山東大學(xué)2008-2015年中級(jí)計(jì)量期末試卷

1、2008年秋季碩士經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)期末考試、判斷題（）p值越大，則越應(yīng)該拒絕原假設(shè)。（）“以概率收斂”是“依分布收斂”的充分條件。（）嚴(yán)格平穩(wěn)過程一定是協(xié)方差平穩(wěn)的；反之不然。（）異方差或自相關(guān)的存在并不影響OLS的一致性。（）與White檢驗(yàn)相比，BP檢驗(yàn)可以檢驗(yàn)任何形式的異方差。（）遺漏變量問題必然導(dǎo)致OLS估計(jì)不一致。（）在ARCH/GARCH模型中，OLS估計(jì)仍然是BLUE。（）ADF檢驗(yàn)為單邊右側(cè)檢驗(yàn)。（）對(duì)于n個(gè)變量，最多可能有n-1個(gè)協(xié)整關(guān)系。（）對(duì)于離散的計(jì)數(shù)模型，應(yīng)考慮使用Probit或Logit估計(jì)法。、簡(jiǎn)答題1、寫出擾動(dòng)項(xiàng)滿足“嚴(yán)格外生性”的數(shù)學(xué)表達(dá)式。2、寫出迭代期望定律的表

2、達(dá)式。3、寫出OLS的平方和分解公式。該公式為什么能成立？4、表述Gauss-Markov定律的假定及結(jié)論。5、保證OLS估計(jì)一致的最重要條件是什么？6、用于解決遺漏變量問題的“代理變量”應(yīng)滿足哪兩個(gè)條件？7、列舉可能導(dǎo)致擾動(dòng)項(xiàng)與解釋變量相關(guān)的三種情形。8、一個(gè)有效的工具變量應(yīng)滿足哪兩個(gè)條件？9、在什么情況下，GMM比2SLS優(yōu)越？10、在用HausmanTest來檢驗(yàn)“內(nèi)生解釋變量”時(shí)，其原假設(shè)是什么？11、斷尾（truncated）回歸、截?。╟ensored）回歸與偶然斷尾（incidentaltruncation）回歸的主要區(qū)別是什么？12、隨機(jī)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)為什么通常比觀測(cè)數(shù)據(jù)更具說服力？

3、13、對(duì)于時(shí)間序列數(shù)據(jù)，在Stata中使用什么命令（及句型）能得到“HAC標(biāo)準(zhǔn)差”。14、在Stata中實(shí)現(xiàn)“似不相關(guān)回歸”的命令（及句型）是什么？n；t=1,T)，三、推導(dǎo)證明題1、對(duì)于面板數(shù)據(jù)模型yit二xit卩+zp+u+叮i二1推導(dǎo)固定效應(yīng)的“組內(nèi)估計(jì)量”（WithinEstimator）。2009年秋季研究生計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)期末考試、簡(jiǎn)答題(只要簡(jiǎn)潔地點(diǎn)出答案即可，無(wú)需推導(dǎo)或證明，每小題1分，共15分)1、對(duì)于古典線性回歸模型y二xp+e，最小二乘法的“正交性”指的是什么？i=1i=12、直觀來看，為什么nK是擾動(dòng)項(xiàng)方差b2的無(wú)偏估計(jì)，而n不是？3、什么是統(tǒng)計(jì)量的P值？4、記似然函數(shù)為L(zhǎng)(

4、；y)，請(qǐng)寫出信息矩陣1()的定義式。5、在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中使用的三大類漸近等價(jià)的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)分別是什么？6、請(qǐng)直觀解釋(不要數(shù)學(xué)公式)，為什么在異方差的情況下，OLS不再是BLUE？7、從大樣本的角度，“遺漏變量”與“無(wú)關(guān)變量”的后果哪個(gè)更嚴(yán)重？為什么？8、弱工具變量的定義是什么？會(huì)導(dǎo)致什么后果？9、在什么情況下，GMM比2SLS更有效率？10、假設(shè)被解釋變量y等于0或1,而解釋變量為x,寫出Probit模型的表達(dá)式。11、請(qǐng)舉一個(gè)“斷尾回歸”的例子。12、對(duì)于數(shù)據(jù)ytt=i，應(yīng)如何計(jì)算其k階偏自相關(guān)系數(shù)？13、蒙特卡羅法與自助法的主要區(qū)別是什么？14、對(duì)于橫截面數(shù)據(jù)、隨機(jī)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)、面板數(shù)據(jù)，最具說

