財(cái)通多策略精選

1、財(cái)通多策策略精選選混合型型證券投投資基金金20116年半半年度報(bào)報(bào)告20166年6月30日基金管理理人：財(cái)財(cái)通基金金管理有有限公司司基金托管管人：中中國(guó)光大大銀行股股份有限限公司送出日期期：20016年年8月26日1 重要提提示及目目錄1.1 重要提提示基金管理理人的董董事會(huì)及及董事保保證本報(bào)報(bào)告所載載資料不不存在虛虛假記載載、誤導(dǎo)導(dǎo)性陳述述或重大大遺漏，并對(duì)其其內(nèi)容的的真實(shí)性性、準(zhǔn)確確性和完完整性承承擔(dān)個(gè)別別及連帶帶的法律律責(zé)任。本半年度報(bào)報(bào)告已經(jīng)經(jīng)三分之之二以上上獨(dú)立董董事簽字字同意，并由董董事長(zhǎng)簽簽發(fā)。基金托管管人中國(guó)國(guó)光大銀銀行股份份有限公公司根據(jù)據(jù)本基金金合同規(guī)規(guī)定，于于20116年

2、8月19日復(fù)復(fù)核了本本報(bào)告中中的財(cái)務(wù)務(wù)指標(biāo)、凈值表表現(xiàn)、利利潤(rùn)分配配情況、財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)報(bào)告告、投資資組合報(bào)報(bào)告等內(nèi)內(nèi)容，保保證復(fù)核核內(nèi)容不不存在虛虛假記載載、誤導(dǎo)導(dǎo)性陳述述或者重重大遺漏漏。基金管理理人承諾諾以誠實(shí)實(shí)信用、勤勉盡盡責(zé)的原原則管理理和運(yùn)用用基金資資產(chǎn)，但但不保證證基金一一定盈利利?；鸬倪^過往業(yè)績(jī)績(jī)并不代代表其未未來表現(xiàn)現(xiàn)。投資資有風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)，投資資者在作作出投資資決策前前應(yīng)仔細(xì)細(xì)閱讀本本基金的的招募說說明書及及其更新新。本報(bào)告中中財(cái)務(wù)資資料未經(jīng)經(jīng)審計(jì)。本報(bào)告期期自20016年年1月1日起至至6月30日止。1.2 目錄錄1.2 目錄TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l

3、 _Toc458531790 1 重要提提示及目目錄 PAGEREF _Toc458531790 h 2 HYPERLINK l _Toc458531791 1.1 重要提提示 PAGEREF _Toc458531791 h 2 HYPERLINK l _Toc458531792 1.2 目錄錄 PAGEREF _Toc458531792 h 3 HYPERLINK l _Toc458531793 2 基金簡(jiǎn)簡(jiǎn)介 PAGEREF _Toc458531793 h 5 HYPERLINK l _Toc458531794 2.1 基金基基本情況況 PAGEREF _Toc458531794 h 5

4、HYPERLINK l _Toc458531795 2.2 基金產(chǎn)產(chǎn)品說明明 PAGEREF _Toc458531795 h 5 HYPERLINK l _Toc458531796 2.3 基金管管理人和和基金托托管人 PAGEREF _Toc458531796 h 66 HYPERLINK l _Toc458531797 2.4 信息披披露方式式 PAGEREF _Toc458531797 h 6 HYPERLINK l _Toc458531798 2.5 其他相相關(guān)資料料 PAGEREF _Toc458531798 h 7 HYPERLINK l _Toc458531799 3 主主要財(cái)務(wù)

5、務(wù)指標(biāo)和和基金凈凈值表現(xiàn)現(xiàn) PAGEREF _Toc458531799 h 7 HYPERLINK l _Toc458531800 3.1 主要會(huì)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)據(jù)和財(cái)務(wù)務(wù)指標(biāo) PAGEREF _Toc458531800 h 77 HYPERLINK l _Toc458531801 3.2 基金凈凈值表現(xiàn)現(xiàn) PAGEREF _Toc458531801 h 8 HYPERLINK l _Toc458531802 4 管理人人報(bào)告 PAGEREF _Toc458531802 h 99 HYPERLINK l _Toc458531803 4.1 基金管管理人及及基金經(jīng)經(jīng)理情況況 PAGEREF _Toc45

6、8531803 h 9 HYPERLINK l _Toc458531804 4.2 管理人人對(duì)報(bào)告告期內(nèi)本本基金運(yùn)運(yùn)作遵規(guī)規(guī)守信情情況的說說明 PAGEREF _Toc458531804 h 111 HYPERLINK l _Toc458531805 4.3 管理人人對(duì)報(bào)告告期內(nèi)公公平交易易情況的的專項(xiàng)說說明 PAGEREF _Toc458531805 h 111 HYPERLINK l _Toc458531806 4.4 管理人人對(duì)報(bào)告告期內(nèi)基基金的投投資策略略和業(yè)績(jī)績(jī)表現(xiàn)的的說明 PAGEREF _Toc458531806 h 112 HYPERLINK l _Toc458531807 4

7、.5 管理人人對(duì)宏觀觀經(jīng)濟(jì)、證券市市場(chǎng)及行行業(yè)走勢(shì)勢(shì)的簡(jiǎn)要要展望 PAGEREF _Toc458531807 h 112 HYPERLINK l _Toc458531808 4.6 管理人人對(duì)報(bào)告告期內(nèi)基基金估值值程序等等事項(xiàng)的的說明 PAGEREF _Toc458531808 h 113 HYPERLINK l _Toc458531809 4.7 管理人人對(duì)報(bào)告告期內(nèi)基基金利潤(rùn)潤(rùn)分配情情況的說說明 PAGEREF _Toc458531809 h 144 HYPERLINK l _Toc458531810 5 托管人人報(bào)告 PAGEREF _Toc458531810 h 114 HYPERLI

8、NK l _Toc458531811 5.1 報(bào)告期期內(nèi)本基基金托管管人遵規(guī)規(guī)守信情情況聲明明 PAGEREF _Toc458531811 h 14 HYPERLINK l _Toc458531812 5.2 托管人人對(duì)報(bào)告告期內(nèi)本本基金投投資運(yùn)作作遵規(guī)守守信、凈凈值計(jì)算算、利潤(rùn)潤(rùn)分配等等情況的的說明 PAGEREF _Toc458531812 h 114 HYPERLINK l _Toc458531813 5.3 托管人人對(duì)本半半年度報(bào)報(bào)告中財(cái)財(cái)務(wù)信息息等內(nèi)容容的真實(shí)實(shí)、準(zhǔn)確確和完整整發(fā)表意意見 PAGEREF _Toc458531813 h 144 HYPERLINK l _Toc4585

9、31814 6 半半年度財(cái)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)報(bào)告（未經(jīng)審審計(jì)） PAGEREF _Toc458531814 h 115 HYPERLINK l _Toc458531815 6.1 資產(chǎn)負(fù)負(fù)債表 PAGEREF _Toc458531815 h 115 HYPERLINK l _Toc458531816 6.2 利潤(rùn)表表 PAGEREF _Toc458531816 h 16 HYPERLINK l _Toc458531817 6.3 所有者者權(quán)益（基金凈凈值）變變動(dòng)表 PAGEREF _Toc458531817 h 118 HYPERLINK l _Toc458531818 6.4 報(bào)表附附注 PAGER

