量化交易系統(tǒng)構(gòu)建思路1

1、程序化交易策略構(gòu)建思路基于商品價差的通道突破系統(tǒng)1）公式名稱：CL_SpreadChannelBreakout2）策略構(gòu)建思路:本策略是以通道突破為基礎(chǔ)的“四周規(guī)則”交易系統(tǒng)的價差交易 版，策略本身和經(jīng)典的“四周規(guī)則”并無區(qū)別，不同之處是將交易標 的從單個商品合約變?yōu)閮蓚€商品的價差。3）建立系統(tǒng)的步驟首先，策略會按照設(shè)定的兩個商品的交易手數(shù)計算出商品的價差， 并根據(jù)價差的開盤價、最高價、最低價、收盤價畫出價差K線圖。由 于價差的計算是基于兩個商品的K線數(shù)據(jù)而不是詳細的Tic嗷據(jù)，所 以只有價差的開盤價和收盤價能夠準確計算，最高價和最低價則取開 盤價差和收盤價差的最高和最低。4）進場策略計算價差

2、的一定周期的最高價和最低價，形成上下兩條通道，當 價差突破上通道時做多，價差突破下通道時做空，突破時反向倉位先 平倉再反手。5）出場策略止損方面，引入價差的更小周期的最高價和最低價作為止損點。至此，本策略的構(gòu)建描述完畢，本策略是基于對外盤行情的觀察 和理解進行的K線組合交易策略，由于策略特性和國內(nèi)行情的特性， 該策略會出現(xiàn)丟失行情的情況發(fā)生，但不失為一種交易思路供使用者 思考，請使用者仔細理解口進行選擇、修改和使用?；诰€交叉與通道突破相結(jié)合的交易系統(tǒng)1）公式名稱：CL_MovingAverageCrossOver【MACO 】2）策略構(gòu)建思路:傳統(tǒng)的移動平均線交叉系統(tǒng)尋找快速均線和慢速均線

3、的交叉來捕 捉趨勢，在快速均線上傳慢速均線時買入，期待市場趨勢上漲，反之 賣出，期待趨勢下跌。這種技術(shù)在有趨勢的市場很有效果，但當市場橫向整理或者起伏 不定時，均線反復交叉從而產(chǎn)生許多導致虧損的假信號?！綧ACO】系統(tǒng)充分利用趨勢的同時盡量避免或者減少假信號的產(chǎn) 生，方法是識別趨勢后并不立即進場，而是確定這是一波行情的開始 之后再作為。系統(tǒng)使用快速均線和慢速均線的交叉來識別一波潛在趨勢，直到 上升趨勢或者下降趨勢確定后才發(fā)出買入或者賣出的信號。系統(tǒng)通過設(shè)置在一定數(shù)目的K線內(nèi)有效的買入/賣出條件單來確定趨 勢。3）進場策略買入：一旦快速均線上傳慢速均線，系統(tǒng)把最近12根K線的高點加上 3%的位置

4、設(shè)為“買入突破線”如果價格突破“買入突破線”時則發(fā) 出買入指今，突破指令在12根K線內(nèi)有效，即如果12根K線內(nèi)未突 破則取消本次交易。賣出：一旦快速均線下穿慢速均線，系統(tǒng)把最近12根K線的地點減去 3%的位置設(shè)置為“賣出突破線”如果價格跌破“賣出突破線”時則 發(fā)出賣出指令，跌破指令在12根K線內(nèi)有效，即如果12根K線內(nèi)未 跌破則取消本次交易。4）出場策略反手出場：上述的買入或者賣出指令也是反手指今，即：如果持有多頭而觸 發(fā)了賣出指今，我們將先平掉多頭頭寸然后再開立空頭頭寸，反之亦 然。周期出場：持有多頭時，價格跌破最近8根K線的低點，多頭平倉;持有空頭時，價格突破最近8根K線的高點，空頭平倉。

