2022年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理練習(xí)題

1、2013年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理練習(xí)題（9）1.以下各模型不屬于信用評(píng)分模型的是（D）。A、線(xiàn)性概率模型B、Probit模型C、Logit模型D、死亡率模型2.關(guān)于資本轉(zhuǎn)換因子，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（C）。A、資本轉(zhuǎn)換因子表示需要多少比例的資本來(lái)覆蓋在該組合的計(jì)劃授信的風(fēng)險(xiǎn)B、某組合風(fēng)險(xiǎn)越大，其資本轉(zhuǎn)換因子越高C、同樣的資本，風(fēng)險(xiǎn)高的組合計(jì)劃的授信額就越高D、通過(guò)資本轉(zhuǎn)換因子，可將以資本表示的組合限額轉(zhuǎn)換為以計(jì)劃授信額表示的組合限額3.重視定量分析與定性分析相結(jié)合的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法是（C）。A、黑色預(yù)警法B、藍(lán)色預(yù)警法C、紅色預(yù)警法D、橙色預(yù)警法4.按照業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)特征的不同，商業(yè)銀行的客戶(hù)可以分

2、為（A）A、法人客戶(hù)和個(gè)人客戶(hù)B、企業(yè)類(lèi)客戶(hù)和機(jī)構(gòu)類(lèi)客戶(hù)C、單一法人客戶(hù)和集團(tuán)法人客戶(hù)D、公共客戶(hù)和私人客戶(hù)5.在限額管理過(guò)程中需要進(jìn)行的決策不包括（）。A、確定限額的結(jié)構(gòu)B、確定用來(lái)計(jì)算限額的方法C、確定限額的約束性D、確定限額管理的具體信貸種類(lèi)D6.下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（B）。A、信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)的金融合約B、信用衍生品的基本功能：違約保護(hù)在買(mǎi)方和賣(mài)方之間是相同的C、信用衍生產(chǎn)品的交割可采取實(shí)物或現(xiàn)金兩種方式D、信用衍生產(chǎn)品既可以用于對(duì)沖掉全部的違約風(fēng)險(xiǎn)，也可用于對(duì)沖信用質(zhì)量下降的風(fēng)險(xiǎn)7.假定銀行總體經(jīng)濟(jì)資本為C，有3個(gè)分配單元，對(duì)應(yīng)的非預(yù)期損失分別為CVAR

3、1、CVAR2、CVAR3，如果該商業(yè)銀行采用基于非預(yù)期損失占比的經(jīng)濟(jì)資本配置方法，則第2個(gè)單元對(duì)應(yīng)的經(jīng)濟(jì)資本為（C）。A、CVAR2B、CC、CVAR2D、C8.按照巴塞爾新資本協(xié)議，下面不屬于違約的一種情況是（B）。A、銀行停止對(duì)貸款計(jì)息B、債務(wù)人對(duì)銀行集團(tuán)的任何重要債務(wù)逾期超過(guò)60C、銀行將貸款出售并相應(yīng)承擔(dān)了較大的經(jīng)濟(jì)損失D、銀行認(rèn)定，除非采取追索措施如變現(xiàn)抵押品(如果存在的話(huà))，借款人可能無(wú)法金額償還對(duì)銀行集團(tuán)的債務(wù)9.有關(guān)預(yù)期損失與非預(yù)期損失，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（C）。A、預(yù)期損失表示資產(chǎn)損失的平均值，而非預(yù)期損失表示資產(chǎn)損失的波動(dòng)幅度B、相對(duì)于預(yù)期損失，非預(yù)期損失真正體現(xiàn)了銀行的風(fēng)

4、險(xiǎn)所在C、從計(jì)量角度來(lái)看，非預(yù)期損失是可以確切計(jì)算為某一個(gè)具體數(shù)值的D、通常情況下，穩(wěn)健的銀行應(yīng)至少保證資本金足以抵御概率在999以上的非預(yù)期損失10.一家銀行以利率12%貸款給某企業(yè)20億人民幣，期限為1年。銀行為轉(zhuǎn)移該筆業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)而購(gòu)買(mǎi)總收益互換。按該合約規(guī)定（以一年為支付期），銀行向信用保護(hù)賣(mài)方支付以固定利率15%為基礎(chǔ)的收益，該支付流等于固定利率加上貸款市場(chǎng)價(jià)值的變化，同時(shí)，信用保護(hù)賣(mài)方向銀行支付浮動(dòng)利率的現(xiàn)金流。假定互換期末浮動(dòng)利率為13%，在支付期內(nèi)貸款市場(chǎng)價(jià)值下降10%，那么銀行向交易對(duì)方支付的現(xiàn)金流的利率和從交易對(duì)手處獲得的現(xiàn)金流的利率分別為（B）。A、10%和13%B、5

