計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)習(xí)題自相關(guān)性

1、第5章 自相關(guān)性一、 名詞解釋1 序列相關(guān)性 2 虛假序列相關(guān) 3 差分法 4 廣義差分法 5 自回歸模型 6 廣義最小二乘法 7 DW檢驗(yàn) 8 科克倫-奧克特跌代法 9 Durbin兩步法 10 相關(guān)系數(shù) 二、 單項(xiàng)選擇題 1、如果模型yt=b0+b1xt+ut存在序列相關(guān)，則（ ）A.cov(xt, ut)=0 B.cov(ut, us)=0(ts) C. cov(xt, ut)0 D. cov(ut, us) 0(ts)2、DW檢驗(yàn)的零假設(shè)是（為隨機(jī)誤差項(xiàng)的一階相關(guān)系數(shù)）（ ）A、DW0B、0C、DW1D、13、下列哪個(gè)序列相關(guān)可用DW檢驗(yàn)（vt為具有零均值，常數(shù)方差且不存在序列相關(guān)的隨

2、機(jī)變量）（ ）Autut1+vt Butut1+2ut2+vtCutvt Dutvt+2 vt-1 +4、DW的取值范圍是（ ）A、-1DW0 B、-1DW1C、-2DW2D、0DW45、當(dāng)DW4時(shí)，說明（ ）A、不存在序列相關(guān)B、不能判斷是否存在一階自相關(guān)C、存在完全的正的一階自相關(guān)D、存在完全的負(fù)的一階自相關(guān)6、根據(jù)20個(gè)觀測(cè)值估計(jì)的結(jié)果，一元線性回歸模型的DW2.3。在樣本容量n=20,解釋變量k=1，顯著性水平為0.05時(shí)，查得dl=1,du=1.41,則可以決斷（ ）A、不存在一階自相關(guān)B、存在正的一階自相關(guān)C、存在負(fù)的一階自D、無法確定7、當(dāng)模型存在序列相關(guān)現(xiàn)象時(shí)，適宜的參數(shù)估計(jì)方

3、法是（ ）A、加權(quán)最小二乘法B、間接最小二乘法C、廣義差分法D、工具變量法8、對(duì)于原模型yt=b0+b1xt+ut，廣義差分模型是指（ ）9、采用一階差分模型一階線性自相關(guān)問題適用于下列哪種情況（ ）A、0B、1C、-10D、0110、假定某企業(yè)的生產(chǎn)決策是由模型St=b0+b1Pt+ut描述的（其中St為產(chǎn)量，Pt為價(jià)格），又知：如果該企業(yè)在t-1期生產(chǎn)過剩，經(jīng)營人員會(huì)削減t期的產(chǎn)量。由此決斷上述模型存在（ ）A、異方差問題B、序列相關(guān)問題C、多重共線性問題D、隨機(jī)解釋變量問題11、根據(jù)一個(gè)n=30的樣本估計(jì)后計(jì)算得DW1.4，已知在5%的置信度下，dl=1.35,du=1.49,則認(rèn)為原模

4、型（ ）A、存在正的一階自相關(guān)B、存在負(fù)的一階自相關(guān)C、不存在一階自相關(guān)D、無法判斷是否存在一階自相關(guān)。12對(duì)于模型，以表示et與et-1之間的線性相關(guān)關(guān)系（t=1,2,T）,則下列明顯錯(cuò)誤的是（ ）A、0.8，DW0.4B、-0.8，DW-0.4C、0，DW2 D、1，DW013、同一統(tǒng)計(jì)指標(biāo)按時(shí)間順序記錄的數(shù)據(jù)列稱為 ( )A.橫截面數(shù)據(jù) B.時(shí)間序列數(shù)據(jù) C.修勻數(shù)據(jù) D.原始數(shù)據(jù)三、 多項(xiàng)選擇題1、DW檢驗(yàn)不適用一下列情況的序列相關(guān)檢驗(yàn)（）A、高階線性自回歸形式的序列相關(guān)B、一階非線性自回歸的序列相關(guān)C、移動(dòng)平均形式的序列相關(guān)D、正的一階線性自回歸形式的序列相關(guān)E、負(fù)的一階線性自回歸形

5、式的序列相關(guān)2、以dl表示統(tǒng)計(jì)量DW的下限分布，du表示統(tǒng)計(jì)量DW的上限分布，則DW檢驗(yàn)的不確定區(qū)域是（）A、duDW4-du B、4-duDW4-dl C、dlDWdu D、4-dlDW4 E、0DWdl3、DW檢驗(yàn)不適用于下列情況下的一階線性自相關(guān)檢驗(yàn)（）A、模型包含有隨機(jī)解釋變量B、樣本容量太小C、非一階自回歸模型D、含有滯后的被解釋變量E、包含有虛擬變量的模型4、針對(duì)存在序列相關(guān)現(xiàn)象的模型估計(jì)，下述哪些方法可能是適用的（）A、加權(quán)最小二乘法B、一階差分法C、殘差回歸法D、廣義差分法D、Durbin兩步法5、如果模型yt=b0+b1xt+ut存在一階自相關(guān)，普通最小二乘估計(jì)仍具備（）A、

