國(guó)家開(kāi)放大學(xué)電大《商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理》形考作業(yè)1-4參考答案

形考作業(yè)1一、名詞解釋(共32分，每題4分)要的銀行資本和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。巴塞爾委員會(huì)由來(lái)自13個(gè)國(guó)家的銀行監(jiān)管當(dāng)局的資本要求被稱為以風(fēng)險(xiǎn)為基礎(chǔ)的資本要求。1988年7月，頒布第一個(gè)準(zhǔn)則文件，稱"1988資本一致方針",又稱"巴塞爾協(xié)議"。主要目的是建立防止信用風(fēng)險(xiǎn)二、判斷正誤并說(shuō)明理由(共20分，每題4分)的最高限額。(×)5.吸收存款，是商業(yè)銀行最為重要的籌資活動(dòng)。(×)三、簡(jiǎn)答題(共28分，每題7分)則。答：②流動(dòng)性。流動(dòng)性一般是指商業(yè)銀行保持隨時(shí)能以適當(dāng)?shù)膬r(jià)格取得可用能夠?qū)崿F(xiàn)利潤(rùn)目標(biāo)的最大化；是商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的最終目標(biāo)。2.簡(jiǎn)述商業(yè)銀行的職能及其在社會(huì)經(jīng)濟(jì)中的地位。(1)作為經(jīng)營(yíng)貨幣信用業(yè)務(wù)的特殊企業(yè)，商業(yè)銀行在其業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，客觀上發(fā)揮著支付中介、信用中介、信用創(chuàng)造、金融服務(wù)等四個(gè)主要職能。(2)商業(yè)銀行在社會(huì)經(jīng)濟(jì)中的地位①商業(yè)銀行業(yè)務(wù)內(nèi)容的廣泛性，使得它成為整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的中樞②商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)活動(dòng)對(duì)整個(gè)貨幣供應(yīng)量具有重要的影響③商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)活動(dòng)直接影響著國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策的實(shí)施④商業(yè)銀行是國(guó)家調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)的重要部門⑤商業(yè)銀行是社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的信息中心3.商業(yè)銀行負(fù)債的特點(diǎn)是什么?其有哪些種類?(1)商業(yè)銀行負(fù)債的特點(diǎn)①可以用貨幣確定，也即數(shù)量必須能夠用貨幣來(lái)計(jì)量。②一定是現(xiàn)實(shí)存在且尚未了結(jié)，需要使用銀行資產(chǎn)或提供勞務(wù)進(jìn)行償還。那些雖已發(fā)生但已了結(jié)，或?qū)?lái)可能發(fā)生但尚未形成現(xiàn)實(shí)存在的經(jīng)濟(jì)義務(wù)不屬于銀③必須在償付后才能消失。(2)商業(yè)銀行負(fù)債的基本類型依據(jù)不同的劃分標(biāo)準(zhǔn)，銀行負(fù)債有不同的類型。常見(jiàn)的分類方式，是依據(jù)負(fù)(1)商業(yè)銀行資本的特點(diǎn)(2)商業(yè)銀行資本的作用2022年，中國(guó)人民銀行宣布對(duì)商業(yè)銀行和農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)等不再設(shè)置存利率市場(chǎng)化對(duì)中國(guó)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的長(zhǎng)期影響：(1)讓金融更好地支持實(shí)體。金融機(jī)構(gòu)采取了差異化的利率策略，可以降(2)增加金融機(jī)構(gòu)獲利能力。貸款利率市場(chǎng)化以后，一些金融機(jī)構(gòu)可能會(huì)(3)提高信貸質(zhì)量。貸款利率市場(chǎng)化之后，金融機(jī)構(gòu)會(huì)給優(yōu)質(zhì)客戶創(chuàng)造更信貸市場(chǎng)。(4)更有效地吸引閑置資金。利率市場(chǎng)化或再擇機(jī)有序放開(kāi)存款利率，存濟(jì)發(fā)展。(5)有利于信譽(yù)好的客戶。利率市場(chǎng)化后，銀行也更加嚴(yán)格審核貸款人的邁進(jìn)一步。(8)加速銀行升級(jí)。