某銀行IT應(yīng)用系統(tǒng)體系架構(gòu)

1、.IT.EAI.IT./.LDAP.ETL.ODS.OLAP.FTP.CIF.ERP./.ERP.ERP.ERP.ERP.IT.ITITIT企業(yè)基本資源的管理，包括機(jī)構(gòu)、人力資源、采購、營業(yè)性費(fèi)用等方面的ITITITITITITITITITITITITITITITITIT應(yīng)用服務(wù)戰(zhàn)略數(shù)據(jù)管理戰(zhàn)略/基礎(chǔ)設(shè)施戰(zhàn)略IT體系架構(gòu)戰(zhàn)略IT銀行的核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)DCCCCBSEAIEAICCBSCCBS2.3.2客戶信息的管理DSSCIFCIFCIFDCCCCBSCIFCIFCIFCIFCIF企業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)集成（EAI）ITEAIEAIEAIEAIEAIITEAIEAIEAIEAIEAIWEBWEBEAIEAI

2、EAI管理信息系統(tǒng)合理的應(yīng)用系統(tǒng)功能ERPITIT數(shù)據(jù)分布模式POSIT應(yīng)用分布模式/應(yīng)引起關(guān)注的技術(shù)問題和技術(shù)管理問題IT規(guī)劃的管理機(jī)制問題ITITITITITITITITITITITITITITITCCBSDCC/應(yīng)用體系架構(gòu)中的系統(tǒng)功能和全行的應(yīng)用需求的對應(yīng)關(guān)系完成賬戶處理部息系統(tǒng)和信貸風(fēng)ERP對核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)體系的說明DCCCCBSDCCDCCTP/總行層面的系統(tǒng)總覽CCBSSWIFT一級分行層面的系統(tǒng)總覽DCCDCCDCCDCC系統(tǒng)的總體功能和特性客戶信息管理功能CIFCCBSCIF帳戶管理功能生成計(jì)提利息和費(fèi)用的詳細(xì)通知，包括每個(gè)計(jì)提帳戶利息和費(fèi)用計(jì)算的完整的明自動(dòng)或根據(jù)用戶請求生成

3、用戶定義的，預(yù)定義格式的帳戶報(bào)告，包括：標(biāo)準(zhǔn)信函/產(chǎn)品管理功能/帳戶交易管理功能/系統(tǒng)能夠設(shè)置規(guī)則以激活休眠的帳戶。帳戶只有通過手工處理并經(jīng)過管理者的批系統(tǒng)為不同的交易類型提供缺省的交易字段和參數(shù)。系統(tǒng)能夠靈活地定義每種交/管理者或交易者能對大批量的及高風(fēng)險(xiǎn)的交易的必要組件進(jìn)行檢查和編輯，并能報(bào)表管理功能IF出納/分行交易管理功能管理和監(jiān)控功能/現(xiàn)金管理功能/總帳功能/系統(tǒng)提供靈活的會(huì)計(jì)圖表和日記帳處理以遵照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定和所有權(quán)會(huì)計(jì)的規(guī)系統(tǒng)為風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)者提供靈活的報(bào)表生成能力；報(bào)表的修改應(yīng)該由/EXCEL應(yīng)用安全管理功能LDAPVIP系統(tǒng)支持用戶口令的自動(dòng)過期、最小的口令長度、強(qiáng)制口令使用數(shù)字

4、和字母、禁對高風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)用/TOKEN對一些高風(fēng)險(xiǎn)的交易，要求用戶輸入附加的口令或重復(fù)的口令，以確保用戶未離核算管理及賬務(wù)體系/,TCSPCC內(nèi)部資金管理/結(jié)算管理銀行卡業(yè)務(wù)的管理/現(xiàn)金管理憑證管理國際結(jié)算對各級機(jī)構(gòu)作業(yè)的支持營運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)控制體系B公司業(yè)務(wù)（僅包含帳戶處理）/個(gè)人業(yè)務(wù)/銀行卡業(yè)務(wù)IC/POS現(xiàn)金業(yè)務(wù)/資金調(diào)度業(yè)務(wù)票據(jù)清算外匯買賣業(yè)務(wù)/中間業(yè)務(wù)/EDI/SWIFTPOS/TPCICSTCP/IPSWIFT/POSJ2EETCP/IPTCP/IPASCIIEBCDIC概述B2B系統(tǒng)接入子層/SWIFTPOS/J2CAB2BJMSJ2CAJ2EEJ2EE要成功地實(shí)現(xiàn)內(nèi)部整合，需要實(shí)現(xiàn)交換平