10、EF _Toc458531818 h 199 HYPERLINK l _Toc458531819 7 投資組組合報(bào)告告 PAGEREF _Toc458531819 h 44 HYPERLINK l _Toc458531820 7.1 期末基基金資產(chǎn)產(chǎn)組合情情況 PAGEREF _Toc458531820 h 444 HYPERLINK l _Toc458531821 7.2 報(bào)告期期末按行行業(yè)分類類的股票票投資組組合 PAGEREF _Toc458531821 h 455 HYPERLINK l _Toc458531822 7.2.1 報(bào)報(bào)告期末末按行業(yè)業(yè)分類的的境內(nèi)股股票投資資組合 PAGE

11、REF _Toc458531822 h 445 HYPERLINK l _Toc458531823 7.3 期末按按公允價(jià)價(jià)值占基基金資產(chǎn)產(chǎn)凈值比比例大小小排序的的所有股股票投資資明細(xì) PAGEREF _Toc458531823 h 446 HYPERLINK l _Toc458531824 7.4 報(bào)告期期內(nèi)股票票投資組組合的重重大變動(dòng)動(dòng) PAGEREF _Toc458531824 h 48 HYPERLINK l _Toc458531825 7.6 期末按按公允價(jià)價(jià)值占基基金資產(chǎn)產(chǎn)凈值比比例大小小排序的的前五名名債券投投資明細(xì)細(xì) PAGEREF _Toc458531825 h 50 HYP

12、ERLINK l _Toc458531826 7.7 期末按按公允價(jià)價(jià)值占基基金資產(chǎn)產(chǎn)凈值比比例大小小排序的的所有資資產(chǎn)支持持證券投投資明細(xì)細(xì) PAGEREF _Toc458531826 h 50 HYPERLINK l _Toc458531827 7.8 報(bào)告期期末按公公允價(jià)值值占基金金資產(chǎn)凈凈值比例例大小排排序的前前五名貴貴金屬投投資明細(xì)細(xì) PAGEREF _Toc458531827 h 50 HYPERLINK l _Toc458531828 7.9 期末按按公允價(jià)價(jià)值占基基金資產(chǎn)產(chǎn)凈值比比例大小小排序的的前五名名權(quán)證投投資明細(xì)細(xì) PAGEREF _Toc458531828 h 50 H

13、YPERLINK l _Toc458531829 7.100 報(bào)告告期末本本基金投投資的股股指期貨貨交易情情況說明明 PAGEREF _Toc458531829 h 50 HYPERLINK l _Toc458531830 7.111 報(bào)告告期末本本基金投投資的國(guó)國(guó)債期貨貨交易情情況說明明 PAGEREF _Toc458531830 h 50 HYPERLINK l _Toc458531831 7.122 投資資組合報(bào)報(bào)告附注注 PAGEREF _Toc458531831 h 51 HYPERLINK l _Toc458531832 8 基基金份額額持有人人信息 PAGEREF _Toc458

14、531832 h 553 HYPERLINK l _Toc458531833 8.1 期末基基金份額額持有人人戶數(shù)及及持有人人結(jié)構(gòu) PAGEREF _Toc458531833 h 553 HYPERLINK l _Toc458531834 8.2 期末上上市基金金前十名名持有人人 PAGEREF _Toc458531834 h 53 HYPERLINK l _Toc458531835 8.3 期末基基金管理理人的從從業(yè)人員員持有本本基金的的情況 PAGEREF _Toc458531835 h 554 HYPERLINK l _Toc458531836 8.4 期末基基金管理理人的從從業(yè)人員員持

15、有本本開放式式基金份份額總量量區(qū)間情情況 PAGEREF _Toc458531836 h 544 HYPERLINK l _Toc458531837 9 開放式式基金份份額變動(dòng)動(dòng) PAGEREF _Toc458531837 h 54 HYPERLINK l _Toc458531838 10 重大事事件揭示示 PAGEREF _Toc458531838 h 55 HYPERLINK l _Toc458531839 10.11 基金金份額持持有人大大會(huì)決議議 PAGEREF _Toc458531839 h 55 HYPERLINK l _Toc458531840 10.22 基金金管理人人、基金金

16、托管人人的專門門基金托托管部門門的重大大人事變變動(dòng) PAGEREF _Toc458531840 h 555 HYPERLINK l _Toc458531841 10.33 涉及及基金管管理人、基金財(cái)財(cái)產(chǎn)、基基金托管管業(yè)務(wù)的的訴訟 PAGEREF _Toc458531841 h 555 HYPERLINK l _Toc458531842 10.44 基金金投資策策略的改改變 PAGEREF _Toc458531842 h 555 HYPERLINK l _Toc458531843 10.55 為基基金進(jìn)行行審計(jì)的的會(huì)計(jì)師師事務(wù)所所情況 PAGEREF _Toc458531843 h 555 HY

17、PERLINK l _Toc458531844 10.66 管理理人、托托管人及及其高級(jí)級(jí)管理人人員受稽稽查或處處罰等情情況 PAGEREF _Toc458531844 h 555 HYPERLINK l _Toc458531845 10.77 基金金租用證證券公司司交易單單元的有有關(guān)情況況 PAGEREF _Toc458531845 h 56 HYPERLINK l _Toc458531846 10.88 其他他重大事事件 PAGEREF _Toc458531846 h 566 HYPERLINK l _Toc458531847 11 備查查文件目目錄 PAGEREF _Toc4585318

18、47 h 599 HYPERLINK l _Toc458531848 11.11 備查查文件目目錄 PAGEREF _Toc458531848 h 599 HYPERLINK l _Toc458531849 11.22 存放放地點(diǎn) PAGEREF _Toc458531849 h 660 HYPERLINK l _Toc458531850 11.33 查閱閱方式 PAGEREF _Toc458531850 h 6602 基金簡(jiǎn)簡(jiǎn)介2.1 基金基基本情況況基金名稱稱財(cái)通多策策略精選選混合型型證券投投資基金金基金簡(jiǎn)稱稱財(cái)通多策策略精選選混合場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱稱財(cái)通精選選基金主代代碼5010001交易代碼碼50

19、10001基金運(yùn)作作方式契約型?；鸷虾贤Ш?，本本基金設(shè)設(shè)一個(gè)118個(gè)月月的封閉閉期，起起訖時(shí)間間為基金金合同生生效之日日至188個(gè)月后后的對(duì)應(yīng)應(yīng)日（若若該日為為非工作作日，則則為該日日之前的的最后一一個(gè)工作作日）止止。在封封閉期內(nèi)內(nèi)，本基基金不開開放申購購、贖回回業(yè)務(wù)，但投資資人可在在本基金金上市交交易后通通過上海海證券交交易所轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓基金金份額。封閉期期屆滿后后，本基基金轉(zhuǎn)換換為上市市開放式式基金（LOFF）?；鸷贤杖?0155年7月1日基金管理理人財(cái)通基金金管理有有限公司司基金托管管人中國(guó)光大大銀行股股份有限限公司報(bào)告期末末基金份份額總額額2,6331,2206,3911.

