中國(guó)結(jié)算深圳分公司2012年12月

1、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司China Securities Depository and Clearing Corporation Limited中 國(guó) 證 券 登 記 結(jié) 算 有 限 責(zé) 任 公 司China Securities Depository and Clearing Corporation Limited中國(guó)結(jié)算深圳分公司2012年12月注：請(qǐng)參加12月6日培訓(xùn)的參會(huì)單位自行打印，本次培訓(xùn)不提供書面材料。中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司China Securities Depository and Clearing Corporation Limited主要內(nèi)容l業(yè)務(wù)變化要點(diǎn)l主要

2、工作安排l數(shù)據(jù)接口調(diào)整中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司China Securities Depository and Clearing Corporation Limited業(yè)務(wù)變化一覽業(yè)務(wù)變化變化前變化后賬戶體系按業(yè)務(wù)開立結(jié)算保證金賬戶按業(yè)務(wù)開立結(jié)算保證金賬戶必須開立自營(yíng)（有）結(jié)算保證金賬戶收取額度按成交金額計(jì)算最低限額每交易單元25萬(wàn)按結(jié)算凈額計(jì)算最低限額每賬戶20萬(wàn)資金用途未明確流動(dòng)性墊付、彌補(bǔ)/分?jǐn)們r(jià)差損失調(diào)整周期每季度每月計(jì)付利息不計(jì)付利息計(jì)付利息配套措施繳納權(quán)證、ETF履約保證金取消權(quán)證、ETF履約保證金中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司China Securities Depository

3、 and Clearing Corporation Limited業(yè)務(wù)變化要點(diǎn)l賬戶體系l收取額度l資金用途l調(diào)整周期l計(jì)付利息l配套措施中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司China Securities Depository and Clearing Corporation Limited賬戶體系業(yè)務(wù)類型業(yè)務(wù)類型包含種類包含種類結(jié)算備付金賬戶結(jié)算備付金賬戶結(jié)算保證金賬戶結(jié)算保證金賬戶證券公司自營(yíng)交易結(jié)算業(yè)務(wù)自營(yíng)證券投資業(yè)務(wù)自營(yíng)結(jié)算備付金賬戶自營(yíng)結(jié)算保證金賬戶 客戶交易結(jié)算業(yè)務(wù)客戶經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù) 客戶結(jié)算備付金賬戶客戶結(jié)算保證金賬戶 融資融券業(yè)務(wù)信用交易結(jié)算備付金賬戶客戶結(jié)算保證金賬戶 銀行自營(yíng)交易結(jié)算業(yè)

4、務(wù)上市商業(yè)銀行參與交易所債券交易等結(jié)算備付金賬戶（債券自營(yíng)）自營(yíng)結(jié)算保證金賬戶 客戶交易結(jié)算業(yè)務(wù)基金、年金、理財(cái)產(chǎn)品等托管業(yè)務(wù)結(jié)算備付金賬戶（托管基金、年金、理財(cái)?shù)龋┛蛻艚Y(jié)算保證金賬戶自營(yíng)結(jié)算保證金賬戶QFII托管業(yè)務(wù)結(jié)算備付金賬戶（QFII）客戶結(jié)算保證金賬戶自營(yíng)結(jié)算保證金賬戶 其他特殊業(yè)務(wù)證券公司質(zhì)押貸款業(yè)務(wù)質(zhì)押貸款結(jié)算備付金專戶自營(yíng)結(jié)算保證金賬戶 與本公司上海分公司不同的是，僅從事承銷業(yè)務(wù)的結(jié)算參與人需在深圳分公司開立結(jié)算保證金賬戶，但無(wú)需繳納結(jié)算保證金。中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司China Securities Depository and Clearing Corporation

