(09)第9章 時間序列分析(龐皓)

1、 第9章 時間序列分析 9 . 1 時間序列的對比分析 時間序列及其分類 時間序列的平均水平和速度分析9 . 2 時間序列及其的構(gòu)成要素9 . 3 時間序列趨勢變動分析 測定長期趨勢的移動平均法和模型法9 . 4 季節(jié)變動分析 季節(jié)變動分析的原理與方法、季節(jié)變動的調(diào)整 9 . 5 循環(huán)變動分析 循環(huán)變動及其測定目的、循環(huán)變動的測定方法 學(xué)習(xí)目標(biāo)1. 時間序列數(shù)據(jù)及其類型2. 時間序列的平均水平、序時平均數(shù)3. 發(fā)展速度與增長速度 平均發(fā)展速度與平均增長速度4. 時間序列的構(gòu)成要素5. 長期趨勢的測定方法6. 季節(jié)變動及測定方法7. 循環(huán)變動及測定方法 9.1 時間序列的對比分析一、時間序列及其

2、分類二、時間序列的平均水平三、時間序列的速度分析 什么是時間數(shù)列? 按時間順序記錄并排列的數(shù)據(jù)序列稱時間序列時間數(shù)列的基本要素： 所屬的時間范圍 反映數(shù)量特征的 數(shù)值 一、時間序列及其分類 時間序列的分析目的分析目的分析過去描述動態(tài)變化認(rèn)識規(guī)律揭示變化規(guī)律 預(yù)測未來未來的數(shù)量趨勢 時間序列的類型 時間序列的類型相對數(shù)時間序列絕對數(shù)時間序列均值時間序列時期序列時點(diǎn)序列 編制時間數(shù)列的基本原則 各指標(biāo)數(shù)值應(yīng)當(dāng)可比 所屬時間可比 總體范圍可比 經(jīng)濟(jì)內(nèi)容可比 計(jì)算口徑可比 計(jì)算方法可比 二、時間序列的平均水平1. 平均發(fā)展水平序時平均數(shù)序時平均數(shù)絕對數(shù)序列時期數(shù)列時點(diǎn)序列相對數(shù)或平均數(shù)序列計(jì)算序時平均

3、數(shù) 三、時間序列的速度分析發(fā)展速度 關(guān)系 ：年距發(fā)展速度發(fā)展速度環(huán)比發(fā)展速度定基發(fā)展速度 增長速度環(huán)比增長速度=環(huán)比發(fā)展速度1定基增長速度=定基發(fā)展速度1 平均發(fā)展速度和平均增長速度平均增長速度 = 平均發(fā)展速度 1 平均發(fā)展速度的計(jì)算幾何平均法（水平法）特點(diǎn)：著眼于期末水平9.2 時間序列及其的構(gòu)成要素一、時間序列的構(gòu)成要素 二、時間序列構(gòu)成因素的組合模型 長期趨勢T (A圖) 季節(jié)變動S (B圖) 循環(huán)變動C (C圖) 不規(guī)則變動I 一、時間序列的構(gòu)成要素CBA乘法模型: Y = TSCI 加法模型: Y = T + S + C + I二、時間序列構(gòu)成因素的組合模型 9.3 時間序列趨勢變

4、動分析一、測定長期趨勢的移動平均法二、測定長期趨勢的線性趨勢模型法三、測定長期趨勢的非線性趨勢模型法 一、測定長期趨勢的移動平均法基本原理 消除時間序列中的不規(guī)則變動和其他變動，揭示出時間序列的長期趨勢 移動平均方式 選擇一定的用于平均的時距項(xiàng)數(shù)N，采用 對序列逐項(xiàng)遞移的方式，對原序列遞移的 N項(xiàng)計(jì)算一系列序時平均數(shù)。 移動平均法的特點(diǎn)1. 對原序列有修勻或平滑的作用。時距項(xiàng)數(shù) N越大，對 數(shù)列的修勻作用越強(qiáng) 2. 移動平均項(xiàng)數(shù)N為偶數(shù)時， 需移正平均 3. 平均時距項(xiàng)數(shù)N與季節(jié)變動長度一致才能 消除季節(jié)變動；時距項(xiàng)數(shù)N和周期一致才 能消除周期波動。4. 移動平均會使原序列失去部分信息，平均

