壽險公司的精算部門

1、2012.5壽險公司的精算部門張磊中國人壽保險股份有限公司 產(chǎn)品開發(fā)部6363 2010 提綱精算部門的組成和職能1產(chǎn)品開發(fā)過程2精算師是什么3提綱精算部門的組成和職能1產(chǎn)品開發(fā)過程2精算師是什么31. 組成與職能產(chǎn)品開發(fā)價值評估（GAAP，EV）準(zhǔn)備金評估經(jīng)驗分析資產(chǎn)負(fù)債管理（ALM）紅利分配、利源分析精算部1.1 產(chǎn)品開發(fā)壽險產(chǎn)品的分類按銷售渠道：個險、團(tuán)險、銀行險、電話銷售、網(wǎng)銷按產(chǎn)品形態(tài)：普通壽險、分紅險、萬能險、投連險定期險、終身險、兩全險按保障責(zé)任：死亡險，生存險，養(yǎng)老險，重疾險，醫(yī)療險，意外險按繳費方式：躉交、期交（3年交、5年交、10年交、終身）按保險期間：短期險、長期險、終身

2、險按地區(qū)全國性、區(qū)域性職能新產(chǎn)品開發(fā)：分析會、定價模型、利潤測試、銷售策略現(xiàn)有產(chǎn)品升級：產(chǎn)品管理：1.2 準(zhǔn)備金評估負(fù)責(zé)各項準(zhǔn)備金的評估法定準(zhǔn)備金GAAP準(zhǔn)備金稅收準(zhǔn)備金償付能力測試：DST非單位準(zhǔn)備金1.3 經(jīng)驗分析負(fù)責(zé)各項經(jīng)驗發(fā)生率的計算、分析、預(yù)測死亡率、發(fā)病率退保率、失效率投資收益率費用生命表現(xiàn)金流預(yù)測精算假設(shè)1.4 紅利和利源紅利計算：按期完成分紅產(chǎn)品保單紅利計算。頻率越來越高：按年，按季度，按月。紅利預(yù)測：未來紅利支出利源分析：對公司利潤進(jìn)行分析。死差：RA*(qx-qx)利差：Reserve*(ix-ix)費差：Premium*(e-e)1.5 價值評估GAAP評估：根據(jù)上市地會

3、計準(zhǔn)則的要求，完成相關(guān)的數(shù)據(jù)評估工作。US GAAP：DACHK GAAP：PRC GAAP：IAS/IFRS：國際會計準(zhǔn)則 Fair ValueEV評估：滿足投資者需要，披露內(nèi)涵價值結(jié)果Embedded Value：PV（未來收入未來支出）有效業(yè)務(wù)價值：in-force保單1年新業(yè)務(wù)價值：1年新業(yè)務(wù)的價值1.6 資產(chǎn)負(fù)債管理資產(chǎn)負(fù)債管理（ALM）：關(guān)注壽險公司資產(chǎn)和負(fù)債的匹配問題。現(xiàn)金流管理：久期（Duration）管理：流動性管理：資產(chǎn)配置建議：提綱精算部門的組成和職能1產(chǎn)品開發(fā)過程2精算師是什么32.1 過程Control CycleDefine problemDesign soluti

4、onMonitor resultsExternal forces2.2 相關(guān)方產(chǎn)品開發(fā)產(chǎn)品開發(fā)的相關(guān)方銷售客戶監(jiān)管競爭者股東公司內(nèi)部2.3 小例子某精算師現(xiàn)為A公司新開發(fā)的1年期定期壽險進(jìn)行定價。情景假設(shè)：30歲，女性，死亡率1%，保險金額10000。以下那個保費最合理？為什么？A：100B：95C：1052.3 小例子背景：30歲，女性，死亡率1%，保險金額10000。思路：僅考慮死亡率：P=100利率的影響：P=95再加上費用率和利潤：P=105公司策略、競爭、客戶價格敏感度2.4 案例分析任務(wù)：國壽祥福定期壽險新產(chǎn)品開發(fā)情景：保險期間繳費期間30年繳費方式：年交年齡：30歲性別：女性保險

5、金額：10000元目標(biāo)：建立該產(chǎn)品的毛保費計算模型2.4 案例分析步驟：產(chǎn)品分析會：精算、業(yè)務(wù)管理、營銷、運營管理、投資、法律總裁室學(xué)習(xí)條款：國壽祥福定期保險建立給定情景的計算模型Pricing Model利潤測試&調(diào)整假設(shè)&調(diào)整模型建議產(chǎn)品完整情景的保費模型、準(zhǔn)備金模型、現(xiàn)金價值模型產(chǎn)品監(jiān)控&產(chǎn)品升級提綱精算部門的組成和職能1產(chǎn)品開發(fā)過程2精算師是什么33.1 精算，精算師保險是什么？以兩股現(xiàn)金流為基礎(chǔ)的產(chǎn)品和服務(wù)精算是什么？基于上述兩股現(xiàn)金流的研究和分析不確定性可預(yù)測性精算師是什么？保守，古板，神秘，金領(lǐng)壽險公司的核心之一相對抽象天生的反對派3.2 如何成為一名精算師知識儲備保險理論、金融理論、數(shù)學(xué)（統(tǒng)計）基礎(chǔ)精算理論、執(zhí)照一專多能數(shù)據(jù)庫：數(shù)據(jù)庫的思維方式、編程基礎(chǔ)excel、VBA、ACCESS、FOXPRO、SQL、SAS經(jīng)驗積累大于理論知識經(jīng)驗判斷 精算技能溝通其他精算師，其他同事監(jiān)管者，審計師職業(yè)操守干中學(xué)了解精算、了解其他部門、了解市場3.3 精算考試北美精算考試結(jié)構(gòu)8門考試：通過6門為ASA，全部通過為FSA。 主要內(nèi)容數(shù)學(xué)