IS上海證券交易所個(gè)股期權(quán)全真模擬交易系統(tǒng)市場參與者接口規(guī)格說明書.版本(草稿)

1、上海證券交易所技術(shù)文檔IS113 上海證券交易所個(gè)股期權(quán)全真模擬交易系統(tǒng)市場參與者接口規(guī)格說明書1 08版本(草稿)IS113 上海證券交易所個(gè)股期權(quán)全真模擬交易系統(tǒng)市場參與者接口規(guī)格說明書1 087版本(草稿)發(fā)布說明2014-04-14對市場參與者接口規(guī)格做了如下的修訂（技術(shù)開發(fā)部修訂）申報(bào)指令、證券鎖定與解鎖指令、行權(quán)、會(huì)員申請轉(zhuǎn)處置證券賬戶指令、撤單指令、執(zhí)行報(bào)告中增加合約賬戶子編碼及說明修改期權(quán)基礎(chǔ)信息中期權(quán)合約狀態(tài)信息標(biāo)簽的第一位含義，改為1表示限制賣出開倉（不包括備兌開倉）和買入開倉2014-03-04對市場參與者接口規(guī)格做了如下的修訂（技術(shù)開發(fā)部修訂）修改行情數(shù)據(jù)中行情條目價(jià)格

2、字段，由N11(3)改為N11(4)修改申報(bào)指令中申報(bào)價(jià)格字段，由N11(3)改為N11(4)修改申報(bào)指令響應(yīng)/撤單指令成功響應(yīng)消息中市價(jià)轉(zhuǎn)限價(jià)訂單的價(jià)格，由N11(3)改為N11(4)修改執(zhí)行報(bào)告中成交價(jià)格，由N11(3)改為N11(4)修改行情文件接口中昨日結(jié)算價(jià)、今日開盤價(jià)、動(dòng)態(tài)參考價(jià)格、最高價(jià)、最低價(jià)、最新價(jià)、申買價(jià)一、申買價(jià)二、申買價(jià)三、申買價(jià)四、申買價(jià)五、申賣價(jià)一、申賣價(jià)二、申賣價(jià)三、申賣價(jià)四、申賣價(jià)五、今日結(jié)算價(jià)，由N11(3)改為N11(4)修改期權(quán)基礎(chǔ)信息中期權(quán)行權(quán)價(jià)、合約前收盤價(jià)、合約前結(jié)算價(jià)、標(biāo)的證券前收盤、漲幅上限價(jià)格、跌幅下限價(jià)格，由N11(3)改為N11(4)修改成

3、交過戶數(shù)據(jù)接口中成交價(jià)格，由N11(3)改為N11(4)新增保證金查詢指令與保證金查詢響應(yīng)消息成交過戶數(shù)據(jù)接口中，新增幣種、交易經(jīng)手費(fèi)字段期權(quán)基礎(chǔ)信息接口中，新增最小報(bào)價(jià)單位字段T0306沖銷數(shù)據(jù)（成交過戶數(shù)據(jù)接口）中，刪除營業(yè)部代碼、會(huì)員內(nèi)部訂單編號(hào)、訂單編號(hào)、申報(bào)時(shí)間、成交價(jià)格、成交金額、開平標(biāo)志字段2014-02-13對市場參與者接口規(guī)格做了如下的修訂（技術(shù)開發(fā)部修訂）修改成交過戶數(shù)據(jù)接口中成交編號(hào)字段，由N16改為C16修改期權(quán)基礎(chǔ)信息文件中保證金比例一、保證金比例二，由N3改為N6(2)期權(quán)成交過戶數(shù)據(jù)接口中執(zhí)行類型字段，增加（E=-沖銷）取值增加期權(quán)持倉余額對賬文件修改8541域字

4、段名，由TransacTime改為TransacTimeOnly2013-12-06對市場參與者接口規(guī)格做了如下的修訂（技術(shù)開發(fā)部修訂）修改數(shù)據(jù)格式約定中，請求業(yè)務(wù)類型編號(hào)描述刪除標(biāo)的撤單指令，合并到撤單指令中刪除標(biāo)的證券清單文件行情接口中，增加收盤價(jià)的描述2013-12-05對市場參與者接口規(guī)格做了如下的修訂（技術(shù)開發(fā)部修訂）期權(quán)基礎(chǔ)信息接口文件，新增行權(quán)交割日字段期權(quán)行情接口，更新虛擬匹配數(shù)量與虛擬未匹配數(shù)量的字段描述2013-12-04 期權(quán)組內(nèi)評(píng)審，修改如下修改標(biāo)簽453的說明，增加轉(zhuǎn)處置指令的描述HYPERLINK file:/D:fast%20csfiximateenFIX.5.0

5、SP2tag309.html t tagFrame48的說明，增加營業(yè)部代碼的描述2013-12-03 期權(quán)組內(nèi)評(píng)審，修改如下營業(yè)部代碼統(tǒng)一命名為branchId記錄長度更新為實(shí)際長度非交易指令添加營業(yè)部代碼2013-11-26對市場參與者接口規(guī)格做了如下的修訂（技術(shù)開發(fā)部修訂）調(diào)整備兌標(biāo)志，1表示備兌，空格表示非備兌。新增非交易指令-會(huì)員申請轉(zhuǎn)處置證券賬戶指令。新增標(biāo)的證券清單文件成交過戶中新增營業(yè)部代碼字段行情文件接口和行情數(shù)據(jù)中，更新為5檔行情2013-11-13對市場參與者接口規(guī)格做了如下的修訂（技術(shù)開發(fā)部修訂）期權(quán)合約的產(chǎn)品代碼，中文名改為合約編碼。行情接口中增加新字段“未平倉合約數(shù)

6、”。期權(quán)行情文件接口，“產(chǎn)品實(shí)時(shí)階段及標(biāo)志”字段第1位增加“P表示臨時(shí)停牌”；第2位修改為：0表示未連續(xù)停牌，1表示連續(xù)停牌。行情接口中，期權(quán)交易狀態(tài)字段第1位，去掉 A表示日中集合競價(jià)。備兌標(biāo)志由C3改為C1。非交易申報(bào)指令響應(yīng)，去掉市價(jià)轉(zhuǎn)限價(jià)說明部分。非交易申報(bào)指令響應(yīng)，增加凍結(jié)/解凍現(xiàn)貨的數(shù)量字段(預(yù)留字段)。期權(quán)行情文件接口， 行情數(shù)據(jù)類型MD301改為M0301.成交過戶數(shù)據(jù)接口，交易事務(wù)類型 TD305改為T0305.期權(quán)基礎(chǔ)信息， 參考數(shù)據(jù)類型RF301改為R0301；期權(quán)基礎(chǔ)信息， ContractID 中文名稱“期權(quán)合約代碼”改為“合約交易代碼”。成交過戶數(shù)據(jù)接口， 刪除“此

