計量經(jīng)濟學(xué)緒論

1、計量經(jīng)濟學(xué)計量經(jīng)濟學(xué)(Econometrics) 鄭循剛博士鄭循剛博士 教授教授 成都成都溫江溫江計量經(jīng)濟學(xué)計量經(jīng)濟學(xué)教學(xué)大綱教學(xué)大綱 1.教學(xué)目的教學(xué)目的 通過本課程的教學(xué)，使學(xué)生了解計量經(jīng)濟通過本課程的教學(xué)，使學(xué)生了解計量經(jīng)濟學(xué)在經(jīng)濟學(xué)課程體系中的地位，掌握計量經(jīng)濟學(xué)在經(jīng)濟學(xué)課程體系中的地位，掌握計量經(jīng)濟學(xué)的基本理論和方法，具備利用計量經(jīng)濟方法學(xué)的基本理論和方法，具備利用計量經(jīng)濟方法分析研究實際經(jīng)濟問題的初步能力。分析研究實際經(jīng)濟問題的初步能力。 2.教學(xué)要求：教學(xué)要求：1.了解計量經(jīng)濟學(xué)與經(jīng)濟學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、數(shù)學(xué)等學(xué)科的關(guān)系。了解計量經(jīng)濟學(xué)與經(jīng)濟學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、數(shù)學(xué)等學(xué)科的關(guān)系。2.熟練掌握單方

2、程模型和聯(lián)立方程模型的基本估計理論和檢驗方熟練掌握單方程模型和聯(lián)立方程模型的基本估計理論和檢驗方法，能夠建立并應(yīng)用簡單的計量經(jīng)濟模型分析實際經(jīng)濟問題。法，能夠建立并應(yīng)用簡單的計量經(jīng)濟模型分析實際經(jīng)濟問題。3.熟練掌握熟練掌握Excel、Eviews和和SPSS的基本使用方法，能夠使用軟件的基本使用方法，能夠使用軟件選擇模型，進行經(jīng)濟預(yù)測、實證研究等經(jīng)濟分析。選擇模型，進行經(jīng)濟預(yù)測、實證研究等經(jīng)濟分析。4.了解應(yīng)用計量經(jīng)濟學(xué)的基本內(nèi)容，熟悉構(gòu)造理論計量經(jīng)濟模型了解應(yīng)用計量經(jīng)濟學(xué)的基本內(nèi)容，熟悉構(gòu)造理論計量經(jīng)濟模型的基本方法，以及計量經(jīng)濟模型在不同領(lǐng)域的具體應(yīng)用。的基本方法，以及計量經(jīng)濟模型在不同

3、領(lǐng)域的具體應(yīng)用。5.具備進一步學(xué)習(xí)和應(yīng)用計量經(jīng)濟學(xué)理論、方法的基礎(chǔ)和能力。具備進一步學(xué)習(xí)和應(yīng)用計量經(jīng)濟學(xué)理論、方法的基礎(chǔ)和能力。 3. 3.教材及參考書教材及參考書1.李子奈李子奈. .計量經(jīng)濟學(xué)計量經(jīng)濟學(xué)M.M.高等教育出版社，高等教育出版社，2010.07.2010.07.2.龐皓龐皓. .計量經(jīng)濟學(xué)計量經(jīng)濟學(xué)M.M.科學(xué)出版社，科學(xué)出版社，2008.082008.08.3.張曉峒張曉峒. .計量經(jīng)濟學(xué)基礎(chǔ)計量經(jīng)濟學(xué)基礎(chǔ)MM，南開大學(xué)出版社，南開大學(xué)出版社，2008.2008.4. 王少平等王少平等.計量經(jīng)濟學(xué)計量經(jīng)濟學(xué)M.M.高等教育出版社，高等教育出版社，20112011.5. Dam

4、odar N. Gujarrati(古扎拉蒂古扎拉蒂). Basic EconometricsM. 2001.4、課程安排：、課程安排：第一章：緒論第一章：緒論 2學(xué)時學(xué)時第二章：一元線性回歸模型第二章：一元線性回歸模型 6學(xué)時學(xué)時第三章：多元線性回歸模型第三章：多元線性回歸模型 6學(xué)時學(xué)時第四章：非線性模型第四章：非線性模型 4學(xué)時學(xué)時第五章：異方差性第五章：異方差性 4學(xué)時學(xué)時第六章：自相關(guān)第六章：自相關(guān) 4學(xué)時學(xué)時第七章：多重共線性第七章：多重共線性 2學(xué)時學(xué)時第八章：單方程模型的幾個問題第八章：單方程模型的幾個問題 6學(xué)時學(xué)時第九章：聯(lián)立方程模型第九章：聯(lián)立方程模型 4學(xué)時學(xué)時第十章：

5、時間序列分析第十章：時間序列分析 4學(xué)時學(xué)時 上機：上機： 6學(xué)時學(xué)時5、考核方式、考核方式平時作業(yè)平時作業(yè)20上機實習(xí)上機實習(xí)2020期末考試成績期末考試成績60第一章：緒論第一章：緒論一、計量經(jīng)濟學(xué)一、計量經(jīng)濟學(xué) 二、計量經(jīng)濟學(xué)研究內(nèi)容與過程二、計量經(jīng)濟學(xué)研究內(nèi)容與過程三、計量經(jīng)濟模型中的變量、數(shù)據(jù)三、計量經(jīng)濟模型中的變量、數(shù)據(jù)四、計量經(jīng)濟學(xué)的應(yīng)用軟件包四、計量經(jīng)濟學(xué)的應(yīng)用軟件包五、實例分析五、實例分析一、計量經(jīng)濟學(xué)一、計量經(jīng)濟學(xué)1、計量經(jīng)濟學(xué)（、計量經(jīng)濟學(xué)（Econometrics） 計量經(jīng)濟學(xué)是一門從數(shù)量上研究物質(zhì)資料的生產(chǎn)、流通、計量經(jīng)濟學(xué)是一門從數(shù)量上研究物質(zhì)資料的生產(chǎn)、流通、消費

