第五章金融體系概述ppt課件

1、第六章 商業(yè)銀行本章主要內(nèi)容與構造安排:商業(yè)銀行的根本實際(產(chǎn)生、開展、作用、類型、組織)商業(yè)銀行的主要業(yè)務與運營管理(資產(chǎn)業(yè)務、負債業(yè)務與中間業(yè)務、創(chuàng)新、運營管理)商業(yè)銀行與信譽貨幣發(fā)明.第一節(jié) 商業(yè)銀行的根本實際略一、商業(yè)銀行的產(chǎn)生與開展二、商業(yè)銀行的作用與位置三、商業(yè)銀行的類型與組織方式.第二節(jié) 商業(yè)銀行的主要業(yè)務與運營管理一、商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債表 商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債表是銀行的主表，反映截止編表日為止該銀行資金來源與資金運用情況的財務報表，由資產(chǎn)方和負債方兩部分構成。 恒等式：資產(chǎn)總額=負債總額+銀行資本當負債資產(chǎn)時，銀行資本為負，意味著破產(chǎn).資產(chǎn)（資金用途）%負債（資金來源）%現(xiàn)金資產(chǎn)

2、 準備金 應收現(xiàn)金項目 在其他銀行的存款證券 美國政府及其附屬機構 州和地方政府及其他證券貸款 工商業(yè) 不動產(chǎn) 消費者 銀行間 其他其他資產(chǎn)（如實物資產(chǎn)）總額222195162510487100支票存款非交易存款 儲蓄存款 小額定期存款 大額定期存款借款銀行資產(chǎn)總額2320169248100美國商業(yè)銀行資產(chǎn)負債表1993年12月.二、商業(yè)銀行業(yè)務一負債業(yè)務liability business:商業(yè)銀行吸收資金并構成資金來源的業(yè)務，主要由存款、借入款、占用款、自有資本組成。負債業(yè)務是商業(yè)銀行生存和開展的根底。.存款業(yè)務各國商業(yè)銀行存款的根本種類有：活期存款；定期存款；儲蓄存款。 存款種類的創(chuàng)新主

3、要有：逃避控制的創(chuàng)新:ATS賬戶，NOW賬戶，MMMFMMDA，隔日回購，歐洲美圓和銀行商業(yè)票據(jù)等；減輕風險的創(chuàng)新：可變利率存款單，可變利率抵押契約，金融期貨、期權等；擴展存款業(yè)務的創(chuàng)新：CD等。.存款構造的變化主要表現(xiàn)為60年代后定期、儲蓄存款的比重越來越大,使商業(yè)銀行的存款長期化，穩(wěn)定性提高，但本錢上升。.2001年我國商業(yè)銀行的存款種類與構造圖.商業(yè)銀行資本金 股份制商業(yè)銀行資本金的根本構成： 普通資本 普通股，盈余資本盈余，留存盈余。 優(yōu)先資本 優(yōu)先股，資本票據(jù)和債券。 其他資本 各種損失預備金，銀行售后回租、銀行持股公司債務等。.銀行資本金的兩大根本功能：防備倒閉影響銀行股東的收益.

4、1988年要求的資本充足率的目的規(guī)范比率 ：總資本充足率 8% = 總資本 / 加權風險資產(chǎn) 100% =中心資本+附屬資本 / 資產(chǎn)風險權數(shù) 100% =中心資本+附屬資本/表內(nèi)風險資產(chǎn) + 表外風險資產(chǎn)100% 中心資本充足率 4% = 中心資本 / 加權風險資產(chǎn) 100% = 中心資本 / 資產(chǎn)風險權數(shù) 100% = 中心資本 /表內(nèi)風險資產(chǎn) + 表外風險資產(chǎn) 100%.國內(nèi)外銀行總資產(chǎn)風險接受程度比較2000年底資本充足率(%)貸款占總資產(chǎn)的比率(%)不良貸款率(%)四家國有商業(yè)銀行平均855.0 25香港匯豐銀行13.2037.05.2花旗銀行11.2341.01.9德意志銀行12.

5、6040.01.4渣打銀行14.0051.04.8美洲銀行11.5661.01.0.2003年初以來國內(nèi)14家大中型銀行融資一覽表部分時間融資銀行稱號增資方式融資金額03.1浦發(fā)銀行增發(fā)A股3億股25億03.2民生銀行發(fā)行可轉債40億03.8華夏銀行10億股A股上市56億03.12中信實業(yè)銀行中信公司發(fā)行100億元債券，60億元用于增資中信實業(yè)銀行60億03.12興業(yè)銀行被香港恒生銀行、IFC、GIC購買9.99億股新股27億03.12興業(yè)銀行次級定期債務30億04.1中國建立銀行政府動用外匯貯藏資本注資225億美圓04.1中國銀行政府動用外匯貯藏資本注資225億美圓.二資產(chǎn)業(yè)務(assets

