上個(gè)學(xué)期計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)期末試卷A

1、廣東金融學(xué)院期末考試試題 20092010學(xué)年第2學(xué)期 考試科目：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（A）(閉卷 120分鐘)系別_ 班 級(jí)_ 學(xué)號(hào)_ 姓名_ 一、 單選題（在每小題的四個(gè)備選答案中選擇一個(gè)正確的答案代碼填入題后括號(hào)內(nèi)，每小題1分，共20分）1、參數(shù)b的估計(jì)量具備有效性是指【 】A Var()=0 B Var()為最小 C (b)0 D (b)為最小2、表示x與y之間真實(shí)線性關(guān)系的是【 C 】A B C D 3、二元線性回歸分析中的回歸平方和ESS的自由度是【 B 】A 3 B 2 C n-2 D n-34、設(shè)回歸模型為，其中則b的最小二乘估計(jì)量為B 】A 無(wú)偏且有效 B 無(wú)偏但非有效 C 有偏但有效

2、 D 有偏且非有效5、以Y表示實(shí)際觀測(cè)值，表示回歸估計(jì)值，則普通最小二乘法估計(jì)參數(shù)的準(zhǔn)則是使【 】A 0 B 0C 為最小 D 為最小7、下列關(guān)于序列相關(guān)的敘述中哪個(gè)是不正確的【 B 】A DW檢驗(yàn)只適用于檢驗(yàn)一階自相關(guān)B LM檢驗(yàn)只適用于檢驗(yàn)高階自相關(guān)C 一階自相關(guān)系數(shù)可以通過(guò)進(jìn)行估計(jì)D DW檢驗(yàn)不適用于模型中存在被解釋變量的滯后項(xiàng)作解釋變量的情形8、設(shè)Y表示實(shí)際觀測(cè)值，表示OLS回歸估計(jì)值，則下列哪項(xiàng)成立【 D 】A B C D 9、如果線性回歸模型的隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差與某個(gè)變量成比例，則應(yīng)使用以下哪種方法進(jìn)行參數(shù)估計(jì)？【 B 】A 普通最小二乘法 B 加權(quán)最小二乘法 C 間接最小二乘法 D

3、 工具變量法10、根據(jù)一個(gè)n=30的樣本估計(jì)后計(jì)算得DW=2.5，已知在5%的置信度下，則認(rèn)為原模型【D 】A 存在正的一階線性自相關(guān) B 存在負(fù)的一階線性自相關(guān)C無(wú)法判斷是否存在一階線性自相關(guān) D 不存在一階線性自相關(guān)11、對(duì)于線性回歸模型，要使普通最小二乘估計(jì)量具備無(wú)偏性，則模型必須滿足【 A 】A B C D 服從正態(tài)分布13、在對(duì)多元線性回歸模型進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)，發(fā)現(xiàn)各參數(shù)估計(jì)量的t檢驗(yàn)值都很低，但模型的F檢驗(yàn)值卻很高，這說(shuō)明模型存在【 C 】A 方差非齊性 B 序列相關(guān)性 C 多重共線性 D 設(shè)定誤差17、已知三元線性回歸模型估計(jì)的殘差平方和為，估計(jì)用樣本容量為，則隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差估計(jì)量為

4、【 B 】A 33.33 B 40 C 38.09 D 36.3618、對(duì)于一個(gè)無(wú)限分布滯后模型，如果模型參數(shù)的符號(hào)都相同且參數(shù)按幾何數(shù)列衰減，則該模型可以轉(zhuǎn)化為【 A 】A Koyck變換模型 B 自適應(yīng)預(yù)期模型C 部分調(diào)整模型 D 有限多項(xiàng)式滯后模型19、在有限分布滯后模型中，短期影響乘數(shù)是【 】A 0.2 B -0.5 C 0.6 D 0.9 20、先用最小二乘法估計(jì)簡(jiǎn)化參數(shù)、再由簡(jiǎn)化參數(shù)的估計(jì)量得到結(jié)構(gòu)參數(shù)估計(jì)量的估計(jì)方法被稱為【 B 】A 二階段最小二乘法 B 間接最小二乘法C 三階段最小二乘法 D 普通最小二乘法二、 多選題（在每小題的五個(gè)備選答案中選擇正確的答案代碼填入括號(hào)內(nèi)，選

5、錯(cuò)或沒(méi)有選全的，不得分。每小題2分，共10分）1、回歸平方和是指【 BCD】A 被解釋變量的實(shí)際值與平均值的離差平方和 B 被解釋變量的回歸值與平均值的離差平方和 C 被解釋變量的總變差與剩余變差之差 D 解釋變量變動(dòng)所引起的被解釋變量的變差 E 隨機(jī)因素影響所引起的被解釋變量的變差 2、以Y表示實(shí)際觀測(cè)值，表示回歸估計(jì)值，e表示殘差，則回歸直線滿足【 ABC 】A 通過(guò)樣本均值點(diǎn) B C D 0 E 3、用值表示DW的下限分布，表示統(tǒng)計(jì)量DW的上限分布，則D-W檢驗(yàn)存在自相關(guān)的區(qū)域是【 DE 】A B C D E 4、常用的處理隨機(jī)解釋變量的方法有【 CD 】A 加權(quán)最小二乘法 B 廣義差分

