國(guó)家銀行專業(yè)人員職業(yè)《公共科目＋銀行管理》考試刷題電子版

1、國(guó)家銀行專業(yè)人員職業(yè)公共科目+銀行管理考試刷題電子版1.在操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的方法中，（）是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分 為九類業(yè)務(wù)條線，對(duì)每一類業(yè)務(wù)條線規(guī)定不同的操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求系 數(shù)，并分別示出對(duì)應(yīng)的資本，然后加總九類業(yè)務(wù)條線的資本即可得到 商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險(xiǎn)的資本要求。A.標(biāo)準(zhǔn)法B.高級(jí)計(jì)量法C.基本指標(biāo)法D.內(nèi)部評(píng)級(jí)法【答案】：A【解析】：標(biāo)準(zhǔn)法以各業(yè)務(wù)條線的總收入為計(jì)量基礎(chǔ)，總收入是個(gè)廣義的指標(biāo)， 代表業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)規(guī)模，因此也大致代表了各業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險(xiǎn)暴露。 業(yè)務(wù)條線分為9個(gè)，標(biāo)準(zhǔn)法操作風(fēng)險(xiǎn)資本等于銀行各條線前三年總收 入的平均值乘上一個(gè)固定比例（用Bi表示）再加總?！窘馕觥?B項(xiàng)，資產(chǎn)

2、負(fù)債久期缺口的絕對(duì)值越大，銀行整體市場(chǎng)價(jià)值對(duì)利率的 敏感度就越高，因而整體的利率風(fēng)險(xiǎn)敞口也越大。13.納入股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)暴露的金融工具應(yīng)同時(shí)滿足的條件包括（）。A.該項(xiàng)金融工具不可贖回B.該項(xiàng)金融工具不屬于發(fā)行方的債務(wù)C.對(duì)發(fā)行方資產(chǎn)或收入具有剩余索取權(quán)D.發(fā)行方的年銷售額不超過3億元人民幣E.持有該項(xiàng)金融工具獲取收益的主要來源是未來資本利得，而不是隨 時(shí)間所產(chǎn)生的收益【答案】：A|B|C|E【解析】：股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)暴露是指商業(yè)銀行直接或間接持有的股東權(quán)益。納入股權(quán)風(fēng) 險(xiǎn)暴露的金融工具應(yīng)同時(shí)滿足如下條件：持有該項(xiàng)金融工具獲取收 益的主要來源是未來資本利得，而不是隨時(shí)間所產(chǎn)生的收益。該項(xiàng)金融工具不可贖回，不

3、屬于發(fā)行方的債務(wù)。對(duì)發(fā)行方資產(chǎn)或收入具有剩余索取權(quán)。14.以下哪類風(fēng)險(xiǎn)事件不應(yīng)當(dāng)被劃分為操作風(fēng)險(xiǎn)？（）A.交易系統(tǒng)中的執(zhí)行價(jià)格與會(huì)計(jì)記錄系統(tǒng)存在差異B.局部營(yíng)業(yè)場(chǎng)所系統(tǒng)故障造成客戶損失C.柜員錯(cuò)誤收取外幣匯款手續(xù)費(fèi)D.客戶提前贖回理財(cái)產(chǎn)品造成銀行收入降低【答案】：D【解析】：商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)可按人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件 四大類別分類。A項(xiàng)屬于內(nèi)部流程；B項(xiàng)屬于系統(tǒng)缺陷；C項(xiàng)屬于人 員因素。15.以下各項(xiàng)中，關(guān)于我國(guó)對(duì)資本充足率要求的說法不正確的選項(xiàng)是（）oA.監(jiān)管部門將對(duì)資本充足率的監(jiān)管分為四個(gè)層次，其中，第四個(gè)層次 是最低資本要求B.根據(jù)商業(yè)銀行資本管理方法（試行），我國(guó)商業(yè)

4、銀行資本信息披露包括資本充足率的計(jì)算方法c.資本充足率=（總資本一對(duì)應(yīng)資本扣減項(xiàng)）/ （信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn) + 12.5X市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求+操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求）X100%D.一級(jí)資本充足率=（一級(jí)資本一對(duì)應(yīng)資本扣減項(xiàng)）/ （信用風(fēng)險(xiǎn)加 權(quán)資產(chǎn)+ 12.5 X市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求+操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求）X 100%【答案】：A【解析】：A項(xiàng)，商業(yè)銀行資本管理方法（試行）明確提出了四個(gè)層次的監(jiān)管 資本要求。第一個(gè)層次是最低資本要求；第二個(gè)層次是儲(chǔ)藏資本要求 和逆周期資本要求；第三個(gè)層次是系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求；第 四個(gè)層次是針對(duì)特殊資產(chǎn)組合的特別資本要求和針對(duì)單家銀行的特 定資本要求，即第二支柱資本要求。

5、16用于表示在一定時(shí)間水平、一定概率下所發(fā)生最大損失的要素是 （）。A.違約概率B.非預(yù)期損失C.預(yù)期損失D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值【答案】：D【解析】：風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、 匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)產(chǎn)品頭 寸或組合造成的潛在最大損失。17.商業(yè)銀行計(jì)算經(jīng)濟(jì)資本時(shí)，置信水平的選擇對(duì)經(jīng)濟(jì)資本配置的規(guī) 模有很大影響。通常，置信水平，那么相應(yīng)配置的經(jīng)濟(jì)資本規(guī)模，抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力 o ()A.不變；減?。蛔兏連.越低；越小；越高C.越高；越大；越低D.越高；越大；越高【答案】：D【解析】:經(jīng)濟(jì)資本是在給定置信水平下，銀行用來抵御非預(yù)期損失的資本量

