1深市主板上市公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的數(shù)據(jù)分析概述

1、Project1 深市主板上市公司2013年主要財(cái)務(wù)指標(biāo)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析從上下載“深市主板上市公司2013年年報(bào)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)”數(shù)據(jù)。要求：1、利用某幾種統(tǒng)計(jì)描述技術(shù)對(duì)“深市主板上市公司2013年主要財(cái)務(wù)指標(biāo)”進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并做出經(jīng)濟(jì)學(xué)分析；2、計(jì)算“深市主板上市公司2013年主要財(cái)務(wù)指標(biāo)”的協(xié)方差和相關(guān)系數(shù)根據(jù)計(jì)算結(jié)果進(jìn)行定性分析。你還可以對(duì)“中小企業(yè)板上市公司2013年年報(bào)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)”和“創(chuàng)業(yè)板上市公司2013年年報(bào)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)”數(shù)據(jù)做以上分析。你能否利用該網(wǎng)站提供的資料，利用回歸分析方法，進(jìn)行某些研究，分析得出有意義的結(jié)論？模型建立1.直方圖直方圖是對(duì)密度的估計(jì)。通過(guò)密度估計(jì)可以對(duì)數(shù)據(jù)整體

2、分布有一個(gè)良好的認(rèn)識(shí)，密度估計(jì)可以顯示數(shù)據(jù)的多元形態(tài)。其主要思想是從開(kāi)始的一系列連續(xù)區(qū)間（寬窗）內(nèi)的觀察值個(gè)數(shù)來(lái)代表數(shù)據(jù)的局部密度。用表示一個(gè)長(zhǎng)為的窗寬，它是從開(kāi)始的窗寬網(wǎng)中的一個(gè)元素，即：這里，符號(hào)表示左閉右開(kāi)的區(qū)間。若是具有密度函數(shù)的獨(dú)立分布樣本，則直方圖定義如下：其中，第一個(gè)指標(biāo)函數(shù)為落在窗寬內(nèi)的觀察值數(shù)目，第二個(gè)指標(biāo)函數(shù)用來(lái)處理這些圍繞不同水平的觀察值計(jì)數(shù)。參數(shù)稱(chēng)為平滑參數(shù)或局部化參數(shù)，控制直方圖柱子的寬度。太大的h值將導(dǎo)致十分巨大的柱體以致看不出數(shù)據(jù)的直方圖結(jié)構(gòu)，而h太小的話(huà)，則將給出一個(gè)過(guò)于多變的估計(jì)，會(huì)包含許多并不重要的峰值。2.核密度首先，平滑的核函數(shù)代替箱子構(gòu)成作圖的基礎(chǔ)；其

3、次，平滑方程直接以每個(gè)觀察值為作用中心。假定x就是每個(gè)窗寬的中心，這時(shí)直方圖可以被改寫(xiě)成： 如果我們定義，則上式變?yōu)椋?以上就是核密度的一般形式。3.協(xié)方差協(xié)方差被用來(lái)度量隨機(jī)變量間的依賴(lài)關(guān)系。給定兩個(gè)隨機(jī)變量X和Y，則（理論）協(xié)方差的定義為：若X與Y相互獨(dú)立，協(xié)方差Cov（X,Y）=0；反之不成立。X同自身的協(xié)方差是X的方差：。以上各量的經(jīng)驗(yàn)形式即經(jīng)驗(yàn)協(xié)方差為：；4.相關(guān)系數(shù)兩變量X和Y之間的相關(guān)系數(shù)定義為：相關(guān)系數(shù)的優(yōu)勢(shì)是它無(wú)量綱，即改變變量的度量單位不會(huì)改變相關(guān)系數(shù)。因此，相關(guān)系數(shù)在衡量?jī)蓚€(gè)變量的聯(lián)合關(guān)系上比協(xié)方差更有用。的經(jīng)驗(yàn)形式如下： 相關(guān)系數(shù)的絕對(duì)值總是小于1.若協(xié)方差為0，則相關(guān)

