風(fēng)險(xiǎn)管理試題一

1、風(fēng)險(xiǎn)管理理精講班班第288講課件件講義（環(huán)球職職業(yè)教育育在線） 風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理精講班班第288講講義義 單單項(xiàng)選擇擇題 一一、單項(xiàng)項(xiàng)選擇題題（在每每小題列列出的四四個(gè)備選選項(xiàng)中只只有一個(gè)個(gè)是符合合題目要要求的，請(qǐng)將其其代碼填填寫(xiě)在題題后的括括號(hào)內(nèi)。錯(cuò)選、多選或或未選均均無(wú)分。共800題，每每題0.5分,計(jì)400分） 11、以下下對(duì)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的理解解不正確確的是(D)。 AA、是未未來(lái)結(jié)果果的變化化B、是是損失的的可能性性 CC、是未未來(lái)結(jié)果果對(duì)期望望的偏離離D、是是未來(lái)將將要獲得得的損失失 22、杠桿桿比率，是用來(lái)來(lái)比較企企業(yè)所有有者提供供資金和和債權(quán)人人提供融融資的能能力，并并用以確確定償債債資格

2、和和能力。下列不不是此內(nèi)內(nèi)容的是是（D） AA、資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)債率率；B、有形凈凈值債務(wù)務(wù)率； CC、利息息償付比比率（利利息保障障倍數(shù)）D、流流動(dòng)比率率 33、下列列不是風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理部門(mén)的的主要職職責(zé)（DD） AA、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理部部門(mén)履行行的一個(gè)個(gè)非常具具體但卻卻至關(guān)重重要的職職責(zé),是是監(jiān)控各各類金融融產(chǎn)品和和所有業(yè)業(yè)務(wù)部門(mén)門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)限額； BB、核準(zhǔn)準(zhǔn)復(fù)雜金金融產(chǎn)品品的定價(jià)價(jià)模型，并協(xié)助助財(cái)務(wù)控控制人員員進(jìn)行價(jià)價(jià)格評(píng)估估； CC、全面面掌握商商業(yè)銀行行的整體體風(fēng)險(xiǎn)狀狀況，為為管理決決策提供供不可替替代的輔輔助作用用 DD、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)控制 44、巴塞塞爾委員員會(huì)將商商業(yè)銀行行的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)劃分為為信用風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)、

3、市市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)、操作作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)、聲聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)、法律律風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)的依依據(jù)是(D)。 AA、按風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)事故故B、按按損失結(jié)結(jié)果C、按風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)發(fā)生的的范圍DD、按誘誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的原因因 55商業(yè)銀銀行經(jīng)常常將貸款款分散到到不同的的行業(yè)和和領(lǐng)域，使違約約風(fēng)險(xiǎn)降降低，其其原因是是(C)。 AA、不同同行業(yè)及及地域間間的貸款款可以進(jìn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)對(duì)沖 BB、通過(guò)過(guò)不同行行業(yè)及地地域間的的貸款進(jìn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 CC、利用用不同行行業(yè)及地地域間企企業(yè)的相相關(guān)性來(lái)來(lái)進(jìn)行風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)分散散 DD、將貸貸款分散散至不同同行業(yè)及及地域來(lái)來(lái)取得規(guī)規(guī)模效應(yīng)應(yīng) 66、一家家商業(yè)銀銀行對(duì)所所有客戶戶的貸款款政策均均

4、一視同同仁，對(duì)對(duì)信用等等級(jí)低以以及高的的均適用用同樣的的貸款利利率，為為改進(jìn)業(yè)業(yè)務(wù)，此此銀行應(yīng)應(yīng)采取以以下風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理措措施(DD)。 AA、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)分散BB、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)對(duì)沖CC、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)規(guī)避DD、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)補(bǔ)償 解解析：風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償償主要是是指事前前對(duì)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)承擔(dān)的的價(jià)格補(bǔ)補(bǔ)償。對(duì)對(duì)此，商商業(yè)銀行行應(yīng)該對(duì)對(duì)信用等等級(jí)高的的客戶給給予優(yōu)惠惠利率，信用等等級(jí)低的的客戶進(jìn)進(jìn)行利率率上浮。 77、假設(shè)設(shè)交易部部門(mén)持有有三種資資產(chǎn)，頭頭寸分別別為3000萬(wàn)元元、2000萬(wàn)元元、1000萬(wàn)元元，對(duì)應(yīng)應(yīng)的年資資產(chǎn)收益益率為55%、115%、和122%，該該部門(mén)總總的資產(chǎn)產(chǎn)收益率率是(DD)。 AA、100% B、10.5%

5、 CC、133% D、9.55% 解解析：553000/6000+115%2000/6000+112%1000/6000=99.5 88、(CC)不包包括在市市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)中。 AA、利率率風(fēng)險(xiǎn)BB、匯率率風(fēng)險(xiǎn)CC、操作作風(fēng)險(xiǎn)DD、商品品價(jià)格風(fēng)風(fēng)險(xiǎn) 99、我國(guó)國(guó)商業(yè)銀銀行風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理中中最重要要的內(nèi)容容是（AA）。 AA信用用風(fēng)險(xiǎn)管管理 BB操作作風(fēng)險(xiǎn)管管理 CC流動(dòng)動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理 DD市場(chǎng)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管管理 110、根根據(jù)中中國(guó)人民民銀行關(guān)關(guān)于全面面推行貸貸款質(zhì)量量五級(jí)分分類管理理的通知知中的的貸款風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)分類類指導(dǎo)原原則，在在采取一一切可能能的措施施或一切切必要的的法律程程序之后后，本息息仍無(wú)法法收回，

6、或只能能收回極極少部分分的貸款款屬于（B）。 AA次級(jí)級(jí)類貸款款 BB損失失類貸款款 CC可疑疑類貸款款 DD關(guān)注注類貸款款 111、(B)是是指商業(yè)業(yè)銀行已已經(jīng)持有有的或者者是必須須持有的的符合監(jiān)監(jiān)管當(dāng)局局要求的的資本。 AA、會(huì)計(jì)計(jì)資本BB、監(jiān)管管資本CC、經(jīng)濟(jì)濟(jì)資本DD、實(shí)收收資本 112、下下列不是是考察和和分析企企業(yè)非財(cái)財(cái)務(wù)的因因素（DD） AA、管理理層風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)與行業(yè)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、B、生生產(chǎn)與經(jīng)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)、 CC、宏觀觀經(jīng)濟(jì)及及自然環(huán)環(huán)境DD、流動(dòng)動(dòng)比率 解解析：注注意分清清單一法法人客戶戶的財(cái)務(wù)務(wù)狀況分分析以及及非財(cái)務(wù)務(wù)狀況分分析。 113、商商業(yè)銀行行在業(yè)務(wù)務(wù)經(jīng)營(yíng)中中的非預(yù)預(yù)期損失失則

