建信滬深300指數(shù)證券投資基金(LOF)

1、.建信滬深300指數(shù)證券投資基金LOF2021年第1季度報(bào)告：.；第 PAGE 1 頁(yè) 共 NUMPAGES 12 頁(yè)建信滬深300指數(shù)證券投資基金LOF2021年第1季度報(bào)告2021年3月31日基金管理人：建信基金管理有限責(zé)任公司基金托管人：中國(guó)工商銀行股份報(bào)告送出日期： 二一年四月二十日PAGE PAGE 121 重要提示基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛偽記載、誤導(dǎo)性陳說(shuō)或艱苦脫漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完好性承當(dāng)個(gè)別及連帶責(zé)任。 基金托管人中國(guó)工商銀行股份根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2021年4月16日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)目的、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容

2、不存在虛偽記載、誤導(dǎo)性陳說(shuō)或者艱苦脫漏?；鸸芾砣顺兄Z以老實(shí)信譽(yù)、勤勉盡責(zé)的原那么管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募闡明書(shū)。本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。本報(bào)告期自2021年1月1日起至3月31日止。2 基金產(chǎn)品概略基金簡(jiǎn)稱 建信滬深300指數(shù)LOF基金主代碼 165309基金運(yùn)作方式 契約型、上市開(kāi)放式基金合同生效日 2021年11月5日?qǐng)?bào)告期末基金份額總額 4,553,426,239.97份投資目的 本基金采取指數(shù)化投資方式，經(jīng)過(guò)嚴(yán)厲的投資程序約束和數(shù)量化風(fēng)險(xiǎn)管理手段，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)跟蹤偏離度和跟蹤誤差

3、最小化。投資戰(zhàn)略 本基金采用被動(dòng)式指數(shù)化投資戰(zhàn)略。原那么上股票投資組合的構(gòu)建主要按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重來(lái)擬合、復(fù)制標(biāo)的指數(shù)，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)而進(jìn)展相應(yīng)調(diào)整。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為：95滬深300指數(shù)收益率5商業(yè)銀行稅后活期存款利率。風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金屬于采用指數(shù)化操作的股票型基金，其預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)和收益高于貨幣市場(chǎng)基金、債券基金、混合型基金，為證券投資基金中的較高風(fēng)險(xiǎn)、較高收益種類?；鸸芾砣?建信基金管理有限責(zé)任公司基金托管人 中國(guó)工商銀行股份3 主要財(cái)務(wù)目的和基金凈值表現(xiàn)3.1 主要財(cái)務(wù)目的單位：人民幣元主要財(cái)務(wù)目的報(bào)告期2021年1月1日-2021

4、年3月31日2021年11月5日-2021年12月31日1.本期已實(shí)現(xiàn)收益-18,252,521.827,903,770.002.本期利潤(rùn)-284,118,949.4058,375,100.643.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)-0.06220.01164.期末基金資產(chǎn)凈值4,314,914,499.764,656,217,003.645.期末基金份額凈值0.9481.010注：1、本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入不含公允價(jià)值變動(dòng)損益扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)損益。2、所述基金業(yè)績(jī)目的不包括持有人認(rèn)購(gòu)或買(mǎi)賣(mài)基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)踐收益

5、程度要低于所列數(shù)字。3、本基金合同自2021年11月5日起生效，合同生效當(dāng)期未滿兩個(gè)月。3.2 基金凈值表現(xiàn)3.2.1 本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較階段凈值增長(zhǎng)率凈值增長(zhǎng)率規(guī)范差業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率規(guī)范差-過(guò)去三個(gè)月-6.14%1.25%-6.10%1.25%-0.04%0.00%3.2.2自基金合同生效以來(lái)基金累計(jì)份額凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較建信滬深300指數(shù)證券投資基金LOF累計(jì)份額凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率歷史走勢(shì)對(duì)比圖2021年11月5日至2021年3月31日注：1、建信滬深300指數(shù)基金基金合同于2021

6、年11月5日生效，截至報(bào)告日本基金成立未滿六個(gè)月，仍處于建倉(cāng)期。 2、本基金投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括滬深300指數(shù)的成份股及其備選成份股、新股、債券以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。本基金投資于滬深300指數(shù)成份股、備選成份股的資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，投資于現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值5%。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他種類如股票指數(shù)期貨等，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 3、本報(bào)告期，本基金的投資組合比例符合基金合同的要求。 4 管理人報(bào)告4.1 基金經(jīng)理或基金經(jīng)理小組簡(jiǎn)介姓名職務(wù)任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)