4、系數(shù)也為0，反之亦然。模型求解與分析1. 直方圖圖一：由上圖我們可以看到，2013年深市主板公司大部分都實(shí)現(xiàn)了盈利，其中平安銀行、萬(wàn)科A、萬(wàn)科B的盈利明顯勝于其他股票；也有一小部分發(fā)生負(fù)盈利，包括星美聯(lián)合、泰川發(fā)展、貴糖股份、南風(fēng)化工、紫光古漢、吉林化纖、*ST海化。2. 核密度圖二：上圖為由深市主板上市公司2013年財(cái)務(wù)主要指標(biāo)的凈利潤(rùn)數(shù)據(jù)而作出的核密度圖，有此圖我們可以看到，圖像除了峰值極高之外，其他數(shù)據(jù)都較低，即圖像呈瘦高型，說(shuō)明各上市公司凈利潤(rùn)這項(xiàng)數(shù)據(jù)分布是比較集中的。圖三：上圖為每股收益數(shù)據(jù)的核密度圖，由圖看到，（0.06511，1.678）處達(dá)到峰值，大多數(shù)股票的每股收益集中在0到

5、1元之間。*ST國(guó)商A、*ST國(guó)商B、*ST科健這三支股票的收益達(dá)到異高狀態(tài)，另外，星美聯(lián)合、泰川發(fā)展、南風(fēng)化工、貴糖股份、紫光古漢、吉林化纖和*ST海化這七支股票是負(fù)收益的。其余股票都在正常范圍內(nèi)。圖四：這是每股收益資產(chǎn)數(shù)據(jù)的核密度圖，由此圖我們看到，在（2.486,0.2099）處達(dá)到波峰。所有股票每股凈資產(chǎn)均達(dá)到正收益，平安銀行、江鈴汽車(chē)、江鈴B、*ST國(guó)商B、*ST國(guó)商這五支股票位列前五。圖五：上圖為每股經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流量數(shù)據(jù)的核密度圖，在0.0988處達(dá)到峰值0.8452.73%的股票的每股經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流量為正，其中平安銀行、江鈴汽車(chē)、江鈴B、南寧糖業(yè)、深天馬A這五支股票排名前五；27%的

6、股票的每股經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流量為負(fù)，其中中房地產(chǎn)、東北證券、中航地產(chǎn)、*ST國(guó)商、*ST國(guó)商B排名為最后五個(gè)。3. 協(xié)方差4. 相關(guān)系數(shù)由協(xié)方差和相關(guān)系數(shù)可知，凈利潤(rùn)、每股收益、每股凈資產(chǎn)、每股經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流量這四個(gè)變量之間的關(guān)系為兩兩相關(guān)。源程序：1.直方圖clearclose allclcx=xlsread('book1','c2:c101');origin=-195200;i=0:99;y1=origin+10000*i+5000;y2=origin+20000*i+2*5000;y3=origin+30000*i+3*5000;y4=origin+40000*i

7、+4*5000; subplot(2,2,1)hist(x,y1)axis 'auto y'axis manualxlim(-195200 400000)h=findobj(gca,'type','patch')set(h,'facecolor','w','edgecolor','k')title('Stock Data')xlabel('h=0.1')ylabel('net income')ylim(0,70) subplot(2,2

8、,3)hist(x,y2)axis 'auto y'axis manualxlim(-195200 400000)h=findobj(gca,'type','patch')set(h,'facecolor','w','edgecolor','k')title('Stock Data')xlabel('h=0.2')ylabel('net income')ylim(0,85) subplot(2,2,2)hist(x,y3)axis &#

9、39;auto y'axis manualxlim(-195200 400000)h=findobj(gca,'type','patch')set(h,'facecolor','w','edgecolor','k')title('Stock Data')xlabel('h=0.3')ylabel('net income')ylim(0,120) subplot(2,2,4)hist(x,y4)axis 'auto y'axis

10、manualxlim(-195200 400000)h=findobj(gca,'type','patch')set(h,'facecolor','w','edgecolor','k')title('Stock Data')xlabel('h=0.4')ylabel('net income')ylim(0,80)2.核密度：凈利潤(rùn)核密度：clearclose allclcx=xlsread('book1','c2:f101