7、文件每天都發(fā)送，哪怕記錄數(shù)為0”。期權(quán)基礎(chǔ)信息， “ref03”改為“reff03”。期權(quán)行情文件接口， 刪除“期權(quán)合約更新次數(shù)”。文件接口規(guī)范中,文件頭字段,文件體記錄數(shù)字段由N5改為N12，數(shù)據(jù)長度字段由N10改為N12。期權(quán)基礎(chǔ)信息文件接口，去掉第一行特殊記錄與最后一行特殊記錄。成交過戶數(shù)據(jù)文件接口，去掉第一行特殊記錄與最后一行特殊記錄。期權(quán)基礎(chǔ)信息文件接口中，昨日收盤價(jià)字段，去掉如遇除權(quán)除息則為調(diào)整后的結(jié)算價(jià)（合約上市首日填寫參考價(jià)）說明部分。期權(quán)基礎(chǔ)信息文件接口中，昨日結(jié)算價(jià)字段，新增如遇除權(quán)除息則為調(diào)整后的結(jié)算價(jià)（合約上市首日填寫參考價(jià)）說明部分。期權(quán)基礎(chǔ)信息文件接口中，漲跌幅限制

8、類型字段，去掉期權(quán)基礎(chǔ)信息文件接口中，期權(quán)合約狀態(tài)信息標(biāo)簽字段第2位，調(diào)整為0表示未連續(xù)停牌或未暫停，1表示連續(xù)停牌或暫停。2013-09-30根據(jù)所內(nèi)技術(shù)開發(fā)部評(píng)審意見，進(jìn)行如下的修訂 (技術(shù)開發(fā)部修訂)刪除“非交易指令-實(shí)物交割意向”更新“證券凍結(jié)與解凍指令”為“證券鎖定與解鎖指令”修改期權(quán)基礎(chǔ)信息中的字段，刪除“交易會(huì)員持倉限制”和“保證金比例”字段；補(bǔ)充新字段“保證金計(jì)算比例參數(shù)一”，“保證金計(jì)算比例參數(shù)二”對于期權(quán)基礎(chǔ)信息中的“期權(quán)合約狀態(tài)信息標(biāo)簽”字段，第一位開倉控制字段，更新了描述“賣開禁止，買開不禁止”。刪除單邊持倉邏輯下的頭寸沖銷數(shù)量，更新了申報(bào)指令響應(yīng)、執(zhí)行報(bào)告和成交過戶數(shù)

9、據(jù)接口。刪除申報(bào)指令中對于“備兌優(yōu)先”功能的選項(xiàng)。2013-09-15根據(jù)所內(nèi)技術(shù)開發(fā)部評(píng)審意見，進(jìn)行如下的修訂 (技術(shù)開發(fā)部修訂)刪除799888取值及含義說明修改行文描述，“TD0302”改為“TD302”；“現(xiàn)行權(quán)”改為“行權(quán)”修改非交易申報(bào)指令相應(yīng)中，關(guān)于標(biāo)簽151的描述，改為“非交易申報(bào)的數(shù)量”修改SenderCompID的取值，改為“XSHG03”其他樣式優(yōu)化,刪除封面中的多余字符“(”2013-09-13根據(jù)所內(nèi)技術(shù)規(guī)劃部反饋意見，進(jìn)行如下的修訂（技術(shù)開發(fā)部修訂）期權(quán)合約的產(chǎn)品代碼，英文名改為SecurityID，類型改為C8。原有標(biāo)的證券名SecurityID，改為Underl

10、yingSecurityID，標(biāo)簽由48改為308產(chǎn)品價(jià)格為由N10改為N11(3)，帶3位小數(shù)，精確到厘單筆合約、成交金額由N16改為N16(2)，帶2位小數(shù)，精確到分Transactime域標(biāo)簽由60改為85412013-09-05根據(jù)所內(nèi)及其他接口規(guī)格討論意見，進(jìn)行如下的修訂（技術(shù)開發(fā)部修訂）新增獨(dú)立的產(chǎn)品代碼標(biāo)識(shí)，N8統(tǒng)一字段格式，價(jià)格為N10，不帶小數(shù)點(diǎn)，單位：厘保證金、成交金額為N16，不帶小數(shù)點(diǎn)，單位：分統(tǒng)一行情格式中關(guān)于“動(dòng)態(tài)參考價(jià)格”的描述期權(quán)行情文件中補(bǔ)充“今日結(jié)算價(jià)”期權(quán)行情文件中補(bǔ)充了對于集合競價(jià)狀態(tài)下，產(chǎn)品虛擬成交價(jià)、虛擬匹配和買/賣方未匹配量的說明新增非交易申報(bào)的響

11、應(yīng)結(jié)構(gòu)2013-08-29對市場參與者接口規(guī)格做了如下的修訂（技術(shù)開發(fā)部修訂）STEP消息規(guī)范-行情數(shù)據(jù)中，開盤（上次）集合競價(jià)價(jià)格修訂為動(dòng)態(tài)參考價(jià)格去除T日（T+1日）相關(guān)的定義去除期權(quán)合約代碼的解釋性文字結(jié)算會(huì)員持倉限額修訂為交易會(huì)員持倉限額執(zhí)行報(bào)告中去除備兌優(yōu)先相關(guān)的描述格式統(tǒng)一2013-08-26對市場參與者接口規(guī)格做了如下的修訂（技術(shù)開發(fā)部修訂）新增實(shí)物交割意向申報(bào)，OTPSTEP消息處理原則章節(jié)，補(bǔ)充了格式約定行情數(shù)據(jù)、行情文件接口中更新了狀態(tài)字段，取值位的標(biāo)識(shí)說明申報(bào)指令，補(bǔ)充了交易時(shí)段與訂單類型的說明、增加了申報(bào)來源的取值類型、增加了“最小成交數(shù)量”字段、移除了結(jié)算會(huì)員代碼行權(quán)

12、指令、實(shí)物交割意向、執(zhí)行報(bào)告、成交過戶數(shù)據(jù)、四個(gè)接口中移除結(jié)算會(huì)員代碼，更新申報(bào)來源取值格式調(diào)整：字體和引用說明，拼寫和語法修正2013-08-16 根據(jù)個(gè)股期權(quán)業(yè)務(wù)方案更新稿，調(diào)整并修訂市場參與者接口規(guī)格（技術(shù)開發(fā)部修訂）2013-07-15 根據(jù)個(gè)股期權(quán)業(yè)務(wù)方案對市場參與部分做更新（技術(shù)開發(fā)部修訂）2012-06-06 對市價(jià)轉(zhuǎn)限價(jià)訂單在沒有任何對手盤可供成交之際的申報(bào)應(yīng)答作出補(bǔ)充說明本文檔為市場參與者通過STEP消息接入上交所期權(quán)模擬交易系統(tǒng)的接口規(guī)格。本文檔定義了上交所期權(quán)模擬交易市場參與者STEP接口。本文檔由上海證券交易所起草，并負(fù)責(zé)進(jìn)行解釋。服務(wù) 信地

13、址：上海市浦東南路528號(hào)上海證券交易所目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc3824698541數(shù)據(jù)格式約定 PAGEREF _Toc382469854 h 7HYPERLINK l _Toc3824698552期權(quán)模擬交易系統(tǒng)接口規(guī)范 PAGEREF _Toc382469855 h 8HYPERLINK l _Toc382469856STEP消息處理原則 PAGEREF _Toc382469856 h 8HYPERLINK l _Toc382469857消息流程圖 PAGEREF _Toc382469857 h 8HYPERLINK l _Toc382469