20、299份基金合同同存續(xù)期期不定期基金份額額上市的的證券交交易所上海證券券交易所所上市日期期20155年9月25日2.2 基金產(chǎn)產(chǎn)品說明明投資目標(biāo)標(biāo)本基金將將靈活運(yùn)運(yùn)用多種種投資策策略，充充分挖掘掘和利用用市場(chǎng)中中潛在的的投資機(jī)機(jī)會(huì)，力力爭(zhēng)為基基金份額額持有人人創(chuàng)造絕絕對(duì)收益益和長(zhǎng)期期穩(wěn)定的的投資回回報(bào)。投資策略略本基金綜綜合分析析國(guó)內(nèi)外外政治經(jīng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境境、經(jīng)濟(jì)濟(jì)基本面面狀況、宏觀政政策變化化、金融融市場(chǎng)形形勢(shì)等多多方面因因素，通通過對(duì)貨貨幣市場(chǎng)場(chǎng)、債券券市場(chǎng)和和股票市市場(chǎng)的整整體估值值狀況比比較分析析，對(duì)各各主要投投資品種種市場(chǎng)的的未來發(fā)發(fā)展趨勢(shì)勢(shì)進(jìn)行研研判，根根據(jù)判斷斷結(jié)果進(jìn)進(jìn)行資產(chǎn)產(chǎn)配置及

21、及組合的的構(gòu)建，確定基基金在股股票、債債券、貨貨幣市場(chǎng)場(chǎng)工具等等資產(chǎn)類類別上的的投資比比例，并并隨著各各類資產(chǎn)產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)收收益特征征的相對(duì)對(duì)變化，適時(shí)動(dòng)動(dòng)態(tài)調(diào)整整各資產(chǎn)產(chǎn)類別的的投資比比例，在在控制投投資組合合整體風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)礎(chǔ)上力爭(zhēng)爭(zhēng)提高收收益。本基金通通過成長(zhǎng)長(zhǎng)策略、主題策策略、定定向增發(fā)發(fā)策略、動(dòng)量策策略的綜綜合運(yùn)用用，精選選具有估估值優(yōu)勢(shì)勢(shì)的個(gè)股股建立投投資組合合；固定定收益投投資方面面，在保保證資產(chǎn)產(chǎn)流動(dòng)性性的基礎(chǔ)礎(chǔ)上，采采取利率率預(yù)期策策略、信信用風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理和和時(shí)機(jī)策策略相結(jié)結(jié)合的積積極性投投資方法法；權(quán)證證投資將將以價(jià)值值分析為為基礎(chǔ)，在采用用數(shù)量化化模型分分析其合合理定價(jià)價(jià)的基礎(chǔ)礎(chǔ)上

22、，結(jié)結(jié)合權(quán)證證的溢價(jià)價(jià)率、隱隱含波動(dòng)動(dòng)率、到到期日等等指標(biāo)，選擇權(quán)權(quán)證的買買入和賣賣出時(shí)機(jī)機(jī)。業(yè)績(jī)比較較基準(zhǔn)滬深3000指數(shù)數(shù)收益率率555%+上上證國(guó)債債指數(shù)收收益率 455%風(fēng)險(xiǎn)收益益特征本基金是是混合型型證券投投資基金金，其預(yù)預(yù)期收益益和風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)水平高高于債券券型基金金產(chǎn)品和和貨幣市市場(chǎng)基金金、低于于股票型型基金產(chǎn)產(chǎn)品，屬屬于中高高風(fēng)險(xiǎn)、中高收收益的基基金產(chǎn)品品。2.3 基金管管理人和和基金托托管人項(xiàng)目基金管理理人基金托管管人名稱財(cái)通基金金管理有有限公司司中國(guó)光大大銀行股股份有限限公司信息披露露負(fù)責(zé)人人姓名黃惠張建春聯(lián)系電話話021-2055378888010-6366391180電子郵箱

23、箱servviceecttfunnd.ccomzhanngjiiancchunnm客戶服務(wù)務(wù)電話400-8200-98888955995傳真021-2055379999010-6366391132注冊(cè)地址址上海市虹虹口區(qū)吳吳淞路6619號(hào)號(hào)5055室北京市西西城區(qū)太太平橋大大街255號(hào)、甲甲25號(hào)中中國(guó)光大大中心辦公地址址上海市銀銀城中路路68號(hào)時(shí)時(shí)代金融融中心441樓北京市西西城區(qū)太太平橋大大街255號(hào)中國(guó)國(guó)光大中中心郵政編碼碼20011201000033法定代表表人阮琪唐雙寧2.4 信息披披露方式式本基金選選定的信信息披露露報(bào)紙名名稱中國(guó)證證券報(bào)、證證券時(shí)報(bào)報(bào)登載基金金半年度度報(bào)告正正文的

24、管管理人互互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)網(wǎng)址httpp:/wwww.cttfunnd.ccom基金半年年度報(bào)告告?zhèn)渲玫氐攸c(diǎn)基金管理理人和基基金托管管人辦公公地址2.5 其他相相關(guān)資料料項(xiàng)目名稱辦公地址址注冊(cè)登記記機(jī)構(gòu)中國(guó)證券券登記結(jié)結(jié)算有限限責(zé)任公公司北京市西西城區(qū)太太平橋大大街177號(hào)3 主主要財(cái)務(wù)務(wù)指標(biāo)和和基金凈凈值表現(xiàn)現(xiàn)3.1 主要會(huì)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)據(jù)和財(cái)務(wù)務(wù)指標(biāo)金額單位位：人民民幣元3.1.1 期期間數(shù)據(jù)據(jù)和指標(biāo)標(biāo)報(bào)告期（20116年1月1日至20016年年6月30日）本期已實(shí)實(shí)現(xiàn)收益益-36,9077,3000.330本期利潤(rùn)潤(rùn)-1244,0339,7727.58加權(quán)平均均基金份份額本期期利潤(rùn)-0.004711本

25、期加權(quán)權(quán)平均凈凈值利潤(rùn)潤(rùn)率-4.777%本期基金金份額凈凈值增長(zhǎng)長(zhǎng)率-4.225%3.1.2 期期末數(shù)據(jù)據(jù)和指標(biāo)標(biāo)報(bào)告期末末(20016年年6月30日)期末可供供分配利利潤(rùn)-40,6488,0441.449期末可供供分配基基金份額額利潤(rùn)-0.001544期末基金金資產(chǎn)凈凈值2,7883,3339,7788.744期末基金金份額凈凈值1.05583.1.3 累累計(jì)期末末指標(biāo)報(bào)告期末末(20016年年6月30日)基金份額額累計(jì)凈凈值增長(zhǎng)長(zhǎng)率5.800%注：(11)所述述基金業(yè)業(yè)績(jī)指標(biāo)標(biāo)不包括括持有人人認(rèn)購或或交易基基金的各各項(xiàng)費(fèi)用用，計(jì)入入費(fèi)用后后實(shí)際收收益水平平要低于于所列數(shù)數(shù)字；(2)本本期已

26、實(shí)實(shí)現(xiàn)收益益指基金金本期利利息收入入、投資資收益、其他收收入（不不含公允允價(jià)值變變動(dòng)收益益）扣除除相關(guān)費(fèi)費(fèi)用后的的余額，本期利利潤(rùn)為本本期已實(shí)實(shí)現(xiàn)收益益加上本本期公允允價(jià)值變變動(dòng)收益益；(3)期期末可供供分配利利潤(rùn)為期期末資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)債表表中未分分配利潤(rùn)潤(rùn)與未分分配利潤(rùn)潤(rùn)中已實(shí)實(shí)現(xiàn)部分分的孰低低數(shù)（為為期末余余額，不不是當(dāng)期期發(fā)生數(shù)數(shù)）。3.2 基金凈凈值表現(xiàn)現(xiàn)3.2.1 基基金份額額凈值增增長(zhǎng)率及及其與同同期業(yè)績(jī)績(jī)比較基基準(zhǔn)收益益率的比比較階段份額凈值值增長(zhǎng)率率份額凈值值增長(zhǎng)率率標(biāo)準(zhǔn)差差業(yè)績(jī)比較較基準(zhǔn)收收益率業(yè)績(jī)比較較基準(zhǔn)收收益率標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)差-過去一個(gè)個(gè)月6.122%1.566%-0.111%0.5