11、9;); x=x(:,1);f1,xi1=ksdensity(x); hold onplot(xi1,f1,'LineWidth',2,'Color','k')title('財(cái)務(wù)指標(biāo)分析')xlabel('凈利潤(rùn)（萬(wàn)元）')ylabel('Density estimates for diagonals')hold off每股收益核密度clearclose allclcx=xlsread('book1','c2:f101'); x=x(:,2);f1,xi1=ksden

12、sity(x); hold onplot(xi1,f1,'LineWidth',2,'Color','k')title('財(cái)務(wù)指標(biāo)分析')xlabel('每股收益（元）')ylabel('Density estimates for diagonals')hold off每股凈資產(chǎn)clearclose allclcx=xlsread('book1','c2:f101'); x=x(:,3);f1,xi1=ksdensity(x); hold onplot(xi1,f1,

13、'LineWidth',2,'Color','k')title('財(cái)務(wù)指標(biāo)分析')xlabel('每股凈資產(chǎn)（元）')ylabel('Density estimates for diagonals')hold off每股經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流量clearclose allclcx=xlsread('book1','c2:f101'); x=x(:,4);f1,xi1=ksdensity(x); hold onplot(xi1,f1,'LineWidth',2,&

14、#39;Color','k')title('財(cái)務(wù)指標(biāo)分析')xlabel('每股經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流量（元）')ylabel('Density estimates for diagonals')hold off3.協(xié)方差與相關(guān)系數(shù)alpha = 0.05;data1 = xlsread('book1.xls','sheet1','C2:F101');n,p = size(data1);p = p-1;NetProfit = data1(:,1);EPS = data1(:,2);NA

15、PS = data1(:,3);OCLPS = data1(:,4);x = ones(n,1),EPS,NAPS,OCLPS;BetaHat = inv(x'*x)*x'*NetProfit;Residual = NetProfit-x*BetaHat;SSE = Residual'*Residual;Sigma2Hat = SSE/(n-p-1);SST = (NetProfit-mean(NetProfit)'*(NetProfit-mean(NetProfit);SSR = SST-SSE;Fobs = (SSR/p)/(SSE/(n-p-1);Fval

16、 = finv(1-alpha,p,n-p-1);h1 = Fobs>=Fval;prob1 = fcdf(1/Fobs,n-p-1,p);R2 = SSR/SST;c = diag(inv(x'*x);tj = BetaHat(2:end)./(sqrt(c(2:end).*Sigma2Hat);prob2 = 1-tcdf(abs(tj),n-p-1);tval = tinv(1-alpha/2,n-p-1);h2 = abs(tj)>=tval;se = sqrt(c.*Sigma2Hat);betaint = BetaHat-tval*se,BetaHat+tval

17、*se;x0 = x;y0 = x0*BetaHat;S=cov(data1);P=corrcoef(data1);附件一：股票代碼股票簡(jiǎn)稱(chēng)凈利潤(rùn)（萬(wàn)元）每股收益（元）每股凈資產(chǎn)（元）每股經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流量（元）分配預(yù)案1平安銀行1523064.81.8611.779.6310轉(zhuǎn)增2股派1.6元(含稅)2萬(wàn) 科1511854.91.376.980.17510派4.1元(含稅)6深振業(yè)69608.580.51563.0318-0.659510派1.55元(含稅)18中冠A821.480.04860.74680.0101不分配不轉(zhuǎn)增26飛亞達(dá)13012.510.3313.91180.201310派1元

18、(含稅)34深信泰豐1676.690.050.29640.0203不分配不轉(zhuǎn)增35*ST科健113154.75.990.066-0.5646不分配不轉(zhuǎn)增43中航地產(chǎn)46705.920.70034.8602-2.054210派2元(含稅)49德賽電池20602.61.50573.90220.402610送5股派2元(含稅)50深天馬14354.520.252.58782.475810派1元(含稅)55方大集團(tuán)8567.690.111.53340.206810派0.3元(含稅)56*ST國(guó)商232069.710.5110.1258-1.825510轉(zhuǎn)增2股62深圳華強(qiáng)41201.420.6182.