5、5）再進場策略上述的出場策略有時會導致提前出場并導致錯失大的利潤，再進 場策略可以在趨勢繼續(xù)時重建原來的頭寸。多頭出場后，記下出場時最近10根K線的高點，如果在出場后 15根K線內(nèi)價格達到最近10根K線的高點重新做多?？疹^出場后，記下出場時最近10根K線的低點，如果在出場后 15根K線內(nèi)價格達到最近10根K線的低點重新做空。至此，本策略的構(gòu)建描述完畢，本策略是基于對外盤行情的觀察 和理解進行的K線組合交易策略，由于策略特性和國內(nèi)行情的特性， 該策略會出現(xiàn)丟失行情的情況發(fā)生，但不失為一種交易思路供使用者 思考，請使用者仔細理解口進行選擇、修改和使用?；诰€和K線形態(tài)的高低點突破系統(tǒng)1）公式名稱

6、：CL_Escalator2）策略構(gòu)建思路設(shè)計交易系統(tǒng)最常用的方法之一是先定義趨勢，然后尋找一種圖 形來捕捉這種趨勢，當這種趨勢出現(xiàn)時恩能夠顧及時進場。Escalat就是遵循如此設(shè)計的系統(tǒng)，他使用兩條移動平均線來定義趨勢，然后使用一個兩根K線的形態(tài)來決定買進和賣出的時間。這個系統(tǒng)之所有命名為Escalator自動扶梯），是因為它是基于一 種兩根K線的組合形態(tài)，一根收盤上漲/下一根收盤下跌，或者一根 收盤下跌/下一根收盤上漲，類似并排的兩個自動扶梯，一個上行而 另一個下行。3）進場策略買入：當前K線的收盤價必須在短期均線和長期均線之上，然后尋找做 多的形態(tài)，即前一根K線的收盤價位于K線波動范圍的

7、底部25%范圍 內(nèi)而當前K線的收盤價位于K線波動范圍的頂部25%的范圍內(nèi)，找到 這樣的先收弱后收強的形態(tài)（扶梯形態(tài)）作為上升去世的買入點。 賣出：當前K線的收盤價必須在短期均線和長期均線之下，然后尋找做 空的形態(tài)，即前一根K線的收盤價位于K線波動范圍的頂部25%范圍 內(nèi)而當前K線的收盤價位于K線波動范圍的底部25%的范圍內(nèi)，找到 這樣先收強后收弱的形態(tài)作為下跌趨勢的賣出點。默認參數(shù)：短期均線：8；長期均線：40；參數(shù)可以優(yōu)化。這兩根扶梯形態(tài)K線構(gòu)成了系統(tǒng)進場的設(shè)置，實際進場時，買入 是在兩根扶梯形態(tài)K線的高點加1跳偏移的位置觸發(fā)買入操作，賣出 是在兩根扶梯形態(tài)K線的低點減1條偏移的為主觸發(fā)賣出

8、操作。如果 進場條件沒有被觸發(fā)的話，這次進場設(shè)置將會取消。4）出場策略保護性止損：做多后，系統(tǒng)將在兩根扶梯形態(tài)K線的低點減1跳的位置設(shè)置一 個保護性止損；做空后，系統(tǒng)將在兩根扶梯形態(tài)K線的高點加1跳的 位置設(shè)置一個保護性止損。止盈出場：本策略并不視圖通過跟蹤止損來捕捉偶爾的大行情而是設(shè)置一個 合理的止盈目標來爭取許多持續(xù)的類似做貿(mào)易的利潤。系統(tǒng)的目標是 收益為交易風險的2倍。例如，若進場價到初始保護性止損是500元， 則系統(tǒng)將會在開倉利潤達到1000元位置時出場。至此，本策略的構(gòu)建描述完畢，本策略是基于對外盤行情的觀察 和理解進行的K線組合交易策略，由于策略特性和國內(nèi)行情的特性， 該策略會出現(xiàn)

9、丟失行情的情況發(fā)生，但不失為一種交易思路供使用者 思考，請使用者仔細理解口進行選擇、修改和使用?；谑袌鰪娙踔笜撕蛣恿康耐ǖ劳黄葡到y(tǒng)1）公式名稱：CL_SupermanSystem2）策略構(gòu)建思路:Superman系統(tǒng)通過計算市場的力量和速度來尋找交易機會。他使 用市場強度(Marketstrength指標判斷市場是否強到可以買入或者 弱到可以賣出，同時使用兩個動量指標(DollarsPerBar!和 DollarsPerBar2判斷市場的上升或者下跌速度。市場前度指標MS的計算方法：1、計算K線漲跌幅。取最近5根K線并計算每根K線和前一根K 線收盤價相比的漲跌幅，如果1根K線的收盤價高于前一