5、項(xiàng)數(shù)越大，失去的信息越多。 二、測定長期趨勢的線性趨勢模型法線性趨勢的模型法利用線性回歸的方法對原時間序列擬合線性方程其中三、測定長期趨勢的非線性趨勢模型法（1）拋物線型（2）指數(shù)曲線型 參考作法： （1）定性分析 （2）描繪散布圖 （3）分析序列的數(shù)據(jù)特征 （4）分段擬合 （5）最小偏差分析 9 . 4 季節(jié)變動分析三、季節(jié)變動的調(diào)整一、季節(jié)變動分析的原始資料平均法 二、季節(jié)變動分析的趨勢-循環(huán)剔除法 季節(jié)變動分析的原理與方法什么是季節(jié)變動? 指因受自然因素或社會因素影響，而形成的在一年內(nèi)有規(guī)則的周期性變動。測定季節(jié)變動的意義 ： 分析與測定過去的季節(jié)變動規(guī)律 、 對未來現(xiàn)象季節(jié)變動作出預(yù)測

6、 、 消除季節(jié)變動對時間序列的影響 一、原始資料平均法方法: 計(jì)算各年同期（月或季）的平均數(shù) 計(jì)算全部數(shù)據(jù)的總平均數(shù) 計(jì)算季節(jié)比率 季節(jié)比率特性：其總和等于季節(jié)周期 L (=12或=4) 二、趨勢-循環(huán)剔除法思想： 消除趨勢因素，再用平均的方法消除不規(guī)則變動方法步驟 :（1）計(jì)算平均項(xiàng)數(shù)等于季節(jié)周期L的移動平均數(shù)，以消除季節(jié) 變動S（2）原數(shù)列各項(xiàng)數(shù)據(jù)除以移動平均序列對應(yīng)時間的數(shù)據(jù)，得消 除趨勢和循環(huán)變動的序列 （3）將各年同月（或同季）的比率數(shù)據(jù)平均，以消除不規(guī)則變 動I ，再分別除以總平均數(shù)，即得季節(jié)變動比率S。 （4）對季節(jié)比率的調(diào)整 三、季節(jié)變動的調(diào)整直接方法： 將原序列除以季節(jié)指數(shù)

7、9 . 5 循環(huán)變動分析一、 循環(huán)變動及測定目的二、循環(huán)變動的測定方法 一、 循環(huán)變動及測定目的循環(huán)變動特點(diǎn)： 規(guī)律不那么固定， 變動的周期通常在一年以上， 周期的長短、變動形態(tài)、波動的大小也不 那么固定。 循環(huán)變動測定和分析的目的 ： 揭示循環(huán)變動規(guī)律性 研究循環(huán)波動的原因 對循環(huán)規(guī)律作科學(xué)預(yù)測 二、循環(huán)變動的測定方法直接法： 計(jì)算序列的年距發(fā)展速度或年距增長速度，以消除或減弱趨勢變動和季節(jié)變動 年距增長速度序列年距發(fā)展速度序列 剩余法思想： 先從序列中分別分解出長期趨勢和季節(jié)變動，然后再消除不規(guī)則變動成分，剩余的變動則揭示出序列的循環(huán)變動特征 本章小結(jié)1. 時間序列的意義、類型、分析的目的2. 時間序列分析指標(biāo)平均發(fā)展水平 時間序列速度分析指標(biāo)發(fā)展速度、增 長速度、平均發(fā)展速度、平均增長速度3. 時間序列的構(gòu)成要素：長期趨勢、季節(jié)變 動、循環(huán)變動、不規(guī)則變動4. 時間序列的長期趨勢分析： 線性趨勢和非線性趨勢 常用測定方法：移動平均法和趨勢模型法 本章小結(jié)（續(xù)）5. 時間序列的季節(jié)變動分析： 原始資