19、92781.568710派3元(含稅)69華僑城440828.790.60623.28160.989910派0.7元(含稅)100TCL 集團(tuán)210906.710.24841.66070.607410派0.6元（含稅）407勝利股份20580.031.71610.0264不分配不轉(zhuǎn)增418小天鵝41335.010.656.18021.430710派3元(含稅)420吉林化纖-39353.67-1.04040.3217-0.3702不分配不轉(zhuǎn)增423東阿阿膠120287.821.83927.64871.344110派7元(含稅)430張家界5220.610.16271.35380.2651不分配

20、不轉(zhuǎn)增514渝 開(kāi) 發(fā)12648.290.14993.15440.259910派0.3元(含稅)517榮安地產(chǎn)45451.280.42833.0671.305910派0.36元(含稅)524東方賓館3442.120.132.37070.202810派0.97元(含稅)537廣宇發(fā)展36080.270.72.98271.689不分配不轉(zhuǎn)增545金浦鈦業(yè)9492.50.362.45870.5379不分配不轉(zhuǎn)增546光華控股2061.180.12161.0218-0.1192不分配不轉(zhuǎn)增550江鈴汽車(chē)169823.241.9710.6313.645210派7.9元(含稅)553沙隆達(dá)32081.20

21、.54022.60331.346510派0.5元(含稅)565渝三峽3667.50.213.44540.063410派0.5元(含稅)576廣東甘化3587.850.092.2808-0.1808不分配不轉(zhuǎn)增584友利控股39631.70.96935.02730.746110轉(zhuǎn)增5股派8元(含稅)585東北電氣988.680.010.32020.036不分配不轉(zhuǎn)增590紫光古漢-16445.05-0.73641.20680.0185不分配不轉(zhuǎn)增591桐 君 閣3313.520.12071.6559-0.06810派0.4元(含稅)598興蓉投資74551.850.262.26750.36151

22、0派0.25元(含稅)599青島雙星2767.290.052.96980.906910派0.1元(含稅)607華智控股1240.490.030.75970.1794不分配不轉(zhuǎn)增608陽(yáng)光股份19127.40.263.9151-0.597110派0.3元(含稅)610西安旅游1396.150.0712.3492-0.064910派0.3元(含稅)616億城股份21353.920.152.9646-1.304110派0.22元(含稅)617*ST濟(jì)柴984.460.032.4687-0.1476不分配不轉(zhuǎn)增622恒立實(shí)業(yè)1012.870.020.5572-0.1082不分配不轉(zhuǎn)增635英 力 特7

23、701.20.2549.05370.88610派1元(含稅)670S舜元575.650.02120.79250.0792不分配不轉(zhuǎn)增681遠(yuǎn)東股份445.870.020.7516-0.0284不分配不轉(zhuǎn)增686東北證券48005.740.497.5971-2.422710轉(zhuǎn)增10股派0.8元(含稅)688建新礦業(yè)28225.10.24820.85390.1897不分配不轉(zhuǎn)增690寶新能源110733.630.642.65581.584310派3元(含稅)695濱海能源325.810.011.41920.3082不分配不轉(zhuǎn)增703恒逸石化42693.320.374.74770.162610派1元

24、(含稅)708大冶特鋼20166.150.4496.98550.281510派2元(含稅)712錦龍股份5287.640.1184.94790.630510轉(zhuǎn)增10股派2元(含稅)717*ST韶鋼10147.030.051.79660.6573不分配不轉(zhuǎn)增721西安飲食1479.450.06592.81530.124210送3.4轉(zhuǎn)增6.6股派0.85元(含稅)722湖南發(fā)展15810.590.344.85890.3681不分配不轉(zhuǎn)增736中房地產(chǎn)6026.740.25.4372-5.348310派0.2元(含稅)737南風(fēng)化工-13109.66-0.23890.621-0.4242不分配不轉(zhuǎn)

25、增757浩物股份5506.660.150.32750.2634不分配不轉(zhuǎn)增766通化金馬409.210.011.36980.2293不分配不轉(zhuǎn)增782美達(dá)股份1044.620.032.5616-0.487910派0.4元(含稅)793華聞傳媒52700.740.38752.39750.504610派0.4元(含稅)802北京旅游3254.780.08682.26630.046210派0.2元(含稅)822*ST?；?112894.8-1.262.2390.1617不分配不轉(zhuǎn)增833貴糖股份-10612.59-0.362.7716-0.0631不分配不轉(zhuǎn)增836鑫茂科技1376.550.0471