6、， 與銀行風(fēng)險(xiǎn)的非預(yù)期損失額相等的資本。經(jīng)濟(jì)資本不是真正的銀行資 本，它是“算”出來的，在數(shù)額上與非預(yù)期損失相等。置信水平越高, 經(jīng)濟(jì)資本對(duì)損失的覆蓋程度越高，其數(shù)額也越大。18.根據(jù)商業(yè)銀行資本管理方法（試行），我國(guó)商業(yè)銀行計(jì)算資本 充足率時(shí)，應(yīng)當(dāng)從核心一級(jí)資本中全額扣除的工程包括（）。A.商譽(yù)B. 土地使用權(quán)C.貸款損失準(zhǔn)備缺口D,盈余公積E.由經(jīng)營(yíng)虧損引起的凈遞延稅資產(chǎn)【答案】:A|C|E【解析】：商業(yè)銀行在計(jì)算資本充足率時(shí)，應(yīng)當(dāng)從核心一級(jí)資本中全額扣除以下 工程：商譽(yù)；其他無形資產(chǎn)（土地使用權(quán)除外）；由經(jīng)營(yíng)虧損 引起的凈遞延稅資產(chǎn)；貸款損失準(zhǔn)備缺口；資產(chǎn)證券化銷售利得; 確定受益類的養(yǎng)

7、老金資產(chǎn)凈額；直接或間接持有本銀行的股票； 對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表中未按公允價(jià)值計(jì)量的工程進(jìn)行套期形成的現(xiàn)金流 儲(chǔ)藏，假設(shè)為正值，應(yīng)予以扣除，假設(shè)為負(fù)值，應(yīng)予以加回；商業(yè)銀行 自身信用風(fēng)險(xiǎn)變化導(dǎo)致其負(fù)債公允價(jià)值變化帶來的未實(shí)現(xiàn)損益。19.在商業(yè)銀行的流動(dòng)性管理應(yīng)急計(jì)劃中應(yīng)當(dāng)包括（）等方面的內(nèi)容。A.明確在危機(jī)情況下各部門的分工和應(yīng)采取的措施B.彌補(bǔ)現(xiàn)金流量缺乏的工作程序C.如何維持良好的公共關(guān)系，樹立積極的公眾形象D.制定在危機(jī)情況下對(duì)資產(chǎn)和負(fù)債的處置措施E.如何處理與利益持有者之間的關(guān)系【答案】：A|B|C|D|E【解析】：流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃主要包括兩方面內(nèi)容：危機(jī)處理方案，規(guī)定各部門 溝通或傳輸信息的程

8、序，明確在危機(jī)情況下各自的分工和應(yīng)采取的措 施，以及制定在危機(jī)情況下資產(chǎn)和負(fù)債的處置措施；彌補(bǔ)現(xiàn)金流量 缺乏的工作程序。流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃具體應(yīng)包括六局部?jī)?nèi)容：職能分工、 預(yù)警指標(biāo)、應(yīng)急措施、溝通披露、計(jì)劃演練、審批更新。A項(xiàng)屬于職 能分工；BD屬于應(yīng)急措施；CE屬于溝通披露。20.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部資本充足評(píng)估程序的報(bào)告體系，報(bào)告應(yīng)至 少包括以下內(nèi)容（）oA.評(píng)估主要風(fēng)險(xiǎn)狀況及開展趨勢(shì)、戰(zhàn)略目標(biāo)和外部環(huán)境對(duì)資本水平的 影響B(tài).定期報(bào)告流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)水平指標(biāo)C.評(píng)估實(shí)際持有的資本是否足以抵御主要風(fēng)險(xiǎn)D.確定監(jiān)管資本要求E.提出確保資本能夠充分覆蓋主要風(fēng)險(xiǎn)的建議【答案】：A|C|E【解析】：商業(yè)銀行應(yīng)

9、當(dāng)建立內(nèi)部資本充足評(píng)估程序的報(bào)告體系，定期監(jiān)測(cè)和報(bào) 告銀行資本水平和主要影響因素的變化趨勢(shì)。報(bào)告應(yīng)至少包括以下內(nèi) 容：評(píng)估主要風(fēng)險(xiǎn)狀況及開展趨勢(shì)、戰(zhàn)略目標(biāo)和外部環(huán)境對(duì)資本水 平的影響；評(píng)估實(shí)際持有的資本是否足以抵御主要風(fēng)險(xiǎn)；提出確 保資本能夠充分覆蓋主要風(fēng)險(xiǎn)的建議。B項(xiàng)屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的內(nèi) 容；D項(xiàng)，監(jiān)管機(jī)構(gòu)可以基于銀行自行評(píng)估的內(nèi)部資本水平來確定監(jiān) 管資本要求。21.在分析單一法人客戶的非財(cái)務(wù)因素時(shí)，在管理層風(fēng)險(xiǎn)方面不需要 關(guān)注的是（）。A.某機(jī)械公司的管理層決策過程B.某文化公司王總經(jīng)理的年齡C.某證券公司何副總的誠(chéng)信度D.某保險(xiǎn)公司客戶主管的素質(zhì)【答案】：B【解析】：管理層風(fēng)險(xiǎn)分析重點(diǎn)

10、考核企業(yè)管理者的人品、誠(chéng)信度、授信動(dòng)機(jī)、經(jīng) 營(yíng)能力及道德水準(zhǔn)，其主要內(nèi)容包括：歷史經(jīng)營(yíng)記錄及其經(jīng)驗(yàn)； 經(jīng)營(yíng)者相對(duì)于所有者的獨(dú)立性；品德與誠(chéng)信度；影響其決策的相 關(guān)人員的情況；決策過程；所有者關(guān)系、內(nèi)控機(jī)制是否完備及運(yùn) 行正常；領(lǐng)導(dǎo)后備力量和中層主管人員的素質(zhì)；管理的政策、計(jì) 劃、實(shí)施和控制等。.以下不屬于其他一級(jí)資本的特征的是（）。A.永久性B.清償順序排在所有其他融資工具之后C.非積累性D.不帶有其他贖回條款【答案】：B【解析】：其他一級(jí)資本是非累積性的、永久性的、不帶有利率跳升及其他贖回 條款，本金和收益都應(yīng)在銀行持續(xù)經(jīng)營(yíng)條件下參與吸收損失的資本工 具。B項(xiàng)屬于核心一級(jí)資本的特征。.某銀行