7、需要要銀行的的(D)來(lái)覆蓋蓋。 AA、監(jiān)管管資本BB、會(huì)計(jì)計(jì)資本CC、核心心資本DD、經(jīng)濟(jì)濟(jì)資本 114、（A）是是指控制制、管理理商業(yè)銀銀行的一一種機(jī)制制或制度度安排。 A、商業(yè)銀銀行公司司治理BB、商業(yè)業(yè)銀行戰(zhàn)戰(zhàn)略管理理 CC、商業(yè)業(yè)銀行內(nèi)內(nèi)部控制制D、商商業(yè)銀行行風(fēng)險(xiǎn)管管理 115、商商業(yè)銀行行的最高高風(fēng)險(xiǎn)管管理/決決策機(jī)構(gòu)構(gòu)是（BB）。 AA、股東東大會(huì)BB、董事事會(huì)C、監(jiān)事會(huì)會(huì)D、高高層管理理者 116、商商業(yè)銀行行的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理部部門(mén)結(jié)構(gòu)構(gòu)通常有有分散型型和集中中型兩種種，下列列對(duì)于商商業(yè)銀行行分散型型風(fēng)險(xiǎn)管管理部門(mén)門(mén)結(jié)構(gòu)的的缺點(diǎn)分分析中，錯(cuò)誤的的是（DD）。 AA、難以以絕對(duì)控控制

8、商業(yè)業(yè)銀行的的敏感信信息B、商業(yè)銀銀行無(wú)法法形成長(zhǎng)長(zhǎng)期的核核心競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)力 CC、不利利于商業(yè)業(yè)銀行形形成強(qiáng)大大的定價(jià)價(jià)能力DD、不利利于商業(yè)業(yè)銀行的的進(jìn)一步步發(fā)展 117、55cS體體系不包包括（D）。 AA、品德德和資本本、B、還款能能力和抵抵押、CC、經(jīng)營(yíng)營(yíng)環(huán)境DD、法律律環(huán)境。 118、風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別別包括（C）兩兩個(gè)環(huán)節(jié)節(jié)。 AA、感知知風(fēng)險(xiǎn)和和檢測(cè)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)B、計(jì)量風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)和分分析風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn) CC、感知知風(fēng)險(xiǎn)和和分析風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)D、計(jì)量風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn) 119、在在各種風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生生前，對(duì)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的的類型及及其產(chǎn)生生的根源源進(jìn)行分分析判斷斷，以便便對(duì)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)進(jìn)行估估算和控控制，這這是（BB）。 AA、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)

9、識(shí)別BB、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)計(jì)量CC、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)DD、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)控制 220、假假設(shè)商業(yè)業(yè)銀行的的一個(gè)信信用組合合由30000萬(wàn)萬(wàn)元的AA級(jí)債券券和20000萬(wàn)萬(wàn)元的BBBB級(jí)級(jí)債券組組成。AA級(jí)債券券和BBBB級(jí)債債券一年年內(nèi)違約約的概率率分別為為2%和和4%，且相互互獨(dú)立。如果在在違約的的情況下下，A級(jí)級(jí)債券回回收率為為60%，BBBB級(jí)債債券回收收率為440%，那么該該信用組組合一年年內(nèi)預(yù)期期信用損損失為（B）元元。 AA、28800000 B、72000000 CC、3990000 D、440000 解解析：3300002（160）2200004（140）77200000 221、（B）是是現(xiàn)代信信用

10、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理的的基礎(chǔ)和和關(guān)鍵環(huán)環(huán)節(jié)。 AA、信用用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)識(shí)別B、信用風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量量C、信信用風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)監(jiān)控DD、信用用風(fēng)險(xiǎn)報(bào)報(bào)告 解解析：信信用風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)計(jì)量經(jīng)經(jīng)過(guò)了專專家判斷斷法、信信用評(píng)分分模型和和違約概概率模型型三個(gè)發(fā)發(fā)展階段段。 222、以以下說(shuō)法法中不正正確的是是（C）。 AA、違約約頻率即即通常所所稱的違違約率BB、違約約概率和和違約頻頻率不是是同一個(gè)個(gè)概念 CC、違約約概率和和違約頻頻率通常常情況下下是相等等的D、違約概概率與不不良率是是不可比比的 解解析：違違約頻率率是事后后檢驗(yàn)的的結(jié)果，違約概概率是事事前預(yù)測(cè)測(cè)。 223、從從國(guó)際銀銀行業(yè)的的發(fā)展經(jīng)經(jīng)歷來(lái)看看，商業(yè)業(yè)銀行客客戶信用用評(píng)級(jí)大

11、大致按順順序經(jīng)歷歷了（AA）三個(gè)個(gè)主要發(fā)發(fā)展階段段。 AA、專家家判斷法法、信用用評(píng)分法法、違約約概率模模型分析析 BB、信用用評(píng)分法法、專家家判斷法法、違約約概率模模型分析析 CC、專家家判斷法法、違約約概率模模型分析析、信用用評(píng)分法法 DD、信用用評(píng)分法法、違約約概率模模型分析析、專家家判斷法法 224、按按照國(guó)際際管理慣慣例，商商業(yè)銀行行對(duì)于企企業(yè)和個(gè)個(gè)人的信信用評(píng)定定一般分分別采用用（A）。 AA、評(píng)級(jí)級(jí)方法和和評(píng)分方方法 BB、評(píng)級(jí)級(jí)方法和和評(píng)級(jí)方方法 CC、評(píng)分分方法和和評(píng)級(jí)方方法 DD、評(píng)分分方法和和評(píng)分方方法 225、影影響商業(yè)業(yè)銀行違違約損失失率的因因素有很很多，清清償優(yōu)先先

12、性屬于于（B）。 AA、行業(yè)業(yè)因素BB、產(chǎn)品品因素CC、地區(qū)區(qū)因素DD、宏觀觀經(jīng)濟(jì)因因素 226、壓壓力測(cè)試試是一種種商業(yè)銀銀行經(jīng)常常采用的的風(fēng)險(xiǎn)管管理技術(shù)術(shù)，主要要分為敏敏感性分分析和（A）兩兩種方法法。 AA、情景景分析法法B、分分解分析析法C、失誤樹(shù)樹(shù)分析法法D、專專家調(diào)查查分析法法 227、關(guān)關(guān)于商業(yè)業(yè)銀行信信用風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)評(píng)級(jí)的以以下說(shuō)法法，正確確的是（B）。 AA、內(nèi)部部評(píng)級(jí)是是專業(yè)評(píng)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)構(gòu)對(duì)特定定債務(wù)人人的償債債能力和和意愿的的整體評(píng)評(píng)估 BB、內(nèi)部部評(píng)級(jí)主主要對(duì)客客戶的信信用風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)和債項(xiàng)項(xiàng)交易風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行行評(píng)價(jià) CC、內(nèi)部部評(píng)級(jí)主主要依靠靠專家定定性判斷斷 DD、內(nèi)部部評(píng)級(jí)的

13、的評(píng)級(jí)對(duì)對(duì)象主要要是政府府和大企企業(yè) 解解析：參參考教材材1244.其他他描述主主要針對(duì)對(duì)外部評(píng)評(píng)級(jí)。 228、（C）是是指信用用風(fēng)險(xiǎn)管管理者通通過(guò)各種種監(jiān)控技技術(shù)，動(dòng)動(dòng)態(tài)捕捉捉信用風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)標(biāo)的異常常變動(dòng)，判斷其其是否已已達(dá)到引引起關(guān)注注的水平平或已經(jīng)經(jīng)超過(guò)閥閥值。 AA、信用用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)識(shí)別B、信用風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)度量量C、信信用風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)DD、信用用風(fēng)險(xiǎn)控控制 229、假假設(shè)某銀銀行在220066會(huì)計(jì)年年度結(jié)束束時(shí)，其其正常類類貸款為為80億億人民幣幣，關(guān)注注類貸款款為155億人民民幣，次次級(jí)類貸貸款為33億人民民幣，可可疑類貸貸款為11億人民民幣，損損失類貸貸款為11億人民民幣，則則其不良良貸款率率