5、服力的數(shù)據(jù)依次為？15、在哪兩種情況下，多方程的SUR估計(jì)等價(jià)于單一方程OLS估計(jì)？、推導(dǎo)證明題(每小題4分。共20分)1、對(duì)于連續(xù)型變量(X,Y)，證明迭代期望定律：E(Y)=EE(YIx)。X2、證明MSE(p)=Var(p)+Bias(p)2。;為白噪聲,T),推導(dǎo)3、對(duì)于模型yi=pi+P2xi2+嘰+ei，其中ei=ps-i+ui，1pk1，u推導(dǎo)Cochrane-Orcutt估計(jì)量。y=a+py+xP+z3+u+e/4、對(duì)于動(dòng)態(tài)面板模型，it，i,t1itiiit(=2,Arellana-Bond估計(jì)量。395、對(duì)于AR(2):y=2+y-y+e,寫出其特征方程0(z)，并確認(rèn)其平

6、穩(wěn)性。t4t216t2t三、Stata試題(共15分)完成下列Stata試題，要求如下：根據(jù)給定的經(jīng)濟(jì)模型，按照題目要求寫出相應(yīng)的Stata命令，注意命令的格式和區(qū)分大小寫。僅寫出正確的Stata命令即可，不用考慮數(shù)據(jù)和命令的執(zhí)行結(jié)果。1、數(shù)據(jù)表production中包含500家企業(yè)的數(shù)據(jù)：y：產(chǎn)出；labor：勞動(dòng)力投入；capital：資本投入；Iny：y的自然對(duì)數(shù)；Ink：capital的自然對(duì)數(shù)。要求：建立OLS方程估計(jì)道格拉斯生產(chǎn)函數(shù)Y=ALxK卩。提取被解釋變量的擬合值yhat和殘差的擬合值el,列出yhat和el的前20個(gè)數(shù)據(jù)。檢驗(yàn)系數(shù)條件么+卩二1是否成立。利用BP檢驗(yàn)判斷該回

7、歸方程是否存在異方差。使用“異方差穩(wěn)健標(biāo)準(zhǔn)差”重新建立OLS回歸方程。2、數(shù)據(jù)表xtcs包含了438家上市公司7年的資料，其中code為公司代碼，year為會(huì)計(jì)期間，t1為總資產(chǎn)負(fù)債率，size為公司規(guī)模，ndts為非負(fù)債類稅盾，tang為資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，tobin為TobinQ值，npr為凈利潤(rùn)。要求：指定code為個(gè)體截面變量，year為時(shí)間變量，顯示數(shù)據(jù)截面?zhèn)€數(shù)、時(shí)間跨度等信息。分別建立固定效應(yīng)和隨機(jī)效應(yīng)模型估計(jì)如下方程，并檢驗(yàn)本題應(yīng)該采用固定效應(yīng)模型還是隨機(jī)效應(yīng)模型。t1=卩+卩-size+卩-ndts+卩-tang+卩-tobin+卩-npr012345假設(shè)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)該方程估計(jì)結(jié)果存在異方差

8、、序列相關(guān)和截面相關(guān)，利用xtgls命令對(duì)方程進(jìn)行重新估計(jì)。3、數(shù)據(jù)文件money包含了美國(guó)1921-2000年通貨膨脹率，realGDP增長(zhǎng)率和貨幣M2增長(zhǎng)率的數(shù)據(jù)，其中：year為年度，G_defl為通貨膨脹率，G_rgdp為realGDP增長(zhǎng)率，G_M2為貨幣M2增長(zhǎng)率(消除物價(jià)指數(shù))。要求：利用ADF方法檢驗(yàn)G_defl、G_rgdp和G_M2的平穩(wěn)性。假設(shè)3個(gè)變量均為1階單整過程，考慮進(jìn)行協(xié)整分析，試確定協(xié)整的最后階數(shù)。假設(shè)滯后階數(shù)為2,利用Johansen檢驗(yàn)確定3個(gè)變量是否具有協(xié)整關(guān)系，以及協(xié)整關(guān)系的個(gè)數(shù)。假設(shè)檢驗(yàn)結(jié)果rank=1(存在1個(gè)協(xié)整關(guān)系)，進(jìn)行協(xié)整分析并建立無(wú)差修正模