11、資產(chǎn)為1000億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為5年，負(fù)債為800 億元，負(fù)債加權(quán)平均久期為4年，根據(jù)久期分析方法，當(dāng)市場(chǎng)利率下 降時(shí)，銀行的流動(dòng)性（）oA.減弱B.加強(qiáng)C.不變D.無法確定【解析】：根據(jù)久期缺口的計(jì)算公式,可得:久期缺口 =資產(chǎn)加權(quán)平均久期一（總 負(fù)債/總資產(chǎn)）X負(fù)債加權(quán)平均久期=5 （800/1000） X4=1.8o當(dāng) 久期缺口為正時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，那么資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加, 但資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大，流動(dòng)性隨之加強(qiáng)； 如果市場(chǎng)利率上升，那么資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都將減少，但資產(chǎn)價(jià)值減少 的幅度比負(fù)債價(jià)值減少的幅度大，流動(dòng)性隨之減弱。24.以下關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的

12、說法正確的選項(xiàng)是（）。A.久期分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種方法B.缺口分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種方法C.久期分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益影響的一種方法D.敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 要素的微小變化可能會(huì)對(duì)金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn) 生的影響E.缺口分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法2.目前國(guó)際上應(yīng)用比擬廣泛的信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型包括（）。A. Credit Metrics 模型B,死亡率模型Credit Risk+模型KPMG模型Credit Portfolio View 模型【答案】：A|C|E【解析】：B

13、D兩項(xiàng)屬于客戶信用評(píng)級(jí)的違約概率模型。3.以下關(guān)于超額備付金率的說法錯(cuò)誤的選項(xiàng)是（）oA.超額備付金率越低，銀行短期流動(dòng)性越強(qiáng)B,超額備付金率可分幣種計(jì)算，用于分別衡量商業(yè)銀行人民幣和外幣 的備付情況C.超額備付金率是衡量銀行流動(dòng)性和清償能力的一個(gè)短期指標(biāo)，涵蓋 范圍較窄D.該指標(biāo)在大小銀行之間缺乏可比性，比擬適用于同質(zhì)同類銀行機(jī)構(gòu)【答案】：A|D|E【解析】：B項(xiàng)，缺口分析主要衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響，未考慮利 率變動(dòng)對(duì)銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響，所以只能反映利率變動(dòng)的短期影 響；C項(xiàng)，久期分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種 方法。25.商業(yè)銀行對(duì)（）變化的敏感度，最顯著影響

14、其資產(chǎn)負(fù)債的期限結(jié) 構(gòu)。A.存款準(zhǔn)備金率B.國(guó)債收益率C.票據(jù)貼現(xiàn)率D.存貸款基準(zhǔn)利率【答案】：D【解析】： 商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)是指在未來特定的時(shí)段內(nèi)，到期資產(chǎn)（現(xiàn) 金流入）與到期負(fù)債（現(xiàn)金流出）的構(gòu)成狀況。除了每日客戶存取款、 貸款發(fā)放/歸還、資金交易等會(huì)改變商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)外, 存貸款基準(zhǔn)利率的調(diào)整也會(huì)導(dǎo)致其資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。商業(yè) 銀行對(duì)利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)，因?yàn)槿魏?利率波動(dòng)都會(huì)導(dǎo)致商業(yè)銀行資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值產(chǎn)生波動(dòng)。多項(xiàng)選擇題如果房地產(chǎn)市場(chǎng)開展過熱，一方面居民大量存款買房，另一方面大量 房地產(chǎn)企業(yè)和個(gè)人向銀行借款，這種情況下，當(dāng)房地產(chǎn)市場(chǎng)嚴(yán)

15、重下跌, 大量個(gè)人住房貸款無法歸還，房地產(chǎn)企業(yè)也由于倒閉而無力歸還貸 款，這時(shí)商業(yè)銀行所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)包括（）。A.操作風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)E.信用風(fēng)險(xiǎn)【答案】：B|C|E【解析】:B項(xiàng)，“房地產(chǎn)市場(chǎng)嚴(yán)重下跌”，預(yù)示著銀行面臨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；C項(xiàng)，由 于大量貸款無法收回，商業(yè)銀行無法及時(shí)獲得充足資金用于償付到期 債務(wù)、履行其他支付義務(wù)和滿足正常業(yè)務(wù)開展的其他資金需求，預(yù)示 著銀行面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；E項(xiàng)，“大量個(gè)人住房貸款無法歸還，房地 產(chǎn)企業(yè)也由于倒閉而無力歸還貸款”，預(yù)示著銀行面臨信用風(fēng)險(xiǎn)。26.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)通常與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)（）oA.相互排斥、互不共存B.相

16、互獨(dú)立、互不影響C.交叉存在、互相作用D,沒有關(guān)系【答案】：C【解析】：聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可能產(chǎn)生于商業(yè)銀行運(yùn)營(yíng)的任何環(huán)節(jié)，通常與信用風(fēng)險(xiǎn)、市 場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)交叉存在、相互作用。因此， 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的核心是正確識(shí)別八大類風(fēng)險(xiǎn)中可能威脅商業(yè)銀行聲 譽(yù)的風(fēng)險(xiǎn)因素。.不良貸款及違約損失大幅上升，貸款收益顯著下降，從而增加流 動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，這反映了商業(yè)銀行（）之間的關(guān)系。A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)B,流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)【答案】：A【解析】：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)成因的復(fù)雜性決定了它既可以是資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)不匹 配等因素引發(fā)的直接風(fēng)險(xiǎn)，也可能是由于信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)

