第1章 最小二乘法回歸ols簡介 計量經(jīng)濟學

1、計量經(jīng)濟學模型軟件EVIEWS入門武漢大學經(jīng)濟學系數(shù)量經(jīng)濟學教研室實踐教改項目組編制 Eviews對系統(tǒng)的環(huán)境要求 1.一臺386,486,奔騰或其他芯片的計算機,運行Window 3.1,Window9x,Window2000或Window NT操作系統(tǒng)。2.至少4M的內(nèi)存。3.VGA,super VGA顯示器。4.鼠標，軌跡球或?qū)懽职濉?.至少10M以上的硬盤空間 安裝步驟 準備好Eviews的安裝盤，確保第一張盤沒有寫保護。1.運行Window程序，將其他應(yīng)用程序關(guān)閉。2.在軟驅(qū)（例如A盤）中插入第一張安裝盤。3.開始 運行 A：setup4. 在提示下依次插入其他的盤，安裝完所有后續(xù)盤

2、后，將再次要求插入第一張盤，最后給出安裝成功的信息：“Eviews has been successfully installed”Eviews窗口簡介 主窗口簡介 軟件安裝后，啟動Eviews3.1程序，進入主窗口，見圖1.1 主菜單說明1File:有關(guān)文件的創(chuàng)立（New）打開（Open）,保存（Save/Save as）,關(guān)閉（Close）,程序運行（Run）等，選擇下拉菜單中的Exit將退出Eviews軟件。Edit：通常情況下僅提供復制（Copy）功能，應(yīng)與粘帖（Paste）配合使用，對某些特定窗口，如查看模型估計結(jié)果的表達式時，可對窗口中的內(nèi)容進行剪切（Cut），刪除（delete）

3、等工作選擇(Undo)表示撤消上步操作。主菜單說明2View和procs：兩者的下拉菜單的項目，隨著當前的窗口不同而改變，功能也隨之變化，主要涉及變量的多種查看方式和運算過程。 Quick: 提供快速分析過程，包括常用的統(tǒng)計分析方法，回歸模型，時間序列模型以及各種重要的檢驗。 Options: 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)定選項。與一般應(yīng)用軟件相同，Eviews運行過程中的各種狀態(tài)，如窗口的顯示模式，字體，圖象，電子表格等都有默認的格式，用戶可根據(jù)需要選擇Optios下拉菜單中的項目對一些默認格式進行修改 工作文件的創(chuàng)建和調(diào)用 工作文件的創(chuàng)建 Eviews要求數(shù)據(jù)的分析處理過程必須在特定的工作文件（Workfi

4、le）中進行，所以在錄入和分析數(shù)據(jù)之前，應(yīng)創(chuàng)建一個工作文件。 在主菜單中選擇File/New/Workfile, 圖1.2在上圖的空格輸入數(shù)據(jù)的起止時間 ,點擊OK圖1.3圖1.3一元線性回歸模型的估計 案例：估計第一步：數(shù)據(jù)輸入 輸入數(shù)據(jù)可以有這樣；兩種方式：命令方式和導入方式如果數(shù)據(jù)需要自己手工輸入，一般采用命令方式命令方式格式為：data DATA CONSP GDPP輸入這個命令后，按回車鍵就可以得到如下一個數(shù)據(jù)輸入窗口 圖2.1一個例子如圖2.3所示的名為nnn的Excel工作簿中，序列consp和gdpp分別代表我國1978年到2000年的人均消費支出和人均國民生產(chǎn)總值。Eview

5、s未經(jīng)漢化，所以在Excel中不能存在漢字，否則無法讀入，現(xiàn)將其讀入Eviews.圖2.2按照第一章中的方法建立一個時間為1978年到2000年的工作文件，將EXCEL表格中的數(shù)據(jù)復制粘貼到group下。STEP 1作散點圖 在這個組窗口中選View/Graph/Scatter/Simple scatter就可以得到以下一個散點圖：STEP 2圖2.3STEP 3格蘭杰因果關(guān)系檢驗 格蘭杰（Granger）因果關(guān)系檢驗的目的是為了找出兩個變量之間是否具有因果關(guān)系并且判別誰是因（自變量）誰是果（因變量）。具體操作是：仍然如前所述，先打開GDPP和CONSP的組窗口，選擇View/Granger

6、Causality出現(xiàn)以下一個對話框： 圖2.4STEP 4OLS估計 在確認了兩個變量之間的線形關(guān)系后就可以運用，OLS法進行估計了。在這個例子中，具體操作有兩種方法，一種是命令操作法：即在Eviews命令欄中輸入ls consp gdpp。另一種方法是菜單操作法：先打開GDPP和CONSP的組窗口，然后選取Procs/make equation得到如下對話框：圖2.5點擊OK后得到OLS估計結(jié)果如下：圖2.6一元線性回歸模型的預測 要對一元線性模型進行預測，需要在已知解釋變量值的條件下進行。要得到解釋變量值的方法有很多，其中之一便是對時間T進行回歸，再趨勢外推得到解釋變量的值，即利用時間序列外推預測，在以后的章節(jié)中我們還會介紹高級時間序列外推預測法。下面仍以前面的例子輸入時間變量T，從1978到2000年分別賦值1到21，建立時間序列模型(略去隨機項)GDPP=a+Bt進行回歸得到的結(jié)果為：預測步驟選擇Procs/change workefile range 把原來的工作文件擴展為1978到2009年擴展時間變量T的范圍，在本例中擴