5、%和13%C、15%和10%D、5%和15%11.根據(jù)中國(guó)人民銀行關(guān)于全面推行貸款質(zhì)量五級(jí)分類(lèi)管理的通知中的貸款風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)指導(dǎo)原則，借款人無(wú)法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失的貸款屬于（C）。A、次級(jí)類(lèi)貸款B、損失類(lèi)貸款C、可疑類(lèi)貸款D、關(guān)注類(lèi)貸款12.與單筆貸款業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別有所不同，商業(yè)銀行在識(shí)別和分析貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)更加關(guān)注（C）可能造成的影響。A、管理層風(fēng)險(xiǎn)B、生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)C、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)D、個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)13.有關(guān)集團(tuán)客戶(hù)，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（D）。A、存在投資關(guān)系，在股權(quán)或經(jīng)營(yíng)決策上具有直接或間接控制與被控制關(guān)系，或共同被第三方(企事業(yè)法人或自然人)所控制的企事業(yè)法人群

6、體B、無(wú)論是否存在投資關(guān)系，通過(guò)自然入或與其關(guān)系密切的家庭成員作為主要投資人和關(guān)鍵管理人員，或以其他方式直接或間接控制的企事業(yè)法人群體C、存在關(guān)聯(lián)交易、資產(chǎn)重組或可能不按公允價(jià)格原則轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、收入和利潤(rùn)等行為，且使授信申請(qǐng)人償債能力受到較大影響、可能使銀行信貸資產(chǎn)發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)的企事業(yè)法人群體D、以資本為主要聯(lián)結(jié)紐帶，以集團(tuán)章程為共同行為規(guī)范的母公司、子公司、參股公司及其他成員企業(yè)或機(jī)構(gòu)共同組成的具有一定規(guī)模的企業(yè)法人聯(lián)合體，其自身也具有企業(yè)法人資格14.關(guān)于CreditRisk+模型的以下說(shuō)法，不正確的是（C）。A、根據(jù)火災(zāi)險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理對(duì)貸款組合違約率進(jìn)行分析B、假定每筆貸款只有違約、不違約兩

7、種狀態(tài)C、認(rèn)為同種類(lèi)型的貸款同時(shí)違約的概率是很小的且相互獨(dú)立的D、組合的損失分布隨組合中貸款筆數(shù)的增加而更加接近正態(tài)分布15.商業(yè)銀行在抵押貸款證券化過(guò)程中，建立一個(gè)獨(dú)立的特殊中介機(jī)構(gòu)SPV的主要目的是（B）。A、為了發(fā)行證券B、為了真正實(shí)現(xiàn)權(quán)益資產(chǎn)與原始權(quán)益人的破產(chǎn)隔離C、為了購(gòu)買(mǎi)權(quán)益資產(chǎn)D、為了保證投資者本息的按期支付16.可防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過(guò)于集中于某一行業(yè)的限額管理類(lèi)別是（B）。A、單一客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)限額B、組合風(fēng)險(xiǎn)限額C、集團(tuán)客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)限額D、以上均不對(duì)17.（D）不屬于在進(jìn)行貸款定價(jià)時(shí)明確考慮的因素。A、處理該筆貸款所花費(fèi)的成本B、由于貸款可能發(fā)生違約所導(dǎo)致的成本C、資本金要求所帶來(lái)的成本D、

8、客戶(hù)的規(guī)模18.采用保險(xiǎn)業(yè)中的精算方法來(lái)得出債券或貸款組合損失分布的信用風(fēng)險(xiǎn)模型是（A）。A、CreditRisk+B、CreditMonitorC、CreditMetricisD、CreditPortfolioView19.Credimetrics的核心思想是（A）。A、組合價(jià)值的變化不僅要受到資產(chǎn)違約的影響，而且資產(chǎn)等級(jí)的變化也對(duì)其價(jià)值產(chǎn)生影響B(tài)、公司特有的資產(chǎn)分布及其資本結(jié)構(gòu)決定了公司的信用質(zhì)量特征C、債券或貸款的違約遵從泊松過(guò)程，與公司的資本結(jié)構(gòu)無(wú)關(guān)D、信用質(zhì)量的變化是宏觀經(jīng)濟(jì)因素變化的結(jié)果20.按照國(guó)際管理，商業(yè)銀行對(duì)于企業(yè)和個(gè)人的信用評(píng)定一般分別采用（A）。A、評(píng)級(jí)方法和評(píng)分方法B

