10W9Q8B5X3HQ8B5M10G7B10X5W7ZX4M10C3C1G6H9V292、在商業(yè)銀行所面臨的下列風(fēng)險(xiǎn)類別中，最具有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征的是（）。

A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

B.市場風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)

D.信用風(fēng)險(xiǎn)【答案】BCG5Z3A8B8F2Z2J8HS5H8M8H1O4N4X4ZS2O4L1G1A1T2P993、在資本供給方面，一般情況下應(yīng)以（）合格標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)，適當(dāng)考慮可以使用的資本工具等確定。

A.賬面資本

B.監(jiān)管資本

C.經(jīng)濟(jì)資本

D.實(shí)收資本【答案】BCX3A10H7G3T8S10T3HU8L9F8V6Y7Y9B5ZV9F3K10M10F4L3Y1094、在風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，通常將（）作為刻畫風(fēng)險(xiǎn)的重要指標(biāo)。

A.方差

B.標(biāo)準(zhǔn)差

C.未來收益率

D.預(yù)期收益率【答案】BCG3G5Y10H9D5Y6I9HP7X1K1D6W8I5D4ZJ5O2S7K3S6B8N995、以下不屬于商業(yè)銀行可能面對(duì)的市場條件的是()。

A.異常

B.正常

C.最好

D.最壞【答案】ACL1C5K4B2E1R3H8HU2O7P8R5Z10P3J5ZX5Q8D9Q10X8E8M696、下列關(guān)于《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》中的系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為（?）。

A.5%

B.1%

C.6%

D.8%?【答案】BCJ4E10Y10D4M9H5K3HC3O3V5X8D5A10I8ZG1R8L7N4T1G9I697、壓力測試是一種以______為主的風(fēng)險(xiǎn)分析方法，測算商業(yè)銀行在假定遇到極端不利的______事件情況下可能發(fā)生的損失。（）

A.定量分析；小概率

B.定量分析；大概率

C.定性分析；小概率

D.定性分析；大概率【答案】ACH3O9L4P7X6V5J7HT4X2N6T8Y10Y8Q10ZF3V2Q8Y6I5E7Q898、客戶信用評(píng)級(jí)中，違約概率的估計(jì)包括（）。

A.單一借款人的違約概率和某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率

B.單一借款人的違約頻率和該借款人所有債項(xiàng)的違約頻率

C.某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項(xiàng)的違約概率

D.單一借款人的違約頻率和某一信用等級(jí)所有借款人的違約頻率【答案】ACI7P8H10W9Z3L3K4HI10C3J5Y4B6H3J9ZD5Z1R1M9U2O3O499、巴塞爾委員會(huì)將內(nèi)部控制過程的主要目標(biāo)概括的三個(gè)方面不包括（）。

A.員工管理

B.效率與效益

C.財(cái)務(wù)與管理信息的可靠性、完整性和及時(shí)性

D.遵守法律及管理?xiàng)l例的情況【答案】ACG3A10U8T6W7B9P8HH4N5O2B3V8N6B10ZO9B6F6S7K3L10I6100、以下不屬于個(gè)人信貸業(yè)務(wù)的是（）。

A.個(gè)人住房按揭貸款

B.個(gè)人大額耐用消費(fèi)品貸款

C.汽車貸款

D.個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營貸款【答案】CCH2G3I7X2T3A9I9HO7D7A6Z7J10A6X6ZM5D1T10S8R10Q5W4101、缺口分析作為市場風(fēng)險(xiǎn)的重要計(jì)量和分析方法，通常用來衡量商業(yè)銀行當(dāng)期收益對(duì)利率變動(dòng)的敏感性，側(cè)重點(diǎn)是分析（）。

A.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

B.期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)

C.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

D.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)【答案】ACL1K9K7J3E4L4G6HI4T6T4R4C3J9O4ZL4U9X5G7J9L8W6102、商業(yè)銀行A向公司M發(fā)放了1000萬元的1年期貸款，質(zhì)押物為市場評(píng)估價(jià)值為1200萬元的債權(quán)。公司M的違約概率為2％，1200萬元債權(quán)在99％的置信水平下，1年VaR為200萬元。假定公司M的經(jīng)營狀況不受利率變動(dòng)的影響，則銀行A無法全額收回該筆貸款本金的概率為（??）。