10、根K線，貝U 漲跌幅為正，否則漲跌幅為負；2、分別計算5根K線的漲跌幅之和S及5根K線中收盤上漲的K 線漲幅之和SU，收盤價下跌的K線的跌幅之和SD ;3、計算市場強度：若 S 0 則：MS = S/SU * 1Q0若 S 0 U：MS = S/ |SD| * 100;4、市場強度指標的值總是在+100到-100之間。兩個動量指標的計算方法：DollarsPerBarl = (Close - Close4)/4;DollarsPerBar2 = (Close4 - Close8)/4;進場策略市場強度指標高于 95, DollarsPreBar大于 0, DollarsPreBar小 于0時計

11、劃買入；市場強度指標低于-95, DollarsPreBar小于 0, DollarsPreBar2大于0時計劃賣出;計劃買入時，以最近5根K線的最高價加上1跳作為買入觸發(fā)價;計算賣出時，以最近5根K線的最低價減去1跳作為賣出觸發(fā)價。4）出場策略多頭頭寸，以最近N根K線的最低價作為保護性跟蹤止損，價格 漲到進場價加上初始風險的一定倍數(shù)止盈出場?？疹^頭寸，以最近N根K線的最高價作為保護性跟蹤止損，價格 跌到進場價減去初始風險的一定倍數(shù)止盈出場。反向信號出現(xiàn)時出場。至此，本策略的構(gòu)建描述完畢，本策略是基于對外盤行情的觀察 和理解進行的K線組合交易策略，由于策略特性和國內(nèi)行情的特性， 該策略會出現(xiàn)丟

12、失行情的情況發(fā)生，但不失為一種交易思路供使用者 思考，請使用者仔細理解口進行選擇、修改和使用。基于置換均線的二次穿越突破系統(tǒng)1）公式名稱：CL_DoubleYourFun2）策略構(gòu)建思路:移動平均線使用最廣泛的技術(shù)指標，常見的有:簡單均線、加權(quán)均線、 指數(shù)均線、自適應均線、置換均線等。DoubleYourFun系統(tǒng)使用了置換均線來確定買入和賣出信號，他的進 場條件要求對置換均線完成二次穿越。置換均線（DMA ）和其他類型移動平均線的不同之處在于它畫移動平 均線時向前（向未來）偏移了一定數(shù)目的3線，而不是把均線畫在均 線計算的那根K線上。許多技術(shù)分析師認為置換均線與其他類型的移 動平均線相比，可

13、以及時提供買入和賣出的信號，但產(chǎn)生的假信號要 少得多。3）進場策略DoubleYourFun系統(tǒng)通過置換均線和要求價格對置換均線的首次穿越 后一定數(shù)目的3線內(nèi)實現(xiàn)第二次穿越（基于收盤價）來減少假信號， 二次穿越后設(shè)置買入和賣出條件。實際的多頭進場點是第二次收盤價 上穿DMA的那根K線的最高價加1跳偏移的價位，空頭進場點是第 二次收盤價下穿DMA的那根K線的最低價減1跳偏移的價位。第二 次穿越后一定K線內(nèi)觸發(fā)進場條件則進行交易，否則交易條件取消。4）出場策略出場策略采用跟蹤止損。持多頭頭寸，價格跌破最近N根K線的低 點止損出場；持有空頭頭寸，價格突破最近N根K線的高點止損出 場。至此，本策略的構(gòu)