6、 business):商業(yè)銀行運用資金并構成資產(chǎn)的業(yè)務，是商業(yè)銀行獲取收益的重要方式，主要由現(xiàn)金、貸款、投資、固定資產(chǎn)組成。.現(xiàn)金資產(chǎn)：流動性最強的資產(chǎn)，主要由庫存現(xiàn)金、存放中央銀行的超額預備金、存放同業(yè)、托收中現(xiàn)金組成。信貸資產(chǎn)： 貼現(xiàn):應客戶要求買進未到期票據(jù)并向客戶收取一定貼息的業(yè)務。 貸款：銀行將其吸收的資金按一定的條件貸放給客戶并約期歸還的業(yè)務。如抵押貸款、信譽放款。證券投資：商業(yè)銀行在證券市場上購買各種有價證券的業(yè)務。其他資產(chǎn)：如銀行的固定資產(chǎn)等。.貸款證券化 貸款證券化(loan securitisation):資產(chǎn)證券化的一種,是商業(yè)銀行以貸款為抵押發(fā)行證券籌資的創(chuàng)新業(yè)務,可使

7、貸款資產(chǎn)轉變成可轉讓證券。.三表外業(yè)務(off-balance-sheet business): ：銀行無須動用或只需動用極少的資金就可以獲得收入，且不計入資產(chǎn)負債表或在資產(chǎn)負債表底線下的業(yè)務。廣義：包括傳統(tǒng)的中間業(yè)務和創(chuàng)新的衍生業(yè)務。狹義：創(chuàng)新的衍生業(yè)務注：中間業(yè)務middleman business:商業(yè)銀行不需動用本人的資金，而利用其設置的機構網(wǎng)點、技術手段和信息網(wǎng)絡，代理客戶承辦收付和委托事項，收取手續(xù)費的業(yè)務。.傳統(tǒng)的中間業(yè)務 創(chuàng)新的衍生業(yè)務結算業(yè)務 銀行承兌業(yè)務代收業(yè)務 備用信譽證業(yè)務租賃業(yè)務 貸款銷售業(yè)務信托業(yè)務 貸款承諾業(yè)務信息咨詢業(yè)務 衍生工具業(yè)務銀行卡業(yè)務. 我國關于中間業(yè)

8、務的規(guī)定支付結算中間業(yè)務匯款業(yè)務、托收業(yè)務、信用證業(yè)務以及其他支付結算業(yè)務銀行卡業(yè)務貸記卡業(yè)務、準貸記卡業(yè)務、借計記業(yè)務等代理類中間業(yè)務代理政策性銀行、中國人民銀行業(yè)、商業(yè)銀行業(yè)務，代收代付業(yè)務，代理證券業(yè)務，代理保險業(yè)務，代理其他銀行卡收單業(yè)務等。擔保類中間業(yè)務銀行承兌匯票、備用信用證、各類保函等承諾類中間業(yè)務貸款承諾，包括可撤銷的貸款承諾與不可撤銷的貸款承諾交易類中間業(yè)務遠期合約、金融期貨等金融衍生工具基金托管業(yè)務封閉式證券投資基金托管業(yè)務、開放式投資基金托管業(yè)務、其他基金托管業(yè)務咨詢顧問類中間業(yè)務企業(yè)信息咨詢業(yè)務、資產(chǎn)管理顧問業(yè)務等其他中間業(yè)務包括保管箱等不能列入以上八類業(yè)務的中間業(yè)務.

9、三、商業(yè)銀行金融創(chuàng)新1、概念： 金融創(chuàng)新(financial innovation):金融業(yè)內(nèi)部經(jīng)過各種要素的重新組合和發(fā)明性變革所發(fā)明或引進的新事物。主要包括金融制度創(chuàng)新、金融業(yè)務創(chuàng)新和金融業(yè)組織構造創(chuàng)新等方面的內(nèi)容。 .2、金融創(chuàng)新的經(jīng)濟分析： 經(jīng)濟環(huán)境的變化將刺激人們?nèi)で竽軌蛴欣蓤D的創(chuàng)新。 從1960年代以來，在金融市場上從事運營的個人和機構就面臨著經(jīng)濟環(huán)境的宏大變化： 各種風險的加劇，改動了金融市場的需求情況； 信息技術的飛速提高，改動了供求情況； 金融控制變得難以接受。.3、金融創(chuàng)新的類型：順應需求的創(chuàng)新；順應供應的創(chuàng)新；躲避控制的創(chuàng)新。.四、商業(yè)銀行的運營管理一“三性原那么1、