A.2％

B.0.02％

C.1％

D.0.2％【答案】BCK9X2G4M8U3T3L4HU6Z9Z5M10H7B4K1ZJ6C4G7N8H3V10Z8103、資產(chǎn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差越大，表明資產(chǎn)收益率波動(dòng)性越（）。

A.穩(wěn)定

B.小

C.大

D.有規(guī)律【答案】CCT6O8Z6B9M3F5W9HK1V4H1I7Q9D5W4ZC1L4N3Z10G3Z7P10104、下列不屬于商業(yè)銀行資本充足率壓力測試框架的是（）。

A.情景選擇

B.定量壓力測試

C.資本規(guī)劃

D.定性壓力測試及管理行動(dòng)【答案】CCE4V9Y6V7W10A7J5HI4Z7J9H8N5E2M9ZQ5I8E1W4M8L4X2105、客戶信用評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行對(duì)客戶______的計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶______的大小。（）

A.收入水平和償債能力；違約風(fēng)險(xiǎn)

B.收入水平和償債能力；道德風(fēng)險(xiǎn)

C.償債能力和償還意愿；道德風(fēng)險(xiǎn)

D.償債能力和償還意愿；違約風(fēng)險(xiǎn)【答案】DCQ10F7K7V9G3W5P6HH3P3H10T6T7D6R6ZT8O5R9N3Y10L4S5106、（）是銀行宏觀審慎監(jiān)管的核心。

A.市場準(zhǔn)入

B.資本監(jiān)管

C.監(jiān)督檢查

D.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)【答案】BCJ7E9V4A9X10X7X5HS9J1Z8Z9G6C1X4ZJ5D8Z7H7R6C1C6107、當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸）時(shí)，即出現(xiàn)（）。

A.資產(chǎn)敏感性缺口

B.凈缺口

C.資產(chǎn)缺口

D.負(fù)債敏感性缺口【答案】DCX9T7I2X3I3K10H9HG3O5X9T8Z9J10S3ZC3U7L4A5J5Q9U1108、風(fēng)險(xiǎn)限額管理不包括（）環(huán)節(jié)。

A.風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)定

B.風(fēng)險(xiǎn)限額監(jiān)測

C.超限額處理

D.風(fēng)險(xiǎn)限額識(shí)別【答案】DCQ7X10D9N7L1O3F5HY2X10T6Z10N4U6A4ZC7R7R2D8M6M1O2109、下列不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)的是（）。

A.具體性

B.分散性

C.差異性

D.周期性【答案】DCN1E4Q10H3E9R2J5HT10M3X10O8Y3R9M8ZY8D9A7K7R9N6B5110、下列各項(xiàng)中，不屬于抵押合同應(yīng)詳細(xì)記載的內(nèi)容的是（）。

A.抵押品名稱

B.抵押品的質(zhì)量

C.被擔(dān)保的主債權(quán)種類

D.抵押物移交的時(shí)間【答案】DCY2K10V2Y7V5Z10U6HH10W4E5X6F7V1F6ZZ1X2Q7X1I9T8I2111、電腦“千年蟲”的風(fēng)險(xiǎn)，使世界各地的商業(yè)銀行為此支付了巨額費(fèi)用。這一風(fēng)險(xiǎn)屬于（）引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。

A.外部事件

B.人員因素

C.系統(tǒng)缺陷

D.內(nèi)部流程【答案】CCC2D8K7P10F10U7B3HK10O4Q5Y10F6Q10O10ZU7A4O8I1L2J10N8112、壓力情景應(yīng)充分體現(xiàn)銀行的特征是（）。

A.經(jīng)營和收益

B.經(jīng)營和風(fēng)險(xiǎn)

C.經(jīng)營和管理

D.風(fēng)險(xiǎn)和收益【答案】BCM5W3H3O4N6I4L8HO4G7M10X10S9M5O1ZL8S3F10F10C9I5V2113、關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)度量中的VaR，下列說法不正確的是（）。

A.VaR是指在一定的持有期△t內(nèi)和給定的置信水平x％下，利率、匯率等市場風(fēng)險(xiǎn)因子發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或金融機(jī)構(gòu)造成的潛在最大損失

B.在VaR的定義中，有兩個(gè)重要參數(shù)——持有期△t和預(yù)測損失水平卸，任何VaR只有在給定這兩個(gè)參數(shù)的情況下才會(huì)有意義

