《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》課程教學(xué)大綱.docx

1、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程教學(xué)大綱課程代碼：BUAD3004課程性質(zhì)：大類基礎(chǔ)課授課對(duì)象：經(jīng)濟(jì)，金融，貿(mào)經(jīng)，財(cái)政，會(huì)計(jì)，管理等專業(yè)開(kāi)課學(xué)期：春、秋總學(xué)時(shí)：54學(xué)時(shí) 學(xué)分：3學(xué)分講課學(xué)時(shí)：54學(xué)時(shí)實(shí)驗(yàn)學(xué)時(shí)：0學(xué)時(shí)實(shí)踐學(xué)時(shí)：0學(xué)時(shí)先修課程：概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)學(xué)原理，西方經(jīng)濟(jì)學(xué)指定教材：趙衛(wèi)亞編著，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教程（第二版），上海財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社，2010年參考書(shū)目1、古扎拉蒂，波特，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)（第五版），中國(guó)人民大學(xué)出版社，2011年2、古扎拉蒂，波特，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)精要（第四版）機(jī)械工業(yè)出版社，2010年3、伍德里奇，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)導(dǎo)論：現(xiàn)代觀點(diǎn)（第五版），人民大學(xué)出版社，2015年4、斯托克，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（第三

2、版），格致出版社，2012年5、李子奈，潘文卿，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（第四版），高等教育出版社，2015年6、李子奈，潘文卿，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（第四版）學(xué)習(xí)指南與練習(xí)，高等教育出版社，2016年7、龐皓，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（第三版），科學(xué)出版社，2014年8、龐皓，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)習(xí)輔導(dǎo)，科學(xué)出版社，2010年9、趙國(guó)慶，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（第五版），中國(guó)人民大學(xué)出版社，2016年10、潘省初，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（第五版），中國(guó)人民大學(xué)出版社，2015年11、張曉崛，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)（第四版），南開(kāi)大學(xué)出版社，2014年12、高鐵梅，計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析方法與建模（第二版），清華大學(xué)出版社，2009年13、陳強(qiáng)，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)及STATA應(yīng)用，高等教

3、育出版社，2015年教學(xué)目的：本課程為經(jīng)濟(jì)類專業(yè)的專業(yè)必修課。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是以揭示經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中客觀存在的 數(shù)量關(guān)系為內(nèi)容的經(jīng)濟(jì)學(xué)分支學(xué)科，為思考和描述經(jīng)濟(jì)問(wèn)題和政策提供了基本的研究和分析 方法。本課程的目的主要是通過(guò)教學(xué)使學(xué)生能在對(duì)經(jīng)濟(jì)問(wèn)題進(jìn)行定性分析的基礎(chǔ)上、采用定 量分析的方法建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型，并通過(guò)模型假定的檢驗(yàn)學(xué)會(huì)揭示社會(huì)的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的規(guī)律。第一章緒論課時(shí)：1周，共3課時(shí)教學(xué)內(nèi)容1、滯后效應(yīng)的乘數(shù)分析2、滯后效應(yīng)的速度分析 乘數(shù)效應(yīng)比 平均滯后時(shí)間3、自回歸模型的滯后效應(yīng)分析五、因果關(guān)系檢驗(yàn)1、因果關(guān)系的格蘭杰檢驗(yàn)(1) 格蘭杰檢驗(yàn)的原理(2) 格蘭杰檢驗(yàn)的步驟(3) 格蘭杰檢驗(yàn)的軟件時(shí)間2

