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文檔簡介

1、LBFGS算法講解RanskiLBGSL limited memoryBFGS > 一種擬算法optimization algorithms法解決函數(shù)求根問題根問題的迭代公式 f(x)函數(shù)在x1 點的導數(shù): 是該函數(shù)在x1點切線的斜率y/xf(x1) = f(x1)/(x1x2)= f(x1)/f(x1)x1x2得出x2 = x1 f(x1)/f(x1)當?shù)趉 次迭代時:xk = xk1 f(xk1)/f(xk1)求根的流程1. 已知函數(shù)f(x) 的情況下隨機產生x02. 由已知的x0 按照xk = xk1 f(xk1)/f(xk1) 公式進行k次迭代3. 當?shù)Y果xk 與上一次迭代結

2、果xk1 相同或小于一定閾值時本次的結果即為函數(shù)f(x)的根利用函數(shù)的駐點當函數(shù)f(x) 的一階導數(shù)f(x) = 0 時點(x,f(x)為函數(shù)f(x)的駐點求某函數(shù)的駐點即為求該函進行求解對于f(x) 函數(shù)來說迭代公式的導函數(shù)的根,同樣可以利用xk = xk1 f(xk1)/f(xk1)求點的本質任意函數(shù)在xk點附近的展開公式為:該公式表達的函數(shù)于原函數(shù)的最的幾何意義為: 通過2次函數(shù)對當時,結果依然是xk = xk1 f(xk1)/f(xk1)對于多元函數(shù)一階導數(shù)f(x) à 梯度導數(shù)f(x) à Hessian多元函數(shù)下的牛頓法求極值迭代問題: H矩陣維度超大求逆矩陣非常怎么辦?怎么辦!BFGS 算法一種通過迭代逼近的擬算法逼近方法:其中:回到迭代公式:BFGS 指的是在迭代過程中,使用DK 矩陣代替Hk矩陣的逆矩陣進迭代,一D矩陣D0 為矩陣,隨著迭代次數(shù)增多, 公式中的Dk矩陣矩陣越來越趨近于真正的H塊矩陣初次迭代時由于使用矩陣替代矩陣, 等價于梯度下降算法, 所以BFGS算法是一種隨著迭代由梯 下降法逐步過渡到的算法LBFGS算法對于傳統(tǒng)的BFGS算法, 每次運都需要Dk矩陣LBFGS算法: 對于BFGS算法的近似回到D0 已知, 只需要知道S0 SK Y0 YK 就可以一步步算出dk+1只保留最后M組向量, 只

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