6、等經(jīng)濟關(guān)系和經(jīng)濟活動規(guī)律及其應(yīng)用的科學(xué)。消費等經(jīng)濟關(guān)系和經(jīng)濟活動規(guī)律及其應(yīng)用的科學(xué)。 它以數(shù)學(xué)和統(tǒng)計推斷為工具，在經(jīng)濟理論指導(dǎo)下對經(jīng)濟現(xiàn)它以數(shù)學(xué)和統(tǒng)計推斷為工具，在經(jīng)濟理論指導(dǎo)下對經(jīng)濟現(xiàn)象進行分析，并對經(jīng)濟理論進行檢驗和發(fā)展的一門綜合性學(xué)象進行分析，并對經(jīng)濟理論進行檢驗和發(fā)展的一門綜合性學(xué)科?？?。 其內(nèi)容涉及經(jīng)濟理論、數(shù)理經(jīng)濟、經(jīng)濟統(tǒng)計和數(shù)理統(tǒng)計等。其內(nèi)容涉及經(jīng)濟理論、數(shù)理經(jīng)濟、經(jīng)濟統(tǒng)計和數(shù)理統(tǒng)計等。 研究的主體研究的主體(出發(fā)點、歸宿、核心出發(fā)點、歸宿、核心)：經(jīng)濟現(xiàn)象及其變化規(guī)：經(jīng)濟現(xiàn)象及其變化規(guī)律律 研究的工具研究的工具(手段手段)：數(shù)學(xué)和統(tǒng)計方法：數(shù)學(xué)和統(tǒng)計方法2、計量經(jīng)濟學(xué)的產(chǎn)生和發(fā)

7、展、計量經(jīng)濟學(xué)的產(chǎn)生和發(fā)展 （1）計量經(jīng)濟學(xué)的產(chǎn)生）計量經(jīng)濟學(xué)的產(chǎn)生 產(chǎn)生的歷史：產(chǎn)生的歷史： 起因：對經(jīng)濟問題的定量研究起因：對經(jīng)濟問題的定量研究 名詞：名詞：1926年挪威經(jīng)濟學(xué)家弗瑞希年挪威經(jīng)濟學(xué)家弗瑞希(Ragnar Frisch)仿造出仿造出 Biometrics Econometrics 標(biāo)志：標(biāo)志：1930年成立國際計量經(jīng)濟學(xué)學(xué)會年成立國際計量經(jīng)濟學(xué)學(xué)會 1933年創(chuàng)刊年創(chuàng)刊Econometrics Econometrica特點：自身沒有固定的經(jīng)濟理論，各種計量方法和技術(shù)，大特點：自身沒有固定的經(jīng)濟理論，各種計量方法和技術(shù)，大多來自數(shù)學(xué)和統(tǒng)計學(xué)。多來自數(shù)學(xué)和統(tǒng)計學(xué)。說明：計量經(jīng)濟

8、學(xué)說明：計量經(jīng)濟學(xué) 經(jīng)濟計量學(xué)經(jīng)濟計量學(xué)意義：經(jīng)濟學(xué)從定性研究到定量分析的發(fā)展，是更精密、更意義：經(jīng)濟學(xué)從定性研究到定量分析的發(fā)展，是更精密、更科學(xué)的表現(xiàn)，是現(xiàn)代經(jīng)濟學(xué)的重要特征?？茖W(xué)的表現(xiàn)，是現(xiàn)代經(jīng)濟學(xué)的重要特征。數(shù)量經(jīng)濟學(xué)：包括數(shù)理經(jīng)濟學(xué)和計量經(jīng)濟學(xué)數(shù)量經(jīng)濟學(xué)：包括數(shù)理經(jīng)濟學(xué)和計量經(jīng)濟學(xué)截止截止2008年，年，62位位Nobel經(jīng)濟學(xué)獎獲獎?wù)咧薪?jīng)濟學(xué)獎獲獎?wù)咧?2位直接因為位直接因為對計量經(jīng)濟學(xué)發(fā)展的貢獻而獲獎。對計量經(jīng)濟學(xué)發(fā)展的貢獻而獲獎。 1969 R. Frisch J. Tinbergen 1973 W. Leotief 1980 L. R. Klein 1984 R. Stone

9、 1989 T. Haavelmo 2000 J. J. Heckman D. L. McFadden 2003 R. F. EngleC. W. J. Granger 2005 R. J. Aumann Thoams Schelling28位擔(dān)任過世界計量經(jīng)濟學(xué)會會長位擔(dān)任過世界計量經(jīng)濟學(xué)會會長40多位在獲獎成果中應(yīng)用了計量經(jīng)濟學(xué)多位在獲獎成果中應(yīng)用了計量經(jīng)濟學(xué)李子奈：清華大學(xué)工程物理系本科李子奈：清華大學(xué)工程物理系本科（1970年），清華大學(xué)核能技術(shù)研年），清華大學(xué)核能技術(shù)研究院碩士（究院碩士（1981年）。年）。 張曉峒：張曉峒：1977年畢業(yè)于天津大學(xué)自動年畢業(yè)于天津大學(xué)自動化系，化系