4、、因果關(guān)系的辛姆斯檢驗(yàn)六、單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型綜合練習(xí)1、中國(guó)消費(fèi)函數(shù)研究2、中國(guó)香港故事分析模型3、國(guó)民收入預(yù)測(cè)模型思考題：1、什么是異方差性？異方差性對(duì)模型的OLS估計(jì)有何影響？2、什么是自相關(guān)性？自相關(guān)性對(duì)模型的OLS估計(jì)有何影響？3、什么是多重共線？多重共線對(duì)模型的OLS估計(jì)有何影響？4、課程實(shí)驗(yàn)一：異方差模型的檢驗(yàn)和調(diào)整5、課程實(shí)驗(yàn)二：自相關(guān)模型的檢驗(yàn)和調(diào)整6、課程實(shí)驗(yàn)三：多重共線性的檢驗(yàn)和調(diào)整7、滯后變量模型有哪幾種類型？使用OLS方法估計(jì)模型時(shí)主要會(huì)遇到什么問(wèn)題？8、經(jīng)驗(yàn)加權(quán)法，阿爾蒙方法，考耶克方法，各自采用什么方式解決模型中的多重共線問(wèn)題? 他們?cè)偬幚矸绞缴嫌惺裁垂餐?、指

5、出給定模型的短期乘數(shù)和長(zhǎng)期乘數(shù)(課后思考與練習(xí)3.26)第四章聯(lián)立方程模型課時(shí)：4周，共12課時(shí)教學(xué)內(nèi)容第一節(jié)聯(lián)立方程模型概述一、聯(lián)立方程模型特點(diǎn)二、聯(lián)立方程模型的變量類型1、內(nèi)生變量2、外生變量3、前定變量三、聯(lián)立方程模型的種類1、結(jié)構(gòu)式方程2、簡(jiǎn)化式模型3、結(jié)構(gòu)式模型與簡(jiǎn)化式模型的關(guān)系第二節(jié)聯(lián)立方程模型的識(shí)別一、識(shí)別的概念1、識(shí)別問(wèn)題的提出2、識(shí)別的定義二、識(shí)別的判別條件1、識(shí)別的階條件2、識(shí)別的秩條件3、其他判別規(guī)則第三節(jié)聯(lián)立方程模型的估計(jì)一、聯(lián)立方程偏誤二、遞歸系統(tǒng)模型的估計(jì)1、遞歸模型的特點(diǎn)2、遞歸模型的估計(jì)三、恰好識(shí)別模型的估計(jì)1、間接最小二乘法的原理2、間接最小二乘法的步驟四、過(guò)

6、度識(shí)別模型的估計(jì)1、二階段最小二乘估計(jì)的原理2、二階段最小二乘估計(jì)的步驟五、系統(tǒng)估計(jì)方法第四節(jié)聯(lián)立方程模型的檢驗(yàn)一、模型系統(tǒng)檢驗(yàn)二、誤差傳遞性檢驗(yàn)一、結(jié)構(gòu)分析二、經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)三、政策評(píng)價(jià)思考題：1、解釋概念：外生變量、內(nèi)生變量、前定變量、結(jié)構(gòu)式模型、簡(jiǎn)化式模型和參數(shù)關(guān)系體系2、書(shū)后思考與練習(xí)2：對(duì)于給定的聯(lián)立模型，（1）指出模型中的內(nèi)生變量，外生變量，前定變量；（2）寫(xiě)出簡(jiǎn)化式模型，推導(dǎo)出結(jié)構(gòu)式參數(shù)與簡(jiǎn)化式參數(shù)之間的關(guān)系；（3）判 斷模型的識(shí)別性3、課程實(shí)驗(yàn)：聯(lián)立方程模型識(shí)別，估計(jì)和檢驗(yàn)。第五章應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型課時(shí)：2周，共8課時(shí)教學(xué)內(nèi)容第一節(jié)需求函數(shù)一、需求函數(shù)及其性質(zhì)二、需求影響因素分析三、單

7、方程需求函數(shù)四、擴(kuò)展的線性支出系統(tǒng)模型第二節(jié)生產(chǎn)函數(shù)一、生產(chǎn)函數(shù)及其性質(zhì)二、生產(chǎn)要素影響因素分析三、生產(chǎn)函數(shù)的類型及估計(jì)第三節(jié)消費(fèi)函數(shù)一、消費(fèi)函數(shù)的理論模式二、消費(fèi)函數(shù)的一般形式第四節(jié)投資函數(shù)一、投資的加速模型 二、新古典投資模型 第五節(jié)宏觀計(jì)量模型一、宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的設(shè)定理論二、宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的構(gòu)造方法思考題：1、解釋概念：收入彈性，自價(jià)格彈性，互價(jià)格彈性，生產(chǎn)彈性，生產(chǎn)要素替代彈性，邊際 產(chǎn)出，邊際替代率2、解釋C-D生產(chǎn)函數(shù)和CES生產(chǎn)函數(shù)特點(diǎn)，以及各自的估計(jì)方法3、技術(shù)進(jìn)步有哪些類型？考核方式：平時(shí)（10%）,期中考試（20%）,期末考試（70%）第一節(jié)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的含義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是