17、風(fēng)險(xiǎn)、操作 風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)引發(fā)的次生風(fēng)險(xiǎn)。如果銀行承當(dāng)了過度的信用風(fēng)險(xiǎn)， 那么其本身的信用將出現(xiàn)問題，對(duì)銀行信用敏感的資金提供者將重新考 慮給予融資的條件和金額。銀行的融資能力將受到較大的損害。.以下關(guān)于歷史模擬法的說法，正確的有（）oA.是一種全值估計(jì)B.需要對(duì)市場(chǎng)因子的統(tǒng)計(jì)分布進(jìn)行假定C.是一種參數(shù)方法D.無須分布假定E.反映風(fēng)險(xiǎn)因素統(tǒng)計(jì)規(guī)律【答案】：A|D|E【解析】：歷史模擬法假定歷史可以在未來重復(fù)，通過一定歷史期限內(nèi)全部 的風(fēng)險(xiǎn)因素收益信息，模擬風(fēng)險(xiǎn)因素收益未來的變化。歷史模擬法反 映了風(fēng)險(xiǎn)因素統(tǒng)計(jì)規(guī)律，因此不需要任何分布假設(shè)，也無須計(jì)算波動(dòng) 率、相關(guān)系數(shù)等模型參數(shù)。由于歷史模擬法的

18、風(fēng)險(xiǎn)因素的歷史收益本 身已完全包含了風(fēng)險(xiǎn)因素之間的相關(guān)關(guān)系，因而可以全面反映風(fēng)險(xiǎn)因 素和組合價(jià)值的各種關(guān)系，是基于全定價(jià)估值的模擬方法。.以下有助于改善商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理狀況的措施包括（）。A.及時(shí)處理投訴和批評(píng)B.對(duì)所有已識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)一視同仁、集中處理C.增加對(duì)客戶、公眾的透明度D.與媒體保持良好接觸E.制定危機(jī)管理應(yīng)急計(jì)劃【答案】：A|C|D|E【解析】：聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的具體做法有：強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)；確保實(shí)現(xiàn) 承諾；確保及時(shí)處理投訴和批評(píng)；盡可能維護(hù)大多數(shù)利益持有者 的期望與商業(yè)銀行的開展戰(zhàn)略相一致；增強(qiáng)對(duì)客戶/公眾的透明度; 將商業(yè)銀行的企業(yè)社會(huì)責(zé)任和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)結(jié)合起來；保持與媒體的 良好

19、接觸；制定危機(jī)管理規(guī)劃。30.一些銀行會(huì)采用評(píng)分卡的方式進(jìn)行中小企業(yè)客戶的準(zhǔn)入和核定， 該方式的特點(diǎn)不包括（）oA.提高貸款審批的客觀性B.提高貸款審批的效率C.優(yōu)化信貸風(fēng)險(xiǎn)管控D.直接估計(jì)客戶的違約概率【答案】：D【解析】:D項(xiàng)屬于違約概率模型的特點(diǎn)。.假設(shè)其他條件保持不變，以下關(guān)于商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的表述，正 確的是（）。A.購(gòu)買票面利率為3%的國(guó)債，當(dāng)期資金本錢為2%,那么該交易不存在 利率風(fēng)險(xiǎn)B.發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風(fēng)險(xiǎn)C.以3個(gè)月LIBOR為參照的浮動(dòng)利率債券，其債券利率風(fēng)險(xiǎn)為0D.資產(chǎn)以固定利率為主，負(fù)債以浮動(dòng)利率為主，那么利率上升有助于增 加收益【答案】：B

20、【解析】：A項(xiàng)，資金本錢屬于機(jī)會(huì)本錢，不可用于比擬利率風(fēng)險(xiǎn)；C項(xiàng)，浮動(dòng) 利率債券參照3個(gè)月LIBOR,可能存在基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)；D項(xiàng)，資產(chǎn)以固定 利率為主，負(fù)債以浮動(dòng)利率為主，那么利率上升使得在利息收入不變的 情況下利息支出增加，這將減少收益。.根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用權(quán)重法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí)，監(jiān)管 類別“優(yōu)”所對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為（）。100%50%70%0【答案】：C【解析】：根據(jù)每一個(gè)監(jiān)管類別對(duì)應(yīng)的特定風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)。各類 的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重具體為：監(jiān)管類別“優(yōu)”，風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為70%；監(jiān)管類 別“良”，風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為90%；監(jiān)管類別“中”，風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為115%； 監(jiān)管類別“差”，風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為250%；監(jiān)

21、管類別“違約”，風(fēng)險(xiǎn)權(quán) 重為0%。.內(nèi)部評(píng)級(jí)法的核心應(yīng)用范圍包括（）oA.信貸政策的制定B.授信審批C.限額設(shè)定D.貸款定價(jià)E.損失準(zhǔn)備計(jì)提【答案】：A|B|C【解析】：除ABC三項(xiàng)外，內(nèi)部評(píng)級(jí)法的核心應(yīng)用范圍還包括：風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控，對(duì) 于不同評(píng)級(jí)結(jié)果的債務(wù)人或債項(xiàng)，采用不同監(jiān)控手段和頻率；風(fēng)險(xiǎn) 報(bào)告，明確規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的內(nèi)容、頻率和對(duì)象，至少按季度向董事會(huì)、 高級(jí)管理層和其他相關(guān)部門或人員報(bào)告?zhèn)鶆?wù)人和債項(xiàng)評(píng)級(jí)總體概況 和變化情況。DE兩項(xiàng)屬于內(nèi)部評(píng)級(jí)法的高級(jí)應(yīng)用范圍。.為提高特定資產(chǎn)組合的資本要求，國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可 采取以下哪些方法？（）A.調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重、相關(guān)性系數(shù)、有效期限B.根據(jù)現(xiàn)金流