14、858格式約定 PAGEREF _Toc382469858 h 9HYPERLINK l _Toc382469859文件接口處理原則 PAGEREF _Toc382469859 h 9HYPERLINK l _Toc382469860格式約定 PAGEREF _Toc382469860 h 9HYPERLINK l _Toc382469861結(jié)構(gòu)描述 PAGEREF _Toc382469861 h 10HYPERLINK l _Toc3824698623STEP消息規(guī)范 PAGEREF _Toc382469862 h 11HYPERLINK l _Toc382469863行情數(shù)據(jù) PAGERE

15、F _Toc382469863 h 11HYPERLINK l _Toc382469864申報(bào)指令 PAGEREF _Toc382469864 h 13HYPERLINK l _Toc382469865非交易指令-證券鎖定與解鎖指令 PAGEREF _Toc382469865 h 16HYPERLINK l _Toc382469866非交易指令-行權(quán)指令 PAGEREF _Toc382469866 h 17HYPERLINK l _Toc382469867非交易指令-會(huì)員申請轉(zhuǎn)處置證券賬戶指令 PAGEREF _Toc382469867 h 18HYPERLINK l _Toc38246986

16、8撤單指令 PAGEREF _Toc382469868 h 20HYPERLINK l _Toc382469869申報(bào)指令響應(yīng)/撤單指令成功響應(yīng)消息 PAGEREF _Toc382469869 h 22HYPERLINK l _Toc382469870非交易申報(bào)指令響應(yīng)/非交易撤單指令成功響應(yīng)消息 PAGEREF _Toc382469870 h 23HYPERLINK l _Toc382469871撤單指令失敗響應(yīng)消息 PAGEREF _Toc382469871 h 25HYPERLINK l _Toc382469872執(zhí)行報(bào)告 PAGEREF _Toc382469872 h 26HYPERL

17、INK l _Toc382469873保證金查詢指令 PAGEREF _Toc382469873 h 28HYPERLINK l _Toc382469874保證金查詢響應(yīng)報(bào)告 PAGEREF _Toc382469874 h 29HYPERLINK l _Toc3824698754文件接口規(guī)范 PAGEREF _Toc382469875 h 32HYPERLINK l _Toc382469876期權(quán)行情文件接口 PAGEREF _Toc382469876 h 32HYPERLINK l _Toc382469877期權(quán)基礎(chǔ)信息reff03MMDD.txt PAGEREF _Toc382469877

18、 h 37HYPERLINK l _Toc382469878成交過戶數(shù)據(jù)接口trns03XXXXX.txt PAGEREF _Toc382469878 h 40HYPERLINK l _Toc382469879期權(quán)持倉余額對賬文件（） PAGEREF _Toc382469879 h 44HYPERLINK l _Toc3824698805全真模擬交易接口規(guī)范 PAGEREF _Toc382469880 h 46數(shù)據(jù)格式約定數(shù)據(jù)格式約定參見上海證券交易所市場參與者EzSTEP通用數(shù)據(jù)庫接口規(guī)格說明書文檔。STEP消息約定參見上海證券交易所市場參與者EzSTEP通用數(shù)據(jù)庫接口規(guī)格說明書文檔。通用數(shù)

19、據(jù)庫接口參見上海證券交易所市場參與者EzSTEP通用數(shù)據(jù)庫接口規(guī)格說明書文檔。其中，數(shù)據(jù)庫接口中：請求業(yè)務(wù)類型編號(hào)（reqid），本業(yè)務(wù)取值：OTO = 申報(bào)指令-期權(quán)訂單（Option Trading Order Entry）OTU = 非交易指令-證券鎖定與解鎖（Option Trading UnderlyingFreeze）OTE = 非交易指令-行權(quán)指令/撤銷行權(quán)（Option Trading Execution ）OTT = 非交易指令-會(huì)員申請轉(zhuǎn)處置證券賬戶（Option Trading Transfer for Execution） OMR=保證金查詢指令 (Option Mar

20、gin Requirement）數(shù)據(jù)廣播類型（bcasttype），本業(yè)務(wù)取值：7C期權(quán)交易執(zhí)行報(bào)告7H期權(quán)交易行情數(shù)據(jù)消息類型（MsgType），本業(yè)務(wù)取值：8 =申報(bào)響應(yīng)或執(zhí)行報(bào)告（Execution Report）9 =申報(bào)撤消失?。∣rderCancelReject）D =申報(bào)（NewOrder Single）F =申報(bào)撤單（OrderCancel Request）W=行情數(shù)據(jù)（MarketData）CH = 保證金查詢指令（Margin Requirement Inquiry）CJ = 保證金查詢響應(yīng)消息（MarginRequirementReport）期權(quán)模擬交易系統(tǒng)接口規(guī)范STE

21、P消息處理原則消息流程圖在發(fā)起方登錄時(shí)，客戶端將收到全量的市場申報(bào)信息（即公共數(shù)據(jù)廣播），之后只發(fā)新增的公共數(shù)據(jù)。根據(jù)期權(quán)交易的操作流程，市場參與者通過STEP接口進(jìn)行申報(bào)，交易平臺(tái)通過集合競價(jià)和連續(xù)競價(jià)的模式進(jìn)行撮合配對。發(fā)起方可以進(jìn)行申報(bào)，以及相應(yīng)的撤單等操作。下圖描述了期權(quán)交易的STEP消息通信流程。圖表 SEQ 圖表 * ARABIC1STEP消息交互邏輯圖格式約定對于STEP消息，格式約定如下：（一）所有的STEP消息必須包含接口中所定義的字段組成，且遵循接口規(guī)格中所定義的順序；（二）STEP消息中的字段對于字符型字段，空格表示空值；對于數(shù)值型字段，0表示空值；（三）前后臺(tái)對STEP

22、消息的處理過程中，不對消息的長度做嚴(yán)格校驗(yàn)，從而支持在協(xié)議尾補(bǔ)充新字段的擴(kuò)展。文件接口處理原則期權(quán)交易系統(tǒng)生成給市場參與者的文件接口包括了兩種不同的文件格式：DBF格式和基于ASCII的TXT文本。對于TXT文本格式，需要遵循以下的處理原則。格式約定文本txt文件，格式約定如下：（一）豎線(|)為字段間分隔符，字段數(shù)據(jù)內(nèi)容不應(yīng)含有分隔符；（二）豎線(|)不應(yīng)用在每條記錄的開頭和結(jié)尾；（三）各字段均為一個(gè)遵循格式定義的字符串，字段間有嚴(yán)格前后順序；（四）字段定長，字段格式定義約定了長度和精度；字符型字段以CX格式表示，其中X代表字符串長度，不足部分左對齊，右補(bǔ)空格；整數(shù)數(shù)字型字段以NX格式表示，