C.△p為金融資產(chǎn)在持有期△t內(nèi)的損失

D.該方法完全是一種基于統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ)上的風(fēng)險(xiǎn)度量技術(shù)【答案】BCL8E8R3Q6U10R2O7HF1D5O6Y5P8H9P2ZB4T6A4B5J1H7P9114、()應(yīng)定期向信息科技管理委員會(huì)提交重大信息科技項(xiàng)目的進(jìn)度報(bào)告，由其進(jìn)行審核，進(jìn)度報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括計(jì)劃的重大變更、關(guān)鍵人員或供應(yīng)商的變更以及主要費(fèi)用支出情況。

A.高級(jí)管理層

B.業(yè)務(wù)部門

C.項(xiàng)目實(shí)施部門

D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門【答案】CCH9W6L8U8V7K6K8HT4D7U7D4U8X5S5ZM3E4K5C4U8S1A7115、在商業(yè)銀行所面臨的下列風(fēng)險(xiǎn)類別中，最具有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征的是（）

A.市場風(fēng)險(xiǎn)

B.信用風(fēng)險(xiǎn)

C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

D.操作風(fēng)險(xiǎn)【答案】ACT2R2E7P6P1U5D1HM10X5T8B2J6D10U3ZM6S3B4C10Q3W10K8116、行為風(fēng)險(xiǎn)的定義把______放在了核心位置，體現(xiàn)了______的風(fēng)險(xiǎn)管理理念。（）

A.金融機(jī)構(gòu)利益，以金融機(jī)構(gòu)為核心

B.金融機(jī)構(gòu)利益，以客戶為核心

C.消費(fèi)者利益，以金融機(jī)構(gòu)為核心

D.消費(fèi)者利益，以客戶為核心【答案】DCW2O3C5H2W3M6Q8HT3Q1F3U9Y8L1F9ZY10J9L8Q2N7R4M9117、下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)增加值(EVA)的表達(dá)式，不正確的是（）。

A.EVA=稅后凈利潤-資本成本

B.EVA=稅后凈利潤-經(jīng)濟(jì)資本×資本預(yù)期收益率

C.EVA=(資本金收益率-資本預(yù)期收益率)×經(jīng)濟(jì)資本

D.EVA=(經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率-資本預(yù)期收益率)×經(jīng)濟(jì)資本【答案】CCU8X6S7X9T9G8Z3HD8H7R9U5Y8M3F6ZR8V3W10L9K6S9M7118、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式經(jīng)歷的四個(gè)發(fā)展階段的說法，不正確的是()。

A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理，強(qiáng)調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性

B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動(dòng)負(fù)債變?yōu)楸粍?dòng)負(fù)債

C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對(duì)資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)互相替換和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)控制

D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，金融學(xué)、數(shù)學(xué)、概率統(tǒng)計(jì)等一系列知識(shí)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理【答案】BCR4K6D9O8L4Y6G5HX2H1V7X5G3G3M2ZV1H6D9G3I7U3P7119、從風(fēng)險(xiǎn)管理角度劃分,商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)損失通常為（）。

A.實(shí)際損失、機(jī)會(huì)成本/損失、非預(yù)期損失

B.實(shí)際損失、無形損失、災(zāi)難性損失

C.預(yù)期損失、實(shí)際損失、災(zāi)難性損失

D.預(yù)期損失、非預(yù)期損失、災(zāi)難性損失【答案】DCU1B7U2K9Z1V7M10HB10B1W3L10K4D4X7ZH9M6O7D8P4A7F1120、下列屬于內(nèi)部控制第二類目標(biāo)的是（）。

A.編制可靠的公開發(fā)布的財(cái)務(wù)報(bào)表

B.涉及對(duì)于企業(yè)所適用的法律及法規(guī)的遵循

C.業(yè)績和盈利目標(biāo)

D.資源的安全性【答案】ACG4A8K7F6U3H4Q4HM7P7A3L7W1J3O2ZU1D1W3P3P6O10R6121、某一國家或地區(qū)的還款能力出現(xiàn)明顯問題，對(duì)該國家或地區(qū)的貸款本息或投資可能會(huì)造成一定損失，這種狀況應(yīng)當(dāng)劃分為（）。

A.較低國別風(fēng)險(xiǎn)

B.低國別風(fēng)險(xiǎn)

C.較高國別風(fēng)險(xiǎn)

