課程數(shù)量方法(I)教師林秋瑾

1、課程 ： 數(shù)量方法（I） 教師 ： 林秋瑾 選課生：地研所碩、博士班學(xué)生（需具備統(tǒng)計基礎(chǔ)）教室：綜合院館北棟六樓270627學(xué)分 ： 三學(xué)分選修（上學(xué)期） 時間：每週二9：10-12：00（每週三小時）教學(xué)目的：本課程將經(jīng)濟(jì)理論以數(shù)學(xué)模式量化並以統(tǒng)計方法分析以求得理論之實證，提供同學(xué)熟悉數(shù)量方法之電腦軟體(SAS or RATS)及其應(yīng)用。教課方法：上課以講授及討論並行，利用電腦軟體實際操作練習(xí)，不定期指定閱讀資料及作業(yè)；期末書面報告（資料蒐集與分析、計量經(jīng)濟(jì)模式案例分析之綜合報告）。成績考核：上課出席率、平時作業(yè)（含電腦作業(yè)）、期末報告。教課書：1. Basic Econometrics(2

2、003)，4-th Edition，作者：Damodar N Gujarati，新月圖書公司(2331-7856)。2. 隨堂講義（依特殊主題指定閱讀資料）參考資料：1.Wooldridge , Jeffrey M. (2006), Introductory Econometrics, South-Western College, 新月。(2002), Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data2.Maddala , GS(2002)Introduction to Econometrics，3-th Edition，華泰。3.Hil

3、l, RC (1993)Learning SAS ：A Computer Handbook for Econometrics，New York：John Wiley and Sons。4.Berndt, Ernst R.(1988)The Practice of EconometricsClassical and Contemporary，雙葉。5.Logistic回歸模型方法及應(yīng)用（2005 2版），作者: 王濟(jì)川、郭志剛編著 6.財金計量 （Introduction to financial econometrics）(2003，2end 版)。作者: 鍾 惠民 吳壽山 周賓凰 范懷文 合

4、著 ，雙葉書廊特殊主題相關(guān)文章: （隨堂指定）序號上課進(jìn)度使用電腦軟體上課內(nèi)容負(fù)責(zé)者19/19 EXCELWarm-Up/Note1Note3林秋瑾29/26 SASG-CH1G-CH2林秋瑾財CH12-財CH13林秋瑾310/3 SAS/RatsG-CH3-CH5/ G-CH6-CH8林秋瑾財CH14林秋瑾410/10 放假普天同慶林秋瑾510/17 SAS/RatsG-CH10-CH12(線性重合、異質(zhì)變異、 自我相關(guān))林秋瑾610/24 SAS/RatsG-CH10-CH12(線性重合、異質(zhì)變異、 自我相關(guān))林秋瑾710/31 SAS/RatsG-CH9( 虛擬變數(shù)迴歸模型)/ 財-CH

5、5林秋瑾811/7 SASG-CH15(因變數(shù)虛擬之迴歸LPM、Logit、probit及Tobit模式)林秋瑾911/14 SAS/RATSG-CH15(因變數(shù)虛擬之迴歸LPM、Logit、probit及Tobit模式)林秋瑾1011/21 SAS特殊主題：財CH9 事件研究法第1組1111/28 SAS特殊主題： 財CH11 投資策略：反向操作與動能策略第2組1212/5 Rats特殊主題：分量迴歸臺灣與美國股市價量關(guān)係的分量迴歸分析第3組1312/12 SAS/Rats特殊主題：擴(kuò)散指標(biāo)以擴(kuò)散指標(biāo)為基礎(chǔ)之總體經(jīng)濟(jì)預(yù)測第4組1412/19 SASG-CH17(動態(tài)計量經(jīng)濟(jì)模式：自我迴歸及遲

6、延分配模式)林秋瑾1512/26 SAS/RATSG-CH16(匯總(panel)資料迴歸模型)/G-CH14(非線性最小平方法)林秋瑾161/2 SASG-CH18-CH20(聯(lián)立方程式模式)林秋瑾171/9 SAS/RATSG-CH18-CH20(聯(lián)立方程式模式)林秋瑾計量經(jīng)濟(jì)學(xué)電腦軟體RATS之應(yīng)用(1)程式*.prg資料名*.prn內(nèi)容內(nèi)容課本章節(jié)GUJAP168.PRGtable6-1.prnRegression through the origin經(jīng)由原點(diǎn)之迴歸分析6.1GUJAP172.PRGtable6-2.prnEffects of rescaling variables尺規(guī)

7、變化變數(shù)之效果6.2GUJAP177.PRGtable6-3.prnLog-log regression雙對數(shù)迴歸分析6.5GUJAP180.PRGtable6-3.prnLog vs linear trends對數(shù)與線性趨勢6.6GUJAP182.PRGtable2-8.prnLin-log model, computing elasticities半對數(shù)模型彈性係數(shù)之計算6.6GUJAP187.PRGtable6-5.prnPhillips' Curve, estimating NAIRU菲利普曲線NAIRU之估計6.7GUJAP220.PRGtable7-1.prnEffects

8、 of transformations on R*2移轉(zhuǎn)在R2之效力7.8GUJAP223.PRGtable7-3.prnCobb-Douglas production function克寇道格拉斯生產(chǎn)函數(shù)7.9GUJAP227.PRGtable7-4.prnPolynomial regression多項式迴歸分析7.1GUJAP269.PRGtable8-8.prnTesting coefficient restrictions係數(shù)限制之檢定8.7GUJAP272.PRGtable7-9.prnTesting exclusion restrictions限制除外之檢定8.7GUJAP275.

