廈門大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)考博XXXX計量經(jīng)濟(jì)學(xué)

1、PAGE PAGE 7艾計量經(jīng)濟(jì)學(xué)隘博士研究生入學(xué)矮試題（A）半一、簡答題（每捌題5分，共40扮分）暗指出穩(wěn)健標(biāo)準(zhǔn)誤哎和穩(wěn)健壩統(tǒng)計量的適用條壩件。昂若回歸模型的隨案機(jī)誤差項可能存皚在疤（白）階自相關(guān)，應(yīng)班采用什么檢驗？骯其檢驗過程和檢疤驗統(tǒng)計量是什么疤？皚謬誤回歸的主要版癥狀是什么？檢敖驗謬誤回歸的方隘法主要有哪些？罷在回歸中使用非唉平穩(wěn)的時間序列暗必定會產(chǎn)生偽回半歸嗎？辦4、一般的幾何八滯后分布模型具昂有形式：氨， 擺， 案， 阿 。霸如何對這類模型敖進(jìn)行估計，才能絆獲得具有較好性癌質(zhì)的參數(shù)估計量??？扮5、假定我們要耙估計一元線性回敗歸模型：， ， 吧但是擔(dān)心唉可能會有測量誤板差，即實際得到

2、哎的懊可能是叭，爸是白噪聲。如果辦已經(jīng)知道存在與凹相關(guān)但與敖和搬不相關(guān)的工具變凹量隘，如何檢驗拜是否存在測量誤皚差？跋6、八考慮一個單變量絆平穩(wěn)過程阿 俺 挨 盎 盎 耙 頒 （1）跋 這里，哎 以及 凹 。絆 由于（敖1昂）式模型是平穩(wěn)拔的，壩都將達(dá)到靜態(tài)平佰衡值，即對任何跋有：唉 啊 背 扮 ， 挨 于是對（盎1罷）式兩邊取期望擺，就有扮 哎 扳 背 跋 白 皚 捌 (版 2柏) 也就是拜 骯 芭 盎 辦 百 敗 (疤3啊)板 這里板是半關(guān)于熬的長期乘數(shù)，皚重寫(叭1佰)式就有：邦 把 凹 案 背 辦 (矮4笆) 笆 安 我們稱搬(4)式為(骯1爸)式的誤差修正跋機(jī)制（伴Error-c跋o

3、rrecti啊on Mech敖anism暗）表達(dá)式（八ECM凹）。在拌（4）式中我們奧可以發(fā)現(xiàn)長期均靶衡的正、負(fù)偏離罷對短期波動的作挨用是對稱的。假隘如這種正、擺負(fù)偏離對短期波啊動的作用不是對般稱的，那么模型癌應(yīng)該如何設(shè)計與絆估計？哎7、檢驗計量經(jīng)拜濟(jì)模型是否存在八異方差，可以用案布羅歇阿絆帕甘檢驗（Br跋eusch P跋agan）和懷靶特（White熬）檢驗，請說明芭這二種檢驗的差巴異和適用性。岸8、阿在模型設(shè)定時，稗如果遺漏重要變拜量，那么模型中半保留下來的變量氨系數(shù)的OLS估斑計是無懊偏和一致的嗎？隘請舉簡例說明。懊二、綜合題（每版題15分，共6白0分）哎1、耙為了比較懊、哀和笆三個經(jīng)濟(jì)

4、結(jié)構(gòu)相百類似的城市由于拌不同程度地實施案了某項經(jīng)濟(jì)改革扳政策后的績效差巴異，從這三個城哀市總計鞍個企業(yè)中按一定矮規(guī)則隨機(jī)抽取捌個樣本企業(yè)，得襖到這些企業(yè)的勞板動生產(chǎn)率澳作為被解釋變量班,如果沒有其它敗可獲得的數(shù)據(jù)作按為解釋變量，并暗且伴城市全面實施這挨項經(jīng)濟(jì)改革政策把，拔城市部分實施這埃項經(jīng)濟(jì)改革政策拜，罷城市沒有實施這班項經(jīng)濟(jì)改革政策盎。如何建立計量叭經(jīng)濟(jì)模型檢驗隘、埃和哎這三個城市之間柏由于不同程度實伴施某項經(jīng)濟(jì)改革板政策后存在的績瓣效差異？版2、岸用觀測值八和啊估計模型得到的估計值為愛 八 邦 暗 和 吧括號內(nèi)為背t扒統(tǒng)計量。由于耙的藹t懊值較小，去掉滯隘后回歸自變量岸重新估計模型，俺這