27、44%6.233%1.022%過去三個(gè)個(gè)月3.833%1.488%-0.773%0.555%4.566%0.933%過去六個(gè)個(gè)月-4.225%1.944%-7.552%1.011%3.277%0.933%過去一年年5.800%1.555%-14.12%1.277%19.992%0.288%自基金合合同生效效日起至至今（220155年07月01日-20016年年06月30日）5.800%1.555%-14.12%1.277%19.992%0.288%注：(11)上述述基金業(yè)業(yè)績(jī)指標(biāo)標(biāo)不包括括持有人人認(rèn)購或或交易基基金的各各項(xiàng)費(fèi)用用，計(jì)入入費(fèi)用后后實(shí)際收收益水平平要低于于所列數(shù)數(shù)字；(2)本本基金

28、選選擇滬深深3000指數(shù)作作為股票票投資部部分的業(yè)業(yè)績(jī)基準(zhǔn)準(zhǔn)，選擇擇上證國(guó)國(guó)債指數(shù)數(shù)作為債債券投資資部分的的業(yè)績(jī)基基準(zhǔn)，復(fù)復(fù)合業(yè)績(jī)績(jī)比較基基準(zhǔn)為：滬深3300指指數(shù)收益益率555%上證國(guó)國(guó)債指數(shù)數(shù)收益率率455%。3.2.2 自自基金合合同生效效以來基基金份額額累計(jì)凈凈值增長(zhǎng)長(zhǎng)率變動(dòng)動(dòng)及其與與同期業(yè)業(yè)績(jī)比較較基準(zhǔn)收收益率變變動(dòng)的比比較財(cái)通多策策略精選選混合型型證券投投資基金金累計(jì)凈值值增長(zhǎng)率率與業(yè)績(jī)績(jī)比較基基準(zhǔn)收益益率歷史史走勢(shì)對(duì)對(duì)比圖（20115年7月1日-20016年年6月30日）注：(11)本基基金合同同生效日日為20015年年7月1日，基金金合同生生效起至至披露時(shí)時(shí)點(diǎn)不滿滿一年；(2)

29、根根據(jù)基基金合同同規(guī)定定：本基基金投資資于股票票資產(chǎn)占占基金凈凈值：330%-95%；債券券、中期期票據(jù)、短期融融資券、資產(chǎn)支支持證券券、債券券回購、銀行存存款、貨貨幣市場(chǎng)場(chǎng)工具等等固定收收益品種種的比例例為基金金資產(chǎn)凈凈值的00%70%；轉(zhuǎn)換換為上市市開放式式基金（LOFF）后，現(xiàn)金或或到期日日在一年年以內(nèi)的的政府債債券不低低于基金金資產(chǎn)凈凈值的55%。本本基金建建倉期是是20115年7月1日至20016年年1月1日，截截至報(bào)告告期末與與建倉期期末，基基金的資資產(chǎn)配置置符合基基金契約約的相關(guān)關(guān)要求。4 管理人人報(bào)告4.1 基金管管理人及及基金經(jīng)經(jīng)理情況況4.1.1 基基金管理理人及其其管理基

30、基金的經(jīng)經(jīng)驗(yàn)財(cái)通基金金管理有有限公司司成立于于20111年6月，由由財(cái)通證證券股份份有限公公司、杭杭州市實(shí)實(shí)業(yè)投資資集團(tuán)有有限公司司和浙江江升華拜拜克生物物股份有有限公司司共同發(fā)發(fā)起設(shè)立立，財(cái)通通證券股股份有限限公司為為第一大大股東，出資比比例400%。公公司注冊(cè)冊(cè)資本22億元人人民幣，注冊(cè)地地上海，經(jīng)營(yíng)范范圍為基基金募集集、基金金銷售、資產(chǎn)管管理和中中國(guó)證監(jiān)監(jiān)會(huì)許可可的其它它業(yè)務(wù)。財(cái)通基金金始終秉秉承持有人人利益至至上的核心心價(jià)值觀觀，致力力于為客客戶提供供專業(yè)優(yōu)優(yōu)質(zhì)的資資產(chǎn)管理理服務(wù)。在公募募業(yè)務(wù)方方面，公公司堅(jiān)持持以客戶戶利益為為出發(fā)點(diǎn)點(diǎn)設(shè)計(jì)產(chǎn)產(chǎn)品，逐逐步建立立起覆蓋蓋各種投投資標(biāo)的的、

31、各種種風(fēng)險(xiǎn)收收益特征征的產(chǎn)品品線，獲獲得一定定市場(chǎng)口口碑；公公司將特特定客戶戶資產(chǎn)管管理業(yè)務(wù)務(wù)作為重重要發(fā)展展戰(zhàn)略之之一，形形成玉泉泉系列、富春系系列、永永安系列列等多個(gè)個(gè)子品牌牌，產(chǎn)品品具有追追求絕對(duì)對(duì)收益、標(biāo)的豐豐富、方方案靈活活等特點(diǎn)點(diǎn)，為機(jī)機(jī)構(gòu)客戶戶、高端端個(gè)人客客戶提供供個(gè)性化化的理財(cái)財(cái)選擇。公司現(xiàn)有有員工1150余余人，管管理人員員和主要要業(yè)務(wù)骨骨干的證證券、基基金從業(yè)業(yè)平均年年限在110年以以上。通通過提供供多維度度、人性性化的客客戶服務(wù)務(wù)，財(cái)通通基金始始終與持持有人保保持信息息透明；通過建建立完備備的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)控制體體系，財(cái)財(cái)通基金金最大限限度地保保證客戶戶的利益益。公司司將以專專

32、業(yè)的投投資能力力、規(guī)范范的公司司治理、誠信至至上的服服務(wù)、力力求創(chuàng)新新的精神神為廣大大投資者者創(chuàng)造價(jià)價(jià)值。4.1.2 基基金經(jīng)理理（或基基金經(jīng)理理小組）及基金金經(jīng)理助助理簡(jiǎn)介介姓名職務(wù)任本基金金的基金金經(jīng)理期期限證券從業(yè)業(yè)年限說明任職日期期離任日期期焦慶本基金的的基金經(jīng)經(jīng)理20155年7月1日8年哈爾濱工工業(yè)大學(xué)學(xué)管理學(xué)學(xué)博士。歷任深深圳飛亞亞達(dá)集團(tuán)團(tuán)華東區(qū)區(qū)域經(jīng)理理、市場(chǎng)場(chǎng)部副總總經(jīng)理，西部證證券資產(chǎn)產(chǎn)管理部部研究員員，天治治基金高高級(jí)研究究員，上上海澤熙熙投資高高級(jí)研究究員。歷歷任財(cái)通通基金管管理有限限公司研研究部總總監(jiān)助理理、副總總監(jiān)、投投資經(jīng)理理，現(xiàn)任任財(cái)通基基金基金金投資部部基金經(jīng)經(jīng)

33、理。夏欽本基金的的基金經(jīng)經(jīng)理助理理20155年9月24日8年上海交通通大學(xué)會(huì)會(huì)計(jì)學(xué)碩碩士。歷歷任上海海申銀萬萬國(guó)證券券研究所所高級(jí)研研究員、UBSS(瑞銀銀)董事、平安資資產(chǎn)管理理有限責(zé)責(zé)任公司司策略研研究經(jīng)理理，20015年年9月加入入財(cái)通基基金管理理有限公公司，現(xiàn)現(xiàn)任財(cái)通通基金基基金投資資部基金金經(jīng)理。姚思劼本基金的的基金經(jīng)經(jīng)理助理理20155年10月23日5年復(fù)旦大學(xué)學(xué)理學(xué)學(xué)學(xué)士、管管理學(xué)碩碩士。220111年7月加入入財(cái)通基基金管理理有限公公司，歷歷任財(cái)通通基金管管理有限限公司助助理研究究員、研研究員，研究行行業(yè)覆蓋蓋汽車、機(jī)械、公用事事業(yè)等，重點(diǎn)關(guān)關(guān)注高端端裝備制制造等戰(zhàn)戰(zhàn)略新興興產(chǎn)

