資金管理與交易策略運用案例ppt課件

1、資金管理和買賣戰(zhàn)略運用資金管理：資金的配置問題投資組合的設(shè)計多樣化的安排在各個市場上應(yīng)分配多少資金去投資或冒險止損指令的用法在閱歷了勝利階段或波折階段之后分別采用何種措施選擇保守穩(wěn)健還是大膽積極的買賣方式報償-風(fēng)險比的權(quán)衡買賣戰(zhàn)略：時機(jī)抉擇，確定詳細(xì)的入市和出市點突破信號的戰(zhàn)略趨勢線的突破支撐和阻撓程度的利用百分比回撤的利用價錢跳空的利用一個買賣案例貫穿著買賣者如何運用資金管理和買賣戰(zhàn)略得？與失？投資者引見2021年9月8日入市，投入資金200萬元，無股票、期貨等金融衍生品投資閱歷，完全在我們的輔導(dǎo)下，進(jìn)展期貨投資。主要方法：利用資金管理和買賣戰(zhàn)略。分析螺紋鋼第一平臺：3850第二平臺：360

2、02021.8.4M:4878螺紋本錢3200，60%回撤價錢為：4878-4878-3200*60%=38722021.7.9M:38542021.9.82021.9.8K:38942021.8.4M:48782021.7.9M:385409：00，3888報買入開倉100手，保證金46.65萬元2021.9.8螺紋鋼分析：在回撤到60%附近的時候，雖然行情依然偏弱，但是市場人氣明顯也在走弱，螺紋鋼綜合消費本錢在3200，鋼廠通常的利潤要求400左右，加上遠(yuǎn)期合約的持倉本錢，大約應(yīng)該維持在3700-3800左右價錢為合理區(qū)域，空頭套保資金失去套保的時機(jī)。2021.9.10D:399410日均

3、線壓制價錢反彈，進(jìn)而價錢進(jìn)一步回落，4020止盈70手，獲利9.24萬3600-3888= -8.64萬，到達(dá)二級支撐平臺2021.9.10螺紋鋼2021.9.82021.9.253830全部止損，虧損1.74萬2021.9.25 螺紋鋼分析：價錢延續(xù)兩日擊破一級支撐平臺，多頭氣氛明顯減弱，沒有跡象在一級平臺上進(jìn)展進(jìn)場，應(yīng)選擇止損張望。2021.9.82021.9.102021.9.29-10.12 螺紋鋼2021.9.293670買入開倉100手2021.10.123630買入補(bǔ)倉100手分析：9月28日空頭與多頭資金都在減倉，并且接近二級支撐平臺，利用價錢優(yōu)勢預(yù)先利用25%不到的資金嘗試買

4、入，并且在10月12日補(bǔ)倉，共占用資金50%。2021.9.252021.10.23-11.26 螺紋鋼10.233880賣平120手60%獲利26萬。10.283871買開50手10.293830買開70手11.63960買開20手11.264230賣平180手80%獲利85.95萬分析：價錢反彈到一級阻撓平臺，減倉60%獲利。分析：自12日反彈以來，成交與持倉量不斷放大，在該日接近收盤價附近乘機(jī)部分建倉分析：小陽線有成交量，明顯空頭力量減弱，收盤價附近買入減倉分析：趨勢線漸漸成形，在趨勢線上方加倉買入分析：延續(xù)一個星期出現(xiàn)階段性高位盤整，保守做法9.2910.122021.11.27-12

5、.25 螺紋鋼11.274100買開60手12.104160買開220手12.84180賣平20手20%，獲利7萬12.184285賣平120手40%獲利22.6萬12.254392賣平180手全獲利41.76萬分析：在上升趨勢中，趁跌買入，預(yù)埋4100整數(shù)關(guān)口分析：平臺未破，但是經(jīng)過延續(xù)整理，出現(xiàn)陰線，保守做法分析：經(jīng)過一個多星期延續(xù)整理，今日放量突破，45%可用資金介入分析：掉入趨勢線以下，保守做法分析：出現(xiàn)十字星信號，對未來市場自信心缺乏，鋼廠套保資金太多，保守做法螺紋鋼買賣小結(jié)資金管理方面：嚴(yán)厲控制總投資額在全部資本的50%以內(nèi)；采取符合符合頭寸的買賣方式：跟勢頭寸與買賣頭寸；買賣戰(zhàn)略