10、，19841986年留學(xué)加拿大并取年留學(xué)加拿大并取得管理學(xué)碩士學(xué)位。得管理學(xué)碩士學(xué)位。1997年于日本取年于日本取得經(jīng)濟學(xué)博士學(xué)位。得經(jīng)濟學(xué)博士學(xué)位。 （2）計量經(jīng)濟學(xué)的發(fā)展）計量經(jīng)濟學(xué)的發(fā)展 計算機的發(fā)展與應(yīng)用計算機的發(fā)展與應(yīng)用 模型的變量個數(shù)和方程個數(shù)更多模型的變量個數(shù)和方程個數(shù)更多 理論與方法的新突破理論與方法的新突破 非線性模型非線性模型 合理預(yù)期模型合理預(yù)期模型 時間序列方法時間序列方法 協(xié)整理論（協(xié)整理論（Cointegration） 非參數(shù)計量經(jīng)濟學(xué)非參數(shù)計量經(jīng)濟學(xué) 動態(tài)計量經(jīng)濟學(xué)動態(tài)計量經(jīng)濟學(xué) 面板（并行）數(shù)據(jù)模型（面板（并行）數(shù)據(jù)模型（TS/CS） 非均衡模型非均衡模型 應(yīng)用

11、領(lǐng)域的拓展應(yīng)用領(lǐng)域的拓展 3、計量經(jīng)濟學(xué)與其他學(xué)科的關(guān)系、計量經(jīng)濟學(xué)與其他學(xué)科的關(guān)系 （1）計量經(jīng)濟學(xué)與經(jīng)濟學(xué)）計量經(jīng)濟學(xué)與經(jīng)濟學(xué) 經(jīng)濟理論：定性經(jīng)濟理論：定性 計量經(jīng)濟學(xué)：定量計量經(jīng)濟學(xué)：定量 ，數(shù)值估計，檢驗，數(shù)值估計，檢驗 計量經(jīng)濟學(xué)的研究必須計量經(jīng)濟學(xué)的研究必須以經(jīng)濟學(xué)的理論為依據(jù)以經(jīng)濟學(xué)的理論為依據(jù)，離開了經(jīng)濟，離開了經(jīng)濟理論的指導(dǎo)，計量經(jīng)濟學(xué)便成了無源之水，無本之木；計量經(jīng)理論的指導(dǎo)，計量經(jīng)濟學(xué)便成了無源之水，無本之木；計量經(jīng)濟學(xué)反過來促進了經(jīng)濟學(xué)的進一步發(fā)展和深化。濟學(xué)反過來促進了經(jīng)濟學(xué)的進一步發(fā)展和深化。 （2）計量經(jīng)濟學(xué)與數(shù)理經(jīng)濟學(xué)）計量經(jīng)濟學(xué)與數(shù)理經(jīng)濟學(xué) 數(shù)理經(jīng)濟學(xué)是經(jīng)濟學(xué)

12、的一個學(xué)科，它把經(jīng)濟理論運用數(shù)學(xué)符數(shù)理經(jīng)濟學(xué)是經(jīng)濟學(xué)的一個學(xué)科，它把經(jīng)濟理論運用數(shù)學(xué)符號，公式加以描述和用以分析，它同計量經(jīng)濟學(xué)有一共同之處，號，公式加以描述和用以分析，它同計量經(jīng)濟學(xué)有一共同之處，即都是以經(jīng)濟現(xiàn)象作為研究對象，以數(shù)學(xué)方法為分析研究的基即都是以經(jīng)濟現(xiàn)象作為研究對象，以數(shù)學(xué)方法為分析研究的基本手段，但是，它們之間仍有很大的不同，數(shù)理經(jīng)濟學(xué)只給出本手段，但是，它們之間仍有很大的不同，數(shù)理經(jīng)濟學(xué)只給出經(jīng)濟變量間的邏輯關(guān)系，用數(shù)學(xué)方程式加以描述，經(jīng)濟變量間的邏輯關(guān)系，用數(shù)學(xué)方程式加以描述，并不對方程并不對方程式的參數(shù)經(jīng)濟估計，式的參數(shù)經(jīng)濟估計，因而，它實際上仍是一種定性分析。因而，它實

13、際上仍是一種定性分析。 數(shù)理經(jīng)濟學(xué)：以數(shù)學(xué)形式表述經(jīng)濟理論，不涉及理論的可度數(shù)理經(jīng)濟學(xué)：以數(shù)學(xué)形式表述經(jīng)濟理論，不涉及理論的可度量性和經(jīng)驗方面的可論證性。量性和經(jīng)驗方面的可論證性。 計量經(jīng)濟學(xué)：利用數(shù)理經(jīng)濟學(xué)的數(shù)學(xué)方程式，并把它改造成計量經(jīng)濟學(xué)：利用數(shù)理經(jīng)濟學(xué)的數(shù)學(xué)方程式，并把它改造成適合于經(jīng)驗檢驗的形式。適合于經(jīng)驗檢驗的形式。 （3 3）計量經(jīng)濟學(xué)與經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué)）計量經(jīng)濟學(xué)與經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) 經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué)是研究如何收集和整理經(jīng)濟統(tǒng)計資料的，雖然它經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué)是研究如何收集和整理經(jīng)濟統(tǒng)計資料的，雖然它在收集整理資料的基礎(chǔ)上，也要給出各種經(jīng)濟變量在整個觀測期在收集整理資料的基礎(chǔ)上，也要給出各種經(jīng)濟變量在整個

14、觀測期的發(fā)展趨勢或推測各種經(jīng)濟變量之間的關(guān)系，但它主要的發(fā)展趨勢或推測各種經(jīng)濟變量之間的關(guān)系，但它主要側(cè)重于經(jīng)側(cè)重于經(jīng)濟狀況的描述，不對各種經(jīng)濟變量的變化作出定量的說明，也不濟狀況的描述，不對各種經(jīng)濟變量的變化作出定量的說明，也不對經(jīng)濟關(guān)系中的參數(shù)作出估計對經(jīng)濟關(guān)系中的參數(shù)作出估計，而計量經(jīng)濟學(xué)則要利用統(tǒng)計數(shù)據(jù)，而計量經(jīng)濟學(xué)則要利用統(tǒng)計數(shù)據(jù)和數(shù)理統(tǒng)計方法，找出各種經(jīng)濟變量之間的因果關(guān)系，測定這種和數(shù)理統(tǒng)計方法，找出各種經(jīng)濟變量之間的因果關(guān)系，測定這種關(guān)系的參數(shù)。關(guān)系的參數(shù)。 經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué)：經(jīng)濟數(shù)據(jù)的收集、加工，不利用數(shù)據(jù)來檢驗經(jīng)濟經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué)：經(jīng)濟數(shù)據(jù)的收集、加工，不利用數(shù)據(jù)來檢驗經(jīng)濟理論。理論。