7、年限闡明任職日期離任日期梁洪昀先生投資管理部副總監(jiān)，本基金基金經(jīng)理2021-11-5-7注冊(cè)金融分析師CFA，2003年1月獲清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位，2003年1月至2005年8月，就職于大成基金管理，歷任金融工程部研討員、規(guī)劃開(kāi)展部產(chǎn)品設(shè)計(jì)師、機(jī)構(gòu)理財(cái)部高級(jí)經(jīng)理。2005年8月參與本公司，歷任研討部研討員、高級(jí)研討員、研討部總監(jiān)助理、研討部副總監(jiān)，現(xiàn)任投資管理部副總監(jiān)。4.2 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的闡明本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人不存在損害基金份額持有人利益的行為?；鸸芾砣饲诿惚M責(zé)地為基金份額持有人謀求利益，嚴(yán)厲遵守、其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和的規(guī)定。4.3 公平買(mǎi)賣(mài)專項(xiàng)闡明4

8、.3.1 公平買(mǎi)賣(mài)制度的執(zhí)行情況為了公平對(duì)待投資人，維護(hù)投資人利益，防止出現(xiàn)不正當(dāng)關(guān)聯(lián)買(mǎi)賣(mài)、利益保送等違法違規(guī)行為，公司根據(jù)、等法律法規(guī)和公司內(nèi)部制度，制定和修訂了、等風(fēng)險(xiǎn)管控制度。公司運(yùn)用的買(mǎi)賣(mài)系統(tǒng)中設(shè)置了公平買(mǎi)賣(mài)模塊，一旦出現(xiàn)不同基金同時(shí)買(mǎi)賣(mài)同一證券時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)切換至公平買(mǎi)賣(mài)模塊進(jìn)展操作，確保在投資管理活動(dòng)中公平對(duì)待不同投資組合，嚴(yán)禁直接或經(jīng)過(guò)第三方的買(mǎi)賣(mài)安排在不同投資組合之間進(jìn)展利益保送。4.3.2 本投資組合與其他投資風(fēng)格類似的投資組合之間的業(yè)績(jī)比較本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人不存在與本基金投資風(fēng)格類似的投資組合。4.3.3 異常買(mǎi)賣(mài)行為的專項(xiàng)闡明本報(bào)告期，未發(fā)現(xiàn)本基金存在異常買(mǎi)賣(mài)行為。4

9、.4 報(bào)告期內(nèi)基金的投資戰(zhàn)略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)闡明4.4.1報(bào)告期內(nèi)基金投資戰(zhàn)略和運(yùn)作分析在報(bào)告期內(nèi)，本基金根據(jù)基金合同規(guī)定，采取了對(duì)指數(shù)的被動(dòng)復(fù)制戰(zhàn)略，將年化跟蹤誤差和日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值均控制在了基金合同商定的數(shù)值之內(nèi)。在報(bào)告期內(nèi)，本基金的跟蹤標(biāo)的滬深300指數(shù)進(jìn)展了今年第一次成份股調(diào)整，本基金管理人在量化分析的根底上，采取了適當(dāng)?shù)慕M合調(diào)整戰(zhàn)略，以盡能夠降低其對(duì)基金跟蹤誤差及偏離度的影響。本基金跟蹤誤差主要來(lái)源是標(biāo)的指數(shù)中工商銀行和建立銀行兩只股票根據(jù)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，無(wú)法投資，必需尋覓其他股票進(jìn)展替代。本基金管理人以量化分析研討為根底，采取了相應(yīng)的替代戰(zhàn)略，并不斷根據(jù)市場(chǎng)最新情況對(duì)替代模型進(jìn)

10、展優(yōu)化，以到達(dá)盡能夠降低跟蹤誤差及偏離度的目的。基金日常申購(gòu)贖回、成份股停牌等要素也對(duì)跟蹤誤差及偏離度有一定影響，本基金管理人亦在日常管理中經(jīng)過(guò)多種戰(zhàn)略盡力抑制了這些不利影響。展望二季度，我們以為滬深300指數(shù)仍有較大能夠堅(jiān)持較低的動(dòng)搖性。本基金管理人將根據(jù)基金合同，繼續(xù)秉承被動(dòng)復(fù)制戰(zhàn)略，并以量化分析研討為根底，抑制個(gè)別成份股無(wú)法投資、基金日常申贖以及成份股停牌等要素呵斥的不利影響，將基金的跟蹤誤差及偏離度堅(jiān)持在較低程度。4.4.2報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)一季度(過(guò)去三個(gè)月)本基金凈值增長(zhǎng)率 -6.14%，動(dòng)搖率1.25%，業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率-6.10%，動(dòng)搖率1.25%。5 投資組合報(bào)告5.1

