量化策略開(kāi)發(fā)流程

1、1策略開(kāi)發(fā)流程策略開(kāi)發(fā)流程2工具和學(xué)習(xí)資料工具和學(xué)習(xí)資料3單步調(diào)試策略單步調(diào)試策略4策略代碼編寫(xiě)策略代碼編寫(xiě)5復(fù)盤(pán)回測(cè)復(fù)盤(pán)回測(cè)6實(shí)盤(pán)運(yùn)行實(shí)盤(pán)運(yùn)行策略開(kāi)發(fā)流程1策略要有一個(gè)簡(jiǎn)單而且堅(jiān)固的道理策略要有一個(gè)簡(jiǎn)單而且堅(jiān)固的道理 突破 趨勢(shì)跟蹤 動(dòng)量 反動(dòng)量 均值回歸 有潛質(zhì)策略的特點(diǎn)有潛質(zhì)策略的特點(diǎn)及格策略的標(biāo)準(zhǔn)及格策略的標(biāo)準(zhǔn) 滿杠桿年化收益率30%，不能比巴菲特差 收益回撤比3或者本金收益回撤比2 每手盈利100越大越好 不創(chuàng)新高天數(shù)= 向上突破線) return 1; else if (LastPrice = 向下突破線) return -1; else return 狀態(tài)機(jī).TargetFlag

2、; 復(fù)盤(pán)回測(cè)5回測(cè)的目的回測(cè)的目的 策略是否可行 找出最優(yōu)參數(shù) 健壯參數(shù)的特點(diǎn)（好鄰居原則） 好的回測(cè)的特點(diǎn) 正確（不能得出錯(cuò)誤的結(jié)論） 快速 真實(shí)還原交易場(chǎng)景（事件回報(bào)在復(fù)盤(pán)中也能重現(xiàn)） 和實(shí)盤(pán)成交的匹配度高（每天用Tick數(shù)據(jù)復(fù)盤(pán)，然后和實(shí)盤(pán)逐單比對(duì)）為什么復(fù)盤(pán)和實(shí)盤(pán)有差距？為什么復(fù)盤(pán)和實(shí)盤(pán)有差距？ 1實(shí)盤(pán)和復(fù)盤(pán)從理論上不可能100%一致（復(fù)盤(pán)只是近似） 2不能有未來(lái)數(shù)據(jù)（大陷阱） 3滑點(diǎn)（小陷阱） 4復(fù)盤(pán)精度（Tick還是K線）實(shí)際的一個(gè)結(jié)果實(shí)際的一個(gè)結(jié)果 下圖比較了該策略的回溯結(jié)果與實(shí)盤(pán)交易結(jié)果，為方便比較，都?xì)w化到杠桿率為1。如圖所示，兩者走勢(shì)細(xì)節(jié)高度吻合。實(shí)盤(pán)結(jié)果略優(yōu)于復(fù)盤(pán)結(jié)果的原

3、因是復(fù)盤(pán)時(shí)對(duì)沖擊成本采用趨嚴(yán)的標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致復(fù)盤(pán)成本偏高。單工程回測(cè)流程單工程回測(cè)流程 1開(kāi)發(fā)策略，編譯生成dll 2把dll加密導(dǎo)入到MQ中 3基于策略創(chuàng)建工程 4配置復(fù)盤(pán)、品種、成本、參數(shù) 5運(yùn)行，單工程參數(shù)參數(shù)調(diào)優(yōu)流程參數(shù)調(diào)優(yōu)流程 1開(kāi)發(fā)策略，編譯生成dll 2把dll加密導(dǎo)入到MQ中，然后重啟MQ 3基于策略創(chuàng)建工程 4配置復(fù)盤(pán)、品種、成本、參數(shù)，導(dǎo)出參數(shù)文件 5新建調(diào)優(yōu)器，導(dǎo)入?yún)?shù)文件，配置調(diào)優(yōu)參數(shù)空間 5運(yùn)行，調(diào)參數(shù) 參數(shù)調(diào)優(yōu) 并行度一般等于CPU核數(shù) 為了調(diào)優(yōu)速度快，可以考慮 使用固態(tài)硬盤(pán) 開(kāi)啟快速?gòu)?fù)盤(pán)復(fù)盤(pán)參數(shù)的選擇（參考，以股指期貨為例）復(fù)盤(pán)參數(shù)的選擇（參考，以股指期貨為例） 初始

4、資金10萬(wàn)，固定1手 保證金率1%，使得策略能始終開(kāi)倉(cāng) 交易成本0.5%（交易所是0.25%，這里加倍，把滑點(diǎn)考慮進(jìn)去） 最新價(jià)撮合模式實(shí)盤(pán)運(yùn)行6策略的落地是一整套復(fù)雜的工程策略的落地是一整套復(fù)雜的工程 硬件準(zhǔn)備硬件準(zhǔn)備 8核CPU 固態(tài)硬盤(pán) 8G內(nèi)存上期模擬測(cè)試上期模擬測(cè)試 接近實(shí)盤(pán)環(huán)境情況下策略的運(yùn)行特點(diǎn) 測(cè)試事件回報(bào)的響應(yīng)邏輯 測(cè)試策略的邏輯閉環(huán)實(shí)盤(pán)注意實(shí)盤(pán)注意 策略中多Print日志，便于查找信息 盤(pán)中嚴(yán)密監(jiān)控，密切關(guān)注快期的實(shí)際成交和策略日志，二者應(yīng)該吻合一致 系統(tǒng)速度考慮：當(dāng)策略運(yùn)行穩(wěn)定后，關(guān)閉底層日志，關(guān)閉Tick落盤(pán)功能 流控考慮：不能在1秒內(nèi)操作過(guò)多（可以Wait） 風(fēng)險(xiǎn)控制：IF每天開(kāi)倉(cāng)不能超過(guò)1200手，防止自成交 盡量取Tick的時(shí)間戳，操作系統(tǒng)時(shí)間不一定和四個(gè)交易所時(shí)間一致 先啟動(dòng)行情速度最快的賬戶實(shí)盤(pán)注意實(shí)盤(pán)注意 成交可能是分好幾筆的 開(kāi)倉(cāng)時(shí)，資金有可能不足 撤單時(shí)，有可能撤不掉 平倉(cāng)時(shí)，有可能已經(jīng)有平倉(cāng)單了 文件讀寫(xiě)，數(shù)據(jù)庫(kù)操