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1、常用檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量與模型設(shè)定北京理工大學(xué)管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)院張凌翔參考教材 張曉峒應(yīng)用數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)第13章 檢驗(yàn)方法與統(tǒng)計(jì)量 張曉峒EViews使用指南與案例第8章 模型診斷與EViews操作 0100020003000400050008082848688909294969800DEBT.0.1.2.3.4.5-6-4-20246Students tNormalDensity2468100.10.20.30.40.5注意注意Wald檢驗(yàn)的非恒定性檢驗(yàn)的非恒定性實(shí)際就是所有的自變量實(shí)際就是所有的自變量(Li-10) Quandt-Andrews Breakpoint Test Factor Breakpoi

2、nt Test(9) Chow forecast test Reference: Chow, G.C. (1960). “Tests of Equality between Sets of Coefficients in Two Linear Regressions,” Econometrica, 52, 211-22. 考慮線性模型，有k個(gè)自變量 原假設(shè) 是常數(shù)0H： 直覺：如果參數(shù)是常數(shù)，那么樣本外預(yù)測(cè)應(yīng)該是無(wú)偏的（預(yù)測(cè)誤差的均值為0） 將樣本分成 及 兩部分 用樣本n1數(shù)據(jù)回歸1nk21-nn n 預(yù)測(cè)n2的觀測(cè)值 ， 計(jì)算預(yù)測(cè)誤差 在原假設(shè)下： 在誤差是正態(tài)假定下 構(gòu)建Chow fore

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