10、平安性根底2、流動性手段3、盈利性目的二商業(yè)銀行運營管理實際的演化1、資產(chǎn)管理實際1商業(yè)貸款實際2可轉換實際3預期收入實際2、負債管理實際3、資產(chǎn)負債管理實際.第三節(jié) 商業(yè)銀行的存款發(fā)明原理一、存款發(fā)明的前提條件1、部分預備金制度： 又稱存款法定預備金制度，是指為防止信譽過度發(fā)明，國家以法律方式規(guī)定商業(yè)銀行的存款必需按一定比例上繳中央銀行作為法定存款預備金，商業(yè)銀行不得動用，其他部分可以用于放款的制度。故提高法定存款預備金對銀行信貸才干有很強的制約作用。2、非現(xiàn)金結算制度： 個人可以經(jīng)過開出支票進展貨幣支付，銀行之間的往來經(jīng)過轉賬結算，無須有現(xiàn)金。這樣，銀行可以經(jīng)過記帳的方式發(fā)放貸款，從而進展

11、信譽擴張。.二、原始存款與派生存款1、原始存款(primary deposit) ：普通指商業(yè)銀行接受客戶的現(xiàn)金存款和從中央銀行對商業(yè)銀行獲得再貸款、再貼現(xiàn)而構成的存款，是銀行從事資產(chǎn)業(yè)務的根底。.2、派生存款(derivative deposit): ：指由商業(yè)銀行發(fā)放貸款、辦理貼現(xiàn)等信貸業(yè)務活動引申出來的存款，也是在原始存款根底上擴展的那部分存款，又稱衍生存款。 *特點1構成商業(yè)銀行活期存款總額的大部分；2是商業(yè)銀行信譽發(fā)明的結果，也使商業(yè)銀行的盈利得到滿足；3是貨幣供應量的添加額，且是凈添加額。.存款派生倍數(shù)(derivative multiplier of deposit):以總存款為

12、分子，以原始存款為分母的比值，闡明在原始存款根底上擴張出多少倍的派生存款，也是衡量商業(yè)銀行發(fā)明派生存款才干的目的。.三存款發(fā)明的過程調查活期存款多倍擴張的例子假設前提：1、銀行體系由中央銀行和多家商業(yè)銀行組成；2、活期存款法定預備金率為20%；3、商業(yè)銀行不保管超額預備金，全部用于發(fā)放貸款或購買證券；4、沒有現(xiàn)金從銀行系統(tǒng)中漏出，即銀行客戶收入的一切款項均存入銀行，而不提取現(xiàn)金，或者提取現(xiàn)金用以支付之后，收款的一方又立刻將它存入銀行。. 商業(yè)銀行發(fā)明存款貨幣的原理： 在興隆的信譽制度下，由于非現(xiàn)金結算的普遍開展和票據(jù)的廣泛運用，商業(yè)銀行發(fā)放貸款普通不需求以現(xiàn)金方式支付給客戶，而是把貸款轉入借款

13、企業(yè)的存款帳戶，而后由客戶簽發(fā)票據(jù)運用貸款。興隆的非現(xiàn)金結算使大量票據(jù)并不用來提現(xiàn)，只是作為轉帳的工具用來抵銷債務。這樣，由于銀行貸款的添加，引起銀行存款的添加，經(jīng)過一系列的派生過程，可以衍生出成倍的派生存款。即一筆原始存款經(jīng)過多家銀行的業(yè)務運營活動，會產(chǎn)生連鎖性的存款和貸款。就單家銀行來說，其資產(chǎn)負債表都是平衡的，但就多家銀行來看，經(jīng)過這種連鎖性的存款貸款反響，可以派生出數(shù)倍于原始存款和存款貨幣，其資產(chǎn)也得以相應增長。所以存款貨幣是在多家銀行的連鎖反響過程擴張的。.n活期存款法定準備金貸款123nB（原始存款）B(1rd)1B(1rd)2B(1rd)n 1rd Brd B (1rd)1rd

14、B (1rd)2rd B (1rd) n 1B (1rd)1B (1rd)2B (1rd)3B (1rd)n合計D=B (1rd)n 1 =1/ rd RR=rdB (1rd)n 1 = B L= B (1rd)n 簡單存款乘數(shù)：1/rd它代表每1元的預備金變動所引起的銀行系統(tǒng)總存款額的變動，用d來表示，那么d=1/rd。.四存款乘數(shù)更為現(xiàn)實的調查：1、現(xiàn)金漏損率：活斯存款中公眾作為現(xiàn)金提取的比例，用k表示，k=C/D。 這時存款乘數(shù)變?yōu)閐=1/(rd+k) 2、超額預備金率：保管超額預備金額占活期存款的比例，用e表示，e=E/D。 這時存款乘數(shù)變?yōu)閐=1/(rd+k+e)3、活期存款轉化為定期存款：客戶款項不一定都存入其活期帳戶，一部分還會以定期存款的方式存在。用t表示定