研究生計量經濟學1-緒論

1、計量經濟學浙江財經學院經貿學院項后軍2015年9月Econometrics聯(lián)系方式n電話E-mail: 學時 授課：48學時n上機：16學時(16次)1緒 論主要內容n計量經濟學概述n計量經濟學的方法與應用一 計量經濟學概述n定義n產生與發(fā)展n研究對象n學科性質n地位舉例：n杭州的某個房地產代理商想研究房屋售價和房屋特征之間的關系，這些特征包括：房屋的面積、到市中心的距離、臥室的數(shù)量、衛(wèi)生間的數(shù)量、小區(qū)容積率、平均每戶停車位數(shù)、是否可觀江（湖、山）等等。該代理商想知道，房屋的這些特征對售價有什么影響。他可以建立一個模型（你從中注意到什么？得到什么啟示？）：SePaGr

2、BaBeDiSqPr765432101 計量經濟學的定義n“計量經濟學的范圍，包括用數(shù)學表示那些從統(tǒng)計檢驗觀點所計量經濟學的范圍，包括用數(shù)學表示那些從統(tǒng)計檢驗觀點所做的經濟假設和對這些假設進行統(tǒng)計檢驗的實際過程做的經濟假設和對這些假設進行統(tǒng)計檢驗的實際過程”。-丁伯根，計量經濟學， 1951年n“計量經濟學是在理論與觀測協(xié)調發(fā)展的基礎上，運用相應的推理方法，對實際經濟現(xiàn)象進行數(shù)量分析”。-薩繆爾森，計量經濟學刊， 1954年n“計量經濟學是經濟理論和經濟統(tǒng)計學的結合，并運用數(shù)學的和統(tǒng)計的方法對經濟學理論所確定的一般規(guī)律給予具體的和數(shù)量上的表示”。-蘭格，經濟計量學導論， 1962年n“計量經濟

3、學是數(shù)學方法、統(tǒng)計技術和經濟分析的綜合。就其字義來講，計量經濟學不僅是指對經濟現(xiàn)象加以測量，而且包含根據(jù)一定的經濟理論進行計算的意思”。 -克萊茵，計量經濟學講義， 1990年廣義計量經濟學與狹義計量經濟學n廣義計量經濟學，是指利用經濟理論、數(shù)學以及統(tǒng)計學定量研究經濟現(xiàn)象的經濟計量方法的統(tǒng)稱，包括回歸分析方法、投人產出分析方法、時間序列分析方法等。n狹義計量經濟學狹義計量經濟學，是指以應用回歸分析回歸分析方法為主，揭示經濟現(xiàn)象中的因果關系或相關關系為目的的經濟計量方法。理論計量經濟學與應用計量經濟學n理論計量經濟學：以介紹、研究計量經濟學的理論與方法為主要內容，側重于理論與方法的數(shù)學證明與推導

4、，與數(shù)理統(tǒng)計聯(lián)系極為密切。除了介紹計量經濟模型的數(shù)學理論基礎、普遍應用的計量經濟模型的參數(shù)估計方法與檢驗方法外，還研究特殊模型的估計方法與檢驗方法。 n應用計量經濟學應用計量經濟學：以建立與應用計量經濟學模型為主要內容，強調應用模型的經濟學和經濟統(tǒng)計學基礎，側重于建立與應用模型過程中實際問題的處理。 2 計量經濟學的產生與發(fā)展n英文“Econometrics”一詞最早是由挪威經濟學家R.Frish于1926年仿照“Biometrics”（“生物計量學” ）提出來的n中文譯名：“經濟計量學”與“計量經濟學” 。前者試圖從名稱上強調它是一門計量經濟活動方法論的學科；后者強調它是一門經濟學科n一般認