9、、評(píng)級(jí)方法和評(píng)級(jí)方法C、評(píng)分方法和評(píng)級(jí)方法D、評(píng)分方法和評(píng)分方法21.（D）不屬于銀行信貸所涉及的擔(dān)保方式。A、抵押B、質(zhì)押C、保證D、信用證22.商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本主要用于規(guī)避銀行的（C）。A、預(yù)期損失B、災(zāi)難性損失C、非預(yù)期損失D、常規(guī)性損失23.中國(guó)銀監(jiān)會(huì)對(duì)原國(guó)有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行按照三大類(lèi)七項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，其中包括經(jīng)營(yíng)績(jī)效類(lèi)指標(biāo)、資產(chǎn)質(zhì)量類(lèi)指標(biāo)和審慎經(jīng)營(yíng)類(lèi)指標(biāo)，以下各指標(biāo)不屬于審慎經(jīng)營(yíng)類(lèi)指標(biāo)的是（B）A、資本充足率B、股本凈回報(bào)率C、大額風(fēng)險(xiǎn)集中度D、不良貸款撥備覆蓋率24.在財(cái)務(wù)分析過(guò)程中，用來(lái)衡量企業(yè)經(jīng)營(yíng)能力的指標(biāo)不包括（D）。A、存貨周轉(zhuǎn)率B、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率C

10、、資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率D、資產(chǎn)負(fù)債率25.在信用風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程中，商業(yè)銀行需要使用反映客戶(hù)盈利能力、營(yíng)運(yùn)能力、資產(chǎn)流動(dòng)性等情況的財(cái)務(wù)指標(biāo)來(lái)進(jìn)行客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，以下各財(cái)務(wù)比率不屬于營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)的是（D）。A、存貨周轉(zhuǎn)率B、資產(chǎn)回報(bào)率C、權(quán)益收益率D、資產(chǎn)負(fù)債率26.下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（B）。A、信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)的金融合約B、信用衍生品的基本功能：違約保護(hù)在買(mǎi)方和賣(mài)方之間是相同的C、信用衍生產(chǎn)品的交割可采取實(shí)物或現(xiàn)金兩種方式D、信用衍生產(chǎn)品既可以用于對(duì)沖掉全部的違約風(fēng)險(xiǎn)，也可用于對(duì)沖信用質(zhì)量下降的風(fēng)險(xiǎn)27.假定某銀行2006會(huì)計(jì)年度結(jié)束時(shí)共有貸款200億人民幣，其中正常貸款1

11、80億人民幣，其共有一般準(zhǔn)備8億人民幣，專(zhuān)項(xiàng)準(zhǔn)備1億人民幣，特種準(zhǔn)備1億人民幣，則其不良貸款撥備覆蓋率約為（D）。A、5%B、5.6%C、20%D、50%28.以下各因素中，商業(yè)銀行在進(jìn)行一般貸款定價(jià)時(shí)不需要明確考慮的是（C）。A、資本金要求所帶來(lái)的成本B、處理該筆貸款所花費(fèi)的成本C、客戶(hù)的規(guī)模D、由于貸款可能發(fā)生違約所導(dǎo)致的成本29.假定某企業(yè)2006年的銷(xiāo)售成本為50萬(wàn)元，銷(xiāo)售收入為100萬(wàn)元，年初資產(chǎn)總額為170萬(wàn)元，年底資產(chǎn)總額為190萬(wàn)元，則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為（D）。A、20%B、26%C、53%D、56%30.一般而言，以下因素不會(huì)造成借款人信用風(fēng)險(xiǎn)提高的是（C）。A、借款人財(cái)務(wù)杠

12、桿提高B、借款人收益波動(dòng)性變大C、利率水平降低D、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)入蕭條31.可用于對(duì)沖由于借款人信用狀況下降而帶來(lái)的損失的信用衍生產(chǎn)品是（C）。A、總收益互換B、信用違約互換C、信用價(jià)差衍生產(chǎn)品D、信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)32.假設(shè)某銀行在2006會(huì)計(jì)年度結(jié)束時(shí)，其正常類(lèi)貸款為80億人民幣，關(guān)注類(lèi)貸款為15億人民幣，次級(jí)類(lèi)貸款為3億人民幣，可疑類(lèi)貸款為1億人民幣，損失類(lèi)貸款為1億人民幣，則其不良貸款率為（B）。A、2%B、5%C、20%D、25%；33一般認(rèn)為，顯著影響新興市場(chǎng)國(guó)家主權(quán)評(píng)級(jí)的因素不包括（D）。A、該國(guó)匯率水平B、該國(guó)通貨膨脹率水平C、違約史指標(biāo)D、人均收入34.在對(duì)集團(tuán)客戶(hù)進(jìn)行合并報(bào)表時(shí)，下列說(shuō)法