14、為（BB）。 AA、2% B、5% C、220% D、225% 解解析：（3111）/（8801153311）5 330、假假定某銀銀行20006會(huì)會(huì)計(jì)年度度結(jié)束時(shí)時(shí)共有貸貸款2000億人人民幣，其中正正常貸款款1800億人民民幣，其其中一般般準(zhǔn)備88億人民民幣，專專項(xiàng)準(zhǔn)備備1億人人民幣，特種準(zhǔn)準(zhǔn)備1億億人民幣幣，則其其不良貸貸款撥備備覆蓋率率約為（D）。 AA、5% BB、5.6% C、20% D、550% 解解析：（8111）/(2200-1800)=550% 331、按按照業(yè)務(wù)務(wù)特點(diǎn)和和風(fēng)險(xiǎn)特特征的不不同，商商業(yè)銀行行的客戶戶可以分分為（AA）。 AA、法人人客戶和和個(gè)人客客戶 BB、企

15、業(yè)業(yè)類客戶戶和機(jī)構(gòu)構(gòu)類客戶戶 CC、單一一法人客客戶和集集團(tuán)法人人客戶 DD、公共共客戶和和私人客客戶 解解析：法法人客戶戶分為企企業(yè)類和和機(jī)構(gòu)類類，企業(yè)業(yè)類又分分為單一一法人和和集團(tuán)法法人。 332、根根據(jù)巴巴塞爾新新資本協(xié)協(xié)議，使用內(nèi)內(nèi)部評(píng)級(jí)級(jí)法的銀銀行必須須建立二二維的評(píng)評(píng)級(jí)系統(tǒng)統(tǒng)，其中中第一維維是客戶戶評(píng)級(jí)，第二維維是（BB）。 AA、債務(wù)務(wù)人評(píng)級(jí)級(jí)B、債債項(xiàng)評(píng)級(jí)級(jí)C、不不良貸款款評(píng)級(jí)DD、貸款款評(píng)級(jí) 333、下下面有關(guān)關(guān)違約概概率的說(shuō)說(shuō)法，錯(cuò)錯(cuò)誤的是是（B）。 AA、違約約概率是是指借款款人在未未來(lái)一定定時(shí)期內(nèi)內(nèi)不能按按合同要要求償還還貸款本本息或履履行相關(guān)關(guān)義務(wù)的的可能性性 BB、

16、在違違約概率率估計(jì)過(guò)過(guò)程中，參考數(shù)數(shù)據(jù)樣本本覆蓋期期限越長(zhǎng)長(zhǎng)越好 CC、計(jì)算算違約概概率時(shí)，參考數(shù)數(shù)據(jù)樣本本至少覆覆蓋5年年期限，同時(shí)必必須包括括違約率率相對(duì)較較高的經(jīng)經(jīng)濟(jì)蕭條條時(shí)期 DD、巴巴塞爾新新資本協(xié)協(xié)議中中，違約約概率被被具體定定義為借借款人一一年內(nèi)的的累計(jì)違違約概率率與3個(gè)個(gè)基點(diǎn)中中的較高高者 334、不不是經(jīng)營(yíng)營(yíng)績(jī)效類類指標(biāo)的的是（DD） AA、總資資產(chǎn)凈回回報(bào)率；B、股股本凈回回報(bào)率；C、成成本收入入比；DD、不良良貸款比比率。 335、中中國(guó)銀監(jiān)監(jiān)會(huì)對(duì)原原國(guó)有商商業(yè)銀行行和股份份制商業(yè)業(yè)銀行按按照三大大類七項(xiàng)項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)進(jìn)行信用用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)估，其其中包括括經(jīng)營(yíng)績(jī)績(jī)效類指指標(biāo)、資資產(chǎn)

17、質(zhì)量量類指標(biāo)標(biāo)和審慎慎經(jīng)營(yíng)類類指標(biāo)，以下各各指標(biāo)不不屬于審審慎經(jīng)營(yíng)營(yíng)類指標(biāo)標(biāo)的是（B） AA、資本本充足率率B、股股本凈回回報(bào)率CC、大額額風(fēng)險(xiǎn)集集中度DD、不良良貸款撥撥備覆蓋蓋率 336、對(duì)對(duì)于某商商業(yè)銀行行的某筆筆貸款而而言，假假定其借借款人的的違約概概率為110%，違約損損失率為為50%，違約約風(fēng)險(xiǎn)暴暴露為2200萬(wàn)萬(wàn)人民幣幣，則該該筆貸款款的預(yù)期期損失為為（B）萬(wàn)人民民幣。AA、5 B、110 C、20 DD、1000 解解析：22001050100 337、與與單筆貸貸款業(yè)務(wù)務(wù)的信用用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)識(shí)別有所所不同，商業(yè)銀銀行在識(shí)識(shí)別和分分析貸款款組合信信用風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)應(yīng)更加關(guān)關(guān)注（CC）可

18、能能造成的的影響。 AA、管理理層風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)B、生生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)C、系系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)D、個(gè)個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn) 338、因因?yàn)橘Y產(chǎn)產(chǎn)之間的的信用風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生生通常是是不完全全相關(guān)的的，因此此資產(chǎn)組組合的信信用風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)一般（B）單單筆資產(chǎn)產(chǎn)信用風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)的加加總。 AA、大于于B、小小于C、等于DD、不確確定 339、在在操作實(shí)實(shí)踐中，商業(yè)銀銀行的預(yù)預(yù)期損失失通常以以一個(gè)比比率的形形式表示示，即預(yù)預(yù)期損失失率，它它的計(jì)算算公式為為（A）。 AA預(yù)期期損失率率=違約約概率違約損損失率 BB預(yù)期期損失率率=違約約風(fēng)險(xiǎn)暴暴露違約損損失率 CC預(yù)期期損失率率=違約約概率違約風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)暴露露 DD以上上公式均均不對(duì) 440、反反映了商商業(yè)

19、銀行行對(duì)貸款款損失的的彌補(bǔ)能能力和對(duì)對(duì)貸款風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)的防防范能力力的指標(biāo)標(biāo)是（BB）。 AA、不良良貸款率率B、不不良貸款款撥備覆覆蓋率CC、預(yù)期期損失率率D、貸貸款準(zhǔn)備備充足率率 單單選題441 41、經(jīng)濟(jì)資資本主要要用于規(guī)規(guī)避銀行行的（BB） AA、預(yù)期期損失BB、非預(yù)預(yù)期損失失C、災(zāi)災(zāi)難性損損失D、常規(guī)性性損失 442、組組合限額額是商業(yè)業(yè)銀行資資產(chǎn)組合合層面的的限額，是組合合管理的的體現(xiàn)方方式和管管理手段段之一，它可以以分為（B）兩兩類。 AA風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)等級(jí)限限額和行行業(yè)限額額 BB授信信集中度度限額和和總體組組合限額額 CC行業(yè)業(yè)限額和和集團(tuán)限限額 DD行業(yè)業(yè)限額和和產(chǎn)品限限額 443、有有