5、為：1930年12月29日世界計量經濟學會成立和由它創(chuàng)辦的學術刊物Econometrica于，1933年正式出版，標志著計量經濟學作為一個獨立的學科正式誕生計量經濟學的昨天產生背景n本世紀30年代經濟總危機，使傳統(tǒng)的經濟理論陷入破產，壟斷資本及其政府迫切需要研究預測經濟波動和防止經濟危機的理論方法；n在市場經濟中市場主體之間存在錯綜復雜的關系，企業(yè)要在激烈的競爭中生存、發(fā)展，必須有可靠的市場預測；n政府要干預國民經濟運行，更需要及時分析經濟動態(tài)；n企業(yè)和政府都十分重視基于計量經濟學關于經濟景氣、循環(huán)周期的研究，以及政策模擬、預測分析。于是，計量經濟學就應運而生。計量經濟學的昨天發(fā)展歷程n最初1

6、0年，主要研究微觀經濟問題n40-70年代，重點研究宏觀經濟問題n電腦的出現(xiàn)和廣泛地使用，促進了計量經濟學理論和應用的發(fā)展計量經濟學的今天n計量經濟學更廣泛地運用于實際經濟生活中，各國普遍利用經濟計量模型從事經濟預測與經濟分析，擬訂經濟發(fā)展計劃，提出經濟對策。n經濟計量模型正日益成為一個重要的經濟管理決策工具。n經濟計量模型在設計方案、制定經濟政策和評價政策中用作模擬仿真的經濟實驗室。計量經濟學的發(fā)展n在諾貝爾經濟學獎的獲獎成果中，四分之三都與計量經濟學密切相關n“第二次世界大戰(zhàn)后的經濟學是計量經濟學的時代”薩繆爾森3 計量經濟學的研究對象n計量經濟學研究的對象是經濟現(xiàn)象和經濟現(xiàn)象中的具體數(shù)量

7、規(guī)律n按照不同標準，經濟變量之間的關系可以分為不同類型n行為關系與技術關系n微觀關系與宏觀關系n靜態(tài)關系與動態(tài)關系n恒等關系與制度關系n存量關系與流量關系(1) 行為關系與技術關系n行為關系（Behavioral relations）：描述經濟變量的行為變化，例如： C = a0+a1Y+a2P C：人均糖果消費量；Y：收入水平；P：糖果的價格 該方程描述了消費者在糖果消費上的行為。n技術關系（Technical relations）：描述經濟變量之間技術聯(lián)系，例如： Q=eKaLbQ：產出量；K：資本存量；L：勞動力該方程描述了產出量與投入要素之間的技術聯(lián)系(2) 微觀關系與宏觀關系n微觀關

8、系（Microrelations） 微觀經濟變量之間的關系n宏觀關系（Macrorelations） 宏觀經濟變量或經濟總量之間的關系(3) 靜態(tài)關系與動態(tài)關系n靜態(tài)關系（Static relations）：描述在某一時期或某一時點上經濟變量之間的關系，例如： Ct = a + b Ytn動態(tài)關系（Dynamic relations）：描述經濟變量之間的動態(tài)關系，例如It = a（Yt Y t-1）+ bI t-1 (4) 恒等關系與制度關系n恒等關系（Identity relations）：或稱定義關系（Definitional relations），根據(jù)某種理論定義的經濟變量之間的關系，例

9、如：Y = C + I + G +（EX IM）n制度關系（Institutional relations）：描述政府政策變化產生的影響，例如：n政府銷售稅增加對某一類商品銷售量的影響n個人繳納的所得稅與他的收入之間的關系(5) 存量關系與流量關系n存量，指某一時點上測算出來的量；例如： 貨幣量，資本存量，存貨n流量，指某一時期測算出來的量；例如： 貨幣支出，存貨變動，收入n存量與流量之間的關系，例如：I t = a（Kt K t-1）4 計量經濟學的學科性質n學科來源經濟學經濟學數(shù)理數(shù)理經濟學經濟學計量經濟學計量經濟學數(shù)理統(tǒng)數(shù)理統(tǒng)計學計學數(shù)學數(shù)學統(tǒng)計學統(tǒng)計學經濟經濟統(tǒng)計學統(tǒng)計學(1) 計量經

