基金投資及管理教學(xué)大綱

1、基金投資及管理一、課程說(shuō)明課程編號(hào)：160415Z10課程名稱(chēng)：基金投資及管理/ Fund Investment and Management課程類(lèi)別：專(zhuān)業(yè)課學(xué)時(shí)/學(xué)分：32/2先修課程：宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、證券投資學(xué)、國(guó)際金融適用專(zhuān)業(yè)：經(jīng)濟(jì)管理類(lèi)各專(zhuān)業(yè)教材、教學(xué)參考書(shū)：1、中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì). 證券投資基金. 高等教育出版社，20152、何孝星. 證券投資基金管理學(xué)（第3版）. 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社，2013二、課程設(shè)置的目的意義本課程是財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè)的專(zhuān)業(yè)核心課程之一，同時(shí)也是經(jīng)濟(jì)管理類(lèi)各專(zhuān)業(yè)的選修課。本課程的目的是培養(yǎng)精通證券投資基金投資及管理的的人才。通過(guò)本課程的學(xué)習(xí)，使學(xué)生系統(tǒng)地學(xué)習(xí)證券

2、投資基金運(yùn)作與管理的基本原理，熟悉基金管理實(shí)踐，掌握不同類(lèi)型基金的設(shè)計(jì)與管理方法；同時(shí)，掌握證券基金投資與分析方法。三、課程的基本要求通過(guò)本課程的學(xué)習(xí)，學(xué)生能達(dá)到以下培養(yǎng)要求：1.專(zhuān)業(yè)知識(shí)通過(guò)教學(xué)與研討，使學(xué)生系統(tǒng)地學(xué)習(xí)證券投資基金運(yùn)作與管理的基本原理；掌握基金資產(chǎn)配置、組合管理、基金評(píng)價(jià)的原理和方法。通過(guò)課外閱讀，了解基金運(yùn)作與管理最新的科研前沿和發(fā)展動(dòng)態(tài)，擴(kuò)大學(xué)生視野，拓寬學(xué)生的專(zhuān)業(yè)知識(shí)。2.專(zhuān)業(yè)能力通過(guò)學(xué)習(xí)與模擬實(shí)驗(yàn)，熟練掌握基金投資管理實(shí)踐；通過(guò)具體案例的分析，設(shè)計(jì)基金的募集與交易、估值、產(chǎn)品設(shè)計(jì)與定價(jià)、利潤(rùn)分配方案；通過(guò)具體案例和實(shí)際課題的分析，掌握不同類(lèi)型基金的投資與分析方法。3.

3、專(zhuān)業(yè)素質(zhì)具備基金投資與管理的專(zhuān)門(mén)知識(shí)，掌握實(shí)際操作技能，具有綜合分析能力與創(chuàng)新能力，能夠靈活適應(yīng)環(huán)境，勇于承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)并有高度的自我控制能力，能夠堅(jiān)持職業(yè)操守和道德規(guī)范。四、教學(xué)內(nèi)容、重點(diǎn)難點(diǎn)及教學(xué)設(shè)計(jì)章節(jié)教學(xué)內(nèi)容總學(xué)時(shí)學(xué)時(shí)分配教學(xué)重點(diǎn)教學(xué)難點(diǎn)教學(xué)方案設(shè)計(jì)（含教學(xué)方法、教學(xué)手段）講課(含研討)實(shí)踐第1章證券投資基金概述22基金的概念、特點(diǎn)、法律形式、運(yùn)作方式基金的法律形式與運(yùn)作方式教師講解第2章證券投資基金的類(lèi)型642不同類(lèi)型基金的比較基金的分類(lèi)及特點(diǎn)教師講解+案例學(xué)生小組匯報(bào)+教師點(diǎn)評(píng)模擬實(shí)驗(yàn)第3章證券投資基金投資管理實(shí)踐22基金的募集與交易、估值、產(chǎn)品設(shè)計(jì)與定價(jià)、利潤(rùn)分配基金的交易與估值教師講

4、解+學(xué)生小組匯報(bào)+案例分析模擬實(shí)驗(yàn)課堂討論第3章證券組合管理理論66投資組合理論、資本資產(chǎn)定價(jià)模型、套利定價(jià)理論、有效市場(chǎng)理論、行為金融理論投資組合理論、資本資產(chǎn)定價(jià)模型教師講解+學(xué)生研討第4章資產(chǎn)配置管理44資產(chǎn)配置理論、基本方法、主要類(lèi)型及比較最優(yōu)投資組合、資產(chǎn)配制的主要類(lèi)型教師講解+案例分析+課堂討論第5章股票投資組合管理41股票組合管理基本策略基本策略的運(yùn)用學(xué)生小組匯報(bào)+教師點(diǎn)評(píng)+案例分析模擬實(shí)驗(yàn)課堂討論第6章債券投資組合管理41債券組合管理策略基本策略的運(yùn)用教師講解學(xué)生小組匯報(bào)+教師點(diǎn)評(píng)+案例分析模擬實(shí)驗(yàn)課堂討論第7章基金業(yè)績(jī)衡量與評(píng)價(jià)44基金凈值收益率計(jì)算、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整績(jī)效衡量方法、擇時(shí)能力衡量基金凈值收益率計(jì)算、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整績(jī)效衡量方法教師講解+學(xué)生小組講解、案例分析、課堂討論注：實(shí)踐包括實(shí)驗(yàn)、上機(jī)等五、實(shí)踐教學(xué)內(nèi)容和基本要求內(nèi)容：1、對(duì)不同類(lèi)型基金進(jìn)行交易；2、基金投資組合分析；3、基金業(yè)績(jī)衡量與評(píng)價(jià)基本要求：掌握不同類(lèi)型基金的交易方法，深刻理解其不同特點(diǎn)；掌握基金投資分析方法；能夠?qū)鸾M合進(jìn)行深入分析；了解現(xiàn)有的基金業(yè)績(jī)衡量與評(píng)價(jià)方法。六、考核方式及成績(jī)?cè)u(píng)定考核內(nèi)容考核方式成績(jī)比例（%）備注學(xué)習(xí)態(tài)度考勤、提問(wèn)與回答問(wèn)題情況10%基礎(chǔ)理論知識(shí)期末