《金融數(shù)學(xué)》(雙語(yǔ)) 課程教學(xué)大綱

1、金融數(shù)學(xué)(雙語(yǔ)) 課程教學(xué)大綱課程編號(hào)：07140080課程類(lèi)別：專(zhuān)業(yè)課程授課對(duì)象：數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院學(xué)生開(kāi)課學(xué)期：第五學(xué)期學(xué) 分：3學(xué)分主講教師：嚴(yán)力指定教材：Petr Zima，Robert L.Brown, Mathematics of Finance (Fifth Edition) ，McGraw-Hill Ryerson Limited 出版社，2001年教學(xué)目的：通過(guò)學(xué)習(xí)本課程,主要達(dá)到以下兩個(gè)目的:1. 學(xué)會(huì)國(guó)際金融界中的基本利息的概念與理論, 會(huì)計(jì)算單利, 復(fù)利, 各種年金. 學(xué)會(huì)用計(jì)算機(jī)軟件Excel 制作抵押貸款(按揭)的分期還貸付款表, 償債基金表. 會(huì)分析一般金融問(wèn)題. 培養(yǎng)

2、理財(cái)觀念及國(guó)際意識(shí). 為今后就業(yè),個(gè)人理財(cái)打下基礎(chǔ).2. 創(chuàng)造英語(yǔ)環(huán)境, 以英語(yǔ)授課為主, 輔以適當(dāng)中文解釋. 學(xué)會(huì)用英語(yǔ)閱讀, 理解專(zhuān)業(yè)書(shū)籍. 提高英語(yǔ)聽(tīng)力及書(shū)面表達(dá)力, 增強(qiáng)英語(yǔ)解題能力, 培養(yǎng)英語(yǔ)思維及交流能力. 為今后就業(yè),考研,出國(guó)培養(yǎng)扎實(shí)的英文應(yīng)用能力.第一章 Simple Interest and Simple Discount 課時(shí)：2周，共6課時(shí)教學(xué)內(nèi)容第一節(jié) Simple Interest 一、Simple Interest, principal, present / accumulated value介紹單利,本金,現(xiàn)時(shí)值,將來(lái)值及計(jì)算方法- 二、Demand loan

3、介紹需求貸款及計(jì)算方法 三、Invoice cash discount介紹發(fā)票中的現(xiàn)金折扣及計(jì)算方法思考題： 1、 什么是單利,本金,現(xiàn)時(shí)值,將來(lái)值及計(jì)算方法？ 2、 如何制作需求貸款表？3 如何利用現(xiàn)金折扣節(jié)省開(kāi)支？ 第二節(jié) Discounted value at simple interest 一、Simple discount, discount factor介紹單利下的貼現(xiàn)因子及現(xiàn)時(shí)值計(jì)算方法 二、Promissory Note介紹短期期票及計(jì)算方法思考題： 1、 什么是單貼現(xiàn), 貼現(xiàn)因子及現(xiàn)時(shí)值,將來(lái)值計(jì)算方法？ 2、 如何計(jì)算短期期票？ 第三節(jié) Equations of value

4、 一、Dated Value, focal date, time diagram介紹時(shí)間價(jià)值，參考日, 時(shí)間圖 二、Equations of value 介紹時(shí)間價(jià)值計(jì)算方法 三、Property of transitivity介紹等價(jià)概念思考題： 1、什么是時(shí)間價(jià)值及計(jì)算方法？2、如何判定等價(jià)的時(shí)間價(jià)值？第四節(jié) Partial payment 一、Merchants Method思考題：1、 如何用商人法則計(jì)算余額？2、 如何用遞減法則計(jì)算余額？第五節(jié) Simple discount at a discount rate 一、Simple Interest, principal, prese

5、nt / accumulated value介紹單貼現(xiàn), 貼現(xiàn)因子及現(xiàn)時(shí)值,將來(lái)值計(jì)算方法- 二、Equivalent relationship 介紹等價(jià)的貼現(xiàn)率與利率的計(jì)算方法 思考題： 1、 什么是單貼現(xiàn),本金,現(xiàn)時(shí)值,將來(lái)值及計(jì)算方法？ 2、 什么是單貼現(xiàn)率與利率的等價(jià)關(guān)系及計(jì)算方法？第二章 Compound Interest and Compound Discount 課時(shí)：5周，共15課時(shí)第一節(jié) Fundamental compound interest formula一、Fundamental compound interest formula 介紹基本復(fù)利計(jì)算公式二、Compou