15、 計量經(jīng)濟學(xué)：以經(jīng)濟統(tǒng)計數(shù)據(jù)為原始資料進行分析。計量經(jīng)濟學(xué)：以經(jīng)濟統(tǒng)計數(shù)據(jù)為原始資料進行分析。 （4 4）計量經(jīng)濟學(xué)與數(shù)理統(tǒng)計）計量經(jīng)濟學(xué)與數(shù)理統(tǒng)計 數(shù)理統(tǒng)計學(xué)是一門以概率論為基礎(chǔ)的研究隨機變量統(tǒng)計規(guī)數(shù)理統(tǒng)計學(xué)是一門以概率論為基礎(chǔ)的研究隨機變量統(tǒng)計規(guī)律性的一門數(shù)學(xué)學(xué)科。數(shù)理統(tǒng)計學(xué)的方法是在實驗室于給定律性的一門數(shù)學(xué)學(xué)科。數(shù)理統(tǒng)計學(xué)的方法是在實驗室于給定的條件下進行試驗的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的，使用這些方法就要的條件下進行試驗的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的，使用這些方法就要滿足一些嚴(yán)格的條件假定。滿足一些嚴(yán)格的條件假定。而大多數(shù)經(jīng)濟現(xiàn)象只能觀測，不而大多數(shù)經(jīng)濟現(xiàn)象只能觀測，不能試驗?zāi)茉囼灒挥邪褦?shù)理統(tǒng)計的方法經(jīng)過

16、修正后，才能用于研究，只有把數(shù)理統(tǒng)計的方法經(jīng)過修正后，才能用于研究經(jīng)濟現(xiàn)象的特性，這些修正后的數(shù)理統(tǒng)計方法就是計量經(jīng)濟經(jīng)濟現(xiàn)象的特性，這些修正后的數(shù)理統(tǒng)計方法就是計量經(jīng)濟學(xué)的方法。學(xué)的方法。 數(shù)理統(tǒng)計：是計量經(jīng)濟學(xué)的基本工具，但由于經(jīng)濟數(shù)據(jù)的數(shù)理統(tǒng)計：是計量經(jīng)濟學(xué)的基本工具，但由于經(jīng)濟數(shù)據(jù)的特殊性，計量經(jīng)濟學(xué)需要特殊的處理方法特殊性，計量經(jīng)濟學(xué)需要特殊的處理方法?？傊?，計量經(jīng)濟學(xué)的發(fā)展，使經(jīng)濟統(tǒng)成為一門更為精密的科總之，計量經(jīng)濟學(xué)的發(fā)展，使經(jīng)濟統(tǒng)成為一門更為精密的科學(xué)。學(xué)。3 3、計量經(jīng)濟學(xué)的特點、計量經(jīng)濟學(xué)的特點 （1 1）精密性精密性。計量經(jīng)濟學(xué)說明經(jīng)濟現(xiàn)象，不但給出了質(zhì)。計量經(jīng)濟學(xué)說明經(jīng)

17、濟現(xiàn)象，不但給出了質(zhì)的定性的解釋，同時給出了量的確切描述，從而使經(jīng)濟學(xué)的定性的解釋，同時給出了量的確切描述，從而使經(jīng)濟學(xué)成為一門精密的科學(xué)。成為一門精密的科學(xué)。 （2 2）綜合性綜合性。計量經(jīng)濟學(xué)能夠綜合考慮多種因素，描述。計量經(jīng)濟學(xué)能夠綜合考慮多種因素，描述客觀經(jīng)濟現(xiàn)象中極為復(fù)雜的因果關(guān)系，影響某一經(jīng)濟現(xiàn)象客觀經(jīng)濟現(xiàn)象中極為復(fù)雜的因果關(guān)系，影響某一經(jīng)濟現(xiàn)象的眾多因素，哪些是主要的，哪些是次要的，可以給出一的眾多因素，哪些是主要的，哪些是次要的，可以給出一目了然的清晰回答。目了然的清晰回答。 （3 3） 實用性實用性。充分利用經(jīng)濟信息，對經(jīng)濟現(xiàn)象進行預(yù)。充分利用經(jīng)濟信息，對經(jīng)濟現(xiàn)象進行預(yù)測，為

18、制定政策選擇最優(yōu)方案。測，為制定政策選擇最優(yōu)方案。 計量經(jīng)濟學(xué)研究的三要素：計量經(jīng)濟學(xué)研究的三要素： 理論理論( (基礎(chǔ)基礎(chǔ)) )、方法、方法( (工具工具) )、數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)( (原料原料) )理論理論：經(jīng)濟理論，即說明所研究對象經(jīng)濟行為的：經(jīng)濟理論，即說明所研究對象經(jīng)濟行為的 理論理論 計量經(jīng)濟研究的計量經(jīng)濟研究的基礎(chǔ)基礎(chǔ)方法方法：模型的方法與估計、檢驗、分析的方法：模型的方法與估計、檢驗、分析的方法 計量經(jīng)濟研究的計量經(jīng)濟研究的工具工具與與手段手段數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)：對所研究對象經(jīng)濟行為觀測所得到的信息：對所研究對象經(jīng)濟行為觀測所得到的信息 計量經(jīng)濟研究的計量經(jīng)濟研究的原料原料或或依據(jù)依據(jù) 三者缺一

