國(guó)家開放大學(xué)電大本科《金融風(fēng)險(xiǎn)管理》2024期末試題及答案（試卷號(hào)：1344）

1、第 PAGE9 頁 共 NUMPAGES9 頁國(guó)家開放大學(xué)電大本科金融風(fēng)險(xiǎn)管理2024期末試題及答案試卷號(hào)：1344國(guó)家開放大學(xué)電大本科金融風(fēng)險(xiǎn)管理2024期末試題及答案試卷號(hào)：1344一、單項(xiàng)選擇題每題2分，共20分1按金融風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)可將金融風(fēng)險(xiǎn)劃分為( )。A純粹風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn) B可管理風(fēng)險(xiǎn)和不可管理風(fēng)險(xiǎn) C系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) D可量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn) 2( )系統(tǒng)地提出了現(xiàn)代證券組合理論，為證券投資風(fēng)險(xiǎn)管理奠定了理論根底。A凱恩斯 B?？怂?C馬柯維茨 D夏普 3被視為銀行一線準(zhǔn)備金的是( )。A證券投資 B現(xiàn)金資產(chǎn) C各種貸款 D固定資產(chǎn) 4缺口是指利率敏感性( )與利率敏感性

2、負(fù)債之間的差額。A資產(chǎn) B現(xiàn)金 C資金 D貸款 5于功能貨幣與記賬貨幣不一致的風(fēng)險(xiǎn)是( )。A交易風(fēng)險(xiǎn) B折算風(fēng)險(xiǎn) C經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn) D經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) 6在出口或?qū)ν赓J款的場(chǎng)合，假如預(yù)測(cè)計(jì)價(jià)結(jié)算或清償?shù)呢泿艆R率貶值，可以在征得對(duì)方同意的前提下( )，以防止該貨幣可能貶值帶來的損失。A延期收匯 B延期付匯 C提早收匯 D提早付匯 7人員風(fēng)險(xiǎn)是指( )。A執(zhí)行人員錯(cuò)誤操作帶來的風(fēng)險(xiǎn) B缺乏足夠合格員工、缺乏對(duì)員工表現(xiàn)的恰當(dāng)評(píng)估和考核等導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn) C電腦系統(tǒng)出現(xiàn)故障導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn) D因產(chǎn)品、效勞和管理等方面的問題影響到客戶和金融機(jī)構(gòu)的關(guān)系所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn) 8流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指銀行用于即時(shí)支付的流動(dòng)資產(chǎn)缺乏，不能滿足支付需要

3、，使銀行喪失( )的風(fēng)險(xiǎn)。A清償才能 B籌資才能 C保證才能 D盈利才能 9以下措施中不屬于理賠環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)管理措施的是( )。A加強(qiáng)專業(yè)化的理賠隊(duì)伍建立 B建立有效的理賠人員考核制度C建立、健全理賠權(quán)限管理制度D建立、健全風(fēng)險(xiǎn)核保制度10.( )是指市場(chǎng)聚集性風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)金融體系的完好性構(gòu)成威脅。A利率風(fēng)險(xiǎn) B系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) C金融自由化風(fēng)險(xiǎn) D金融危機(jī) 二、多項(xiàng)選擇題每題3分共30分11國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的根本特征有( )。A發(fā)生在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中 B發(fā)生在國(guó)際經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中 C只有政府和商業(yè)銀行可能遭受國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)帶來的損失 D不管是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)，還是個(gè)人，都有可能遭受國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)帶來的損失 E是企業(yè)決策失

