2022年程序化交易研究心得體會

1、第6頁共6頁2022年程序化交易研究心得體會一、對市場的認(rèn)識1、市場短期走勢是隨機(jī)的，這是交易的成本所在；2、市場中長期是有趨勢的，這是交易的利潤所在；3、當(dāng)市場趨勢確認(rèn)之時(shí)，趨勢基本上已經(jīng)完成了三分之一或著二分之一以上，這說明抄底摸頂對絕大多數(shù)人來說是件困難的事情；4、市場上大多數(shù)人一定虧損，這是市場存在的基礎(chǔ)，是改變不了的現(xiàn)象，自己如果不想成為大多數(shù)人，那就請你努力變成其余那一小部分人，否則還是離開這個(gè)市場的好；5、要用概率的思維方式來看待這個(gè)市場上的一切，這也是_許多在實(shí)業(yè)、行政、管理領(lǐng)域內(nèi)非常優(yōu)秀的人，無法在期貨市場里站穩(wěn)的原因，因?yàn)樗麄冊械某晒Ψ椒?，并不一定適合這個(gè)市場；6、資金是

2、市場波動的主要動力，因此，不能主觀認(rèn)定某件事情，因?yàn)槟悴豢赡艽_定性的了解除了你之外的其他任何一個(gè)人此刻的想法，更不可能了解市場主力當(dāng)下的想法。二、對交易的認(rèn)識1、兩種交易模式個(gè)人認(rèn)為，期貨、股票市場上參加交易的人，基本上有兩種交易模式：第一種：買在支撐位，賣在壓力位，這種模式很容易獲得暴利。采用這種交易模式的是高手。但這種模式不易量化，因?yàn)榇_定支撐位和壓力位需要參考的要素比較多，更難的是支撐位和壓力位不破為有效，破了就無效，這個(gè)原則很難量化。第二種：追漲殺跌。采用這種交易模式的主要是廣大低手所為，不容易獲得暴利，還常常做的和高手模式正好相反：買在壓力位，賣在支撐位，進(jìn)場就虧。高手只有在市場非常

3、強(qiáng)勢時(shí)才迫不得已采用。但種交易模式容易量化，因此適合電腦程序化交易。2、成功的交易模式：第一種，是能夠把握住行情波段起、終點(diǎn)并及時(shí)進(jìn)、出場的交易模式，這就是所謂的波段操作。但是，能真正做到的人并不多，能持續(xù)做到的人更不多。第二種，是系統(tǒng)化交易，總結(jié)出一套簡單易行的操作規(guī)則，然后嚴(yán)格的根據(jù)信號規(guī)則進(jìn)出場。這種方式，說起來容易，每個(gè)人都能做到，但，很少有人能持續(xù)地堅(jiān)持下去，因?yàn)椋惆创诵盘栠M(jìn)場后不一定就能盈利，相反，更多的情況是，你會虧損。三、采用程序化交易的好處1、實(shí)現(xiàn)了系統(tǒng)交易，因?yàn)?，所有最終能在市場上良好、長久地生存下去的人，一定是系統(tǒng)交易者；2、可以做到客觀看待市場，由電腦判斷上漲市就做多

4、，下跌市就做空，沒有任何主觀色彩；3、克服人性的弱點(diǎn)，如恐懼、貪婪、隨意、懶惰，等等；4、實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定盈利。最近體會非常深刻，天天泡在行情里手動操作，神經(jīng)緊張不說，常常會把盈利變成虧損，一段時(shí)間下來，實(shí)際上不掙錢反可能虧錢。使用程序化交易，由電腦時(shí)時(shí)刻刻替你在盤中追漲殺跌，一段時(shí)間下來，一定會穩(wěn)定盈利。當(dāng)然，這首先需要你的模型是經(jīng)過考驗(yàn)?zāi)軖赍X的才成。四、研究程序化交易心得1、設(shè)計(jì)交易模型是比較困難的一件事情，因?yàn)樾盘柎_定唯一時(shí)，行情已經(jīng)發(fā)展縱深，盈利空間極大縮小，在這種條件下，設(shè)計(jì)一個(gè)好模型是不容易的，這也是模型原創(chuàng)者一般不愿意告訴別人的主要原因。2、一個(gè)模型使用的人多了，這個(gè)模型就會對市場產(chǎn)生影

5、響，反作用就是造成該模型的失效。因此，那些公開發(fā)售的模型一般是沒什么效用的。3、市場存在趨勢市和震蕩市，存在不同品種、不同周期、不同強(qiáng)弱、不同趨勢，各種市場狀態(tài)下都能盈利和模型是不存在的，就是在狀況相近的品種、周期等情況下，模型使用的參數(shù)也是不一樣的。這說明在期貨和股票市場上不能使用同一個(gè)參數(shù)的指標(biāo)打遍天下。4、模型越簡單，越容易判斷模型的優(yōu)劣。5、價(jià)格越高、波動越大的，越容易操作，容易獲得利潤。這說明玩期貨，不能玩那些價(jià)格低、波動小的品種，要玩就玩大的，玩刺激的才有意思，也才容易有收獲。6、程序化交易不能獲得暴利，但能做到長期穩(wěn)定的盈利。巴菲特_被人稱為股神，就是因?yàn)樗龅搅碎L期穩(wěn)定的盈利。