19、不可三者缺一不可二、計量經(jīng)濟學(xué)研究內(nèi)容與過程二、計量經(jīng)濟學(xué)研究內(nèi)容與過程 1 1、計量經(jīng)濟學(xué)研究內(nèi)容、計量經(jīng)濟學(xué)研究內(nèi)容 （1 1）方法論）方法論 理論計量經(jīng)濟學(xué)理論計量經(jīng)濟學(xué) ( (計量經(jīng)濟學(xué)方法計量經(jīng)濟學(xué)方法) )理論計量經(jīng)濟學(xué)理論計量經(jīng)濟學(xué)是以介紹、研究計量經(jīng)濟學(xué)的理論與方法為主是以介紹、研究計量經(jīng)濟學(xué)的理論與方法為主要內(nèi)容，側(cè)重于理論與方法的數(shù)學(xué)證明與推導(dǎo)，與數(shù)理統(tǒng)計聯(lián)要內(nèi)容，側(cè)重于理論與方法的數(shù)學(xué)證明與推導(dǎo)，與數(shù)理統(tǒng)計聯(lián)系極為密切。除了介紹計量經(jīng)濟模型的數(shù)學(xué)理論基礎(chǔ)、普遍應(yīng)系極為密切。除了介紹計量經(jīng)濟模型的數(shù)學(xué)理論基礎(chǔ)、普遍應(yīng)用的計量經(jīng)濟模型的參數(shù)估計方法與檢驗方法外，還研究特殊用的

20、計量經(jīng)濟模型的參數(shù)估計方法與檢驗方法外，還研究特殊模型的估計方法與檢驗方法，應(yīng)用了廣泛的數(shù)學(xué)知識。模型的估計方法與檢驗方法，應(yīng)用了廣泛的數(shù)學(xué)知識。 （2 2）實際應(yīng)用）實際應(yīng)用 應(yīng)用計量經(jīng)濟學(xué)應(yīng)用計量經(jīng)濟學(xué)應(yīng)用計量經(jīng)濟學(xué)應(yīng)用計量經(jīng)濟學(xué)則以建立與應(yīng)用計量經(jīng)濟學(xué)模型為主要內(nèi)容，則以建立與應(yīng)用計量經(jīng)濟學(xué)模型為主要內(nèi)容，強調(diào)應(yīng)用模型的經(jīng)濟學(xué)和經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué)基礎(chǔ)，側(cè)重于建立與應(yīng)用強調(diào)應(yīng)用模型的經(jīng)濟學(xué)和經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué)基礎(chǔ)，側(cè)重于建立與應(yīng)用模型過程中實際問題的處理。模型過程中實際問題的處理。計量經(jīng)濟學(xué)知識結(jié)構(gòu)計量經(jīng)濟學(xué)知識結(jié)構(gòu)計量經(jīng)濟學(xué)概計量經(jīng)濟學(xué)概念與內(nèi)容體系念與內(nèi)容體系計量經(jīng)濟學(xué)計量經(jīng)濟學(xué)建模步驟建模步驟計量經(jīng)

21、濟學(xué)計量經(jīng)濟學(xué)模型的應(yīng)用模型的應(yīng)用結(jié)構(gòu)分析結(jié)構(gòu)分析經(jīng)濟預(yù)測經(jīng)濟預(yù)測政策評價政策評價檢驗與發(fā)展經(jīng)濟理論檢驗與發(fā)展經(jīng)濟理論設(shè)定理論模型：選擇變量、確定模型形式、參數(shù)符設(shè)定理論模型：選擇變量、確定模型形式、參數(shù)符 號和可能大?。▍?shù)期望值）號和可能大小（參數(shù)期望值）收集樣本數(shù)據(jù)：數(shù)據(jù)類型、數(shù)據(jù)質(zhì)量收集樣本數(shù)據(jù)：數(shù)據(jù)類型、數(shù)據(jù)質(zhì)量估計模型參數(shù)：估計模型參數(shù)：檢驗?zāi)Ｐ停航?jīng)濟意義、統(tǒng)計、計量、預(yù)測檢驗等檢驗?zāi)Ｐ停航?jīng)濟意義、統(tǒng)計、計量、預(yù)測檢驗等計量經(jīng)濟學(xué)概念計量經(jīng)濟學(xué)概念計量經(jīng)濟學(xué)模型計量經(jīng)濟學(xué)模型計量經(jīng)濟學(xué)內(nèi)計量經(jīng)濟學(xué)內(nèi)容體系分類容體系分類廣義與俠義計量經(jīng)濟學(xué)廣義與俠義計量經(jīng)濟學(xué)理論與應(yīng)用計量經(jīng)濟學(xué)理論

22、與應(yīng)用計量經(jīng)濟學(xué)初級、中級、高級計量經(jīng)濟學(xué)初級、中級、高級計量經(jīng)濟學(xué)經(jīng)典與現(xiàn)代計量經(jīng)濟學(xué)經(jīng)典與現(xiàn)代計量經(jīng)濟學(xué)微觀與宏觀計量經(jīng)濟學(xué)微觀與宏觀計量經(jīng)濟學(xué)原料原料加工加工成品成品數(shù)量化數(shù)量化提煉提煉補充修正補充修正理論理論模型模型數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計理論統(tǒng)計理論精練數(shù)據(jù)精練數(shù)據(jù)利用計量經(jīng)濟學(xué)技術(shù)和精練利用計量經(jīng)濟學(xué)技術(shù)和精練數(shù)據(jù)作計量經(jīng)濟模型的估計數(shù)據(jù)作計量經(jīng)濟模型的估計結(jié)構(gòu)分析結(jié)構(gòu)分析經(jīng)濟預(yù)測經(jīng)濟預(yù)測檢驗和發(fā)展理論檢驗和發(fā)展理論計量經(jīng)濟技術(shù)計量經(jīng)濟技術(shù)計量經(jīng)濟模型計量經(jīng)濟模型事實事實(現(xiàn)象現(xiàn)象)政策評價政策評價計量經(jīng)濟學(xué)研究方法計量經(jīng)濟學(xué)研究方法準(zhǔn)備階段準(zhǔn)備階段計量過程計量過程運用階段運用階段2、計量經(jīng)濟