20、關(guān)集團(tuán)團(tuán)客戶的的信用風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)，下下列說(shuō)法法錯(cuò)誤的的是（DD）。 AA、內(nèi)部部關(guān)聯(lián)交交易頻繁繁B、連連環(huán)擔(dān)保保十分普普遍 CC、系統(tǒng)統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)較高DD、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)監(jiān)控難難度較小小 444、重重視定量量分析與與定性分分析相結(jié)結(jié)合的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警警方法是是（C）。 AA、黑色色預(yù)警法法B、藍(lán)藍(lán)色預(yù)警警法C、紅色預(yù)預(yù)警法DD、橙色色預(yù)警法法 解解析：藍(lán)藍(lán)色預(yù)警警法側(cè)重重于定量量分析。 445、專專家判斷斷法中的的“5C方法不不考慮的的因素為為（D）。 AA、債務(wù)務(wù)人資本本實(shí)力BB、貸款款抵押品品 CC、經(jīng)濟(jì)濟(jì)或行業(yè)業(yè)周期形形勢(shì)D、信貸專專家的主主觀性 446、在在對(duì)貸款款保證人人進(jìn)行分分析中，下面不不屬于考考察

21、范圍圍的是（B）。 AA、保證證人的資資格B、保證人人的貸款款規(guī)模 CC、保證證的法律律責(zé)任DD、保證證人的財(cái)財(cái)務(wù)實(shí)力力 447、組組合貸款款層面的的行業(yè)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)屬于于（A）。 AA、系統(tǒng)統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)BB、非系系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)C、特特定風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)D、宏宏觀風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn) 448、下下面關(guān)于于非預(yù)期期損失的的說(shuō)法，錯(cuò)誤的的是（CC）。 AA、非預(yù)預(yù)期損失失表示資資產(chǎn)損失失的波動(dòng)動(dòng)幅度BB、非預(yù)預(yù)期損失失真正體體現(xiàn)了銀銀行的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)所在在 CC、非預(yù)預(yù)期損失失可通過(guò)過(guò)提取準(zhǔn)準(zhǔn)備金的的形式加加以規(guī)避避 DD、從計(jì)計(jì)量角度度來(lái)看，非預(yù)期期損失是是無(wú)法確確切計(jì)算算為某一一個(gè)具體體數(shù)值的的 449、采采用VaaR方法法來(lái)計(jì)算算非預(yù)期

22、期損失時(shí)時(shí)，需首首先確定定（A）。 AA、信貸貸資產(chǎn)組組合潛在在損失的的分布BB、信貸貸資產(chǎn)組組合價(jià)值值的分布布 CC、不同同信貸資資產(chǎn)組合合的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)特征DD、信貸貸資產(chǎn)組組合的組組成成分分 550、“5C方方法屬于于（B）評(píng)級(jí)方方法。 AA、信用用評(píng)分法法B、專專家判斷斷法C、模型法法D、部部分基于于模型法法 551、在在針對(duì)單單個(gè)客戶戶進(jìn)行限限額管理理時(shí)，關(guān)關(guān)鍵需要要計(jì)算客客戶的（A）。 AA、最高高債務(wù)承承受能力力B、最最低債務(wù)務(wù)承受能能力 CC、平均均債務(wù)承承受能力力D、以以上均不不對(duì) 552、可可防止信信貸風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)過(guò)于集集中于某某一行業(yè)業(yè)的限額額管理類類別是（B）。 AA、單一一客戶風(fēng)

23、風(fēng)險(xiǎn)限額額B、組組合風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)限額CC、集團(tuán)團(tuán)客戶風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)限額額D、以以上均不不對(duì) 553、假假設(shè)某商商業(yè)銀行行當(dāng)前賬賬戶中有有1年期期、利率率為5%的2億億元人民民幣的定定期存款款，目前前1年期期無(wú)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的美元元和人民民幣貸款款的收益益率分別別為100%和88%，該該銀行將將1億元元人民幣幣用于人人民幣貸貸款，而而另外11億元人人民幣兌兌換成美美元后用用于美元元貸款，同時(shí)假假定不存存在匯率率風(fēng)險(xiǎn)，則該銀銀行以上上交易的的利差為為（B）。 AA、3% BB、4% C、55% D、8% 解解析：1105085054 554、（D）指指的是自自期權(quán)成成交之日日起，至至到期日日之前，期權(quán)的的買方可可在此期

24、期間內(nèi)任任意時(shí)點(diǎn)點(diǎn)，隨時(shí)時(shí)要求期期權(quán)的賣賣方按照照期權(quán)的的協(xié)議內(nèi)內(nèi)容，買買入或賣賣出特定定數(shù)量的的某種交交易標(biāo)的的物。 AA、平價(jià)價(jià)期權(quán)BB、歐式式期權(quán)CC、買入入期權(quán)DD、美式式期權(quán) 555、假假如一家家銀行的的外匯敞敞口頭寸寸如下，日元多多頭1550，馬馬克多頭頭2000，英鎊鎊多頭2250，法郎空空頭1220，美美元空頭頭2800。用短短邊法計(jì)計(jì)算的總總外匯敞敞口頭寸寸為（CC）。 AA、2000 BB、4000 CC、6000 DD、10000 解解析：1150200025506600 112028004000 556、假假設(shè)商業(yè)業(yè)銀行當(dāng)當(dāng)年將1100個(gè)個(gè)客戶的的信用等等級(jí)評(píng)為為BB級(jí)

25、級(jí)，第二二年觀察察這組客客戶，發(fā)發(fā)現(xiàn)有33個(gè)客戶戶違約，則其（B）為為3%。 AA違約約概率 BB違約約頻率 CC不良良債項(xiàng)余余額在所所有債項(xiàng)項(xiàng)余額的的占比 DD違約約損失率率 557、通通常金融融工具的的到期日日或距下下一次重重新定價(jià)價(jià)日的時(shí)時(shí)間越長(zhǎng)長(zhǎng)，并且且在到期期日之前前支付的的金額越越小，則則久期的的絕對(duì)值值越（BB）。 AA、不變變 BB、高 CC、低 D、無(wú)無(wú)法判斷斷 558、按按照巴巴塞爾新新資本協(xié)協(xié)議，銀行的的表內(nèi)外外資產(chǎn)可可以分為為（B）兩大類類。 AA、銀行行賬戶資資產(chǎn)和客客戶賬戶戶資產(chǎn)BB、銀行行賬戶資資產(chǎn)和交交易賬戶戶資產(chǎn) CC、負(fù)債債賬戶資資產(chǎn)和資資本賬戶戶資產(chǎn)DD、

