第5章_商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理ppt課件

1、第五章 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的和原那么存款預備金的管理商業(yè)銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)與流動性需求銀行流動性需求的預測流動性需求與來源的協(xié)調(diào)管理 1.第一節(jié) 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的和原那么 現(xiàn)金資產(chǎn)的構成 狹義的現(xiàn)金資產(chǎn)是指銀行庫存現(xiàn)金。普通意義上了解現(xiàn)金資產(chǎn)是指廣義現(xiàn)金資產(chǎn)，即包括現(xiàn)金和準現(xiàn)金。從構成上來看,以下四類資產(chǎn)都屬于銀行現(xiàn)金資產(chǎn)的范疇：庫存現(xiàn)金托收中的現(xiàn)金在中央銀行的存款存放同業(yè)存款2.現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的及原那么 現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的就是要在確保銀行流動性需求的前提下，盡能夠地降低現(xiàn)金資產(chǎn)占總資產(chǎn)的比重，使現(xiàn)金資產(chǎn)到達最適度的規(guī)模。根本原那么：適度存量控制原那么適時流量

2、調(diào)理原那么平安性原那么3.第二節(jié) 存款預備金的管理存款預備金在中央銀行的存款由兩部分組成：一是法定預備金；二是超額預備金。存款預備金是商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)的重要組成部分。法定預備金是按照法定比率向中央銀行繳存的存款預備金。 超額預備金是指在中央銀行存款預備金賬戶中超出了法定存款預備金的那部分存款。它與法定存款預備金有此消彼長的關系。 4.滿足法定存款預備金的要求1法定預備金的計算1滯后預備金計算法滯后預備金計算法是根據(jù)前期存款負債的余額確定本期預備金需求量的方法。由于非買賣性存款賬戶如銀行的定期存款等，其他額的變動幅度相對較小，因此，這種方法主要適用于銀行對非買賣性賬戶存款計算存款預備金。5.2同

3、步預備金計算法同步預備金計算法的根本原理是：以本期的存款余額為根底，計算本期的預備金需求量。這種方法主要適用于商業(yè)銀行的買賣性賬戶存款計算預備金。買賣性賬戶余額的變化幅度較大，商業(yè)銀行應該根據(jù)本期存款余額的實踐情況，計算所需上繳的預備金數(shù)額。6.假設都市信托銀行的預備金情況如下所示：如今是第29天上午，銀行經(jīng)理需決議29日與30日所需的預備金額。第1728日 日平均庫存現(xiàn)金 4000000美圓第114日 日平均非往來帳戶負債 220000000美圓第1528日 日平均往來帳戶存款 625000000美圓第1728日 日平均預備金額 61000000美圓計算在預備金堅持期的日平均預備金額假設銀行

4、不運用誤差允許值，最后兩天中每日所需的法定預備金額為多少？假設銀行運用4%的誤差值，最后兩天中每日所需的法定預備金額為多少？7.在預備金堅持期的日平均預備金額=0%平均非往來帳戶負債+3%第一個46800000美圓往來帳戶存款+10%剩余的往來帳戶存款-庫存現(xiàn)金=日平均所需法定預備金0+1404000+57820000-4000000=552240005522400014-61000000122=20568000最大負值誤差：410004%=1645440最后兩天共需的預備金：41000-1645440=39490560最后兩天的日平均預備金：394905602=197452808.法定預備金

5、頭寸的管理商業(yè)銀行對法定存款預備金管理的根本出發(fā)點是在滿足中央銀行法定要求前提下，盡量使預備金賬戶最小化。銀行法定存款預備金管理需求提早預測在預備金堅持期內(nèi)的各種存款與庫存現(xiàn)金的變化情況，據(jù)此制定法定存款預備金的詳細管理目的。 銀行將已交納的存款預備金余額與實踐需求量進展比較， 假設缺乏那么缺乏，假設多余那么調(diào)減以添加收益9.超額預備金的管理 影響超額預備金需求量的要素1存款動搖2貸款的發(fā)放與收回3其他要素向中央銀行借款，同業(yè)往來情況，法定存款預備金的變化10.第三節(jié) 商業(yè)銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)與流動性需求銀行的流動性需求及其種類短期流動性需求短期流動性需求是一種短期現(xiàn)金需求。季節(jié)性要素是影響存款的變

6、化和貸款需求動搖的主要要素。 長期流動性需求長期流動性需求是一種長期現(xiàn)金需求，這種需求主要由銀行所效力的社區(qū)或者產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟開展所決議。 11.周期流動性需求周期流動性需求是一種長期現(xiàn)金需求，這種需求主要是由于經(jīng)濟周期性動搖所引發(fā)的。 暫時流動性需求暫時流動性需求是一種暫時的現(xiàn)金需求，這種需求是由難以預測的不尋常事件所引發(fā)的。 12.現(xiàn)金資產(chǎn)與流動性供應銀行的流動性供應包括：一是在資產(chǎn)負債表中存儲流動性，二是從金融市場上“購買流動性。銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)作為資金運用的一部分，直接構成了對流動性的供應。在現(xiàn)金資產(chǎn)中，我國商業(yè)銀行習慣地將可供商業(yè)銀行直接、自主運用的資金稱之為資金頭寸。商業(yè)銀行的頭寸概念有