D.中等國別風(fēng)險(xiǎn)【答案】DCL1P3E9J3R6Q1H10HR3C7P2V10V10V3H3ZU3N5O8U5Q1R6Y9122、金融衍生產(chǎn)品、金融工程等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理，這屬于商業(yè)銀行()。

A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段【答案】DCS4F3B6V3Q8Z9B1HX1P3P1V2R2B5I6ZV2Q5Q8Q7N4M7R7123、與單一法人客戶相比，()不是集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)具有的特征。

A.財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性較好

B.連環(huán)擔(dān)保普遍

C.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高

D.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和貸后管理難度大【答案】ACZ10L9I2Z9E1L6P8HC5E1U10O2W7L1M10ZT3N2J7E10S7K10G3124、商業(yè)銀行的內(nèi)部控制體系的要素不包括（）。

A.控制活動(dòng)

B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

C.內(nèi)部監(jiān)督

D.信息與溝通【答案】BCQ2L1H10E4N2P1L9HR7Q7Y6G4Y3M8E10ZO4V3F9H5S10K8L5125、商業(yè)銀行在使用內(nèi)部評(píng)級(jí)法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，（??）不屬于合格信用緩釋工具。

A.黃金

B.上市公司發(fā)行的企業(yè)債券

C.商業(yè)銀行承兌的匯票

D.人民銀行發(fā)行的票據(jù)【答案】BCU7U9D4J7C8O3O8HH4V2H4X2U7L9P2ZZ3S3W7S6S9E9U2126、資產(chǎn)的流動(dòng)性，主要表現(xiàn)為銀行資產(chǎn)的變現(xiàn)能力及成本，資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強(qiáng)，所付成本越低，則流動(dòng)性越（）。

A.弱

B.強(qiáng)

C.沒有影響

D.有影響，但不確定【答案】BCN1H6R3O2R1O2D1HC9V8N9O10S1D3V5ZY9U10T6K9Y9E6N1127、商業(yè)銀行采用信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法時(shí)，除了回購類交易的有效期限是0.5年外，其他非零售風(fēng)險(xiǎn)暴露的有效期限是（）年。

A.3

B.2

C.2.5

D.5【答案】CCK3P3G6T1D3E4D9HA3A2Z4N9W3V1M1ZQ10H6R6L10B2T1E9128、假設(shè)某銀行貸款客戶優(yōu)良且需求量大，但存款業(yè)務(wù)一直徘徊不前，資產(chǎn)中貸款比重很高，債券投資等資金業(yè)務(wù)比重較低。該行預(yù)計(jì)，為滿足貸款需求，未來三年內(nèi)將有上百億元的資金缺口。為解決這項(xiàng)長期資金缺口問題，下列最恰當(dāng)?shù)姆桨甘牵ǎ?/p>

A.向人民銀行再貼現(xiàn)

B.拆入資金

C.發(fā)行銀行債券

D.用自有債券進(jìn)行回購【答案】CCL9P9Y3I3P4Q10M9HO9K7P4L4C1Q4I6ZT8C9O1V7Y4W2K2129、巴塞爾協(xié)議Ⅲ為不同類型風(fēng)險(xiǎn)因子設(shè)置了不同的流動(dòng)性期限，其中不包括（）。

A.10天

B.20天

C.30天

D.40天【答案】CCF1D6T10V10T2G9G8HZ7I3F6O8S1H1I9ZE2S3Z1D8B8X9L4130、市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量管理報(bào)告不存在（）。

A.月報(bào)

B.季報(bào)

C.半年報(bào)

D.年報(bào)【答案】ACV8X2L5Z2W7X4N4HU3X1L6M1O4E8A3ZK1F7H2A7Q1N1F3131、下列不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)可以考慮重新設(shè)定限額的是（）。

A.經(jīng)濟(jì)和市場狀況的較大變動(dòng)

B.新的監(jiān)管機(jī)構(gòu)的建議

C.年度進(jìn)行業(yè)務(wù)計(jì)劃和預(yù)算

D.授信集中度限額變化【答案】DCF7D3Q5J10C2F2D5HY8T2F2A5H10N9V2ZV2E8K5O10L4S1F5132、假設(shè)某商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)總額為300億元，若所有借款人的違約概率都是2%，違約回收率為30%，則該商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是（）億元。

