應(yīng)用隨機過程 實驗1_第1頁
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文檔簡介

1、應(yīng)用隨機過程實驗1常見隨機變量離散型隨機變量. unidrnd(N,m,n)產(chǎn)生m*n階離散均勻分布的隨機數(shù)矩陣，數(shù)值在1-N之間2 ). Poissrnd(lambda,m,n):產(chǎn)生m*n階參數(shù)為lambda的泊松分布的隨機數(shù)生 成器3). binornd(N,p,m,n)產(chǎn)生m*n階二項分布的隨機數(shù)，二項分布的參數(shù)為：N 和p連續(xù)型隨機變量均勻分布：unifrnd (a, b, m, n)；產(chǎn)生m*n階a, b均勻分布unifrnd (a,b);產(chǎn)生一個a,b的均勻隨機數(shù)rand (m, n);產(chǎn)生m*n階0, 1 均勻分布的隨機數(shù)矩陣 rand(n);產(chǎn)生n*n階0,1均勻分布的隨機數(shù)

2、exprnd (mu ,m,產(chǎn)生m*n階期望值為mu的指數(shù)分布的隨機數(shù)矩陣normrnd(mu,sigma,m,n):產(chǎn)生m*n階正態(tài)(高斯)分布的隨機數(shù)生成器，且 期望為 mu，方差為sigmaA2randn(m,n):產(chǎn)生m*n階標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布的隨機數(shù)生成器二、一維基本隨機過程1、隨機游動1).簡單隨機游動 ranwalkl.m“從0開始，向前跳一步的概率為p，向后跳一步的概率為1 - p” p=0.5;n=10;y=0 cumsum(2.*(rand(1,n-1)0)arrt = 0; sort(rand(npoints, 1)*tmax);elsearrt = 0;end%畫出計數(shù)過程stairs(arrt, 0:npoints);作業(yè)：生成離散隨機變量：離散均勻分布、泊松分布、二項分布，生成連續(xù)隨機變量:均勻分布、指數(shù)分布、正態(tài)分布，要求：每種隨機變量分別生成5個、10、100將生成的隨機變量畫圖 計算各個隨機變量序列的均值及方差，并與離散均勻分布、泊松分布、二項分布的期望與方差進行比較

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