23、其中X代表數(shù)字型字符串長度，不足部分右對齊，左補(bǔ)空格；浮點(diǎn)數(shù)字型字段以NX (Y)格式表示，其中X代表數(shù)字型字符串總長度，Y代表小數(shù)位數(shù)，X包括一位小數(shù)點(diǎn)，整數(shù)部分最多不超過X-Y-1位，小數(shù)部分最多不超過Y位，不足部分右對齊，左補(bǔ)空格；（五）每行以二進(jìn)制0 x0A結(jié)束，最后一行也以0 x0A結(jié)束。（六）文檔命名采取文檔含義（英文縮寫）和類型數(shù)字標(biāo)簽相結(jié)合的方式，格式為“ABCDEFxy”。第一部分“ABCDEF”為文檔含義的英文縮寫，“xy”為兩位的阿拉伯?dāng)?shù)字，表示平臺(tái)來源。例如“TRNSDT03”，TRNSDT代表事務(wù)類數(shù)據(jù)，03代表衍生品交易平臺(tái)。（七）文檔中記錄會(huì)采用記錄標(biāo)識(shí)類型，格式

24、為“GHyzz”?！癎H”取文檔含義中的兩個(gè)首字母，“y”從文檔名稱中繼承，“zz”是同類文檔中的細(xì)分。例如“TRNSDT03”表示非交易業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，記錄中“TD301”表示成交數(shù)據(jù)、“TD302”表示行權(quán)數(shù)據(jù)。結(jié)構(gòu)描述TXT格式的文件，將采用以下的組織結(jié)構(gòu)。（一）行情文件包含文件頭、文件體、文件尾三個(gè)部分；（二）期權(quán)基礎(chǔ)信息和成交過戶數(shù)據(jù)接口文件僅包含文件體一個(gè)部分（三）注意文件具有可擴(kuò)展性，文件記錄尾部可能隨時(shí)增加擴(kuò)展字段，接收處理方應(yīng)能向下兼容處理，即增加擴(kuò)展字段后，對新增字段無需識(shí)別處理的用戶，不需要升級(jí)系統(tǒng)；（四）文件體中，對于不同的記錄數(shù)據(jù)類型，分別定義記錄格式，接收處理方應(yīng)能根據(jù)行

25、情數(shù)據(jù)類型識(shí)別處理；以期權(quán)行情文件為例，其結(jié)構(gòu)圖如下：圖表 SEQ 圖表 * ARABIC2文件結(jié)構(gòu)示意圖文件結(jié)構(gòu)描述參考：BeginString|Version|BodyLength|HYPERLINK file:/D:fix2011Fiximate30enFIX.5.0SP2tag748.html t tagFrameTotNumTradeReports|MDReportID|SenderCompID|MDTime|MDUpdateType|MDSesStatusMDStreamID|SecurityID|Symbol|TradeVolume|TotalValueTraded|PreClo

26、sePx|OpenPrice|HighPrice|LowPrice|TradePrice|BuyPrice1|BuyVolume1|SellPrice1|SellVolume1|TradingPhaseCode|TimestampEndString|CheckSum圖表 SEQ 圖表 * ARABIC3文件組織示例圖STEP消息規(guī)范本部分描述了市場參與者系統(tǒng)同上交所期權(quán)模擬交易系統(tǒng)之間的接口消息文本格式，對應(yīng)前面章節(jié)數(shù)據(jù)庫接口表中的各消息文本字段，采用STEP格式封裝。行情數(shù)據(jù)MktDataFull（MDText）公共數(shù)據(jù)消息描述：本消息用來發(fā)送市場有效時(shí)段內(nèi)的所有的報(bào)價(jià)行情信息，由后臺(tái)向市場

27、參與者消息單向發(fā)送。每條消息對應(yīng)單個(gè)期權(quán)行情信息。期權(quán)的行情發(fā)布采用STEP消息，輔以行情文件的方式。STEP消息中主要包含日中會(huì)發(fā)生變化的字段，同時(shí)僅提供當(dāng)前最優(yōu)的一檔行情；在行情文件接口中，則提供完整的交易相關(guān)信息和五檔的行情數(shù)據(jù)。最大長度：106字節(jié)標(biāo)簽域名說明類型消息頭MsgType=WHYPERLINK file:/D:fast%20csfiximateenFIX.5.0SP2tag963.html t tagFrame963HYPERLINK file:/D:fast%20csfiximateenFIX.5.0SP2tag963.html t tagFrameMDReportID交

28、易所行情信息編號(hào)(預(yù)留、暫不填)C161187RefreshIndicator用于標(biāo)識(shí)消息中是否有新的行情數(shù)據(jù)，取值：有=1,無=0，推送已有行情信息為0，否則為1N548SecurityID合約編碼C88506TotalLongPosition當(dāng)前合約未平倉數(shù)。單位是 （張）N128538TradingPhaseCode期權(quán)交易狀態(tài)，取值范圍如下：該字段為4位字符串，左起每位表示特定的含義，無定義則填空格。第1位：S表示啟動(dòng)（開市前）時(shí)段，C表示集合競價(jià)時(shí)段，T表示連續(xù)交易時(shí)段，B表示休市時(shí)段，E表示閉市時(shí)段，V表示波動(dòng)性中斷，P表示臨時(shí)停牌。第2位：0表示未連續(xù)停牌，1表示連續(xù)停牌。C48

29、504TotalValueTraded總成交金額，精確到分N16(2)HYPERLINK file:/D:fast%20csfiximateenFIX.5.0SP2tag387.html t tagFrame387HYPERLINK file:/D:fast%20csfiximateenFIX.5.0SP2tag387.html t tagFrameTotalVolumeTraded總成交量N12268NoMDEntries行情條目個(gè)數(shù)，取值=16，本重復(fù)組依此包括今開盤價(jià)(269=4)、結(jié)算價(jià)(269=6)、最高價(jià)(269=7)、最低價(jià)(269=8)、動(dòng)態(tài)參考價(jià)格(269=x)（該價(jià)格即為斷

30、路器參考價(jià)）、最新價(jià)(269=2)、以及五檔買入價(jià)量信息(269=0，MDEntryPositionNo從1至5)、五檔賣出價(jià)量信息(269=1，MDEntryPositionNo從1至5)，其中價(jià)格由MDEntryPx表示，數(shù)量由MDEntrySize表示。N5行情條目明細(xì)269MDEntryType行情條目類別：今開盤價(jià)=4結(jié)算價(jià)=6最高價(jià)=7最低價(jià)=8動(dòng)態(tài)參考價(jià)格=x最新價(jià)=2買入=0賣出=1 C2270MDEntryPx行情條目價(jià)格，單位：元（）N11(4)271MDEntrySize行情條目數(shù)量, 如果數(shù)據(jù)組不含數(shù)量信息，則此字段不出現(xiàn)N12290MDEntryPositionNo行

31、情條目買賣盤序號(hào), 對應(yīng)五檔買入賣出價(jià)量的檔位信息，否則此字段不出現(xiàn)N3說明：在集合競價(jià)時(shí)段內(nèi)：當(dāng)前五檔買入價(jià)（269=0）和當(dāng)前五檔賣出價(jià)（269=1）中的第一檔行情同時(shí)為動(dòng)態(tài)參考價(jià)格，即根據(jù)集合競價(jià)算法計(jì)算得出的虛擬撮合價(jià)格；同時(shí)，當(dāng)前五檔買入價(jià)（269=0）和當(dāng)前五檔賣出價(jià)（269=1）中的第一檔行情數(shù)據(jù)中的申買量和申賣量分別為行情發(fā)布時(shí)刻的買方和賣方虛擬匹配量。同時(shí)，當(dāng)前五檔買入價(jià)（269=0）和當(dāng)前五檔賣出價(jià)（269=1）中的第二檔行情數(shù)據(jù)中的申買量和申賣量分別為行情發(fā)布時(shí)刻的買方和賣方虛擬未匹配量。在閉市時(shí)段內(nèi)：最新價(jià)（269=2）中的價(jià)格為收盤價(jià)；申報(bào)指令NewOrderSing