23、學(xué)研究過程、計量經(jīng)濟學(xué)研究過程 （1）模型的設(shè)定模型的設(shè)定確定模型必須包含的因變量確定模型必須包含的因變量( (被解釋變量被解釋變量) )和解釋變量和解釋變量； 作為研究對象的變量，因果關(guān)系中的作為研究對象的變量，因果關(guān)系中的“果果”，是模型中的，是模型中的被解釋變量；而作為被解釋變量；而作為“原因原因”的變量，是模型中的解釋變量。的變量，是模型中的解釋變量。確定模型所包含的變量，主要是指確定模型中的解釋變量。確定模型所包含的變量，主要是指確定模型中的解釋變量。 怎樣正確的選擇解釋變量：怎樣正確的選擇解釋變量： 首先，需要正確理解和把握所研究的經(jīng)濟現(xiàn)象中暗含的經(jīng)首先，需要正確理解和把握所研究的

24、經(jīng)濟現(xiàn)象中暗含的經(jīng)濟學(xué)理論和經(jīng)濟行為規(guī)律；其次，選擇變量要考慮數(shù)據(jù)的可獲濟學(xué)理論和經(jīng)濟行為規(guī)律；其次，選擇變量要考慮數(shù)據(jù)的可獲得性；第三，選擇變量時要考慮所有入選變量之間的關(guān)系，使得性；第三，選擇變量時要考慮所有入選變量之間的關(guān)系，使得每一個解釋變量都是獨立的。得每一個解釋變量都是獨立的。 選定模型的數(shù)學(xué)形式；選定模型的數(shù)學(xué)形式； 選擇模型的數(shù)學(xué)形式主要是依據(jù)經(jīng)濟行為理論。也可根選擇模型的數(shù)學(xué)形式主要是依據(jù)經(jīng)濟行為理論。也可根據(jù)變量的樣本數(shù)據(jù)作出解釋變量與被解釋變量之間關(guān)系的散據(jù)變量的樣本數(shù)據(jù)作出解釋變量與被解釋變量之間關(guān)系的散點圖，由散點圖顯示的變量之間的函數(shù)關(guān)系作為理論模型的點圖，由散點圖

25、顯示的變量之間的函數(shù)關(guān)系作為理論模型的數(shù)學(xué)形式。如果無法事先確定模型的數(shù)學(xué)形式，那么就采用數(shù)學(xué)形式。如果無法事先確定模型的數(shù)學(xué)形式，那么就采用各種可能的形式進行模擬，然后選擇模擬結(jié)果較好的一種。各種可能的形式進行模擬，然后選擇模擬結(jié)果較好的一種。根據(jù)經(jīng)濟理論確定模型中參數(shù)的符號和大小。根據(jù)經(jīng)濟理論確定模型中參數(shù)的符號和大小。 （2）估計參數(shù)估計參數(shù) 數(shù)據(jù)的收集與整理數(shù)據(jù)的收集與整理； 常用的樣本數(shù)據(jù)有三類：常用的樣本數(shù)據(jù)有三類：時間序列數(shù)據(jù)、截面數(shù)據(jù)和混時間序列數(shù)據(jù)、截面數(shù)據(jù)和混合數(shù)據(jù)。合數(shù)據(jù)。 時間序列數(shù)據(jù)：一批按先后順序排列的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。在利時間序列數(shù)據(jù)：一批按先后順序排列的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。在利用

26、時間序列數(shù)據(jù)時，要注意以下幾個問題：一是所選擇的用時間序列數(shù)據(jù)時，要注意以下幾個問題：一是所選擇的樣本區(qū)間內(nèi)經(jīng)濟行為的一致性問題；二是樣本數(shù)據(jù)在不同樣本區(qū)間內(nèi)經(jīng)濟行為的一致性問題；二是樣本數(shù)據(jù)在不同樣本點之間的可比性問題；三是樣本觀測值過于集中的問樣本點之間的可比性問題；三是樣本觀測值過于集中的問題；四是模型隨機誤差項的序列相關(guān)（自相關(guān)）問題。題；四是模型隨機誤差項的序列相關(guān)（自相關(guān)）問題。 截面數(shù)據(jù)是一批發(fā)生在同一時間截面上的調(diào)查數(shù)據(jù)。在截面數(shù)據(jù)是一批發(fā)生在同一時間截面上的調(diào)查數(shù)據(jù)。在利用截面數(shù)據(jù)時，應(yīng)注意以下幾個問題：一是總體與樣本利用截面數(shù)據(jù)時，應(yīng)注意以下幾個問題：一是總體與樣本的一致性

27、問題；二是隨機誤差項的異方差性問題。的一致性問題；二是隨機誤差項的異方差性問題。 混合數(shù)據(jù)：時間序列數(shù)據(jù)和截面數(shù)據(jù)的混合數(shù)據(jù)?；旌蠑?shù)據(jù)：時間序列數(shù)據(jù)和截面數(shù)據(jù)的混合數(shù)據(jù)。樣本數(shù)據(jù)的質(zhì)量：樣本數(shù)據(jù)的質(zhì)量：完整、準(zhǔn)確、可比、一致完整、準(zhǔn)確、可比、一致 完整性：模型中包含的所有變量都必須得到相同容量的完整性：模型中包含的所有變量都必須得到相同容量的樣本觀測值。樣本觀測值。 準(zhǔn)確性：有兩方面的含義，一是所得到的數(shù)據(jù)必須準(zhǔn)確準(zhǔn)確性：有兩方面的含義，一是所得到的數(shù)據(jù)必須準(zhǔn)確反映它所描述的經(jīng)濟因素的狀態(tài)，即統(tǒng)計數(shù)據(jù)或調(diào)查數(shù)據(jù)反映它所描述的經(jīng)濟因素的狀態(tài)，即統(tǒng)計數(shù)據(jù)或調(diào)查數(shù)據(jù)本身是準(zhǔn)確的；二是它必須是模型研究

