微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)壟斷寡頭與博弈論

1、第第 八八 章章寡頭壟斷與寡頭壟斷與博弈論博弈論 寡頭壟斷市場(chǎng)的基本特征 博弈論的基本概念及分類 占優(yōu)決策、囚徒困境與納什均衡 威脅、承諾和可置信 主要內(nèi)容8.1 寡頭壟斷寡頭壟斷市場(chǎng)的基本特征市場(chǎng)的基本特征 廠商的數(shù)目較少，他們占有大部分或全部產(chǎn)量產(chǎn)品可以有差異性，也可以沒有差異性存在著進(jìn)入壁壘8.1 寡頭壟斷寡頭壟斷市場(chǎng)的基本特征市場(chǎng)的基本特征 寡頭市場(chǎng)的進(jìn)入壁壘寡頭市場(chǎng)的進(jìn)入壁壘 “自然的”進(jìn)入壁壘 規(guī)模經(jīng)濟(jì) 專利 特定技術(shù) 商譽(yù) 策略性的行動(dòng) 威脅新廠商采取市場(chǎng)傾銷行為，并制造過剩生產(chǎn)能力 控制主要投入品8.1 寡頭壟斷寡頭壟斷市場(chǎng)的基本特征市場(chǎng)的基本特征 寡頭壟斷市場(chǎng)的均衡寡頭壟斷市

2、場(chǎng)的均衡 在完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)、壟斷市場(chǎng)和壟斷競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)中，廠商在決定產(chǎn)量與價(jià)格時(shí)，并不需要考慮其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的決策。 然而，在寡頭壟斷市場(chǎng)中，廠商在選擇產(chǎn)量與價(jià)格時(shí)必須考慮其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的反應(yīng)。 廠商在彼此相互影響，相互制約的關(guān)系中實(shí)現(xiàn)自身的均衡。8.28.2 博弈論的基本概念及分類博弈論的基本概念及分類 博弈論的含義 博弈論（博弈論（Game TheoryGame Theory）又名對(duì)策論、游戲論。是描述、）又名對(duì)策論、游戲論。是描述、分析策略性行為的一種決策理論，即研究決策主體的行為發(fā)分析策略性行為的一種決策理論，即研究決策主體的行為發(fā)生直接相互作用時(shí)的決策以及這種決策的均衡問題。換言之，生直接相互作用

3、時(shí)的決策以及這種決策的均衡問題。換言之，是研究機(jī)智而理性的決策者之間沖突及合作的學(xué)科。是研究機(jī)智而理性的決策者之間沖突及合作的學(xué)科。 博奕論把這些復(fù)雜關(guān)系理論化，以便分析其中的邏輯和博奕論把這些復(fù)雜關(guān)系理論化，以便分析其中的邏輯和規(guī)律，并對(duì)實(shí)際決策提供指導(dǎo)或借鑒規(guī)律，并對(duì)實(shí)際決策提供指導(dǎo)或借鑒。8.28.2 博弈論的學(xué)科概念及分類博弈論的學(xué)科概念及分類 博弈的基本要素博弈或游戲參加者（博弈或游戲參加者（players) 。 博奕論分析假定參與者都是機(jī)智而理性的，其行為決策博奕論分析假定參與者都是機(jī)智而理性的，其行為決策以實(shí)現(xiàn)自身效用最大化為目標(biāo)。以實(shí)現(xiàn)自身效用最大化為目標(biāo)。行動(dòng)行動(dòng)（actio

4、ns) 行動(dòng)是參與人的決策變量。博奕參與者必須知道他自己行動(dòng)是參與人的決策變量。博奕參與者必須知道他自己及其對(duì)手伙伴的策略選擇范圍，并了解各種策略之間的因果及其對(duì)手伙伴的策略選擇范圍，并了解各種策略之間的因果關(guān)系。關(guān)系。戰(zhàn)略戰(zhàn)略 戰(zhàn)略是參與人選擇行動(dòng)的規(guī)則。戰(zhàn)略是參與人選擇行動(dòng)的規(guī)則。 博弈論的基本要素 信息信息 信息是參與人在博弈中的知識(shí)，特別是其他參與人的信息是參與人在博弈中的知識(shí)，特別是其他參與人的特征和行動(dòng)的知識(shí)。特征和行動(dòng)的知識(shí)。 支付支付 支付是參與人從博弈中獲得的效用水平，它是所有參支付是參與人從博弈中獲得的效用水平，它是所有參與人行動(dòng)或策略的函數(shù)。博弈論用數(shù)字表示支付。與人行動(dòng)