6、線性B、無偏性C、有效性D、真實(shí)性E、精確性6、DW檢驗(yàn)不能用于下列哪些現(xiàn)象的檢驗(yàn)A、遞增型異方差的檢驗(yàn)B、utut1+2ut2+vt形式的序列相關(guān)檢驗(yàn)C、xi=b0+b1xj+ut形式的多重共線性檢驗(yàn)D、的一階線性自相關(guān)檢驗(yàn)E、遺漏重要解釋變量導(dǎo)致的設(shè)定誤差檢驗(yàn)四、 簡(jiǎn)答題1簡(jiǎn)述DW檢驗(yàn)的局限性。2序列相關(guān)性的后果。3簡(jiǎn)述序列相關(guān)性的幾種檢驗(yàn)方法。4廣義最小二乘法（GLS）的基本思想是什么？5解決序列相關(guān)性的問題主要有哪幾種方法？6差分法的基本思想是什么？7差分法和廣義差分法主要區(qū)別是什么？8請(qǐng)簡(jiǎn)述什么是虛假序列相關(guān)。9序列相關(guān)和自相關(guān)的概念和范疇是否是一個(gè)意思？10DW值與一階自相關(guān)系數(shù)的

7、關(guān)系是什么？五、 計(jì)算分析題1.根據(jù)某地19611999年共39年的總產(chǎn)出Y、勞動(dòng)投入L和資本投入K的年度數(shù)據(jù)，運(yùn)用普通最小二乘法估計(jì)得出了下列回歸方程： (0.237) (0.083) (0.048) ,DW=0.858 上式下面括號(hào)中的數(shù)字為相應(yīng)估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)誤差。在5%的顯著性水平之下，由DW檢驗(yàn)臨界值表，得dL=1.38,du=1.60。問； (1) 題中所估計(jì)的回歸方程的經(jīng)濟(jì)含義； (2) 該回歸方程的估計(jì)中存在什么問題?應(yīng)如何改進(jìn)?  2根據(jù)我國19782000年的財(cái)政收入和國內(nèi)生產(chǎn)總值的統(tǒng)計(jì)資料，可建立如下的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型： （2.5199） （22.7229） 0.960

8、9，731.2086，516.3338，0.3474請(qǐng)回答以下問題：（1） 何謂計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的自相關(guān)性？（2） 試檢驗(yàn)該模型是否存在一階自相關(guān)，為什么？ （3） 自相關(guān)會(huì)給建立的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型產(chǎn)生哪些影響？（4） 如果該模型存在自相關(guān)，試寫出消除一階自相關(guān)的方法和步驟。（臨界值，）3對(duì)某地區(qū)大學(xué)生就業(yè)增長影響的簡(jiǎn)單模型可描述如下式中，為新就業(yè)的大學(xué)生人數(shù)，MIN1為該地區(qū)最低限度工資，POP為新畢業(yè)的大學(xué)生人數(shù)，GDP1為該地區(qū)國內(nèi)生產(chǎn)總值，GDP為該國國內(nèi)生產(chǎn)總值；g表示年增長率。（1）如果該地區(qū)政府以多多少少不易觀測(cè)的卻對(duì)新畢業(yè)大學(xué)生就業(yè)有影響的因素作為基礎(chǔ)來選擇最低限度工資，則OLS估計(jì)將

9、會(huì)存在什么問題？（2）令MIN為該國的最低限度工資，它與隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)相關(guān)嗎？（3）按照法律，各地區(qū)最低限度工資不得低于國家最低工資，哪么gMIN能成為gMIN1的工具變量嗎？ 4 下表給出了美國1960-1995年36年間個(gè)人實(shí)際可支配收入X和個(gè)人實(shí)際消費(fèi)支出Y的數(shù)據(jù)。美國個(gè)人實(shí)際可支配收入和個(gè)人實(shí)際消費(fèi)支出單位：100億美元年份個(gè)人實(shí)際可支配收入X個(gè)人實(shí)際消費(fèi)支出Y年份個(gè)人實(shí)際可支配收入X個(gè)人實(shí)際消費(fèi)支出Y19601961196219631964196519661967196819691970197119721973197419751976197715716216917618820021122

10、0230237247256268287285290301311143146153160169180190196207215220228242253251257271283197819791980198119821983198419851986198719881989199019911992199319941995326335337345348358384396409415432440448449461467478493295302301305308324341357371382397406413411422434447458注：資料來源于Economic Report of the Presi

11、dent，數(shù)據(jù)為1992年價(jià)格。要求：（1）用普通最小二乘法估計(jì)收入消費(fèi)模型；（2）檢驗(yàn)收入消費(fèi)模型的自相關(guān)狀況（5%顯著水平）；（3）用適當(dāng)?shù)姆椒ㄏＰ椭写嬖诘膯栴}。5 在研究生產(chǎn)中勞動(dòng)所占份額的問題時(shí)，古扎拉蒂采用如下模型模型1 模型2 其中，Y為勞動(dòng)投入，t為時(shí)間。據(jù)1949-1964年數(shù)據(jù)，對(duì)初級(jí)金屬工業(yè)得到如下結(jié)果：模型1 t = （-3.9608）R2 = 0.5284 DW = 0.8252模型2 t = （-3.2724）(2.7777)R2 = 0.6629DW = 1.82其中，括號(hào)內(nèi)的數(shù)字為t統(tǒng)計(jì)量。問：（1）模型1和模型2中是否有自相關(guān)；（2）如何判定自相關(guān)的存在？