28、中所準(zhǔn)確需要的，本身是準(zhǔn)確的；二是它必須是模型研究中所準(zhǔn)確需要的，即滿足模型對變量口徑的要求。即滿足模型對變量口徑的要求。 可比性：統(tǒng)計數(shù)據(jù)的口徑要一致，具有可比性?？杀刃裕航y(tǒng)計數(shù)據(jù)的口徑要一致，具有可比性。 一致性：總體與樣本應(yīng)保持一致。一致性：總體與樣本應(yīng)保持一致。 模型條件分析（模型條件分析（異方差、自相關(guān)、多重共線）；異方差、自相關(guān)、多重共線）； 選擇恰當(dāng)?shù)墓烙媴?shù)的計量經(jīng)濟學(xué)方法。選擇恰當(dāng)?shù)墓烙媴?shù)的計量經(jīng)濟學(xué)方法。（3）模型檢驗?zāi)Ｐ蜋z驗 經(jīng)濟意義檢驗經(jīng)濟意義檢驗； 統(tǒng)計檢驗；統(tǒng)計檢驗； 計量經(jīng)濟學(xué)檢驗。計量經(jīng)濟學(xué)檢驗。（4）模型應(yīng)用模型應(yīng)用 結(jié)構(gòu)分析；結(jié)構(gòu)分析；結(jié)構(gòu)分析所采用的主要

29、方法是彈性分析、結(jié)構(gòu)分析所采用的主要方法是彈性分析、乘數(shù)分析與比較靜力分析。乘數(shù)分析與比較靜力分析。 經(jīng)濟預(yù)測；經(jīng)濟預(yù)測；以模擬歷史、從已經(jīng)發(fā)生的經(jīng)濟活動中以模擬歷史、從已經(jīng)發(fā)生的經(jīng)濟活動中找出變化規(guī)律為主要技術(shù)手段。找出變化規(guī)律為主要技術(shù)手段。 政策評價政策評價；計量經(jīng)濟學(xué)模型有；計量經(jīng)濟學(xué)模型有“經(jīng)濟政策實驗室經(jīng)濟政策實驗室”功能功能 檢驗和發(fā)展經(jīng)濟理論檢驗和發(fā)展經(jīng)濟理論。實踐是檢驗真理的唯一標(biāo)準(zhǔn)；。實踐是檢驗真理的唯一標(biāo)準(zhǔn)；計量經(jīng)濟學(xué)模型提供了一種檢驗經(jīng)濟理論的好方法；計量經(jīng)濟學(xué)模型提供了一種檢驗經(jīng)濟理論的好方法； 對理論假設(shè)的檢驗可以發(fā)現(xiàn)和發(fā)展理論。對理論假設(shè)的檢驗可以發(fā)現(xiàn)和發(fā)展理論。

30、經(jīng)濟理論和實際經(jīng)濟理論和實際的經(jīng)濟活動的經(jīng)濟活動計量經(jīng)濟學(xué)研究過程計量經(jīng)濟學(xué)研究過程設(shè)定計量經(jīng)濟模型設(shè)定計量經(jīng)濟模型修訂模型修訂模型模型檢驗?zāi)Ｐ蜋z驗收集統(tǒng)計數(shù)據(jù)收集統(tǒng)計數(shù)據(jù)模型應(yīng)用模型應(yīng)用經(jīng)濟預(yù)測經(jīng)濟預(yù)測驗證理論驗證理論參數(shù)估計參數(shù)估計是否符合經(jīng)濟理論（標(biāo)準(zhǔn)）是否符合經(jīng)濟理論（標(biāo)準(zhǔn)）政策評價政策評價結(jié)構(gòu)分析結(jié)構(gòu)分析NY三、計量經(jīng)濟模型中的變量、數(shù)據(jù)三、計量經(jīng)濟模型中的變量、數(shù)據(jù) 1、計量經(jīng)濟模型中的變量、計量經(jīng)濟模型中的變量 從變量的因果關(guān)系分從變量的因果關(guān)系分 被解釋變量（因變量）：要分析研究的變量被解釋變量（因變量）：要分析研究的變量 解釋變量（自變量）：解釋因變量變動主要原因的變量解釋變

31、量（自變量）：解釋因變量變動主要原因的變量 （非主要原因歸隨機擾動項）（非主要原因歸隨機擾動項） 從變量的性質(zhì)區(qū)分從變量的性質(zhì)區(qū)分 內(nèi)生變量：其數(shù)值由模型所決定的變量，是模型求解的內(nèi)生變量：其數(shù)值由模型所決定的變量，是模型求解的 結(jié)果結(jié)果 外生變量：其數(shù)值由模型以外決定的變量外生變量：其數(shù)值由模型以外決定的變量 關(guān)系：外生變量數(shù)值的變化能夠影響內(nèi)生變量的變化關(guān)系：外生變量數(shù)值的變化能夠影響內(nèi)生變量的變化 內(nèi)生變量卻不能反過來影響外生變量內(nèi)生變量卻不能反過來影響外生變量2、計量經(jīng)濟學(xué)中應(yīng)用的數(shù)據(jù)、計量經(jīng)濟學(xué)中應(yīng)用的數(shù)據(jù) （1）時間序列數(shù)據(jù)）時間序列數(shù)據(jù) 一個時間序列是對一個變量在不同時間取得的一