10、濟學與數(shù)理經濟學 數(shù)理經濟學n用數(shù)學符號闡述經濟理論，與經濟理論沒有區(qū)別（是經濟理論的“經濟表述”）n用精確的形式描述經濟關系，不考慮隨機因素n不提供參數(shù)的數(shù)值n“理論上”的空盒子計量經濟學與數(shù)理經濟學 計量經濟學n用數(shù)學形式表示經濟關系，以數(shù)理經濟學為指導和依據(jù)n認為經濟關系是受隨機因素隨機變化的，在模型中只列出起主要作用的經濟變量，并含有一個表示隨機變化的隨機變量n利用統(tǒng)計資料提供的數(shù)據(jù)，給出模型中參數(shù)的具體估計值計量經濟學與數(shù)理經濟學計量經濟學與數(shù)理經濟學：例子：例子n數(shù)理經濟學用于表達經濟關系的確定性函數(shù)形式：Q = b0 + b1P1 + b2 P2 + b3 Y + b4 Tn計量

11、經濟學用于表達經濟關系的隨機函數(shù)形式：Q = b0 + b1P1 + b2 P2 + b3 Y + b4 T + u其中： Q = 某一商品的需求量；Pl = 該商品的價格； P。= 與其有關的其它商品的綜合價格； Y = 消費者的收人； T = 消費者的消費偏好； bi（i = 0，1，2，3，4）為需求函數(shù)中的待定參數(shù)。(2) 計量經濟學與經濟統(tǒng)計學、數(shù)理統(tǒng)計學 經濟統(tǒng)計學n是對經濟資料的收集、加工、整理、形象表述（列表、圖示）n用事實說話，讓經濟資料本身提出統(tǒng)計結論n對經濟變量之間的變化不作定量說明，不進行參數(shù)估計計量經濟學與經濟統(tǒng)計學、數(shù)理統(tǒng)計學 數(shù)理統(tǒng)計學n以概率論為基礎，研究隨機現(xiàn)

12、象規(guī)律性的科學n純粹的數(shù)學推導n在嚴格的條件與假定下得出某個結論計量經濟學與經濟統(tǒng)計學、數(shù)理統(tǒng)計學 計量經濟學n以經濟統(tǒng)計得到的數(shù)據(jù)資料作為估計參數(shù)的依據(jù)n以數(shù)理經濟學作為基本的方法基礎n僅粗略地滿足數(shù)理經濟學假定的條件，具有自身特殊的統(tǒng)計規(guī)律，需要用特殊的方法計量經濟學方法結論：計量經濟學的學科性質n計量經濟學是應用經濟學的一個分支n計量經濟學的根本任務是估計、檢驗、運用計量經濟模型。n計量經濟學的核心內容是模型參數(shù)的估計方法。n但是，離開方法提出的經濟背景、方法本身的經濟學解釋、方法應用的經濟對象，計量經濟學方法將是一堆無用的數(shù)學符號。二 計量經濟學的方法與應用n建立計量經濟模型的步驟n計

13、量經濟模型成功的要點n計量經濟模型的應用1 建立計量經濟模型的步驟理論模型設計樣本數(shù)據(jù)收集模型參數(shù)估計模型檢驗第一步：理論模型設計確定模型所包含的變量確定模型的數(shù)學形式擬定待估參數(shù)的理論期望值依據(jù)一定的經濟理論，先驗地用一個或一組數(shù)學方程式表示被研究系統(tǒng)內經濟變量之間的關系(1) 確定模型所包含的變量 n變量就是數(shù)據(jù)集合的名稱，通過對變量名的引用，可以簡便地對數(shù)據(jù)集合進行處理。n計量經濟學中使用的變量的概念與統(tǒng)計學中指標的概念一樣，包括變量名及其對應的數(shù)據(jù)。被解釋變量與解釋變量 在單方程模型中，變量分為兩類：被解釋變量與解釋變量n作為研究對象的變量，也就是因果關系中的“果”，例如生產函數(shù)中的產

14、出量，是模型中的被解釋變量被解釋變量，在單一方程模型中，處于左端n作為“原因”的變量，例如生產函數(shù)中的資本、勞動、技術，是模型中的解釋變量解釋變量，在單一方程模型中，處于右端解釋變量與被解釋變量LbKaAYlnlnln解釋變量被解釋變量內生變量與外生變量 內生變量n是所研究的經濟系統(tǒng)的模型本身確定的n是該模型求解的結果n屬于因變量內生變量與外生變量 外生變量n外生變量的數(shù)值是在研究的模型之外確定的，不受模型內部因素的影響n在模型求解之前事先規(guī)定的，是“給定的”或“已知的”值n屬于自變量n分為政策變量（決策者可以控制的變量，如政府支出、利率、貨幣供應量等）和非政策變量（難以控制或不能控制的變量，