26、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)資產(chǎn)和和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)資產(chǎn) 559、關(guān)關(guān)于商業(yè)業(yè)銀行資資產(chǎn)分類類的會(huì)計(jì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和和監(jiān)管標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的以以下說(shuō)法法，不正正確的（B）。 AA、兩者者所要達(dá)達(dá)到的目目標(biāo)不同同 BB、隨著著人們對(duì)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)日日益關(guān)注注，兩者者之間存存在的差差異將慢慢慢消失失 CC、資產(chǎn)產(chǎn)分類的的監(jiān)管標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)是直直接面向向風(fēng)險(xiǎn)管管理的 DD、資產(chǎn)產(chǎn)分類的的會(huì)計(jì)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)有強(qiáng)強(qiáng)大的會(huì)會(huì)計(jì)核算算理論和和銀行流流程架構(gòu)構(gòu)、基礎(chǔ)礎(chǔ)信息支支持 660、對(duì)對(duì)資產(chǎn)的的價(jià)值有有：公允允價(jià)值、名義價(jià)價(jià)值、市市場(chǎng)價(jià)值值和內(nèi)在在價(jià)值四四類價(jià)值值計(jì)量指指標(biāo)，在在市場(chǎng)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量量與監(jiān)測(cè)測(cè)的過(guò)程程中，更更具有實(shí)實(shí)質(zhì)意義義的是（C）。 A、公公允價(jià)值值和名義義價(jià)值

27、 BB、名義義價(jià)值和和市場(chǎng)價(jià)價(jià)值 CC、市場(chǎng)場(chǎng)價(jià)值和和公允價(jià)價(jià)值 DD、內(nèi)在在價(jià)值和和市場(chǎng)價(jià)價(jià)值 661、關(guān)關(guān)于久期期缺口，以下的的敘述中中正確的的是（CC）。 AA、久期期缺口的的數(shù)值越越小，銀銀行對(duì)利利率的變變化就越越不敏感感 BB、當(dāng)久久期缺口口為正值值時(shí)，如如果市場(chǎng)場(chǎng)利率上上升，則則銀行最最終的市市場(chǎng)價(jià)值值將增加加 CC、當(dāng)久久期缺口口為負(fù)值值時(shí)，如如果市場(chǎng)場(chǎng)利率下下降，則則銀行最最終的市市場(chǎng)價(jià)值值將減少少 DD、久期期缺口是是負(fù)債加加權(quán)平均均久期與與資產(chǎn)加加權(quán)平均均久期和和資產(chǎn)負(fù)負(fù)債率乘乘積的差差額 662、計(jì)計(jì)算VaaR值的的基本方方法有方方差-協(xié)協(xié)方差法法、歷史史模擬法法和蒙特特

28、卡洛模模擬法，這三種種方法中中需要?dú)v歷史數(shù)據(jù)據(jù)支持的的是（DD）。 AA、歷史史模擬法法和方差差-協(xié)方方差法 BB、蒙特特卡洛模模擬法和和方差協(xié)方差差法 CC、歷史史模擬法法、蒙特特卡洛模模擬法 DD、方差差-協(xié)方方差法、歷史模模擬法和和蒙特卡卡洛模擬擬法 663、如如果期權(quán)權(quán)的執(zhí)行行價(jià)格優(yōu)優(yōu)于標(biāo)的的資產(chǎn)的的即期市市場(chǎng)價(jià)格格，該期期權(quán)稱為為（B）。 AA、平價(jià)價(jià)期權(quán)BB、價(jià)內(nèi)內(nèi)期權(quán)CC、價(jià)外外期權(quán)DD、買方方期權(quán) 664、銀銀行的表表內(nèi)外資資產(chǎn)可以以分為銀銀行賬戶戶和交易易賬戶兩兩大類，關(guān)于交交易賬戶戶的以下下說(shuō)法中中，不正正確的是是（A）。 AA、計(jì)入入該賬戶戶的頭寸寸在交易易方面要要受到條

29、條款限制制 BB、銀行行應(yīng)對(duì)該該賬戶的的頭寸進(jìn)進(jìn)行準(zhǔn)確確估值 CC、該賬賬戶中的的項(xiàng)目通通常按市市場(chǎng)價(jià)格格計(jì)價(jià) DD、銀行行的存貸貸款業(yè)務(wù)務(wù)不能歸歸入該賬賬戶 665、關(guān)關(guān)于公允允價(jià)值、名義價(jià)價(jià)值、市市場(chǎng)價(jià)值值的以下下說(shuō)法，不正確確的是（B）。 AA、國(guó)際際會(huì)計(jì)準(zhǔn)準(zhǔn)則委員員會(huì)將公公允價(jià)值值定義為為：“公允價(jià)價(jià)值為交交易雙方方在公平平交易中中可接受受的資產(chǎn)產(chǎn)或債權(quán)權(quán)價(jià)值” BB、市場(chǎng)場(chǎng)價(jià)值是是指在評(píng)評(píng)估基準(zhǔn)準(zhǔn)日，通通過(guò)自愿愿交易資資產(chǎn)所獲獲得的資資產(chǎn)的預(yù)預(yù)期價(jià)值值 CC、與市市場(chǎng)價(jià)值值相比，公允價(jià)價(jià)值的定定義更廣廣、更概概括 DD、在大大多數(shù)情情況下，市場(chǎng)價(jià)價(jià)值可以以代表公公允價(jià)值值 解解析：通

30、通過(guò)公平平交易而而不是自自愿交易易。 666、核核心雇員員流失引引發(fā)的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)屬于于人員因因素引起起的操作作風(fēng)險(xiǎn)，它體現(xiàn)現(xiàn)為對(duì)關(guān)關(guān)鍵人員員依賴的的風(fēng)險(xiǎn)，下列哪哪一項(xiàng)不不是這種種風(fēng)險(xiǎn)的的表現(xiàn)？（C） AA、缺乏乏足夠的的后援/替代人人員 BB、相關(guān)關(guān)信息缺缺乏共享享和文檔檔記錄 CC、雇員員福利支支出增加加 DD、缺乏乏崗位輪輪換機(jī)制制 667、內(nèi)內(nèi)部流程程引起的的操作風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)包括括財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)錯(cuò)誤、文文件/合合同缺陷陷、產(chǎn)品品設(shè)計(jì)缺缺陷、錯(cuò)錯(cuò)誤監(jiān)控控/報(bào)告告、結(jié)算算/支付付錯(cuò)誤、交易/定價(jià)錯(cuò)錯(cuò)誤六個(gè)個(gè)方面。抵押權(quán)權(quán)證和房房產(chǎn)證丟丟失引起起的操作作風(fēng)險(xiǎn)屬屬于哪一一方面？（B） AA、財(cái)務(wù)務(wù)/會(huì)計(jì)計(jì)錯(cuò)

31、誤BB、文件件合同缺缺陷C、錯(cuò)誤監(jiān)監(jiān)控/報(bào)報(bào)告D、結(jié)算支支付錯(cuò)誤誤 668、在在影響操操作風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的因素素中，交交易/定定價(jià)錯(cuò)誤誤是指（D） AA、為預(yù)預(yù)測(cè)到市市場(chǎng)的變變化，需需要重新新調(diào)整銀銀行產(chǎn)品品的價(jià)格格 BB、與市市場(chǎng)上同同類金融融產(chǎn)品的的定價(jià)有有很大差差別 CC、銀行行員工專專業(yè)知識(shí)識(shí)相對(duì)卻卻乏，無(wú)無(wú)法為產(chǎn)產(chǎn)品定價(jià)價(jià) DD、未遵遵循操作作規(guī)定，使交易易和定價(jià)價(jià)產(chǎn)生了了錯(cuò)誤 669、巴巴塞爾委委員會(huì)對(duì)對(duì)實(shí)施高高級(jí)計(jì)量量法提出出了具體體的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，對(duì)于于內(nèi)部數(shù)數(shù)據(jù)，它它規(guī)定：無(wú)論用用于計(jì)量量還是用用于驗(yàn)證證，商業(yè)業(yè)銀行必必須具備備（B）年的內(nèi)內(nèi)部損失失數(shù)據(jù)。 AA、至少少3年BB、至少少5年