4、誤引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn) 12金融風(fēng)險(xiǎn)綜合分析p 系統(tǒng)一般包括( )。A貸款評(píng)估系統(tǒng) B財(cái)務(wù)報(bào)表分析p 系統(tǒng) C擔(dān)保品評(píng)估系統(tǒng) D資產(chǎn)組合量化系統(tǒng) E行政管理系統(tǒng) 13從銀行資產(chǎn)和負(fù)債構(gòu)造來識(shí)別金融風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)有( )。A存貸款比率 B備付金比率 C流動(dòng)性比率 D總資本充足率 E單個(gè)貸款比率 14專家制度法的內(nèi)容包括( )。A品德與聲望 B資格與才能 C資金實(shí)力 D擔(dān)保 E經(jīng)營(yíng)條件和商業(yè)周期 15.在躲避風(fēng)險(xiǎn)的過程中，金融工程技術(shù)主要運(yùn)用于( )。A套期保值 B投機(jī) C套利 D構(gòu)造組合 E盈利 16.證券公司流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)主要來自( )。A代客理財(cái) B自營(yíng)證券業(yè)務(wù) C新股債券發(fā)行及配售承銷業(yè)務(wù) D客戶信譽(yù)交易

5、E投放貸款 17.利率風(fēng)險(xiǎn)的常用分析p 方法有( )。A收益分析p 法 B經(jīng)濟(jì)價(jià)值分析p 法 C缺口分析p 法 D利率型分析p 法 E續(xù)存期分析p 法 18操作風(fēng)險(xiǎn)的主要特點(diǎn)有( )。A即使發(fā)生頻率低，但也可能造成較大損失 B單個(gè)操作風(fēng)險(xiǎn)因素和操作性損失間數(shù)量關(guān)系不明晰 C操作風(fēng)險(xiǎn)不易界定 D人為因素是操作風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的主要原因 E操作風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)間具有不確定性 19.證券投資分散化的主要方式有( )。A證券種類分散化 B證券到期時(shí)間分散化 C投資部門分散化 D投資行業(yè)分散化 E投資時(shí)機(jī)分散化 20.保險(xiǎn)資金運(yùn)用的風(fēng)險(xiǎn)管理層次包括( )。A宏觀決策層次 B投資施行層次 C監(jiān)視與考核層次 D微觀應(yīng)用層

6、次 E中觀評(píng)估層次 三、判斷題每題3分，共15分，錯(cuò)誤的要說明理由，只判斷錯(cuò)誤給1分21風(fēng)險(xiǎn)分散只能降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)卻無能為力。( 錯(cuò) ) 理由：風(fēng)險(xiǎn)分散只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)卻無能為力。22非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)資產(chǎn)組合總的風(fēng)險(xiǎn)是起作用的。( 錯(cuò) ) 理由：在資產(chǎn)組合里有多種資產(chǎn)，當(dāng)某項(xiàng)資產(chǎn)的非系統(tǒng)性局部的回報(bào)增加時(shí)，很可能另一項(xiàng)資產(chǎn)的非系統(tǒng)性局部的回報(bào)下降，兩種運(yùn)動(dòng)互相抵消，對(duì)總資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)不起作用。23.由外在不確定性導(dǎo)致的信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)等金融風(fēng)險(xiǎn)稱為非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。( 錯(cuò) ) 理由：由外在不確定性導(dǎo)致的信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)等金融風(fēng)險(xiǎn)稱為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，由內(nèi)在不確定性導(dǎo)致的信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)才稱為非系

7、統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。24.利率上下線的期權(quán)費(fèi)支出可以為零。( 對(duì) ) 25.衡量一國(guó)外債來構(gòu)造是否合理的主要指標(biāo)是商業(yè)性貸款占外債總額的比例是否小于等于70%。( 錯(cuò) ) 理由：衡量一國(guó)外債來構(gòu)造是否合理的主要指標(biāo)是商業(yè)性貸款占外債總額的比例是否小于等于60%。四、計(jì)算題每題10分，共20分26.某銀行購置了一份“3對(duì)6”的遠(yuǎn)期利率協(xié)定(FRAs)，金額為1000000美元，期限3個(gè)月。從當(dāng)日算起，3個(gè)月后開場(chǎng)，6個(gè)月后完畢。協(xié)定利率為9%，遠(yuǎn)期利率協(xié)定期限確定為91天。3個(gè)月后，遠(yuǎn)期利率協(xié)定開場(chǎng)時(shí)，市場(chǎng)利率為10%。(1)令A(yù)-協(xié)定利率，S-清算日市場(chǎng)利率，N-合同數(shù)額，d=遠(yuǎn)期利率協(xié)定期限。支付數(shù)額