A.6

B.4.2

C.9

D.1.8【答案】BCZ6I5X3J9P5L10L5HE6C9Y4C2R3Y4B4ZN7H9L3K6M1K7C3133、商業(yè)銀行可以采用流動(dòng)性比率法評(píng)估自身的流動(dòng)性狀況。下列關(guān)于流動(dòng)性比率法的描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.我國《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行流動(dòng)性比例不低于25%

B.商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)督要求和內(nèi)部管理規(guī)定，制定各類資產(chǎn)的合理比率指標(biāo)

C.我國《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行流動(dòng)性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于150%

D.商業(yè)銀行可根據(jù)自身業(yè)務(wù)規(guī)模和特色設(shè)定多種流動(dòng)性比率/指標(biāo)，滿足流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的需要【答案】CCO3A3S6H4I5U6O1HS3V6D3U9Y5N10A9ZT5R6J9G8V2U3S8134、2006年()提出一系列風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，使得商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式發(fā)生了本質(zhì)變化。

A.《巴塞爾新資本協(xié)議》

B.《資本協(xié)議市場風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定》

C.《國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39號(hào)》

D.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》【答案】ACN9U1G2H10Q10K7S3HB5B7A9X6X4W8S10ZE1N6X9B3H7O3A2135、下列指標(biāo)不屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好收益類指標(biāo)的是（）。

A.每股收益增長率

B.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益

C.收益波動(dòng)率

D.資本充足率【答案】DCO1M2X7T9P2T4J7HL2Y5O6Z8H1B6K9ZT7Q10F6I4X2H3L6136、風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是（）。

A.消除風(fēng)險(xiǎn)

B.實(shí)現(xiàn)收益最大化

C.實(shí)現(xiàn)收益和風(fēng)險(xiǎn)的平衡

D.增加風(fēng)險(xiǎn)【答案】CCS10H6Y1S5M1F1V1HC5F9S8R4Z2V10B1ZX8Z9D2M7R3V10A1137、商業(yè)銀行對(duì)小企業(yè)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)分析時(shí)，下列一般不屬于小企業(yè)特征的是（）。

A.小企業(yè)公司治理受股東影響較大

B.小企業(yè)的財(cái)務(wù)真實(shí)性比較難以把握

C.小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營受市場的影響較大

D.小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)相對(duì)平穩(wěn)【答案】DCN8E7C5A5V5F7N10HK6L2H3P10E3K9S1ZE10K4F5W3E9U9Q6138、由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)是（）。

A.操作風(fēng)險(xiǎn)

B.國家風(fēng)險(xiǎn)

C.市場風(fēng)險(xiǎn)

D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】ACF8I8M4Z3N3K7O9HR10Z1E1H7R4Q9I5ZH4N7X3K2O1R5M10139、關(guān)于資本轉(zhuǎn)換因子，下列說法錯(cuò)誤的是（）。

A.資本轉(zhuǎn)換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在該組合的計(jì)劃授信的風(fēng)險(xiǎn)

B.某組合風(fēng)險(xiǎn)越大，其資本轉(zhuǎn)換因子越高

C.同樣的資本，風(fēng)險(xiǎn)越高的組合計(jì)劃的授信額越高

D.通過資本轉(zhuǎn)換因子，可將以資本表示的組合限額轉(zhuǎn)換為以計(jì)劃授信額表示的組合限額【答案】CCQ10W7W4M6G4Q6L4HH1U10S9O3X4F5E3ZL7F9Z4U4F8H1Z3140、下列說法正確的是（）。

A.累計(jì)總敞口頭寸法和凈總敞口頭寸法均比較保守

B.累計(jì)總敞口頭寸法比較保守，凈總敞口頭寸法較為激進(jìn)

C.累計(jì)總敞口頭寸法較為激進(jìn)，凈總敞口頭寸法比較保守

D.累計(jì)總敞口頭寸法和凈總敞口頭寸法均較為激進(jìn)【答案】BCW6B7V4N1T5W6K6HV6J7T4K10F3S2U5ZY6K6X8U10G8P4W5141、下列不屬于市場準(zhǔn)入應(yīng)遵循的原則的是（）。

A.依法

B.公開

C.便民

D.效率【答案】ACQ8R10T10H3V5F8J7HM5H2N3Y10N3Y6A4ZQ6Y1G10J7S6H9A9142、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》加強(qiáng)了對(duì)商業(yè)銀行（）信息披露要求。

A.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告

B.年度重大事項(xiàng)

