(09)第9章 時(shí)間序列分析(龐皓)

1、 第9章 時(shí)間序列分析 9 . 1 時(shí)間序列的對(duì)比分析 時(shí)間序列及其分類 時(shí)間序列的平均水平和速度分析9 . 2 時(shí)間序列及其的構(gòu)成要素9 . 3 時(shí)間序列趨勢(shì)變動(dòng)分析 測(cè)定長(zhǎng)期趨勢(shì)的移動(dòng)平均法和模型法9 . 4 季節(jié)變動(dòng)分析 季節(jié)變動(dòng)分析的原理與方法、季節(jié)變動(dòng)的調(diào)整 9 . 5 循環(huán)變動(dòng)分析 循環(huán)變動(dòng)及其測(cè)定目的、循環(huán)變動(dòng)的測(cè)定方法 學(xué)習(xí)目標(biāo)1. 時(shí)間序列數(shù)據(jù)及其類型2. 時(shí)間序列的平均水平、序時(shí)平均數(shù)3. 發(fā)展速度與增長(zhǎng)速度 平均發(fā)展速度與平均增長(zhǎng)速度4. 時(shí)間序列的構(gòu)成要素5. 長(zhǎng)期趨勢(shì)的測(cè)定方法6. 季節(jié)變動(dòng)及測(cè)定方法7. 循環(huán)變動(dòng)及測(cè)定方法 9.1 時(shí)間序列的對(duì)比分析一、時(shí)間序列及其

2、分類二、時(shí)間序列的平均水平三、時(shí)間序列的速度分析 什么是時(shí)間數(shù)列? 按時(shí)間順序記錄并排列的數(shù)據(jù)序列稱時(shí)間序列時(shí)間數(shù)列的基本要素： 所屬的時(shí)間范圍 反映數(shù)量特征的 數(shù)值 一、時(shí)間序列及其分類 時(shí)間序列的分析目的分析目的分析過(guò)去描述動(dòng)態(tài)變化認(rèn)識(shí)規(guī)律揭示變化規(guī)律 預(yù)測(cè)未來(lái)未來(lái)的數(shù)量趨勢(shì) 時(shí)間序列的類型 時(shí)間序列的類型相對(duì)數(shù)時(shí)間序列絕對(duì)數(shù)時(shí)間序列均值時(shí)間序列時(shí)期序列時(shí)點(diǎn)序列 編制時(shí)間數(shù)列的基本原則 各指標(biāo)數(shù)值應(yīng)當(dāng)可比 所屬時(shí)間可比 總體范圍可比 經(jīng)濟(jì)內(nèi)容可比 計(jì)算口徑可比 計(jì)算方法可比 二、時(shí)間序列的平均水平1. 平均發(fā)展水平序時(shí)平均數(shù)序時(shí)平均數(shù)絕對(duì)數(shù)序列時(shí)期數(shù)列時(shí)點(diǎn)序列相對(duì)數(shù)或平均數(shù)序列計(jì)算序時(shí)平均

3、數(shù) 三、時(shí)間序列的速度分析發(fā)展速度 關(guān)系 ：年距發(fā)展速度發(fā)展速度環(huán)比發(fā)展速度定基發(fā)展速度 增長(zhǎng)速度環(huán)比增長(zhǎng)速度=環(huán)比發(fā)展速度1定基增長(zhǎng)速度=定基發(fā)展速度1 平均發(fā)展速度和平均增長(zhǎng)速度平均增長(zhǎng)速度 = 平均發(fā)展速度 1 平均發(fā)展速度的計(jì)算幾何平均法（水平法）特點(diǎn)：著眼于期末水平9.2 時(shí)間序列及其的構(gòu)成要素一、時(shí)間序列的構(gòu)成要素 二、時(shí)間序列構(gòu)成因素的組合模型 長(zhǎng)期趨勢(shì)T (A圖) 季節(jié)變動(dòng)S (B圖) 循環(huán)變動(dòng)C (C圖) 不規(guī)則變動(dòng)I 一、時(shí)間序列的構(gòu)成要素CBA乘法模型: Y = TSCI 加法模型: Y = T + S + C + I二、時(shí)間序列構(gòu)成因素的組合模型 9.3 時(shí)間序列趨勢(shì)變

4、動(dòng)分析一、測(cè)定長(zhǎng)期趨勢(shì)的移動(dòng)平均法二、測(cè)定長(zhǎng)期趨勢(shì)的線性趨勢(shì)模型法三、測(cè)定長(zhǎng)期趨勢(shì)的非線性趨勢(shì)模型法 一、測(cè)定長(zhǎng)期趨勢(shì)的移動(dòng)平均法基本原理 消除時(shí)間序列中的不規(guī)則變動(dòng)和其他變動(dòng)，揭示出時(shí)間序列的長(zhǎng)期趨勢(shì) 移動(dòng)平均方式 選擇一定的用于平均的時(shí)距項(xiàng)數(shù)N，采用 對(duì)序列逐項(xiàng)遞移的方式，對(duì)原序列遞移的 N項(xiàng)計(jì)算一系列序時(shí)平均數(shù)。 移動(dòng)平均法的特點(diǎn)1. 對(duì)原序列有修勻或平滑的作用。時(shí)距項(xiàng)數(shù) N越大，對(duì) 數(shù)列的修勻作用越強(qiáng) 2. 移動(dòng)平均項(xiàng)數(shù)N為偶數(shù)時(shí)， 需移正平均 3. 平均時(shí)距項(xiàng)數(shù)N與季節(jié)變動(dòng)長(zhǎng)度一致才能 消除季節(jié)變動(dòng)；時(shí)距項(xiàng)數(shù)N和周期一致才 能消除周期波動(dòng)。4. 移動(dòng)平均會(huì)使原序列失去部分信息，平均