14、建描述完畢，本策略是基于對外盤行情的觀察 和理解進行的K線組合交易策略，由于策略特性和國內(nèi)行情的特性， 該策略會出現(xiàn)丟失行情的情況發(fā)生，但不失為一種交易思路供使用者 思考，請使用者仔細理解口進行選擇、修改和使用。基于加權(quán)價的支撐阻力線突破系統(tǒng)1）公式名稱：CL_RedRover2）策略構(gòu)建思路這個系統(tǒng)的名字源自于一個很多人孩童時都玩過的游戲，游戲中 設(shè)定兩條相隔100英尺的線作為防線，游戲雙方的目標都是阻止敵方 穿越我方的防線。和游戲類似，在RedRover交易系統(tǒng)中，也需要設(shè) 定兩條線：一條支撐線，一條阻力線，當價格穿越其中一條線時，即 建立新的頭寸。3）建立系統(tǒng)的步驟計算當前K線的加權(quán)價，

15、計算公式：加權(quán)價二（最高價+最低價+ 2*收盤價）/4;計算出下一根K線的阻力線，計算公式：阻力線=2 *加權(quán)價- 最低價；計算出下一根K線的支撐線，計算公式：支撐線=2 *加權(quán)價- 最高價；4）進場策略在下一根K線，系統(tǒng)將在阻力線加1條的價位買進，或者在支撐 線減1跳的價位賣出。本系統(tǒng)的交易思想是當市場走強并強到上升突破阻力線，或者市 場走弱并弱到下跌跌破支撐位，按照突破的方向進行交易。5）出場策略1、RedRover系統(tǒng)是一個止損反手系統(tǒng)，如果支撐線先被跌穿，系 統(tǒng)將持有空頭，當趨勢反轉(zhuǎn)時，系統(tǒng)將在阻力線加1跳的位置買進止 損，同時在同一價位建立多頭頭寸，并以支撐線減1跳作為止損；反 之亦

16、然。2、如果收盤價做多，則下一根K線的支撐線減1跳為保護性止損， 止盈目標位是進場價加上平均真實波動（ATR）的一定倍數(shù)；反之亦 然。至此，本策略的構(gòu)建描述完畢，本策略是基于對外盤行情的觀察 和理解進行的K線組合交易策略，由于策略特性和國內(nèi)行情的特性， 該策略會出現(xiàn)丟失行情的情況發(fā)生，但不失為一種交易思路供使用者 思考，請使用者仔細理解口進行選擇、修改和使用?；贙線建立基于突破進行系統(tǒng)交易1）公式名稱：CL_In_The_Zone2）策略構(gòu)建思路:本策略的靈感來自與國外著名的交易者Joe Stowell供的思路， 根據(jù)他對外盤市場的觀察和總結(jié)，確定了由K線組合形成的交易策略。3）建立系統(tǒng)的步

17、驟：本策略的系統(tǒng)要素主要由K線組成，具體設(shè)置過程如下線區(qū) 域按照時間順序從左向右共由4根K線組成，最左的K線標號為3, 最右邊的為0）：如果1號K線收盤價高于3號K線的最高點，開始設(shè)置做多交易 區(qū)間，上軌為3號K線的高點，下軌為1號K線起過去若干根K線的 低點。如果標號為0的K線收盤價在上下軌之間，則做多區(qū)間設(shè)置成 功；同理反之，如果1耗K線收盤價低于3號K線的最低點，開始設(shè) 置做空交易區(qū)間，下軌為3號K線低點，上軌為1號K線起過去若干 K線的高點。如果標號為0的K線收盤價在上下軌之間，則做空區(qū)間 設(shè)置成功，如果收盤價高于上軌則區(qū)域設(shè)置取消。4）進場策略設(shè)置好整個交易策略的環(huán)境，在進行入場和出場條件的設(shè)置即可。 本策略的入場通過兩個條件判斷完成。如下：當做多區(qū)域設(shè)置成功時，標號為0的K線為做多入場線，如果之 后的某根K線價格高于入場線時入場做多，如果之后某根K線的收盤 價低于下軌做多區(qū)域設(shè)置取消；反之，當做空區(qū)域設(shè)置成功時，標號 為0的K線低點作為做空入場線，如果之后某根K線價格低于入場線 時入場做空，如果之后某根K線的收盤價高于上軌則做空區(qū)域設(shè)置取 消。5）出場策略策略的出場方式由三種凡是組成，具體如下：基于ATR的保護性止損：即入場后以上一