5、臺(tái)的產(chǎn)品應(yīng)該有一個(gè)集成框架J2CATPBOJ2CAB2BB2BB2BB2BB2BB2BJava輸出整合HTTPXSLTBPMITITJava業(yè)務(wù)流程管理EAIWEBWEB/KPICIFCIFCIF/基于消息的服務(wù)管理數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)型/路由接收消息發(fā)送消息收到信息發(fā)送信息月=12月訂單類型日=25日訂單日期訂單類型=N訂單日期=12252002客戶類型=客戶類型=Business客戶類型型年=2002年時(shí)間則客戶類型=B訂單類型=NEW訂單類型規(guī)客戶類型客戶號(hào)=00012345轉(zhuǎn)客戶號(hào)數(shù)客戶ID=12345客戶ID據(jù)聯(lián)系號(hào)數(shù)賬號(hào)=55523賬號(hào)產(chǎn)品聯(lián)系號(hào)=0005523產(chǎn)品=BusinessADSL76

6、8K/485K產(chǎn)品=ADSL產(chǎn)品產(chǎn)品選擇=768K/384K產(chǎn)品選擇EBCDICASCII門戶要求ITITIT兩級門戶個(gè)性化實(shí)現(xiàn)方案LDAPLDAPLDAPBEA多種前端接入實(shí)現(xiàn)方案BEABEA建立客戶信息管理系統(tǒng)建立認(rèn)證服務(wù)器LDAPLDAPLDAPLDAP實(shí)現(xiàn)單點(diǎn)登錄SSOSSOSSOCALDAPBEACALDAPLDAP源系統(tǒng)ETL源系統(tǒng)源系統(tǒng)源系統(tǒng)SQL,統(tǒng)SQL,圖數(shù)據(jù)倉庫一般架構(gòu)源系統(tǒng)8.1.2ETL抽取轉(zhuǎn)換加載ETL元數(shù)據(jù)操作數(shù)據(jù)存儲(chǔ)（）元數(shù)據(jù)多維數(shù)據(jù)存儲(chǔ)（數(shù)據(jù)集市）OLAP數(shù)據(jù)挖掘關(guān)聯(lián)發(fā)時(shí)間序序列預(yù)表現(xiàn)層8.2.1管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)倉庫體系架構(gòu)ETL源系統(tǒng)ETL分析型客戶關(guān)系管理

7、總行源系統(tǒng)ETLETL資產(chǎn)負(fù)債管理管理會(huì)計(jì)源系統(tǒng)ETL信貸風(fēng)險(xiǎn)管理源系統(tǒng)A-CRM客戶端資產(chǎn)負(fù)債管理客戶端分行源系統(tǒng)管理會(huì)計(jì)客戶端信貸風(fēng)險(xiǎn)管理客戶端源系統(tǒng)分析型客戶關(guān)系管理總行源系統(tǒng)ETL資產(chǎn)負(fù)債管理源系統(tǒng)管理會(huì)計(jì)源系統(tǒng)ETL分析型客戶關(guān)系管理分行源系統(tǒng)ETL資產(chǎn)負(fù)債管理管理會(huì)計(jì)源系統(tǒng)ETL分析型客戶關(guān)系管理總行源系統(tǒng)ETLETL資產(chǎn)負(fù)債管理管理會(huì)計(jì)源系統(tǒng)ETL信貸風(fēng)險(xiǎn)管理源系統(tǒng)ETLETL分行源系統(tǒng)ETL源系統(tǒng)分析型客戶關(guān)系管理資產(chǎn)負(fù)債管理管理會(huì)計(jì)ETL信貸風(fēng)險(xiǎn)管理8.2.2管理信息系統(tǒng)演進(jìn)策略客債信市用場客債信市用場信信風(fēng)部資信風(fēng)險(xiǎn)資本準(zhǔn)備多維盈利分析戶、資產(chǎn)負(fù)內(nèi)息險(xiǎn)用息金轉(zhuǎn)移定價(jià)信用風(fēng)險(xiǎn)