5、Limited收取額度l調(diào)整了計(jì)算公式 由上一季度納入凈額結(jié)算業(yè)務(wù)的證券日均成交額調(diào)整為過(guò)去半年內(nèi)日均結(jié)算凈額l調(diào)整了最低限額 由單個(gè)交易單元最少不低于25萬(wàn)元調(diào)整為單個(gè)賬戶不低于20萬(wàn)元l收取額度大幅下降 根據(jù)對(duì)2011年至2012年6月測(cè)算結(jié)果，深圳市場(chǎng)結(jié)算保證金收取總額度下降約為91%以上中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司China Securities Depository and Clearing Corporation Limited資金用途l流動(dòng)性墊付l彌補(bǔ)價(jià)差損失 客戶結(jié)算保證金用于自保 自營(yíng)結(jié)算保證金用于自保和有限額度的互保中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司China Securitie

6、s Depository and Clearing Corporation Limited調(diào)整周期l每季度調(diào)整改為每月調(diào)整 清算時(shí)間改為每月第一個(gè)交易日，仍采取預(yù)記賬處理中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司China Securities Depository and Clearing Corporation Limited計(jì)付利息l計(jì)付利息 向結(jié)算保證金計(jì)付利息l計(jì)息利率 本公司與結(jié)算銀行的協(xié)商利率l結(jié)息日 結(jié)息清算日為每季度末月20日（該日為節(jié)假日時(shí)為該日前一個(gè)交易日） 記賬日期為每季度末月21日l(shuí)利息結(jié)轉(zhuǎn) 直接計(jì)入結(jié)算保證金對(duì)應(yīng)的結(jié)算備付金賬戶中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司China Securi

7、ties Depository and Clearing Corporation Limited配套措施l取消權(quán)證交收履約保證金2012年3月曾將其繳納額度調(diào)整為0l取消ETF申購(gòu)贖回履約保證金退還至結(jié)算參與人客戶備付金賬戶l注銷權(quán)證、ETF履約保證金賬戶（B006、B008）l權(quán)證、ETF履約保證金退還后，本公司統(tǒng)一注銷該兩類賬戶l退還時(shí)間 2013年1月前3個(gè)交易日中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司China Securities Depository and Clearing Corporation Limited主要工作安排l賬戶開立l原保證金結(jié)轉(zhuǎn)l計(jì)息方式調(diào)整中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司C

8、hina Securities Depository and Clearing Corporation Limited本次業(yè)務(wù)變動(dòng)需要申請(qǐng)開立賬戶的情形參與人類型參與人類型業(yè)務(wù)類型業(yè)務(wù)類型開立賬戶開立賬戶托管行基金托管基金托管自營(yíng)結(jié)算備付金賬戶自營(yíng)結(jié)算保證金賬戶QFII托管QFII托管自營(yíng)結(jié)算備付金賬戶自營(yíng)結(jié)算保證金賬戶證券公司僅開展經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)自有結(jié)算備付金賬戶自有結(jié)算保證金賬戶本次調(diào)整共有22家托管行和7家證券公司需要開立結(jié)算保證金賬戶。托管行開戶流程詳見關(guān)于發(fā)布中國(guó)結(jié)算深圳分公司證券結(jié)算保證金管理業(yè)務(wù)指南的通知。證券公司開戶按照http:/ Securities Depository and

9、 Clearing Corporation Limited本次業(yè)務(wù)變動(dòng)需要開立賬戶的托管銀行序號(hào)序號(hào)參與人編碼參與人編碼名稱名稱基金基金( (自營(yíng)自營(yíng)) )QFII(QFII(自營(yíng)自營(yíng)) )1100200工行2100202建行3100203農(nóng)行4100204中行5100199招行6100195交行7100201光大8100196浦發(fā)9100197深發(fā)展10100205中信11100210民生12100206華夏13100198興業(yè)14100208匯豐15100207花旗16100209渣打17100214德意志18100312廣東發(fā)展19100385郵政儲(chǔ)蓄20100211上海銀行211002

10、93北京銀行22100386渤海銀行中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司China Securities Depository and Clearing Corporation Limited本次業(yè)務(wù)變動(dòng)需要開立賬戶的證券公司序號(hào)名稱參與人編碼開立賬戶類型1100102五礦證券有限公司 自有結(jié)算保證金賬戶結(jié)算備付金賬戶2100133眾成證券經(jīng)紀(jì)有限公司 3100071聯(lián)訊證券有限責(zé)任公司 4100110廈門證券有限公司 5100014川財(cái)證券經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司 6100047和興證券經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司 7100009恒泰長(zhǎng)財(cái)證券有限責(zé)任公司 中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司China Securities D