26、2.5953-0.024不分配不轉(zhuǎn)增837秦川發(fā)展-2929.99-0.0843.1005-0.2325不分配不轉(zhuǎn)增838國(guó)興地產(chǎn)5972.630.332.11740.759710派1元(含稅)848承德露露33394.010.832.51790.781310送2.5股派3.5元(含稅)860順鑫農(nóng)業(yè)19765.430.45076.9811.696910派1元(含稅)877天山股份28020.350.327.58240.240710派1元(含稅)885同力水泥6637.690.15554.03440.977510派0.2元(含稅)889茂業(yè)物流9290.380.20852.6110.27481

27、0派0.42元(含稅)892星美聯(lián)合-61.78-0.00150.013-0.0024不分配不轉(zhuǎn)增895雙匯發(fā)展385819.711.756.51981.758310派14.5元(含稅)901航天科技4767.20.193.3337-0.143410派0.2元(含稅)908天一科技336.910.0120.0177-0.0123不分配不轉(zhuǎn)增911南寧糖業(yè)4937.120.174.69672.7592不分配不轉(zhuǎn)增915山大華特15328.040.854.26211.198610派1元(含稅)926福星股份67179.460.949.5120.105110派2元(含稅)932華菱鋼鐵10578.0

28、50.03513.35670.2917不分配不轉(zhuǎn)增936華西股份4481.730.062.43750.152110派0.4元(含稅)949新鄉(xiāng)化纖3031.910.03662.0891-0.2781不分配不轉(zhuǎn)增950建峰化工727.780.014.06030.672不分配不轉(zhuǎn)增965天?；?6725.790.243.76260.334310派0.22元(含稅)968煤 氣 化4548.220.08855.3773-0.60610派0.1元(含稅)973佛塑科技7898.320.082.10550.302710派0.3元(含稅)975銀泰資源46625.390.44533.42420.2742

29、10派2元(含稅)988華工科技5282.220.062.98090.098810派0.1元（含稅）999華潤(rùn)三九118110.481.216.28141.499110派2.6元(含稅)200002萬(wàn) 科1511854.91.376.980.17510派4.1元(含稅)200018中冠B821.480.04860.74680.0101不分配不轉(zhuǎn)增200026飛亞達(dá)13012.510.3313.91180.201310派1元(含稅)200055方大8567.690.111.53340.206810派0.3元(含稅)200056*ST國(guó)商B232069.710.5110.1258-1.825510

30、轉(zhuǎn)增2股200418小天鵝41335.010.656.18021.430710派3元(含稅)200468寧通信489.860.021.78240.2172不分配不轉(zhuǎn)增200550江 鈴169823.241.9710.6313.645210派7.9元(含稅)200553沙隆達(dá)32081.20.54022.60331.346510派0.5元(含稅)200986粵華包7906.090.163.42271.6249不分配不轉(zhuǎn)增200992中 魯4322.470.162.03270.0774不分配不轉(zhuǎn)增附件二：股票簡(jiǎn)稱(chēng)凈利潤(rùn)（萬(wàn)元）平安銀行1523064.8萬(wàn) 科1511854.9萬(wàn) 科1511854.

31、9華僑城440828.79雙匯發(fā)展385819.71*ST國(guó)商232069.7*ST國(guó)商B232069.7TCL 集團(tuán)210906.71江鈴汽車(chē)169823.24江 鈴169823.24東阿阿膠120287.82華潤(rùn)三九118110.48*ST科健113154.7寶新能源110733.63興蓉投資74551.85深振業(yè)69608.58福星股份67179.46華聞傳媒52700.74東北證券48005.74中航地產(chǎn)46705.92銀泰資源46625.39榮安地產(chǎn)45451.28恒逸石化42693.32小天鵝41335.01小天鵝41335.01深圳華強(qiáng)41201.42友利控股39631.7廣宇發(fā)