15、如氣候、自然災害、農業(yè)收成、匯率等）變量的其它分類n工具變量與目標變量運用模型時可以把政策變量看作工具變量，而把內生變量看作目標變量。通過對有關工具變量的調節(jié)，以便達到事先確定的目標變量的水平。例如，通常用適當?shù)慕洕鲩L率，較低的失業(yè)率和通貨膨脹率等作為目標變量，事先固定下來，然后計算調整相應的工具變量，例如稅率、公共支出預算水平等數(shù)值。n離散型變量與連續(xù)型變量離散型（包括表示定性數(shù)據(jù)的虛擬變量只取0和1）連續(xù)型變量分類的相對性n某個變量是內生變量還是外生變量，是目標變量還是工具變量，并不是先驗確定的n主要結合分析的目的，取決于它們在模型中的地位和作用。正確地選擇解釋變量 n首先，需要正確理解

16、和把握所研究的經濟現(xiàn)象中暗含的經濟學理論和經濟行為規(guī)律。這是正確選擇解釋變量的基礎n例如，在上述生產問題中，已經明確指出屬于供給不足的情況，那么，影響產出量的因素就應該在投人要素方面，而在當前，一般的投人要素主要是技術、資本與勞動n如果屬于需求不足的情況，那么影響產出量的因素就應該在需求方面，而不在投入要素方面。這時，如果研究的對象是消費品生產，應該選擇居民收人等變量作為解釋變量；如果研究的對象是生產資料生產，應該選擇固定資產投資總額等變量作為解釋變量。正確地選擇解釋變量n其次，選擇變量要考慮數(shù)據(jù)的可得性。這就要求對經濟統(tǒng)計學有透徹的了解n計量經濟學模型是要在樣本數(shù)據(jù)，即變量的樣本觀測值的支持

17、下，采用一定的數(shù)學方法估計參數(shù)，以揭示變量之間的定量關系n所以所選擇的變量必須是統(tǒng)計指標體系中存在的、有可靠的數(shù)據(jù)來源的。如果必須引入個別對被解釋變量有重要影響的政策變量、條件變量，則采用虛變量的樣本觀測值的選取方法n第三，選擇變量時要考慮所有入選變量之間的關系，使得每一個解釋變量都是獨立的。這是計量經濟學模型技術所要求的。當然，在開始時要做到這一點是困難的，如果在所有入選變量中出現(xiàn)相關的變量，可以在建模過程中檢驗并予以剔除選擇變量的其他注意事項n選擇變量絕不能以數(shù)據(jù)擬合的好壞作為主要標準。n選擇變量不可能一次完成，往往要經過多次反復。(2) 確定模型的數(shù)學形式n確定模型數(shù)學形式的主要依據(jù)是經

18、濟行為理論。在數(shù)理經濟學中，已經對常用的生產函數(shù)、需求函數(shù)、消費函數(shù)、投資函數(shù)等模型的數(shù)學形式進行了廣泛的研究，可以借鑒這些研究成果n現(xiàn)代經濟學尤其注重實證研究，任何建立在一定經濟學理論假設基礎上的理論模型，如果不能很好地解釋過去，尤其是歷史統(tǒng)計數(shù)據(jù)，那么它是不能為人們所接受的n要求理論模型的建立要在參數(shù)估計、模型檢驗的全過程中反復修改，以得到一種既能有較好的經濟學解釋又能較好地反映歷史上已經發(fā)生的諸變量之間關系的數(shù)學模型n也可以根據(jù)變量的樣本數(shù)據(jù)作出解釋變量與被解釋變量之間關系的散點圖，由散點圖顯示的變量之間的函數(shù)關系作為理論模型的數(shù)學形式n在某些情況下，如果無法事先確定模型的數(shù)學形式，那么