9、PRGtable8-9.prnChow test, test for equal varianceschow 檢定與變數(shù)相等之檢定8.8GUJAP281.PRGtable7-6.prnMacKinnon-White-Davidson (MWD) test for functional form函數(shù)型式之MWD檢定8.11GUJAP291.PRGtable9-1.prnDummy variables虛擬變數(shù)9.1GUJAP309.PRGtable9-2.prnSample split dummies樣本分裂之虛擬9.6GUJAP370.PRGtable10-7.prnLongley data,

10、multicollinearityLongley的資料共線性10.10 GUJAP404.PRG內(nèi)鍵Heteroscedasticity tests異質(zhì)變異性之檢定11.5GUJAP407.PRG內(nèi)鍵Spearman's Rank Correlation testSpearmans等級相關(guān)之檢定11.5GUJAP409.PRGtable11-3.prnGoldfeld-Quandt, Breusch-Pagan-Godfrey testsGQ,BPQ 檢定11.5GUJAP416.PRG內(nèi)鍵Weighted least squares加權(quán)最小平方法11.6GUJAP422.PRGtab

11、le6-4.prnHeteroscedasticity tests異質(zhì)變異性之檢定11.7GUJAP423.PRGtable11-5.prnHeteroscedasticity tests異質(zhì)變異性之檢定11.7GUJAP462.PRGtable12-4.prnSerial correlation tests序列相關(guān)檢定12.6GUJAP475.PRGtable12-4.prnSerial correlation induced by misspecification序列相關(guān)含設(shè)定偏差12.8GUJAP478.PRGtable12-4.prnSerially correlated errors

12、; estimation數(shù)列相關(guān)誤差12.9GUJAP511.PRGtable6-4.prnEffects of omitted variables省略變數(shù)之效果13.3GUJAP519.PRGtable7-4.prnSimple specification tests簡單設(shè)定之檢定13.4GUJAP571.PRG內(nèi)鍵Non-linear least squares非線性最小平方法14.5GUJAP572.PRGtable14-3.prnNon-linear least squares非線性最小平方法14.5GUJAP587.PRGtable15-1.prnLinear probability

13、 model線性機(jī)率模型15.2GUJAP600.PRGtable15-4.prnGrouped logit/probit分群的邏輯特/普羅比特15.7GUJAP604.PRGtable15-7.prnLogit/probit邏輯特/普羅比特15.8GUJAP641.PRGtable16-1.prnPanel data: fixed/random effects彙總資料：固定隨機(jī)效果16.3計量經(jīng)濟(jì)學(xué)電腦軟體RATS之應(yīng)用(2)程式*.prg資料名*.prn內(nèi)容內(nèi)容CHGUJAP669.PRGtable17-2.prnKoyck distributed lagk分配時差分析17.4GUJAP6

14、81.PRGtable17-3.prnStock adjustment model存貨調(diào)整模型17.11GUJAP686.PRGtable17-5.prnDynamic regression model動態(tài)迴歸模型17.12GUJAP692.PRGtable17-6.prnPolynomial distributed lag多項式分配時差分析17.13GUJAP699.PRGtable17-3.prnGranger causality tests格蘭梅因果檢定17.14GUJAP767.PRGtable20-1.prnIndirect least squares間接最小平方法20.3GUJAP

15、775.PRGtable20-2.prnTwo stage least squares二階數(shù)最小平方法20.5GUJAP779.PRGtable20-5.prnKlein's Model Ik 模型I20.6相關(guān)SAS程式檔名資料名計量經(jīng)濟(jì)適用章節(jié)SAS.doc/SAS指令初學(xué)SAS基本指令Reg1.sasTable5.2Ch 1 3Reg2.sasTable5.2Ch 2 3EX326.sas內(nèi)生Ch 3EX326.outCh 3Reg3.sasTable5.2Ch 3 5Res1.sasTable 9.1Ch 8INVSUR.sasTable17.1Ch 9Reg11-MUTILCO.sasReg11.dat / Reg11.prnCh 10Bp 1.sasTable5.2Ch 11GQ1.sasTable5.2Ch 11GQ2.sasTable15.1Ch 11Auto1.sasAutocor.dat /*.prnCh 12Auto1.outCh 12Hum