8、信貸營運(yùn)成本分配示例8.3.1分行層面的客戶區(qū)分分行層面的多維利潤分析分行層面的客戶需求分析8.3.4分行層面的客戶行為分析分行層面的交叉銷售分析分行層面的客戶滿意度分析總行層面的客戶區(qū)分總行層面的客戶需求分析總行層面的多維利潤分析總行層面的市場趨勢分析總行層面的重大事件分析總行層面的客戶行為分析8.4.1全面預(yù)算多維的成本盈利管理8.4.3帳戶的利潤貢獻(xiàn)度計(jì)算利潤貢獻(xiàn)度/資源工資資源成本分配資源成本分配資源成本分配票據(jù)處理過程中開票時(shí)間所活動(dòng)開出票據(jù)活動(dòng)作業(yè)成本分配活動(dòng)開出的票據(jù)資料成本誘因本物件本物件的票據(jù)8.4.4產(chǎn)品/客戶的利潤貢獻(xiàn)度計(jì)算8.4.5渠道的利潤貢獻(xiàn)度計(jì)算8.4.6機(jī)構(gòu)的利

9、潤貢獻(xiàn)度計(jì)算業(yè)績考核指標(biāo)示例示例示例示例統(tǒng)計(jì)口徑和維度相關(guān)部門統(tǒng)計(jì)頻度數(shù)據(jù)項(xiàng)8.5.1市場風(fēng)險(xiǎn)分析和預(yù)測利率風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)-匯率風(fēng)險(xiǎn)VaR/VaR利潤分析+8.5.3內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)（FTP）銀行目標(biāo)&戰(zhàn)略市場利率數(shù)據(jù)庫開發(fā)收益曲線方法證驗(yàn)歷史收益曲線證驗(yàn)進(jìn)行整體“All-In”調(diào)整證驗(yàn)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)調(diào)整證驗(yàn)進(jìn)行可觀察到的資金成本測試開發(fā)產(chǎn)品FTP方法證驗(yàn)輸出管理輸出管理FTP模型證驗(yàn)證驗(yàn)資本管理信貸風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)倉庫ETLCRDS信貸風(fēng)險(xiǎn)模型主觀評級內(nèi)部評級可預(yù)見損經(jīng)驗(yàn)評分、評級模型利息及手續(xù)費(fèi)收入歷史違約記錄歷史回收記錄資金價(jià)格轉(zhuǎn)移成本非利息違約率估計(jì)回收成功率估計(jì)歷史違約、給定違約波動(dòng)率

10、、情景分析盈利失估計(jì)不可預(yù)見損失估計(jì)風(fēng)險(xiǎn)資本平衡回報(bào)率（RAROC）授信風(fēng)險(xiǎn)值貸款定價(jià)成本分配=內(nèi)部評級模型行業(yè)評級客戶評級地區(qū)評級調(diào)整后的客戶評級綜合評級債項(xiàng)評級專項(xiàng)貸款評級模型可預(yù)見損失不可預(yù)見損失/授信風(fēng)險(xiǎn)值（CvaR）總風(fēng)險(xiǎn)資本）/風(fēng)險(xiǎn)資本平衡回報(bào)率（RAROC）C信貸RAROC價(jià)差營運(yùn)成本B=貸款所須收益(定價(jià)指導(dǎo))授信RAROC價(jià)差銀行內(nèi)部的營運(yùn)成本應(yīng)以活動(dòng)量成本法（計(jì)算加權(quán)平均股本成本是銀行內(nèi)股本成本及資金成本的加權(quán)平均加權(quán)平均股本成本信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的壓力測試方法目的是決定異常但有機(jī)會(huì)發(fā)生的不同壓力情況，及在壓力情況下各類信貸客戶/產(chǎn)品的受影響程度識(shí)別在已制定的壓力情況下受影響的模

