操作風(fēng)險(xiǎn)管理月

1、控制報(bào)告識(shí)別評(píng)估監(jiān)測(cè)計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)管理 內(nèi)控管理 業(yè)務(wù)發(fā)展 操作風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)容三大風(fēng)險(xiǎn)間的關(guān)系南?！叭A光集團(tuán)”案件巴林銀行倒閉事件難計(jì)量極復(fù)雜123分散性操作風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)：是指由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn) 巴塞爾委員會(huì)：是指由于不當(dāng)或失敗的內(nèi)部程序、人員和系統(tǒng)或因外部事件導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn) 操作風(fēng)險(xiǎn)定義操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別外部A系統(tǒng) B外部B系統(tǒng) A識(shí)別工作風(fēng)險(xiǎn)誘因程序A程序B 工作經(jīng)驗(yàn) 理性判斷管理知識(shí)操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法人員程序系統(tǒng)外部事件崗位崗位崗位方法之三：高級(jí)計(jì)量法 AMA 方法之二：標(biāo)準(zhǔn)法TSA方法之一：基本指標(biāo)法BIA 操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量資產(chǎn)1資產(chǎn)

2、3資產(chǎn)4 資產(chǎn)2資產(chǎn)5 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本 30% 操作風(fēng)險(xiǎn)資本 30%信用風(fēng)險(xiǎn)資本40%操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量（舉例） 全 部 資 產(chǎn)1250 元自有資金100元最低資本充足率=8%資本充足率=資本/風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總合日常風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)監(jiān)測(cè)主要內(nèi)容 報(bào)告 分析 監(jiān)測(cè)操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)聯(lián)絡(luò)員：日常業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)與管理，包括現(xiàn)場(chǎng)和非現(xiàn)場(chǎng) 檢查的情況新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與推廣市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)組織與管理、客戶(hù)經(jīng)理交易行為監(jiān)管（誠(chéng)信與公平、內(nèi)部欺詐）個(gè)經(jīng)部門(mén)信貸部門(mén)公司部門(mén) 建議：建立業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)管理日常監(jiān)控臺(tái)賬日常風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)監(jiān)測(cè)主要內(nèi)容 報(bào)告 分析 監(jiān)測(cè)操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)聯(lián)絡(luò)員：日常有關(guān)客戶(hù)投訴受理與處置情況 渠道部門(mén) 建議：建立業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)管理日常監(jiān)控臺(tái)

3、賬日常風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)監(jiān)測(cè)主要內(nèi)容 報(bào)告 分析 監(jiān)測(cè)操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)聯(lián)絡(luò)員：日常異常交易、差錯(cuò)調(diào)整、內(nèi)部分戶(hù)監(jiān)控、會(huì)計(jì)報(bào)表與賬冊(cè)審核或調(diào)審對(duì)公后督、現(xiàn)場(chǎng)檢查、定期會(huì)計(jì)會(huì)審合規(guī)經(jīng)理網(wǎng)點(diǎn)監(jiān)控日志匯總、分析和報(bào)告（補(bǔ)充內(nèi)部、外部欺詐） 財(cái)務(wù)部門(mén) 會(huì)計(jì)部門(mén) 建議：建立業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)管理日常監(jiān)控臺(tái)賬日常風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)監(jiān)測(cè)主要內(nèi)容 報(bào)告 分析 監(jiān)測(cè)操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)聯(lián)絡(luò)員：業(yè)務(wù)核心系統(tǒng)日常運(yùn)行與管理（包括更新、改造等情況）系統(tǒng)運(yùn)行故障與處理（評(píng)價(jià)造成后果和影響）、應(yīng)急處理方案預(yù)演與執(zhí)行新系統(tǒng)與新上網(wǎng)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)與測(cè)試 科技部門(mén) 建議：建立業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)管理日常監(jiān)控臺(tái)賬日常風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)監(jiān)測(cè)主要內(nèi)容 報(bào)告 分析 監(jiān)測(cè)操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)聯(lián)絡(luò)員：

4、重要崗位人員的穩(wěn)定性崗位人員崗位輪換與排查、不兼容崗位兼職重點(diǎn)業(yè)務(wù)崗位配置 人力資源 建議：建立業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)管理日常監(jiān)控臺(tái)賬日常風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)監(jiān)測(cè)主要內(nèi)容 報(bào)告 分析 監(jiān)測(cè)操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)聯(lián)絡(luò)員：非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)、現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)異常情況舉報(bào) 審計(jì)部門(mén) 建議：建立業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)管理日常監(jiān)控臺(tái)賬日常風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)監(jiān)測(cè)主要內(nèi)容 報(bào)告 分析 監(jiān)測(cè)操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)聯(lián)絡(luò)員：網(wǎng)點(diǎn)和金庫(kù)各類(lèi)安防設(shè)施的日常運(yùn)行外盜和外搶 監(jiān)保部門(mén) 建議：建立業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)管理日常監(jiān)控臺(tái)賬1. 操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè) 個(gè)經(jīng)業(yè)務(wù)KRI監(jiān)測(cè)進(jìn)件合格率統(tǒng)計(jì)期間內(nèi)合格進(jìn)件數(shù)量占該期進(jìn)件總量的比例 延滯率M4、M5、M6金額/期末 M0-M6余額 損失率損失金額/期末透支余額金額