5、或策略的函數(shù)。博弈論用數(shù)字表示支付。 均衡均衡 均衡是所有參與人的最優(yōu)戰(zhàn)略或行動(dòng)的組合。均衡是所有參與人的最優(yōu)戰(zhàn)略或行動(dòng)的組合。8.2 8.2 博弈論的學(xué)科概念及分類博弈論的學(xué)科概念及分類8.28.2 博弈論的學(xué)科概念及分類博弈論的學(xué)科概念及分類 博弈的分類博弈的分類 合作博弈與非合作博弈 二者之間的區(qū)別主要在于人們的行為相互作用時(shí)，參與博弈的各方能否達(dá)成一個(gè)具有約束力的協(xié)議（Binding Agreement）。如果存在這種協(xié)議，就叫做合作博弈，反之就叫做非合作博弈。 合作博弈較強(qiáng)調(diào)團(tuán)體理性、強(qiáng)調(diào)效率、公正和公平；而非合作博弈更強(qiáng)調(diào)個(gè)體理性，個(gè)體的最優(yōu)決策，其結(jié)果可能是有效率的，有可能是無效

6、率的。一般地，我們說到博弈論時(shí)，主要是指非合作博弈論。8.2 8.2 博弈論的學(xué)科概念及分類博弈論的學(xué)科概念及分類 博弈的分類博弈的分類 靜態(tài)博弈與動(dòng)態(tài)博弈。 靜態(tài)博弈（Static Game）：參與人同時(shí)選擇行動(dòng)或雖然不是同時(shí)選擇，但是后行動(dòng)者并不知道先行動(dòng)者采取什么行動(dòng)。 動(dòng)態(tài)博弈（Dynamic Game）：參與人的行動(dòng)有先后次序，且后行動(dòng)者能夠觀察到先行動(dòng)者所選擇的行動(dòng)。8.28.2 博弈論的學(xué)科概念及分類博弈論的學(xué)科概念及分類 博弈的分類博弈的分類 完全信息博弈與不完全信息博弈 完全信息博弈指每個(gè)參與人對(duì)于所有其他參與人的特征、策略空間和支付函數(shù)有準(zhǔn)確的知識(shí)； 否則，就是不完全信息博

7、弈。 將上述分類方法綜合起來，可以得到四類博弈： 完全信息靜態(tài)博弈、完全信息動(dòng)態(tài)博弈、不完全信息靜態(tài)博弈、不完全信息動(dòng)態(tài)博弈 占優(yōu)策略 不管對(duì)手做什么，對(duì)參與人都是最優(yōu)的策略。 每個(gè)參與者都有占有策略時(shí)，博弈的結(jié)果成為占優(yōu)策略均衡。廠商廠商 A做廣告做廣告不做廣告不做廣告做廣告做廣告不做廣告不做廣告廠商廠商 B10, 515, 010, 26, 88.38.3 占優(yōu)策略、囚徒困境與納什均衡占優(yōu)策略、囚徒困境與納什均衡 囚徒困境囚徒困境 下面支付矩陣表示下面支付矩陣表示“囚徒的困境（囚徒的困境（Prisoners Dilemma)”Prisoners Dilemma)”游戲。從博弈論角度看，這是

8、一個(gè)存在占優(yōu)策略均衡的博弈：因游戲。從博弈論角度看，這是一個(gè)存在占優(yōu)策略均衡的博弈：因?yàn)閷?duì)囚犯為對(duì)囚犯A A，B B來說，無論對(duì)方如何選擇，來說，無論對(duì)方如何選擇，“坦白坦白”都是各自的最都是各自的最優(yōu)選擇。優(yōu)選擇。8.38.3 占優(yōu)策略、囚徒困境與納什均衡占優(yōu)策略、囚徒困境與納什均衡-5， -5-1， -10-10, -1-2, -2囚徒B坦白 不坦白坦白不坦白囚徒A 囚徒困境囚徒困境 雖然從兩名囚犯共同利益看，最好的選擇是合作，即同時(shí)選擇保持沉默，然而，由于猜忌，試圖獲得更大好處等競(jìng)爭(zhēng)性動(dòng)機(jī)阻礙了他們達(dá)到更好的互利選擇，面臨“囚徒的困境”。寡頭壟斷廠商經(jīng)常面臨類似的困境。 “囚徒困境”表明