6、：利用百分比回撤，嚴(yán)厲按照60%位置處置；支撐和阻撓程度的利用。缺陷：趨勢出來后，過于保守，未使利潤最大化。分析PTA2021.8.12M:83012021.8.5M:8328PTA本錢6600，60%回撤價錢為：8301-8301-6600*60%=7281根據(jù)當(dāng)時根本面情況的判別，并且與螺紋鋼構(gòu)成不相關(guān)兩個種類的互為互動。2021.9.102021.8.12H:84302021.9.10K:712409:00，7130報賣出開倉150手，保證金53.47萬2021.9.10PTA分析：階段性反彈過后，60回撤以及在主要下降趨勢的下側(cè)賣出2021.9.15H:6924跳空，產(chǎn)生價錢缺口，收十

7、字星，有下影線，6916了結(jié)空頭頭寸，獲利16.05萬元6908報買入開倉150手，保證金51.81萬2021.9.15 PTA2021.9.102021.9.216869止損50手，虧損97502021.9.21 PTA分析：價錢試圖往上突破趨勢線，但是均未勝利，并且不斷走弱利用尋覓時機(jī)止損。2021.10.9-10.28PTA10.096672買開20手10.126820買開20手10.136932買開20手10.167260賣平96手60%獲利16.89萬10.227182買開40手60%10.287454賣平全部7452賣開100手，獲利25.99萬分析：筑底，趨勢線上方趁跌買入分析：

8、拉大陽線略微加倉分析：保守做法分析：回撤40%買入2021.9.212021.11.2-11.5PTA11.57502買平60手全獲利虧損1.5萬11.27372買平40手40%獲利1.6萬分析：保證金缺乏，配合其他種類分析：保證金缺乏，配合其他種類買賣2021.10.282021.11.9-11.19PTA11.97550買開30手11.197900賣平全部獲利19.25萬分析：趨勢線整理成上升趨勢形狀分析：假信號，保守2021.11.52021.11.23-12.1PTA11.238100賣開100手11.268180賣開100手12.17810買平200手全獲利33萬分析：價錢突破800

9、0關(guān)口，當(dāng)日上沖8100上方，采取預(yù)高位逐漸空單分析：高位盤整，遇高位加倉，市場氣氛減弱。分析：到達(dá)目的盈利點位78002021.11.192021.12.7-12.14PTA12.78賣開300手12.147900買平300手獲利35.4萬分析：繼續(xù)高位賣空分析：目的點位2021.12.12021.1.6-1.28PTA1.68336賣開100手1.78420賣開50手1.208500賣開50手1.287800買平全部獲利59.8萬分析：按照固定節(jié)拍進(jìn)展倉位進(jìn)出以及調(diào)整。2021.12.142021.2.11-3.16PTA2.118200賣開100手2.128378賣開50手2.22857

10、4賣開50手2.258500賣開50手3.18450賣開50手3.158180買平200手2/3獲利15.8萬3.1 68100買平全部獲利19.5萬分析：根據(jù)價位以及點位安排倉單2021.1.282021.4.6-5.18PTA4.68600賣開100手4.78640賣開50手4.158600賣開50手4.198490買平150手2/3獲利9.25萬4.298400買平全部獲利5萬5.105.18分析：由于銅的持倉量太多并且出現(xiàn)虧損，不得不進(jìn)展補(bǔ)救2021.3.1 6PTA買賣小結(jié)缺口實際利用的很好止損及時有效趨勢線突破后及時跟進(jìn)點位抓的比較好，不盲目追漲殺跌操作思緒明確，節(jié)拍掌握很好缺陷：

11、資金管理的分配比例不合理，致使盈利未能得到最大化。分析銅2021.8.14H:511182021.8.31H:51339銅作為一個純投機(jī)方式進(jìn)展操作，銅動搖比較大，故波段操作比較適宜，根據(jù)技術(shù)圖形分析50000是一個比較強(qiáng)的整數(shù)關(guān)口，在次點位會出現(xiàn)上下動搖景象。40000作為一個支撐點位2021.9.112021.9.11CU2021.9.11H:5015050060報賣出開倉20手，保證金70.08萬分析：50000壓力位，動搖操作思緒2021.9.15 CU2021.9.15H:4845048100了結(jié)空頭頭寸，獲利19.6萬，反手48150多開10手，保證金：33.7萬分析：波段操作思緒