8、應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)的一個(gè)分支學(xué)科。它以一定的經(jīng)濟(jì)理論和統(tǒng)計(jì)資料為依據(jù)，運(yùn)用數(shù) 學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)方法和計(jì)算機(jī)技術(shù)，通過(guò)建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型，定量分析經(jīng)濟(jì)變量之間的隨機(jī)因果 關(guān)系。第二節(jié)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與其他學(xué)科的關(guān)系計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是統(tǒng)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)的結(jié)合。一、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)學(xué)二、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)三、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與數(shù)學(xué)第三節(jié)計(jì)量經(jīng)濟(jì)的研究步驟一、建立理論模型1、確定模型中的變量2、確定函數(shù)形式3、確定統(tǒng)計(jì)指標(biāo)并搜集整理數(shù)據(jù)4、統(tǒng)計(jì)指標(biāo)的三種類型二、估計(jì)模型的參數(shù)三、模型的檢驗(yàn)1、經(jīng)濟(jì)檢驗(yàn)2、統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)3、計(jì)量經(jīng)濟(jì)檢驗(yàn)4、預(yù)測(cè)性能檢驗(yàn)四、模型應(yīng)用1、結(jié)構(gòu)分析2、經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)3、政策評(píng)價(jià)5、實(shí)證分析第四節(jié)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容體系一、

9、廣義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與俠義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)二、理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)三、計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的類型2、隨機(jī)方程與恒等方程3、靜態(tài)模型與動(dòng)態(tài)模型 第五節(jié)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)發(fā)展概述一、初步形成時(shí)期（19世紀(jì)中期-20世紀(jì)30年代）二、迅速發(fā)展時(shí)期（20世紀(jì)30年代-60年代）三、發(fā)展轉(zhuǎn)折時(shí)期（20世紀(jì)70年代以后）思考題：1、結(jié)合一個(gè)具體經(jīng)濟(jì)問(wèn)題說(shuō)明計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的步驟？2、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)的關(guān)系？3、辨析給出的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型是否合理（課后思考與練習(xí)題1.7）4、指出模型的錯(cuò)誤，并說(shuō)明理由（課后思考與練習(xí)題1.8）第二章回歸模型課時(shí)：5周，共15課時(shí)教學(xué)內(nèi)容第一節(jié)古典回歸模型一、回歸分析相關(guān)概念1

10、、回歸分析的現(xiàn)代解釋：回歸分析研究的是一個(gè)因變量對(duì)另一個(gè)或幾個(gè)解釋變量的依賴關(guān) 系，并通過(guò)后者的已知或設(shè)定值去估計(jì)/預(yù)測(cè)前者的總體均值。2、回歸分析相關(guān)概念：回歸線：對(duì)每一個(gè)X的取值，Y的條件期望E（Y|Xi）的點(diǎn)的軌跡所形成的直線或曲線，稱 為回歸線?；貧w函數(shù)（方程）：如果把Y的條件期望E（Y|Xi）表示成為X的某種函數(shù)，即E（Y|Xi）=f（Xi） 這個(gè)函數(shù)稱為回歸函數(shù)總體回歸模型（方程）樣本回歸模型（方程）二、模型的隨機(jī)設(shè)定1、隨機(jī)誤差項(xiàng)2、殘差3、產(chǎn)生隨機(jī)誤差項(xiàng)的原因：模型中被忽略的影響，模型函數(shù)形式的設(shè)定誤差，數(shù)據(jù)的測(cè)量 與歸并誤差，隨機(jī)因素的影響（如自然災(zāi)害）三、古典回歸模型的基本

