《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》課程教學(xué)大綱

1、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程教學(xué)大綱一、課程名稱.中文名稱：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué).英文名稱：Econometrics二、課程概況課程類別：專業(yè)基礎(chǔ)課學(xué)時(shí)數(shù)：48學(xué)分?jǐn)?shù)：3適用專業(yè)：經(jīng)濟(jì)管理類碩士開課學(xué)期：秋開課單位：物流經(jīng)濟(jì)系三、四、教學(xué)目的及要求通過本課程學(xué)習(xí)，使學(xué)生掌握計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的重要工具，并能進(jìn)行實(shí)證分析 及解決實(shí)際的經(jīng)濟(jì)問題。要求學(xué)生學(xué)習(xí)至少一種計(jì)算軟件，并能結(jié)合問題進(jìn)行實(shí) 證研究。五、課程主要內(nèi)容及先修課程（一）課程主要內(nèi)容第一章數(shù)據(jù)基本統(tǒng)計(jì)分析.數(shù)據(jù)的描述分析.參數(shù)估計(jì).數(shù)據(jù)的分布.統(tǒng)計(jì)推斷第二章線性回歸模型.模型及其參數(shù)估計(jì).擬合優(yōu)度.顯著性檢驗(yàn).多重共線性.序列相關(guān).異方差第三章模型設(shè)定與數(shù)據(jù)問題.

2、遺漏變量與無關(guān)變量.建模策略.對函數(shù)形式的檢驗(yàn).極端數(shù)據(jù).虛擬變量.經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)變動(dòng)的檢驗(yàn)第四章 面板數(shù)據(jù)分析.面板數(shù)據(jù)回歸入門.固定效應(yīng)與隨機(jī)效應(yīng).長面板與動(dòng)態(tài)面板第五章 工具變量，2sLs與GMM.解釋變量的內(nèi)生性.工具變量法.兩階段最小二乘法（2SLS）.有關(guān)工具變量的檢驗(yàn).廣義矩方法（GMM）.如何獲取工具變量第六章離散選擇模型.二值選擇模型.極大似然估計(jì)的原理.二值選擇模型的MLE估計(jì).二值選擇模型的解釋與檢驗(yàn).多值選擇模型.排序模型.計(jì)數(shù)模型第七章受限被解釋變量.斷尾回歸.隨機(jī)前沿模型.樣本選擇模型.歸并回歸第八章線性時(shí)間序列分析.基本概念.模型平穩(wěn)性.模型識別.模型估計(jì).模型檢驗(yàn)（二

3、）先修課程：經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)，概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) 六、課程教學(xué)方法.第一章至第四章為基礎(chǔ)章節(jié)；第五章至第八章為選講章節(jié)，根據(jù)各專業(yè) 的實(shí)際需要選取不同章節(jié)進(jìn)行講授.授課方式：課堂教學(xué)，軟件操作，輔以課堂討論論文.推薦軟件：STATA, Eviews七、課程考核方式小組討論論文打分，期末考試八、課程使用教材L J.H.斯托克，沈根祥和孫燕譯：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)(原書第三版)，格致出版 社，2012.J.M.伍德里奇，費(fèi)劍平等譯：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)導(dǎo)論，中國人民大學(xué)出版社,2010.陳強(qiáng)：高級計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)及Stata應(yīng)用，高等教學(xué)出版社，2014九、課程主要參考資料Wooldridge, J.M., 2011. Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (second edition). The MIT Press.Hamilton, J.D., 1994. Time Series Analysis. Princeton University Press.Greene, W.H., 1997. Econometric Analy