11、epository and Clearing Corporation Limited原保證金結(jié)轉(zhuǎn)l原結(jié)算保證金結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)間 2013年1月第2個(gè)交易日l(shuí)結(jié)算保證金賬戶結(jié)算參與人已有的結(jié)算保證金賬戶繼續(xù)使用l結(jié)轉(zhuǎn)方式原結(jié)算保證金按照多退少補(bǔ)的原則，由本公司通過(guò)結(jié)算保證金對(duì)應(yīng)的結(jié)算備付金賬戶進(jìn)行退還或補(bǔ)扣，參與人無(wú)需申請(qǐng)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司China Securities Depository and Clearing Corporation Limited計(jì)息方式調(diào)整l自2013年起，對(duì)計(jì)息方式進(jìn)行調(diào)整 當(dāng)前利息記賬日期：季度末月21日，當(dāng)21日為節(jié)假日調(diào)整為21日后第一個(gè)交易日 調(diào)整后的利

12、息記賬日期：季度末月21日中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司China Securities Depository and Clearing Corporation Limited數(shù)據(jù)接口調(diào)整l 調(diào)整內(nèi)容包括： 保證金計(jì)算明細(xì)數(shù)據(jù) 基金租用席位保證金基數(shù)、履約保證金調(diào)整相關(guān)數(shù)據(jù) 參與人上月成交量 保證金利息數(shù)據(jù)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司China Securities Depository and Clearing Corporation Limited數(shù)據(jù)接口調(diào)整一覽數(shù)據(jù)類型調(diào)整前調(diào)整后保證金計(jì)算明細(xì)數(shù)據(jù)為參與人上季度買入總額及賣出總額；為參與人前六個(gè)月的權(quán)益類日均結(jié)算凈額、固定收益類日均結(jié)算凈

13、額；每季度首月第一個(gè)交易日發(fā)送每月第一個(gè)交易日發(fā)送托管行無(wú)其托管產(chǎn)品的保證金計(jì)算明細(xì)數(shù)據(jù)為托管行新增了其托管產(chǎn)品的保證金計(jì)算明細(xì)數(shù)據(jù)基金租用席位保證金基數(shù)每季度首月第一個(gè)交易日向托管行發(fā)送不再發(fā)送履約保證金成交量數(shù)據(jù)履約保證金上月成交額、上月單日最大凈買入、比例及額度不再發(fā)送參與人上月成交量托管行無(wú)其托管產(chǎn)品的上月成交量數(shù)據(jù)。為托管行新增了其托管產(chǎn)品的上月成交量數(shù)據(jù)。保證金利息結(jié)息數(shù)據(jù)無(wú)SJSZJ.DBF中用途代號(hào)為J020的數(shù)據(jù)，在每季度結(jié)息日發(fā)送。中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司China Securities Depository and Clearing Corporation Limit

14、ed結(jié)算保證金計(jì)算明細(xì)數(shù)據(jù)l綜合數(shù)據(jù)服務(wù)庫(kù)SJSFW.DBF中數(shù)據(jù)類別0A FWMRJE、FWMCJE字段分別為前六個(gè)月的權(quán)益類日均結(jié)算凈額、固定收益類日均結(jié)算凈額 在每月月初第一個(gè)交易日發(fā)送 對(duì)證券公司，每個(gè)備付金賬戶對(duì)應(yīng)一條記錄，F(xiàn)WGDDM字段為空。 對(duì)托管銀行，每個(gè)備付金賬戶對(duì)應(yīng)多條記錄。 若FWGDDM為空，則為該備付金賬戶的數(shù)據(jù)； 若FWGDDM不為空，則為該備付金賬戶下托管產(chǎn)品的數(shù)據(jù)。 托管行下已將證券賬戶銷戶的托管產(chǎn)品的成交量將不會(huì)納入結(jié)算保證金計(jì)算中。中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司China Securities Depository and Clearing Corporat