9、型。建立G_defl對(duì)G_rgdp的正態(tài)化的脈沖響應(yīng)圖。2010年研究生秋季計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)期末考試一、簡(jiǎn)單題。1、JB檢驗(yàn)、雅克-貝拉檢驗(yàn)使用了平方加權(quán)平均作為檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量。2、White與BP區(qū)別？3、三種穩(wěn)健標(biāo)準(zhǔn)差。4、DW和B-PQ檢驗(yàn)區(qū)別。5、信息矩陣直觀含義。6、QMLE與MLE區(qū)別。7、解釋變量與OLS相關(guān)8、嚴(yán)格平穩(wěn)與弱平穩(wěn)。9、固定效應(yīng)VS隨機(jī)效應(yīng)Hausman檢驗(yàn)。10、重復(fù)截面與面板數(shù)據(jù)。11、截取回歸。12、不用泊松分布，用負(fù)二項(xiàng)分布的原因。二、推到證明題。1、如果Y均值獨(dú)立于X，證明：Cov(X,Y)=0。2、對(duì)于面板數(shù)據(jù)模型y二x;卩+zp+u+叮，二1，n；二1，t)，推

10、導(dǎo)組內(nèi)估計(jì)量。在什么情況下，組內(nèi)估計(jì)量是一致的？2011年秋季研究生計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)期末考試一、簡(jiǎn)答題（只要簡(jiǎn)潔地點(diǎn)出答案即可，無(wú)需推導(dǎo)或證明，每小題2分，共20分）1、寫出迭代期望定律的表達(dá)式，并解釋其意義。2、表示隨機(jī)變量無(wú)關(guān)的三個(gè)層次概念是什么？他們之間有怎樣的關(guān)系？3、什么是聚類穩(wěn)健的標(biāo)準(zhǔn)差？4、古典線性回歸模型（小樣本OLS）的四大假定是什么？5、對(duì)于MLE如何使用牛頓法進(jìn)行數(shù)值求解？請(qǐng)畫一張示意圖。6、如何進(jìn)行異方差穩(wěn)健的結(jié)構(gòu)變動(dòng)檢驗(yàn)（Chowtest）？7、自助法和蒙特卡羅法的區(qū)別是什么？8、對(duì)于二值選擇模型（Probit或Logit），衡量其擬合優(yōu)度的兩種方法是什么？9、斷尾回歸（t

11、runcatedregression）與截取回歸（censoredregression）有什么不同？10、Beveridge-Nelson分解公式的大意是什么？二、推導(dǎo)證明題（每小題5分，共20分）1、證明MSE（0）二Var（0）+Bias（0）2。2、對(duì)于模型y=0i+02X2+0kxik+i，其中8iVui，1p|0，0a10，0j11。請(qǐng)推導(dǎo)序列e丿的條件期望、無(wú)條件期望、條件方差、無(wú)條件方差及序列相關(guān)的表達(dá)式。2014年秋季研究生中級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)期末考試一、簡(jiǎn)答題（只要簡(jiǎn)潔地點(diǎn)出答案即可，無(wú)需推導(dǎo)和證明。每小題3分，共30分）1、表述Gauss-Markov定理的假定及結(jié)論。2、直觀地