34、業(yè)，現(xiàn)任基基金投資資部的基基金經(jīng)理理。注：(11)基金金的首任任基金經(jīng)經(jīng)理，其其任職日日期為基金金合同生生效日，其離職日日期為根據(jù)據(jù)公司決決議確定定的解聘聘日期；(2)非非首任基基金經(jīng)理理，其任職日日期和離任日日期分別指指根據(jù)公公司決議議確定的的聘任日日期和解解聘日期期；(3)證證券從業(yè)業(yè)的含義義遵從行行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)證券券業(yè)從業(yè)業(yè)人員資資格管理理辦法的相關(guān)關(guān)規(guī)定；(4)本本基金原原基金經(jīng)經(jīng)理焦慶慶先生于于20116年7月18日離離任。4.2 管理人人對(duì)報(bào)告告期內(nèi)本本基金運(yùn)運(yùn)作遵規(guī)規(guī)守信情情況的說說明本報(bào)告期期內(nèi)，本本基金管管理人嚴(yán)嚴(yán)格遵守守中華華人民共共和國(guó)證證券投資資基金法法、證券投投資基金金銷

35、售管管理辦法法、公開募募集證券券投資基基金運(yùn)作作管理辦辦法、基金合合同和其其他有關(guān)關(guān)法律法法規(guī)、監(jiān)監(jiān)管部門門的相關(guān)關(guān)規(guī)定，依照誠誠實(shí)信用用、勤勉勉盡責(zé)、安全高高效的原原則管理理和運(yùn)用用基金資資產(chǎn)，在在認(rèn)真控控制投資資風(fēng)險(xiǎn)的的基礎(chǔ)上上，為基基金份額額持有人人謀求最最大利益益，沒有有發(fā)生損損害基金金份額持持有人利利益的行行為。截至報(bào)告告期末，本基金金通過認(rèn)認(rèn)購上市市公司非非公開發(fā)發(fā)行股份份持有光光大證券券股份有有限公司司(光大證證券，66017788.SH)4,8886,9888股，認(rèn)認(rèn)購價(jià)格格為166.377元/股，鎖鎖定期為為12個(gè)月月，占本本基金期期末資產(chǎn)產(chǎn)凈值的的比例為為2.994%；報(bào)告

36、期期內(nèi)，本本基金參參與申購購光大證證券承銷銷股票青青島康普普頓科技技股份有有限公司司(康普頓頓，60037998.SSH)首首次公開開發(fā)行股股份，獲獲配數(shù)量量為1,5900股, 配售售價(jià)格為為14.33元元/股，并并以555.77730元元/股的均均價(jià)賣出出。光大大證券系系本基金金基金托托管人關(guān)關(guān)聯(lián)方。上述交交易未有有影響基基金份額額持有人人利益及及與基金金管理人人、基金金托管人人利益沖沖突情況況發(fā)生。4.3 管理人人對(duì)報(bào)告告期內(nèi)公公平交易易情況的的專項(xiàng)說說明4.3.1 公公平交易易制度的的執(zhí)行情情況本基金管管理人以以價(jià)值投投資為理理念，致致力于建建設(shè)合理理的組織織架構(gòu)和和科學(xué)的的投資決決策體

37、系系，營(yíng)造造公平交交易的執(zhí)執(zhí)行環(huán)境境。公司司通過嚴(yán)嚴(yán)格的內(nèi)內(nèi)控制度度和授權(quán)權(quán)體系，確保投投資、研研究、交交易等各各個(gè)環(huán)節(jié)節(jié)的獨(dú)立立性。公公司將投投資管理理職能和和交易執(zhí)執(zhí)行職能能相隔離離，實(shí)行行集中交交易，并并建立了了公平的的交易分分配制度度，確保保在場(chǎng)內(nèi)內(nèi)、場(chǎng)外外各類交交易中，各投資資組合都都享有公公平的交交易執(zhí)行行機(jī)會(huì)。同時(shí)，公公司逐步步建立健健全公司司各投資資組合均均可參考考的投資資對(duì)象備備選庫和和交易對(duì)對(duì)手備選選庫，在在此平臺(tái)臺(tái)上共享享研究成成果，并并對(duì)各組組合提供供無傾向向性支持持；在公公用備選選庫的基基礎(chǔ)上，各投資資組合經(jīng)經(jīng)理根據(jù)據(jù)不同投投資組合合的投資資目標(biāo)、投資風(fēng)風(fēng)格、投投資范

38、圍圍和關(guān)聯(lián)聯(lián)交易限限制等，建立不不同投資資組合的的投資對(duì)對(duì)象備選選庫和交交易對(duì)手手備選庫庫，進(jìn)而而根據(jù)投投資授權(quán)權(quán)構(gòu)建具具體的投投資組合合。在確確保投資資組合間間信息隔隔離、權(quán)權(quán)限明晰晰的基礎(chǔ)礎(chǔ)上，形形成信息息公開、資源共共享的公公平投資資管理環(huán)環(huán)境。公司建立立了專門門的公平平交易制制度，并并在交易易系統(tǒng)中中適當(dāng)啟啟用公平平交易模模塊，保保證公平平交易的的嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行。對(duì)對(duì)異常交交易的監(jiān)監(jiān)控包括括事前、事中和和事后等等環(huán)節(jié)，特殊情情況會(huì)經(jīng)經(jīng)過嚴(yán)格格的報(bào)告告和審批批程序，會(huì)定期期針對(duì)旗旗下所有有組合的的交易記記錄進(jìn)行行了交易易時(shí)機(jī)和和價(jià)差的的專項(xiàng)統(tǒng)統(tǒng)計(jì)分析析，以排排查異常常交易。報(bào)告期內(nèi)內(nèi)，本基基

39、金參與與上市公公司定向向增發(fā)項(xiàng)項(xiàng)目，本本基金管管理人嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行行了證證券投資資基金管管理公司司公平交交易制度度指導(dǎo)意意見和和財(cái)通通基金管管理有限限公司公公平交易易制度的規(guī)定定，未發(fā)發(fā)現(xiàn)組合合間存在在違背公公平交易易原則的的行為或或異常交交易行為為。4.3.2 異異常交易易行為的的專項(xiàng)說說明本公司原原則上禁禁止不同同投資組組合之間間（完全全按照有有關(guān)指數(shù)數(shù)的構(gòu)成成比例進(jìn)進(jìn)行證券券投資的的投資組組合及短短期國(guó)債債回購交交易除外外）或同同一投資資組合在在同一交交易日內(nèi)內(nèi)進(jìn)行反反向交易易。如果果因應(yīng)對(duì)對(duì)大額贖贖回等特特殊情況況需要進(jìn)進(jìn)行反向向交易的的，則需需經(jīng)公司司領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)嚴(yán)格審批批并留痕痕備查。本投資