C.資本計(jì)量和管理

D.公司治理情況【答案】CCF2D10Y7C1V4F7S10HV10Y5G9D7D8J9N10ZG10J9F8K4V5U3D4143、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說法．正確的是（）。

A.對(duì)大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款并不是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來源。

B.信用風(fēng)險(xiǎn)只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中

C.對(duì)衍生產(chǎn)品而言，對(duì)手違約造成的損失雖然會(huì)小于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值，但由于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值通常十分巨大，因此潛在的風(fēng)險(xiǎn)損失不容忽視

D.從投資組合角度出發(fā)，交易對(duì)手的信用級(jí)別下降不會(huì)給投資組合帶來損失【答案】CCS6I7Z10H7D8P1R10HU6P10Q6M9V8Q5J1ZI2M9X3U5Z6E6Y6144、甲、乙兩家企業(yè)均為某商業(yè)銀行的客戶，甲的信用評(píng)級(jí)低于乙，在其他條件相同的情況下，商業(yè)銀行為甲設(shè)定的貸款利率高于為乙設(shè)定的貸款利率，這種風(fēng)險(xiǎn)管理的方法屬于（）

A.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

C.風(fēng)險(xiǎn)分散

D.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖【答案】ACZ4R10J4T5J7V3T3HO4D9B7W4S6J2U3ZE4A6M7J1M3S4M3145、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系，說法不正確的是()。

A.承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動(dòng)力

B.風(fēng)險(xiǎn)管理不能從根本上改變商業(yè)銀行的經(jīng)營模式，即從傳統(tǒng)上片面追求擴(kuò)大規(guī)模、增加利潤的粗放經(jīng)營模式，向風(fēng)險(xiǎn)與收益相匹配的精細(xì)化管理模式轉(zhuǎn)變等

C.風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)，并有效管理金融資產(chǎn)和業(yè)務(wù)組合

D.健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行創(chuàng)造價(jià)值【答案】BCI5W4A2Z2D10H3O5HB4I10J6Q7B8U4O1ZG7I3B4K8A9T7D5146、風(fēng)險(xiǎn)分散策略的成本主要是()。

A.分散投資過程中增加的各項(xiàng)財(cái)務(wù)費(fèi)用

B.分散投資過程中增加的各項(xiàng)管理費(fèi)用

C.分散投資過程中增加的各項(xiàng)交易費(fèi)用

D.分散投資過程中可能造成的損失【答案】CCN8T8N9K9K9X8O3HV5E6D4R9H9Y9O4ZZ3X4I7X7F5A3P10147、商業(yè)銀行的審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)定期對(duì)市場風(fēng)險(xiǎn)管理體系各個(gè)組成部分和環(huán)節(jié)的準(zhǔn)確性、可靠性、充分性和有效性進(jìn)行獨(dú)立的審查和評(píng)價(jià)、審計(jì)的頻率為（）。

A.每三年一次

B.每兩年一次

C.至少每年一次

D.至少每兩年一次【答案】CCR1I10A5C6O9B7J7HR5U7A3E4D7D1L6ZZ7R5C2B8W9D2G2148、某商業(yè)銀行當(dāng)期信用評(píng)級(jí)為B級(jí)的借款人的違約概率（PD）是0.10，違約損失率（LGD）是0.50。假設(shè)該銀行當(dāng)期所有B級(jí)借款人的表內(nèi)外信貸總額為30億元人民幣，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（EAD）是20億元人民幣，則該銀行此類借款預(yù)期損失為（）億元。

A.0.8

B.4

C.1

D.3.2【答案】CCH1N1W9U3L8G8G10HI5J9K7I2P9M7W10ZD3G8P3B8F4I7B6149、資本充足率的定期壓力測試至少（）一次。

A.半年

B.一年

C.兩年

D.三年【答案】BCY2P1F8K7S3J8F5HJ7O5W1Z5D8B8C8ZH10I3J1P10U3F4O10150、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)通常表現(xiàn)為區(qū)域政策法規(guī)的重大變化、區(qū)域環(huán)境的惡化以及區(qū)域內(nèi)部經(jīng)營管理水平下降、區(qū)域信貸資產(chǎn)質(zhì)量惡化等。下列各項(xiàng)不屬于區(qū)域政策法規(guī)的重大變化中的相關(guān)警示信號(hào)的是（）。