22、覆蓋比例、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)差異，確定地方政府融資平臺(tái)貸款 的集中度風(fēng)險(xiǎn)資本要求C.通過期限調(diào)整因子，確定中長(zhǎng)期貸款的資本要求D.根據(jù)個(gè)人住房抵押貸款用于購(gòu)買非自住用房的風(fēng)險(xiǎn)狀況，提高個(gè)人 住房抵押貸款資本要求E.針對(duì)貸款行業(yè)集中度風(fēng)險(xiǎn)狀況，確定局部行業(yè)的貸款集中度風(fēng)險(xiǎn)資 本要求【答案】：A|B|C|D|E【解析】：國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)有權(quán)通過調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重、相關(guān)性系數(shù)、有 效期限等方法，提高特定資產(chǎn)組合的資本要求，包括但不限于以下內(nèi) 容：根據(jù)現(xiàn)金流覆蓋比例、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)差異，確定地方政府融資平臺(tái) 貸款的集中度風(fēng)險(xiǎn)資本要求；通過期限調(diào)整因子，確定中長(zhǎng)期貸款 的資本要求；針對(duì)貸款行業(yè)集中度風(fēng)險(xiǎn)狀況，確定局部

23、行業(yè)的貸款 集中度風(fēng)險(xiǎn)資本要求；根據(jù)個(gè)人住房抵押貸款用于購(gòu)買非自住用房 的風(fēng)險(xiǎn)狀況，提高個(gè)人住房抵押貸款資本要求。35.由于許多集團(tuán)客戶內(nèi)部的關(guān)聯(lián)關(guān)系比擬復(fù)雜，因此在對(duì)其授信時(shí) 應(yīng)注意（）。A.分別制定標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施個(gè)體控制B.掌握充分信息，防止過度授信之間的比擬【答案】：A【解析】：超額備付金率=（在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款+庫(kù)存現(xiàn)金）/各 項(xiàng)存款。超額備付金率越高，銀行短期流動(dòng)性越強(qiáng)，假設(shè)比率過低，那么 說明銀行清償能力缺乏，可能會(huì)影響銀行的正常兌付。4.以下屬于其他個(gè)人零售貸款的有（）。A.個(gè)人汽車消費(fèi)貸款B.個(gè)人住房按揭貸款C.個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸款D.信用卡消費(fèi)貸款E.助學(xué)貸款【答案】：A|C|

24、D|E【解析】：C.盡量多用保證，爭(zhēng)取少用抵押D.統(tǒng)一識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施總量控制E.主辦銀行牽頭，協(xié)調(diào)信貸業(yè)務(wù)【答案】:B|D|E【解析】：集團(tuán)客戶內(nèi)部的關(guān)聯(lián)關(guān)系比擬復(fù)雜，在對(duì)其進(jìn)行授信限額管理時(shí)應(yīng)重 點(diǎn)做到以下幾點(diǎn)：統(tǒng)一識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施總量控制；掌握充分信息, 防止過度授信；主辦銀行牽頭，協(xié)調(diào)信貸業(yè)務(wù)。36.以下對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法資本計(jì)量公式K = Max (VaRt-1, me XVaRavg) +Max (sVaRt1, msXsVaRavg)的表述正確的有()。A. sVaRt-1為根據(jù)內(nèi)部模型計(jì)量的上一交易日的壓力風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值B.VaRt-1為根據(jù)內(nèi)部模型計(jì)量的季末風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值C.最低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資

25、本要求為最近60個(gè)交易日壓力風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的均值 (sVaRavg)乘以ms, ms固定為3D.最低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求為一般風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值及壓力風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值之和E.最低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求為最近60個(gè)交易日風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的均值乘以 me, me最小為3【答案】：A|D【解析】：B項(xiàng)，VaRt1為根據(jù)內(nèi)部模型計(jì)量的上一交易日的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值。C項(xiàng), 壓力風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(sVaR)為以下兩項(xiàng)中的較大值：根據(jù)內(nèi)部模型計(jì)量 的上一交易日的壓力風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(sVaRt-1)；最近60個(gè)交易日壓力 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的均值(sVaRavg)乘以ms, ms最小為3。E項(xiàng)，一般風(fēng)險(xiǎn) 價(jià)值(VaR)為以下兩項(xiàng)中的較大值：根據(jù)內(nèi)部模型計(jì)量的上一交 易日的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(

26、VaRt -1)；最近60個(gè)交易日風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的均值(VaRavg)乘以me, me最小為3。37.風(fēng)險(xiǎn)暴露的類型包括()oA.公司風(fēng)險(xiǎn)暴露B.零售風(fēng)險(xiǎn)暴露C.主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)暴露D.金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)暴露E.股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)暴露【答案】：A|B|C|D|E【解析】：商業(yè)銀行進(jìn)行內(nèi)部評(píng)級(jí)之前，首先要按照風(fēng)險(xiǎn)暴露的屬性進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)暴 露的科學(xué)、合理分類。風(fēng)險(xiǎn)暴露主要包括公司風(fēng)險(xiǎn)暴露、零售風(fēng)險(xiǎn)暴 露、主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)暴露、金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)暴露、股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)暴露以及其他風(fēng)險(xiǎn) 暴露。38.與單筆貸款業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別有所不同，商業(yè)銀行在識(shí)別和分 析貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)特別關(guān)注（）等風(fēng)險(xiǎn)因素的影響。A.區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)B.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)C.宏觀經(jīng)濟(jì)因素D.