12、（3）怎樣區(qū)分虛假自相關(guān)和真正的自相關(guān)。 6下表是北京市連續(xù)19年城鎮(zhèn)居民家庭人均收入與人均支出的數(shù)據(jù)。 北京市19年來城鎮(zhèn)居民家庭收入與支出數(shù)據(jù)表（單位：元）年份順序人均收入(元)人均生活消費(fèi)支出(元)商品零售物價(jià)指數(shù)(%)人均實(shí)際收入(元)人均實(shí)際支出(元)12345678910111213141516171819450.18 491.54 599.40 619.57 668.06 716.60 837.65 1158.84 1317.33 1413.24 1767.67 1899.57 2067.33 2359.88 2813.10 3935.39 5585.88 6748.68 794

13、5.78359.86 408.66 490.44 511.43 534.82 574.06 666.75 923.32 1067.38 1147.60 1455.55 1520.41 1646.05 1860.17 2134.65 2939.60 4134.12 5019.76 5729.45100.00 101.50 108.60 110.20 112.30 113.00 115.40 136.80 145.90 158.60 193.30 229.10 238.50 258.80 280.30 327.70 386.40 435.10 466.90450.18 484.28 551.93

14、562.22 594.89 634.16 725.87 847.11 902.90 891.07 914.47 829.14 866.81 911.85 1003.60 1200.91 1445.62 1551.06 1701.82359.86 402.62 451.60 464.09 476.24 508.02 577.77 674.94 731.58 723.58 753.00 663.64 690.17 718.77 761.56 897.04 1069.91 1153.70 1227.13要求：（1）建立居民收入消費(fèi)函數(shù)； （2）檢驗(yàn)?zāi)Ｐ椭写嬖诘膯栴}，并采取適當(dāng)?shù)难a(bǔ)救措施預(yù)以處理； （

15、3）對(duì)模型結(jié)果進(jìn)行經(jīng)濟(jì)解釋。7 下表給出了日本工薪家庭實(shí)際消費(fèi)支出與可支配收入數(shù)據(jù)日本工薪家庭實(shí)際消費(fèi)支出與實(shí)際可支配收入單位：1000日元年份個(gè)人實(shí)際可支配收入X個(gè)人實(shí)際消費(fèi)支出Y年份個(gè)人實(shí)際可支配收入X個(gè)人實(shí)際消費(fèi)支出Y19701971197219731974197519761977197819791980198119822392482582722682802792822852932912943023003113293513543643603663703783743713811983198419851986198719881989199019911992199319943043083103

16、12314324326332334336334330384392400403411428434441449451449449注：資料來源于日本銀行經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)年報(bào)數(shù)據(jù)為1990年價(jià)格。要求：（1）建立日本工薪家庭的收入消費(fèi)函數(shù)； （2）檢驗(yàn)?zāi)Ｐ椭写嬖诘膯栴}，并采取適當(dāng)?shù)难a(bǔ)救措施預(yù)以處理； （3）對(duì)模型結(jié)果進(jìn)行經(jīng)濟(jì)解釋。8下表給出了中國進(jìn)口需求(Y)與國內(nèi)生產(chǎn)總值(X)的數(shù)據(jù)。19852003年中國實(shí)際GDP、進(jìn)口需求 單位: 億元年份實(shí)際GDP（X, 億元）實(shí)際進(jìn)口額（Y, 億元）19851986198719881989199019911992199319941995199619971998199

17、920002001200220038964.409753.2710884.6512114.6212611.3213090.5514294.8816324.7518528.5920863.1923053.8325267.0027490.4929634.7531738.8234277.9236848.7639907.2143618.582543.22983.43450.13571.63045.92950.43338.04182.25244.46311.97002.27707.28305.49301.39794.810842.512125.614118.817612.2注：表中數(shù)據(jù)來源于中國統(tǒng)計(jì)年鑒2004光盤。實(shí)際GDP和實(shí)際進(jìn)口額均為1985年可比價(jià)指標(biāo)。要求：（1）檢測(cè)進(jìn)口需求模型的自相關(guān)性； （2）采用科克倫奧克特迭代法處理模型中的自相關(guān)問題。9 下表給出了某地區(qū)1980-2000年的地區(qū)生產(chǎn)總值(Y)與固定資產(chǎn)投資額(X)的數(shù)據(jù)。 地區(qū)生產(chǎn)總值(Y)與固定資產(chǎn)投資額(X) 單位：億元年份地區(qū)生產(chǎn)總值(Y)固定資產(chǎn)投資額(X)年份地區(qū)生產(chǎn)總值(Y)固定資產(chǎn)投資額(X)19801981198219831984198519861987198819891402162413821