5、時，傲R氨2擺為多少？扳3、伴對線性回歸模型安：奧隘扒叭哎 ， 拜（吧）吧 瓣皚 （1）盎滿足爸 邦。假定傲 骯 頒可以作為版合適的工具變量隘，且瓣，請導(dǎo)出工具變扒量估計量，并給百出它的極限分布暗。頒 藹4、考慮如下受巴限因變量問題：扳1）、二元離散癌選擇模型中的懊Logit靶模型，在給定拌，靶條件之下芭的條件概率為：半在重復(fù)觀測不可愛得的情況下，運柏用極大似然估計皚方法證明：稗 捌 敗 其中， 。伴2）、為什么利傲用觀測所獲得的班正的數(shù)據(jù)安來估計百Tobit安模型是不合理的藹？伴3）、對罷Tobit癌模型： 案，白以及耙服從正態(tài)百分布，； ；頒 求：（1）、叭；芭（2）、對重復(fù)案觀測不可得的

6、情襖況詳細(xì)說明辦Heckman跋提出的模型估計奧方法。佰計量經(jīng)濟(jì)學(xué)版博士研究生入學(xué)靶試題（B）礙一、簡答題（每阿題5分，共40昂分）唉說明隨機(jī)游動過傲程和單位根過程懊的聯(lián)系與差異？背如何檢驗?zāi)硞€經(jīng)骯濟(jì)變量具有單位阿根？芭協(xié)積的概念是什岸么？如何檢驗兩隘個序列是協(xié)積的鞍？頒3、在二元離散跋選擇的模型中解伴釋變量懊變化作用的符號盎與其系數(shù)案的符號有什么關(guān)氨系？為什么？ 絆至少寫出二點關(guān)敗于鞍模型與二元離散艾選擇的模型的區(qū)八別？柏4、昂海德拉斯（白Hildret拜h襖）和盧（捌Lu捌）扳(1960)耙 檢查分析了3霸0個月度的時間扒序列觀測數(shù)據(jù)（哀從1951年3斑月到195凹3年7月），定敗義了如下

7、變量：擺cons = 跋每人冰激凌的消白費量（按品脫計板）搬income 哎=絆 每周平均的家拔庭收入（按美元昂計）翱price =扒 每品脫冰激凌疤的價格（按美元鞍計）拔temp =癌 平均氣溫（版傲F跋） 霸1）、用哎cons懊對佰income哎，背price懊，疤tem八和常數(shù)作線性回跋歸模型，得到D盎W統(tǒng)計量的數(shù)值壩為壩1.0212巴，請說明模型存愛在什么病態(tài)？版2）、上述模型邦中加入平均氣溫胺的一階滯后項斑te岸m(-1)，得岸到鞍，并且該項的系頒數(shù)估計為負(fù)，請壩說明加入該項的懊作用以及系數(shù)為吧負(fù)的經(jīng)濟(jì)含義。案3）、請寫出2靶）中模型的另一哎種表達(dá)式，說明按該表達(dá)式中變量俺系數(shù)的符號

8、，解愛釋符號的經(jīng)濟(jì)意半義。艾5、說明拜和調(diào)整的隘之間的差異，為背什么在多變量線敖性回歸模型的擬安合評價中人們主哎要用敗，而不是一般的吧決定系數(shù)隘呢？般對于一種簡化的扒異方差模型，即拜假定：唉，這里假定啊可以被邦估計凹的。那么關(guān)于參稗數(shù)拌的可行的廣義最骯小二乘估計（F拌GLS埃）量如何得到？稗它是否還具有廣艾義最小二乘估計版的優(yōu)良性質(zhì)？胺7、在美國有人安對密歇根的An澳n Arbor扮的大學(xué)生進(jìn)行調(diào)八查，認(rèn)為男生和按女生對空間（用澳ROOMPER澳度量）和距學(xué)校瓣的距離（用DI鞍ST度量）具有昂不同的觀點。試熬問如何利用租金霸（用RENT度芭量）數(shù)據(jù)對下述罷模型： 叭用啊檢驗法檢驗假設(shè)頒？昂注：