13、正確的是（B）。A、合并報(bào)表既是集團(tuán)的反映，也反映了其中每個(gè)法律實(shí)體的償債能力，因而能夠滿(mǎn)足債權(quán)人的分析要求B、母公司和子公司的債權(quán)人對(duì)企業(yè)的債權(quán)要求權(quán)通常是針對(duì)獨(dú)立的法律主體，而不是針對(duì)經(jīng)濟(jì)主體C、合并報(bào)表能為預(yù)測(cè)和評(píng)價(jià)母公司及子公司將來(lái)的股利分派提供依據(jù)D、合并報(bào)表雖以母公司觀點(diǎn)編報(bào)，但可同時(shí)為母公司與子公司的股東服務(wù)35.組合貸款層面的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)屬于（A）。A、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)B、非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)C、特定風(fēng)險(xiǎn)D、宏觀風(fēng)險(xiǎn)36.以下說(shuō)法中不正確的是（C）。A、違約頻率即通常所稱(chēng)的違約率B、違約概率和違約頻率不是同一個(gè)概念C、違約概率和違約頻率通常情況下是相等的D、違約概率與不良率是不可比的37.根據(jù)巴塞爾

14、新資本協(xié)議，使用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的銀行必須建立二維的評(píng)級(jí)系統(tǒng)，其中第一維是借款人評(píng)級(jí)，第二維是（B）。A、債務(wù)人評(píng)級(jí)B、債項(xiàng)評(píng)級(jí)C、不良貸款評(píng)級(jí)D、貸款評(píng)級(jí)38.商業(yè)銀行在貸款定價(jià)過(guò)程中，用來(lái)確定一筆貸款潛在違約成本的數(shù)據(jù)不包括（B）。A、借款者信用狀況的數(shù)據(jù)B、部門(mén)成本的數(shù)據(jù)C、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的數(shù)據(jù)D、擔(dān)保品價(jià)值的數(shù)據(jù)39.假設(shè)某銀行在2006會(huì)計(jì)年度結(jié)束時(shí)，其正常貸款為95億人民幣，次級(jí)類(lèi)貸款為3億人民幣，可疑類(lèi)貸款為1億人民幣，損失類(lèi)貸款為1億人民幣，則其不良貸款率為（B）。A、2%B、5%C、20%D、25%40.采用VaR方法來(lái)計(jì)算非預(yù)期損失時(shí)，需首先確定（A）。A、信貸資產(chǎn)組合潛在損失的分

15、布B、信貸資產(chǎn)組合價(jià)值的分布C、不同信貸資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)特征D、信貸資產(chǎn)組合的組成成分41.目前，在國(guó)際銀行業(yè)中使用最多的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整績(jī)效考核指標(biāo)RAROC的計(jì)算公式為（C）。A、RAROC(收入預(yù)期損失其他各項(xiàng)費(fèi)用)監(jiān)管資本B、RAROC(收益非預(yù)期損失其他各項(xiàng)費(fèi)用)監(jiān)管資本C、RAROC(收益預(yù)期損失其他各項(xiàng)費(fèi)用)經(jīng)濟(jì)資本D、RAROC（收入非預(yù)期損失其他各項(xiàng)費(fèi)用）經(jīng)濟(jì)資本42.(）不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)控制的手段。（D）A、授權(quán)管理B、貸款流程控制C、貸款定價(jià)D、客戶(hù)財(cái)務(wù)分析43下面有關(guān)違約概率的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（B）。A、違約概率是指借款人在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的可能