12、2021.9.112021.9.16-9.25 CU 2021.9.1648850買開10手，保證金：34.19萬 2021.9.1749940買開10手，保證金：34.95萬 2021.9.1849200平倉10手，獲利5.25萬，48950買開10手，保證金：34.26萬 2021.9.2448100平倉10手，虧損3.75萬 2021.9.2547100平倉20手，虧損23.45萬學(xué)會止損2021.9.152021.10.9-11.16CU10.2150000賣開10手10.0949500賣開10手10.2651700賣開10手11.1652500買平30手止損虧損31.5萬學(xué)會止損 2

13、021.9.252021.12.24-2021.1.4CU12.2457210買開30手1.460000賣平30手全獲利41.85萬分析：趨勢出現(xiàn)果斷進(jìn)場分析：懂得止盈，務(wù)貪2021.11.162021.1.15-2.1CU1.1560600賣開10手1.1961500賣開10手1.2062000賣開10手2.154000買平30手全獲利110.5萬結(jié)合當(dāng)時根本面分析以及技術(shù)面分析，決議讓利潤最大化2021.1.42021.3.1-4.2CU3.161000賣開50手3.960400賣開20手3.1658000買平25手1/3獲利37.5萬3.2961500賣開100手3.3161800賣開5

14、5手4.262800買平200手止損萬分析：逆市操作，但是未有效控制好倉位，導(dǎo)致整體產(chǎn)生虧損景象后，心態(tài)調(diào)整不過來，未做到及時止損2021.2.12021.3.1-4.30CU4.763000買開50手4.862200買開20手4.1263400賣平35手50%獲利7萬4.1960200買開65手4.2661450買開50手4.2858750賣平75手止損95.37萬4.3059000賣平75手止損76.35萬分析：未采取金字塔法加倉原那么，構(gòu)成一種賭博的心態(tài)，導(dǎo)致最終虧損。2021.4.2銅買賣小結(jié)波段操作，但當(dāng)市場發(fā)生改動時，未做及時調(diào)整；倉單量過大，導(dǎo)致資金管理構(gòu)成嚴(yán)重不合理形狀，同時打

15、亂了其他種類倉位的方案；盲目補(bǔ)倉，心態(tài)產(chǎn)生問題，構(gòu)成賭博心思；利潤最大化做的相對比較好。分析白糖第一平臺：5300第二平臺：500012.29H：55992021.12.29 -2021.1.14SR12.295500賣開100手12.315600賣開50手1.45700賣開100手1.55800賣開100手1.75860賣開50手1.145360買平全部，獲利129萬分析：糖價被不測推高，嚴(yán)重脫離根本面，市場時機(jī)出現(xiàn)，制定好方案投資，止損點6100，止盈點53002021.1.21 -3.24SR1.215500賣開100手2.115600賣開50手2.225700賣開50手2.255600

16、賣開50手3.115300買平100手獲利20萬3.245000全部平倉獲利95萬分析：糖價被不測推高，嚴(yán)重脫離根本面，市場時機(jī)出現(xiàn)，制定好方案投資，止損點6100，止盈點設(shè)置為5300和51002021.1.14白糖買賣小結(jié)方案性、節(jié)拍感做的非常好；充分利用了糖的消費本錢要素以及市場脫離正常的情況的景象倉位控制的非常好技術(shù)止盈點位分析的非常好，并且可以得到有效果斷的執(zhí)行。分析股指期貨開盤基準(zhǔn)價：33994月15日上證指數(shù)結(jié)算價：3161分析：必然有套利資金進(jìn)入，但是思索剛開盤，買賣不會太活潑。故決議：3399以上都可以介入空單。2021.4.16 -5.24IF4.163479.2賣開10手4.193312.6買平10手獲利49.98萬4.303110買開10手5.63050賣平10手止損18萬5.72946買開10手5.112860賣平10手止損25.8萬5.132900賣開10手5.172780買平10手277