15、ion Limited結(jié)算保證金計(jì)算明細(xì)數(shù)據(jù)l對(duì)證券公司備付金賬戶，數(shù)據(jù)樣例：FWSJLBFWMXZHFWGDDMFWMRJEFWMCJE0AB00100XX001,000,000.002,000,000.00中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司China Securities Depository and Clearing Corporation Limited結(jié)算保證金計(jì)算明細(xì)數(shù)據(jù)l對(duì)托管行的托管備付金賬戶，數(shù)據(jù)樣例：l注意：托管備付金賬戶的日均結(jié)算凈額與其下每個(gè)產(chǎn)品的日均結(jié)算凈額無(wú)總分關(guān)系。（見下頁(yè)例）FWSJLBFWMXZHFWGDDMFWMRJEFWMCJE0AB0019997XX1,000

16、,000.002,000,000.000AB0019997XX08000XXXXX2,000,000.002,000,000.000AB0019997XX08000YYYYY1,000,000.00500,000.00中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司China Securities Depository and Clearing Corporation Limited結(jié)算保證金計(jì)算明細(xì)數(shù)據(jù)l 例：設(shè)一個(gè)托管行備付金賬戶下托管有兩只產(chǎn)品A,B，一個(gè)保證金調(diào)整周期為2個(gè)交易日。權(quán)益類交易量如下表所示：n 該結(jié)算備付金賬戶在保證金調(diào)整周期內(nèi)的權(quán)益類日均結(jié)算凈額為 （|-300+100|+|100-100

17、|）/2=100萬(wàn) 產(chǎn)品A的權(quán)益類日均結(jié)算凈額為：（|-300|+|100|）/2=200萬(wàn) 產(chǎn)品B的權(quán)益類日均結(jié)算凈額為：（|100|+|-100|）/2=100萬(wàn)股東代碼股東代碼交易日交易日1交易日交易日2產(chǎn)品A08000XXXXX凈買入300萬(wàn)凈賣出100萬(wàn)產(chǎn)品B08000YYYYY凈賣出100萬(wàn)凈買入100萬(wàn)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司China Securities Depository and Clearing Corporation Limited結(jié)算保證金計(jì)算明細(xì)數(shù)據(jù)l 其保證金計(jì)算明細(xì)數(shù)據(jù)為：l 托管行需要自行確定如何將結(jié)算保證金分?jǐn)偟矫總€(gè)托管產(chǎn)品。FWSJLBFWMXZHF

18、WGDDMFWMRJEFWMCJE0AB0019997XX1,000,000.000AB0019997XX08000XXXXX2,000,000.000AB0019997XX08000YYYYY1,000,000.00中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司China Securities Depository and Clearing Corporation Limited結(jié)算保證金計(jì)算明細(xì)數(shù)據(jù)l綜合數(shù)據(jù)服務(wù)庫(kù)SJSFW.DBF中取消如下數(shù)據(jù)的發(fā)送： 數(shù)據(jù)類別04：履約保證金統(tǒng)計(jì)上月成交額 數(shù)據(jù)類別05：履約保證金統(tǒng)計(jì)上月最大凈買入 數(shù)據(jù)類別06：履約保證金調(diào)整比例及額度 數(shù)據(jù)類別09：基金租用席位結(jié)算

19、保證金基數(shù)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司China Securities Depository and Clearing Corporation Limited參與人上月成交量l綜合數(shù)據(jù)服務(wù)庫(kù)SJSFW.DBF中01數(shù)據(jù) 用于每月月初最低備付額度調(diào)整。 新增托管行的托管產(chǎn)品的上月成交量數(shù)據(jù)，對(duì)證券公司無(wú)變化。 托管行備付金賬戶的上月成交量數(shù)據(jù)和其托管產(chǎn)品的上月成交量數(shù)據(jù)有總分關(guān)系。FWSJLBFWMXZHFWGDDMFWMRJEFWMCJEFWBYSZ01B0019997XX1,000,000.00500,000.00300,000.0001B0019997XX08000XXXXX600,000.00200,000.00100,000.0001B0019997XX08000YYYYY400,000.00300,000.002