9、個(gè)人理性與集體理性的沖突。 這樣的例子很多：寡頭競(jìng)爭(zhēng)，軍備競(jìng)賽等等； 許多的制度就是為解決“囚徒困境”而存在的；8.38.3 占優(yōu)策略、囚徒困境與納什均衡占優(yōu)策略、囚徒困境與納什均衡8.38.3 占優(yōu)策略、囚徒困境與納什均衡占優(yōu)策略、囚徒困境與納什均衡 納什納什均衡均衡 占優(yōu)策略均衡是一個(gè)特例，并非每個(gè)博弈都存在占優(yōu)策略均衡。 下面修改的支付矩陣表示的博弈中，廠商A，B在選擇做廣告問題上存在的策略關(guān)系。其中廠商A沒有占有策略。因?yàn)锳的最佳決策取決于B的選擇。假定兩個(gè)廠商需要同時(shí)決策，A應(yīng)當(dāng)如何決策？10，520，26，815，0做廣告不做廣告廠商B廠商A做廣告不做廣告8.38.3 占優(yōu)策略、囚

10、徒困境與納什均衡占優(yōu)策略、囚徒困境與納什均衡 納什納什均衡均衡 解答這一問題，A需要把自己放在B的位置，從B的角度看什么是最好的選擇，并在此基礎(chǔ)上考慮自己的選擇。 支付矩陣表明B有一個(gè)占優(yōu)策略：不論A選擇如何，B選擇做廣告時(shí)利益較大，因而A可以判斷B會(huì)選擇做廣告。而在B做廣告時(shí)，A應(yīng)當(dāng)選擇做廣告。因而，均衡結(jié)局是雙方都做廣告。10，520，26，815，0做廣告不做廣告廠商B廠商A做廣告不做廣告8.38.3 占優(yōu)策略、囚徒困境與納什均衡占優(yōu)策略、囚徒困境與納什均衡 納什均衡納什均衡 納什均衡的含義 納什均衡指給定對(duì)手行為前提下各博弈方存在的最佳選擇；在納什均衡狀態(tài)下，只要其它參與者不變換策略選

11、擇，任何單個(gè)參與者不可能單方面通過變換策略來提高他的所獲支付。 納什均衡與占優(yōu)策略均衡 納什均衡：我（你）所做的是給定你（我）的選擇我（你）所能做的最好的”； 占優(yōu)策略均衡下：我（你）所做的是不論你（我）的選擇我（你）所能做的更好的”。 占優(yōu)策略均衡必然是納什均衡，但納什均衡未必是占優(yōu)策略均衡8.48.4 威脅和承諾的可信性威脅和承諾的可信性 承諾 廠商獲得市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)的有效途徑是做出承諾，限制廠商自身的未來行為。 單純的口頭承諾是空頭威脅。 承諾與可信性 可置信的承諾限制了自己以后的行為，改變了其他參與人對(duì)自己行動(dòng)的預(yù)期，從而可能改善自己的狀況，獲得了策略性優(yōu)勢(shì)。 廠商使其承諾具有可信性的方式： 1）采取某種策略性行為； 2）形成適當(dāng)?shù)穆曌u(yù)。8.48.4 威脅和承諾的可信性威脅和承諾的可信性在位者在位者進(jìn)入進(jìn)入不進(jìn)入不進(jìn)入高高 價(jià)價(jià)(接納接納)低低 價(jià)價(jià)(商戰(zhàn)商戰(zhàn))進(jìn)入者進(jìn)入者100, 20200, 0130, 070, -10 空頭威脅 在位廠商僅給出低價(jià)商戰(zhàn)的空頭承諾是不可信的，不能阻止進(jìn)