32、展36080.27承德露露33394.01沙隆達(dá)32081.2沙隆達(dá)32081.2建新礦業(yè)28225.1天山股份28020.35億城股份21353.92德賽電池20602.6大冶特鋼20166.15順鑫農(nóng)業(yè)19765.43陽(yáng)光股份19127.4天保基建16725.79湖南發(fā)展15810.59山大華特15328.04深天馬14354.52飛亞達(dá)13012.51飛亞達(dá)13012.51渝 開(kāi) 發(fā)12648.29華菱鋼鐵10578.05*ST韶鋼10147.03金浦鈦業(yè)9492.5茂業(yè)物流9290.38方大集團(tuán)8567.69方大8567.69粵華包7906.09佛塑科技7898.32英 力 特7701

33、.2同力水泥6637.69中房地產(chǎn)6026.74國(guó)興地產(chǎn)5972.63浩物股份5506.66錦龍股份5287.64華工科技5282.22張家界5220.61南寧糖業(yè)4937.12航天科技4767.2煤 氣 化4548.22華西股份4481.73中 魯4322.47渝三峽3667.5廣東甘化3587.85東方賓館3442.12桐 君 閣3313.52北京旅游3254.78新鄉(xiāng)化纖3031.91青島雙星2767.29光華控股2061.18勝利股份2058深信泰豐1676.69西安飲食1479.45西安旅游1396.15鑫茂科技1376.55華智控股1240.49美達(dá)股份1044.62恒立實(shí)業(yè)101

34、2.87東北電氣988.68*ST濟(jì)柴984.46中冠A821.48中冠B821.48建峰化工727.78S舜元575.65寧通信489.86遠(yuǎn)東股份445.87通化金馬409.21天一科技336.91濱海能源325.81星美聯(lián)合-61.78秦川發(fā)展-2929.99貴糖股份-10612.59南風(fēng)化工-13109.66紫光古漢-16445.05吉林化纖-39353.67*ST?；?112894.8附件三：股票簡(jiǎn)稱(chēng)每股凈資產(chǎn)（元）平安銀行11.77江鈴汽車(chē)10.631江 鈴10.631*ST國(guó)商B10.1258*ST國(guó)商10.1258福星股份9.512英 力 特9.0537東阿阿膠7.6487東北

35、證券7.5971天山股份7.5824大冶特鋼6.9855順鑫農(nóng)業(yè)6.981萬(wàn) 科6.98萬(wàn) 科6.98雙匯發(fā)展6.5198華潤(rùn)三九6.2814小天鵝6.1802小天鵝6.1802中房地產(chǎn)5.4372煤 氣 化5.3773友利控股5.0273錦龍股份4.9479中航地產(chǎn)4.8602湖南發(fā)展4.8589恒逸石化4.7477南寧糖業(yè)4.6967山大華特4.2621建峰化工4.0603同力水泥4.0344陽(yáng)光股份3.9151飛亞達(dá)3.9118飛亞達(dá)3.9118德賽電池3.9022天?；?.7626渝三峽3.4454銀泰資源3.4242粵華包3.4227華菱鋼鐵3.3567航天科技3.3337華僑城3

36、.2816渝 開(kāi) 發(fā)3.1544秦川發(fā)展3.1005榮安地產(chǎn)3.067深振業(yè)3.0318廣宇發(fā)展2.9827華工科技2.9809青島雙星2.9698億城股份2.9646深圳華強(qiáng)2.9278西安飲食2.8153貴糖股份2.7716寶新能源2.6558茂業(yè)物流2.611沙隆達(dá)2.6033沙隆達(dá)2.6033鑫茂科技2.5953深天馬2.5878美達(dá)股份2.5616承德露露2.5179*ST濟(jì)柴2.4687金浦鈦業(yè)2.4587華西股份2.4375華聞傳媒2.3975東方賓館2.3707西安旅游2.3492廣東甘化2.2808興蓉投資2.2675北京旅游2.2663*ST?；?.239國(guó)興地產(chǎn)2.1174佛塑科技2.1055新鄉(xiāng)化纖2.0891中 魯2.0327*ST韶鋼1.7966寧通信1.7824勝利股份1.7161TCL 集團(tuán)1.6607桐 君 閣1.6559方大集團(tuán)1.5334方大1.5334濱海能源1.419