40、組組合為主主動(dòng)型基基金。本本報(bào)告期期內(nèi)，本本投資組組合與本本公司管管理的其其他主動(dòng)動(dòng)型投資資組合未未發(fā)生過過同日反反向交易易（短期期國(guó)債回回購交易易除外）的情況況，也未未發(fā)生影影響市場(chǎng)場(chǎng)價(jià)格的的臨近日日同向或或反向交交易。經(jīng)過事前前制度約約束、事事中嚴(yán)密密監(jiān)控，以及事事后的統(tǒng)統(tǒng)計(jì)排查查，本報(bào)報(bào)告期內(nèi)內(nèi)各筆交交易的市市場(chǎng)成交交比例、成交均均價(jià)等交交易結(jié)果果數(shù)據(jù)表表明，本本期基金金運(yùn)作未未對(duì)市場(chǎng)場(chǎng)產(chǎn)生有有違公允允性的影影響，亦亦未發(fā)現(xiàn)現(xiàn)本基金金存在異異常交易易行為。4.4 管理人人對(duì)報(bào)告告期內(nèi)基基金的投投資策略略和業(yè)績(jī)績(jī)表現(xiàn)的的說明4.4.1 報(bào)報(bào)告期內(nèi)內(nèi)基金投投資策略略和運(yùn)作作分析20166年二

41、季季度，國(guó)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)濟(jì)基本面面在地產(chǎn)產(chǎn)復(fù)蘇的的帶動(dòng)下下有所企企穩(wěn)，但但地產(chǎn)新新開工情情況依然然不佳，預(yù)計(jì)經(jīng)經(jīng)濟(jì)中長(zhǎng)長(zhǎng)期處于于平穩(wěn)區(qū)區(qū)間。同同時(shí)，由由于自去去年開始始美聯(lián)儲(chǔ)儲(chǔ)進(jìn)入加加息周期期，使得得市場(chǎng)對(duì)對(duì)于資金金回流美美國(guó)的預(yù)預(yù)期較為為擔(dān)心，英國(guó)脫脫歐以后后全球主主要貨幣幣相對(duì)美美元貶值值的壓力力持續(xù)增增強(qiáng)，這這都對(duì)國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)偏好提提升造成成了壓力力。成長(zhǎng)長(zhǎng)股在經(jīng)經(jīng)歷了一一季度的的大幅殺殺跌之后后已經(jīng)有有了一定定的估值值修復(fù)動(dòng)動(dòng)力，以以新能源源、半導(dǎo)導(dǎo)體、傳傳媒、互互聯(lián)網(wǎng)為為代表的的新興產(chǎn)產(chǎn)業(yè)仍有有望脫穎穎而出。通過對(duì)行行業(yè)及公公司基本本面的深深入分析析和合理理的價(jià)值值評(píng)估，我們?cè)谠趫?bào)

42、告期期內(nèi)繼續(xù)續(xù)堅(jiān)持成成長(zhǎng)股投投資，在在市場(chǎng)沒沒有發(fā)生生徹底變變化的情情況下，仍將大大比例配配置新興興產(chǎn)業(yè)中中的龍頭頭公司。4.4.2 報(bào)報(bào)告期內(nèi)內(nèi)基金的的業(yè)績(jī)表表現(xiàn)截至20016年年6月30日，本基金金本報(bào)告告期內(nèi)凈凈值增長(zhǎng)長(zhǎng)率為-4.225%，業(yè)績(jī)績(jī)比較基基準(zhǔn)增長(zhǎng)長(zhǎng)率為-7.552%，跑贏贏業(yè)績(jī)比比較基準(zhǔn)準(zhǔn)3.227%。4.5 管理人人對(duì)宏觀觀經(jīng)濟(jì)、證券市市場(chǎng)及行行業(yè)走勢(shì)勢(shì)的簡(jiǎn)要要展望我們認(rèn)為為20116年中中國(guó)經(jīng)濟(jì)濟(jì)仍將處處于轉(zhuǎn)型型階段。一方面面經(jīng)濟(jì)下下行壓力力和通貨貨緊縮壓壓力仍將將持續(xù)，另一方方面內(nèi)需需主要依依靠基建建投資和和地產(chǎn)企企穩(wěn)支撐撐。在政政策的刺刺激下，一季度度受地產(chǎn)產(chǎn)復(fù)蘇的

43、的帶動(dòng)經(jīng)經(jīng)濟(jì)逐漸漸見底，但回升升的力度度有限；而全球球經(jīng)濟(jì)都都相對(duì)疲疲弱的情情況下，特別是是在英國(guó)國(guó)脫歐以以后增加加的全球球經(jīng)濟(jì)不不確定性性，使得得出口改改善的可可能性不不大，以以穩(wěn)增長(zhǎng)長(zhǎng)、增效效益為核心心的財(cái)政政政策以以及供給側(cè)側(cè)改革兩只手手將逐漸漸解決產(chǎn)產(chǎn)能過剩剩壓力，在此期期間，經(jīng)經(jīng)濟(jì)周期期波動(dòng)趨趨于平緩緩。從流流動(dòng)性來來看，美美元加息息在一定定程度上上影響了了全球流流動(dòng)性寬寬松的空空間，但但國(guó)內(nèi)流流動(dòng)性總總體保持持相對(duì)寬寬松，預(yù)預(yù)計(jì)邊際際改善將將有所轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)弱。而而資本市市場(chǎng)在經(jīng)經(jīng)歷股災(zāi)災(zāi)之后，在政策策的限制制下，杠杠桿的運(yùn)運(yùn)用顯著著下降，雖然長(zhǎng)長(zhǎng)期來看看居民資資產(chǎn)向權(quán)權(quán)益類轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移的邏邏輯

44、仍在在，短期期對(duì)市場(chǎng)場(chǎng)的影響響逐漸減減弱。從從資產(chǎn)收收益率的的角度來來看，資資產(chǎn)荒的的現(xiàn)象確確實(shí)在某某些領(lǐng)域域存在，權(quán)益類類產(chǎn)品存存在一定定吸引力力。我們們預(yù)計(jì)未未來市場(chǎng)場(chǎng)整體波波動(dòng)空間間將較220155年減小小，有望望重回結(jié)結(jié)構(gòu)性行行情狀態(tài)態(tài)，存量量博弈的的概率較較大。作為十三三五規(guī)劃劃的開局局之年，本屆政政府更加加重視供供給側(cè)改改革，這這將使得得煤炭、鋼鐵、有色等等傳統(tǒng)行行業(yè)產(chǎn)能能加快出出清，加加之聯(lián)儲(chǔ)儲(chǔ)加息之之后不排排除部分分大宗商商品存在在階段性性反彈的的可能，但持續(xù)續(xù)性仍需需觀察。而傳媒媒、大數(shù)數(shù)據(jù)、新新能源等等戰(zhàn)略新新興產(chǎn)業(yè)業(yè)仍將代代表新的的增長(zhǎng)方方向，未未來資本本市場(chǎng)將將通過改改

45、革、創(chuàng)創(chuàng)新和轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)型三條條主線挖挖掘機(jī)會(huì)會(huì)，傳統(tǒng)統(tǒng)領(lǐng)域的的改革是是事件性性機(jī)會(huì)，可階段段性積極極參與；創(chuàng)新和和轉(zhuǎn)型則則代表新新經(jīng)濟(jì)的的未來，值得中中長(zhǎng)線布布局。4.6 管理人人對(duì)報(bào)告告期內(nèi)基基金估值值程序等等事項(xiàng)的的說明根據(jù)中國(guó)國(guó)證券監(jiān)監(jiān)督管理理委員會(huì)會(huì)關(guān)于于進(jìn)一步步規(guī)范證證券投資資基金估估值業(yè)務(wù)務(wù)的指導(dǎo)導(dǎo)意見和中國(guó)國(guó)證券業(yè)業(yè)協(xié)會(huì)基基金估值值工作小小組關(guān)關(guān)于停牌牌股票估估值的參參考方法法等法法律法規(guī)規(guī)的有關(guān)關(guān)規(guī)定，本基金金管理人人設(shè)立估估值委員員會(huì)并制制定估值值委員會(huì)會(huì)制度。估值委員員會(huì)成員員由總經(jīng)經(jīng)理、督督察長(zhǎng)、基金投投資部、專戶投投資部、固定收收益部、研究部部、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理部部、監(jiān)察察稽核部部