7、可用頭寸、根底頭寸和可貸頭寸之分。13.可用頭寸，是指扣除了法定預備金以后的一切現(xiàn)金資產(chǎn)，包括庫存現(xiàn)金、在中央銀行的超額預備金及存放同業(yè)存款?？捎妙^寸也稱為可用現(xiàn)金。 根底頭寸是指商業(yè)銀行庫存現(xiàn)金與在中央銀行的超額預備金之和。根底頭寸是銀行最具流動性的資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以隨時動用，用于充任銀行一切資金結算的最終支付手段。 可貸頭寸是指商業(yè)銀行在某一時期內(nèi)可直接用于貸款發(fā)放和投資的資金，它是構成銀行盈利性資產(chǎn)的根底。 14.第四節(jié) 銀行流動性需求的預測流動性需求預測的意義 流動性供應添加的要素客戶存款提供非存款效力所得收入客戶歸還貸款銀行資產(chǎn)出賣貨幣市場借款發(fā)行新股 15. 流動性需求添加的要素客

8、戶提取存款合格貸款客戶的貸款要求歸還非存款借款提供和銷售效力中產(chǎn)生的營業(yè)費用和稅收向股東派發(fā)現(xiàn)金股利 16.在恣意時點上銀行的流動性需求與供應的對比情況決議了在這一時辰銀行的凈流動性頭寸。當流動性供應超越流動性需求時，存在流動性盈余，此時銀行有正的流動性缺口；當銀行流動性供應小于其需求時，存在流動性赤字，銀行有負的流動性缺口。當銀行面臨負的流動性缺口時，就要及時進展資金調(diào)劑，補充其流動性；當銀行面臨正的流動性缺口時，就要決議如何將這些剩余流動性資金投資于盈利性資產(chǎn)。流動性需求供應不匹配是商業(yè)銀行日常運營的常態(tài)，準確預測流動性需求是銀行進展現(xiàn)金資產(chǎn)管理的首要義務。17.流動性需求預測的方法1.要

9、素法資金頭寸需求量=估計貸款增量+應繳存款預備金增量-估計存款增量2.資金構造法資金構造法是經(jīng)過分析存貸款資金構造及其變化趨勢來預測未來的流動性需求。銀行總流動性需求=存款和非存款負債的流動性需求+貸款的流動性需求。3.流動性目的法流動性目的體系可以反映一家銀行整體的流動性情況。銀行可以經(jīng)過對比分析本身的流動性目的與同行業(yè)的平均程度來估算其流動性需求。 18.第五節(jié) 流動性需求與來源的協(xié)調(diào)管理 銀行管理人員對流動性需求做出預測后，就面臨著如何來滿足流動性需求的決策問題，或者說，對最優(yōu)流動性管理方案的選擇流動性管理的主要內(nèi)容涉及流動性管理的原那么、進展流動性協(xié)調(diào)管理的方法以及對流動性管理效果的評

10、價19.流動性需求管理的原那么 1.進取型原那么當出現(xiàn)流動性缺口時，銀行管理者不是依托收縮資產(chǎn)規(guī)模、出賣資產(chǎn)，而是經(jīng)過自動負債的方式來滿足流動性需求，擴展運營規(guī)模。 2.保守型原那么出現(xiàn)流動性缺口時，銀行管理者不采取自動負債的方法，而靠本身資產(chǎn)轉(zhuǎn)換、出賣的方式來滿足流動性需求。 3.本錢最低原那么 流動性缺口的滿足應以籌資本錢最低為原那么。 20.流動性需求與來源的協(xié)調(diào)管理方法銀行可以經(jīng)過轉(zhuǎn)換資產(chǎn)的方式來滿足流動性需求。銀行通常以持有流動性的資產(chǎn)，主要是現(xiàn)金和可流通證券來堅持其流動性。 銀行也可以經(jīng)過借入資金的方式來滿足流動性的需求。借入資金滿足流動性需求是風險最大同時盈利最高的一種流動性管理方式。隨著金融創(chuàng)新的不斷開展，銀行在滿足流動性需求方面除了上述的傳統(tǒng)方法之外，還有一些新的方法。 21.流動性需求管理效果的衡量1.公眾對銀行的自信心。2.銀行股票價錢能否穩(wěn)定。3.發(fā)行大額可轉(zhuǎn)讓定期存單以及其他負債能否存在風險溢價。4.出賣銀行資產(chǎn)有無損失。5.能否滿足客戶的合理貸款需求。6.能否頻繁從中央銀行借款。22.復習思索題現(xiàn)金資產(chǎn)包括那些方式？銀行保管各種方式現(xiàn)金資產(chǎn)的目的是什么？法定存款預備金的計算方法有哪些？銀行應該如何進展法定存款預備