A.地方政府為吸引企業(yè)投資，不惜一切代價(jià)，提供優(yōu)惠條件

B.區(qū)域產(chǎn)業(yè)集中度高，區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)衰退

C.區(qū)域內(nèi)某產(chǎn)業(yè)集中度高，而該產(chǎn)業(yè)受到國家宏觀調(diào)控

D.區(qū)域法律法規(guī)明顯調(diào)整【答案】BCI3Z2D2B6G8R7L2HV2A1D6T4A3O3U4ZL10R6W7G9U2T6K5151、壓力測試主要采用敏感性分析和()。

A.制作數(shù)據(jù)清單

B.情景分析方法

C.失誤樹分析法

D.專家調(diào)查分析法【答案】BCR1O3T10Y9B3C6R3HS4L2Q4S1O2E10N3ZC7I6O7L5Y9H9D4152、專家判斷法中與借款人有關(guān)的因素不包括()。

A.聲譽(yù)

B.杠桿

C.收益波動(dòng)性

D.經(jīng)濟(jì)周期【答案】DCC2Q3K10X3S8V4J10HE8Z2P1W9K8B9X7ZC7N5E4F3I4B2J3153、監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)于商業(yè)銀行數(shù)據(jù)靈活性的要求，不包括（）。

A.銀行生成的匯總風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)能夠滿足內(nèi)部需求以及監(jiān)管問詢的要求

B.銀行的數(shù)據(jù)加總流程能夠生成客制化數(shù)據(jù)，適應(yīng)監(jiān)管要求變化，適應(yīng)組織架構(gòu)變化和新業(yè)務(wù)

C.銀行應(yīng)該能夠獲取和匯總整個(gè)集團(tuán)的所有重要風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)

D.銀行生成的匯總風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)應(yīng)該有針對(duì)性地滿足壓力/危機(jī)情境下風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告的需要【答案】CCT9N2H7L9P9B1K1HF3G1K3B6F2A6Z2ZI5F3W2P5L7S2M6154、我國商業(yè)銀行之間的競爭日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產(chǎn)品/服務(wù)成本增加、產(chǎn)品/服務(wù)過剩的發(fā)展困局。為有效提升自身的長期競爭能力和優(yōu)勢，各商業(yè)銀行應(yīng)重視并強(qiáng)化（）的管理。

A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

B.信用風(fēng)險(xiǎn)

C.市場風(fēng)險(xiǎn)

D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)【答案】DCI4U9P10C1X6F9E7HB4E4O9J8Z3P9L3ZN5U2Q1M1Q2D10T10155、下列選項(xiàng)中，屬于違反用工法的是（）。

A.不良的業(yè)務(wù)或市場行為

B.咨詢業(yè)務(wù)

C.產(chǎn)品瑕疵

D.性別及種族歧視事件【答案】DCU5B8J3E9N4M5R1HL2W4H5Z5B7R3P8ZM7F6D10U1C1Z3O2156、下列不屬于單幣種敞口頭寸的是()。

A.即期凈敞口頭寸

B.遠(yuǎn)期凈敞El頭寸

C.總敞口頭寸

D.期權(quán)敞口頭寸【答案】CCV5G8U9Z7C7Z4O8HI3Z9Q6G5X3F5R2ZD10V5D5L8L1M6Y6157、高級(jí)計(jì)量法中較為推薦的幾種類型不包括（）。

A.打分卡法

B.損失分布法

C.內(nèi)部衡量法

D.外部衡量法【答案】DCJ2A3G4S4J9J1D10HB2G2B8A3R4I1L1ZN10Y1U3B7O5E8R4158、多年來國內(nèi)外銀行危機(jī)的慘痛教訓(xùn)反復(fù)證明，（）是最可能導(dǎo)致銀行危機(jī)的最主要原因。

A.銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新不足

B.銀行資產(chǎn)規(guī)模盲目擴(kuò)張

C.市場過度競爭

D.監(jiān)管不到位【答案】BCU3S6V7F1S4V3B10HZ1N4E6O8B5N5V3ZU8D5P10M6H1S2G5159、客戶信用評(píng)級(jí)是()對(duì)客戶償債能力和償債意愿的計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的大小。

A.商業(yè)銀行

B.專家

C.債務(wù)人

D.客戶【答案】ACI8G2F5D7F8R5C10HS10T5C7B4P10M6L2ZO4B4O5Q4W4G1Y4160、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》《商業(yè)銀行銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)管理指引》規(guī)定，下列不屬于交易賬簿中的金融工具和商品頭寸需滿足的條件的是（??）。