46、、基金金清算部部等部門門負(fù)責(zé)人人、基金金清算部部相關(guān)業(yè)業(yè)務(wù)人員員、涉及及的相關(guān)關(guān)基金經(jīng)經(jīng)理或投投資經(jīng)理理或?qū)嶋H際履行前前述部門門相當(dāng)職職責(zé)的部部門負(fù)責(zé)責(zé)人或人人員組成成。估值值委員會(huì)會(huì)成員均均具有會(huì)會(huì)計(jì)核算算經(jīng)驗(yàn)、行業(yè)分分析經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)、金融融工具應(yīng)應(yīng)用等豐豐富的證證券投資資基金行行業(yè)從業(yè)業(yè)經(jīng)驗(yàn)和和專業(yè)能能力，且且之間不不存在任任何重大大利益沖沖突?；鸾?jīng)理理如果認(rèn)認(rèn)為某證證券有更更能準(zhǔn)確確反應(yīng)其其公允價(jià)價(jià)值的估估值方法法，可以以向估值值委員會(huì)會(huì)申請(qǐng)對(duì)對(duì)其進(jìn)行行專項(xiàng)評(píng)評(píng)估。新新的證券券價(jià)格需需經(jīng)估值值委員會(huì)會(huì)和托管管行同意意后才能能采納，否則不不改變用用來進(jìn)行行證券估估值的初初始價(jià)格格。估值委員員

47、會(huì)職責(zé)責(zé)：根據(jù)據(jù)相關(guān)估估值原則則研究相相關(guān)估值值政策和和估值模模型，擬擬定公司司的估值值政策、估值方方法和估估值程序序，確保保公司各各基金產(chǎn)產(chǎn)品凈值值計(jì)算的的公允性性，以維維護(hù)廣大大投資者者的利益益?；鸸芾砝砣伺c中中國(guó)工商商銀行股股份有限限公司于于20113年9月簽訂訂了基基金估值值核算業(yè)業(yè)務(wù)外包包協(xié)議，截至至報(bào)告期期末，基基金管理理人未對(duì)對(duì)旗下公公開募集集證券投投資基金金及特定定客戶資資產(chǎn)管理理計(jì)劃估估值業(yè)務(wù)務(wù)實(shí)行外外包。4.7 管理人人對(duì)報(bào)告告期內(nèi)基基金利潤(rùn)潤(rùn)分配情情況的說說明本基金基金合合同約約定：在在封閉期期內(nèi)，本本基金不不進(jìn)行收收益分配配；轉(zhuǎn)換換為上市市開放式式基金（LOFF）后，

48、在符合合有關(guān)基基金分紅紅條件的的前提下下，本基基金每年年收益分分配次數(shù)數(shù)最多為為12次，每次收收益分配配比例不不得低于于該次可可供分配配利潤(rùn)的的25%。本報(bào)告期期內(nèi)本基基金未進(jìn)進(jìn)行過利利潤(rùn)分配配。4.8 報(bào)告期期內(nèi)管理理人對(duì)本本基金持持有人數(shù)數(shù)或基金金資產(chǎn)凈凈值預(yù)警警情形的的說明報(bào)告期內(nèi)內(nèi)，本基基金未有有連續(xù)220個(gè)工工作日基基金份額額持有人人數(shù)量不不滿2000人或或者基金金資產(chǎn)凈凈值低于于50000萬元元的情況況出現(xiàn)。5 托管人人報(bào)告5.1 報(bào)告期期內(nèi)本基基金托管管人遵規(guī)規(guī)守信情情況聲明明20166上半年度度，中國(guó)國(guó)光大銀銀行股份份有限公公司在財(cái)財(cái)通多策策略精選選混合型型證券投投資基金金托管

49、過過程中，嚴(yán)格遵遵守了證券投投資基金金法、公開開募集證證券投資資基金運(yùn)運(yùn)作管理理辦法、證證券投資資基金信信息披露露管理辦辦法及及其他法法律法規(guī)規(guī)、相關(guān)關(guān)實(shí)施準(zhǔn)準(zhǔn)則、基基金合同同、托管管協(xié)議等等的規(guī)定定，依法法安全保保管了基基金的全全部資產(chǎn)產(chǎn)，對(duì)財(cái)財(cái)通多策策略精選選混合型型證券投投資基金金的投資資運(yùn)作進(jìn)進(jìn)行了全全面的會(huì)會(huì)計(jì)核算算和應(yīng)有有的監(jiān)督督，對(duì)發(fā)發(fā)現(xiàn)的問問題及時(shí)時(shí)提出了了意見和和建議。同時(shí)，按規(guī)定定如實(shí)、獨(dú)立地地向監(jiān)管管機(jī)構(gòu)提提交了本本基金運(yùn)運(yùn)作情況況報(bào)告，沒有發(fā)發(fā)生任何何損害基基金份額額持有人人利益的的行為，誠實(shí)信信用、勤勤勉盡責(zé)責(zé)地履行行了作為為基金托托管人所所應(yīng)盡的的義務(wù)。5.2 托管

50、人人對(duì)報(bào)告告期內(nèi)本本基金投投資運(yùn)作作遵規(guī)守守信、凈凈值計(jì)算算、利潤(rùn)潤(rùn)分配等等情況的的說明20166上半年度度，中國(guó)國(guó)光大銀銀行股份份有限公公司依據(jù)據(jù)證券券投資基基金法、證證券投資資基金運(yùn)運(yùn)作管理理辦法、證證券投資資基金信信息披露露管理辦辦法及及其他法法律法規(guī)規(guī)、相關(guān)關(guān)實(shí)施準(zhǔn)準(zhǔn)則、基基金合同同、托管管協(xié)議等等的規(guī)定定，對(duì)基基金管理理人財(cái)通基基金管理理有限公公司的投投資運(yùn)作作、信息息披露等等行為進(jìn)進(jìn)行了復(fù)復(fù)核、監(jiān)監(jiān)督，未未發(fā)現(xiàn)基基金管理理人在投投資運(yùn)作作、基金金資產(chǎn)凈凈值的計(jì)計(jì)算、基基金份額額申購贖贖回價(jià)格格的計(jì)算算、基金金費(fèi)用開開支等方方面存在在損害基基金份額額持有人人利益的的行為。該基金金在運(yùn)

51、作作中遵守守了有關(guān)關(guān)法律法法規(guī)的要要求，各各重要方方面由投投資管理理人依據(jù)據(jù)基金合合同及實(shí)實(shí)際運(yùn)作作情況進(jìn)進(jìn)行處理理。5.3 托管人人對(duì)本半半年度報(bào)報(bào)告中財(cái)財(cái)務(wù)信息息等內(nèi)容容的真實(shí)實(shí)、準(zhǔn)確確和完整整發(fā)表意意見中國(guó)光大大銀行股股份有限限公司依依法對(duì)基基金管理理人財(cái)通基基金管理理有限公公司編制制的財(cái)通多策策略精選選混合型型證券投投資基金金20116上半半年年度度報(bào)告進(jìn)行了了復(fù)核，認(rèn)為報(bào)報(bào)告中相相關(guān)財(cái)務(wù)務(wù)指標(biāo)、凈值表表現(xiàn)、財(cái)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)報(bào)告、投資組組合報(bào)告告等內(nèi)容容真實(shí)、準(zhǔn)確。6 半半年度財(cái)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)報(bào)告（未經(jīng)審審計(jì)）6.1 資產(chǎn)負(fù)負(fù)債表會(huì)計(jì)主體體：財(cái)通通多策略略精選混混合型證證券投資資基金報(bào)告截止止