11、假設(shè)假設(shè)1:解釋變量非隨機(jī)假定；假設(shè)2：隨機(jī)誤差項(xiàng)零均值假定假設(shè)3：同方差性，即即隨機(jī)誤差項(xiàng)的（條件）方差不變假設(shè)4：無(wú)自相關(guān)性，即各個(gè)隨機(jī)誤差項(xiàng)之間無(wú)自相關(guān)。假設(shè)5：解釋變量與隨機(jī)項(xiàng)不相關(guān)假設(shè)6：不存在完全的多重共線性假定，即解釋變量之間不存在精確的線性關(guān)系。補(bǔ)充假設(shè)：對(duì)隨機(jī)誤差項(xiàng)分布的正態(tài)性假定第二節(jié)回歸模型的參數(shù)估計(jì)一、最小二乘估計(jì)（OLS）1、最小二乘原理：要求所選擇的回歸模型對(duì)所有觀察值的殘差平方和達(dá)到最小。2、最小二乘法參數(shù)估計(jì)量二、最小二乘估計(jì)的性質(zhì)1、線性性2、無(wú)偏性3、有效性高斯-馬爾科夫定理：在基本假定下，最小二乘估計(jì)是所有線性無(wú)偏估計(jì)中的有效估計(jì)量。三、系數(shù)估計(jì)的誤差與置

12、信區(qū)間1、隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的方差估計(jì)2、估計(jì)量的分布3、系數(shù)的置信區(qū)間四、多元線性回歸模型的參數(shù)估計(jì)1、回歸方程的矩陣表示2、多元線性回歸中的基本假定3、OLS估計(jì)的矩陣表示形式4、OLS估計(jì)量的性質(zhì)5、隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的方差和估計(jì)量的方差6、系數(shù)的置信區(qū)間五、線性回歸模型的預(yù)測(cè)第三節(jié)回歸模型的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)一、模型的擬合優(yōu)度檢驗(yàn)1、總離差平方和的分解2、擬合優(yōu)度的定義3、調(diào)整的擬合優(yōu)度二、模型的顯著性檢驗(yàn)1、模型整體顯著性檢驗(yàn)（F檢驗(yàn)）2、擬合優(yōu)度和F檢驗(yàn)的關(guān)系三、解釋變量的顯著性檢驗(yàn)1、T檢驗(yàn)的步驟2、F檢驗(yàn)和T檢驗(yàn)的關(guān)系四、回歸模型的報(bào)告形式第四節(jié)非線性回歸一、可線性化的模型1、倒數(shù)模型（雙曲函數(shù)模型）2

13、、多項(xiàng)式模型3、雙對(duì)數(shù)模型，辦對(duì)數(shù)模型二、不可線性化的模型1、泰勒級(jí)數(shù)展開(kāi)2、非線性最小二乘法三、非線性回歸建模方法1、多項(xiàng)式建模方法2、對(duì)數(shù)建模方法3、自變量的交互作用第五節(jié)實(shí)例一、我國(guó)稅收預(yù)測(cè)模型二、中國(guó)城鎮(zhèn)居民消費(fèi)函數(shù)三、我國(guó)國(guó)有獨(dú)立核算工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)函數(shù)思考題：1、古典回歸模型的基本假定？2、高斯-馬爾科夫定理的條件與結(jié)論？3、課程實(shí)驗(yàn)一：EVIEWS軟件基本操作4、課程實(shí)驗(yàn)二：一元回歸模型5、課程實(shí)驗(yàn)三：多元回歸模型 第三章回歸模型的擴(kuò)展課時(shí)：6周，共18課時(shí)教學(xué)內(nèi)容第一節(jié)異方差性一、異方差性及產(chǎn)生的原因1、異方差的定義2、異方差產(chǎn)生的原因二、異方差性的影響1、OLS估計(jì)量仍然是線性、