6、nd Interest, principal, present / accumulated value介紹復(fù)利,本金,現(xiàn)時(shí)值,將來(lái)值及計(jì)算方法- 思考題： 1、 什么是復(fù)利,本金,現(xiàn)時(shí)值,將來(lái)值及計(jì)算方法？ 2、 什么是復(fù)利和單利的區(qū)別？ 第二節(jié) Equivalent compound interest rate 一、Annual effective rate, nominal rate介紹年有效利率及名義利率計(jì)算方法 二、Equivalent relation介紹兩等價(jià)名義利率的計(jì)算方法思考題： 1、 什么是有效利率及名義利率？ 2、 如何轉(zhuǎn)換兩等價(jià)名義利率？ 第三節(jié) Discounted

7、Value at Compound Interest 一，Present value, compound discount, discount factor介紹現(xiàn)時(shí)值，復(fù)貼現(xiàn)，貼現(xiàn)因子及計(jì)算方法 二、Long-term promissory note 介紹長(zhǎng)期票據(jù)及計(jì)算方法 思考題： 1、什么是現(xiàn)時(shí)值，復(fù)貼現(xiàn)，貼現(xiàn)因子及計(jì)算方法？2、如何計(jì)算長(zhǎng)期票據(jù)？3什么是長(zhǎng)期票據(jù)和短期票據(jù)的區(qū)別？第四節(jié) Accumulated and Discounted Value for a Fractional Period of Time 一、Exact / Theoretical method介紹理論計(jì)算方法-

8、 二、Approximate / Practical method 介紹實(shí)用計(jì)算方法思考題： 1、什么是理論計(jì)算方法？2、什么是實(shí)用計(jì)算方法？3什么是理論和實(shí)用計(jì)算方法的區(qū)別？第五節(jié) Finding the Rate and the Time 一、Finding the rate介紹利率計(jì)算方法- 二、Finding the time 介紹期限計(jì)算方法思考題： 1、 什么是利率計(jì)算方法？2. 什么是期限計(jì)算方法？第六節(jié) Equations of value 一、Dated Value, focal date, time diagram介紹時(shí)間價(jià)值，參考日, 時(shí)間圖 二、Equations of

9、 value 介紹時(shí)間價(jià)值計(jì)算方法 三、Property of transitivity介紹復(fù)利等價(jià)概念思考題： 1、什么是復(fù)利時(shí)間價(jià)值及計(jì)算方法？2、如何判定復(fù)利等價(jià)的時(shí)間價(jià)值？第七節(jié) Compound Interest at Changing Interest Rate 一、Finding the interest at Changing Interest Rate介紹利率改變后利息計(jì)算方法- 二、Finding the present value at Changing Interest Rate 介紹利率改變后現(xiàn)時(shí)值計(jì)算方法思考題： 1、 如何計(jì)算不同利率階段的利息？2、 如何計(jì)算不同

10、利率階段的本金？第八節(jié) Other Applications of Compound Interest Theory, Inflation and the “Real” Rate of Interest 一、Economics application介紹經(jīng)濟(jì)應(yīng)用- 二、“Real” Rate of Interest 介紹“實(shí)值”利率及計(jì)算方法三，Inflation / Deflation 介紹通貨膨脹和通貨緊縮思考題： 1、什么通貨膨脹和通貨緊縮？ 2，什么是“實(shí)值”利率及計(jì)算方法？第九節(jié) Continuous Compounding 一、Finding the rate of continu

11、ous Compounding介紹連續(xù)利率計(jì)算方法- 二、Finding the present value and future value介紹連續(xù)利率時(shí)現(xiàn)時(shí)值與將來(lái)值計(jì)算方法思考題： 1、什么是連續(xù)利率計(jì)算方法？2、什么是連續(xù)利率與其他利率的關(guān)系？第十節(jié) Compound Discount at a Discount Rate and Equivalent Discount Rates 一、Finding the Compound Discount Rate介紹復(fù)貼現(xiàn)率計(jì)算方法- 二、Finding the present value and future value介紹復(fù)貼現(xiàn)率時(shí)現(xiàn)時(shí)值與

12、將來(lái)值計(jì)算方法三 T-bill 介紹債劵思考題： 1、 什么是復(fù)貼現(xiàn)率計(jì)算方法？2、 如何計(jì)算復(fù)貼現(xiàn)率時(shí)現(xiàn)時(shí)值與將來(lái)值？3， 什么是債劵及計(jì)算方法？第三章 Simple Annuities 課時(shí)：3周，共9課時(shí)第一節(jié) Definitions一、Simple, general, ordinary, due, deferred annuities 介紹簡(jiǎn)單，普通，初付，延付及延期年金二、Notations介紹慣用符號(hào)- 思考題： 1、 什么是簡(jiǎn)單，普通，初付，延付及延期年金？ 2、 什么是不同年金的區(qū)別？ 第二節(jié) Accumulated Value of an Ordinary Simple一、