5、= M6 +期末已核銷(xiāo)金額 原非實(shí)名客戶(hù)下降率 ；新客戶(hù)“0”增長(zhǎng)，否則列明“戶(hù)數(shù)”1. 靜態(tài)逾期率 = 全部逾期金額/全部貸款余額 動(dòng)態(tài)逾期率 = 某月始至當(dāng)前月逾期金額/期間貸款余額公式 = 次級(jí)、可疑和損失類(lèi)貸款金額/貸款余額 公式 = 責(zé)任為“操作風(fēng)險(xiǎn)”移交金額/全部移交金額 操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè) 信貸業(yè)務(wù)KRI監(jiān)測(cè)1. 包括：與公司客戶(hù)、各子系統(tǒng)與對(duì)公核心系統(tǒng) 對(duì)賬不一致率 = 不一致賬戶(hù)數(shù)/收回對(duì)賬單總數(shù) 包括：跨行交易差錯(cuò)率和異地交易差錯(cuò)率 公式= 交易差錯(cuò)筆數(shù)（跨、異）/ 總交易筆數(shù) 公式 = 異常交易筆數(shù)（金額）/監(jiān)控交易總數(shù)（金額） 操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè) 會(huì)計(jì)核算KRI監(jiān)測(cè)會(huì)計(jì)核算KRI監(jiān)

6、測(cè) 1. 包括：一定時(shí)期輪崗和強(qiáng)制休假的執(zhí)行情況 公式= 已輪崗人數(shù) / 應(yīng)輪崗人數(shù) 包括：管理崗、監(jiān)控崗、營(yíng)銷(xiāo)崗 、前臺(tái)柜員 公式=（人員流出+人員流出）/ 本行現(xiàn)有人數(shù) 包括：信貸部、公司部、資產(chǎn)保全中心等 公式= 部門(mén)已配置崗位數(shù) /部門(mén)應(yīng)配置崗位數(shù) 操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè) 人力資源KRI監(jiān)測(cè)1. 包括：95580工單及其它渠道收集投訴情況 有理投訴率 = 有理投訴筆數(shù) / 總投訴筆數(shù) 包括：對(duì)公結(jié)算賬戶(hù)管理協(xié)議、代收代付業(yè)務(wù)協(xié)議、 借款合同等 ；公式 = 瑕疵協(xié)議數(shù) / 協(xié)議總數(shù) 包括：內(nèi)部檢查和外部檢查 公式= 已整改問(wèn)題條數(shù) / 查出問(wèn)題條數(shù) 操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè) 其它管理KRI監(jiān)測(cè)操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 流

7、程圖法 自我評(píng)估法 操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法 流程分析 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)標(biāo)注 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分類(lèi) 措施檢驗(yàn) 剩余風(fēng)險(xiǎn) 優(yōu)化方案 落實(shí)措施 完成報(bào)告 日常監(jiān)控第二階段第三階段第四階段第五階段 全員參與 報(bào)告表 自評(píng)小組第一階段損失數(shù)據(jù)法操作風(fēng)險(xiǎn)控制 操作風(fēng)險(xiǎn)控制 。操作風(fēng)險(xiǎn)控制 操作風(fēng)險(xiǎn)控制 “13條” 1、前瞻性 2、操作性 3、針對(duì)性 KYC KYB KYD與客戶(hù)“兩個(gè)以上主管熱線查證制度” 制度、合規(guī)、職責(zé)、行務(wù)公開(kāi)對(duì)賬、未達(dá)賬項(xiàng)、印押證、系統(tǒng) 排查、輪崗、強(qiáng)行休假、舉報(bào)與國(guó)際通行規(guī)則逐步接軌 : 操作風(fēng)險(xiǎn)控制關(guān)于加大防范操作風(fēng)險(xiǎn)工作力度的通知風(fēng)險(xiǎn)聯(lián)絡(luò)員 風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部風(fēng)險(xiǎn)聯(lián)絡(luò)員 風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部風(fēng)險(xiǎn)聯(lián)絡(luò)員 風(fēng)險(xiǎn)部

8、、合規(guī)部每季度l 風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)120每季度每季度l 風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)l風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告 專(zhuān)項(xiàng)操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告 重大操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告 重大操作風(fēng)險(xiǎn)事件 操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告格式 臨時(shí)報(bào)告 “風(fēng)險(xiǎn)提示” 報(bào)告類(lèi)型 專(zhuān)項(xiàng)操作風(fēng)險(xiǎn) 報(bào)告操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件 案件損失 非案件損失 數(shù)據(jù)來(lái)源長(zhǎng)短款事項(xiàng)手工臺(tái)帳重大操作風(fēng)險(xiǎn) 報(bào)告定量分析定性分析操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告 作業(yè) 2 Planning課后學(xué)習(xí)四個(gè)重要文件作業(yè) 3 作業(yè) 4 作業(yè) 1 操作風(fēng)險(xiǎn)管理與監(jiān)管的穩(wěn)健做法 商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引（2006年） 商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理指引 關(guān)于加大防范操作風(fēng)險(xiǎn)工作力度的通知 齊抓共管 有效運(yùn)行 人人參與 長(zhǎng)效機(jī)制 網(wǎng)點(diǎn) 縣行 市行 省行 總行 操作風(fēng)險(xiǎn)防控長(zhǎng)效機(jī)制戰(zhàn)略機(jī)制運(yùn)行落實(shí)實(shí)效督導(dǎo)推進(jìn)檢查監(jiān)控監(jiān)測(cè) 操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別外部A系統(tǒng) B外部B系統(tǒng) A識(shí)別工作風(fēng)險(xiǎn)誘因程序A程序B 工作經(jīng)驗(yàn) 理性判斷管理知識(shí)操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法人員程序系統(tǒng)外部事件崗位崗位崗位方法之三：高級(jí)計(jì)量法 AMA 方法之二：標(biāo)準(zhǔn)法TSA方法之一：基本指標(biāo)法BIA 操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量1. 操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)