計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)判斷選擇題

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上一、判斷題（20分） 1 線性回歸模型中，解釋變量是原因，被解釋變量是結(jié)果。（F） 2多元回歸模型統(tǒng)計(jì)顯著是指模型中每個(gè)變量都是統(tǒng)計(jì)顯著的。（F） 3在存在異方差情況下，常用的OLS法總是高估了估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)差。（F） （有時(shí)高估有時(shí)低估）4總體回歸線是當(dāng)解釋變量取給定值時(shí)因變量的條件均值的軌跡。（Y） 5線性回歸是指解釋變量和被解釋變量之間呈現(xiàn)線性關(guān)系。  （F） （相關(guān)系數(shù)要接近±1）6判定系數(shù)R平方的大小不受回歸模型中所包含的解釋變量個(gè)數(shù)的影響。（ F&#

2、160;）7多重共線性是一種隨機(jī)誤差現(xiàn)象。 （F） 8當(dāng)存在自相關(guān)時(shí)，OLS估計(jì)量是有偏的并且也是無效的。  （ F ）（自相關(guān)不影響OLS估計(jì)量的線性和無偏性,但使之失去有效性 ）9在異方差的情況下， OLS估計(jì)量誤差放大的原因是從屬回歸的R平方變大。（ F ） 10任何兩個(gè)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的R平方都是可以比較的。  （ F ）1.  隨機(jī)誤差項(xiàng)和殘差項(xiàng)是一回事。（  F   ）

3、 2.  給定顯著性水平a及自由度，若計(jì)算得到的|t|值超過臨界的t值，我們將接受零假設(shè)（  F  ） 3.  利用OLS法求得的樣本回歸直線Y=B1+B2X通過樣本均值點(diǎn)(X均值，Y均值)。（ T  ） 4.  判定系數(shù)R平方=TSS/ESS。（  F  ） 5.  整個(gè)多元回歸模型在統(tǒng)計(jì)上是顯著的意味著模型中任何一個(gè)單獨(dú)的變量均是統(tǒng)計(jì)顯著的。（ F

4、60;） （前者是F統(tǒng)計(jì)量，后者是T統(tǒng)計(jì)量）6.  雙對(duì)數(shù)模型的R平方值可以與對(duì)數(shù)線性模型的相比較，但不能與線性對(duì)數(shù)模型的相比較。（  T  ） 7.  為了避免陷入虛擬變量陷阱，如果一個(gè)定性變量有m類，則要引入m個(gè)虛擬變量。（  F  ） （當(dāng)有隨機(jī)誤差項(xiàng)時(shí)，引入m-1）9.  識(shí)別的階條件僅僅是判別模型是否可識(shí)別的必要條件而不是充分條件。（ T ）10. 如果零假設(shè)H0：B2=0，在顯著性水平

5、5%下不被拒絕，則認(rèn)為B2一定是0。 （ F ）1. 回歸分析用來處理一個(gè)因變量與另一個(gè)或多個(gè)自變量之間的因果關(guān)系。（ F ） 2. 擬合優(yōu)度R2的值越大，說明樣本回歸模型對(duì)總體回歸模型的代表性越強(qiáng)。（ T ）3. 線性回歸是指解釋變量和被解釋變量之間呈現(xiàn)線性關(guān)系。（ F ） 4. 引入虛擬變量后，用普通最小二乘法得到的估計(jì)量仍是無偏的。（ T ）5. 多重共線性是總體的特征。（ F ） 

6、;6. 任何兩個(gè)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的R平方都是可以比較的。（ F ） 7. 異方差會(huì)使OLS估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)誤差高估，而自相關(guān)會(huì)使其低估。（ F ） 8. 杜賓瓦爾森檢驗(yàn)?zāi)軌驒z驗(yàn)出任何形式的自相關(guān)。（ F ） 9. 異方差問題總是存在于橫截面數(shù)據(jù)中，而自相關(guān)則總是存在于時(shí)間序列數(shù)據(jù)中。（ F ） 10. 內(nèi)生變量的滯后值仍然是內(nèi)生變量。（ F ） 二、選擇題（20分） 1. 在同一時(shí)間不

7、同統(tǒng)計(jì)單位的相同統(tǒng)計(jì)指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)組合，是（  D ） A. 原始數(shù)據(jù)      B. Pool數(shù)據(jù)      C. 時(shí)間序列數(shù)據(jù)    D. 截面數(shù)據(jù)  2. 下列模型中屬于非線性回歸模型的是（  C  ）  3. 半對(duì)數(shù)模型的含義是（  

8、; C   ）  A. X的絕對(duì)量變化，引起Y的絕對(duì)量變化 B. Y關(guān)于X的邊際變化  C. X的相對(duì)變化，引起Y的期望值絕對(duì)量變化     D. Y關(guān)于X的彈性 4. 模型中其數(shù)值由模型本身決定的變量是（  B  ） A、外生變量     B、內(nèi)生變量    

9、;C、前定變量     D、滯后變量 5. 6. 根據(jù)樣本資料估計(jì)人均消費(fèi)支出Y對(duì)人均收入X的回歸模型為這表明人均收入每增加1，人均消費(fèi)支出將增加（ B ） A. 0.2%      B. 0.75%         C. 2%       

10、;    D. 7.5% 7. 如果回歸模型違背了同方差假定（異方差），最小二乘估計(jì)量是（ A ） A. 無偏的，非有效的         B. 有偏的，非有效的 C. 無偏的，有效的            D. 有偏的，有效的 

11、8. 在回歸模型滿足DW檢驗(yàn)的前提條件下，當(dāng)統(tǒng)計(jì)量等于2時(shí)，表明（   C   ） A. 存在完全的正自相關(guān)               B. 存在完全的負(fù)自相關(guān) C. 不存在自相關(guān)            &#

12、160;           D. 不能判定  9. 將一年四個(gè)季度對(duì)被解釋變量的影響引入到包含截距項(xiàng)的回歸模型當(dāng)中，則需要引入虛擬變量的個(gè)數(shù)為 （  C   ） A.                 B.&#

13、160;            C. 3             D.  10. 在聯(lián)立方程結(jié)構(gòu)模型中，對(duì)模型中的每一個(gè)隨機(jī)方程單獨(dú)使用普通最小二乘法得到的估計(jì)參數(shù)是（   B   ） A. 有偏但一致的   B. 有偏且不一致的   C. 無偏且一致的   D. 無偏但不一致的1、 隨機(jī)變量的條件均值與非條件均值是一回事。（錯(cuò)） 2、 線性回歸模型意味著變量是線性的。（錯(cuò)）4、 對(duì)于多元回歸模型，如果聯(lián)合檢驗(yàn)結(jié)果是統(tǒng)計(jì)顯著的則意味著模型中任何一個(gè)單獨(dú)的變量均是統(tǒng)計(jì)顯著的。（錯(cuò)） 5、 雙對(duì)數(shù)模型中的斜率表示因變量對(duì)自變量的彈