19、就采用各種可能的形式進行試模擬，然后選擇模擬結果較好的一種(3) 擬定待估參數(shù)的期望值n模型中的待估參數(shù)都具有一定的經濟含義，由此可以估計它們的理論期望值n它可以用來檢驗模型的估計結果第二步：樣本數(shù)據(jù)收集n何謂數(shù)據(jù)n數(shù)據(jù)的類型n數(shù)據(jù)的質量(1) 什么是數(shù)據(jù)n數(shù)據(jù)是一種信息，這種信息如以量的標志顯現(xiàn)出來，就稱其為數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)是一定條件下客體在量的方面的綜合表現(xiàn)。在開始一項研究工作時，最基本的工作之一，就是收集數(shù)據(jù)。n數(shù)據(jù)按其本義來說是定量的（計數(shù)或計量）的。但在實際應用中，它們可以是定量的，也可以是定性的，或者是兩者的結合。隨著人類認識客體技術的提高與認識層次的深化，數(shù)據(jù)的外延還在不斷的擴大。(2

20、) 數(shù)據(jù)的分類n常用的樣本數(shù)據(jù)有三類：時間序列數(shù)據(jù)、截面數(shù)據(jù)和虛擬變量數(shù)據(jù) 時間序列數(shù)據(jù)（Time series data），是一批按照時間先后順序排列的統(tǒng)計數(shù)據(jù)截面數(shù)據(jù)（Cross section data），是一批發(fā)生在同一時間截面上的調查數(shù)據(jù) 虛擬變量數(shù)據(jù)（Dummy variable data），也稱為二進制數(shù)據(jù)，一般取0或1。虛擬變量經常被用在計量經濟學模型中，以表征政策、條件等因素A 時間序列數(shù)據(jù)n時間序列數(shù)據(jù)又俗稱為縱向數(shù)據(jù)。例如，我國自改革開放的1978-2000年GNP數(shù)據(jù)。n在西方經濟學中稱它為流量，在統(tǒng)計經濟學上稱它為時期數(shù)。n時間序列的時間是變化的。常用的時間間隔有：年

21、、季度、月、周、日n時間序列數(shù)據(jù)通常存在季節(jié)變動和序列相關自相關采納時間序列數(shù)據(jù)的注意事項n樣本區(qū)間內經濟行為的一致性，例如80年代后期以來為供大于求（居民收入和出口額），80年代中期以前為供不應求（資本、勞動等）n樣本點之間數(shù)據(jù)具有可比性，價值形態(tài)出現(xiàn)的數(shù)據(jù)往往是不可比的，應當消除物價因素的影響n樣本觀察值過于集中，不能反映經濟變量間的結構關系，應增大觀測區(qū)間n時間序列誤差項間往往存在序列相關（自相關）B 截面數(shù)據(jù)n截面數(shù)據(jù)又俗稱橫向數(shù)據(jù)，是一批發(fā)生在同一時間截面上的調查數(shù)據(jù)。研究某個時點上的變化情況。例如，工業(yè)普查數(shù)據(jù)、人口普查數(shù)據(jù)、家計調查數(shù)據(jù)等。n在西方經濟學中稱它為存量，在統(tǒng)計經濟學

22、上稱它為時點數(shù)。n截面數(shù)據(jù)的時間是凝固的。n截面數(shù)據(jù)中大多存在異方差，必須引起注意采納截面數(shù)據(jù)的注意事項n樣本點間的同質性（樣本與母體的一致性），截面數(shù)據(jù)很難用于總量估計。n截面數(shù)據(jù)一般存在誤差項的異方差C 虛擬變量數(shù)據(jù)n虛擬變量是只取1或0之一的一個變量，一般用以表示定性變量，例如政策變量、條件變量等。n虛擬變量組合起來可以表征多種狀態(tài)。n使用的虛擬變量的個數(shù)=欲表征的狀態(tài)數(shù)-1，3種狀態(tài)只用2個虛擬變量，若3狀態(tài)采用3個虛擬變量，將造成多重共線。D 面板數(shù)據(jù)（Panel Data）n也稱面板數(shù)據(jù)n是時間序列數(shù)據(jù)與截面數(shù)據(jù)的合成體n例如，1978-1999年我國各省市城鎮(zhèn)居民消費結構的調查資