27、客戶的償債意愿E.客戶的償債能力【答案】：A|B|C【解析】： 與單筆貸款業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別有所不同，商業(yè)銀行在識(shí)別和分析貸 款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)更多地關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)可能造成的影響， 主要包括：宏觀經(jīng)濟(jì)因素；行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)；區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)。39.在戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，應(yīng)由專家審核的假設(shè)條件主要有（）0A.公司的整體戰(zhàn)略B.利率變化及預(yù)期C.公司治理結(jié)構(gòu)D.整體經(jīng)濟(jì)指標(biāo)E.信用風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)【答案】:B|D|E【解析】：在評(píng)估戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)首先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富經(jīng)驗(yàn)的專家負(fù) 責(zé)審核一些技術(shù)性較強(qiáng)的假設(shè)條件，如整體經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、利率變化/預(yù) 期、信用風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)等。.以下不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)的是（）oA

28、.代客理財(cái)產(chǎn)品由于市場(chǎng)利率波動(dòng)而造成損失B.客戶通過代理收付款進(jìn)行洗錢活動(dòng)C.委托方偽造收付款憑證騙取資金D.業(yè)務(wù)中貪污或截留代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)【答案】：A【解析】：操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以 及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。A項(xiàng)屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中面臨的 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。.內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法下，合格凈額結(jié)算包括（）。A.表內(nèi)凈額結(jié)算B.表外凈額結(jié)算C.回購(gòu)交易凈額結(jié)算D.場(chǎng)外衍生工具凈額結(jié)算E.交易賬戶信用衍生工具凈額結(jié)算【答案】：A|C|D|E【解析】：內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法下，合格凈額結(jié)算包括：表內(nèi)凈額結(jié)算、回購(gòu)交易 凈額結(jié)算、場(chǎng)外衍生工具及交易賬戶信用衍生工具凈額結(jié)算。銀

29、行采 用合格凈額結(jié)算緩釋信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)持續(xù)監(jiān)測(cè)和控制后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)，并在 凈頭寸的基礎(chǔ)上監(jiān)測(cè)和控制相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)暴露。42.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的核心步驟是（）。A. 了解機(jī)構(gòu)B.規(guī)劃監(jiān)管行動(dòng)C.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估D.風(fēng)險(xiǎn)衡量【答案】：C【解析】：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是風(fēng)險(xiǎn)為本監(jiān)管最為核心的步驟，其作用是認(rèn)識(shí)和把握機(jī)構(gòu) 所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類、風(fēng)險(xiǎn)水平和演變方向以及風(fēng)險(xiǎn)管理能力。風(fēng)險(xiǎn)評(píng) 估環(huán)節(jié)包含四個(gè)階段：了解銀行的業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)管理制度；界定其 主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域；用風(fēng)險(xiǎn)矩陣對(duì)每一業(yè)務(wù)領(lǐng)域的八種潛在風(fēng)險(xiǎn)逐一識(shí) 別和衡量；形成風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告。43.假如一家銀行的外匯敞口頭寸為：日元多頭150,馬克多頭400, 英鎊多頭250,法郎空頭120,美元空頭48

30、0。那么用累計(jì)總敞口頭寸 法計(jì)算的總外匯敞口頭寸為（）。20080010001400【答案】：D【解析】：累計(jì)總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和。因此用累計(jì)總敞 口頭寸法計(jì)算的總外匯敞口頭寸= 150+ 400+ 250+ 120+ 480 = 1400 o44.經(jīng)濟(jì)資本是可以根據(jù)不同角度來區(qū)分的銀行資本，它是（）。A.為了覆蓋和抵御預(yù)期損失所需要持有的資本數(shù)額B.資產(chǎn)減去負(fù)債后的余額C.銀行抵補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn)所要求擁有的資本D. 一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)概念E.維持金融體系穩(wěn)定必須持有的資本【答案】：C|D【解析】：A項(xiàng)，經(jīng)濟(jì)資本又稱為風(fēng)險(xiǎn)資本，是指在一定的置信度和期限下，為 了覆蓋和抵御銀行超出預(yù)期的經(jīng)濟(jì)損失

31、（即非預(yù)期損失）所需要持有 的資本數(shù)額，是銀行抵補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn)所要求擁有的資本，并不必然等同于銀 行所持有的賬面資本，可能大于賬面資本，也可能小于賬面資本；B 項(xiàng)，資產(chǎn)減去負(fù)債后的余額是賬面資本；E項(xiàng)，維持金融體系穩(wěn)定必 須持有的資本是監(jiān)管資本。45.以下哪項(xiàng)不屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程的內(nèi)容？（）A.外部審計(jì)B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和報(bào)告C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別【答案】：A【解析】：商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立清晰的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程，用來一致、持久地識(shí)別、 評(píng)估和監(jiān)測(cè)每一個(gè)可能影響聲譽(yù)的風(fēng)險(xiǎn)因素。清晰的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流 程包括：聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別；聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和報(bào)告; 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)控制和緩釋。46.商業(yè)銀行的審計(jì)部

32、門應(yīng)當(dāng)定期對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系各個(gè)組成局部 和環(huán)節(jié)的準(zhǔn)確性、可靠性、充分性和有效性進(jìn)行獨(dú)立的審查和評(píng)價(jià)、 審計(jì)的頻率為（）0A.每三年一次B.每?jī)赡暌淮蜟.至少每年一次D,至少每?jī)赡暌淮巍敬鸢浮浚篊【解析】：銀行的審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)定期（至少每年一次）對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系各個(gè) 組成局部和環(huán)節(jié)的準(zhǔn)確、可靠、充分和有效性進(jìn)行獨(dú)立的審查和評(píng)價(jià)。 審計(jì)應(yīng)當(dāng)既對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門，也對(duì)負(fù)責(zé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的部門進(jìn)行。47.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖可以分為（）。A.自我對(duì)沖B. 一般對(duì)沖C.市場(chǎng)對(duì)沖D.特殊對(duì)沖E.內(nèi)部對(duì)沖【答案】：A|C【解析】：商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖可以分為：自我對(duì)沖，指商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負(fù) 債表或某些具有收益負(fù)相關(guān)