6、因此，如果你程序化交易做好了，你也有可能成為巴菲特，還可能比真巴菲特更容易，是不是。7、程序化交易中，虧損的交易次數(shù)常常會大于盈利的交易次數(shù)，大多數(shù)情況下，虧損交易占到總交易次數(shù)的了_%。但是，只要剩下那_%的交易盈利之和大過了總虧損額，那你最終就是盈利的。這實(shí)際上也反映了交易的實(shí)質(zhì)：虧損是盈利的基礎(chǔ)。8、在你的程序化交易模型中，加入了止盈、止損指令后，你的模型效率會極大降低，也就是說，你可能在一筆虧損交易中極大減少了虧損額，但同時(shí)你也失去了大機(jī)會來臨時(shí)電腦替你賺大錢的機(jī)會。五、如何學(xué)習(xí)編制交易模型和指令1、把自己的交易理念用流程圖表示出來，并對各種可能發(fā)生的情況都要有對策。2、把你的進(jìn)出場點(diǎn)

7、、對策等進(jìn)行量化，形成可以用公式反映出來的模型。3、選擇一個(gè)你想使用的程序化交易軟件，如tb，文華等等。4、學(xué)習(xí)軟件自帶的幫助教程，沒有的到網(wǎng)上查。5、學(xué)習(xí)軟件自帶的程序、公式、函數(shù)，了解軟件程序結(jié)構(gòu)，那些最基礎(chǔ)的語句、函數(shù)及其用法。6、把自己的交易模型編成交易指令，檢查更正，使電腦能最終通過編譯。7、大量的進(jìn)行各品種、各周期的測試，找出讓你滿意的參數(shù)。8、開始進(jìn)行模擬行情測試，看信號是不是如預(yù)期時(shí)間、價(jià)位發(fā)出來。9、以上工作都都好了后，ok，你可以用小資金開始進(jìn)行實(shí)盤測試了。2022年程序化交易研究心得體會（二）趕上程序化交易時(shí)代-dts量化策略平臺培訓(xùn)小結(jié)編輯楊升紅dts策略交易平臺第二期

8、培訓(xùn)順利結(jié)束，我有幸參加了這一次的培訓(xùn)。培訓(xùn)期間，我們通過汪建斌總經(jīng)理和兩位老師的介紹，充分理解了程序化交易的內(nèi)涵，實(shí)質(zhì)，和dts平臺的優(yōu)勢與便利。這里就培訓(xùn)內(nèi)容談?wù)勛约旱男牡谩Ⅲw會。一、程序化交易可以說程序化交易就如_的魔盒，他打開了一扇傳統(tǒng)交易中從未涉足的領(lǐng)域。和傳統(tǒng)的趨勢，波段的法則不同，程序化交易的盈利模式集中在高頻交易，套利交易。通過程序的操作，捕捉市場的機(jī)會。還記得汪總在培訓(xùn)期間形容道，程序化交易和傳統(tǒng)交易最大的不同在于兩點(diǎn)，第一，他是通過數(shù)學(xué)統(tǒng)計(jì)分析，程序執(zhí)行，避免了人類貪婪，恐懼的諸多弱點(diǎn)。第二，他是機(jī)械化交易，能極大地延伸投資者的眼，手，腦，達(dá)到以前所不能達(dá)到的領(lǐng)域。對這兩點(diǎn)

9、我深有感觸，曾想多少投資者在地板上割肉，又在高位追進(jìn)，他們就是抵不住人性的弱點(diǎn)，犯下了投資者常犯的錯誤。而又有多少的投資機(jī)會，時(shí)時(shí)刻刻在瞬息萬變的資本市場匆匆而過，自己卻未能捕捉。程序化交易能幫助我們克服這一切，還能獲取非凡的收益。難怪在_年金融危機(jī)時(shí)，股神巴菲特的伯克希爾哈撒韋虧損近_%，而西蒙斯旗下的量化投資基金大獎?wù)聟s能逆勢獲得_%的收益率。這么看來量化投資是將來市場發(fā)展的必然趨勢也不為過。二、新交易平臺，新交易模式在課堂上，我們除了從汪總那里了解到了量化投資的原理和背景，我們還從宋老師和朱老師那里學(xué)習(xí)到了一些基本的程序化交易的方法和實(shí)際操作。如etf套利，期限套利等。套利獲取價(jià)差收益的

10、_力非常誘人，雖然現(xiàn)在市場機(jī)會已經(jīng)不多，但一旦出現(xiàn)，便可以坐等收益，還是非常令人羨慕。在上機(jī)操作的環(huán)節(jié)，我們有幸試用了dts交易平臺，新的dts平臺，簡單，實(shí)用，直觀，是個(gè)相當(dāng)優(yōu)秀的平臺。與國內(nèi)的其它交易平臺相比，它最大優(yōu)勢在于背靠大智慧，可以獲取非常詳實(shí)的歷史數(shù)據(jù)，行情數(shù)據(jù)，基本面數(shù)據(jù)，給量化策略的回測打下堅(jiān)實(shí)可靠的基礎(chǔ)，極大增強(qiáng)量化策略回測的質(zhì)量。它還能做到其它軟件不具備的分布式運(yùn)算，閃存存儲等。對于券商，期貨公司來說，這無疑提供了非常好的交易策略交易平臺，和良好的數(shù)據(jù)支持。另外，我們還有幸目睹了正在開發(fā)之中的dts投研平臺，dts產(chǎn)投研一體化平臺是基于大智慧金融工程終端和dts程式化交易平臺高效結(jié)合的一款全新產(chǎn)品，秉承了金融工程終端對海量數(shù)據(jù)的分析和挖掘。從框架上看，投研平臺可以實(shí)現(xiàn)：策略設(shè)計(jì)、數(shù)量分析、策略開發(fā)、系統(tǒng)策略庫與策略指數(shù)、歷史回測等功能。通過圖形化的對話窗口，幫助投資者非常方便的實(shí)現(xiàn)策略的開發(fā)和研究。這對于大部分券商、期貨和私募機(jī)構(gòu)來說，