6、法C 工具變量法 D 廣義矩估計(jì)法E 普通最小二乘法5、對(duì)于分段回歸模型，其中【 ACD 】A 虛擬變量D代表品質(zhì)因素B 虛擬變量D代表數(shù)量因素C 以為界，前后兩段回歸直線的斜率不同D 以為界，前后兩段回歸直線的截距不同E 以為界，前后兩段回歸直線的截距相同，斜率不同三、 判斷題（在正確的題后括號(hào)內(nèi)劃“”，錯(cuò)誤的題后括號(hào)內(nèi)劃“”，每小題1分，共6分）1、 當(dāng)異方差出現(xiàn)時(shí)，常用的t檢驗(yàn)和F檢驗(yàn)失效。 （ ） 2、 模型的解釋變量含內(nèi)生變量的滯后變量時(shí)，DW檢驗(yàn)仍適用。 （ ）3、 加權(quán)最小二乘法是修正序列相關(guān)問(wèn)題的一種方法。 （ ） 4、 受約束回歸問(wèn)題通常用T統(tǒng)計(jì)量來(lái)判斷。 （ ） 5、 虛擬

7、變量可以作為解釋變量，也可作為被解釋變量。 （ ） 6、 完全多重共線性條件下參數(shù)估計(jì)量是無(wú)偏的。 （ ） 四、 簡(jiǎn)答題（每小題4分，共20分）1、 簡(jiǎn)述虛擬變量的作用及設(shè)置原則虛擬變量的作用：反應(yīng)無(wú)法度量的定性因素對(duì)經(jīng)濟(jì)變量的影響，使模型更加準(zhǔn)確地反應(yīng)實(shí)際。設(shè)置原則：對(duì)于一個(gè)因素多個(gè)類型的虛擬變量：對(duì)于有m個(gè)不同屬性類型的定性因素，應(yīng)該設(shè)置m-1個(gè)虛擬變量來(lái)反映該因素的影響。對(duì)于多個(gè)因素各兩種類型的虛擬變量：如果有m個(gè)定性因素，且每個(gè)因素各有兩個(gè)不同的屬性類型，則引入m個(gè)虛擬變量。2、 計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的四大檢驗(yàn)是什么？它們有什么具體的內(nèi)容？經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)（含參數(shù)符號(hào)和大小的檢驗(yàn)） 統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)（系數(shù)

8、顯著性T檢驗(yàn)；模型整體顯著性F檢驗(yàn)；擬合優(yōu)度檢驗(yàn)） 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)（異方差性；序列相關(guān)性；多重共線性） 模型預(yù)測(cè)檢驗(yàn)（樣本內(nèi)檢驗(yàn)和樣本外檢驗(yàn)）3、 簡(jiǎn)述DW檢驗(yàn)的局限性。必須含有截距項(xiàng)；不能檢驗(yàn)含滯后被解釋變量的模型；只能檢驗(yàn)一階序列相關(guān)性；解釋變量必須是非隨機(jī)變量。五、 計(jì)算題（共44分）1、(本題滿分20分)9家上市公司績(jī)效(NER)與基金持股比例(RATE)關(guān)系的OLS估計(jì)結(jié)果如下表：(1) 根據(jù)輸出結(jié)果給出一元線性回歸模型表達(dá)式。(2) 給出(1)、(2)、(3)、(4)、(5)劃線處的五個(gè)數(shù)字，并給出計(jì)算過(guò)程（計(jì)算結(jié)果保留小數(shù)點(diǎn)后四位小數(shù)）(3) 你認(rèn)為上述問(wèn)題需要考慮一階自相關(guān)問(wèn)題

9、嗎？(4) 對(duì)該問(wèn)題進(jìn)行異方差的懷特檢驗(yàn)，結(jié)果如下： 懷特統(tǒng)計(jì)量是多少？它服從自由度為多少的什么分布？如果給出相伴概率是0.89，試判斷原回歸式誤差項(xiàng)中是否存在異方差。，由F和的關(guān)系可得，注：這一問(wèn)有多種解法。，所以無(wú)須考慮一階自相關(guān)問(wèn)題，相伴概率為0.890.05，表明不存在異方差。2、(本題滿分12分)某項(xiàng)關(guān)于兼職工作者的兼職收入影響因素分析結(jié)果如下： (6.5) (3.7) (-4.1) (2.4) 其中：為兼職工薪(美元/小時(shí))，為主業(yè)工薪(美元/小時(shí))，Age為年齡，Race為種族(白人取值為0。非白人取值為1)，Reg表示受訪者所在區(qū)域(西部地區(qū)居民取值為1，非西部地區(qū)居民取值為0

10、)。括號(hào)內(nèi)為T(mén)統(tǒng)計(jì)量值。試作答：(1)分析當(dāng)?shù)厥欠翊嬖诜N族歧視政策，有何表現(xiàn)？（其中）(2)被訪者所屬區(qū)域?qū)媛毷杖胗酗@著影響嗎？具體如何表現(xiàn)？(3)如果一個(gè)位于西部地區(qū)40歲的黑人居民，其主業(yè)工薪為500美元/小時(shí)，試用上述模型預(yù)測(cè)其兼職工薪。1）存在種族歧視政策。同等條件下白人的每小時(shí)兼職收入比非白人約高90美元。（2）被訪者歸屬地域分布對(duì)兼職收入有顯著影響。同等條件下，西部地區(qū)的工作者比其他地區(qū)的工作者每小時(shí)兼職收入約高114美元。（3）美元3、 （本題滿分12分）設(shè)市場(chǎng)供求平衡結(jié)構(gòu)模型為：需求函數(shù)：供給函數(shù)：其中：為供求平衡量或成交量，為價(jià)格，t為時(shí)間，為收入，與為隨機(jī)項(xiàng)且滿足E()=E()=0。請(qǐng)回答以下問(wèn)題：（1）判別模型的可識(shí)別性。（2）將結(jié)構(gòu)方程模型化為簡(jiǎn)