11、 報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況序號(hào)工程金額元占基金總資產(chǎn)的比例%1權(quán)益投資4,063,912,895.0793.24其中：股票4,063,912,895.0793.242固定收益投資99,650,000.002.29其中：債券99,650,000.002.29 資產(chǎn)支持證券-3金融衍生品投資-4買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)-其中：買(mǎi)斷式回購(gòu)的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)-5銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)158,407,903.073.636其他資產(chǎn)36,553,665.640.847合計(jì)4,358,524,463.78100.005.2 報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合5.2.1 積極投資按行業(yè)分類的股票投資組合本基金本報(bào)告期

12、末未持有積極投資股票。5.2.2 指數(shù)投資按行業(yè)分類的股票投資組合代碼行業(yè)類別公允價(jià)值元占基金資產(chǎn)凈值比例A農(nóng)、林、牧、漁業(yè)17,154,176.980.40B采掘業(yè)448,509,419.5310.39C制造業(yè)1,205,070,064.8127.93C0食品、飲料157,998,511.303.66C1紡織、服裝、皮毛24,292,706.880.56C2木材、家具-C3造紙、印刷11,071,622.070.26C4石油、化學(xué)、塑膠、塑料103,620,871.232.40C5電子17,300,165.000.40C6金屬、非金屬340,121,109.167.88C7機(jī)械、設(shè)備、儀表3

13、97,383,410.899.21C8醫(yī)藥、生物制品133,433,126.473.09C99其他制造業(yè)19,848,541.810.46D電力、煤氣及水的消費(fèi)和供應(yīng)業(yè)129,935,207.853.01E建筑業(yè)121,089,700.342.81F交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)205,174,455.104.76G信息技術(shù)業(yè)143,149,453.113.32H零售和零售貿(mào)易126,761,879.192.94I金融、保險(xiǎn)業(yè)1,280,590,964.8729.68J房地產(chǎn)業(yè)244,184,872.285.66K社會(huì)效力業(yè)49,260,887.811.14L傳播與文化產(chǎn)業(yè)12,546,419.790.29

14、M綜合類80,485,393.411.87合計(jì)4,063,912,895.0794.185.3 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的指數(shù)投資的前十名股票明細(xì)序號(hào)股票代碼股票稱號(hào)數(shù)量股公允價(jià)值(元)占基金資產(chǎn)凈值比例1600036招商銀行9,873,055160,733,335.403.732601328交通銀行14,764,540122,250,391.202.833600016民生銀行15,350,473118,045,.372.744601318中國(guó)平安2,165,855109,159,092.002.535601166興業(yè)銀行2,880,925106,363,751.002.4

15、76600000浦發(fā)銀行4,385,54799,902,760.662.327600030中信證券3,500,34199,479,691.222.318601088中國(guó)神華2,487,44171,887,044.901.679000002萬(wàn)科A7,300,68969,356,545.501.6110601601中國(guó)太保2,370,65664,007,712.001.485.4 報(bào)告期末按債券種類分類的債券投資組合序號(hào)債券種類公允價(jià)值元占基金資產(chǎn)凈值比例1國(guó)家債券-2央行票據(jù)99,650,000.002.313金融債券-其中：政策性金融債-4企業(yè)債券-5企業(yè)短期融資券-6可轉(zhuǎn)債-7其他-8合計(jì)9

16、9,650,000.002.315.5 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)序號(hào)債券代碼債券稱號(hào)數(shù)量張公允價(jià)值(元)占基金資產(chǎn)凈值比例1100101810央行票據(jù)181,000,00099,650,000.002.312-3-4-5-5.6 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。5.7 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。5.8 投資組合報(bào)告附注5.8.1 本基金該報(bào)告期內(nèi)投資前十名證券的發(fā)行主體均無(wú)被監(jiān)管部門(mén)立案調(diào)查和在報(bào)告編制日前一年內(nèi)遭

17、到公開(kāi)譴責(zé)、處分。5.8.2 基金投資的前十名股票未超出基金合同規(guī)定的投資范圍。5.8.3 其他資產(chǎn)構(gòu)成序號(hào)稱號(hào)金額元1存出保證金3,864,426.192應(yīng)收證券清算款-3應(yīng)收股利-4應(yīng)收利息110,199.995應(yīng)收申購(gòu)款32,579,039.466其他應(yīng)收款-7待攤費(fèi)用-8其他-9合計(jì)36,553,665.645.8.4 報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)本基金本報(bào)告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。5.8.5報(bào)告期末指數(shù)投資前十名股票中存在流通受限情況的闡明本基金本報(bào)告期末指數(shù)投資前十名股票不存在流通受限情況。6 開(kāi)放式基金份額變動(dòng)單位：份報(bào)告期期初基金份額總額4,610,567,360.02報(bào)告期期間基金總申購(gòu)份額207,637,075.58報(bào)告期期間基金總贖回份額264,778,