33、性質(zhì)的業(yè)務(wù)組合本身所具有的對(duì)沖特性 進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖；市場(chǎng)對(duì)沖，指對(duì)于無法通過資產(chǎn)負(fù)債表和相關(guān)業(yè)務(wù) 調(diào)整進(jìn)行自我對(duì)沖的風(fēng)險(xiǎn)，通過衍生產(chǎn)品市場(chǎng)進(jìn)行對(duì)沖。目前，我國(guó)個(gè)人信貸產(chǎn)品可基本劃分為個(gè)人住房按揭貸款和其他個(gè)人 零售貸款兩大類。其他個(gè)人零售貸款包括個(gè)人消費(fèi)貸款（含個(gè)人汽車 消費(fèi)貸款）、個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸款、信用卡消費(fèi)貸款、助學(xué)貸款等多種方式。 5.以下商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)中，（）應(yīng)當(dāng)重視和加強(qiáng)跨風(fēng)險(xiǎn)種類的風(fēng)險(xiǎn)管理, 其管理水平表達(dá)了商業(yè)銀行的整體經(jīng)營(yíng)管理水平。A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】：D【解析】：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生除了因?yàn)樯虡I(yè)銀行的流動(dòng)性計(jì)劃不完善之外，信 用、市場(chǎng)、操作等風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域

34、的管理缺陷同樣會(huì)導(dǎo)致商業(yè)銀行流動(dòng)性不 足，甚至引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)散，造成整個(gè)金融系統(tǒng)出現(xiàn)流動(dòng)性困難。因此， 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理除了應(yīng)當(dāng)做好流動(dòng)性安排之外，還應(yīng)當(dāng)重視和加強(qiáng)跨 風(fēng)險(xiǎn)種類的風(fēng)險(xiǎn)管理。從這個(gè)角度來說，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理水平表達(dá)了48.商業(yè)銀行資本管理方法（試行）規(guī)定在最低資本要求、儲(chǔ)藏資 本要求和逆周期資本要求外，系統(tǒng)重要性銀行應(yīng)計(jì)提附加資本。我國(guó) 國(guó)內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的（），由核心一 級(jí)資本滿足。1%2%3%4%【答案】：A【解析】：我國(guó)國(guó)內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的1%，由核 心一級(jí)資本滿足。假設(shè)國(guó)內(nèi)銀行被認(rèn)定為全球系統(tǒng)重要性銀行，所使用 的附加資本按照巴

35、塞爾委員會(huì)發(fā)布的全球系統(tǒng)重要性銀行評(píng)估方法 及其附加資本要求規(guī)定為1%3.5%。49.商業(yè)銀行根據(jù)壓力測(cè)試結(jié)果可采取的改進(jìn)措施有（）oA.重組、變現(xiàn)、終止和對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)頭寸B.壓縮資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模，調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)C.增加風(fēng)險(xiǎn)緩釋D.調(diào)整業(yè)務(wù)開展策略和定價(jià)策略E.提高信貸審批標(biāo)準(zhǔn)【答案】：A|B|C|D|E【解析】：壓力測(cè)試結(jié)果是風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量體系的重要組成局部。商業(yè)銀行應(yīng)定期進(jìn)行 主要風(fēng)險(xiǎn)的壓力測(cè)試，壓力測(cè)試結(jié)果作為各風(fēng)險(xiǎn)管理決策的重要參 考。根據(jù)壓力測(cè)試結(jié)果，商業(yè)銀行可采取的管理措施包括但不限于： 重組、變現(xiàn)、終止和對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)頭寸；增加風(fēng)險(xiǎn)緩釋；提高信貸 審批標(biāo)準(zhǔn)；調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)限額；壓縮資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模，調(diào)整資產(chǎn)

36、負(fù)債結(jié) 構(gòu)，包括增加撥備、留存收益、補(bǔ)充資本和增加流動(dòng)性儲(chǔ)藏等；調(diào) 整業(yè)務(wù)開展策略和定價(jià)策略等。.日常國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)信息監(jiān)測(cè)應(yīng)遵循的原那么不包括（）。A.完整性B.獨(dú)立性C.及時(shí)性D.相關(guān)性【答案】：D【解析】：日常國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)信息監(jiān)測(cè)應(yīng)遵循完整性、獨(dú)立性和及時(shí)性原那么。完整性 是指應(yīng)該收集全部的風(fēng)險(xiǎn)信息，對(duì)所有的可能會(huì)產(chǎn)生負(fù)面影響、提高 銀行風(fēng)險(xiǎn)的信息都應(yīng)該關(guān)注整理；獨(dú)立性是指在處理提供的信息時(shí)， 應(yīng)保證獨(dú)立性，不能因?yàn)橹饔^或其他原因而使收集到的信息有失公 允；及時(shí)性是指保證信息的時(shí)效性，保證在發(fā)生國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)事件的第一 時(shí)間收集信息，從而在第一時(shí)間做出預(yù)警措施。.信用評(píng)分模型是商業(yè)銀行分析借款人信用風(fēng)險(xiǎn)

37、的主要方法之一， 以下各模型不屬于信用評(píng)分模型的是（）oA.死亡率模型B. Logit 模型C.線性概率模型D.線性區(qū)分模型【答案】：A【解析】：目前，應(yīng)用最廣泛的信用評(píng)分模型有線性概率模型、Logit模型、Probit 模型和線性區(qū)分模型。在信用風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域，通常市場(chǎng)上和理論上比 較常用的違約概率模型包括Risk Calc模型、KMV的Credit Monitor模 型、KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型、死亡率模型等。A項(xiàng)，死亡率模型屬 于違約概率模型。52.在正常市場(chǎng)條件下，以下資產(chǎn)負(fù)債匹配方式中，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)最低 的是（）。A.負(fù)債以公司/機(jī)構(gòu)存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主B.負(fù)債以零售客戶存款為