13、Accumulated Value介紹簡(jiǎn)單延付年金累積值計(jì)算方法 二、Payment介紹簡(jiǎn)單延付年金復(fù)費(fèi)計(jì)算方法思考題： 1、 什么是簡(jiǎn)單延付年金累積值計(jì)算方法？ 2、 什么是簡(jiǎn)單延付年金復(fù)費(fèi)計(jì)算方法？ 第三節(jié) Discounted Value of an Ordinary Simple Annuity 一，Discounted Value介紹簡(jiǎn)單延付年金現(xiàn)時(shí)值計(jì)算方法 二、Decision making 決策制定 思考題： 1、什么是簡(jiǎn)單延付年金現(xiàn)時(shí)值計(jì)算方法？2、如何根據(jù)凈現(xiàn)時(shí)值制定決策？第四節(jié) Other Simple Annuities 一、Annuity due介紹初付年金計(jì)算方法-

14、 二、Deferred annuity介紹延期年金計(jì)算方法思考題： 1、什么是初付年金計(jì)算方法？2、什么是延期年金計(jì)算方法？第五節(jié) Finding the Term of an Annuity 一、Finding the term介紹期限計(jì)算方法- 二、Concluding payment介紹最后付費(fèi)計(jì)算方法思考題： 1、 什么是期限計(jì)算方法？2， 什么是最后付費(fèi)計(jì)算方法？第六節(jié) Finding the Interest Rate 一、Finding the Interest Rate介紹利率計(jì)算方法 二、Linear interpolation 介紹線性插值計(jì)算方法 思考題： 1、什么是利率

15、計(jì)算方法？2、什么是線性插值計(jì)算方法？第四章 General and Other Annuities 課時(shí)：3周，共9課時(shí)第一節(jié) General Annuities一、General annuities 介紹普通初付，延付及延期年金二、Application綜合應(yīng)用 思考題： 1、 什么是普通，初付，延付及延期年金？ 2、 如何計(jì)算不同年金？ 第二節(jié) Mortgages in Canada二、 Mortgages介紹抵押貸款計(jì)算方法 二、Small payment介紹小付費(fèi)計(jì)算方法思考題： 1、 什么是抵押貸款計(jì)算方法？ 2、 什么是小付費(fèi)計(jì)算方法？ 第三節(jié) Perpetuities 一，Pe

16、rpetuities介紹永久年金現(xiàn)時(shí)值計(jì)算方法 二、 Payment 介紹永久年金付費(fèi)計(jì)算方法 思考題： 1、什么是永久年金計(jì)算方法？2、如何區(qū)別永久年金和普通年金？第四節(jié) Annuities where Payment Vary 一、Geometric progression介紹幾何級(jí)數(shù)變化計(jì)算方法- 二、Arithmetic progression介紹算術(shù)級(jí)數(shù)變化計(jì)算方法思考題： 1、什么是幾何級(jí)數(shù)變化計(jì)算方法？2、什么是算術(shù)級(jí)數(shù)變化計(jì)算方法？第五章 Amortization Method and Sinking Funds 課時(shí)：5周，共15課時(shí)第一節(jié) Amortization of a

17、 Debt一、Amortization schedule 介紹貸款清償表的制作二、Outstanding principle balance介紹本金余額計(jì)算方法 思考題： 1、 什么是貸款清償表計(jì)算方法？ 2、 什么是本金余額計(jì)算方法？ 第二節(jié) Outstanding Balance一, Retrospective method介紹過(guò)去計(jì)算方法 二、Prospective method介紹將來(lái)計(jì)算方法思考題： 1、 什么是過(guò)去計(jì)算方法？ 2、 什么是將來(lái)計(jì)算方法？ 第三節(jié) Refinance a Loan-the Amortization Method 一， Amortization Method介紹重新貸款計(jì)算方法1 二、Decision making 決策制定 思考題： 1、什么是重新貸款計(jì)算方法1？2、如何根據(jù)罰金制定決策？第四節(jié) Refinance a Loan the Sum-of-Digits Method 一、Sum-of-Digits Method介紹重新貸款計(jì)算方法2- 二、Deferred annuity介紹延期年金計(jì)算方法