32、組觀測一個時間序列是對一個變量在不同時間取得的一組觀測結(jié)果。這些數(shù)據(jù)可以按固定的時間間隔收集。結(jié)果。這些數(shù)據(jù)可以按固定的時間間隔收集。 收集的數(shù)據(jù)可以是定量的，也可以是定性的（虛擬變收集的數(shù)據(jù)可以是定量的，也可以是定性的（虛擬變量量）。19931994199519961997199814.213.510.59.68.87.8中國中國1993年年1998年的年的GDP增長率增長率 （%） （2）截面數(shù)據(jù)）截面數(shù)據(jù) 一個或多個變量在同一時點上收集的數(shù)據(jù)。一個或多個變量在同一時點上收集的數(shù)據(jù)。1992年實際年實際GDP增長（增長（%）國家國家/地地區(qū)區(qū)加拿大加拿大智利智利墨西墨西哥哥秘魯秘魯美國美國

33、中國中國香港香港日本日本GDP0.912.33.6-1.72.714.26.31第二十九屆北京奧運會各國家或地區(qū)獎牌榜第二十九屆北京奧運會各國家或地區(qū)獎牌榜 國家國家/ /地區(qū)地區(qū)金牌金牌銀牌銀牌銅牌銅牌總數(shù)總數(shù)中國中國515121212828100100美國美國363638383636110110俄羅斯俄羅斯2323212128287272英國英國1919131315154747德國德國1616101015154141澳大利亞澳大利亞1414151517174646韓國韓國131310108 83131第三十屆倫敦奧運會各國家或地區(qū)獎牌榜第三十屆倫敦奧運會各國家或地區(qū)獎牌榜 國家國家/ /地

34、區(qū)地區(qū)金牌金牌銀牌銀牌銅牌銅牌總數(shù)總數(shù)美國美國464629292929104104中國中國3838272723238888英國英國2929171719196565俄羅斯俄羅斯2424252533338282韓國韓國13138 87 72828德國德國1111191914144444法國法國1111111112123434（3）面板數(shù)據(jù)）面板數(shù)據(jù) (混合數(shù)據(jù)，混合數(shù)據(jù)，Panel Data) 時間序列數(shù)據(jù)和截面數(shù)據(jù)的混合時間序列數(shù)據(jù)和截面數(shù)據(jù)的混合國家和國家和地區(qū)地區(qū) 實際實際GDP增長率增長率 （%）1992年年1993年年1994年年1995年年1996年年1997年年1998年年加拿大加拿

35、大0.92.53.92.21.24.03.1智利智利12.37.05.710.67.47.13.4墨西哥墨西哥3.62.04.4-6.25.27.04.8秘魯秘魯-1.76.413.17.42.56.90.3美國美國2.72.33.52.02.83.93.9中國中國14.213.512.610.59.68.87.8香港香港6.36.15.43.94.65.3-5.1日本日本1.00.30.61.53.91.4-2.8人均可支配收入：人均可支配收入：人均消費性支出：人均消費性支出：年份年份北京北京天津天津河北河北山西山西19945085398231772566199553154275337828

36、3319965601474835562930199756685100382830621998600255153977318719996467600042513363年份年份北京北京天津天津河北河北山西山西199441343301251320431995427935252724226319964377372430912402199747394016299924781998493842443190254119995281458931903187 （4）虛變量數(shù)據(jù)）虛變量數(shù)據(jù) 人工構(gòu)造的屬性變量數(shù)據(jù)。如性別、政策等。人工構(gòu)造的屬性變量數(shù)據(jù)。如性別、政策等。0 1 D政策實施前政策實施后例如：定性變量

37、例如：定性變量性別：男和女性別：男和女定量化：記定量化：記x=1為男性，為男性，x=0為女性為女性X為虛變量。為虛變量。 虛變量取值一般為虛變量取值一般為0和和1。注意注意“0”和和“1”只起著名義的或符號的作用，并不代表數(shù)只起著名義的或符號的作用，并不代表數(shù)值值0和和1。計量經(jīng)濟學(xué)模型要求定量變量。對于涉及到政策、氣候這計量經(jīng)濟學(xué)模型要求定量變量。對于涉及到政策、氣候這類定性變量的模型就可以使用虛變量將這些定性變量引入類定性變量的模型就可以使用虛變量將這些定性變量引入模型中。模型中。3、參數(shù)估計準(zhǔn)則、參數(shù)估計準(zhǔn)則 （1）無偏性）無偏性 （2）有效性（最小方差性）有效性（最小方差性） （3）一

38、致性）一致性的一致估計量。是參數(shù)則稱）（均有定的的估計量，若對任意給是參數(shù)設(shè)一致性：更有效的估計量。是比則稱）（）（的無偏估計量，若都是參數(shù)和有效性：設(shè)的無偏估計量。是參數(shù)則稱）（的估計量，若是參數(shù)無偏性：設(shè)11n1212121111 1|PLim :, 0 Var E Var四、計量經(jīng)濟學(xué)的應(yīng)用軟件包四、計量經(jīng)濟學(xué)的應(yīng)用軟件包 目前計量經(jīng)濟學(xué)軟件包有很多。常見的有：目前計量經(jīng)濟學(xué)軟件包有很多。常見的有：EXCEL、 SPSS、 EVIEWS、 TSP、SAS、GAUSS、PCGIVE等等。五、實例分析五、實例分析例：檢驗凱恩斯關(guān)于邊際消費傾向理論，或利用該理論進例：檢驗凱恩斯關(guān)于邊際消費傾向理論，或利用該理論進行經(jīng)濟控制或經(jīng)濟政策制定。行經(jīng)濟控制或經(jīng)濟政策制定。理論理論人們的消費支出隨收入的增加而增加，但消費支出的增加小人們的消費支出隨收入的增加而增加，但消費支出的增加小于收入的增加。即邊際消費傾向于收入的增加。即邊際消費傾向MPC大于零而小于大于