實(shí)驗(yàn)五運(yùn)用Excel規(guī)劃求解進(jìn)行最優(yōu)投資組合地求解

1、文檔大全實(shí)驗(yàn)報(bào)告證券投資學(xué)院名稱專業(yè)班級(jí)提交日期評(píng)閱人評(píng)閱分?jǐn)?shù)實(shí)驗(yàn)五：運(yùn)用Excel規(guī)劃求解進(jìn)行最優(yōu)投資組合的求解【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹?理解資產(chǎn)組合收益率和風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)算方法，熟練掌握收益率與風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)算程序;2、進(jìn)一步理解最優(yōu)投資組合模型，并據(jù)此構(gòu)建多項(xiàng)資產(chǎn)的最優(yōu)投資組合；【實(shí)驗(yàn)條件】1個(gè)人計(jì)算機(jī)一臺(tái)，預(yù)裝Windows操作系統(tǒng)和瀏覽器；2、計(jì)算機(jī)通過(guò)局域網(wǎng)形式接入互聯(lián)網(wǎng)；3、matlab或者Excel軟件。【知識(shí)準(zhǔn)備】理論知識(shí)：課本第三章收益與風(fēng)險(xiǎn)，第四章投資組合模型，第五章CAPM實(shí)驗(yàn)參考資料：金融建模一使用EXCEL和VBA電子書(shū)第三章，第四章，第五章【實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目?jī)?nèi)容】請(qǐng)打開(kāi)參考金融建模一使用EXCE

2、L和VBA電子書(shū)第四章相關(guān)章節(jié)（4.3）完成以下實(shí)A.打開(kāi)“實(shí)驗(yàn)五組合優(yōu)化.xls”，翻到“用規(guī)劃求解計(jì)算最優(yōu)組合”子數(shù)據(jù)表；B調(diào)用規(guī)劃求解功能進(jìn)行求解。點(diǎn)擊“工具”在下拉菜單點(diǎn)擊“規(guī)劃求解”，如沒(méi)有此選項(xiàng)說(shuō)明需要加載規(guī)劃求解后才能使用，如何加載見(jiàn)實(shí)驗(yàn)補(bǔ)充文檔“EXCEL規(guī)劃求解功能的安裝”。ChpbcMrdC.O中總上盟皐0忡空鼻陽(yáng)皐也性“|仇曲土I：.nr誰(shuí)13-FontHot比itP?b3時(shí)MDMAAAgnmeni:三|軫-IhABCDFH1JKLa|1用煜對(duì)重K計(jì)驛有敦殂合3i|rtfi5fc1Sfr中世還祥中孟董令三一甫工范梆5平均回抿&.3C104SJ0.725Q.3670.3iD

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5、lrF電fr#/Ada-aruedSort5Firter一jr1g_n囲D拭CunsoJidBl-!TtX9QAD在規(guī)劃求解選項(xiàng)卡里面選擇“選項(xiàng)”，再選擇“非負(fù)”再運(yùn)行一次，比較兩次返回的投資比例值的正負(fù)。在實(shí)驗(yàn)報(bào)告中記錄兩次得到的最優(yōu)投資組合，并說(shuō)明投資比例是負(fù)值說(shuō)明什么？E.（選做）借助連續(xù)調(diào)用規(guī)劃求解的VBA過(guò)程生成有效組合以及資本市場(chǎng)線。參考實(shí)驗(yàn)參考電子書(shū)金融建模一使用EXCEL和VBA電子書(shū)第四章P83F.對(duì)比可賣空和不可賣空的有效前沿圖試對(duì)比說(shuō)明其不同?【實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目步驟與結(jié)果】A.旦回報(bào)用規(guī)劃戒解計(jì)算有效擔(dān)合可賣空*B.使用規(guī)劃求解maw-|KQ仁航曲場(chǎng)mt應(yīng)用UiB臆a碁h蠱畝歸皓

6、分列悅直St死楣注離蘇合弁計(jì)樹(shù)01妬舀.堺劉亦證站TA疇磔iffifisifeisaftii姻c蟲(chóng)宜ftS：示遵守釣束:堂11116=1$C$10=(EtlB便無(wú)邸駁量卻ESt!數(shù)卻矣紡強(qiáng)扌鍛ftGRG呻方法為光制矇性規(guī)劃求解問(wèn)降grgm矇陌I蓼為纔性規(guī)S1求解冋麵舞里純鵲性規(guī)劃引拏.井為非光滔規(guī)劃求號(hào)閆理?yè)裱莼珀P(guān)閔回彳五軽量為m氐澈gtnraiFiuaaaaaBBBmtiiiaaaihm：）選圣求解方法恒菲線性GRG求解方法為光滑非線性規(guī)劃求解問(wèn)題選擇苫RG斗醸性引擎井為非光滑規(guī)劃求解冋豎聲滴化弓奚拿口為線性規(guī)劃茨解問(wèn)霆齢a._d_jur,roni輸入.浦岌銀行中信證券中金黃金二一重T海

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