32、le (ReqText)申報(bào)指令消息描述：請求業(yè)務(wù)類型編號(hào)（reqid），本業(yè)務(wù)取值：OTO = 申報(bào)指令-期權(quán)訂單市場參與者使用NewOrderSingle消息進(jìn)行申報(bào)指令申報(bào)，對應(yīng)申報(bào)接口表中的ReqText。申報(bào)指令中的訂單有效時(shí)間類型（59）取值與訂單類型對應(yīng)關(guān)系如下：限價(jià)申報(bào) GFD、FOK市價(jià)申報(bào) IOC、FOK市價(jià)剩余轉(zhuǎn)限價(jià)申報(bào) GFD 各交易時(shí)段允許輸入的訂單類型包括：集合競價(jià)：限價(jià)申報(bào)（GFD）連續(xù)競價(jià)：所有的訂單類型與有效時(shí)間類型組合波動(dòng)性中斷：限價(jià)申報(bào)（GFD）申報(bào)指令中的備兌標(biāo)簽（203）適用于：買入平倉、賣出開倉：備兌、非備兌買入開倉、賣出平倉：非備兌最大長度：81字

33、節(jié)標(biāo)簽字段名字段描述類型消息頭MsgType取值為： D=申報(bào)指令11ClOrdID會(huì)員內(nèi)部編號(hào)，指成交申報(bào)會(huì)員內(nèi)部編號(hào)。在所有申報(bào)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)，同一個(gè)交易單元的會(huì)員內(nèi)部編號(hào)必須唯一，交易系統(tǒng)不重復(fù)處理前臺(tái)提交的同一個(gè)交易單元相同的會(huì)員內(nèi)部編號(hào)訂單，并以此編號(hào)重復(fù)作為訂單重復(fù)依據(jù)。C1048SecurityID合約編碼C8522OwnerType訂單所有類型，取值包括：1=個(gè)人投資者發(fā)起101=交易所發(fā)起102=會(huì)員發(fā)起103=機(jī)構(gòu)投資者發(fā)起104=自營交易發(fā)起105=流動(dòng)性服務(wù)提供商發(fā)起N 344Price申報(bào)價(jià)格，對于市價(jià)訂單無意義，單位：元（精確到0.1厘）N11(4)38OrderQty

34、申報(bào)數(shù)量（張）N1054Side買賣方向，取值：1表示買，2表示賣C177HYPERLINK file:/D:fast%20csfiximateenFIX.5.0SP2tag77.html t tagFramePositionEffect開倉/平倉,取值: C=平倉，O=開倉C140OrdType訂單類型，取值：1 =市價(jià)（ Market）2 =限價(jià)（ Limit）K =市價(jià)剩余轉(zhuǎn)限價(jià)C159TimeInForce訂單有效時(shí)間類型，取值范圍：0 當(dāng)日有效（GFD）3 即時(shí)成交剩余自動(dòng)撤銷(IOC)4 即時(shí)全部成交否則撤銷(FOK)默認(rèn)情況下，限價(jià)為GFD，市價(jià)為IOCC1203CoveredO

35、rUncovered備兌標(biāo)簽，取值范圍：1- Covered備兌空格 - Uncovered非備兌C1453NoPartyIDs參與方個(gè)數(shù)，取值=43，后接重復(fù)組，依次包含發(fā)起方的投資者賬戶、投資者賬戶子編碼、申報(bào)交易單元號(hào)、營業(yè)部代碼。N2發(fā)起方投資者賬戶448PartyID發(fā)起方投資者帳戶C10452PartyRole取5，表示當(dāng)前PartyID的取值為發(fā)起方投資者帳戶。N4發(fā)起方投資者賬戶子編碼448PartyID發(fā)起方投資者賬戶子編碼，888C3452PartyRole取500，表示當(dāng)前PartyID的取值為發(fā)起方投資者帳戶子編碼。投資者合約賬戶（發(fā)起方投資者賬戶+3位發(fā)起方投資者帳戶

36、子編碼（888）N4發(fā)起方申報(bào)交易單元號(hào)448PartyID發(fā)起方申報(bào)交易單元代碼，填寫5位申報(bào)交易單元號(hào)，對于申報(bào)撤單，應(yīng)為原始申報(bào)的申報(bào)交易單元代碼。C5452PartyRole取1，表示當(dāng)前PartyID的取值為發(fā)起方申報(bào)交易單元號(hào)。N4發(fā)起方營業(yè)部代碼448PartyID發(fā)起方營業(yè)部代碼C5452PartyRole取4001，表示當(dāng)前PartyID的取值為發(fā)起方的營業(yè)部代碼。N4非交易指令-證券鎖定與解鎖指令NewOrderSingle (ReqText)申報(bào)指令消息描述：請求業(yè)務(wù)類型編號(hào)（reqid），本業(yè)務(wù)取值：OTU = 非交易指令-證券鎖定與解鎖指令市場參與者使用NewOrde

37、rSingle消息進(jìn)行證券鎖定與解鎖指令申報(bào)，對應(yīng)申報(bào)接口表中的ReqText。最大長度：61字節(jié)標(biāo)簽字段名字段描述類型消息頭MsgType取值為： D=申報(bào)指令11ClOrdID會(huì)員內(nèi)部編號(hào)，指成交申報(bào)會(huì)員內(nèi)部編號(hào)。在所有申報(bào)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)，同一個(gè)交易單元的會(huì)員內(nèi)部編號(hào)必須唯一，交易系統(tǒng)不重復(fù)處理前臺(tái)提交的同一個(gè)交易單元相同的會(huì)員內(nèi)部編號(hào)訂單，并以此編號(hào)重復(fù)作為訂單重復(fù)依據(jù)。C10308UnderlyingSecurityID證券代碼，此處針對合約的標(biāo)的證券C638OrderQty現(xiàn)貨的持倉數(shù)量（股票為股，ETF為份）N1054Side鎖定/解鎖，取值：Z表示鎖定，Y表示解鎖C1453NoPar

38、tyIDs參與方個(gè)數(shù)，取值=43，后接重復(fù)組，依次包含發(fā)起方的投資者賬戶、投資者賬戶子編碼、申報(bào)交易單元號(hào)、營業(yè)部代碼。N2發(fā)起方投資者賬戶448PartyID發(fā)起方投資者帳戶C10452PartyRole取5，表示當(dāng)前PartyID的取值為發(fā)起方投資者帳戶。N4發(fā)起方投資者賬戶子編碼448PartyID發(fā)起方投資者賬戶子編碼，888C3452PartyRole取500，表示當(dāng)前PartyID的取值為發(fā)起方投資者帳戶子編碼。投資者合約賬戶（發(fā)起方投資者賬戶+3位發(fā)起方投資者帳戶子編碼（888）N4發(fā)起方申報(bào)交易單元號(hào)448PartyID發(fā)起方申報(bào)交易單元代碼，填寫5位申報(bào)交易單元號(hào)，對于申報(bào)撤