32、CC、至多多5年DD、至多多10年年 770、一一商業(yè)銀銀行的某某筆違約約貸款的的違約風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)暴露露為1000萬(wàn)人人民幣，為了追追討該貸貸款，共共花費(fèi)銀銀行5萬(wàn)萬(wàn)人民幣幣，最終終回收金金額為880萬(wàn)人人民幣，則該筆筆貸款的的違約損損失率為為（D）。 AA5% BB155% CC200% DD255% 解解析：11(88055)/1100=25% 771、操操作風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)估的的原則之之一是自自下而上上，也就就是說(shuō)，要全面面識(shí)別和和評(píng)估經(jīng)經(jīng)營(yíng)管理理中存在在的操作作風(fēng)險(xiǎn)因因素，必必須將風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)控制制的關(guān)口口前移，自下而而上逐級(jí)級(jí)開(kāi)展操操作風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的識(shí)別別與評(píng)估估。這是是因?yàn)椋–） AA、下級(jí)級(jí)的業(yè)務(wù)務(wù)種類少

33、少，相對(duì)對(duì)簡(jiǎn)單容容易識(shí)別別，因此此需從易易到難、自下而而上的評(píng)評(píng)估B、自下而而上的原原則符合合下級(jí)向向上級(jí)匯匯報(bào)的規(guī)規(guī)范 CC、操作作風(fēng)險(xiǎn)往往往發(fā)生生于商業(yè)業(yè)銀行的的基層機(jī)機(jī)構(gòu)和經(jīng)經(jīng)營(yíng)管理理流程的的薄弱環(huán)環(huán)節(jié) DD、上級(jí)級(jí)的問(wèn)題題通常包包含在下下級(jí)出現(xiàn)現(xiàn)的問(wèn)題題中 772、操操作風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)估方方法中，自我評(píng)評(píng)估法從從哪兩個(gè)個(gè)角度來(lái)來(lái)評(píng)估風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)的大大小？（C） AA、市場(chǎng)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和和操作風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)B、風(fēng)險(xiǎn)分分布和損損失發(fā)生生的概率率 CC、損失失金額和和發(fā)生概概率 DD、信用用風(fēng)險(xiǎn)和和操作風(fēng)風(fēng)險(xiǎn) 773、相相比較而而言，下下列哪項(xiàng)項(xiàng)業(yè)務(wù)是是最容易易引發(fā)操操作風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)務(wù)環(huán)節(jié)？（A） AA、柜臺(tái)臺(tái)業(yè)務(wù)B

34、B、法人人信貸業(yè)業(yè)務(wù)C、個(gè)人信信貸業(yè)務(wù)務(wù)D、資資金交易易業(yè)務(wù) 774、代代理業(yè)務(wù)務(wù)是商業(yè)業(yè)銀行中中間業(yè)務(wù)務(wù)的一類類，指商商業(yè)銀行行接受客客戶委托托，代為為辦理客客戶指定定的經(jīng)濟(jì)濟(jì)事務(wù)、提供金金融服務(wù)務(wù)并收取取一定費(fèi)費(fèi)用的業(yè)業(yè)務(wù)。其其主要操操作風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)包括括人員因因素、外外部事件件、內(nèi)部部流程、系統(tǒng)缺缺陷。其其中，銷銷售時(shí)進(jìn)進(jìn)行不恰恰當(dāng)?shù)膹V廣告和不不真實(shí)宣宣傳，錯(cuò)錯(cuò)誤和誤誤導(dǎo)銷售售，屬于于（C）操作風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn). AA、人員員因素BB、外部部事件CC、內(nèi)部部流程DD、系統(tǒng)統(tǒng)缺陷 775、員員工人均均培訓(xùn)數(shù)數(shù)量是眾眾多操作作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)關(guān)鍵指標(biāo)標(biāo)的一項(xiàng)項(xiàng)，它反反映出商商業(yè)銀行行在以提提高員工工工作技技能方面

35、面所作出出的努力力。如果果商業(yè)銀銀行總培培訓(xùn)費(fèi)用用增加但但人均培培訓(xùn)費(fèi)用用下降，意味著著（A） AA、部分分員工沒(méi)沒(méi)有受到到應(yīng)有的的培訓(xùn)BB、多數(shù)數(shù)員工受受到應(yīng)有有的培訓(xùn)訓(xùn) CC、員工工培訓(xùn)效效率上升升D、員員工培訓(xùn)訓(xùn)效率下下降 776、在在操作風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵鍵指標(biāo)中中，客戶戶投訴占占比屬于于人員風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)標(biāo)類，客客戶投訴訴反應(yīng)了了商業(yè)銀銀行正確確處理包包括行政政事務(wù)在在內(nèi)的能能力，同同時(shí)也體體現(xiàn)了客客戶對(duì)商商業(yè)銀行行服務(wù)的的滿意程程度?？涂蛻敉对V訴比的計(jì)計(jì)算公式式是（DD） AA、已解解決的客客戶投訴訴數(shù)量/所有客客戶投訴訴數(shù)量 BB、所有有服務(wù)客客戶投訴訴數(shù)量/所有服服務(wù)交易易數(shù)量 CC、每項(xiàng)

36、項(xiàng)產(chǎn)品已已解決的的投訴數(shù)數(shù)量/該該項(xiàng)產(chǎn)品品的投訴訴數(shù)量 DD、每項(xiàng)項(xiàng)產(chǎn)品客客戶投訴訴數(shù)量/該產(chǎn)品品交易數(shù)數(shù)量 777、以以下各指指標(biāo)都可可用于衡衡量商業(yè)業(yè)銀行的的流動(dòng)性性，其中中數(shù)值越越高說(shuō)明明商業(yè)銀銀行流動(dòng)動(dòng)性越差差的是（C）。 AA、現(xiàn)金金頭寸指指標(biāo)B、核心存存款比例例 CC、貸款款總額與與核心存存款的比比率D、流動(dòng)資資產(chǎn)與總總資產(chǎn)的的比率 778、商商業(yè)銀行行的貸款款平均額額和核心心存款平平均額間間的差異異構(gòu)成了了（C） AA、久期期缺口BB、現(xiàn)金金缺口CC、融資資缺口DD、信貸貸缺口 779、假假設(shè)某商商業(yè)銀行行的敏感感負(fù)債為為30000億元元，法定定儲(chǔ)備率率為8%，提取取流動(dòng)資資金比

37、例例為800%；脆脆弱資金金為25500億億元，法法定儲(chǔ)備備率為55%，提提取流動(dòng)動(dòng)資金比比例為330%；核心存存款為440000億元，法定儲(chǔ)儲(chǔ)備率為為3%，提提取流動(dòng)動(dòng)資金比比例為115%，新增貸貸款為1120億億元，提提取流動(dòng)動(dòng)資金比比例為1100%。該銀銀行的流流動(dòng)性需需求為（A） AA、36622.5億元元B、3367.5億元元C、338700億元DD、37750億億元 解解析：00.830000（18）0.325000（15）0.1540000（13）1220！336222.5 880、如如果商業(yè)業(yè)銀行的的流動(dòng)性性需求和和流動(dòng)性性來(lái)源之之間出現(xiàn)現(xiàn)了不匹匹配，流流動(dòng)性需需求（AA）流動(dòng)