利率市場(chǎng)化，資產(chǎn)定價(jià)將更加透明，商業(yè)銀行利息差形考作業(yè)2一、名詞解釋(共32分，每題4分)的(期限為6個(gè)月至10年)遠(yuǎn)期匯票，以貼現(xiàn)方式無(wú)追索權(quán)地、售予出口商所二、判斷正誤并說(shuō)明理由(共20分，每題4分)三、簡(jiǎn)答題(共28分，每題7分)(1)狹義的表外業(yè)務(wù)一般是指創(chuàng)新的、有風(fēng)險(xiǎn)的表外業(yè)務(wù)，是未列入銀行資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)，但與銀行資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)的資產(chǎn)業(yè)務(wù)和負(fù)債業(yè)務(wù)聯(lián)系密切，并在一定條產(chǎn)業(yè)務(wù)和負(fù)債業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，也被稱為或有資產(chǎn)、或有負(fù)債(或有債權(quán)/債務(wù))。狹義的表外業(yè)務(wù)通常包括：①承諾業(yè)務(wù)②擔(dān)保業(yè)務(wù)③金融衍生工具④投資銀行業(yè)務(wù)。(2)廣義的表外業(yè)務(wù)既包括上述狹義的表外業(yè)務(wù)，也包括各種金融服務(wù)類業(yè)務(wù)(或：傳統(tǒng)的、服務(wù)性的中間業(yè)務(wù)),是指商業(yè)銀行所從事的所有不在銀行資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)反映的業(yè)務(wù)。2.試說(shuō)明商業(yè)銀行為什么要持有現(xiàn)金資產(chǎn)?商業(yè)銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)主要包括哪些類型?商業(yè)銀行持有現(xiàn)金資產(chǎn)的原因：(1)保持清償力的需要；(2)保持流動(dòng)性的需要。商業(yè)銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)主要類型：(1)庫(kù)存現(xiàn)金；(2)在中央銀行存款；(3)存放同業(yè)存款；(4)在途資金。征?答：(1)匯票的特點(diǎn)：①匯票是一種證實(shí)貨幣權(quán)利的金融工具；②匯票是具有(2)本票的特點(diǎn)：①本票是票據(jù)的一種，具有一切票據(jù)所共有的性質(zhì)；②(3)支票的特點(diǎn)：①使用方便，手續(xù)簡(jiǎn)便、靈活；②支票的提示付款期限可自主分期還款(有最低還款額),加入VISA、MasterCard、JCB等國(guó)際信用卡經(jīng)濟(jì)全球化的經(jīng)濟(jì)模式已經(jīng)逐漸成為世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主流，尤其是近幾年，各國(guó)的國(guó)內(nèi)外融合業(yè)務(wù)快速發(fā)展，商業(yè)銀行的國(guó)際化轉(zhuǎn)型已經(jīng)成為未來(lái)發(fā)展的主導(dǎo)方向。從一個(gè)國(guó)家層面來(lái)看，國(guó)有商業(yè)銀行走向國(guó)際化、世界化的經(jīng)營(yíng)體系是不可避免的，結(jié)合現(xiàn)代國(guó)際業(yè)務(wù)發(fā)展的現(xiàn)狀，要想在國(guó)際化的業(yè)務(wù)中占有一席之位，需國(guó)際間進(jìn)行貿(mào)易和非貿(mào)易往來(lái)而發(fā)生的債權(quán)債務(wù)，要用貨幣收付，在一定的形式和條件下結(jié)清，這樣就產(chǎn)生了國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)。國(guó)際結(jié)算方式是從簡(jiǎn)單的現(xiàn)金結(jié)算方式，發(fā)展到比較完善的銀行信用證方式，貨幣的收付形成資金流動(dòng)，而資金的流動(dòng)又須通過(guò)各種結(jié)算工具的傳送來(lái)實(shí)現(xiàn)。銀行國(guó)際業(yè)務(wù)主要分為三類：擔(dān)保業(yè)務(wù)。(2)國(guó)際信貸與投資。包括進(jìn)出口融資和國(guó)際放款業(yè)務(wù)。(3)外匯交易業(yè)務(wù)。包括外匯頭寸、即期外匯買賣、遠(yuǎn)期外匯買賣、期權(quán)交易、套匯與套利、以及投機(jī)等。經(jīng)濟(jì)全球化的經(jīng)濟(jì)模式已經(jīng)逐漸成為世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主流，尤其是近幾年，各國(guó)的國(guó)內(nèi)外融合業(yè)務(wù)快速發(fā)展，商業(yè)銀行的國(guó)際化轉(zhuǎn)型已經(jīng)成為未來(lái)發(fā)展的主導(dǎo)方向。