14、無(wú)偏的，但是OLS估計(jì)不再是有效估計(jì)。2、無(wú)法正確估計(jì)回歸系數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)差3、T檢驗(yàn)失效4、模型預(yù)測(cè)精度下降三、異方差性的檢驗(yàn)1、圖示檢驗(yàn)法2、戈德菲爾德-匡特檢驗(yàn)3、懷特檢驗(yàn)4、帕克檢驗(yàn)和戈里瑟檢驗(yàn)四、異方差性的解決方法1、模型變換法2、加權(quán)最小二乘法(WLS)五、實(shí)例：異方差的檢驗(yàn)和處理案例操作第二節(jié)自相關(guān)性一、自相關(guān)性及產(chǎn)生的原因1、自相關(guān)的定義2、異方差產(chǎn)生的原因二、自相關(guān)性的影響1、OLS估計(jì)量仍然是線性、無(wú)偏的，但是OLS估計(jì)不再是有效估計(jì)。2、無(wú)法正確估計(jì)回歸系數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)差3、T檢驗(yàn)失效4、模型預(yù)測(cè)精度下降三、自相關(guān)性的檢驗(yàn)1、自相關(guān)的表示形式2、自相關(guān)的檢驗(yàn)(1) 圖示法(2) 偏相

15、關(guān)系數(shù)檢驗(yàn)(3) 德賓一沃森(Durbin-Walson)檢驗(yàn)(4) 布羅斯一戈弗雷檢驗(yàn)(Breusch-Godfrey) -LM檢驗(yàn)四、自相關(guān)性的解決方法1、廣義差分法2、廣義最小二乘法(GLS)五、實(shí)例：自相關(guān)的檢驗(yàn)和處理案例操作第三節(jié)多重共線性一、完全多重共線性1、完全多重共線性的定義2、完全多重共線性產(chǎn)生的原因3、完全多重共線性的后果4、完全多重共線性的檢驗(yàn)5、完全多重共線性的解決方法二、多重共線性及產(chǎn)生的原因1、變量之間的內(nèi)在聯(lián)系2、經(jīng)濟(jì)變量變化趨勢(shì)的“共向性”3、滯后變量的引入4、樣本資料的原因三、多重共線性的影響1、OLS估計(jì)量仍舊是唯一的，最小方差的線性無(wú)偏估計(jì)量2、增大OLS

16、估計(jì)的方差。3、難以區(qū)分每個(gè)解釋變量的單獨(dú)影響4、t檢驗(yàn)的可靠性降低。5、回歸模型缺乏穩(wěn)定性四、多重共線性的檢驗(yàn)1、相關(guān)系數(shù)檢驗(yàn)2、輔助回歸模型檢驗(yàn)3、方差膨脹因子檢驗(yàn)4、特征值檢驗(yàn)五、多重共線性的解決方法1、直接剔除次要或可替代的變量2、間接剔除重要的解釋變量(1) 利用附加信息(2) 變換模型的形式(3) 綜合使用時(shí)序和橫截面數(shù)據(jù)3、逐步回歸法4、主成分回歸六、實(shí)例：多重共線性的檢驗(yàn)和處理案例操作第四節(jié)虛擬變量一、虛擬變量及其作用1、虛擬變量的定義2、虛擬變量的作用二、虛擬變量的設(shè)置1、虛擬變量的引入方式(1) 加法方式 一個(gè)因素兩種水平 一個(gè)因素多個(gè)水平 多種因素的引入(2) 乘法方式 乘法方式引入 加法方式和乘法方式引入2、虛擬變量的設(shè)置原則三、虛擬變量的特殊應(yīng)用1、調(diào)整季節(jié)波動(dòng)2、檢驗(yàn)?zāi)Ｐ徒Y(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性3、分段回歸4、混合回歸四、虛擬被解釋變量1、線性概率模型2、Logit模型和Probit模型第五節(jié)滯后變量一、滯后變量模型1、滯后變量2、產(chǎn)生滯后效應(yīng)的原因(1) 心理因素(2) 技術(shù)因素(3) 制度因素3、滯后變量模型類型