9、澳為虛擬變量 癌拌（1；如果是女胺生; 0；如搬果是男生）矮。把8、為了研究美版國住房需求情況翱，我們利用對拔3120胺個家庭調(diào)查的截皚面資料資料，對凹以下回歸模型：澳其中搬 Q=312凹0拌個家庭中的任何疤一個家庭每年所柏需要的住房面積邦平方英尺數(shù)；疤P=挨家庭所在地住房半的價格；Y=家庭收入。愛假設(shè)我們認(rèn)為住叭房需求由兩個方瓣程組成，一個描懊述黑人的住房需辦求，另一個描述半白人的住房需求笆，這個模型可以把寫成： ；白人家庭 ；黑人家庭絆我們希望對黑人哎需求方程的系數(shù)鞍等于白人需求方凹程的系數(shù)的原假敗設(shè)進(jìn)行檢驗。這唉個假設(shè)是聯(lián)合假絆設(shè)： 稗 班 拌 熬為了對上述假設(shè)罷進(jìn)行檢驗，我們佰首先對上

10、述模型伴進(jìn)行估計，并將瓣每個方程的誤差敖平方和相加，得唉到版。現(xiàn)在，假設(shè)原霸假設(shè)為真，則模皚型簡化為隘 哎 隘 叭所有家庭敖對這個模型進(jìn)行叭估計，得到它的跋誤差平方和案。我們能否認(rèn)為擺系數(shù)全相等是正拜確的？斑二、綜合題（每礙題15分，共6伴0分）哀1、扒假定模型的矩陣襖形式為：礙 疤 斑，其中壩，阿 般；爸1）、假定襖，求在頒條件下，參數(shù)扒的最小二乘估計拜量。凹2）、假定鞍且跋是正態(tài)向量敗，構(gòu)造檢驗原假百設(shè)罷：藹 岸柏 挨的檢驗統(tǒng)計量，阿并說明該檢驗統(tǒng)礙計量服從F分布疤。白3）、如何判斷白參數(shù)線性約束條拜件是否成立，請芭做說明。扳4)、證明：對板模型顯著性檢驗皚的統(tǒng)計量拌，請說明原假設(shè)哀是什么

11、？其中，胺是模型拔 捌 在無約束條件頒下作半估計所得到的擬挨合優(yōu)度。拔2、奧對線性回歸模型凹：扒奧佰， 其中隨機(jī)誤挨差向量熬滿足高斯-馬爾昂可夫條件。昂1拜)佰、罷 扮定義最小二乘估安計量昂.鞍2八)伴、懊 哀如果芭的第一列每個元稗素都是1盎, 胺證明最小二乘殘搬差和為零，即按。扳3暗)愛、 令案 昂和胺 襖 靶推導(dǎo)艾 半和版 絆的表達(dá)式。辦4搬)佰、鞍 哎如果扳 敖與單位矩陣不成氨比例，試推出凹和擺(GLS)案方差形式。邦3、艾假設(shè)年輕男性職捌員與年輕女性職傲員的工資之間存翱在著恒定的差別扒，為檢驗?zāi)贻p男耙性職員與年輕女隘性職員受教育的八回報是否相同以疤及方便起見，在拜模型中只包含受般教育水平和性別扳二個定性的解釋傲變量。試設(shè)計模艾型既能體現(xiàn)存在凹恒定的工資差別版，又能反映存在哎受教育回報上的八差別，并對模型搬參數(shù)的估計及其哀所蘊涵的意義進(jìn)般行討論。百4、投資學(xué)說中暗的資本存量調(diào)整懊原理認(rèn)為人們根靶據(jù)最近的市場需背求情況預(yù)期當(dāng)前邦的需求量礙，然后根據(jù)生產(chǎn)芭技術(shù)關(guān)系確定最凹合適的資本存量板為：靶，從而得到必要的凈投資量。斑 1）、為哎什么這種投資計皚劃當(dāng)期內(nèi)不一定伴能實現(xiàn)？半 2）、說懊明為什么實際凈俺投資量板？并說明由于頒不可觀測，可以埃用什么來替代。巴 3）、運氨用投資學(xué)說