從一個(gè)國(guó)家層面來(lái)看，國(guó)有商業(yè)銀行走向國(guó)際化、世界化的經(jīng)營(yíng)體系是不可避免的，結(jié)合現(xiàn)代國(guó)際業(yè)務(wù)發(fā)展的現(xiàn)狀，要想在國(guó)際化的業(yè)務(wù)中占有一席之位，需商業(yè)銀行的國(guó)際業(yè)務(wù)具有連接境內(nèi)外兩個(gè)市場(chǎng)、可利用境內(nèi)外兩種資源的特增強(qiáng)客戶粘性，帶來(lái)中收、存款、資金、利息等綜合回報(bào)，提四、論述題(共20分)按照貸款的期限、保障條件、用途、償還方式、質(zhì)量(或風(fēng)發(fā)放貸款的自主程度等的不同，可以對(duì)銀行貸款進(jìn)行(1)商業(yè)銀行的貸款類型⑤按貸款的質(zhì)量(或風(fēng)險(xiǎn)程度)分類：按照貸款的質(zhì)量或風(fēng)險(xiǎn)程度劃分，西方銀行一般將貸款分為正常貸款、關(guān)注貸款、(2)商業(yè)銀行貸款信用分析主要包括：企業(yè)財(cái)務(wù)分析；企業(yè)非財(cái)務(wù)因素分形考作業(yè)3一、名詞解釋(共32分，每題4分)4.供應(yīng)鏈金融服務(wù)——是商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)的一個(gè)專業(yè)領(lǐng)域(銀行層面),也是企業(yè)尤其是中小企業(yè)的一種融資渠道(企業(yè)層面)。二、判斷正誤并說(shuō)明理由(共20分，每題4分)的安全性、流動(dòng)性、盈利性，是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新的主要外在因素。(×)4.低價(jià)策略適用于價(jià)格不敏感的市場(chǎng)。(x)三、簡(jiǎn)答題(共28分，每題7分)(1)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新的基本類型：①為提高業(yè)務(wù)品種的科技含量，為客戶提②商業(yè)銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新的主要原因：①國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境和宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變⑦追求利潤(rùn)的動(dòng)機(jī)。3)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新的影響：①提高了經(jīng)濟(jì)社會(huì)的效益和效率；②促進(jìn)(1)私人銀行業(yè)務(wù)的特點(diǎn)，主要反映在以下幾個(gè)方面：①私密性。②專屬性。(2)私人銀行業(yè)務(wù)的客戶對(duì)象與基本業(yè)務(wù)類型(1)銀行市場(chǎng)營(yíng)銷的基本特點(diǎn)：①受宏觀環(huán)境因素影響較大。②營(yíng)銷對(duì)象的特(2)市場(chǎng)營(yíng)銷在銀行經(jīng)營(yíng)管理中的重要性：①市場(chǎng)營(yíng)銷是銀行了解市場(chǎng)情況和(1)金融產(chǎn)品的含義：金融機(jī)構(gòu)向市場(chǎng)提供的，使顧客可以取得、利用或消費(fèi)(2)金融產(chǎn)品的特點(diǎn)：①無(wú)形性；②不可分割性和廣泛性；③易被仿效性四、論述題(共20分趨激烈的背景下，企業(yè)營(yíng)銷理念、策略、方法等逐步向金融互聯(lián)網(wǎng)金融時(shí)代，我國(guó)商業(yè)銀行營(yíng)銷轉(zhuǎn)型的策略(1)創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)方式，進(jìn)軍電商平臺(tái)(2)加強(qiáng)跨屆合作，謀求互惠共贏(3)開(kāi)辟業(yè)務(wù)新模式，建立直銷銀行候、不間斷的金融服務(wù)，滿足了客戶的各種使用需求。(4)建立一站式平臺(tái)，提高綜合服務(wù)形考作業(yè)4一、名詞解釋(共32分，每題4分)力標(biāo)志的理論。缺口及其大小，以達(dá)到擴(kuò)大利差、進(jìn)而擴(kuò)大利潤(rùn)的目的。二、判斷正誤并說(shuō)明理由(共20分，每題4分)少，風(fēng)險(xiǎn)減少則會(huì)造成銀行收益增加。(√)三、簡(jiǎn)答題(共28分，每題7分)(1)商業(yè)性貸款理論②優(yōu)點(diǎn)：(1)商業(yè)性貨款理論產(chǎn)生于西方商業(yè)銀行發(fā)的時(shí)期中支配著銀行的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)，具有一定的歷史意義。