52、日：220166年6月30日單位：人人民幣元元資產(chǎn)附注號(hào)本期末20166年6月30日上年度末末20155年12月31日資產(chǎn)：銀行存款款1328,1944,0228.111540,0966,3229.441結(jié)算備付付金存出保證證金593,2733.26689,7727.10交易性金金融資產(chǎn)產(chǎn)22,4883,5513,8777.2442,3771,6641,4711.133其中：股股票投資資2,4883,5513,8777.2442,3771,6641,4711.133基金投資資債券投資資資產(chǎn)支持持證券投投資貴金屬投投資衍生金融融資產(chǎn)3買入返售售金融資資產(chǎn)

53、4應(yīng)收證券券清算款款應(yīng)收利息息570,9975.76118,8655.677應(yīng)收股利利應(yīng)收申購購款遞延所得得稅資產(chǎn)產(chǎn)其他資產(chǎn)產(chǎn)6資產(chǎn)總計(jì)計(jì)2,8112,3372,1544.3772,9111,9946,3933.311負(fù)債和所所有者權(quán)權(quán)益附注號(hào)本期末20166年6月30日上年度末末20155年12月31日負(fù)債：短期借款款交易性金金融負(fù)債債衍生金融融負(fù)債3賣出回購購金融資資產(chǎn)款應(yīng)付證券券清算款款23,3340,4422.966應(yīng)付贖回回款應(yīng)付管理理人報(bào)酬酬3,2888,4459.333,5884,6670.48應(yīng)付托管管費(fèi)548,0766.

54、544597,4455.066應(yīng)付銷售售服務(wù)費(fèi)費(fèi)應(yīng)付交易易費(fèi)用71,5991,1190.92184,7711.455應(yīng)交稅費(fèi)費(fèi)應(yīng)付利息息應(yīng)付利潤(rùn)潤(rùn)遞延所得得稅負(fù)債債其他負(fù)債債8264,2055.888200,0000.000負(fù)債合計(jì)計(jì)29,0032,3755.6334,5666,8886.99所有者權(quán)權(quán)益：實(shí)收基金金92,6331,2206,3911.2992,6331,2206,3911.299未分配利利潤(rùn)10152,1333,3887.445276,1733,1115.003所有者權(quán)權(quán)益合計(jì)計(jì)2,7883,3339,7788.7442

55、,9007,3379,5066.322負(fù)債和所所有者權(quán)權(quán)益總計(jì)計(jì)2,8112,3372,1544.3772,9111,9946,3933.311注：(11)后附附會(huì)計(jì)報(bào)報(bào)表附注注為本會(huì)會(huì)計(jì)報(bào)表表的組成成部分；(2)報(bào)報(bào)告截止止日20016年年06月30日，基金份份額凈值值1.0058元元，基金金份額總總額2,6311,2006,3391.29份份。6.2 利潤(rùn)表表會(huì)計(jì)主體體：財(cái)通通多策略略精選混混合型證證券投資資基金本報(bào)告期期：20016年年1月1日至20016年年6月30日單位：人人民幣元元項(xiàng)目附注號(hào)本期20016年年1月1日至20016年年6月30日一、收入入-98,8933,3885.8

56、811.利息息收入904,4277.900其中：存存款利息息收入11904,4277.900債券利息息收入資產(chǎn)支持持證券利利息收入入買入返售售金融資資產(chǎn)收入入其他利息息收入2.投資資收益（損失以以“-”填列）-12,6655,3886.443其中：股股票投資資收益12-19,2800,5334.992基金投資資收益?zhèn)顿Y資收益13資產(chǎn)支持持證券投投資收益益13.55貴金屬投投資收益益衍生工具具收益14股利收益益156,6115,1148.493.公允允價(jià)值變變動(dòng)收益益（損失失以“-”號(hào)填填列）1

57、6-87,1322,4227.2284.匯兌兌收益（損失以以“”號(hào)填列列）5.其他他收入（損失以以“-”號(hào)填列列17減：二、費(fèi)用25,1146,3411.7771管理理人報(bào)酬酬19,3371,9766.6662托管管費(fèi)3,2228,6662.773銷售售服務(wù)費(fèi)費(fèi)4交易易費(fèi)用182,4001,4496.465利息息支出其中：賣賣出回購購金融資資產(chǎn)支出出6其他他費(fèi)用19144,2055.888三、利潤(rùn)潤(rùn)總額（虧損總總額以“-”號(hào)號(hào)填列）-1244,0339,7727.58減：所得得稅費(fèi)用用四、凈利利潤(rùn)（凈凈虧損以以“-”號(hào)填列列）-1244,0339,77

58、27.58注：(11)后附附會(huì)計(jì)報(bào)報(bào)表附注注為本會(huì)會(huì)計(jì)報(bào)表表的組成成部分；(2)本本基金成成立于220155年7月1日，無無比較式式的上年年度可比比期間。6.3 所有者者權(quán)益（基金凈凈值）變變動(dòng)表會(huì)計(jì)主體體：財(cái)通通多策略略精選混混合型證證券投資資基金本報(bào)告期期：20016年年1月1日至20016年年6月30日單位：人人民幣元元項(xiàng)目本期20166年1月1日至20016年年6月30日實(shí)收基金金未分配利利潤(rùn)所有者權(quán)權(quán)益合計(jì)計(jì)一、期初初所有者者權(quán)益(基金凈凈值)2,6331,2206,3911.299276,1733,1115.0032,9007,3379,5066.322二、本期期經(jīng)營(yíng)活活動(dòng)產(chǎn)生生的

59、基金金凈值變變動(dòng)數(shù)(本期利利潤(rùn))-1244,0339,7727.58-1244,0339,7727.58三、本期期基金份份額交易易產(chǎn)生的的基金凈凈值變動(dòng)動(dòng)數(shù)（凈凈值減少少以“-”號(hào)填填列）其中：11.基金金申購款款 22.基金金贖回款款四、本期期向基金金份額持持有人分分配利潤(rùn)潤(rùn)產(chǎn)生的的基金凈凈值變動(dòng)動(dòng)（凈值值減少以以“-”號(hào)填列列）五、期末末所有者者權(quán)益（基金凈凈值）2,6331,2206,3911.299152,1333,3887.4452,7883,3339,7788.744注：(11)本基基金于220155年7月1日成立立，無比比較式的的上年度度可比期期間；(2) 基金合合同生效效后，本

60、本基金設(shè)設(shè)一個(gè)118個(gè)月月的封閉閉期，起起訖時(shí)間間為基金金合同生生效之日日至188個(gè)月后后的對(duì)應(yīng)應(yīng)日（若若該日為為非工作作日，則則為該日日之前的的最后一一個(gè)工作作日）止止。在封封閉期內(nèi)內(nèi)，本基基金不開開放申購購、贖回回業(yè)務(wù)，但投資資人可在在本基金金上市交交易后通通過上海海證券交交易所轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓基金金份額。報(bào)表附注注為財(cái)務(wù)務(wù)報(bào)表的的組成部部分。本報(bào)告66.1至6.4財(cái)務(wù)務(wù)報(bào)表由由下列負(fù)負(fù)責(zé)人簽簽署:劉未基金管理理人負(fù)責(zé)責(zé)人劉未主管會(huì)計(jì)計(jì)工作負(fù)負(fù)責(zé)人許志雄會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)構(gòu)負(fù)責(zé)人人6.4 報(bào)表附附注6.4.1 基基金基本本情況財(cái)通多策策略精選選混合型型證券投投資基金金（以下下簡(jiǎn)稱本基金金)，系系經(jīng)中國(guó)國(guó)證券監(jiān)