38、主，資產(chǎn)以中短期貸款為主C.負(fù)債以公司/機(jī)構(gòu)存款為主，資產(chǎn)以中長(zhǎng)期貸款為主D.負(fù)債以循環(huán)發(fā)行的短期債券為主，資產(chǎn)以中長(zhǎng)期貸款為主【解析】： 商業(yè)銀行最常見的資產(chǎn)負(fù)債期限錯(cuò)配情況是將大量短期借款（負(fù)債） 用于長(zhǎng)期貸款（資產(chǎn)），即“借短貸長(zhǎng)二如果這種期限錯(cuò)配嚴(yán)重失衡, 那么有可能因到期資產(chǎn)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流入嚴(yán)重缺乏造成支付困難，從而 面臨較高的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。53.香港金管局規(guī)定的法定流動(dòng)資產(chǎn)比率為（）o10%15%25%40%【答案】：C12.香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級(jí)流動(dòng)資產(chǎn)（可在7天內(nèi)變現(xiàn) 的流動(dòng)資產(chǎn)）比率維持在（）以上。15%20%25%30%【答案】：A【解析】：香港金融管理局規(guī)定銀行的

39、法定流動(dòng)資產(chǎn)比率為25%。除此之外，香 港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級(jí)流動(dòng)資產(chǎn)（可在7天內(nèi)變現(xiàn)的流動(dòng) 資產(chǎn)）比率維持在15%以上，并保持7日內(nèi)的負(fù)錯(cuò)配金額不超過總負(fù) 債的10%, 1個(gè)月內(nèi)的負(fù)錯(cuò)配金額不超過總負(fù)債的20%。54.以下關(guān)于集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)特征的說法，錯(cuò)誤的選項(xiàng)是（）。A.連環(huán)擔(dān)保十分普遍B.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁C.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較低D.貸后管理難度大【答案】：C【解析】： 與單一法人客戶相比，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)具有以下明顯特征：內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁；連環(huán)擔(dān)保十分普遍；真實(shí)財(cái)務(wù)狀況難以掌 握；系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高；風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和貸后管理難度大。55.以下商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)事件中，應(yīng)當(dāng)歸屬于操作風(fēng)險(xiǎn)類

40、別的有（）oA.交易部門因錯(cuò)誤判斷市場(chǎng)趨勢(shì)而造成較大規(guī)模的損失B.營(yíng)業(yè)場(chǎng)所及設(shè)施因地震徹底損毀C.財(cái)務(wù)部門因系統(tǒng)故障未能及時(shí)發(fā)布財(cái)務(wù)報(bào)告，受到監(jiān)管機(jī)構(gòu)處分D.數(shù)據(jù)中心因平安漏洞導(dǎo)致大量客戶信息被竊E.理財(cái)業(yè)務(wù)人員因向客戶做出誤導(dǎo)性的收益承諾，遭到訴訟并做出相 應(yīng)賠償【答案】：A|B|C|D|E【解析】：商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)可按人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件 四大類別分類。AE兩項(xiàng)屬于人員因素；B項(xiàng)屬于外部事件；CD兩項(xiàng) 屬于系統(tǒng)缺陷。56.商業(yè)銀行系統(tǒng)缺陷包括信息科技系統(tǒng)和（）所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。A.員工的必要知識(shí)缺乏B.業(yè)務(wù)流程無效C. 一般配套設(shè)備不完善D.外部欺詐【答案】：C【解析】：商

41、業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和 外部事件四大原因。其中，系統(tǒng)缺陷方面表現(xiàn)為信息科技系統(tǒng)和一般 配套設(shè)備不完善。57.如果某商業(yè)銀行持有1000萬美元資產(chǎn)，700萬美元負(fù)債，美元遠(yuǎn) 期多頭500萬，美元遠(yuǎn)期空頭300萬，那么該商業(yè)銀行的美元敞口頭 寸為（）萬美元。300500700D. 1000【解析】：?jiǎn)螏欧N敞口頭寸=即期凈敞口頭寸+遠(yuǎn)期凈敞口頭寸+期權(quán)敞口頭 寸+其他敞口頭寸=（即期資產(chǎn)一即期負(fù)債）+ （遠(yuǎn)期買入一遠(yuǎn)期賣 出）+期權(quán)敞口頭寸+其他敞口頭寸=（1000-700） + （500-300） = 500 （萬美元）。58.操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的步驟中，屬于準(zhǔn)備階段

42、的有（）oA.識(shí)別評(píng)估對(duì)象B.繪制流程圖C.收集評(píng)估背景信息D.提出優(yōu)化方案E.整合評(píng)估成果【答案】：A|B|C【解析】： 操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估包括準(zhǔn)備、評(píng)估和報(bào)告三個(gè)步驟：準(zhǔn)備階段，包括制 定評(píng)估計(jì)劃、識(shí)別評(píng)估對(duì)象、繪制流程圖、收集評(píng)估背景信息；評(píng) 估階段，包括識(shí)別主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、召開會(huì)議、開展評(píng)估、制定改進(jìn)方案; 報(bào)告階段，包括整合結(jié)果和雙線報(bào)告。59.商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理的過程中，進(jìn)行壓力測(cè)試的目的是（）oA.評(píng)估銀行在極端不利情況下的損失承受能力B.分析資產(chǎn)組合歷史的損益分布C.研究過去已經(jīng)發(fā)生的市場(chǎng)突變D.進(jìn)行有效的事后檢驗(yàn)【答案】：A【解析】：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試是一種定性與定量結(jié)合，以定量為主的風(fēng)險(xiǎn)分析方 法，通過測(cè)算面臨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的投資組合在特定小概率事件等極端不利 情況下可能發(fā)生的損失，分析這些損失對(duì)盈利能力和資本金帶來的負(fù) 面影響，進(jìn)而對(duì)所持投資組合的脆弱性做出評(píng)估和判斷，并采取必要 的措施，以規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。60.2005年6月17日，萬事達(dá)卡國(guó)際組織宣布，由于一名黑客侵入“信 商業(yè)銀行的整體經(jīng)營(yíng)管理水平。6.以下關(guān)于中央交易對(duì)手的說法正確的選項(xiàng)是（）。A.金融危機(jī)后要弱化中央交易對(duì)手B.中央交