第七章趨勢(shì)性時(shí)間序列_第1頁
第七章趨勢(shì)性時(shí)間序列_第2頁
第七章趨勢(shì)性時(shí)間序列_第3頁
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文檔簡介

1、第七章第七章 趨勢(shì)性時(shí)間序列模型趨勢(shì)性時(shí)間序列模型 第二節(jié)第二節(jié) 隨機(jī)時(shí)間序列的趨勢(shì)性檢驗(yàn)隨機(jī)時(shí)間序列的趨勢(shì)性檢驗(yàn)l 根據(jù)平穩(wěn)時(shí)間序列均值、方差為常數(shù)的性質(zhì)，平穩(wěn)序列的時(shí)序圖應(yīng)該顯示出該序列始終在一個(gè)常數(shù)附近隨機(jī)波動(dòng)，而且波動(dòng)范圍有界的特點(diǎn)。如果觀察序列的時(shí)序圖顯示出該序列有明顯的趨勢(shì)性或周期性，那它通常不是平穩(wěn)序列。 第二節(jié) 平穩(wěn)化方法 圖圖 日溫度及增量趨勢(shì)日溫度及增量趨勢(shì) 時(shí)序圖清晰地顯示，時(shí)序圖清晰地顯示，1階差分運(yùn)算已經(jīng)非常成功地從原序列階差分運(yùn)算已經(jīng)非常成功地從原序列中提取了線性趨勢(shì)，差分后序列呈現(xiàn)出非常平穩(wěn)的隨機(jī)波動(dòng)。中提取了線性趨勢(shì)，差分后序列呈現(xiàn)出非常平穩(wěn)的隨機(jī)波動(dòng)。l2.

2、序列蘊(yùn)含著曲線趨勢(shì)，通常低階序列蘊(yùn)含著曲線趨勢(shì)，通常低階(2階或階或3階階)差分就可差分就可以提取出曲線趨勢(shì)的影響以提取出曲線趨勢(shì)的影響 嘗試提取嘗試提取1950年年1999年北京市民用車輛擁有量序列的確定性信年北京市民用車輛擁有量序列的確定性信息息 1階差分階差分 2階差分階差分 第三節(jié) 趨勢(shì)模型ld=0 ARIMA(p,d,q)=ARMA(p,q)lp=0 ARIMA(p,d,q)=IMA(d,q)lq=0 ARIMA(p,d,q)=ARI(p,d)ld=1,p=q=0 ARIMA(p,d,q)=random walk modelARIMA 模型族ARIMA模型的性質(zhì)l平穩(wěn)性 方差齊性隨機(jī)游走模型結(jié)構(gòu)tsExtsEVarExxtsstttttt, 0, 0)(,)(0)(21，常見的ARIMA模型ARIMA模型建模獲獲得得觀觀察察值值序序列列平穩(wěn)性平穩(wěn)性檢驗(yàn)檢驗(yàn)差分差分運(yùn)算

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