A.交易方面不受任何限制，可以隨時(shí)平盤

B.能夠進(jìn)行積極的管理

C.能夠準(zhǔn)確估值，且公允價(jià)值變動(dòng)不計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)

D.能夠完全對(duì)沖以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)【答案】CCD10D9U10U3W6P7Y8HM7F4C6A4D5S2Y4ZD1S5O10G8B1E6M8161、國際收支逆差與國際儲(chǔ)備之比超過（），說明風(fēng)險(xiǎn)較大。

A.80％

B.100％

C.120％

D.150％【答案】DCA6Y5H5V10L6L4I3HT3K4N6L10I7A4G1ZW6E10M10N7L5M7S10162、某商業(yè)銀行的核心資本為30億元，附屬資本為20億元，信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為500億元，市場風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)為4億元。依據(jù)我國《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》的規(guī)定，該商業(yè)銀行的資本充足率為（）。

A.9％

B.10％

C.12％

D.16％【答案】ACF9Y7U8E7K6E10S1HR10W9C4H3N10B5A8ZC8K4T3X9M9S5Y8163、從保護(hù)存款人利益和增強(qiáng)銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的核心功能是（）。

A.提供企業(yè)貸款

B.吸收損失

C.防止通貨膨脹

D.贏取利潤【答案】BCR3B3M4P10L1N10Q2HH5E8H7O3L1I10Z9ZH4K9W9I4B3C4X6164、假設(shè)購買某種彩票中獎(jiǎng)概率為0.5%,若中獎(jiǎng)，獎(jiǎng)金為10000元，若不中獎(jiǎng)，獎(jiǎng)金為0，不考慮購買彩票成本的條件下，則購買該彩票收益的期望值為（）

A.5000元

B.500元

C.5元

D.50元【答案】DCK2G4O1C4J9B4H3HT5L4P3P5P7W7K9ZF6I10G5N7U6Z3U4165、為規(guī)范監(jiān)管行為，檢驗(yàn)監(jiān)管工作成效，銀監(jiān)會(huì)提出了良好監(jiān)管的六條標(biāo)準(zhǔn)，以下（）不屬于監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。

A.促進(jìn)金融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新共同發(fā)展

B.對(duì)各類監(jiān)管設(shè)限要科學(xué)、合理，有所為，有所不為，減少一切不必要的限制

C.鼓勵(lì)公平競爭,反對(duì)無序競爭

D.維護(hù)公眾對(duì)銀行業(yè)的信心【答案】DCW3V2I3S8G1T5Z9HT4Z6Y2W6T1F3G4ZN8Z6U7W3J3X5W9166、假定目前市場上1年期零息國債的收益率為10％，1年期信用等級(jí)為B的零息債券的收益率為15．8％，且假定此類債券在發(fā)生違約的情況下，債券持有者本金或利息的回收率為0，則根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)原理，上述風(fēng)險(xiǎn)債券的違約概率約為（）。

A.2.5％

B.5％

C.10％

D.15％【答案】BCE4G8B3Y6E1R1E1HL3P5U1V5V8V3C3ZO6N3F2J9N7V4V3167、貸款分類與債項(xiàng)評(píng)級(jí)比較，錯(cuò)誤的是（）。

A.前者綜合考慮了客戶信用風(fēng)險(xiǎn)因素和債項(xiàng)交易損失因素

B.后者通常僅考慮影響債項(xiàng)交易損失的特定風(fēng)險(xiǎn)因素

C.前者主要用于貸前管理，更多地體現(xiàn)為貸前審批

D.后者可同時(shí)用于貸前審批、貸后管理【答案】CCX6K3Q4J6G3S8P2HT5Q9R6B6R4P8E3ZE10I7J6G8J4R2S4168、與單一法人客戶相比，()不是集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)具有的特征。

A.財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性較好

B.連環(huán)擔(dān)保普遍

C.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高

D.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和貸后管理難度大【答案】ACC9V5K6D10T6P6R3HI5J8I6N4E3E6F8ZK1T10A4R9C2M5Z2169、績效考評(píng)應(yīng)堅(jiān)持的原則是（）。

A.綜合平衡

B.激勵(lì)性

C.可靠性

D.安全與收益平衡【答案】