38、動(dòng)性來(lái)源源，或者者獲得流流動(dòng)性的的成本過(guò)過(guò)高降低低了銀行行的收益益，流動(dòng)動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)就發(fā)生生了。 AA、大于于B、小小于C、等于DD、以上上都不對(duì)對(duì) 多多項(xiàng)選擇擇題 二二、多項(xiàng)項(xiàng)選擇題題(在每每小題列列出的五五個(gè)備選選項(xiàng)中有有二個(gè)至至五個(gè)是是符合題題目要求求的，請(qǐng)請(qǐng)將其代代碼填寫(xiě)寫(xiě)在題后后的括號(hào)號(hào)內(nèi)。錯(cuò)錯(cuò)選、多多選、少少選或未未選均無(wú)無(wú)分。330題，共455分。) 22、商業(yè)業(yè)銀行在在對(duì)客戶戶信用風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行行分析時(shí)時(shí)，往往往會(huì)采用用專家系系統(tǒng)，以以下關(guān)于于這一系系統(tǒng)的說(shuō)說(shuō)法中，正確的的是（AACDEE）。 AA專家家的判斷斷往往缺缺乏一致致性 BB往往往銀行規(guī)規(guī)模越小小，專家家意見(jiàn)越越難以達(dá)達(dá)成

39、一致致 CC這一一系統(tǒng)缺缺乏系統(tǒng)統(tǒng)的理論論支持 DD這一一系統(tǒng)更更適合對(duì)對(duì)借款人人進(jìn)行是是和否的的二維決決策 EE這一一系統(tǒng)難難以實(shí)現(xiàn)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的準(zhǔn)確確計(jì)量 33、在巴塞爾爾新資本本協(xié)議中，規(guī)規(guī)定對(duì)信信用風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)計(jì)量方方法有三三種，分分別是(CDEE)。 AA、基本本指標(biāo)法法B、內(nèi)內(nèi)部模型型法C、標(biāo)準(zhǔn)法法D、內(nèi)內(nèi)部評(píng)級(jí)級(jí)初級(jí)法法E、內(nèi)內(nèi)部評(píng)級(jí)級(jí)高級(jí)法法 44、商業(yè)業(yè)銀行風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理的主要要策略中中，可以以降低系系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理策策略是(BCDDE)。 AA、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)分散BB、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)對(duì)沖CC、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移DD、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)規(guī)避EE、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)補(bǔ)償 55、目前前RARROC等等經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)調(diào)整的的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)評(píng)估方法

40、法在國(guó)際際先進(jìn)銀銀行中廣廣泛應(yīng)用用，其原原因是與與以往的的盈利指指標(biāo)ROOE、RROA相相比，RRAROOC(AABC) AA、可以以全面反反映銀行行經(jīng)營(yíng)長(zhǎng)長(zhǎng)期的穩(wěn)穩(wěn)定性和和健康性性 BB、可以以在揭示示盈利性性的同時(shí)時(shí)，反映映銀行所所承擔(dān)的的風(fēng)險(xiǎn)水水平 CC、RAAROCC=（收收益-預(yù)預(yù)期損失失）/經(jīng)經(jīng)濟(jì)資本本 DD、使銀銀行不再再注重盈盈利性 EE、放棄棄了股東東價(jià)值最最大化的的目標(biāo) 88、對(duì)單單一法人人客戶的的財(cái)務(wù)狀狀況進(jìn)行行分析時(shí)時(shí)，企業(yè)業(yè)財(cái)務(wù)比比率分析析主要（ABDDE）。 AA、盈利利能力分分析B、杠桿比比率分析析C、現(xiàn)現(xiàn)金流量量分析 DD、效率率分析EE、流動(dòng)動(dòng)比率分分析 11

41、0、以以下關(guān)于于信用風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)組合合模型的的說(shuō)法，正確的的有（AACDEE）。 AA、CrrediitMeetriics的的本質(zhì)是是一VAAR模型型 BB、CrrediitMeetriics只只能用于于計(jì)算交交易性資資產(chǎn)組合合VARR CC、CrrediitPoortffoliioViiew是是一仿真真模型 DD、CrrediitPoortffoliioViiew比比較適合合投資類類型的借借款人 EE、CrrediitRiisk+模型是是一解析析模型 解解析：CCredditMMetrricss創(chuàng)新之之處就在在于解決決了計(jì)算算非交易易性資產(chǎn)產(chǎn)組合VVAR這這一難題題。 112、商商業(yè)銀行行內(nèi)部風(fēng)風(fēng)

42、險(xiǎn)管理理指引必必須在設(shè)設(shè)立授信信權(quán)限方方面作出出職責(zé)安安排和相相關(guān)規(guī)定定，授信信權(quán)限管管理通常常遵循的的原則包包括（AABD）。 AA、給予予每一交交易對(duì)方方的信用用須得到到一定權(quán)權(quán)力層次次的批準(zhǔn)準(zhǔn) BB、交易易對(duì)手風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)限額額的確定定和單一一信用暴暴露的管管理應(yīng)符符合組合合的統(tǒng)一一指導(dǎo)及及信用政政策 CC、債項(xiàng)項(xiàng)的每一一個(gè)重要要改變（如主要要條款、抵押結(jié)結(jié)構(gòu)及主主要合同同）都應(yīng)應(yīng)備案，但為了了提高審審批效率率，不一一定要得得到一定定權(quán)力層層次的批批準(zhǔn) DD、根據(jù)據(jù)審批人人的資歷歷、經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)和崗位位培訓(xùn)，將信用用授權(quán)分分配給審審批人并并定期進(jìn)進(jìn)行考核核 EE、集團(tuán)團(tuán)內(nèi)機(jī)構(gòu)構(gòu)在進(jìn)行行信用決決策時(shí)應(yīng)

43、應(yīng)分別視視具體情情況，各各自采用用最適合合的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn) 113、企企業(yè)的生生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)主主要包括括（ABBCD）。 AA、總體體經(jīng)營(yíng)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)B、產(chǎn)品風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)C、生產(chǎn)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)D、銷售風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)E、行業(yè)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn) 解解析：教教材744755 114、以以下關(guān)于于違約的的說(shuō)法中中，正確確的是（ACEE）。 AA、違約約定義是是巴塞塞爾新資資本協(xié)議議內(nèi)部部評(píng)級(jí)法法的最重重要定義義 BB、目前前我國(guó)商商業(yè)銀行行業(yè)內(nèi)存存在統(tǒng)一一的違約約定義 CC、違約約的定義義是估計(jì)計(jì)違約概概率(PPD)、違約損損失率(LGDD)、違違約風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)暴露(EADD)等信信用風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)參數(shù)的的基礎(chǔ) DD、體現(xiàn)現(xiàn)了商業(yè)業(yè)銀行以以資本為為中心的的信用風(fēng)