12、解釋，如果擾動(dòng)項(xiàng)與解釋變量相關(guān)，則OLS不一致（不用數(shù)學(xué)式，可畫圖）。3、對(duì)于不同的情形，需要使用不同的穩(wěn)健標(biāo)準(zhǔn)誤。列舉三種不同的穩(wěn)健標(biāo)準(zhǔn)誤。4、寫出AIC信息準(zhǔn)則的表達(dá)式，并解釋含義。5、最大似然估計(jì)與準(zhǔn)最大似然估計(jì)的區(qū)別是什么？6、在什么情況下，GMM比2SLS優(yōu)越？7、假定被解釋變量y等于0或1,而解釋變量為X。寫出Probit模型的表達(dá)式。8、多項(xiàng)Logit與條件Logit模型的主要區(qū)別是什么？9、對(duì)于計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)，列舉可供選擇的三種計(jì)量模型。10、斷尾（truncated）回歸、截?。╟ensored）回歸與偶然斷尾（incidentaltruncation）回歸的主要區(qū)別是什么？二、推

13、導(dǎo)證明題（每小題5分，共20分）1、假設(shè)X，Y均為連續(xù)型隨機(jī)變量。證明迭代期望定律：E（Y）=EE（YIx）。X2、對(duì)于模型y=卩+卩x+.+卩x+，其中*.=P+u，1p|1，i12i2kikiii1iui為白噪聲，推導(dǎo)Cochrane-Orcutt估計(jì)量。3、假設(shè)模型為y=卩x*+*,Cov（x*,）=0，0Z。但X*無(wú)法精確觀測(cè)，而只能觀測(cè)到x，兩者滿足如下關(guān)系，x=x*+u，Cov（x*,u）=，Co（u，）=。證明如果使用0總把y對(duì)x進(jìn)行回歸，將得不到一致的估計(jì)。十L、件ip-n-iiy=xu+zo+u+（z1,n；t1,T）4、對(duì)面板數(shù)據(jù)模型丿it廣iiit推導(dǎo)組內(nèi)估計(jì)量。三、St

14、ata試題（共20分）1、打開Stata自帶系統(tǒng)文件auto.dta，利用命令完成下列操作：（1）畫出price和length的散點(diǎn)圖；（2）現(xiàn)實(shí)price、weight、length、mpg的相關(guān)系數(shù)矩陣；（3）將gear_ratio從數(shù)值型轉(zhuǎn)換為字符型；（4）按照foreign的升序排序foreign相同的按照price的降序排列；（5）列表顯示最后20個(gè)樣本中price大于10000的汽車的make、price。（6）建立price對(duì)weight、length、foreign、mpg、trunk的回歸方程，并取出擬合值和殘差。(7)檢驗(yàn)：mpg和weight為倒數(shù)關(guān)系，同時(shí)trunk和l

15、ength也為倒數(shù)關(guān)系。2、數(shù)據(jù)集wage.dta包含如下變量wage(小時(shí)工資)、educ(受教育年限)、exper(工作經(jīng)驗(yàn))、tenure(任現(xiàn)職年限)、nonwhite(種族)、female(性別)、married(婚否)、smsa(是否在大城市)。完成下列操作：建立lnwage對(duì)educ、exper、tenure的回歸方程；考慮種族與受教育程度的交互作用，即受教育年限對(duì)收入對(duì)數(shù)的總體效應(yīng)依賴于性別，重新建立回歸方程；考慮性別與工作經(jīng)驗(yàn)的交互作用，即工作經(jīng)驗(yàn)對(duì)收入對(duì)數(shù)的總體效應(yīng)依賴于性別，重新建立回歸方程。認(rèn)為工資對(duì)數(shù)與工作經(jīng)驗(yàn)為非線性關(guān)系，在(3)基礎(chǔ)上，加入exper2。利用outreg2命令將上述回歸結(jié)果顯示在一張表中。3、數(shù)據(jù)集wage.dta同上題，完成下列操作：建立lnwage對(duì)educ、exper、tenure、nonwhite、smsa的回歸方程；畫出殘差-擬合圖，并利用White檢驗(yàn)觀察是否存在異方差；假設(shè)存在異方差，并已知造成異方差原因是educ和exper的線性組合，利用加權(quán)最小二乘法重新估計(jì)方程。建立lnwage對(duì)educ、exper、te