8、的計(jì)算公式是什么？ (2)請(qǐng)根據(jù)該公式計(jì)算該銀行從合同賣方收取的現(xiàn)金數(shù)額為多少？計(jì)算結(jié)果請(qǐng)保存兩位小數(shù)(3)在遠(yuǎn)期利率協(xié)定完畢時(shí)，該銀行的凈借款本錢是多少？計(jì)算結(jié)果請(qǐng)保存兩位小數(shù)答：27.假設(shè)一個(gè)國(guó)家當(dāng)年未清償外債余額為9億美元，當(dāng)年國(guó)民消費(fèi)總值為120億美元，當(dāng)年商品效勞出口總額為8億美元，當(dāng)年外債還本付息總額1.5億美元。(1)試計(jì)算該國(guó)的負(fù)債率、債務(wù)率、償債率。計(jì)算結(jié)果請(qǐng)保存百分位下兩位小數(shù)(2)該國(guó)的負(fù)債率、債務(wù)率、償債率是否超過了各自的國(guó)際戒備標(biāo)準(zhǔn)？ 答：五、案例分析p 題共15分28(1)借款人根本情況：借款人王一民是春光鄉(xiāng)大北村人，年齡40歲，家庭人口3人，家有住房樓房一套，面積

9、100平方米，價(jià)值15萬元，借款人租賃60平方米門面房，主要經(jīng)營(yíng)五金、器械等，流動(dòng)資金30萬元左右，年收入10萬元左右，信譽(yù)觀念強(qiáng)，無拖欠信譽(yù)社貸款本息記錄。(2)貸款根本情況 借款人：王一民 貸款日期：20_年9月10日- 20_年9月10日，清分日期：20_年10月15日，貸款逾期35天 貸款余額：15萬元 貸款種類：短期 貸款用處：流動(dòng)資金 貸款方式：保證擔(dān)保，擔(dān)保人是國(guó)家公務(wù)員，月收入5000元左右，家有樓房一套100平方米，價(jià)值20萬元， 貸款結(jié)息方式：該筆貸款按季正常結(jié)息 (3)貸款風(fēng)險(xiǎn)提示 借款人王一民的五金門市部，由于受市場(chǎng)影響，造成貨物積壓，應(yīng)收款增多，嚴(yán)重影響資金周轉(zhuǎn)。請(qǐng)分

10、析p 以下問題：(1)請(qǐng)根據(jù)題中所給信息和貸款五級(jí)分類法，判斷該貸款的分類。(2)闡述貸款五級(jí)分類的劃分根據(jù)。(3)結(jié)合貸款五級(jí)分類的劃分根據(jù)，闡述分類理由。答：(1)該筆貸款屬于關(guān)注類貸款。(2)五級(jí)貸款分類法,按貸款風(fēng)險(xiǎn)從小到大的順序,將貸款依次分為“正常、關(guān)注、次級(jí)、可疑、損失”五個(gè)級(jí)別,后三個(gè)級(jí)別為不良貸款。正常類貸款。是指借款人可以履行合同,沒有足夠理由疑心貸款本息不能按時(shí)足額歸還。其根本特征為一-切正常。關(guān)注類貸款。是指“盡管借款人目前有才能歸還貸款本息,但存在一些可能對(duì)歸還產(chǎn)生不利影響的因素”。特征是借款人可以用正常的經(jīng)營(yíng)收人歸還貸款本息,但存在潛在缺陷,可能影響貸款的歸還。次級(jí)類貸款。是指“借款人的還款才能出現(xiàn)明顯問題,完全依靠其正常營(yíng)業(yè)收入無法足額歸還貸款本息,即使執(zhí)行擔(dān)保,也可能會(huì)造成一定損失”。其根本特征為缺陷明顯,可能損失。可疑類貸款。是指“借款人無法足額歸還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保,也肯定要造成較大損 失”。根本特征為肯定損失。損失類貸款。是指“在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然無法收回，或只能收回極少局部”。根本特征為損失嚴(yán)重。(3)借款人王一