5、項(xiàng)數(shù)越大，失去的信息越多。 二、測(cè)定長(zhǎng)期趨勢(shì)的線性趨勢(shì)模型法線性趨勢(shì)的模型法利用線性回歸的方法對(duì)原時(shí)間序列擬合線性方程其中三、測(cè)定長(zhǎng)期趨勢(shì)的非線性趨勢(shì)模型法（1）拋物線型（2）指數(shù)曲線型 參考作法： （1）定性分析 （2）描繪散布圖 （3）分析序列的數(shù)據(jù)特征 （4）分段擬合 （5）最小偏差分析 9 . 4 季節(jié)變動(dòng)分析三、季節(jié)變動(dòng)的調(diào)整一、季節(jié)變動(dòng)分析的原始資料平均法 二、季節(jié)變動(dòng)分析的趨勢(shì)-循環(huán)剔除法 季節(jié)變動(dòng)分析的原理與方法什么是季節(jié)變動(dòng)? 指因受自然因素或社會(huì)因素影響，而形成的在一年內(nèi)有規(guī)則的周期性變動(dòng)。測(cè)定季節(jié)變動(dòng)的意義 ： 分析與測(cè)定過(guò)去的季節(jié)變動(dòng)規(guī)律 、 對(duì)未來(lái)現(xiàn)象季節(jié)變動(dòng)作出預(yù)測(cè)

6、 、 消除季節(jié)變動(dòng)對(duì)時(shí)間序列的影響 一、原始資料平均法方法: 計(jì)算各年同期（月或季）的平均數(shù) 計(jì)算全部數(shù)據(jù)的總平均數(shù) 計(jì)算季節(jié)比率 季節(jié)比率特性：其總和等于季節(jié)周期 L (=12或=4) 二、趨勢(shì)-循環(huán)剔除法思想： 消除趨勢(shì)因素，再用平均的方法消除不規(guī)則變動(dòng)方法步驟 :（1）計(jì)算平均項(xiàng)數(shù)等于季節(jié)周期L的移動(dòng)平均數(shù)，以消除季節(jié) 變動(dòng)S（2）原數(shù)列各項(xiàng)數(shù)據(jù)除以移動(dòng)平均序列對(duì)應(yīng)時(shí)間的數(shù)據(jù)，得消 除趨勢(shì)和循環(huán)變動(dòng)的序列 （3）將各年同月（或同季）的比率數(shù)據(jù)平均，以消除不規(guī)則變 動(dòng)I ，再分別除以總平均數(shù)，即得季節(jié)變動(dòng)比率S。 （4）對(duì)季節(jié)比率的調(diào)整 三、季節(jié)變動(dòng)的調(diào)整直接方法： 將原序列除以季節(jié)指數(shù)

7、9 . 5 循環(huán)變動(dòng)分析一、 循環(huán)變動(dòng)及測(cè)定目的二、循環(huán)變動(dòng)的測(cè)定方法 一、 循環(huán)變動(dòng)及測(cè)定目的循環(huán)變動(dòng)特點(diǎn)： 規(guī)律不那么固定， 變動(dòng)的周期通常在一年以上， 周期的長(zhǎng)短、變動(dòng)形態(tài)、波動(dòng)的大小也不 那么固定。 循環(huán)變動(dòng)測(cè)定和分析的目的 ： 揭示循環(huán)變動(dòng)規(guī)律性 研究循環(huán)波動(dòng)的原因 對(duì)循環(huán)規(guī)律作科學(xué)預(yù)測(cè) 二、循環(huán)變動(dòng)的測(cè)定方法直接法： 計(jì)算序列的年距發(fā)展速度或年距增長(zhǎng)速度，以消除或減弱趨勢(shì)變動(dòng)和季節(jié)變動(dòng) 年距增長(zhǎng)速度序列年距發(fā)展速度序列 剩余法思想： 先從序列中分別分解出長(zhǎng)期趨勢(shì)和季節(jié)變動(dòng)，然后再消除不規(guī)則變動(dòng)成分，剩余的變動(dòng)則揭示出序列的循環(huán)變動(dòng)特征 本章小結(jié)1. 時(shí)間序列的意義、類型、分析的目的2. 時(shí)間序列分析指標(biāo)平均發(fā)展水平 時(shí)間序列速度分析指標(biāo)發(fā)展速度、增 長(zhǎng)速度、平均發(fā)展速度、平均增長(zhǎng)速度3. 時(shí)間序列的構(gòu)成要素：長(zhǎng)期趨勢(shì)、季節(jié)變 動(dòng)、循環(huán)變動(dòng)、不規(guī)則變動(dòng)4. 時(shí)間序列的長(zhǎng)期趨勢(shì)分析： 線性趨勢(shì)和非線性趨勢(shì) 常用測(cè)定方法：移動(dòng)平均法和趨勢(shì)模型法 本章小結(jié)（續(xù)）5. 時(shí)間序列的季節(jié)變動(dòng)分析： 原始資