23、料(3) 樣本數(shù)據(jù)的質量n完整性n準確性n可比性n一致性 完整性n指模型中包含的所有變量都必須得到相同容量的樣本觀測值。這既是模型參數(shù)估計的需要，也是經濟現(xiàn)象本身應該具有的特征n在實際中，“遺失數(shù)據(jù)”的現(xiàn)象是經常發(fā)生的，尤其在中國，經濟體制和核算體系都處于轉軌之中。在出現(xiàn)“遺失數(shù)據(jù)”時，如果樣本容量足夠大，樣本點之間的聯(lián)系并不緊密的情況下，可以將“遺失數(shù)據(jù)”所在的樣本點整個地去掉n如果樣本容量有限，或者樣本點之間的聯(lián)系緊密，去掉某個樣本點會影響模型的估計質量，則要采取特定的技術將“遺失數(shù)據(jù)”補上 準確性 準確性有兩方面含義：n一是所得到的數(shù)據(jù)必須準確反映它所描述的經濟因素的狀態(tài)，即統(tǒng)計數(shù)據(jù)或調

24、查數(shù)據(jù)本身是準確的；n二是它必須是模型研究中所準確需要的，即滿足模型對變量口徑的要求； 例如，在生產函數(shù)模型中，作為解釋變量的資本、勞動等必須是投入到生產過程中的、對產出量起作用的那部分生產要素，以勞動為例，應該是投入到生產過程中的、對產出量起作用的那部分勞動者。于是，在收集樣本數(shù)據(jù)時，就應該收集生產性職工人數(shù)，而不能以全體職工人數(shù)作為樣本數(shù)據(jù)，盡管全體職工人數(shù)在統(tǒng)計上是很準確的，但其中有相當一部分與生產過程無關，不是模型所需要的 可比性n是通常所說的數(shù)據(jù)口徑問題n人們容易得到的經濟統(tǒng)計數(shù)據(jù)，一般可比性較差，其原因在于統(tǒng)計范圍口徑的變化和價格口徑的變化，必須進行處理后才能用于模型參數(shù)的估計n計

25、量經濟學方法，是從樣本數(shù)據(jù)中尋找經濟活動本身客觀存在的規(guī)律性，如果數(shù)據(jù)是不可比的，得到的規(guī)律性就難以反映實際n不同的研究者研究同一個經濟現(xiàn)象，采用同樣的變量和數(shù)學形式，選擇的樣本點也相同，但可能得到相差甚遠的模型參數(shù)估計結果。原因在于樣本數(shù)據(jù)的可比性 一致性n指母體與樣本的一致性n違反一致性的情況經常會發(fā)生例如，用企業(yè)的數(shù)據(jù)作為行業(yè)生產函數(shù)模型的樣本數(shù)據(jù)，用人均收人與消費的數(shù)據(jù)作為總量消費函數(shù)模型的樣本數(shù)據(jù)，用31個省份的數(shù)據(jù)作為全國總量模型的樣本數(shù)據(jù)第三步：參數(shù)估計n計量經濟理論模型設定以后，就要估計參數(shù)。參數(shù)是模型中表示變量之間數(shù)量關系的常系數(shù)。n它將各種變量連接在模型之中，具體說明解釋變

26、量對被解釋變量的影響程度。n參數(shù)估計為經濟理論提供了實際經驗的內容，并驗證經濟理論。模型參數(shù)的估計方法 n模型參數(shù)的估計方法，是計量經濟學的核心內容n普通最小二乘法n加權最小二乘法n廣義最小二乘法n二階段最小二乘法n非線形最小二乘法n最大或然估計n工具變量法模型參數(shù)的估計方法n在建立了理論模型并收集整理了符合模型要求的樣本數(shù)據(jù)之后，就可以選擇適當?shù)姆椒ü烙嬆Ｐ?，得到模型參?shù)的估計量。模型參數(shù)的估計是一個純技術的過程，包括對模型進行識別 估計方法的選擇計算軟件的應用參數(shù)在方程中的作用n通過參數(shù)把各種變量連接在方程之中，借以說明外生變量或前定變量的變化對內生變量變化的影響程度。n參數(shù)值可以采用數(shù)理