(2)為商業(yè)銀行進(jìn)行資③缺點(diǎn)：(1)忽視了活期存款的余額有相對(duì)穩(wěn)定的一配置過(guò)多地集中在盈利性較低的短期流動(dòng)資金貸款上。(2)以真實(shí)票據(jù)作為抵押遍，從而大大降低了真實(shí)票據(jù)的自償程度。(3)該理論將銀行的資金運(yùn)用限定在(2)產(chǎn)可轉(zhuǎn)換性理論(3)預(yù)期收入理論行在更寬廣的業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)選擇資產(chǎn)組合提供了理論基礎(chǔ)。根據(jù)這種理論,商業(yè)銀2.簡(jiǎn)述持續(xù)期缺口管理模型的基本內(nèi)容及優(yōu)缺點(diǎn)。(1)持續(xù)期缺口管理模型的基本內(nèi)容銀行經(jīng)營(yíng)管理中，持續(xù)期缺口主要是指銀行資產(chǎn)的綜合存續(xù)期間和負(fù)債的綜合存續(xù)期間乘以總資產(chǎn)與總負(fù)債之比的積之間的差額。若以D為各種資產(chǎn)的綜合持續(xù)期，D為各種負(fù)債的綜合持續(xù)期，以u(píng)為總資產(chǎn)與總負(fù)債之比，則持續(xù)期缺口GAP的計(jì)算公式為：g=—Ud。(2)持續(xù)期缺口管理模型的優(yōu)缺點(diǎn)①持續(xù)期缺口管理的優(yōu)點(diǎn)：第一，為銀行的資產(chǎn)負(fù)債綜合管理、特別是為銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)管理提供了一個(gè)綜合性指標(biāo)。一般情況下，存續(xù)期間缺口的絕對(duì)值越小，銀行的股權(quán)市場(chǎng)價(jià)值對(duì)利率變動(dòng)的敏感性就越低，所以，商業(yè)銀行可以通過(guò)調(diào)整持續(xù)期的缺口值，對(duì)資產(chǎn)負(fù)債進(jìn)行合理配置。第二，續(xù)期缺口是在考慮了每種資產(chǎn)或負(fù)債的現(xiàn)金流量的時(shí)間價(jià)值基礎(chǔ)上推算出來(lái)的，避免了利率敏感性缺口模型中由于時(shí)間間隔劃分不當(dāng)出現(xiàn)的問(wèn)題，從而使持續(xù)期缺口管理模型更具有操作意義。②持續(xù)期缺口管理的缺點(diǎn)：第一，續(xù)期缺口管理模型計(jì)算中所需要的資產(chǎn)、負(fù)債等項(xiàng)目未來(lái)現(xiàn)金流的數(shù)值較難取得，并且計(jì)算過(guò)程比較復(fù)雜，尤其是要對(duì)資產(chǎn)、負(fù)債重新定價(jià)的時(shí)間進(jìn)行分析，而這對(duì)大多數(shù)銀行尤其是中小銀行來(lái)說(shuō)是難以把握的。而如不能對(duì)重新定價(jià)的時(shí)間做出準(zhǔn)確分析和預(yù)計(jì)，也就無(wú)從計(jì)算持續(xù)期缺口。第二，用持續(xù)期缺口管理方法時(shí)，不僅要預(yù)測(cè)利率變動(dòng)的時(shí)間及其投入相當(dāng)?shù)娜肆?、物力，提高銀行的經(jīng)營(yíng)管理成本。(1)根據(jù)銀行經(jīng)營(yíng)環(huán)境可分為：經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、決策風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)等。(2)根據(jù)銀行經(jīng)營(yíng)的外部因素可分為：信用風(fēng)險(xiǎn)，利率風(fēng)險(xiǎn)，價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，(3)根據(jù)銀行經(jīng)營(yíng)的內(nèi)部因素可分為：資本風(fēng)險(xiǎn)，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，盈虧性風(fēng)(4)根據(jù)銀行業(yè)務(wù)范圍可分為：負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)，信貸風(fēng)險(xiǎn)，匯兌風(fēng)險(xiǎn)，外匯交易風(fēng)險(xiǎn)等。(5)根據(jù)銀行業(yè)務(wù)特征可分為：信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性(1)比率分析法；(2)比較分析法；(3)趨勢(shì)分析法；(4)因素分析法。四、論述題(共20分)索2022年美國(guó)發(fā)生次貸危機(jī)，并迅速演變成全球性金融危機(jī)