39、單，應(yīng)為原始申報(bào)的申報(bào)交易單元代碼。C5452PartyRole取1，表示當(dāng)前PartyID的取值為發(fā)起方申報(bào)交易單元號(hào)。N4發(fā)起方營業(yè)部代碼448PartyID發(fā)起方營業(yè)部代碼C5452PartyRole取4001，表示當(dāng)前PartyID的取值為發(fā)起方的營業(yè)部代碼。N4非交易指令-行權(quán)指令NewOrderSingle (ReqText)申報(bào)指令消息描述：請求業(yè)務(wù)類型編號(hào)（reqid），本業(yè)務(wù)取值：OTE = 非交易指令-行權(quán)指令市場參與者使用NewOrderSingle消息進(jìn)行行權(quán)指令申報(bào)，對應(yīng)申報(bào)接口表中的ReqText。最大長度：65字節(jié)標(biāo)簽字段名字段描述類型消息頭MsgType取值為：

40、 D=申報(bào)指令11ClOrdID會(huì)員內(nèi)部編號(hào)，指成交申報(bào)會(huì)員內(nèi)部編號(hào)。在所有申報(bào)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)，同一個(gè)交易單元的會(huì)員內(nèi)部編號(hào)必須唯一，交易系統(tǒng)不重復(fù)處理前臺(tái)提交的同一個(gè)交易單元相同的會(huì)員內(nèi)部編號(hào)訂單，并以此編號(hào)重復(fù)作為訂單重復(fù)依據(jù)。C1048SecurityID合約編碼，8位字符C8522OwnerType訂單所有類型，取值包括：1=個(gè)人投資者發(fā)起101=交易所發(fā)起102=會(huì)員發(fā)起103=機(jī)構(gòu)投資者發(fā)起104=自營交易發(fā)起105=流動(dòng)性服務(wù)提供商發(fā)起N 338OrderQty申報(bào)數(shù)量（張）N10453NoPartyIDs參與方個(gè)數(shù)，取值=43，后接重復(fù)組，依次包含發(fā)起方的投資者賬戶、申報(bào)交易單元號(hào)

41、、營業(yè)部代碼。N2發(fā)起方投資者賬戶448PartyID發(fā)起方投資者帳戶C10452PartyRole取5，表示當(dāng)前PartyID的取值為發(fā)起方投資者帳戶。N4發(fā)起方投資者賬戶子編碼448PartyID發(fā)起方投資者賬戶子編碼，888C3452PartyRole取500，表示當(dāng)前PartyID的取值為發(fā)起方投資者帳戶子編碼。投資者合約賬戶（發(fā)起方投資者賬戶+3位發(fā)起方投資者帳戶子編碼（888）N4發(fā)起方申報(bào)交易單元號(hào)448PartyID發(fā)起方申報(bào)交易單元代碼，填寫5位申報(bào)交易單元號(hào)，對于申報(bào)撤單，應(yīng)為原始申報(bào)的申報(bào)交易單元代碼。C5452PartyRole取1，表示當(dāng)前PartyID的取值為發(fā)起方

42、申報(bào)交易單元號(hào)。N4發(fā)起方營業(yè)部代碼448PartyID發(fā)起方營業(yè)部代碼C5452PartyRole取4001，表示當(dāng)前PartyID的取值為發(fā)起方的營業(yè)部代碼。N4非交易指令-會(huì)員申請轉(zhuǎn)處置證券賬戶指令NewOrderSingle (ReqText)申報(bào)指令消息描述：請求業(yè)務(wù)類型編號(hào)（reqid），本業(yè)務(wù)取值：OTT = 非交易指令-會(huì)員申請轉(zhuǎn)處置證券賬戶指令市場參與者使用NewOrderSingle消息進(jìn)行會(huì)員申請轉(zhuǎn)處置證券賬戶指令申報(bào)，對應(yīng)申報(bào)接口表中的ReqText。最大長度：64字節(jié)標(biāo)簽字段名字段描述類型消息頭MsgType取值為： D=申報(bào)指令11ClOrdID會(huì)員內(nèi)部編號(hào)，指成交

43、申報(bào)會(huì)員內(nèi)部編號(hào)。在所有申報(bào)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)，同一個(gè)交易單元的會(huì)員內(nèi)部編號(hào)必須唯一，交易系統(tǒng)不重復(fù)處理前臺(tái)提交的同一個(gè)交易單元相同的會(huì)員內(nèi)部編號(hào)訂單，并以此編號(hào)重復(fù)作為訂單重復(fù)依據(jù)。C10308UnderlyingSecurityID證券代碼，此處針對合約的標(biāo)的證券C6522OwnerType訂單所有類型，取值包括：1=個(gè)人投資者發(fā)起101=交易所發(fā)起102=會(huì)員發(fā)起103=機(jī)構(gòu)投資者發(fā)起104=自營交易發(fā)起105=流動(dòng)性服務(wù)提供商發(fā)起N 338OrderQty申報(bào)數(shù)量,個(gè)股單位為股，ETF單位為份N10747ExerciseMethod處理類別，取值包括：Z=被指派行權(quán)違約處理R=處置申報(bào)返還,現(xiàn)

44、券由券商帳戶返還投資者帳戶C1453NoPartyIDs參與方個(gè)數(shù)，取值=43，后接重復(fù)組，依次包含發(fā)起方的投資者賬戶、投資者賬戶子編碼、申報(bào)交易單元號(hào)、營業(yè)部代碼。N2發(fā)起方投資者賬戶448PartyID投資者賬戶C10452PartyRole取5，表示當(dāng)前PartyID的取值為被處置投資者帳戶。N4發(fā)起方投資者賬戶子編碼448PartyID發(fā)起方投資者賬戶子編碼，888C3452PartyRole取500，表示當(dāng)前PartyID的取值為發(fā)起方投資者帳戶子編碼。投資者合約賬戶（發(fā)起方投資者賬戶+3位發(fā)起方投資者帳戶子編碼（888）N4投資者申報(bào)交易單元號(hào)448PartyID投資者申報(bào)交易單元

45、代碼，填寫5位被處置帳戶的申報(bào)交易單元號(hào)C5452PartyRole取1，表示當(dāng)前PartyID的取值為被處置帳戶的申報(bào)交易單元號(hào)。N4投資者營業(yè)部代碼448PartyID投資者營業(yè)部代碼，填寫5位被處置帳戶的營業(yè)部代碼C5452PartyRole取4001，表示當(dāng)前PartyID的取值為被處置帳戶的營業(yè)部代碼。N4撤單指令OrderCancel Request (ReqText)撤單指令消息描述：市場參與者使用OrderCancel Request消息進(jìn)行撤單指令，對應(yīng)申報(bào)接口表中的ReqText對于現(xiàn)有的請求業(yè)務(wù)類型編號(hào)（reqid）支持撤單指令的有且僅有：OTO = 申報(bào)指令-期權(quán)訂單O