27、統(tǒng)計學方法依據(jù)樣本資料估計出來n參數(shù)一經確定，因果（函數(shù)）關系亦隨之確定了，就可以依據(jù)外生變量和前定變量的值，通過模型預測內生變量的值第四部：模型的檢驗n參數(shù)估計以后，模型便已確定。但模型是否符合實際，能否解釋實際經濟過程，提交使用前還需要進行檢驗。n模型必須通過四級檢驗，才能用于實際： (1) 經濟意義檢驗 (2) 統(tǒng)計檢驗 (3) 計量經濟學檢驗 (4) 模型預測檢驗(1) 經濟意義檢驗n根據(jù)經濟理論估計模型中參數(shù)的理論期望值n如果參數(shù)估計值與理論期望值明顯不副（比如符號不一），可以認為模型有誤(2) 統(tǒng)計檢驗n統(tǒng)計檢驗是由統(tǒng)計理論決定的，目的在于檢驗模型的統(tǒng)計學性質。通常最廣泛應用的統(tǒng)計

28、檢驗準則有：擬合優(yōu)度檢驗變量顯著性檢驗（檢驗）方程的顯著性檢驗（檢驗）(3) 計量經濟學檢驗 n計量經濟學檢驗，目的在于檢驗模型的計量經濟學性質，包括：序列自相關檢驗異方差檢驗解釋變量多重共線性檢驗隨機解釋變量(4) 模型預測檢驗n預測檢驗主要檢驗模型參數(shù)估計量的穩(wěn)定性以及相對樣本容量變化時的靈敏度，確定所建立的模型是否可以用于樣本觀測值以外的范圍，即模型的所謂超樣本特性。具體檢驗方法為：利用擴大了的樣本重新估計模型參數(shù)，將新的估計值與原來的估計值進行比較，并檢驗二者之間差距的顯著性將所建立的模型用于樣本以外某一時期的實際預測，并將該預測值與實際觀測值進行比較，并檢驗二者之間差距的顯著性2 計

29、量經濟學模型成功三要素 計量經濟學模型賴以成功的要素應該有三個：理論、方法和數(shù)據(jù)n理論，即經濟理論，所研究的經濟現(xiàn)象的行為理論，是計量經濟學研究的基礎。n方法，主要包括模型方法和計算方法，是計量經濟學研究的工具與手段，是計量經濟學不同于其他經濟學分支學科的主要特征n數(shù)據(jù)，反映研究對象的活動水平、相互間聯(lián)系以及外部環(huán)境的數(shù)據(jù)，或更廣義講是信息，是計量經濟學研究的原料3 計量經濟學模型的應用n結構分析n經濟預測n政策評價n檢驗與發(fā)展經濟理論(1) 結構分析n經濟學中的結構分析是對經濟現(xiàn)象中變量之間關系的研究。n結構分析研究的是當一個變量發(fā)生變化時會對其他變量以至經濟系統(tǒng)產生什么影響。n進行經濟系統(tǒng)

30、定量研究的主要任務就是結構分析。n主要方法：彈性分析彈性分析、乘數(shù)分析乘數(shù)分析(2) 經濟預測n計量經濟模型是模擬歷史，從已經發(fā)生的經濟活動中找出變化規(guī)律為主要技術手段n因此，對非穩(wěn)定發(fā)展的經濟過程，對缺乏規(guī)范行為理論的經濟活動，計量經濟模型顯然無能為力(3) 政策評價n政策評價是指從多個政策中選擇比較好的政策予以實施（決策）；或者說是研究不同政策對經濟目標所產生影響的差異n政策具有不可實驗性n計量經濟模型可以起到“經濟實驗室”的作用工具目標法政策模擬最優(yōu)控制(4) 經濟理論的檢驗與發(fā)展n計量經濟學提供了一個檢驗經濟理論的好方法。n樣本數(shù)據(jù)是經濟活動的再現(xiàn)；模型生成數(shù)據(jù)（經濟活動遵循的規(guī)律）表示經濟理論成立條件下理論