16、性B、在違約概率估計(jì)過(guò)程中，參考數(shù)據(jù)樣本覆蓋期限越長(zhǎng)越好C、計(jì)算違約概率時(shí)，參考數(shù)據(jù)樣本至少覆蓋5年期限，同時(shí)必須包括違約率相對(duì)較高的經(jīng)濟(jì)蕭條時(shí)期D、巴塞爾新資本協(xié)議中，違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計(jì)違約概率與3個(gè)基點(diǎn)中的較高者44信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)的主要吸引力在于（D）。A、可獲得更高的投資收益B、可完全規(guī)避信用風(fēng)險(xiǎn)C、可獲得其他信用衍生產(chǎn)品無(wú)法達(dá)到的避稅功能D、不需要對(duì)相關(guān)的證券進(jìn)行實(shí)際投資，而是通過(guò)人為方式就能夠獲得標(biāo)的資產(chǎn)的現(xiàn)金收益45.關(guān)于商業(yè)銀行信息披露的以下說(shuō)法，不正確的是（D）。A、信息披露是一種中立、良性的政策手段B、通過(guò)強(qiáng)化信息披露可以達(dá)到強(qiáng)化市場(chǎng)約束的目的C、有效的信息

17、披露可以向市場(chǎng)參與者提供信息D、商業(yè)銀行需要向市場(chǎng)參與者提供盡可能多的信息46.假定某銀行總體經(jīng)濟(jì)資本為C，有3個(gè)分配單元，非預(yù)期損失總額為CVAR，不包括每個(gè)單元所對(duì)應(yīng)的非預(yù)期損失分別為CVAR1、CVAR2、CVAR3，如果該商業(yè)銀行采用基于邊際非預(yù)期損失占比的經(jīng)濟(jì)資本配置方法，則第2個(gè)單元對(duì)應(yīng)的經(jīng)濟(jì)資本為（D）。A、CVAR2B、C*CVAR2C、C*CVAR2/（CVAR1+CVAR2+CVAR3）D、C*（CVAR-CVAR2）/（3CVAR-CVAR1-CVAR2-CVAR3）47.假定某企業(yè)2006年的稅后收益為50萬(wàn)元，支出的利息費(fèi)用為20萬(wàn)元，其所得稅稅率為35%，且該年度其

18、平均資產(chǎn)總額為180萬(wàn)元，則其資產(chǎn)回報(bào)率（ROA）約為（B）。A、28%B、35%C、39%D、40%48.與一般單個(gè)企業(yè)不同的是，在對(duì)集團(tuán)客戶(hù)進(jìn)行財(cái)務(wù)分析時(shí)還需要涉及到（B）A、分析企業(yè)經(jīng)營(yíng)能力的問(wèn)題B、匯總報(bào)表與合并報(bào)表問(wèn)題C、分析企業(yè)償債能力的問(wèn)題D、分析企業(yè)還款能力的問(wèn)題49與一般單個(gè)企業(yè)不同的是，商業(yè)銀行在對(duì)集團(tuán)客戶(hù)進(jìn)行財(cái)務(wù)分析時(shí)還需要涉及到（C）。A、分析企業(yè)經(jīng)營(yíng)能力的問(wèn)題B、分析企業(yè)償債能力的問(wèn)題C、匯總報(bào)表與合并報(bào)表問(wèn)題D、分析企業(yè)還款能力的問(wèn)題50.假定目前市場(chǎng)上1年期零息國(guó)債的收益率為10%，1年期信用等級(jí)為B的零息債券的收益率為15。8%，且假定此類(lèi)債券在發(fā)生違約的情況下

19、，債券持有者本金或利息的回收率為0，則根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)原理，上述有風(fēng)險(xiǎn)債券的違約概率約為（B）。A、2.5%B、5%C、10%D、15%51.與綜合發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告不同，專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告主要是（C）。A、對(duì)常規(guī)信息進(jìn)行定期報(bào)告B、至少每年準(zhǔn)備一次C、僅對(duì)影響信用機(jī)構(gòu)的重大風(fēng)險(xiǎn)事件進(jìn)行報(bào)告D、定期報(bào)告的52.經(jīng)濟(jì)資本主要用于規(guī)避銀行的（B）A、預(yù)期損失B、非預(yù)期損失C、災(zāi)難性損失D、常規(guī)性損失53.商業(yè)銀行在組合風(fēng)險(xiǎn)限額管理中確定資本分配的權(quán)重時(shí)，不需要考慮的因素是（C）。A、組合在戰(zhàn)略層面的重要性B、過(guò)去的組合集中情況C、資本收益率D、經(jīng)濟(jì)前景54.CreditMonitor對(duì)有風(fēng)險(xiǎn)貸款和債券進(jìn)行估值的理論基礎(chǔ)是（B）。A、保險(xiǎn)學(xué)的精算理論B、默頓期權(quán)定價(jià)理論C、經(jīng)