44、風(fēng)險(xiǎn)管理理理念 EE、巴巴塞爾新新資本協(xié)協(xié)議給給出了其其定義 115、以以下各模模型屬于于商業(yè)銀銀行信用用評(píng)分模模型的有有（ABBCE）。 AA、線性性概率模模型B、Loggit模模型 CC、線性性辨別模模型D、死亡率率模型EE、Prrobiit模型型 解解析：死死亡率模模型屬于于法人客客戶信用用評(píng)級(jí)模模型。 116、以以下關(guān)于于債項(xiàng)評(píng)評(píng)級(jí)和客客戶評(píng)級(jí)級(jí)的說(shuō)法法，正確確的有（ABEE）。 AA、它們們反映了了信用風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)水平平的兩個(gè)個(gè)維度 BB、客戶戶評(píng)級(jí)主主要針對(duì)對(duì)交易主主體 CC、債項(xiàng)項(xiàng)評(píng)級(jí)的的水平由由債務(wù)人人的信用用水平?jīng)Q決定 DD、一個(gè)個(gè)債務(wù)人人可以有有多個(gè)客客戶評(píng)級(jí)級(jí) EE、一個(gè)個(gè)債務(wù)

45、人人的不同同債項(xiàng)可可以有不不同的債債項(xiàng)評(píng)級(jí)級(jí) 220、期期貨是在在交易所所里進(jìn)行行交易的的標(biāo)準(zhǔn)化化的遠(yuǎn)期期合約，關(guān)于期期貨的以以下說(shuō)法法，正確確的有（ABCCE）。 AA、現(xiàn)代代期貨交交易產(chǎn)生生于200世紀(jì) BB、當(dāng)前前的金融融期貨合合約主要要有利率率期貨、貨幣期期貨、股股票指數(shù)數(shù)期貨三三大類 CC、貨幣幣期貨可可以用來(lái)來(lái)規(guī)避匯匯率風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn) DD、股票票指數(shù)期期貨在交交割時(shí)即即可以交交割構(gòu)成成指數(shù)的的股票，又可以以以現(xiàn)金金進(jìn)行結(jié)結(jié)算 EE、期貨貨交易有有助于發(fā)發(fā)現(xiàn)公平平價(jià)格 221、以以下關(guān)于于缺口分分析的正正確陳述述是（AAC）。 AA、當(dāng)某某一時(shí)段段內(nèi)的負(fù)負(fù)債大于于資產(chǎn)時(shí)時(shí)，就產(chǎn)產(chǎn)生了負(fù)負(fù)缺

46、口，即負(fù)債債敏感型型缺口 BB、當(dāng)某某一時(shí)段段內(nèi)的負(fù)負(fù)債大于于資產(chǎn)時(shí)時(shí)，就產(chǎn)產(chǎn)生了負(fù)負(fù)缺口，即資產(chǎn)產(chǎn)敏感型型缺口 CC、當(dāng)某某一時(shí)段段內(nèi)的資資產(chǎn)大于于負(fù)債時(shí)時(shí)，就產(chǎn)產(chǎn)生了正正缺口，即資產(chǎn)產(chǎn)敏感型型缺口 DD、當(dāng)某某一時(shí)段段內(nèi)的資資產(chǎn)大于于負(fù)債時(shí)時(shí)，就產(chǎn)產(chǎn)生了正正缺口，即負(fù)債債敏感型型缺口 EE、當(dāng)某某一時(shí)段段內(nèi)的負(fù)負(fù)債大于于資產(chǎn)時(shí)時(shí)，就產(chǎn)產(chǎn)生了正正缺口，即負(fù)債債敏感型型缺口 222、期期權(quán)價(jià)值值由內(nèi)在在價(jià)值和和時(shí)間價(jià)價(jià)值兩部部分構(gòu)成成，在以以下期權(quán)權(quán)中，內(nèi)內(nèi)在價(jià)值值有可能能為正的的包括（BDEE）。 AA、平價(jià)價(jià)期權(quán)BB、價(jià)內(nèi)內(nèi)期權(quán)CC、價(jià)外外期權(quán)DD、買入入期權(quán)EE、賣出出期權(quán) 解解析：價(jià)價(jià)

47、內(nèi)期權(quán)權(quán)的執(zhí)行行價(jià)格優(yōu)優(yōu)于現(xiàn)在在的即期期市場(chǎng)價(jià)價(jià)格。平平價(jià)期權(quán)權(quán)和價(jià)外外期權(quán)的的內(nèi)在價(jià)價(jià)值為零零。 224、以以下關(guān)于于缺口分分析的正正確陳述述是（BBCE）。 AA、當(dāng)處處于負(fù)債債敏感型型缺口時(shí)時(shí)，市場(chǎng)場(chǎng)利率上上升導(dǎo)致致銀行凈凈利息收收入上升升 BB、當(dāng)處處于負(fù)債債敏感型型缺口時(shí)時(shí)，市場(chǎng)場(chǎng)利率上上升導(dǎo)致致銀行凈凈利息收收入下降降 CC、當(dāng)處處于資產(chǎn)產(chǎn)敏感型型缺口時(shí)時(shí)，市場(chǎng)場(chǎng)利率下下降導(dǎo)致致銀行凈凈利息收收入下降降 DD、當(dāng)處處于資產(chǎn)產(chǎn)敏感型型缺口時(shí)時(shí)，市場(chǎng)場(chǎng)利率下下降導(dǎo)致致銀行凈凈利息收收入上升升 EE、當(dāng)處處于資產(chǎn)產(chǎn)敏感型型缺口時(shí)時(shí)，市場(chǎng)場(chǎng)利率上上升導(dǎo)致致銀行凈凈利息收收入上升升 225、

48、以以下關(guān)于于利率互互換表述述正確的的是（DDE）。 AA、假設(shè)設(shè)某機(jī)構(gòu)構(gòu)有浮動(dòng)動(dòng)利息支支出，如如果預(yù)測(cè)測(cè)到利率率在未來(lái)來(lái)將上升升，那么么應(yīng)進(jìn)行行利率互互換，將將固定利利率調(diào)為為浮動(dòng)利利率 BB、假設(shè)設(shè)某機(jī)構(gòu)構(gòu)有浮動(dòng)動(dòng)利息支支出，如如果預(yù)測(cè)測(cè)到利率率在未來(lái)來(lái)將下降降，那么么應(yīng)進(jìn)行行利率互互換，將將固定利利率調(diào)為為浮動(dòng)利利率 CC、假設(shè)設(shè)某機(jī)構(gòu)構(gòu)有浮動(dòng)動(dòng)利息支支出，如如果預(yù)測(cè)測(cè)到利率率在未來(lái)來(lái)將上升升，那么么不用進(jìn)進(jìn)行利率率互換 DD、假設(shè)設(shè)某機(jī)構(gòu)構(gòu)有浮動(dòng)動(dòng)利息支支出，如如果預(yù)測(cè)測(cè)到利率率在未來(lái)來(lái)將下降降，那么么不用進(jìn)進(jìn)行利率率互換 EE、利率率互換并并不能消消除市場(chǎng)場(chǎng)上利率率波動(dòng)所所帶來(lái)的的風(fēng)險(xiǎn) 227、市市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)計(jì)量是是市場(chǎng)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量量中的核核心內(nèi)容容，與其其有關(guān)