11、型風(fēng)險(xiǎn)因素了解在壓力情況下的評級分布8.6.3信貸風(fēng)險(xiǎn)管理決策支持信貸風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)置信貸風(fēng)險(xiǎn)決策支持8.6.4信貸風(fēng)險(xiǎn)管理監(jiān)控及報(bào)表生成報(bào)表種類組合集中性違約歷史貸款及收回歷史資本充足率監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)/收益平衡分析報(bào)表種類包括集團(tuán)戶/的授信條件之組合監(jiān)察的信貸的監(jiān)察資信貸的的監(jiān)察組合層面及客戶層面之違約歷史數(shù)據(jù)的的監(jiān)察組合、貸款及授信條件層面之收回?cái)?shù)據(jù)的根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的指引上報(bào)有關(guān)資本充足率計(jì)算的報(bào)表的從組合及個(gè)別客戶之角度的的之監(jiān)察風(fēng)險(xiǎn)及收益隨時(shí)間之改變的之監(jiān)察模型表現(xiàn)隨時(shí)間的改變及的的目標(biāo)模式信貸業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)特性/信貸業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)所支持信貸關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程的具體說明信貸數(shù)據(jù)的操作性儲(chǔ)存樣例業(yè)務(wù)開發(fā)批準(zhǔn)貸

12、款監(jiān)管監(jiān)控票據(jù)合并和收購風(fēng)險(xiǎn)評估文檔制作貸款擬定貸款支付風(fēng)險(xiǎn)管理/評估回款法律行動(dòng)貸款回收貸款重組1./LIBOR/2./3./4.5.6./7./,/8./9././信貸業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)/信貸業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)流圖信貸業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)的系統(tǒng)技術(shù)體系結(jié)構(gòu)/信貸風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)的功能模塊和整體邏輯視圖IT信貸風(fēng)險(xiǎn)模型系統(tǒng)&sINFRISKINFRISK供應(yīng)上銷后支持的考慮下，建議使用美國信貸風(fēng)險(xiǎn)決策管理系統(tǒng)信貸風(fēng)險(xiǎn)決策管理系統(tǒng)Excel文檔電子化系統(tǒng)信貸數(shù)據(jù)集市及數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)ODSCRDS操作數(shù)據(jù)儲(chǔ)存OLTPOLAP信貸風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)(CRDS)OLAPODSCRDSCRDS(OLAP)OLAPCR

13、DSCRDS與CRDS的抽取轉(zhuǎn)載ETLETLETLETLETLETLCRDSODSODSCRDSODSCRDSODSCRDSCRDSCRDSRI聯(lián)機(jī)數(shù)據(jù)分析及報(bào)表處理系統(tǒng)數(shù)據(jù)立方體OLAPCRDS聯(lián)機(jī)數(shù)據(jù)分析技術(shù)方案的配置Excel,信貸業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)和信貸風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)的接口CIFCIFCIFCIFCIF,BB(STP)ITIT建立交易確認(rèn)交易方確認(rèn)交易限額捕獲交易更新交易限額信息確認(rèn)交易更新結(jié)算限額結(jié)算交易會(huì)計(jì)核算限額設(shè)置：信用限額監(jiān)督計(jì)算和入賬額益交易員限額額益交易產(chǎn)品限額操作限額限損更新交割后限額信息價(jià)值重估保存合同交割合同(STP)VAR/SWIFT/方案規(guī)劃模RCIFBIWEBERPITERPERP/ERP/:目標(biāo)模式的人力資源管理系統(tǒng)功能ERPPR/ABCATPERPERP系統(tǒng)與（辦公自動(dòng)化）系統(tǒng)的關(guān)系ERPERPERPERPERPERPERPERP系統(tǒng)與其它的關(guān)系ERPERP系統(tǒng)與業(yè)務(wù)支持系統(tǒng)的關(guān)系ERP某銀行的辦公自動(dòng)化系統(tǒng)的主要基礎(chǔ)功能模塊某銀行的辦公自動(dòng)化系統(tǒng)的主要應(yīng)用功能模塊對某銀行辦公自動(dòng)化系統(tǒng)功能模塊