46、TE = 非交易指令-行權(quán)指令OTT = 會(huì)員申請轉(zhuǎn)處置證券賬戶指令以下的請求業(yè)務(wù)類型，不支持撤單：OTU = 非交易指令-證券鎖定與解鎖指令最大長度：65字節(jié)標(biāo)簽字段名字段描述類型消息頭MsgType取值為： F=撤單指令11ClOrdID會(huì)員內(nèi)部編號(hào)，指成交申報(bào)會(huì)員內(nèi)部編號(hào)。在所有申報(bào)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)，同一個(gè)交易單元的會(huì)員內(nèi)部編號(hào)必須唯一，交易系統(tǒng)不重復(fù)處理前臺(tái)提交的同一個(gè)交易單元相同的會(huì)員內(nèi)部編號(hào)訂單，并以此編號(hào)重復(fù)作為訂單重復(fù)依據(jù)。C1041OrigClOrdID原始交易客戶方（券商）訂單編號(hào)，指示被撤單訂單的ClOrdIDC10HYPERLINK file:/D:fast%20csfixi

47、mateenFIX.5.0SP2tag309.html t tagFrame48SecurityID如果是OTE/OTO指令此字段為合約編碼如果是OTT指令，此字段為6位證券代碼，指針對合約的標(biāo)的證券C8522OwnerType訂單所有類型，取值包括：1=個(gè)人投資者發(fā)起101=交易所發(fā)起102=會(huì)員發(fā)起103=機(jī)構(gòu)投資者發(fā)起104=自營交易發(fā)起105=流動(dòng)性服務(wù)提供商發(fā)起N 3453NoPartyIDs參與方個(gè)數(shù)，取值=43，后接重復(fù)組，依次包含發(fā)起方的投資者賬戶、投資者賬戶子編碼、申報(bào)交易單元號(hào)、營業(yè)部代碼。N2發(fā)起方投資者賬戶448PartyID發(fā)起方投資者帳戶如果是OTT指令，此字段為被

48、轉(zhuǎn)處置的投資者帳戶C10452PartyRole取5，表示當(dāng)前PartyID的取值為發(fā)起方投資者帳戶。N4發(fā)起方投資者賬戶子編碼448PartyID發(fā)起方投資者賬戶子編碼，888C3452PartyRole取500，表示當(dāng)前PartyID的取值為發(fā)起方投資者帳戶子編碼。投資者合約賬戶（發(fā)起方投資者賬戶+3位發(fā)起方投資者帳戶子編碼（888）N4發(fā)起方申報(bào)交易單元號(hào)448PartyID發(fā)起方申報(bào)交易單元代碼，填寫5位申報(bào)交易單元號(hào)，對于申報(bào)撤單，應(yīng)為原始申報(bào)的申報(bào)交易單元代碼。C5452PartyRole取1，表示當(dāng)前PartyID的取值為發(fā)起方申報(bào)交易單元號(hào)。N4發(fā)起方營業(yè)部代碼448Party

49、ID發(fā)起方營業(yè)部代碼C5452PartyRole取4001，表示當(dāng)前PartyID的取值為發(fā)起方的營業(yè)部代碼。N4申報(bào)指令響應(yīng)/撤單指令成功響應(yīng)消息ExecutionReport (RespText)申報(bào)響應(yīng)/撤單指令成功響應(yīng)消息描述：每一個(gè)申報(bào)記錄都分別有一個(gè)對應(yīng)的申報(bào)響應(yīng)。每一個(gè)申報(bào)指令記錄或撤單指令記錄都分別有一個(gè)對應(yīng)的響應(yīng)消息。市場參與者系統(tǒng)可以獲得上交所處理申報(bào)后返回的確認(rèn)信息。150和39組合取值含義：成交申報(bào)成功響應(yīng)：150=0, 39=0拒絕響應(yīng)：150=8, 39=8撤單指令成功響應(yīng)：150=6,39=6市價(jià)轉(zhuǎn)限價(jià)訂單，在沒有任何對手盤可供成交，從而自動(dòng)全額撤單的情形作出如下

50、補(bǔ)充說明：期權(quán)模擬交易系統(tǒng)將返回一條拒絕響應(yīng)信息，以造成類似于前端檢查未通過時(shí)訂單被拒的情形。最大長度：86字節(jié)標(biāo)簽字段名字段描述類型消息頭MsgType取值為：8=申報(bào)響應(yīng)37OrderID交易所訂單編號(hào), 取值為數(shù)字C16150ExecType當(dāng)前訂單執(zhí)行類型，取值有：0=成功響應(yīng)8=拒絕響應(yīng)6=撤單成功C139OrdStatus當(dāng)前申報(bào)的狀態(tài)，取值有：0=成功響應(yīng)8=拒絕響應(yīng)6=撤單成功C1HYPERLINK file:/D:fast%20csfiximateenFIX.5.0SP2tag309.html t tagFrame48SecurityID合約編碼C811ClOrdID會(huì)員內(nèi)部

51、編號(hào)C1041OrigClOrdID對于撤單成功響應(yīng)，為原始交易客戶方（券商）訂單編號(hào)，指示被撤消訂單的ClOrdID，對于申報(bào)響應(yīng)，取值為空。C108541TransactTimeOnlyC12HYPERLINK :/svn.tc /DevDTP/trunk/TSK%20任務(wù)/2013/接口協(xié)議/FIX/Fiximate/en/FIX.5.0SP2/tag640.html t tagFrame845DiscretionPrice對應(yīng)申報(bào)市價(jià)轉(zhuǎn)限價(jià)的訂單，這里填寫轉(zhuǎn)為限價(jià)訂單的價(jià)格，單位：元（精確到0.1厘）N11(4)151LeavesQty對應(yīng)申報(bào)是市價(jià)轉(zhuǎn)撤單的時(shí)候，這里填寫自動(dòng)撤單的數(shù)量

52、；對應(yīng)申報(bào)是市價(jià)轉(zhuǎn)限價(jià)的時(shí)候，這里填寫轉(zhuǎn)為限價(jià)訂單的數(shù)量；當(dāng)對應(yīng)申報(bào)是限價(jià)訂單時(shí)，填寫撤單成功的數(shù)量；缺省填0N12103OrdRejReason申報(bào)錯(cuò)誤信息，供柜臺(tái)系統(tǒng)讀取錯(cuò)誤信息，進(jìn)行錯(cuò)誤處理。申報(bào)成功時(shí)，該字段取值為空。申報(bào)失敗時(shí)，表示拒絕的理由。C5非交易申報(bào)指令響應(yīng)/非交易撤單指令成功響應(yīng)消息ExecutionReport (RespText)申報(bào)響應(yīng)/撤單指令成功響應(yīng)消息描述：每一個(gè)申報(bào)記錄都分別有一個(gè)對應(yīng)的申報(bào)響應(yīng)。每一個(gè)申報(bào)指令記錄或撤單指令記錄都分別有一個(gè)對應(yīng)的響應(yīng)消息。市場參與者系統(tǒng)可以獲得上交所處理申報(bào)后返回的確認(rèn)信息。150和39組合取值含義：成交申報(bào)成功響應(yīng)：150=

53、0, 39=0拒絕響應(yīng)：150=8, 39=8撤單指令成功響應(yīng)：150=6,39=61362重復(fù)組（凍結(jié)/解凍數(shù)量）預(yù)留，暫不填。最大長度：122字節(jié)標(biāo)簽字段名字段描述類型消息頭MsgType取值為：8=申報(bào)響應(yīng)37OrderID交易所訂單編號(hào), 取值為數(shù)字C16150ExecType當(dāng)前訂單執(zhí)行類型，取值有：0=成功響應(yīng)8=拒絕響應(yīng)6=撤單成功C139OrdStatus當(dāng)前申報(bào)的狀態(tài)，取值有：0=成功響應(yīng)8=拒絕響應(yīng)6=撤單成功C1HYPERLINK file:/D:fast%20csfiximateenFIX.5.0SP2tag309.html t tagFrame48SecurityID

54、合約編碼；對于證券鎖定與解鎖指令及會(huì)員申請轉(zhuǎn)處置證券賬戶指令，填寫標(biāo)的證券的產(chǎn)品代碼，6位整數(shù)；C811ClOrdID會(huì)員內(nèi)部編號(hào)C1041OrigClOrdID對于撤單成功響應(yīng)，為原始交易客戶方（券商）訂單編號(hào)，指示被撤消訂單的ClOrdID，對于申報(bào)響應(yīng)，取值為空。C108541TransactTimeOnlyC12151LeavesQty非交易申報(bào)的數(shù)量；缺省填0N12103OrdRejReason申報(bào)錯(cuò)誤信息，供柜臺(tái)系統(tǒng)讀取錯(cuò)誤信息，進(jìn)行錯(cuò)誤處理。申報(bào)成功時(shí)，該字段取值為空。申報(bào)失敗時(shí)，表示拒絕的理由。C51362NoFills凍結(jié)/解凍數(shù)量個(gè)數(shù)，取值=3，本重復(fù)組依此包括當(dāng)日可賣，可

55、申贖(1443=101)的凍結(jié)/解凍數(shù)量，當(dāng)日不可賣，可申贖（1443=102）的凍結(jié)/解凍數(shù)量，當(dāng)日可賣，不可申贖（1443=103）的凍結(jié)/解凍數(shù)量。N2當(dāng)日可賣、可申贖的凍結(jié)/解凍數(shù)量1443FillLiquidityInd取101，表示當(dāng)日可賣、可申贖。C31365FillQty凍結(jié)/解凍數(shù)量值。N12當(dāng)日不可賣，可申贖的凍結(jié)/解凍數(shù)量1443FillLiquidityInd取102，表示當(dāng)日不可賣，可申贖。C31365FillQty凍結(jié)/解凍數(shù)量值。N12當(dāng)日可賣，不可申贖的凍結(jié)/解凍數(shù)量1443FillLiquidityInd取103，表示當(dāng)日可賣，不可申贖。C31365FillQ

56、ty凍結(jié)/解凍數(shù)量值。N12撤單指令失敗響應(yīng)消息OrderCancelReject (RespText)撤單指令失敗響應(yīng)消息描述：每一個(gè)撤單指令消息都有一個(gè)對應(yīng)的響應(yīng)消息。市場參與者系統(tǒng)可以獲得上交所處理撤單申報(bào)后返回的確認(rèn)信息。最大長度：55字節(jié)標(biāo)簽字段名字段描述類型消息頭MsgType取值為： 9=撤單指令失敗響應(yīng)。37OrderID交易所訂單編號(hào)C1639OrdStatus當(dāng)前訂單狀態(tài)，取值有：8=拒絕響應(yīng)C111ClOrdID會(huì)員內(nèi)部編號(hào)C1041OrigClOrdID原始交易客戶方（券商）訂單編號(hào)，指示被撤單訂單的ClOrdIDC108541TransactTimeOnlyC1210

57、2CxlRejReason撤單失敗時(shí)，撤單請求拒絕的代碼。C5434CxlRejResponseTo撤單響應(yīng)類型，取值：1=撤單響應(yīng)C1執(zhí)行報(bào)告ExecutionReport (ExecReportText)執(zhí)行報(bào)告消息描述：每一個(gè)成交確認(rèn)記錄都對應(yīng)包含一個(gè)執(zhí)行報(bào)告消息，該消息文本由成交回報(bào)表中的ExecReportText字段包含。對于現(xiàn)有的請求業(yè)務(wù)類型編號(hào)（reqid）支持執(zhí)行報(bào)告的指令的有且僅有：OTO = 申報(bào)指令-期權(quán)訂單以下的請求業(yè)務(wù)類型，不支持發(fā)送執(zhí)行報(bào)告：OTE = 非交易指令-行權(quán)指令OTU = 非交易指令-證券鎖定與解鎖指令OTT= 非交易指令-會(huì)員申請轉(zhuǎn)處置證券賬戶指令最

58、大長度：168字節(jié)序號(hào)字段名字段描述類型消息頭MsgType取值為：8=成交回報(bào)11ClOrdID會(huì)員內(nèi)部編號(hào)C1037OrderID交易所訂單編號(hào)C1617ExecID成交編號(hào)C16HYPERLINK file:/D:fast%20csfiximateenFIX.5.0SP2tag309.html t tagFrame48SecurityID合約編碼C831LastPx成交價(jià)格，單位：元（精確到0.1厘）N11(4)32LastQty成交數(shù)量N12151LeavesQty本次成交后申報(bào)余額數(shù)量N1254Side買賣方向，取值有：1表示買，2表示賣C1HYPERLINK file:/D:fas

59、t%20csfiximateenFIX.5.0SP2tag77.html t tagFrame77HYPERLINK file:/D:fast%20csfiximateenFIX.5.0SP2tag77.html t tagFramePositionEffect開倉/平倉,取值: C=平倉，O=開倉C1203CoveredOrUncovered備兌標(biāo)簽，取值范圍：1- Covered備兌空格- Uncovered非備兌C18541TransactTimeOnlyC1242OrigTime原有訂單請求接收C12150ExecType當(dāng)前訂單執(zhí)行狀態(tài)，取值：F=成交C1522OwnerType訂單

60、所有類型，取值包括：1=個(gè)人投資者發(fā)起101=交易所發(fā)起102=會(huì)員發(fā)起103=機(jī)構(gòu)投資者發(fā)起104=自營交易發(fā)起105=流動(dòng)性服務(wù)提供商發(fā)起N 339OrdStatus當(dāng)前訂單狀態(tài)，取值：1=部分成交，2=已成交C18504TotalValueTraded成交金額，精確到分N17(2)453NoPartyIDs參與方個(gè)數(shù)，取值=43，后接重復(fù)組，依次包含發(fā)起方的投資者賬戶、投資者賬戶子編碼、申報(bào)交易單元號(hào)、營業(yè)部代碼。N2發(fā)起方投資者賬戶448PartyID發(fā)起方投資者帳戶C10452PartyRole取5，表示當(dāng)前PartyID的取值為發(fā)起方投資者帳戶。N4發(fā)起方投資者賬戶子編碼448Pa